Алгоритмический трейдинг: торговые роботы на криптобиржах

Виды алгоритмов и примеры

По конструкции алгоритмы можно разделить на несколько групп.

Линейные алгоритмы

В линейных алгоритмах действия идут последовательно, одно за другим. Такие программы — самые простые, но на практике они встречаются редко.

Пример. Напишите программу, которая умножает число, введённое пользователем, на 100 и выводит результат на экран.

Последовательность действий уже изложена в задании: ввести число → умножить на 100 → вывести результат. Переведём это на язык блок-схем:

Изображение: Skillbox Media

Ниже приведена реализация алгоритма на языке Python:

Ветвящиеся алгоритмы

В ветвящихся алгоритмах ход программы зависит от значения логического выражения в блоке «Условие». По большому счёту, любое логическое выражение сводится к выбору между истиной (True, «1») или ложью (False, «0»).

Пример. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя возраст. Если он равен или больше 18, программа выводит приветствие, увеличивает значения счётчика посетителей на 1 и прощается, а если меньше — сразу прощается и завершает работу.

Чтобы изобразить ход решения, воспользуемся условным блоком. Во всех схемах его обозначают ромбом с вписанным условием:

Изображение: Skillbox Media

То же самое на Python:

Когда пользователь вводит 18 или больше, программа выполняет часть кода, которая записана под оператором if. Если же возраст меньше 18, то на экран выводится сообщение «Доступ запрещён» и программа завершает работу.

Циклические алгоритмы

Такие алгоритмы содержат циклы — наборы действий, которые выполняются несколько раз. Количество повторений может задаваться целым числом или условием. В некоторых случаях, например, в операционных системах и прошивках микроконтроллеров, используются бесконечные циклы.

Пример. Напишите программу, которая циклично увеличивает значения счётчика на 1 и на каждом шаге выводит его значение. Когда значение счётчика достигнет 10, программа должна завершиться.

В основе нашего решения будет лежать следующее условие: если значение счётчика меньше 10 — прибавить 1, иначе — завершить работу. Вот как это выглядит в виде блок-схемы:

Изображение: Skillbox Media

Переведём это в код на Python

Обратите внимание, что мы не прописываем отдельную ветвь для случая «Нет»:. Результат работы программы:

Результат работы программы:

Рекурсивные алгоритмы

Рекурсия — это явление, при котором система вызывает саму себя, но с другими входными данными. Такие алгоритмы используют для обхода словарей в глубину, вычисления факториала, расчёта степеней и других практических задач. В целом всё это можно сделать с помощью циклов, но код рекурсивных функций более лаконичен и удобочитаем.

Пример. Пользователь вводит число n. Посчитайте его факториал и выведите результат на экран.

Вот как выглядит блок-схема рекурсивного алгоритма:

Изображение: Skillbox Media

На практике чисто последовательные, условные или циклические алгоритмы встречаются редко, но вместе они позволяют создать решение любой сложности.

Классификация стратегий алгоритмического трейдинга

Алгоритмическую торговлю используют на разных уровнях, начиная рядовыми трейдерами и заканчивая крупными маркетмейкерами. И каждый использует свои стратегии, направленные на достижение похожих, но несколько отличающихся друг от друга задач. В принципе, любая стратегия торговли может быть алгоритмической.

Стратегии маркетмейкинга

Наверно, это один из самых простых способов заработать деньги на Форекс. Многие могли увидеть, что если цена начинает интенсивное движение в определенном направлении, скорость которого только возрастает, то по мере продвижения цены вдаль объемы сделок также увеличиваются. Вот это включаются в работу маркетмейкеры.

Их задача – усредняться. То есть, увеличивать объем сделок при появлении убыточной позиции, дожидаясь, что она откатится назад после достижения перекупленности или перепроданности рынка. Зачем он это делает? Для обеспечения ликвидности рынка, чтобы трейдеры могли покупать и продавать. Чтобы обеспечивать такую стратегию, требуются колоссальные деньги.

В общем, для обычного алгоритмического трейдера это довольно сложная работа, потому что порой требуется ждать отката очень долго и терпеть гигантские убытки. Так что использовать роботов, основанных на этой стратегии, не рекомендуется.

Трендследящие

Вот эти стратегии используются значительно чаще. Их суть очень проста – как можно раньше обнаружить разворот цены в другом направлении, и открыть соответствующую сделку. Например, как только цена начинает катиться вниз, открывать медвежью сделку, и закрыть – когда начнет лететь вверх.

Не стоит забывать о волатильности рынка, поэтому большинство работающих трендследящих стратегий используется на среднесрочных и долгосрочных периодах.

Обычно программы, настроенные на торговлю по тренду, делают то же, что и человек: анализируют показания индикаторов, свечные паттерны и так далее.

Арбитражные стратегии

Эти стратегии основаны на извлечении прибыли из разницы между разными биржами, коррелирующими активами, базовым активом и производным инструментом (нефтью и фьючерсом на черное золото, например).

Как правило, эта разница получается из-за того, что связанный с базовым актив не успел среагировать. Например, рубль имеет положительную корреляцию с ценой на нефть. Поэтому если цена на нефть падает, можно ожидать снижения стоимости российской валюты. В этом случае быстро заключается сделка в соответствующем направлении, а как только цена скорректируется, выходим из рынка.

Алгоритмическая торговля в арбитраже используется особенно активно, потому что необходимо очень быстро обнаруживать неэффективности рынка. Ведь при больших объемах торгов котировка выравнивается почти сразу.

Кроме того, заработать только на одной неэффективности сейчас почти невозможно, потому что арбитражные стратегии очень популярные. Поэтому необходимо заключать много подобных сделок. На это способен только компьютер.

Мартингейл

Рисунок 2. Стратегия «Мартингейл»

Большинство советников, обещающих сверхбольшие прибыли, основывается на мартингейле. Это стратегия, предусматривающая увеличение объема позиций с дальнейшим ее открытием в противоположном направлении в случае, если предыдущая сделка оказалась убыточной.

Эта стратегия пошла из казино. В ее основе лежит идея, что вероятность, что следующий бросок костей будет выигрышным, больше, чем предыдущий. В случае с ними, она оказывается такой же (1:6), но зато очень много людей повелось, и игровые дома стали зарабатывать колоссальные деньги.

На Форекс она может быть даже меньшей. Например, в случае высокой волатильности рынка. Представьте, трейдер открывает сделку на покупку. Она оказывается убыточной. Естественно, по чистому мартингейлу нужно увеличить объем где-то в 2,5 раза и открыть позицию на продажу. Но здесь настроения рынка изменились, и опять проигрыш.

Лучше всего использовать мартингейл в совокупности с техническим анализом, причем очень точечно. Если хотите применять робота, базирующемся на этой стратегии, нужно иметь гигантский депозит, который может выдержать серию из 10, а то и больше поражений.

Скальпинг

Это еще одна популярная высокорисковая стратегия, используемая в торговых роботах. Ее суть заключается в торговле на небольших трендах, имеющихся на краткосрочных таймфреймах. Максимальную эффективность скальпинг показывает на волатильном рынке (например в европейскую сессию на паре EUR/USD).

Свойства алгоритмов

Информатик и автор классических учебников по программированию Дональд Кнут выделял следующие свойства алгоритмов:

конечность,
определённость,
наличие ввода,
наличие вывода, или результативность,
универсальность,
эффективность.

Рассмотрим каждое подробно.

Конечность. Алгоритм должен решать задачу за конечное число шагов. Необходимость этого критерия очевидна: программа, которая решает задачу бесконечно долго, никогда не приведёт к результату.

Определённость. Исполнитель (компьютер, операционная система) должен однозначно и верно интерпретировать каждый шаг алгоритма.

Наличие ввода. Как и у математической функции, результат работы алгоритма зависит от входных данных. Например, на вход алгоритма сортировки подаётся массив чисел. А функция, рассчитывающая факториал, принимает натуральное число.

Наличие вывода, или результативность. Алгоритм должен выдавать конкретный результат. Например, если мы ищем подстроку в строке и такая подстрока в ней присутствует, то на выходе мы должны получить позицию этой строки. Если такой подстроки нет — алгоритм должен вернуть соответствующее значение, например -1.

Универсальность. Алгоритм должен решать задачи с разными входными данными. Например, хорошая функция для сортировки массивов должна одинаково хорошо справляться с массивами из 10, 100 и 1 000 000 элементов.

Стратегии для алготрейдинга

У алготрейдинга существуют следующие стратегии:

TWAP. Этот алгоритм регулярно открывает ордера по лучшей цене спроса либо предложения.
Execution Strategy. Алгоритм требует крупных покупок активов по средневзвешенным ценам, обычно используется крупными участниками (хедж-фондами и брокерами).
VWAP. Алгоритм используется для открытия позиций в равной части заданного объёма в течение определенного периода времени, и цена при этом не должна быть выше, чем средневзвешенная цена при запуске.
Data Mining. Это поиск новых шаблонов для новых алгоритмов. Перед началом теста более 75% дат добычи приходилось на сбор данных. Результаты поиска зависят только от профессиональных и подробных методов. Сам поиск настраивается вручную с помощью различных алгоритмов.
Iceberg. Используется для размещения заказов, общее количество которых не превышает количества, указанного в параметрах. На многих биржах этот алгоритм встроен в ядро системы, и он позволяет указывать объём в параметрах ордера.
Спекулятивная стратегия. Это стандартная модель для частников, которая стремится получить наилучшую возможную цену для торговли с целью получения последующей прибыли.

Плюсы и минусы

На алгоритмическую торговлю приходятся порядка 60% всех сделок на финансовых рынках. При таком внушительном показателе создается ощущение, что минусов у торговых роботов быть не может, но это не так. Поговорим о плюсах и минусах алгоритмического трейдинга:

Плюсы

Скорость. Человек не сможет одновременно проводить технический анализ нескольких активов и открывать множество сделок, с чем справляется торговый робот.
Точность. При выставлении цен открытия и закрытия не будут случайно выставлены лишние символы, что может случится с человеком.
Универсальность и масштабируемость. Приобретая торгового робота у опытного трейдера есть вероятность того, что он разработан качественно. Если это так, то софт можно настроить для торговли на любых рынках, а также модернизировать и дополнять новыми настройками.
Снижает порог входа на рынки. Речь не о деньгах, а о знании рынков. Новичок, который приобрел торговый софт у опытных трейдеров, может попросить действенную рабочую стратегию. Настроив ее, можно начинать получать прибыль с первых дней торговли.
Торговые роботы не подвержены эмоциям и сомнениями, которые могут помешать при торговле.
Торговля в любое время. Бывает такое, что нужной точки входа приходится ждать долго. Она может появится в тот момент, когда трейдер не имеет возможности вручную выставить сделку. Торговому роботу потребуется включенный компьютер и доступ к сети, чтобы в режиме 24/7 отслеживать ситуацию на рынке и открывать нужные сделки.

Минусы

Цена. За хороший торговый софт придется заплатить большие деньги. Если на просторах сети вы найдете дешевое предложение, то есть вероятность того, что торговый робот не оправдает надежд.
Техническая составляющая. Кроме покупки робота, его нужно правильно настроить, что предполагает определенное наличие технических и торговых знаний. Если у трейдера их нет, то за это опять придется платить.
Машинное мышление. Как раз то, что робот функционирует по заданным настройкам может пойти не на руку трейдеру. В те моменты, когда участник рынка может отказаться от своей стратегии и провести сделки совершенно иначе, тем самых сохранив свой депозит, робот будет придерживаться заданных настроек.

Что такое алготорговля

алгоритмический трейдинг

Если вы откроете терминал, то увидите в нем множество индикаторов. MACD, RSI, стохастический осциллятор и другие готовы оказать помощь в принятии решения. Биржевик сам выбирает, какое движение индикатора является сигналом на покупку или продажу. То есть он вынужден наблюдать за линиями и уровнями, чтобы заметить приход какого-то события.

А что если сделать модернизацию программы. И когда кривая доходит до определенного значения, раздастся некий сигнал, звуковой или визуальный. Это и будет торговый советник, который помогает в работе. Но можно пойти еще дальше. Если сигнал пойдет не только к трейдеру, а сразу отправится к брокеру, в качестве приказа на покупку, то мы получим готового робота. В его функции входит:

• поиск и ожидание потенциально прибыльной ситуации;
• выставление приказа на покупку или отложенного ордера;
• установка уровней стоп-лосса и тейк-профита;
• перенос границы фиксации прибыли или убытка при необходимости;
• закрытие сделки.

То есть алгоритмическая торговля на фондовом рынке позволяет исключить рутинную работу по управлению депозитом, полностью отдав его в распоряжении программы. Многие брокеры, в том числе и Глобал Фх, предлагают своим клиентам использовать все возможности современных технологий.

О настройках робота и интеграции с биржей

Сегодня многие биржи позволяют интегрировать роботов для трейдинга, которые будут совершать сделки в автономном режиме. Самыми популярными среди пользователей остаются такие биржи, как inance, BINANCE Futures, Bybit, Bittrex, Bitfinex, Huobi, Okex, Kraken, Poloniex и другие.

Чтобы настроить робота необходимо:

иметь не нулевой баланс на криптобирже;
подключить API ключи от биржи;
выбрать баланс для торговли и стратегию;
задать уровень максимальной просадки для робота (защита от “проливов” рынка).

После настроек робот начнет совершать сделки в автоматическом режиме по выбранной стратегии и в рамках установленого лимита.

История алготрейдинга

Algo Trading берет начало в 2000-х годах. Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров. Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно.

Затем индустрия торговых роботов стала расширяться, и появились специальные программы, которые предназначались уже непосредственно для трейдинга на Форекс. Это торговые роботы, в основе которых лежит какая-нибудь прибыльная стратегия.

Сегодня существует два типа алготрейдинга: механический и автоматический. Механический алгоритмический трейдинг — это такой способ торговли, когда робот на основе анализа рынка дает торговые сигналы, а трейдер сам принимает решение, следовать им или нет. Автоматический трейдинг предполагает полное устранение трейдера от процесса торговли: советник все делает сам — открывает и закрывает позиции на основании заложенного в нем алгоритма.

Разновидности алгоритмов

Приведем краткий обзор разновидностей алгоритмов, применяемых в биржевой торговле.

Алгоритмы исполнения приказов. Они основаны на критериях ценовых минимумов и максимумов, средневзвешенной цены по времени и по объему. Простыми словами, пользователю следует задать условие, которое алгоритм исполнит в определенный момент. Например, если цена упадет до такого-то значения – продавать (или покупать). Алготрейдинг позволяет сделать это быстро, пока цена находится на нужном уровне. При необходимости можно распределить ордера на более мелкие для минимизации рисков.
Алгоритмы поведенческих факторов. Здесь анализируются действия трейдеров, совершающих аналогичные сделки. Для примера: один крупный инвестор всегда покупает облигации, если курс национальной валюты падает в течение определенного срока. Значит, его действия берутся за основу. Примерно так работает этот метод алготрейдинга.
Алгоритмы скальпинга основаны на большом количестве спекулятивных сделок в течение короткого периода. Как вы уже догадались, этот метод подходит для внутридневной торговли.
Предиктивные алгоритмы используют исторические данные и математические модели. Например, если линия тренда максимально приближена к другой линии в прошлых периодах, максимальную прибыль получили те, кто торговал в каком-то определенном диапазоне. Система берет это в качестве шаблона и действует аналогичным образом. Здесь участвует и искусственный интеллект, который подключает методы фундаментального анализа компании на основе данных отчетности и государственной статистики.

Плюсы и минусы трейдерства

Основные преимущества:

торговец работает на себя (исключение составляют профессиональные участники рынка, представляющие интересы клиента);
нет верхней планки дохода – можно получить и 100% прибыли, начать с любым капиталом;
заработать можно за несколько секунд;
работа дистанционно в режиме онлайн;
для торговли подходят разные инструменты и популярные стратегии;
необязательно весь день сидеть за компьютером и отслеживать ситуацию – свинг-трейдинг, например, позволяет следить за активами один раз в день или даже в неделю.

Минусы:

необходим определённый склад ума, постоянная концентрация, стрессоустойчивость, что отталкивает многих новичков;
трейдер всегда рискует – он может заработать очень много, но и так же быстро потерять сбережения;
всегда остаётся риск попасть на брокера-мошенника.

Важно! Трейдеры работают из любой страны мира, имея доступ к интернету и смартфон, ПК или ноутбук.

Топ-6 брокеров, где разрешена торговля роботами

Многие посредники на валютном рынке избегают операций с советниками. Политика основана на непредсказуемости действий игрока, сложности составления прогнозов. Простыми словами, брокер боится проиграть клиенту и потерять свою прибыль.

Крупные дилеры напротив предлагают трейдерам специальные программы, чтобы увеличить фонд торговли, повысить собственный рейтинг. Приведем топ-6 лучших брокеров, на платформе которых доступна торговля роботами.

Forex Club

Брокер работает на рынке более 20 лет, предлагает клиентам около 120 валютных инструментов. Компания не устанавливает размер минимального депозита. Регистрация проходит быстро, бесплатно. Дилер работает с несколькими торговыми платформами, предлагает пользователям готовые стратегии.

Если трейдер не имеет возможности обучаться, доступна торговля через робота. На сайте брокера представлена таблица лучших проектов с доходностью до 30%. Клиент выбирает наиболее комфортную программу и устанавливает на платформу.

InstaForex

Среди преимуществ брокера стоит отметить наличие лицензии, отсутствие порога по депозиту, широкий выбор активов. Торговля доступна на любом устройстве, круглосуточно. За каждое пополнение счета компания дарит до 30% бонусами.

Для новичков доступен учебный счет, на котором легко протестировать стратегию. Подробная аналитика, фото и видеоновости помогут трейдерам оптимально настроить советника.

RoboForex

Брокер предлагает бесплатный сервер, промо-акции на покупку сигналов, советников. За пополнение счета и вывод средств комиссия не взимается. Посредник устанавливает минимальные спреды на сделки. Для новичков доступны микро-счета с маленькой суммой пополнения.

Торговля роботами будет наиболее результативной благодаря высокой скорости исполнения ордеров. На торговой платформе представлены готовые роботы, а также работают алгоритмы для создания индивидуальных моделей.

AMarkets

Посредник дарит бонусы за пополнение депозита, предлагает клиентам богатую аналитику. На официальном сайте представлен самый большой рейтинг торговых советников: скальпинговых, трендовых, сеточных и др. Доходность некоторых инвестиций превышает 100% за полгода. Клиенты скачивают архив котировок, просматривают тесты роботов, принимают решение.

NordFX

Дилер активно работает с роботами, реализует программу инновационной автоматической торговли «Сигналы». Ордера исполняются за одну секунду. Для клиентов доступно выгодное кредитное плечо, действуют минимальные комиссии. На сайте представлен калькулятор трейдера, актуальные аналитические подборки.

FXstart

Регистрация счета занимает полминуты, за каждое пополнение начисляются бонусы. Регулярно проводятся вебинары по работе с торговой площадкой и роботами. Для тестирования стратегии представлен демо-счет. Брокер предлагает десятки готовых тактик и обучение по работе с ними.

Алгоритмическая торговля

Алготрейдинг часто используется при работе на крупных фондовых биржах. Есть несколько вариантов стратегий алгоритмической торговли на фондовом рынке:

1. Использование систем технического анализа. При этом стратегия, при помощи аналитических инструментов, строится на выявлении и использовании неэффективности и закономерностей процессов.2. Парные трейдинги. Здесь используются два инструмента.3. Маркет-мейкеры, т.е. стратегии, которые поддерживают рыночную ликвидность. Такой алгоритм трейдинг получает прибыль благодаря быстрому потоку данных и его учету.4. Front running — система выявляет крупные заявки, ловит колебания благодаря скорости анализа данных на рынке.5. Арбитраж — в этом случае система производит арбитражные сделки.6. Торговля волатильностью является самым сложным видом алготрейдинга, в этом случае требуется команда профессионалов и большие вычислительные мощности.

Также алготрейдинг с успехом используется и в активно развивающейся сфере криптоиндустрии.

Разновидности алгоритмов

По сути, это определенный набор инструкций или правил, созданный для выполнения поставленных задач. Если имеется в виду алготрейдинг, робот заменяет собой пользовательские алгоритмы и выполняет функцию самостоятельного участника рынка. Чтобы написать базовый перечень правил, берется информация о времени исполнения планируемых сделок, их объеме, а также прошлых, текущих и будущих ценах актива.

Алгоритмическая торговля имеет несколько базовых направлений:

Автоматическое хеджирование. Суть заключается в создании определенного набора правил, при помощи которых трейдер сможет уменьшить свои риски.
Прямой доступ к ликвидности. Целью является сокращение затрат на подключение к торговым платформам, вход в рынок, а также формирование высочайшей скорости работы в нем.
Статистическая стратегия. Здесь речь идет о постоянном поиске всевозможных вариантов торговли и потенциально прибыльных «лазеек». За основу берется статистический анализ данных во времени.
Алгоритмическая стратегия исполнения. Эта методика включает в себя выполнение конкретных задач, относящихся к открытию и завершению торговых операций.
Высокочастотный трейдинг. Характеризуется мгновенным формированием и исполнением ордеров в огромном количестве. На фоне определенных рисков это направление в алгоритмической торговле имеет весомые преимущества.

Несмотря на некоторую схожесть, валютный и фондовый рынки серьезно отличаются по используемым методам автоматической торговли. В каждом из них есть масса нюансов. Если вы хотите стать успешным инвесторов, то игнорировать их однозначно не стоит. Ниже я расскажу об этом несколько подробнее.

Примеры использования

Рассмотрим простой пример с акциями компании Philips (PSX). Эти бумаги торгуются на Нью-Йоркской и Франкфуртской фондовых биржах. Торговый алгоритм должен учитывать определенные параметры. Сформулируем их в таблице:

Параметр	Нью-Йоркская биржа	Франкфуртская биржа
Время открытия (МСК)	16:30	11:00
Время закрытия (МСК)	23:30	20:00
Валюта	USD	EUR

Какие требования к роботу следует включить в алгоритм?

Оперативное получение графиков текущей цены.
Автоматический пересчет цен в долларах и евро.
Размещение ордеров на той бирже, где выгоднее курс. Особенно следует быть внимательными в накладывающиеся друг на друга торговые часы. В нашем случае это время с 16:30 до 20:00 по Москве. В это время совершается наибольшее число сделок.

Вот графический пример алгоритма TWAP (покупка большого числа бумаг в течение дня с интервалом в 5 минут):

Что касается алгоритмической торговли в России, то стоит упомянуть об инвестиционной , являющейся профессиональным участником фондового рынка с 2003 г. Ее инвестиционные стратегии вошли в топ-20 лучших стратегий рынка по данным рейтинга Barclay Managed Funds Report.

Другая стратегия «Алго Капитал» носит название «Энергия». Ее доходность публикуется на сайте Мосбиржи. В 2022 г. доходность составила +107,22%.

Сколько зарабатывают

Нет минимальной и максимальной планки заработка трейдера. Обычно доход считают в процентах. Можно вложить огромную сумму, но не рисковать и получать небольшой стабильную прибыль, а можно на небольшом вложении заработать максимальный профит.

Основное о заработке:

в начале пути многие часто сталкиваются с отрицательной доходностью – потерей денег;
при минимальных рисках и спокойной торговле в среднем можно заработать 2–4%;
рисковые сделки могут принести до 10–15%
заработок свыше 20–50% от вложенной суммы – это настоящая удача и удел опытных торговцев.

В среднем при правильном подходе трейдинг приносит доход выше уровня инфляции и того, что предлагают банковские вклады.

Обзор программ для алготрейдеров

Существует небольшая часть программного обеспечения, используемого для алгоритмической торговли и программирования роботов:

TSLab. Программное обеспечение C# российского производства. Совместимо с большинством валютных и фондовых брокеров. Благодаря специальной блок-схеме оно имеет довольно простой и лёгкий в освоении интерфейс.Вы можете бесплатно использовать программу для тестирования и оптимизации системы, но для реальных транзакций вам необходимо будет приобрести подписку.
WealthLab. Программа, используемая для разработки алгоритмов на C#. С её помощью вы можете использовать библиотеку Wealth Script для написания программного обеспечения для алгоритмической торговли, что значительно упрощает процесс создания кода.Также можно подключить к программе цитаты из разных источников. Помимо тестирования на истории, на финансовом рынке также могут проводиться реальные транзакции.
R Studio. Более продвинутая программа для квантов (не подходит для новичков). Программное обеспечение объединяет несколько языков, один из которых использует специальный язык R для обработки данных и временных рядов.Здесь создаются алгоритмы и интерфейсы, проводятся тесты, оптимизация, можно получать статистику и иные данные. R Studio бесплатна, но при этом довольно серьёзна. Программа использует различные встроенные библиотеки, тестеры, модели и т. д.

Как быть?

Алгоритмическая торговля – хороший вариант для торговли, однако посилен далеко не всем. Здесь нужно как наличие хорошего капитала, так и определенный багаж знаний о рынках. Если у вас есть понимание рынков, но нет средств, чтобы позволить себе дорогостоящий софт для алгоритмического трейдинга – воспользуйтесь услугами RevenueBot.

Наш сервис – это конструктор торговых ботов, которыми можно торговать на топовых криптовалютных биржах: Binance, FTX, Exmo, Bitfinex и прочие. RevenueBot на рынке с 2018 года и за все время существования сервис тщательно проработал предлагаемые услуги. Из преимуществ можно выделить следующие моменты:

Разнообразие в настройках бота, которое позволяет реализовать множество торговых стратегий.
Сервис не берет платы за создание торгового бота. Комиссия начинает взиматься только с момента получения прибыли ботом. Размер комиссии составляет 20% от получаемой прибыли, но не более 50 USD в месяц, по каждому из трех видов торговли: SPOT, Futures USDS-M, Futures Coin-M.
Трейдеру не нужно держать компьютер включенным 24/7, ведь бот функционирует из облачного хранилища.
Подключения бота к биржам происходит с помощью API-ключей, которые обеспечивают максимально быстрое обновление котировок.
У сервиса есть маркетплейс, на котором можно купить готовую конфигурацию бота, продать прибыльную и получить дополнительный заработок, а также приобрести услугу наставничества от опытного пользователя.
Реферальная программа, с помощью которой клиенты сервиса получают доход даже не начиная торговлю.
База знаний и оперативный саппорт решают любые вопросы клиентов.

Более детально о RevenueBot можно узнать на официальном сайте сервиса.

В чем ее суть

Алготрейдинг использует математические модели для определения максимальной вероятности получения прибыли. Как вы уже, наверное, догадались, в основе алгоритмической торговли лежит теория вероятностей. Помимо этого, робот анализирует исторические данные о котировках и рассчитывает благоприятные моменты для открытия позиций, продажи или покупки активов.

Этот процесс осуществляется одним из способов:

вручную – специалист самостоятельно подбирает данные, используя математические модели. Здесь возникает резонный вопрос: а как же автоматизация? Дело в том, что можно использовать какую-то определенную модель, а для этого не потребуется покупать программный комплекс. Допустим, вы совершаете сделки только с определенными акциями. Все что вам нужно – это определить ценовой диапазон, ориентируясь на исторические минимумы и максимумы. Тогда достаточно задать нужные параметры в торговой системе, и процесс торговли будет осуществляться без присутствия человека;
автоматически. Здесь уже потребуется программное обеспечение, которое содержит обширную базу для анализа и расчетов. Программа рассчитает все необходимые индикаторы, предполагаемый результат от сделки и другие параметры;
с применением искусственного интеллекта. При выборе этого способа алготрейдинга правила для совершения сделок устанавливаются квантовым роботом самостоятельно.

Самое читаемое

Неделя

Месяц

За все время

Могут ли брокеры манипулировать графиками?
Евгений Абрамович
82
16.12.2022

Кто контролирует рынок Форекс? Влияние мировой экономики на валюты
Евгений Абрамович
225
30.11.2022

Могут ли брокеры манипулировать графиками?
Евгений Абрамович
82
16.12.2022

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке.
Владимир Остальский
164023
22.03.2020

Рейтинг криптобирж. 10 лучших площадок в 2020 году
Елена Ли
53958
01.04.2020

Как выбрать брокера Форекс?
Команда Brokers.Ru
28088
29.11.2017

Как создать свою брокерскую компанию?
Владимир Остальский
23597
29.06.2014

Обзор программ для алгоритмического трейдинга

WealthLab. Использует котировки, полученные из различных источников. Язык – C#.
TSLab – российский продукт, на языке C#. Подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Можно применять для алготрейдинга на Форекс и на фондовом рынке.
R Studio – сервис для продвинутых пользователей алготрейдинга. Включает несколько опций (разработка и тестирование алгоритмов, математические модели, получение статистических данных и др.). Совмещает несколько языков программирования.
EToro. Эта программа ориентирована на криптовалюты, но может работать с любым типом финансовых инструментов. Поскольку EToro – это продукт одноименного брокера, здесь взимается комиссия в размере 375 руб. (5 $ или 145 грн.) за вывод средств.

Настройки робота и интеграции с биржей

Сегодня многие биржи позволяют интегрировать роботов для трейдинга, которые будут совершать сделки в автономном режиме. Самыми популярными среди пользователей остаются такие биржи, как Binance, Binance Futures, Bybit, Bittrex, Bitfinex, Huobi, Okex, Kraken, Poloniex и другие.

Чтобы настроить робота необходимо:

иметь не нулевой баланс на криптобирже;
подключить API ключи от биржи;
выбрать баланс для торговли и стратегию;
задать уровень максимальной просадки для робота (защита от “проливов” рынка).

Обзор программ для алгоритмического трейдинга

WealthLab. Использует котировки, полученные из различных источников. Язык – C#.
TSLab – российский продукт, на языке C#. Подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Можно применять для алготрейдинга на Форекс и на фондовом рынке.
R Studio – сервис для продвинутых пользователей алготрейдинга. Включает несколько опций (разработка и тестирование алгоритмов, математические модели, получение статистических данных и др.). Совмещает несколько языков программирования.
EToro. Эта программа ориентирована на криптовалюты, но может работать с любым типом финансовых инструментов. Поскольку EToro – это продукт одноименного брокера, здесь взимается комиссия в размере 375 руб. (5 $ или 145 грн.) за вывод средств.

Заключение

Алготрейдинг развивается стремительными темпами, поскольку технологии не стоят на месте, а люди хотят максимально сократить ручной труд. И трейдеры – не исключение.

Мы разобрали плюсы и минусы алгоритмической торговли. Главным достоинством ее является быстрота совершения сделок, обеспечивающая максимально возможную прибыль.

Однако нельзя забывать, что алгоритмы составляют люди, а потому вероятность ошибок не исключается. Даже многократное тестирование не гарантирует, что данный алгоритм будет работать год и более. Поэтому знание основ трейдинга, не полагаясь на роботов, будет вашим преимуществом. Расчет уровней стоп-лосс, тейк-профит, определение характера инвестиционной стратегии, диверсификация портфеля – все это необходимо знать изнутри, самостоятельно. А роботов следует использовать как помощников, сокращающих однообразную работу.

Таким образом, начинающий алготрейдер должен, во-первых, владеть знаниями по математике, во-вторых, иметь практику торговли на фондовом или валютном рынке.