Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
- Short по рынку, если на половине волны роста волатильности идентифицирован растущий тренд;
- Long по текущей цене, если на половине волны роста волатильности обнаружен падающий тренд.
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
- Открывает Long по рынку, если половине волны индикатора соответствует падающий тренд;
- Short по рынку, если на половине волны волатильности был зафиксирован растущий тренд.
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы
Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности
Особенности использования StdDev
Рынку Форекс присущи чередующиеся состояния покоя и высокой активности. В моменты, когда StdDev находится вблизи нулевого значения, на рынке отмечается пауза, которая в самом скором времени сменится на фазу повышенной активности. Если же величина «Стандартного отклонения» достигла определенного уровня, следует ожидать спад активности.
Подобные тенденции в изменении волатильности не всегда точно указывают на дальнейшее ценовое изменение, поэтому данный инструмент зачастую используется как дополнительное средство к прочим инструментам в техническом анализе.
Помощник StandardDeviation не всегда используется в роли инструмента для определений дальнейших тенденций на рынке. Чаще его применяют для обнаружения выгодных и приемлемых точек входа в существующий или сформированный тренд. Здесь стратегия будет состоять в том, чтобы купить или продать актив в периоды наивысших или наименьших значений индикатора StandardDeviation. Если тренд возрастает, цена снижается, а показатель инструмента вышел за нормальные границы – актив следует приобретать. Если же тенденция нисходящая, и установленные границы диапазона нарушены при росте цены – его необходимо продавать.
Главными проблемами в использовании StdDev, с которыми часто приходится иметь дело трейдерам, являются срабатывания StopLoss в моменты, когда показатель помощника продолжает возрастать совместно с ценой уже после достижения верхней ценовой границы. Выходом из подобной ситуации может стать построение на основе «Стандартного отклонения» обычной средней скользящей. Период построения следует выставить как можно более длинным, чтобы сгладить любые случайные ценовые колебания. Как результат, получается индикатор, позволяющий с высокой точностью определять наилучшие моменты для заключения сделок по купли-продажи валюты.
Еще один вариант применения StdDev – это использовать в работе RSI. При настройке параметров индекса следует снять «выделения» с пункта «закрепить максимумы/минимумы» и добавить еще один дополнительный уровень. Задавать значения RSI можно любые, но его оптимальный показатель – пять баров. При большем значении паттерны могут вообще не появляться, если же установить меньше – появятся ложные сигналы.
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation
На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Основные торговые сигналы
Как отмечалось выше, используется StdDev в «чистом» виде довольно редко. Он может выступать в роли некой базы для других подобных инструментариев, например, Bollinger Bands, или же использоваться совместно с ними.
Поскольку в боковиках значение волатильности невысокое StandardDeviation в такие периоды обладает небольшими значениями. Как только начинает формироваться новый тренд, StdDev «пробивает» свои экстремальные значения и устремляется вверх. Сделка закрывается в момент, когда линия индикатора «пробивается» ценой.
Рисунок 4. Сигналы к совершению сделок при формировании новых трендов
Если StandardDeviation применяется вкупе с осцилляторами, то в моменты «пробития» боковиков должна быть совершена сделка по направлению тренда. Стоп-приказы в таких случаях выставляются за линиями экстремумов.
Рисунок 5. Сигналы к совершению сделок
Рисунок 6. Действия на определенные сигналы
Установка индикатора
Инструмент StdDev является классическим инструментарием для торговли цифровыми опционами. Поэтому он входит в состав самых популярных торговых платформ, включая и МТ4.
Описание порядка инсталляции индикатора StdDev
Для установки StandardDeviation на график цен следует выполнить следующие действия:
- Скачать индикатор StdDev и скопировать файлы в папку с индикаторами торговой платформы.
- Открыть вкладку «Ставка» в верхней части торговой платформы.
- Здесь выбрать раздел «Индикаторы».
- Далее кликнуть на подраздел «Трендовые» и указать на «StandardDeviation.
Все! Торговый инструмент добавлен в торговую платформу, а также на график, и после перезагрузки последней может быть использован в работе.
Как работать со стрелочными индикаторами для бинарных опционов?
Такие индикаторы представлены на графика в виде стрелок:
1. Красные стрелки, направленные вниз, сигнализируют о возможности открытия сделки по покупке опциона Put.
2. Зеленые или синие стрелки, направленные вверх, сообщают о возможности открытия сделки по покупке опциона Call.
Стоит отметить, что некоторые торговые системы используют вместо стрелок кружки. Но в этом случае красный и зеленый цвета сообщают соответственно о покупке Put и Call.
Входить в сделку рекомендуется в тот момент, когда закрывается свеча, в пределах которой возник данный сигнал. Вне зависимости от типа индикатора и торговой системы информация, которую сообщает этот инструмент, интерпретируется одинаково.
Установка индикатора Divergence Panel
Из архива в конце статьи нужно скопировать файлы в каталог данных вашего терминала в папку MQL/Indicators.
Попасть в каталог данных можно, пройдя по пути «Файл -> Открыть каталог данных».
Потом лучше перезагрузить терминал. При следующем входе индикатор будет доступен в рубрике «Индикаторы -> Пользовательские».
Включить его можно, просто перетащив на график любой валютной пары. Появится окно настроек.
В нём можно изменить пары, на которых Divergence Panel будет искать дивергенцию, добавить или удалить таймфреймы, если вы не хотите, чтобы по умолчанию он не анализировал всё таймфреймы всех валютных пар. Если захотите, можете изменить внешний вид его показаний.
Но для тех, кто только начинает изучать трейдинг и осваивать дивергенцию можно просто всё оставить так, как изначально настроили индикатор разработчики.
