Выявление локальных минимумов и максимумов
При анализе тренда нужно выявить пики: повышения, понижения цены актива. Они называются: «локальные минимумы» и «локальные максимумы». Когда идет uptrend, то максимумы постоянно растут. Если наблюдается выраженный контртренд, то минимумы снижаются, как показано на скрине:
Фазы в трендовом анализе
У каждого движения тренда есть 3 фазы. Без причины стоимость никогда не изменит своего значения, поскольку ее формируют все участники рынка. Как исключение на цену оказывает влияние выход новостей из мира экономики, которые могут в корне повлиять на бычьи, медвежьи тенденции на рынке. В последовательном росте, падении всегда можно выявить 3 стадии:
- Зарождение (накопление).
- Фаза распределения.
- Завершение.
Так выглядят фазы:
Стоит остановиться на каждой из них подробнее.
Зарождение. Когда тренд только зарождается, наблюдается заметный рост цены, который сопровождается ложными откатами/пробоями. В это время на рынке не все трейдеры открывают сделки Call или Put. Если у трейдеров есть информация о предстоящем повышении/понижении цены, тогда они открывают сделки в сторону ожидаемого трендового движения. Когда информация становится более доступной, на рынок выходят другие участники, они тоже открывают сделки в сторону тренда, позиции трейдеров растут, начинается повышение стоимости и дефицит ликвидности из-за высокого спроса.
Распределение — это самая сильная фаза. В это время на графике идет выраженный рост стоимости базового актива без откатов. Причина — постоянный прирост людей, к которым поступает информация. Кроме того, они могут видеть на графике зарождение трендового движения, в результате дефицит ликвидности увеличивается, стоимость снова растет. Трейдеры, открывшие сделки на фазе зарождения, могут фиксировать позиции — на графике заметны откаты.
Завершение. Когда больше нет желающих приобрести базовый актив по определенной цене, наступает завершение трендового движения. В это время трейдеры, которые продолжают стоять в своих позициях, хотят продать актив по выгодной цене, но спроса на него уже не находят. В результате нарушается баланс между спросом и предложением, а стоимость актива снижается. Эти рыночные законы всегда работают, новички бинарного трейдинга обязательно должны их запомнить и учиться выявлять фазы трендовых движений на практике.
Фаза завершения может выглядеть сначала как откат, но часть покупателей все-таки надеется на рост стоимости, поэтому снова покупает. Однако количество желающих купить не такое большое, как в фазе распределения, поэтому ценовой максимум не наступает. После завершения может быть консолидация или же разворот тренда.
Сейчас растет популярность торговли по алгоритмам — это сказывается на рынке, ведь роботы не поддаются эмоциям, поэтому стоимость может стремительно разгоняться, а затем стремительно снижаться. В техническом анализе это очень заметно.
Пара фишек
Объемы.
Использование объема — это давний инструмент для определения и подтверждения разворотных моментов на рынке. Как это работает: предположим, идет длительное восходящее движение, объем проходящих операций по активам на каждую свечу примерно равен. Затем, в какой-то момент, происходит всплеск объема. Данный всплеск объема может говорить о двух вещах — крупный игрок либо купил на либо продал активы на большую сумму. Определяется что именно было сделано определяется цветом свечи на которой выплеснулся объем: красная свеча — продал, зеленая свеча — купил. Так вот, если свеча красная — это является сильным сигналом к тому что тренд развернется. Так как в этот момент крупный игрок, либо закрыл свою позицию на повышение, либо открыл позицию в шорт, а крупные игроки не делают это просто так.
Что такое тренд в рост, тренд на падении?
Так как статья в целом посвящена, как все-таки внутри дня определить, то с этого и начнем.
Давайте представим, что утром мы включаем компьютер и хотим определить тренды на графике акций Сбербанка.
Сразу хочу сказать для новичков, что дневной таймфрейм не пойдет.
Дневная свеча будет формироваться всю сессию.
Вначале сессии она имеет одну форму в момент времени, в середине сессии, или даже через час, совсем другую.
По дневной свече направление тренда внутри дня никак не определишь!!! Возможно только к концу сессии, и то это такие себе доводы…
- (нажмите для увеличения картинки)
И не только поэтому.
Помните, линию тренда можно провести через две точки.
А дневная свеча- это только свеча, никак она не будет родниться с впадинами и вершинами одного дня.
Даже, если свеча будет сильно растущей или сильно падающей, этого мало, чтобы сказать — какой тренд внутри дня .
Ведь для каждого инструмента есть своя волатильность, средний диапазон дня в обычные торговые сессии и т.д.
Давайте перейдем на 4-х часовик. Здесь уже можно что-то сказать, но не забывайте, что свечи на таком таймфрейме формируются 4 часа.
Сессия началась в 10 утра Москвы,то за одну торговую сессию сколько будет таких свечей?
А значит, ждать придется долго и бессмысленно.
- (нажмите для увеличения картинки)
Какой вывод напрашивается, что локальных вершин на больших таймфреймах мы не найдем для разреза одного дня.
Значит нужно спускаться на более маленькие таймфреймы.
И чем на меньший таймфрейм мы переходим, тем лучше для определения тренда дня, если конечно он вообще есть.
Вообще определение трендов внутри дня-это больше скальперская торговля и стиль.
И здесь будут информационны 5-минутные графики, 10-минутные., и даже 1-минутные.
Я в своих торговых стратегиях ниже 5-минутного графика никогда не опускаюсь.
Я не скальпер. У меня нет столько свободного времени и нервов. Предпочитаю более спокойный стиль торговли.
Но тему статьи надо раскрыть, а скальперские штучки это уже темы для других статей.
Фазы тренда (время жизни)
Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:
- Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения). Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
- Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития). Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
- Фаза 3 — фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».
Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:
А на втором — те же фазы, только на реальном графике:
Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.
Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше)
А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон
Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение
Как определить тренд?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать роль этого явления в трейдинге. Анализ вектора движения цены лежит в основе принятия инвестиционных решений. Если цена в тренде, то у сделки повышаются шансы на прибыль.
Во всех финансовых рынках цена движется в форме зигзага. Этот зигзаг помогает построить анализ и прогнозировать цены. С этой целью применяются различные методы. Они следующие:
- Графический анализ. Метод заключается в построении линии роста цены. Пока цена выше или ниже этой линии, трейдеры говорят, что цена продолжает быть в тренде.
- Технический анализ. При техническом анализе применяются индикаторы. Технический анализ помогает отслеживать не только вектор цены, но и силу тенденции. Для достижения цели в этом случае применяются скользящие средние.
- Фундаментальный анализ. Предполагает анализ информации, начиная с технического до экономической. Применительно к криптовалюте это означает изучение информации о криптовалютном проекте, онтологии, сопутствующих факторов, планах проекта и прочее. Этот метод подходит для построения прогноза в долгосрочной перспективе.
- Анализ объемов. Сопоставляются объемы роста и падения. Если объем роста ощутимый, разумно полагать, что вектор движется к пику и скоро будет разворот. Если падение разительное, ожидается рост.
Если отслеживается тренд в цене, любая сделка в этом направлении несет потенциальную прибыль. Но профессиональному трейдеру мало опираться на такой поверхностный подход. Чтобы действовать наверняка, нужно тщательно определить точку входа.
Мы выяснили, что это такое тренд, если оперировать простыми словами. Теперь вопрос о том, как применять его на практике? Следующий шаг – встроить полученный анализ в собственную стратегию. Как это сделать? Полезно учитывать следующие принципы:
- Trend is your best friend: тренд – лучший друг трейдера. Точка входа в сделку должна быть в направлении роста.
- Полезно использовать несколько точек входа по направлению тренда. В одной точке использовать часть средств, в другой – другую часть. То есть, не вливать все средства в одной точке.
- Использовать стоп-ордера для предотвращения убытков. Стоп-ордер целесообразно размещать за линией роста и следует корректировать по мере изменения цен.
- Не забывать вовремя выходить из сделки. Это может быть по факту достижения планируемого уровня прибыли. Или при корректировке стоп-ордера это происходит автоматически.
Безиндикаторный
Для использования метода трендового анализа без индикаторов нужно открыть на графике таймфрейм продолжительностью 5 мин. Далее необходимо подождать формирование трендового движения. Входить в сделку в 1-й стадии не стоит, там часто бывают ложные пробои — это ведет к убыточной сделке. Как понять, что формируется необходимая тенденция?
После этого нужно подождать откат. Когда этот момент наступит, нужно построить трендовый канал. Затем необходимо наблюдать, выйдет ли стоимость за пределы сформированного канала. Если стоимость выходит за его пределы — это подтверждение усиления/снижения динамики. При усилении вероятность трендового движения повышается многократно. При снижении динамики тенденция тоже будет затухать. На основе этих данных можно входить в рынок во время откатов. Торговать стоит до фазы затухания. Определить затухание можно по свечным паттернам: длинные тени свечей и короткое тело/просто кроткое тело. В такой момент входить в рынок нельзя — высокий финансовый риск.
Смертельная ошибка при торговле по тренду
Во многих статьях по прайс экшен, часто акцентировалось внимание на том, что от сопротивления мы продаём, а от поддержки мы покупаем, но почему-то многие пропускают это мимо ушей, чем портят весь потенциал трендового рынка. И после этого мы видим такие точки входа:
Даже если представить, что там нет такого большого пин бара, то почему там заключена сделка на покупку? Неужели не видно сопротивления? Или вся логика открытия этого ордера заключается в том, что у нас на графике восходящий тренд? А вот ещё один пример, очередная ошибка:
В этой точке входа есть хоть капля логики, но некоторые вопросы остаются. Почему вход от сопротивления? А если сделка открывалась на пробой, то почему не дождались подтверждения истинности?
Эта ошибка очень распространена среди начинающих трейдеров, да что уж там, даже среди прожжённых опытом и слитыми депозитами есть те, кто до сих пор так торгует, но вот почему-то этого не осознаёт.
Heikin (Heiken) Ashi
Хейкин Аши — полезный индикатор семейства ценовых осцилляторов. Для определения тренда и его силы, в индикаторе вместо «чистой цены» используются значения Хейкин Аши. Это дополнительная сигнальная линия, которая применяется для достижения следующих целей:
- Использовать её в качестве сигнальной линии, на пересечениях с осциллятором.
- Для сглаживания значений и фильтрации некоторых ложных сигналов, так как значения осциллятора склонны к быстрым колебаниям (нервозность) на фоне ественного запаздывания.
Хейкин Аши разработан на основе обычных японских свечей, однако необычна сама методика построения свечей. Да и визуально точки открытия-закрытия свечей Heikin Ashi отнюдь не всегда соответствуют тем же точкам, на графиках «классических» японских свечей.
Цена открытия Heikin Ashi свечи (HA-свечи) — это сглаженное значение колебания котировок в диапазоне межу открытием и закрытием предшествующей HA-свечи. Так, цены открытия и закрытия вначале складывают, а затем делят на 2. Указанные цены берутся у предыдущей HA-свечи.
Цены закрытия HA-свечи — это усредненное значение всех показателей обычной свечи. То есть, это минимум, максимум, а также цены открытия и закрытия таймфрейма. Делим их на 4 и получаем цену закрытия HA-свечи.
Максимальную цену получаем путём сравнения параметров максимума обычной японской свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Минимальную цену получаем путём сравнения минимума обычной свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Для большей информативности, HA-свечи закрашены иначе, чем обычные японские свечи. При анализе нужно учитывать и тени свечей.
С Heikin Ashi откаты в тренде легко распознать. Для этого нужно начертить линию тренда, и подчеркнуть откаты в тренде. Нижняя тень указывает, где выставлять Stop-Loss. А Take Profit обычно выставляют в районе уровня поддержки/сопротивления
Индикаторы тренда
Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.
Метод скользящих средних
Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.
Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции
Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный)
Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.
FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
Рис. 15. Индикатор FanSimple.
Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.
Правила веера следующие:
- Правильный веер показывает сильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
- Неправильный веер даст только флет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.
Выводы по работе индикатора:
- Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
- До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.
Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры на рынке используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.
- Трендовый форекс индикатор Gaussian Rainbow: радуга по тренду
- Форекс индикатор ACB Heiken Ashi Smoothed: лучший индикатор для трендовых стратегий
- Трендовый форекс индикатор Super Trend Profit: 85-90% прибыльных торговых сигналов
Алгоритм расчета индикатора AO (eng. Awesome Oscillator), полное описание
Принцип расчета AO индикатора следующий. Из пяти-периодной скользящей средней вычитается 34-периодная скользящая. Интересно отметить, что на валютных рынках с помощью инструмента можно торговать, используя ТОЛЬКО ЛИШЬ ЭТОТ ОСЦИЛЛЯТОР. Но ведь на этом, все преимущества помощника далеко не заканчиваются.
Как правило, за последние 34 бара. Известный трейдер на Форекс рынке Билл Вильямс утверждает, что цена измеряется на рынке Форекс данным инструментом исключительно в последнюю очередь. Собственно это позволяет уменьшить риски пользователя.
Как правило, до стоимости обычно меняет и сам моментум. До моментума согласно алгоритмам программы измеряет скорость моментума, а еще до этого действия измеряется его объем. Следовательно, если правильно понимать и использовать индикатор AO, можно применить наиболее лучший и точный инструмент, который был обнаружен практически за пятьдесят лет существования торговли.
Скачать индикатор модифицированный (АО) — Awesome Oscillator
Теперь давайте перейдем непосредственно к обсуждению нюансов такой торговли данным инструментом. Также можете скачать модифицированный индикатор АО 3 ниже.
Особенности торговли индикатором АО на Форекс
Если видно, что осциллятор повернет вниз, как изображено на скрине, лучше сразу занимать короткую позицию.
На ней трейдерам лучше оставаться до момента разворота осциллятора. Затем Вы можете спокойно закрыть короткие позиции и приняться за открытие длинных. На самом деле данные действия проработать на паре графиков не сильно тяжело, и Вы можете сами убедиться в таком случае, что все работает
Важно понимать, что рекомендации по осуществлению торговли тем или иным индикатором не должны становиться кредо
Рынок Форекс любит уникальность, это следует понимать. Причем можно выполнять подобные действия за счет более точных методов. Правда, они требует от исполнителя весомых навыков и времени.
Если же речь идет о противоположной ситуации, то есть когда бар опускается непосредственно ниже предыдущего, тогда они окрашиваются, соответственно, в красный цвет.
Видео: Индикатор AO, выходим в прибыль
https://youtube.com/watch?v=bc2wbdt4fDU
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Выплаты автоматом. Без верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С $10$
Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD
Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:
Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы
Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы
Качество прогнозирования
Проверка качества прогнозирования возможна в случае наличия достаточной выборки и является важной проверкой на достоверность
прогноза, для проверки и оптимизации значений α, β и γ необходимо построить прогноз на существующие данные,
например, если у нас в наличии данные за пять лет и мы хотим предсказать следующий год, то необходимо построить модель на первых
четырёх годах, проверить и оптимизировать коэффициенты для минимизации ошибки между прогнозом и данными на 5й год. После оптимизации
модель может быть перестроена с учётом последнего периода для повышения точности, далее следует построение прогноза.. Методы оптимизации будут описаны в отдельной статье, ниже представлен пример прогнозирования методом Хольт Винтерса.
Методы оптимизации будут описаны в отдельной статье, ниже представлен пример прогнозирования методом Хольт Винтерса.
График 9. Данные о посещаемости сайта за четыре недели
| # | Данные | s | t | p | s | t | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 93 | 93 | ||||
| 2 | 91 | 92 | -0.1 | -0.5 | 92 | -0.1 | 0.99 |
| 3 | 72 | 84 | -0.89 | -6 | 84 | -0.89 | 0.93 |
| 4 | 75 | 80 | -1.2 | -2.5 | 80 | -1.2 | 0.97 |
| 5 | 75 | 77 | -1.38 | -1 | 77 | -1.38 | 0.99 |
| 6 | 57 | 68 | -2.14 | -5.5 | 68 | -2.14 | 0.92 |
| 7 | 66 | 66 | -2.13 | 66 | -2.13 | 1 | |
| 8 | 123 | 88 | 0.28 | 17.5 | 38 | -4.72 | 1.62 |
| 9 | 85 | 87 | 0.15 | -1.25 | 54 | -2.65 | 1.28 |
| 10 | 85 | 89 | 0.34 | -5 | 67 | -1.09 | 1.1 |
| 11 | 91 | 91 | 0.51 | -1.25 | 77 | 0.02 | 1.08 |
| 12 | 102 | 96 | 0.96 | 2.5 | 87 | 1.02 | 1.08 |
| 13 | 73 | 90 | 0.26 | -11.25 | 85 | 0.72 | 0.89 |
| 14 | 60 | 78 | -0.97 | -9 | 75 | -0.35 | 0.9 |
| 15 | 99 | 79 | -0.77 | 18.75 | 69 | -0.92 | 1.53 |
| 16 | 108 | 91 | 0.51 | 7.88 | 75 | -0.23 | 1.36 |
| 17 | 98 | 96 | 0.96 | -1.5 | 80 | 0.29 | 1.16 |
| 18 | 104 | 100 | 1.26 | 1.38 | 87 | 0.96 | 1.14 |
| 19 | 83 | 93 | 0.43 | -3.75 | 84 | 0.56 | 1.03 |
| 20 | 68 | 88 | -0.11 | -15.63 | 81 | 0.2 | 0.86 |
| 21 | 62 | 81 | -0.8 | -14 | 76 | -0.32 | 0.86 |
| 22 | 59 | 64 | -2.42 | 6.88 | 61 | -1.79 | 1.25 |
| 23 | 80 | 66 | -1.98 | 10.94 | 59 | -1.81 | 1.36 |
| 24 | 121 | 87 | 0.32 | 16.25 | 76 | 0.07 | 1.38 |
| 25 | 112 | 97 | 1.29 | 8.19 | 85 | 0.96 | 1.23 |
| 26 | 85 | 94 | 0.86 | -6.38 | 85 | 0.86 | 1.02 |
| 27 | 106 | 106 | 1.97 | -7.82 | 101 | 2.37 | 0.95 |
| 28 | 82 | 103 | 1.47 | -17.5 | 100 | 2.03 | 0.84 |
График 9. Пример предсказания посещаемости сайта на основе данных за четыре недели. Жёлтая линия — исходные данные, красная — прогноз на пятую
неделю на основе первых четырёх. Закрашена линия сглаженного уровня при α=0.4, β=0.1, γ=0.5
Составляющие временного ряда
При анализе временного ряда выделяют три составляющие: тренд, сезонность и шум. Тренд — это общая тенденция, сезонность,
как следует из названия — влияния периодичности (день недели, время года и т.д.) и, наконец, шум — это случайные факторы.
Что бы понять отличие этих трёх величин, смоделируем функцию расстояния от земли до луны. Известно, что в среднем луна
каждый год отдаляется на 4 см — это тренд, в течение дня луна совершает оборот вокруг земли и расстояние колеблется
от ~362600 км до ~405400 км — это сезонность. Шум — это «случайные» факторы, например, влияние других планет.
Если мы изобразим сумму этих трёх графиков, то мы получим временной ряд — функцию, показывающую изменение расстояния от земли
до луны во времени.
График 1. Тренд
График 2. Сезонность
График 3. Шум
TRIX
Индикатор TRIX (TRIple eXponential average) — Тройное Экспоненциальное Среднее, является осциллятором перекупленности и перепроданности. Отличается от МА тем, что выдаёт меньше ложных сигналов.
При расчётах TRIX исключает значения с меньшими периодами, чем период индикатора, тем самым сглаживает результирующую линию и исключает из неё краткосрочные колебания рынка. В результате, во время торговли позволяет не совершать лишних движений.
Индикатор TRIX отображается в отдельном окне терминала и состоит из линии и уровня 0. Если линия TRIX расположена выше нуля — на рынке восходящий тренд. А если ниже тренд падает. Если линия TRIX выше уровня 0 и продолжает расти — восходящий тренд усиливается, а если ниже 0 и продолжает падать — падающий тренд усиливается.
TRIX импульсный индикатор, поэтому рекомендуется применять его при выраженных трендовых движениях. В период флэта TRIX может выдавать достаточно много ложных сигналов. То есть, если линия TRIX долго колеблется вблизи нулевой отметки — обычно это свидетельствует о неопределенности на рынке. В такие моменты лучше не предпринимать активных действий. Лучше проводить анализ.
Для сделки на продажу:
- Линия TRIX пробила сверху-вниз нулевую отметку;
- Stop Loss ставим на 3-5 пункта выше локального экстремума;
- При обратном сигнале сделку закрываем.
Для сделки на покупку требуются обратные условия.
Как понимать угол движения цены по тренду?
Сайты по трейдингу наводнены разговорами о пин барах, внутренних барах и внешних барах. Но часто при этом упускается из внимания история изменения цены на графике. И дело не только в ключевых уровнях. Я имею в виду угол движения цены.
Стать успешным трейдером прайс экшен — это нечто большее, чем просто научиться искать пин бары на уровнях
Важно научиться понимать общий рыночный контекст и оценивать силу тренда. Все это позволит вам выбирать только лучшие торговые настройки и забирать максимум прибыли с рынка
Угол, под которым рынок движется вверх или вниз указывает на соотношение спроса и предложения.
Ниже приведена иллюстрация двух рынков. Первый показывает рынок, на котором предложение значительно превышает спрос. Другими словами, количество продавцов намного больше, чем количество покупателей. Это выглядит в виде крутого падения цены. Вторая иллюстрация показывает рынок, где продавцов не намного больше, чем покупателей.
Первая иллюстрация показывает рынок, где предложение намного превышает спрос, и поэтому цена стремительно падает. Вторая показывает рынок, на котором предложение все еще превышает спрос, однако оно не является односторонним. Этот тип рынка говорит нам, что покупатели все еще готовы покупать по новым, еще более высоким ценам.
Вы должны научиться читать углы наклона рынка, чтобы увеличить свои шансы на поиск выгодных торговых сетапов.
Давайте рассмотрим пример рынка, на котором было агрессивное ралли, за которым последовал крутой спад:
С одной стороны очевидно, что мы ищем сигналы на покупку в восходящем тренде и сигналы на продажу в нисходящем. Но иллюстрация выше — это нечто большее, чем просто понимание, когда следует покупать или продавать на трендовом рынке.
Речь идет о том, чтобы научиться читать график, используя углы наклона бычьего или медвежьего движения цены.
График выше иллюстрирует две части рынка. Одна показывает бычий рынок, а другой — медвежий. Поскольку угол обоих движений одинаково крутой, мы можем определить две вещи:
- Покупатели значительно перевешивают продавцов во время бычьего движения.
- Продавцы значительно перевешивают покупателей во время медвежьего движения.
Хотя эти два истины являются не являются новаторскими, многие трейдеры все равно продолжают не обращать внимания на очевидные вещи и пытаются продавать на бычьем рынке и покупать на медвежьем.
Чтобы понять важность углов, давайте взглянем на рынок, где покупатели продолжают покупать даже по более высоким ценам:
После продолжительного движения вверх покупатели все еще готовы поддерживать цену. Это отличная информация для открытия сделок в лонг.
Это не означает, что тренды не могут испытывать агрессивных откатов — иногда они происходят. Тем не менее, боковое ценовое движение является верным признаком того, что движение в сторону предшествующего восходящего тренда наиболее вероятно.
Мы можем использовать эту информацию в сочетании с сигналами прайс экшен в виде пин бара, чтобы найти благоприятную точку для входа в рынок.
Тренд и сезонность
Более глобальные свойства временных рядов — тренд и сезонность.
Включение в модель годовой сезонности улучшило качество в предыдущем примере, но есть подозрение, что в данных могут присутствовать и более мелкие сезонности.
Для определения сезонности используем инструменты из нашей библиотеки. Все начинающие специалисты по временным рядам сталкивались с графиком автокорреляции. Его и используем, смотрим на соседние значимые пики, и видим недельную сезонность:
График автокорреляции.
Посмотрим на более экзотичную картину — периодограмму. На ней изображены амплитуды компонент ряда Фурье с периодом в год:
Периодограмма временного ряда. Видим пик в точке 52, характерный для недельной сезонности (52 раза в год), а также пики рядом с 1 и 2, показывающие годовую и полугодовую сезонность.
Попробуем другую модель, Catboost, и смоделируем недельную сезонность с помощью метки дня недели, а более длинные сезонности — с помощью признаков Фурье:
Прогноз модели Catboost на сезонных признаках.
Видим, что модель успешно уловила годовую и недельную сезонность, можем двигаться дальше и переходить к тренду.
В нашей библиотеке реализовано несколько методов моделирования тренда, их также можно визуализировать и, конечно, добавить в пайплайн:
Визуализация линейного и кусочно-линейного тренда. На графике видно, что тренд у ряда несколько раз менялся, поэтому моделировать его лучше кусочно-линейной функцией.
Визуализация подсказывает нам, что тренд у ряда лучше моделировать кусочно-линейной функцией. Давайте проверим, действительно ли это так, на практике. Попробуем спрогнозировать ряд тремя способами: без моделирования тренда, моделируя тренд линейной функцией и моделируя тренд кусочно-линейной функцией:
Прогноз модели Catboost без моделирования тренда. На графике видно, что прогнозы слегка завышены.
Прогноз модели Catboost с моделированием тренда линейной функцией. Теперь прогнозы получились немного заниженными, как можно было ожидать, исходя из визуализации линейного тренда.
Прогноз модели Catboost с моделированием тренда кусочно-линейной функцией. Прогнозы получились не идеальными, однако уровень ряда уже больше похож на истинный.
Сравним качество прогноза для рассмотренных методов по метрике SMAPE:
|
SMAPE |
|
|
Без тренда |
16.77 |
|
Линейный тренд |
19.10 |
|
Кусочно-линейный тренд |
10.73 |
Использование кусочно-линейной функции для моделирования тренда улучшает качество прогноза на 37% относительно пайплайна прогнозирования без моделирования тренда. При этом моделирование тренда линейной функцией даже ухудшает качество.
