Просадки в трейдинге

Просадка на Форекс – что это такое?

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Просадка на Форекс — то же самое явление, что и просадка на любом другом виде рынка. Различие может состоять только в том, относительно какой суммы производится расчет этой величины. В частности, на рынке Форекс расчет максимальной просадки производится относительно зафиксированного баланса счета. Торговые платформы, используемые на Форекс, как правило, не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Практически, она фигурирует как часть депозита, которая может быть утрачен в процессе закрытия убыточных сделок. По сути, просадка на Форекс – это степень наибольшего убытка, который может произойти со счетом трейдера.

Для грамотного трейдера знание просадки может стать очень важным знанием по многим причинам. Показатель просадка используется трейдером для определения стратегии управления рисками в своей торговле и выбора показателей сделки в целом

И что особенно важно, по показателю просадки инвестору очень удобно выбирать различные предложения доверительного управления капиталом

Методы минимизации просадки

Как и упоминалось в начале публикации, сфера трейдинга не
бывает без отрицательных сделок. Где чаще их количество преобладает над
положительными торговыми операциями. И как следствие, когда мы смотрим на
кривую своего торгового счета, вовсе не удивительно. Что в этих,
«зигзагообразных» параболах есть элементы с отрицательными снижениями.

У каждого целеустремленного трейдера возникает вполне закономерный вопрос: «А как же все-таки хоть и не полностью избежать просадок, но хотя бы минимизировать и их количественную частоту, и их глубину»? И здесь, отвечая на этот вопрос, можно с достоверностью в 100% констатировать: Способы по минимизации просадок банальны просты. А именно, повышение качества торговли!

Соотношение риск к прибыли

И основной упор для минимизации просадок, трейдеру необходимо сделать на соотношение допустимого риска к прибыли. И здесь, как бы это парадоксально не казалось, но однозначного совета не существует: «Увеличить соотношение допустимого риска, к потенциальной прибыли? Или все-таки его сократить»? Поскольку данный симбиоз Stop Loss и Take Profit, зависит от множества корней.

Сюда включаются и методы спекуляций каждого из индивидуумов.
Сюда входят и поставленная задача трейдера, здесь и волатильность в
совокупности с уровнем ликвидности инструмента. Темперамент участника рынка, и
многое-многое другое. Которое не так-то просто выявить с мимолетного взгляда, а
стороннему аналитику и подавно. Но то что соотношение риск к прибыли стоит
поменять – это факт!

Трейлинг стоп

Нельзя обойти сторон такой инструмент минимизации убытка, как Trailing Stop. Дело в том, что хаотичные движения цены, зачастую просто невозможно спрогнозировать с верном для нас исходом. Но что же делать, если по каким-либо обстоятельствам, мы уже находимся в рынке? То есть не исключение, что мы в некоторых случаях стоим в позиции. Но при этом у нас, нет конкретного приоритета в направлении цены.

Разумеется, что данный вопрос актуален в случае, если мы сейчас говорим о позиционной торговле. Так, для минимизации просадок, вполне можно использовать трейлинг стоп. Однако справедливости ради стоит пояснить нашим юным (и не только) читателям, что трейлинг стоп не является спасительным граалем. И уж тем более, если речь идет о встроенном в МТ4/5 трейлинг стопе по умолчанию.

Динамический трейлинг стоп

Дело в том, что для минимизации просадок, то есть для
сокращения размера убытков в каждой из сделок. Не желательно использовать
подтягивающийся стоп лосс, именно с математическим алгоритмом работы. Для этих
целей будет разумнее найти в интернет-пространстве, сторонний Trailing Stop. На
основе динамического алгоритма. Желательно платной версии.

Аргументируется динамический алгоритм трейлинг стопа для
минимизации убытков. И как следствие просадок по торговому счету, за счет
совокупности отрицательных позиций, тем. Что по мере продвижения цены в нашу
пользу, необходимо учитывать затраты цены на «топливо» и «энергию», собственно
для ее продвижения.

И чем дальше цена идет в нашу сторону, тем больше повышается вероятность того, что она может дать коррекцию в самый неподходящий момент. Более того, у нас порой не хватает внимания чтобы учесть и следующий факт: Чем продолжительнее тенденция цены, с пропорциональным ростом вероятности отката. Тем глубже возможна коррекция.

Так вот именно Трейлинг Стоп с динамическим алгоритмом
подтягивания решает эту задачу. То есть, по мере отдаления цены в одном из направлений,
сокращается и шаг трала. Что позволяет выжать сок из действующей тенденции, до
последней капли. Тогда как математическое сокращение шага трейлинг стопа, не
учитывает расход «расходного горючего материала» цены!

Просадка и выбор торговой стратегии

Одним из главных аспектов торговли на Форекс, да и на любом другом рынке, является правильный выбор стратегии, который осуществляется по результатам ее тестирования. И вот именно в результатах такого тестирования используются понятия просадки. Так, основной характеристикой торговой стратегии служит отношение чистой прибыли, полученной в сделках и максимальной просадки. Это соотношение носит название «фактор восстановления» и характеризует эффективность выбранной торговой стратегии. Фактор восстановления рассчитывается путем деления размера чистой прибыли на численное значение максимальной просадки и показывает, какой размер прибыли относится к одному доллару убытка. Поэтому, стратегия с фактором восстановления менее единицы эффективной быть никак не может, но в среде трейдеров принято считать, что эффективная стратегия не может иметь фактор восстановления ниже «3». Даже простой просмотр параметров стратегии позволит оценить возможность ее применения. Если стратегия обещает, допустим, 70% годовой прибыли – это отличный показатель. Но, если стратегия, одновременно с прибыльностью 70% показывает размер максимальной просадки 50%, стоит задуматься о том, что эта стратегия, так же, имеет потенциальную возможность снижения депозита за тот же срок в два раза.

Способы минимизации просадок

Несмотря на отсутствие возможности избежать просадок на Форекс, как было сказано выше, трейдер может постараться минимизировать их величину и последствия. И основным способом минимизации является правильная установка ордеров Stop Loss и Take Profit. Хорошим вариантом может послужить автоматический Trailing Stop, позволяющий получить максимальную прибыль от сделки. Определение уровня взятия прибыли так же должно подчиняться техническому анализу ситуации на рынке и не располагаться на уровнях, до которых цена вряд ли доберется. Важным моментом управления капиталом может служить и правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и Take Profit, которое должно выбираться не менее чем 1 к 2.

Управление капиталом, как способ минимизации убытков и уменьшения просадок на Форекс требует и грамотного подхода к выбору размера лота и его соответствие с используемым кредитным плечом (leverage). И хотя несоответствие лота и кредитного плеча может привести к значительным шипам в сторону прибыльности, оно может значительно увеличить и максимальную просадку депозита.

Важным ключом к успешному управлению просадками на форексе является четкое следование еще одному правилу управления капиталом. Нельзя рисковать в одной сделке больше определенной части депозита. Следуя принципам манименеджмента, трейдер должен ограничивать возможную просадку, закрывая убыточные сделки при достижении определенных уровней текущей просадки.

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта на данный момент позиция, результат по которой привёл к убытку, просадки можно подразделить на два основных типа:

Плавающая просадка (иногда её ещё называют текущей) имеет место тогда, когда позиция открыта, и текущий убыток по ней ещё не зафиксирован. Пока позиция остаётся открытой, такая просадка может, как уменьшиться или вовсе исчезнуть (позиция уйдёт в плюс), так и увеличиться и даже привести к закрытию позиции по маржин-колл.
Зафиксированная просадка возникает после того, как убыток по позициям фиксируется. По сути, после закрытия позиции происходит превращение плавающей просадки в зафиксированную.

Например, трейдер имеющий на своём торговом счёте сумму в размере 5000 долларов, купил 100 акций компании ХХХ по 10$ за штуку. Через некоторое время цена акций снизилась до 9$, принеся, тем самым, плавающий убыток в размере 1$ x 100 акций = 100$. Пока позиция трейдера не закрыта, на его торговом счету имеет место плавающая просадка в размере 100 долларов США.

Далее цена акций поднялась до 9.5$, уменьшив тем самым размер плавающей просадки до величины 0.5$ x 100 акций = 50$. А после этого, трейдер проанализировал ситуацию и решил продать все имеющиеся у него 100 акций компании XXX (закрыть позицию). Осуществив продажу по 9.5$ за акцию, он тем самым зафиксирует свой убыток и получит уже фиксированную просадку в размере тех же 50 долларов (плавающая просадка перейдёт в зафиксированную).

Кроме этого при тестировании торговых стратегий используют такие понятия как:

Абсолютная просадка
Максимальная просадка
Относительная просадка

Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования. К примеру, если начальный депозит составлял 10000 долларов, и в течение всего времени тестирования его величина опускалась не ниже 9826 долларов, то размер абсолютной просадки составил 10000 – 9826 = 174 доллара.

Отчёт тестера стратегий в торговом терминале МТ4

Максимальная просадка показывает то максимальное значение, на которое, в процессе тестирования, уменьшался размер торгового счёта относительно достигнутого на тот момент максимума. Например, предположим, что при тестировании стратегии было три крупных просадки:

Достигнув величины 10150$, график прибыли пошёл вниз и просел на 100 долларов до 10050$
Достигнув величины 10584$, график прибыли просел на 457.14$
Достигнув величины 11031$, тестируемый торговый счёт просел на 200$

Так вот, из этих значений выбирается максимальное, в данном случае это 457.14$, оно и является максимальной просадкой по счёту.

Относительная просадка, суть тоже, что и максимальная, только выражена она в процентах. Например, описанная выше максимальная просадка в размере 457.14$, составляет 4.43% от 10584$.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

Текущая (плавающая).
Зафиксированная.

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам

Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

абсолютная;
максимальная;
относительная.

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего. Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом

В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

0 — 10% — норма.
10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка

На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами

Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Основные нюансы по выходу из просадки

Предположим, трейдер открыл сделку на покупку, а цена начала снижаться, в результате чего сделка ушла в отрицательную зону. Пытаясь «разрулить» ситуацию, компенсировать убыток, трейдер заключает еще одну сделку, но уже с удвоенным размером лота. Но, вот незадача, и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают метаться из стороны в сторону, обращаться к более опытным трейдерам, чтобы те помогли им разобраться со сложившейся ситуацией и выйти из просадки. Тем самым новички теряют время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдеру лучше прибегнуть к открытию локирующих сделок, чтобы ограничить рост убытков. Локирующая сделка или замок предоставляет трейдеру время для анализа, успокоения и принятия решения для дальнейшего нормализации ситуации и компенсации потерь. Но замок также не является ни панацеей, ни Граалем. Он всего лишь может дать возможность ограничить просадку, дать время для пересмотра рыночной картины и смены тактики. Но при просадке более чем в 15% по счету локирование сделок может дать ложные надежды на благоприятный выход из ситуации, если торговля продолжает оставаться несистемной, а сделки угадываются.

Пример 3

Для того чтобы лучше понять, как выйти из просадки, предлагаю рассмотреть иллюстрирующий пример. Торговля ведется на паре евро/доллар, размер депозита составляет 3000 долларов. Трейдер открыл 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,3 лот, убыток по первому ордеру составил 300 долларов, а по второму 150 долларов. Таким образом у трейдера осталось 2550 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В такой ситуации трейдер может открыть 2 локирующих сделки с аналогичными объемами предыдущим, или 1 сделку размеров 0,6 лота. Если просто закрыть в это время убыточные сделки, то потеря составит 450 долларов, но психологическая нагрузка от убытка не дает ему этого сделать. Начинающий спекулянт обращается к кому-то более опытному за помощью. Более опытный специалист в такой ситуации порекомендует просто закрыть плавающий убыток, а после этого новой серией сделок восстановить счет, но может также порекомендовать вести параллельную торговлю меньшими объемами.

Новая серия сделок будет отталкиваться от изначальной торговой системы, если ранее она давала положительные результаты, или будет строиться на новых подходах. Но теперь работа будет вестись уменьшенными объемами, например, не по 0,3, а по 0,1 лота, и целевые уровни Тейк Профита будут более скромными: не по 100 пунктов, а по 30, например. Таким образом, если торговать объемом в 0,1 лота, и зарабатывать в сделке по 30 пунктов, то для погашения просадки в 450 долларов, торгуя по паре евро/доллар надо свершить 15 прибыльных сделок. Да, в таком случае потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, но этим можно пренебречь для восстановления счета.

Если прибегнуть к методу Мартингейла, то он предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере. Исходя из данных вышеописанного примера, трейдер должен был зафиксировать убыток в 300 долларов по первой сделке и открыть сделку объемом 0,6 лота, целясь в Тейк Профит 100 пунктов. При удачном исходе его прибыль могла составить 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов, чистая прибыль равнялась бы 300 долларов.

Как вы могли заметить, локирование позволяет заморозить потери и предоставляют время для пересмотра своих решений, а Мартингейл позволяет агрессивно, увеличивая риски, компенсировать потери. Но стоит понимать, что при этом, увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли так рисковать, чтобы компенсировать потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам.

Дополнительные составляющие детализированного отчета ]]>METATRADER]]>:

Gross Profit — суммарная прибыль по профитным сделкам за временной интервал формирования отчета
Gross Loss — суммарный убыток по сделкам с отрицательным результатом за временной интервал формирования отчета
Total Net Profit — вычисляется по формуле:

Total Net Profit=Gross Profit — Gross Loss — чистая прибыль
Profit Factor — величина, которая показывает отношение Gross Profit к Gross Loss является фактором прибыльности
Expected Payoff — вычисляется так: чистая прибыль делится на число сделок. Эта величина называется ожидаемая прибыль
Absolute Drawdown — показывает, как уменьшился баланс счета по сравнению с начальными показателями, иным словом — просадка
Maximal Drawdown — а это максимальная просадка, которая была зафиксирована за выбранный период. Измеряется в денежных единицах. Эта величина может быть больше Absolute Drawdown, показывая размер возможных потерь, несмотря на то, что торговля ведется с прибылью (положительно).
Relative Drawdown — показывает максимальную просадку, величина записана в процентах от начального депозита и называется относительной просадкой
Total Trades — тут все просто: число сделок, которые были выполнены на данном счете
Short Positions (won%) — число коротких позиций (sell), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по коротким позициям от общего числа сделок показан в скобках.
Long Positions (won%) — число длинных позиций (buy), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по длинным позициям от общего числа сделок показан в скобках.
Profit Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с прибылью. Процент прибыльных сделок от общего числа сделок указан в скобках.
Loss Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с убытком. Процент убыточных сделок от общего числа сделок указан в скобках.
Largest Profit Trade — сделка, которая принесла максимальный плюсовой результат
Largest Loss Trade — сделка, которая принесла максимальный отрицательный результат
Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross LossLoss Trades).
Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross ProfitProfit Trades).
Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Виды просадок на Forex

При построение торговой стратегии очень важно знать, чем отличается одна полоса убытков от другой и какие риски каждая из них несёт в плане угрозы потери депозита

Текущая или плавающая просадка

Этот вид просадки, которую ещё называют «рабочей», возникает в обязательном порядке при открытии абсолютно любой сделки и любым инструментом. В момент открытия сделка всегда уходит в минус на размер спреда или комиссии, установленной банком или брокерской компанией, услугам которых пользуется трейдер при совершении торгов. И банки, и брокеры зарабатывают на разнице курсов покупки и продажи, имеющихся у них на платформах торговых инструментов, предлагая трейдеру заведомо невыгодную для него цену, но всегда выгодную для себя. Поэтому пока сделка не пройдёт то количество пунктов, которое входит в размер спреда банка или брокерской компании, она всегда будет находиться в просадке.

Получение временной просадки в размере спреда при открытии ордера на примере валютной пары EURUSD (H1).

В данном примере временный убыток в размере -$1,40 получена сразу после входа в сделку на покупку EUR/USD, т.к. терминал брокера открыл ордер по факту на 1,4 пункта выше по рынку. Иными словами, сделке ещё предстоит пройти это расстояние в пунктах, прежде чем просадка вначале станет равной нулю, а затем превратится в прибыль. При условии конечно, что сделка открыта по тренду. В противном случае размер этого убытка будет только увеличиваться.

Таким образом, текущая или рабочая просадка образуется всегда при открытии сделки, но она не меняет баланс торгового счёта пока не будет зафиксирована или пройдена ценой в обратном направлении. При этом средства (разница между балансом и размером временной прибыли или убытка) меняются вместе с движением цены по рынку.

Размер временного убытка влияет только на сумму средств торгового счёта, но на его баланс. На примере валютной пары EURUSD (H1).

Окончательная или зафиксированная просадка

Таким видом называют закрытую убыточную сделку. Ситуация возникает в том случае, когда при закрытии этой сделки трейдер на основании принципов своей торговой стратегии принял решение, что максимальная просадка превысила допустимый размер и несёт в себе риск потери слишком большой суммы депозита. Эта зафиксированная или фактическая просадка уменьшает размер депозита на тот процент допустимого убытка, который был допущен трейдером при входе в сделку и получен им при закрытии позиции. Одним из основополагающих правил торговли на Forex является принцип «отсекания» разрастающихся убытков на основании классического соотношения уровня риска к прибыли. Поэтому допустимая максимальная просадка определяется каждым трейдером индивидуально исходя из его торговой стратегии, психологии и размера депозита.

Предельная или максимальная просадка

Такой вид просадки отображает показатель, демонстрирующий предельный уровень потерь депозита, допустимых при закрытии убыточных позиций за всё время ведения торговли. Стиль торговли считается тем консервативнее, чем меньшим является уровень максимальной просадки

При расчёте данного показателя важно помнить, что в нём учитываются только закрытые сделки, а не текущие, по которым результат ещё не достигнут

Относительная просадка

Этот вид просадки показывает на сколько максимально может уменьшиться баланс счёта по отношению к первоначальному депозиту. Данный расчёт играет менее информативную роль при оценке результативности какой-либо рассматриваемой торговой стратегии.

Абсолютная или безусловная просадка

Этот показатель также не особенно информативен при построении основных принципов эффективной торговой стратегии, поскольку всего лишь рассчитывает цифру снижения баланса счёта по отношению к его стартовой сумме.

Из всех перечисленных видов просадок, чаще всего трейдеры в своих расчётах используют параметры текущих, зафиксированных и максимальных, т.к. они имеют наиважнейшее значение при построении действенных торговых стратегий не зависимо от стиля торговли.

Шаг 1: Сокращение потерь

Первым шагом в эффективной борьбе с потерями является «сокращение потерь». Сокращение потерь является ключевым аспектом, потому как, если вы правильно воспримите этот шаг, то в дальнейшем вам придется меньше использовать 2-й и 3-й шаги. Первый шаг можно рассматривать как, своего рода, “профилактику болезни”.

Существует три аспекта, которые помогут вам сократить потери в трейдинге и окажут влияние на то, как вы будете справляться с ними.

1. Уменьшите количество своих потерь

Говоря об уменьшении количества потерь, я не имею в виду пытаться снизить потери как таковые, поскольку это нереально, я имею в виду сосредоточиться на своей торговой стратегии, сохраняя торговую дисциплину и сокращая убыточные сделки, которые, например, возникают в результате торговли, которая не являются частью вашей стратегии, и которые, следовательно, можно избежать.

Убытки, имеющие место вследствие упорядоченной торговли, – это не что иное, как проигрышная сделка, которая является частью торговли. Убытки же, понесенные от открытия сделок, которые идут вразрез с вашей торговой стратегией, когда вам “что-то там показалось”, можно рассматривать как плохую торговлю или что-либо еще, чего можно было избежать. Одним словом, не майтесь дурью. Следуйте своей форекс стратегии.

2. Уменьшите величину ваших потерь

Очевидно, что все сводится опять-таки к управлению рисками

Важно признать, что крупные потери оказывают значительное влияние на наше эмоциональное состояние и зачастую могут оказывать влияние на наше торговое поведение, как правило, далеко не лучшим образом, например, попытки “отомстить рынку”. Ни в коем случае не увеличивайте размер лота после проигрышной сделки

3. Уменьшите умственное и эмоциональное влияние, которое оказывают эти потери на вас

Ваша реакция на убытки является одним из факторов того, каким образом вы получили эти потери (строго ли вы следовали своей стратегии или нет), их величины, а также вашего восприятия и убеждения по поводу этих потерь. Если вы не любите терпеть убытки, и чувствуете, что вам не следует иметь проигрышных сделок или иметь дело с торговлей, где возможны проигрышные сделки, то ваша реакция будет сильно отличаться от реакции тех людей, мышление которых является более реалистичным и которые осознают, что потери – это неизбежная составляющая торговли, что результаты являются вероятностными и что не каждая торговая сделка является выигрышной.

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что потери являются неотъемлемой частью торговли?

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что любая сделка не исключает убытки и имеет вероятностный исход?

Создание плана торговли

К сожалению, просадка являются частью торговли на финансовых рынках. Потенциальная прибыль неразрывно связано с риском, а это означает, что трейдеры, как правило, будут генерировать доходность, основанную на уровне риска, который они готовы принять.

Ключом к управлению просадкой является наличие плана управления рисками, который позволит вам выжить в неблагоприятных рыночных условиях. Создав план просадки, вы можете определить, как вы будете работать со своим риском, если рынок будет двигаться против вас во время неожиданного события вроде черного лебедя или во время длительной полосы неудач.

Для начала вы можете определить максимальный убыток, который вы готовы принять, прежде чем прекратить свою торговлю. Ваш риск должен зависеть от прибыли, которую вы пытаетесь получить. Например, если вы хотите удвоить свой депозит в течение года, вам может потребоваться принять соответствующие риски, при которых вы можете потерять почти половину своего депозита. Многим начинающим трейдерам трудно понять эту концепцию, и в результате они стремятся разогнать свои торговые счета, используя чрезмерное кредитное плечо.

Вам также следует рассмотреть возможность управления просадками ежемесячно, а также в годовом исчислении. Многие торговые стратегии имеют ежемесячные осечки, а также годовую максимальную просадку. Например, если ваша максимальная просадка для составляет 30%, вы можете рассмотреть максимальную месячную просадку в 5-6%.

Шаг 2: Реакция на потери

Умение проигрывать – ключевое звено, которое поможет вам стать победителем.

Этот шаг сводится к тому, как вы на самом деле справляетесь с собой в тот момент, когда понимаете, что вам, возможно, придется принять потерю

Смиряться с убытками крайне нелегко, это связано с такими факторами, как наше эго, наше желание побеждать и наша человеческая природа неприязни потери, и именно поэтому фаза «сокращения убытков» является очень важной. Однако даже один тот шаг в плане принятия убытков все еще может быть трудным, тем более, если у нас ранее уже были потери или убытки

В связи с этим было бы полезно иметь некоторые стратегии, которые могли бы помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

Многих людей останавливает или выводит из торговли чувство тревоги или гнева. Их поведением начинают руководить эмоции, которые они испытывают в этот момент, в результате чего они теряют контроль над собой и дисциплину. Вся суть заключается в том, чтобы уметь управлять своим эмоциональным состоянием в режиме реального времени и сохранять свои умственные способности открытыми для торговли, а также уметь владеть собой и придерживаться жесткой дисциплины.

Единственный быстрый и простой способ научиться управлять своим эмоциональным состоянием – это научиться управлять своим дыханием. В состоянии стресса ваше дыхание обычно меняется – оно становится в десять раз чаще и прерывистее – поэтому необходимо дышать глубже и продолжительнее: вдох необходимо осуществлять медленно, от диафрагмы, а выдох делать более длинным, медленным и контролируемым (естественная релаксационная реакция организма). Это поможет вам преодолеть стрессовую реакцию и сохранить в себе спокойствие, сдержанность и, что самое главное, дисциплину.

Мне также помогает соединение ладоней с помощью пальцев. Это простая древняя индийская техника для успокоения нервов.

Кроме того, принимая познавательный аспект, сохраняйте в таких ситуациях здравое мышление. Какие мысли обычно посещают вас в тот момент, когда вы выполняете проигрышную сделку? «Рынок всегда идет против меня». «Этого не должно было произойти» и т.п. …

Это бесполезные мысли, поскольку они только повышают уровень стресса. Лучше спросите себя следующее: «Что бы в подобной ситуации сказал себе преуспевающий трейдер?». Это может помочь вам направить свое мышление в нужное русло, и в результате повлиять на ваши чувства и привести к более положительному поведению.

Еще один способ управлять своим мышлением – это фактически создать некоторые аффирмации, фразы, которые вы можете повторять себе, когда будете находиться в ситуации, которая, возможно, принесет вам убытки, и направить свои мысли, чувства и эмоции в нужное русло, а также пересилить любые бессознательные и привычные реакции, которые вы могли бы в себе развить

Помните, что от того, на чем вы сконцентрируете свое внимание, будет зависеть ваше эмоциональное состояние и дисциплина

Может быть очень полезным сосредоточение на фразах, которые помогут вам сконцентрироваться на вашем процессе торговли и делать правильные вещи (что, вероятно, нелегко) в нужное время и по правильным причинам; например: «Я победитель, потому что следую своему торговому плану».

Подведем итоги

Вы должны понимать, что просадка являются естественной частью торговли. Максимальная просадка — это важный показатель, которая оценивает процент пиковых потерь в динамике вашей торговли.

Важно создать план, который будет учитывать просадки по мере их возникновения. Вы должны точно определить, какие позиции должны быть ликвидированы или хеджированы, если некоторые инструменты несут убытки, выходящие за пределы допустимого уровня вашей просадки

Вам следует избегать торговли валютными парами или активами с высокой степенью корреляции, используя ту же торговую стратегию, поскольку ваша потенциальная просадка может оказаться больше, чем вы ожидаете, если доходность ваших торговых инструментов будет снижаться.