Введение в пробой уровней — на чём основана стратегия
Пробой уровня — это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому, срезая стоп-лоссы.
Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.
До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.
Возможность быстро заработать
Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.
Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.
В какой момент уровень считается пробитым
Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.
Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.
Какие есть нюансы у пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле и везение. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.
- Чем дольше «держится» уровень, тем больше вероятность выхода цены из него. Если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
- Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку.
- Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Но чаще всего объём пробития выше среднего.
- Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
- После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.
Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.
Вопрос-ответ
- Метод применяется только на Форекс? — Нет, торговля от уровней применяется на всех рынках. Фондовом, криптовалютном, и рынке форекс.
- Лучше чертить от руки или с помощью индикаторов? — Самостоятельный анализ эффективнее. Алгоритмы могут пропустить значимые зоны либо отметить те, что не представляют интереса.
- Сколько можно заработать по этой стратегии? — Система дает 40-50% прибыльных сделок с соотношением стоп-лосса и тейк-профита 1:3. Такой расчет дает около 120% на сотню ордеров. Это примерное число, все зависит от человека и его мани-менеджмента.
- Техника подходит для скальпинга? — Да, ценовые зоны помогают отфильтровать ложные сигналы и взять больше пунктов в правильных точках входа. Скальперы с успехом могут торговать и ложный пробой.
- Подойдет ли методика для долгосрочной торговли? — Да, лучше всего отрабатывают сигналы на высоких таймфреймах.
Для повышения эффективности торговля от уровней сочетается с дополнительными инструментами ― индикаторами, элементами технического и свечного анализа. Линии на графике удачно комбинируются с любыми торговыми системами, фильтруют сигналы и увеличивают вероятность получения прибыли.
Шаг № 3 – Поиск валютных пар
Это не менее важный шаг для создания торговой системы Форекс. Выбор валютных пар зависит от вашего стиля торговли. Если вы выбрали скальпинг, то вам подойдут только основные валютные пары с низким спредом, такие как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY. Для скальпинга выбирайте не более 2-3 валютных пар, чтобы успевать отслеживать сигналы по ним. Для торговли на дневных графиках у вас больше выбор валютных пар, включая некоторые экзотические пары
Размер спреда здесь не играет роли, но стоит обратить внимание на своп. Как мы уже писали выше, дневные стратегии выдают мало сигналов, однако вы можете использовать огромное количество валютных пар и CFD-контрактов, поэтому сделки у вас будут почти каждый день
Стратегия – покупка на откат от уровня поддержки.
Логика уровней поддержки заключена в том, что по мере движения цены вниз покупателей становится всё больше, а продавцов всё меньше. Если вышестоящий тренд бычий, имеет смысл входить лимитным ордером от уровня поддержки.
Имейте в виду, что уровень не всегда удерживается и пробой вполне вероятен. Дожидайтесь сигнала
https://www.youtube.com/watch?v=31yOkT_HASMVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем (https://www.youtube.com/watch?v=31yOkT_HASM)
Стратегия – продажи при пробое уровня поддержки.
Вторая стратегия — открытие позиций на продажу при пробое поддержки. Вы будете выступать продавцом, возможно на самом уровне, но лучше после подтверждения пробоя.
Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?
Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.
Уместнее строить support/resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.
Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике. В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.
Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.
При построении зон учитываются лишь значимые High и Low, промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.
Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг. Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.
Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support/resistance, но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы, их строить не нужно.
Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами. На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).
Импульсные уровни
По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.
В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.
Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.
Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.
Подвиды уровней
Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:
- круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
- Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи, Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
- инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
- уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.
Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.
Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа
В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:
На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.
Торговля от уровней все тонкости
Есть несколько нюансов и тонкостей, которые применяют профессиональные инвесторы. Они проверены на практике, поэтому новичкам стоит их учитывать
На что обращают внимание:
важность черты для прогнозирования пробоя или отскока. Считается, что чем больше касаний, тем сильнее поддержка или сопротивление
Это действительно так, но рано или поздно пробитие произойдет. По наблюдениям, это случается уже при третьем касании;
анализ размера баров. Если все примерно одной величины, не выделяются и уверенно движутся вперед ― высокий шанс пробоя. Когда свечи аномально большие, скорее всего будет обратная ситуация;
оценка максимумов и минимумов. Если в разворотной зоне бары закрываются примерно одинаково, с разницей в пару пунктов, у игроков недостаточно сил для прорыва;
ретест, когда поддержка становится сопротивлением, а цена вновь касается линии. Это указывает на разворот тренда.
https://youtube.com/watch?v=8xUVaNjSQDs%3F
Эти особенности кажутся незначительными, но их применение увеличивает эффективность метода.
Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления
А теперь, я хочу предложить Вам своего рода стратегию работы по уровням. Знаете, это даже не сама стратегия, а своего рода идея, которую Вы можете взять на вооружение и использовать в качестве фундамента для построения свой системы. Поймите правильно, уровень – это только лишь ориентир, и когда цена подошла к уровню, нам необходимы некие фильтры, позволяющие адекватно понять, какой сценарий работы для нас должен быть в моменте предпочтительным. В качестве фильтра мы будем использовать всем известный индикатор Стохастический Осциллятор, но использовать мы его будем, так сказать, по-хитрому
То есть, нас в контексте идеи не интересует перекупленность и перепроданность, а обращать внимание мы будем на дивергенцию
Между прочим, дивергенция – это сильнейший технический сигнал, который при прочих равных отрабатывает себя очень хорошо. Идея вот в чём: Мы ждём, когда цена коснётся того или иного уровня, а фильтровать мы будем сигнал появлением дивергенции с опорой на уровень.
Обратите внимание на пример выше, где отображён прекрасный сигнал на покупку! Мы видим, что цена пробила уровень, затем ушла на его ретест после пробоя. С опорой на уровень сформировалась явная дивергенция по Стохастику
В итоге, мы могли открыть длинную позицию, выставив стоп-лосс чуть ниже уровня, а тейк-профит смело можно было установить раза в 3 больше.
Вот тут у нас сигнал на продажу. Да, цена прямо так далеко вниз не ушла, тем не менее, она прошла достаточно расстояние, чтобы мы потенциально могли перевести сделку в безубыток.
Словом, данная торговая идея адаптирована для более крупных интервалов, как минимум, для М30. Основное достоинство данного подхода состоит в том, что в каждой конкретной сделке потенциальный профит всегда будет в разы выше возможного убытка. Это позволит в долгосрочной перспективе всегда оставаться в плюсе, даже если вдруг Вы в моменте попали в череду убыточных сделок.
И здесь самое важное – это дожидаться формирования чёткой дивергенции с опорой на уровень. Если цена коснулась уровня, но дивергенции нет, то открывать сделку не стоит
Если сигналов будет мало, ничего не мешает работать сразу с несколькими торговыми активами.
Преимущества и недостатки
Начинающие не всегда понимают, зачем использовать уровни, особенно когда торгуют с помощью алгоритмов, показывающих сигналы стрелками. Кажется, что дополнительные инструменты не нужны. Однако процент прибыльных сделок по индикаторам без ручного отсеивания невелик.
В целом торговля от уровней имеет массу плюсов:
- универсальность. Метод дает хорошие результаты на всех рынках и активах;
- стабильность. Тактика не устаревает. Законы спроса и предложения будут работать всегда. Поэтому можно быть уверенным в актуальности системы;
- простота. Цена может пробить, отскочить или протестировать уровень. Достаточно освоить всего три тактики.
Как и любой другой, данный метод тоже имеет недостатки. Это:
- субъективность. Нет строгих правил, каждый рисует так, как видит;
- требуется время для обучения. Сложно просто взять и нарисовать все правильно. Придется потренироваться;
- нет точных сигналов. Трейдер должен сам решить, где входить в рынок, какую цель поставить, где разместить стоп-лосс.
Минусы можно преодолеть, если уделить достаточно времени тестированию стратегий. Торговля от уровней ― это база, которая улучшит эффективность любой торговли.
Правила работы с уровнями важно знать любому трейдеру. На них смотрят не только профессионалы, но и так называемая «толпа»
Поэтому вероятность отработки очень велика. Здесь действуют не только законы спроса и предложения, но и психологические факторы рынка.
Где ставить Stop-loss и take-profit
Выставление стоп-лосса и тейк-профита у многих вызывает сложности. Торговля от уровней не предоставляет четких правил, поэтому новичкам на Форекс бывает трудно определить их самостоятельно.
Stop-loss выставляют так, чтобы его не задело длинным хвостом или движением при ложном пробое. Нельзя назвать точное количество пунктов. Для определения значения ориентируются на размеры соседних баров и их тени.
Общее условие одно ― stop-loss выставляют за уровень с небольшим запасом. Обычно за хвост сигнальной свечи. Если это невозможно и предполагаемый стоп получается слишком значительным ― такой знак лучше пропустить из-за потенциально большого убытка, как несоответствующий риск-менеджменту в трейдинге.
Для выставления Take Profit жестких критериев нет. Можно воспользоваться стандартной рекомендацией и умножить величину стопа на 2 или 3. Приказ должен быть установлен до следующей поддержки или сопротивления. Рекомендуется переводить позицию в безубыток и использовать трейлинг-стоп для увеличения прибыли.
Реальные примеры с описанием
Настало время живых примеров.
Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.
Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем…
Итог: профит.
На следующем рисунке, от 07 февраля 2015 года, найдено сопротивление.
После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.
Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.
Итог: профит.
GBPUSD от 20 февраля 2015 года
Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть
Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии «Пробой уровня», что дает право открывать позицию.
Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.
На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.
Итог: неизвестно.
И на последок, австралийский доллар AUDUSD. Позиция от 12 февраля 2015 года.
После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.
Позиция соответствует стандартным требованиям системы «Пробой уровня», поэтому разрешено открывать сделку в лонг.
Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.
Итог: профит.
Шаг № 5 – Управление капиталом
При разработке своей собственной стратегии Форекс очень важно определить, сколько вы готовы потерять в каждой сделке. Когда речь идет о том, как создать торговую систему Форекс, важно понимать риски, связанные с торговлей
Сумма, которую вы готовы потерять, будет отличаться для каждого трейдера. И хорошее управление капиталом будет иметь решающее значение для вашего торгового успеха. Вы также можете использовать калькулятор размера лота для расчета каждой сделки. Это покажет вам точно, что вы потеряете в сделке, если она закроется с убытком. Вы должны заранее рассчитывать фиксированный процент риска по каждой сделке, это также устранит любые эмоции в вашей торговле. Мы рекомендуем 1-2% риска в каждой сделке для скальпинга и 3-5% риска от депозита для дневной торговли. При таком подходе вы никогда не потеряете ваш депозит.
Что такое поддержка, как она строится, и как можно извлечь выгоду?
Поддержкой называют своего рода «пол», момент где давление покупателей настолько велико, что цена не может не отскочить. Ровно как сброшенный теннисный мячик ударившись о пол дома отскакивает, так же отскакивает цена актива.
Сила уровня определяется количеством откатов и их силой. То есть если при мощном почти вертикальном движении вниз, цена остановилась и резко развернулась, то с высокой долей вероятности этот уровень будет в дальнейшем работать.
Пример GBPUSD на
таймфрейме H4
пример поддержки и сопротивления
Можно видеть как после сильного медвежьего движения цена остановилась, а затем резко откатила. Причем шортисты трижды пытались пробить уровень, у них ничего не вышло. Цена ушла вверх, где уже можно наблюдать как работали уровни на основе нескольких касаний.
В Первом канале рынок четыре раза касался уровня 1.6105, каждый раз подтверждая силу поддержки, пока, наконец, он не пробиться за пределы относительно более слабого сопротивления, которое сформировалось только на двух касаниях. Второй канал кажется дежавю первого. Рынок отыгрывал уровень поддержки 1.6285 в пяти отдельных случаях, каждый раз подтверждая силу поддержки.
Кроме того, обратите внимание на прежние уровни сопротивления, которые были пробиты, они могут работать как новые уровни поддержки. Предыдущий уровень сопротивления, пробитый в прошлом, особенно если это был уровень с несколькими ретестами, может выступать в качестве мощной поддержки
Предыдущий уровень сопротивления, пробитый в прошлом, особенно если это был уровень с несколькими ретестами, может выступать в качестве мощной поддержки.
Заключение
Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.
С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.
Материал подготовил
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
