Приемы торговли
По уверениям самого Ларри Вильямса, ничего сложного в его технике работы на фондовом рынке нет. Однако несомненная его заслуга — усовершенствование методов технического анализа. Некоторые индикаторы, широко используемые в современной практике, принадлежат именно ему. Например, названный в его честь, индикатор WIL %R, или процентный разброс Вильямса %R.
В приверженности Ларри Вильямса техническому анализу нет ничего странного: торгует он в основном в интервале в несколько дней. Но технический анализ не является для него определяющим методом. Только если Ларри понимает, что в данный момент рынок «бычий» (идет вверх) или «медвежий» (идет вниз), он начинает использовать технические приемы для определения подходящего момента входа на рынок и выхода из него. Секрет в том, что настоящие причины изменений цен лежат в событиях, которые из прошлого предсказать невозможно. Да и большинство его излюбленных индикаторов пытаются предсказать не будущее положение цен, а текущее состояние на рынке. Например, кто сильнее на данный момент — «быки» или «медведи».
При этом внутридневную торговлю (интрадей) Ларри Вильямс не признает, хотя многие пытаются приписать именно ему разработку подходящих для этого систем и индикаторов. Вот что сказал об этом сам Ларри Вильямс: «Если вы торгуете интрадей, то вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадей, с которыми я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при такой торговле. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу получить, держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов».
Впрочем, в настоящее время торговля на фондовом рынке занимает далеко не все его время. Ларри Вильямс активно продает свои знания. А со времен выигрыша чемпионата по инвестированию недостатков в учениках он не испытывает.
Наиболее привлекательны его семинары. Например, такой как «Мои излюбленные техники торговли».На первый взгляд ничего особенного в них нет, приглашаются все желающие, которые в течение четырех дней постигают основы эффективных методов торговли акциями и облигациями на фондовом рынке США. Но секрет Ларри Вильямса в обучении трейдеров — в его наглядности. В конце семинара начинается реальная торговля. То есть торгует сам Ларри Вильямс, используя те приемы, о которых он буквально только что рассказал ученикам. Торговля ведется на сумму 1 млн. долларов. После такого пробного забега прибыль делится поровну между участниками. Если же вдруг возникают убытки, то учитель берет их на себя. Как заявляет Ларри Вильямс, прибыль обычно составляет 20%. Так что ученики могут обогатиться уже на стадии обучения. Ларри Вильямс также является автором интернет рассылки, которая содержит советы относительно текущей ситуации.
Чемпион мира по трейдингу
Апогей успеха и популярности для Ларри Вильямса настал в 1987 году после победы на кубке мира Роббинса. Тогда он за год сумел превратить 10 тысяч долларов в 1,1 миллиона. И это притом, что 1987 год ознаменовался грандиозным обвалом на бирже. Этот рекорд не удается повторить с тех пор никому. В 1997 году он опять показал хороший результат в чемпионате Роббинса, превратив за год торговли 50 тысяч долларов в 1 миллион.
Нынче Ларри Вильямс редко выходит на биржу, его деятельность сосредоточена вокруг написания книг и обучения молодых трейдеров. Каждая из его публикаций наполнена ценнейшими сведениями для трейдеров и брокеров, и занимает почетное место в их библиотеках.
Лучший брокер
Отец Ларри Вильямса был самым простым рабочим, трудящимся на заводе, перерабатывающемся продукты нефтяной отрасли.
Стоит отметить, что само по себе название города Биллингом создавало впечатление крупного мегаполиса, где деньги текли рекой, а роскошь можно было встретить практически на каждом шагу. По большому счету, данные мысли во многом ошибочны, так как Биллингом на деле оказывался бедным городком, где, вместо роскоши процветала беднота.
Тем не менее, в нашей жизни нет ничего невозможного, и до Олимпа может дотянуться даже тот человек, который родился и вырос далеко не в самых лучших условиях. Сколько можно встретить примеров из истории, когда людям удавалось ломать систему и реализовать самого себя.
Александр Элдер
Самое главное, чтобы у человека была реальная цель, и при этом он не жалел собственных сил на достижение этой самой цели. Я могу точно сказать, что Ларри Вильямс как раз был таким человеком, который ради цели мог пойти на серьезные и решительные действия.
Уже с самого детства в Ларри прослеживались задатки целеустремленного человека, он никогда не сидел на одном месте, и даже в детстве справно составлял компанию своему отце на заводе. Он успешно поступил в местный колледж, а по его окончанию успешно вступил в университет штата Оригон.
По сути, данный университет являлся наиболее престижным в том штате, и Ларри Вильямс был невероятно рад, что ему удалось туда поступить. Окончил он университет в 1964 году, и приобрел там профессиую журналиста.
Хочу отметить, что Ларри учился действительно хорошо, он всегда тяготел к новым знаниям. На первых парах, после окончания университета работу было найти не так-то просто, но ему это удалось. Но, амбициозному Ларри, удалось найти вакансию корректора в одном из журналистских агентств в Нью-Йорке.
Но, как оказалось, это место являлось не таким уж привлекательным, чтобы надолго задержать активного Ларри Вильямса от дальнейшего развития. Вильямс всегда стремился к самореализации, он стремился издавать собственную газету.
Все-таки, Ларри удается найти партнера, при поддержке которого он чала издавать газету под названием The Oregon Report. Так уже вышло, что газета охватывала многие сферы, в том числе и экономику. Естественно, чтобы грамотно освещать события, происходящие в данной сфере, необходимо иметь определенные знания, в том числе понимать, как события происходят на фондовом рынке.
По мере изучения данной сферы, Ларри Вильямс понял, что она крайне перспективна и интересна. Еще учась в университете, Ларри прекрасно понял, что самообразование – это основа, он прекрасно владел этим. Он активно начал изучать данную сферу, жадно собирая любую информацию, которая относилась к данной теме.
По мере изучения, он начал разбираться в механике рынка, и понимать его суть. Вскоре Ларри прекрасно начал понимать, что простой теории недостаточно для комплексного понимания данной сферы, поэтому он начал торговать акциями уже непосредственно на практике. СКАЧАТЬ КНИГУ С самого начала, Вильямс не имел каких-то прогрессивных результатов, но при этом каких-то катастрофических потерь он тоже не нес. Только спустя многие годы Ларри удалось выработать собственный торговый подход, и удачно реализовать его уже на практической основе.
Ларри последовал совету одного из своих знакомых, и переключил свои приоритеты уже на срочный рынок. По- настоящему получить популярность ему удалось после участия в конкурсе Robbins World Cup, где за один год ему удалось десять тысяч превратить в более, чем миллион долларов!
Джеймс Саймонс
Примечательно, что Ларри Вильямс на финансовом рынке прославился не только этим. В 1997 году ему снова удалось раскачать первоначальный депозит, превратив 50 тысяч долларов в миллион долларов. Конечно же, первый успех Ларри был намного примечательнее, но кто бы не хотел сделать из 50 тысяч миллион?
Конечно же, в рамках прорывов на рынке Ларри Вильямс может и не является самым знаменитым примером, но его можно отметить за его трудолюбие и целеустремленность.
Обучение на форекс
В принципе, этого человека можно поставить в пример многим, и я действительно могу порекомендовать Вам рассмотреть его биографию детальнее.
Правая колонка
|
Внешний день Вильямса
Теперь рассмотрим второй вариант комбинации свечей, который предложил Ларри. Такие паттерны встречаются достаточно часто, и имеют разную трактовку, не совсем такую, как в первом случае. Итак, на свечах будет следующая комбинация:
- Имеется тренд, который заканчивается и начинается коррекция. Последняя свеча направлена по тренду.
- Следующая за ней свеча имеет диапазон, который перекрывает диапазон предыдущей, то есть эта свеча обновляет как минимум, так и максимум.
И здесь получается классическая ситуация, которая часто встречается на рынке – по тренду движению развиться не получается, в связи с чем цена резко меняет направление и обновляет противоположный экстремум предыдущей свечи. Ларри Вильямс предполагал, что дальше всё будет зависеть от того, как произойдёт закрытие этой второй свечи. Если оно происходит с перекрытием диапазона первой, то в этом случае вероятно краткосрочное изменение тренда в рамках коррекции. Это похоже на свечные модели поглощения и внешнего бара, которые смело можно назвать одними из самых сильных паттернов смены тенденции. А если поглощение диапазона не состоялось, то в этом случае у нас простая ситуация, которая торгуется так же, как и вариант с внутренним днём Ларри Вильямса. То есть мы ставим отложенный ордер и просто ждём, что будет происходить дальше. Если всё же коррекция продолжается, то ордер просто не сработает. А если же сработает, то в этом случае мы будем в рынке по тренду.
Пример отработки внешнего дня так, как и задумано по паттернам Вильямса. Тренд продолжается и ордер выходит в плюс
Учитывая, что торговля предполагается по дневному графику, случайных срабатываний отложенного ордера быть не должно. Это не означает, что Ларри Вильямс открыл граальные паттерны
Но в то же время это обоснованные и проверенные на практике методы, которые стоит принимать во внимание при торговле. Есть ещё некоторое количество различных паттернов, но они в большей степени относятся к фондовому рынку или товарному, так как в них используется гэп, а на форексе его можно увидеть только через выходные дни
Последним паттерном Вильямса, который можно рассматривать, является Ударный день.
Кто такой Ларри Вильямс ?
Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных валютных спекулянтов. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.
Вильямс родился в октябре 1942 года в крошечном городке Майлс Сити, что в штате Монтана, США. Трудовую деятельность он начал уже во время учебы в школе в родном городе Биллинге (штат Орегон), подрабатывая на предприятии, где трудился отец. Молодому человеку прочили большое будущее в эпистолярном жанре, и нет ничего удивительного, что в 1964 году Вильямс окончил Орегонский университет по специальности «Журналистика».
Завершив образование в родном штате, Вильямс переезжает в Нью-Йорк и устраивается корректором в одно из местных рекламных агентств. Через некоторое время он возвращается домой, чтобы организовать собственную газету The Oregon Report. Издание специализировалось на освещении экономических и политических событий. Именно эта тема и определила будущее развитие Ларри. Как вспоминает сам финансист, заинтересоваться игрой на бирже его сподвигла одна из статей, из которой он узнал о серьезном росте акций компании.
На первом этапе карьеры трейдера Ларри Вильямс специализировался исключительно на акциях. Работа на основе технического анализа, производимого путем изучения индикаторов той поры, не принесла особого успеха. По совету одного из своих друзей, Вильямс переключается на срочный рынок, и, как оказалось, это было точное попадание в «десятку». Уже в начале семидесятых Ларри становится миллионером, после чего его карьера стабильно идет вверх.
Настоящий звездный час Ларри Вильямса пришелся на 1987 год, когда он, будучи успешным инвестором, вызвался участвовать в мировом чемпионате по фьючерсам Robbins World Cup от инвестиционной компании Robbins Trading Company. Правила были просты: добиться за год максимальной прибыли при сумме начальных инвестиций в 10 тысяч долларов США.
Ровно через 12 месяцев мир был шокирован: Вильямс показал рентабельность 11 376%. Результат мог бы быть еще весомей, если бы не «черный» понедельник 19 октября, по итогам которого зафиксировали обрушение индекса Dow Jones почти на четверть. К тому моменту активы Ларри насчитывали уже свыше двух миллионов, и рентабельность в моменте превышала 20 000%.
Одной из важнейших заслуг Вильямса перед трейдерским и мировым сообществом является усовершенствование методов технического анализа. Он разработал и улучшил ряд популярных индикаторов. Наиболее знаменитым его детищем является Williams %R, известный также как Процентный Диапазон Вильямса.
Ударный день
Это достаточно распространённое на рынке явление, которое заключается в появлении свечи по тренду увеличенного размера. Она значительно превышает по диапазону все соседние и при этом закрывается с крупным телом. Ларри считает, что это следствие высокой активности непрофессиональных трейдеров, которые рассчитывают на быстрое продолжение тренда. Однако, после такого ударного дня следующая свеча нередко бывает развивающейся в обратном направлении
И вот тут нужно уделять внимание её диапазону
Ударный день на графике. После небольшой коррекции движение продолжается
Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь
Курс биткоина
Начните торговать на рынке форекс онлайн на сайте лучшего брокера, торгуйте и зарабатывайте!
Brexit — широко распространенное название процесса и самого выхода Великобритании из Европейского Союза. Британцы приняли решение о выходе из этой ситуации на референдуме 23 июня 2016 года. 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза. Он состоится не позднее 31 декабря 2020 года.
На протяжении многих лет в Соединенном Королевстве существует большая группа людей, которые требовали покинуть Европейский Союз. В 2013 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум, если Консервативная партия сохранит свою власть на выборах и сдержит свое слово.
После объявления результатов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Великобритании в Европейском союзе, подал в отставку. Тереза Мэй создала правительство, которое ведет переговоры с ЕС об условиях выпуска брекситов.
За это время была достигнута договоренность о переходном периоде. Датой выхода также была указана дата — это должно произойти до 31 декабря 2020 года.
2012-2022 — Истории успеха на валютном рынке Форекс
- Главная
- Трейдеры Форекс
- Брокеры Форекс
- О нас
- Аналитика
- Статьи
- Книги по Forex
- Контакты
- Политика конфиденциальности
Тестирование
Ниже я приведу сводные таблицы для каждого этапа построения системы для USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD, а также совмещенные тесты.
Первый тест проводим только по самому паттерну TDM, без использования стоп и тейк-профит ордеров, тралов и различных правил для выхода. Правило входа – определенный день месяца. Если для этого дня в настройках стоит 1, то советник будет покупать. Если минус 1, то продавать. При этом для покупок цена должна быть выше SMA (100), а для продаж – ниже. Выход – по истечении определенного времени, выставленного в настройках.
Просадки довольно велики, и все же паттерн вполне работает. Давайте добавим стопы по ATR и тейк-профиты в зависимости от величины стопов:
В ряде случаев увеличилась конечная прибыль и подрос профит фактор, а просадка снизилась. Можно добавить правила для выхода. Их будет довольно много – это и выход после сильно волатильных дней, и по индикаторам Stochastic, ADX, WPR, CCI, и даже по пересечению скользящих средних.
И снова достигнут более привлекательный результат. Добавим несколько вариантов трейлинг стопа – по BollingerBands, по скользящей средней, по ATR, по теням свечей и обычный перевод в безубыток:
Результаты незначительно улучшились. И, напоследок, добавим применение паттерна TDW – будем разрешать или запрещать торговлю в определенные дни недели:
Этот паттерн не принес почти никаких изменений. По всей видимости, параметры системы и так уже достаточно оптимальны. Давайте посмотрим на результаты тестов конечного результата для каждой из валютных пар:
AUDUSD:
Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его использования в реальной торговле.
EURUSD:
Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для использования в реальной торговле эффективность.
GBPUSD:
Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для работы в реальной торговле эффективность.
USDCAD:
Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для использования в реальной торговле эффективность.
USDCHF:
Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его работы в реальной торговле.
USDJPY:
Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его использования в реальной торговле.
И, традиционно, давайте посмотрим на совмещенный тест:
С определенной натяжкой данную торговую систему можно назвать вполне подходящей для торговли. Картину сильно портит довольно высокая просадка, которая в реальных условиях вполне может вырасти и до 25%. При этом конечная величина прибыли не так уж и велика.
Я знаю, что многие очень любят применять мартингейл для слива своих депозитов, поэтому, чтобы мои исследования не были такими скучными, я попробовал протестировать паттерн, используя мягкий вариант мартингейла. Его смысл заключается в том, что он включается после 2-4 убыточной сделки и после определенной серии выигрышей (даже если из просадки советник выйти не успел) он отключается. В отличие от менее умных вариантов, этот позволяет депозиту прожить заметно дольше. Настройки я не стал тщательно оптимизировать, выставил первые более менее привлекательные результаты. Давайте, в развлекательных целях, посмотрим, что же у нас получилось:
Основные правила торговли Лари Вильямса:
Риск-менеджмент.
При каждом вхождении в рынок, «риск» можно полностью подчинить себе, единственное главное условие – это своевременное и постоянное установления стоп-лоссов (уровень по которому позиция закрывается принудительно, тем самым, ограничивая возможные потери).
Так, правильно выставив стоп-ордер, возможный убыток составит лишь несколько пунктов, к тому же вы сами определяете возможный диапазон потерь. В независимости от того, когда вы открыли вашу позицию и поставили стоп, риск полностью остается под вашим контролем.
Удержание прибыльной позиции.
Основное отличие между победителями и неудачниками состоит в том, как они относятся к растущей прибыли. Неудачники постоянно выходят раньше времени, так и недополучив свою прибыль, в то время как нужно просто сидеть и следить за ней.
Как утверждает Лари Вильямс:
Использование прорыва волатильности.
Как известно, Лари Вильямс представляет краткосрочный стиль торговли с использованием волатильности.
«Моментум» является своего рода торговым понятием, который может принести существенную прибыль, при правильном подходе.
Тут отлично подходят слова Исаака Ньютона:
Данные слова отлично характеризуют фондовые и фьючерсные рынки, если акция начала свое движение, она будет продолжать его еще очень долгое время.
Все новые движения трендов приводятся в действие «взрывами активности» (названное самим Лари Вильямсом).
Например, если цена инструмента в течение определенного временного среза начинает новое движение взрывным скачком вверх или вниз, то есть большая вероятность того, что данный тренд продолжится ещё долгое время, пока он не будет прерван таким же «взрывным» разворотом.
Первый миллион и настоящая слава
Нельзя сказать, что Вильямс стал зарабатывать огромные деньги, торгуя на бирже. Нет, это не так. Технический анализ фондового рынка, изучение имеющихся и разработка новых индикаторов, всем этим настойчиво занимался Ларри Вильямс. Википедия говорит о том, что уже в первые годы работы на бирже Уильямс создал множество рыночных индикаторов, включая:
- Williams% R ;
- Ultimate Oscillator;
- COT indices;
- индикатор накопления/распределения;
- индикатор прогноза цикла;
- индикатор настроений участников рынка и измерения цен на сырье.
Но все усилия трейдера не приносили должного результата, пока кто-то из друзей не посоветовал Ларри попробовать себя на срочном рынке и торговать на нем фьючерс. Совет оказался настолько удачным, что последовав ему Вильямс уже в начале семидесятых годов заработал свой первый миллион долларов. И это было только начало.
1987 год принес Ларри Вильямсу не только большие деньги, но и известность. Приняв участие в чемпионате мира по фьючерсной торговле, проводимом торговой компании Robbins, Вильямс не только выиграл его, но и показал результат, поразивший многих известных трейдеров и специалистов. Начальный капитал в 10 000 долларов США за 12 месяцев торгов был увеличен до 1 147 000 долларов. Прибыльность торговли составила 11 376%. Такой результат был достигнут несмотря на то, что в октябре этого года было зафиксировано резкое падение индекса Доу Джонс. Если бы этого не произошло, то результат торговли Вильямса был бы еще солидней.
Ударный день: основные понятия
Если рассматривать стратегию Ларри Вильямса подробно, можно обратить внимание на то, что она уделяет значительное внимание фактору волатильности целевого рынка. Важная роль при этом отводится волатильности дневного графика котировок, для изучения которой автором концепции вводятся следующие ключевые понятия:
- Внутренний день – дневная свеча, максимальное значение которой оказалось меньше, чем максимум предыдущей свечи, а ценовой минимум оказался больше, чем минимальное значение предыдущей свечи.
-
Внешний день – дневная свеча, полностью поглощающая своим диапазоном предшествующую свечу.
Рисунок 2. Иллюстрация свечей внутреннего/внешнего дня
В системе Форекс-трейдинга вышеупомянутые дневные свечи воспринимаются как индикаторы предстоящего разворота целевого рынка:
- Когда на рабочем графике появляется свеча внутреннего дня, этот факт свидетельствует о возможном сокращении потенциала актуальной тенденции. Чтобы наблюдаемое движение курса продолжалось, требуются адекватная ценовая коррекция и наращивание рыночной позиции. При этом курс не возвращается к своим предыдущим отметкам, а как бы удерживается, колеблется в новых границах, что способствует уменьшению волатильности.
-
Сигнал внешнего дня считается более красноречивым. Находясь в пределах этой свечи, курс преодолевает диапазон предшествующего дня, собирает ордера stoploss и продолжает движение, постепенно обновляя противоположные отметки. Вектор завершения свечи внешнего дня (бычий или медвежий) предопределяет дальнейшую динамику курса на протяжении нескольких дней.
Рисунок 3. Как выставляются stoploss-ордера
Особое внимание уделяется торговле в ударный день. Чтобы понять специфику формирования ударного дня Ларри Вильямса на рабочем графике, необходимо выявить четкий тренд – восходящий или нисходящий
Следует помнить при этом, что любая тенденция Форекс закономерно подвергается ценовым коррекциям. Коррекционной считается дневная свеча (как вариант, внутренняя), которая характеризуется отсутствием четкой направленности. Для ориентира берется примерно четверть предшествующей свечи – желательно, чтобы CLOSE-цена коррекционной свечи не отличалась от CLOSE-цены предыдущей свечи больше чем на эту величину. Если все эти требования четко соблюдаются, stoploss позиционируется на локальном ценовом максимуме (если тренд бычий) или минимуме (если тренд медвежий). Ключевая идея этой методики состоит в том, что адекватные обновления ценовых экстремумов, нередко следующие за подобными коррекциями, свидетельствуют об успешных пробоях, сопровождающихся сильными импульсами.
Разработчик данной стратегии убежден, что однодневной коррекции будет вполне достаточно, если рассмотренные выше условия четко выполняются. Если коррекционная динамика целевого рынка наблюдается уже несколько дней, образуя на графике определенное количество свечей, а указанная отметка пробивается курсом не сразу, данная ситуация воспринимается трейдером как рекомендация к совершению обратной сделки (рисунок 4).
Рисунок 4. SELL-сигнал при ложном пробое после коррекции
Надо отметить, что ударный день не всегда завершается продолжением трендового движения. Если динамика целевого рынка по действующей тенденции не возобновляется на протяжении нескольких дней, вероятность разворотного движения ощутимо возрастает (рисунок 5).
Рисунок 5. Преобразование коррекционного движения в разворот рынка
