Как создать стратегию для торговли на бирже и в чём заключается сложность

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли — взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

ExpertOption

ExpertOption – на рынке брокер с 2014 года. Сегодня с помощью него торгуют уже 36,5 млн человек.

Платформа не подходит для граждан США, Канады, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Израиля, Новой Зеландии, Австралии, Северной Кореи, Пуэрто-Рико, Бангладеша, Йемена, Вануату, Сингапура, Судана.

Награды: победитель на China Trading Expo Shenzhen, 6-7 мая 2017.

Минимальный депозит – 10 $.

Минимальный размер одной сделки – 1 $.

Минимальная сумма для вывода – 10 $.

Выводят деньги до 2 дней и для этого нужно прислать копии своих документов.

Преимущества:

1. 100 активов и акций для торговли.
2. Вывод на 20 платежных систем без комиссии. Среди них Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, JCB.
3. Есть демо-счет на 1 000 виртуальных денежных единиц.
4. Есть программы для Windows, Android, iOS, macOS.
5. Доход может достигать 95 % от суммы инвестиции.
6. Проводят обучение трейдингу.

Минусы:

1. Судя по отзывам на ratingfx.ru, иногда компания не хочет выводить деньги, пока есть незакрытые сделки.
2. Пассивные менеджеры техподдержки.
3. Возникают проблемы с верификацией аккаунта.

Чем больше совпадений, тем лучше

Еще один важный урок, который я извлек за эти годы связан со входом в рынок — чем больше совпадений, тем лучше. Под совпадениями подразумевается многократное подтверждение торговой установки.

Как правило, на графиках это выглядит как ясный сигнал, совпадающий с ключевым ценовым уровнем в общем контексте рыночного тренда. Я называю это методом «тренд, уровень, сигнал«. Идеально, если будут все 3 составляющие, но вполне может быть достаточно и двух из них.

Многие трейдеры ищут механические торговые системы со строгими правилами, снижающими влияние человеческого фактора. Хотя я вообще не сторонник механических и жестких торговых систем, напоминающих автоматическую торговлю, метод «тренд, уровень, сигнал» может быть формой механической торговли на основе ценового действия.

Вы просто записываете в своем торговом плане, что любая сделка, которую вы заключаете, должна иметь совпадение тренда, уровня и сигнала, либо же вы не будете в нее входить. Подобный подход хорош для начинающих трейдеров, чтобы они могли развить уверенность и дисциплину. Я рекомендую вам попробовать это, если вы только начинаете торговать на рынках или испытываете проблемы с торговлей.

Нейл Фулер, професиональный управляющий, автор статей для трейдеров

Куда инвестировать, чтобы сохранить средства и получить прибыль — резюме

Куда сейчас вкладывать деньги инвестору-новичку, чтобы не потерять накопления? Специалисты советуют начинать с небольших сумм и проверенных низкорисковых надёжных инструментов, например, облигаций или акций крупных компаний.

Наименее рискованные варианты

Низкорисковый, но и наименее прибыльный вариант инвестирования:

• Банковские вклады. Средняя годовая ставка — до 6—7%, но до 1,4 млн руб. застрахованы.
• Облигации. Например, Облигации федерального займа (ОФЗ) выпущены российским государством, приносят небольшой пассивный доход.

Важно! Рисковые инвестиции должны занимать не более 10% портфеля, до 90% накоплений лучше вложить в проверенные варианты инвестирования, например, драгметаллы, облигации, недвижимость, банковские депозиты.

Самые доходные

Высокодоходные, но и пропорционально рискованные инвестиции — акции, опционы, ПАММ-счета (счета в доверительном управлении). Доходность по некоторым этим видам может достигать 3000%, но и риск потери денег тоже высок. Такие инвестиции обычно краткосрочные, выгоднее всего вкладывать в них.

Примеры трендовых стратегий

Все перечисленные ниже системы нельзя отнести к новинкам. Эти подходы известны не первый год, но все они продолжают работать, поэтому нет смысла заново изобретать велосипед.

Тихая река

ТС основана на 2 экспоненциальных скользящих средних с разными периодами. Название получила из-за того, что на устойчивых трендах зона между мувингами напоминает русло реки. Когда график входит в эту область можно ожидать разворот и торговать после завершения коррекции.

В базовой версии стратегии используется 5-минутный график и ЕМА с периодами 20 и 50. Но этот подход можно перенести и на другие таймфреймы, придется лишь немного поработать с периодами мувингов. Неплохо работает комбинация периодов 24 и 72 – цена усредняется за сутки и трое суток.

Правила работы:

• Направление торговли оценивается по положению мувингов друг относительно друга. Если обе наклонены вниз а ЕМА24 находится под ЕМА72, то сделки на покупку не рассматриваются.
• Пространство между линиями МА – зона окончания коррекций.
• При консервативном сценарии нужно дождаться входа графика в зону между МА и закрытия за быстрой скользящей средней. Идеальный сигнал – тот, при котором график находился в области между МА в течение не более чем 5-7 свечей.

Популярное на сайте!

Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022

Еще один вариант торговли – искать точки входа на младших таймфреймах. На окончании коррекционных движений могут возникать накопления, слом этих локальных накоплений – хорошая точка входа.

Этот прием можно комбинировать с уровнями Фибоначчи.

Торговля по тренду по паттернам

Такие паттерны как флаг, треугольник, вымпел формируются довольно часто и могут использоваться как самостоятельная стратегия. Можно дополнить их трендовым фильтром, например, скользящей средней.

Лучше всего работают паттерны, сформировавшиеся после резких движения в направлении тренда. Это своего рода фильтр, импульсные рывки хорошо видны невооруженным глазом, после них можно ждать появления паттернов продолжения движения и работать отложенными ордерами.

Как и в случае со стратегией выше здесь могут использоваться дополнительные фильтры (уровни Фибоначчи, другие индикаторы). Простейший сценарий – паттерн продолжения движения и, например, отбой от коррекционного уровня. Если совпадает несколько таких подтверждений, то можно работать и по рынку, а не отложенными ордерами.

Торговля по тренду от Билла Вильямса

В этой стратегии торговли по тренду использованы элементы подхода Вильямса. Понадобится 2 стандартных инструмента – индикатор фракталов и Аллигатор.

Алгоритм торговли:

• Сначала нужно дождаться явно выраженного движения и отката. Аллигатор дает сигнал с запаздыванием, при развитии коррекции его линии уже должны выстроиться в нужном порядке.
• При откате индикатор фракталов выделяет 5-свечный экстремум, за ним выставляется отложенный ордер в расчете на продолжение трендового движения. Если сформировался новый фрактал, а ордер не сработал, то он переносится на уровень нового фрактала.

Отложенный ордер удаляется вручную, если он не сработал и график пробил все линии Аллигатора. Сигнал был ложным, но сработала страховка в виде отложенного ордера и убыточная сделка не была заключена.

Фактически это тот же принцип торговли после окончания отката, но используется другой набор индикаторов. Можно брать в работу только первый сигнал после начала нового тренда или пытаться доливаться при каждом новом откате.

Вместо фиксированного тейк-профита можно тралить сделку по фракталам или по Аллигатору.

Трендовая стратегия на основе Параболика и RSI

Это хороший пример индикаторной стратегии торговли по тренду. Работа ведется на Н4, желательно ограничиться мажорами, на кроссах ТС дает более низкий винрейт.

Для работы понадобятся:

• Параболик с максимумом на 0,03 и таким же шагом.
• ЕМА с периодом 70…100, желательно подбирать этот параметр в зависимости от валютной пары.
• RSI, период 14, границы зон перекупленности и перепроданности смещены на на 60 и 40 соответственно.

Для покупок нужно выполнение нескольких правил:

• График расположился над ЕМА.
• PSAR перешел под график.
• К этому моменту RSI должен быть над уровнем 60.

Для продаж правила зеркальные – график должен находиться под ЕМА, это первый фильтр. PSAR должен находиться над графиком, в момент перехода Параболика в область над свечами осциллятор уходит в зону перепроданности.

Желательно использовать трейлинг-стоп по Параболику. Когда цена пройдет в нужном направлении 100 пунктов стоп переносится в безубыток. После этого сделка становится безрисковой.

Стратегия на форекс «Три мувинга»

Лучшие форекс стратегии обычно просты и в то же время эффективны. Соответствовать этим двум критериям непросто, поэтому они обычно рассчитаны на крупные тайм фреймы. Рассмотрим очень интересную методику, которая базируется на простейшем определении тренда. а также на всего трёх индикаторах одного и того же типа – мувингах.

Схема торговли

Для работы нам потребуется график любой активной валютной пары (очень хорошо применять на фунте) периода Н4 и ещё один периода Н1. На часовой график добавляем три мувинга:

1. Простой мувинг с периодом 240.
2. Простой мувинг с периодом в половину от предыдущего, то есть 120.
3. Экспоненциальный мувинг с периодом от 36 до 72, оптимальным считается 48.

Интересный опрос в конце статьи!

Не уходите раньше времени — пройдите опрос) И полезно и познавательно)

Итак, на четырёхчасовом графике определяем тренд. Самый лучший вариант, если недавно произошёл разворот и тренд только начинает развиваться. Это редко происходит резко, поэтому всегда после первого движения в новом направлении начинается коррекция. После её завершения возобновляется трендовое направление. Кто знаком с волновой теорией хотя бы в общих чертах – это можно назвать заходными волнами, то есть 1 и 2. Переходим на часовой график и на нём уже смотрим положение мувингов. Медленный, который с периодом 240, начинает понемногу разворачиваться, хотя и не обязательно, всё зависит от ситуации. Главное другое, чтобы средний мувинг с периодом 120 оказался в следующем положении:

1. Выше медленного, если развивается тренд вверх.
2. Ниже медленного, если развивается тренд вниз.

Теперь ждём сигнал от быстрого мувинга. Он должен пересечь средний по аналогии с расположением указанных ранее индикаторов, то есть для входа на покупку после коррекции быстрый мувинг пересекает средний снизу вверх. Так и возникает сигнал на вход в рынок.

Популярное на сайте!

Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022

Тейк профит и Стоп лосс

Теперь перейдём к стопу. Ограничение убытков в связи с тем, что основной тайм фрейм всё же Н4, следует располагать за локальным экстремумом на четырёхчасовом графике. Это может быть уровень окончания коррекции или же вообще убрать за самое начало тренда. Размер будет достаточно большим и достигать 120-180 пунктов. Ставить короткие стопы совершенно бессмысленно, равно как и ранние безубытки до того, как цена пройдёт пунктов 100 в нужном направлении.

Тейк профит либо фиксированный – в два раз больше стопа, либо же применять ту же схему с мувингами, вернее, с их взаимным расположением. Есть два варианта:

1. Фиксировать прибыль в тот момент, когда средний мувинг пересечёт медленный против тренда. Это будет свидетельствовать о начале новой коррекции на Н4.
2. Фиксировать прибыль в тот момент, когда медленный мувинг перейдет в горизонтальное положение или же сменит направление наклона.
3. Когда образуется явный разворотный паттерн, как в примере на картинке выше.

Драгметаллы

Рынок драгоценных металлов позволяет вложить деньги в серебро, золото, а с недавних пор — в палладий и платину, хотя последние два инструмента начинающие, да и опытные инвесторы используют реже.

Заработать на драгметаллах можно, купив монеты, банковские слитки или открыв обезличенный металлический счёт (ОМС). Такой инструмент нужно рассматривать на долгосрочную перспективу, поскольку рост стоимости, к примеру, золота составляет около 3% в год.

Преимущества инвестиций в драгоценные металлы:

• золото, серебро и платина всегда остаются в цене, поэтому даже во время кризиса можно сохранить свои накопления;
• драгметаллы, в отличие от ценных бумаг, не могут обесцениться полностью.

Стоимость золота и других драгметаллов определяется на мировых биржах в твёрдой валюте, что защищает владельцев данных активов в момент обесценения рубля.

Основной способ заработать на драгметаллах — купить дешевле, продать дороже.

Минусы:

• в отличие от обычных депозитов, обезличенные металлические не защищены по системе страхования вкладов;
• рассматривать такой инструмент инвестирования можно только как долгосрочный;
• высокий порог входа. Цены на драгметаллы нередко снижаются, но обычно ситуация выравнивается.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

RSI

Индекс относительной силы — это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

MACD

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR — это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние — это 50MA, 100MA и 200MA.

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Защищайтесь и экономьте патроны

Известная цитата Уоррена Баффета о потере денег звучит примерно так:

Начинающие трейдеры часто имеют совершенно неправильный подход к рынку. Они пытаются как можно быстрее делать деньги, хотя должны стараться максимально защитить свой капитал и ограничить риски. В действительности, вы не можете подходить к рынку с точки зрения обеих этих психологических установок одновременно. Вы должны выбрать между ними, и если вы не собираетесь в максимальной степени защищать свои деньги, то, вероятно, готовы их потерять.

Мы часто слышим это выражение в спорте, но это также относится и к торговле. Придерживаясь «защитного» подхода, вы сможете достигнуть стабильного долгосрочного успеха в торговле. Это означает, что вы должны торговать только в том случае, когда складываются подходящие рыночные условия, то есть были выполнены все критерии вашего торгового плана. Цель торговли состоит в том, чтобы не только «делать деньги», но также и не потерять свой капитал. Это два разных подхода, требующие огромной силы воли.

Нет ничего удивительного, если начинающему трейдеру повезет, и он совершит несколько выгодных сделок или даже будет прибыльно торговать некоторое время, следуя своему торговому плану. Однако, после небольшого периода прибыльной торговли многие такие трейдеры терпят фиаско

Они становятся самоуверенными, дерзкими или высокомерными (неважно, как это назвать)

Дело в том, что выигрыш «окрыляет» и очень часто внушает трейдеру ложное чувство превосходства. Вся та постепенная, защитная, методическая работа, которую они проделали, чтобы добиться прибыльных сделок, как правило, оказывается перечеркнутой, когда радость победы опьяняет их сознание.

Работа над сохранением вашего капитала, по сути, отражает вашу оборонительную позицию на рынке. Представьте, что вы охотник и хотите иметь как можно больше патронов (денег) в своем ружье (на торговом счете) на случай, когда подвернется хорошая добыча (выгодная сделка). Соответственно, вы не должны стрелять направо и налево по любой цели, в которой вы не уверены, иначе у вас не останется патронов, когда попадется легкая мишень. Вы должны иметь полную обойму, чтобы наверняка не упустить эту добычу.

На рынке вы должны сохранить свой торговый капитал для «легких» сделок, с высококачественными торговыми сигналами, которые настолько очевидны, что буквально «кричат» о себе. Вы не должны тратить впустую свои деньги на сомнительные сигналы, для которых вы вынуждены искать дополнительные подтверждения.

То, что я определенно усвоил за эти годы — в большинстве случаев лучшие торговые сигналы весьма очевидны.

Вы не сможете себя обвинить (по крайней мере, не должны), если заключенная на основе сильного подтвержденного сигнала сделка окажется неудачной, при условии должного управления риском. Но, если вы берете для сделки торговый сигнал, в котором не были уверены, и потерпите неудачу, то потом будете упрекать себя за это.

Моя цель, как трейдера, состоит в том, чтобы у меня никогда не было желания винить себя после сделки, выигрышной или проигрышной.

Торговля на новостях

Торговля на новостях предполагает открытие сделок в преддверии выхода важной экономической статистики, которая приведет к увеличению или снижению стоимости актива, и позволяет зарабатывать на растущей волатильности рынка и трендовых импульсах. Реализация стратегии не требует особой предварительной подготовки, поэтому ее используют и новички, и профессиональные трейдеры

Чтобы не упустить событие, которое может оказать существенное влияние на положение дел на рынке, важно всегда иметь под рукой актуальный экономический и финансовый календари. Также нужно предугадывать поведение инвесторов при выходе новостей и быстро принимать решения.Хеджирование — самый распространенный метод торговли на новостях. Его используют перед значимыми экономическими событиями. Суть: открываем две противоположные позиции – на продажу и на покупку – перед выходом новости. После публикации цена на одну позицию вырастает, и полученная прибыль превышает потери от убыточной позиции

Реализация стратегии не требует особой предварительной подготовки, поэтому ее используют и новички, и профессиональные трейдеры

Чтобы не упустить событие, которое может оказать существенное влияние на положение дел на рынке, важно всегда иметь под рукой актуальный экономический и финансовый календари. Также нужно предугадывать поведение инвесторов при выходе новостей и быстро принимать решения.Хеджирование — самый распространенный метод торговли на новостях

Его используют перед значимыми экономическими событиями. Суть: открываем две противоположные позиции – на продажу и на покупку – перед выходом новости. После публикации цена на одну позицию вырастает, и полученная прибыль превышает потери от убыточной позиции.

Приведем пример сделки на 30-минутном графике пары USD/CAD во время совместного релиза американских и канадских данных по безработице за октябрь. Новость вышла в 13:30 UTC 6-го ноября 2015 года.

Заключение

Согласно современным определениям, термин “smart money” описывает источник денежных средств или сами средства, вложенные опытными инвесторами, с совокупной силой, которая способна изменить рыночные паттерны. В этом случае центральный банк является силой, стоящей за “умными деньгами“, в то время как остальные люди могут лишь реагировать на существующие рыночные тенденции.

Однако нам ничто не мешает начать торговать, как банки, думая о долгосрочной перспективе.

Говоря о банках как об одном из основных представителей “умных денег“, контролирующих большую часть дневного объёма, надо упомянуть, что они также выступают в качестве маркет-мейкеров для нескольких типов трейдеров, в том числе тех, о которых мы упоминали выше. Банки играют важную роль в контроле ежедневного объёма, но подавляющее большинство трейдеров торгуют ежедневно и отвечают за формирование рынка, а не за спекуляции.

Эта информация имеет стратегическое значение и предоставляется для обучения трейдеров важным аспектам торговли. Не будет лишним также понять роль банков как первичных маркет-мейкеров, а затем двигаться в сторону существующих рыночных трендов, не усложняя торговые стратегии.

Вы сможете определить стратегии, используемые крупными участниками рынка, анализируя сетапы на графиках, чтобы идентифицировать вероятные области спроса и предложения. Этот процесс иногда называют поиском манипулятивных точек.

Мелкие трейдеры могут легко находить вероятные точки, где трейдеры типа “smart money” занимают позиции на покупку и продажу, но трудности обычно возникают из-за финансовой способности управлять рыночными силами.

Центральные банки всегда отслеживают пути, по которым движутся “smart money“, поскольку они являются одними из самых могущественных участников рынка, которые могут успешно управлять рыночными силами и даже влиять на операции “smart money“, используя специальные торговые решения.

Единственное, что могут сделать мелкие трейдеры, занимающиеся торговлей на рынке Форекс, – это просто следовать трендам и правилам, установленным крупными участниками рынка, и достичь последовательных результатов, а не пытаться вводить свои правила и в конечном итоге потерять свои шансы на успех.

Нет никаких коротких путей или хитростей, которые могли бы помочь вам в торговле на рынке Форекс. Никакой абсолютно надёжной системы индикаторов не существует. Вы просто должны иметь хорошее представление о том, как смотрят на торговлю основные игроки, которые управляют рынком. Если вы выигрываете в этих аспектах, то вас ждёт большой успех в торговле на рынке Форекс.