Расширение фибоначчи

«Золотое сечение» Фибоначчи. Что это и как им пользоваться?

Выдающийся математик и мыслитель Леонардо Фибоначчи, живший в Италии в эпоху раннего средневековья (1170—1240), когда открыл свои уникальные «числа Фибоначчи» даже не представлял, какую добрую услугу он оказал всем трейдерам, которые будут использовать в своей ежедневной торговле на Форекс, уровни и линии Фибоначчи. К слову, Леонардо Пизанский (просто он родился в городе Пиза) подарил европейцам неведомые им до этого арабские цифры. Мы ими пользуемся и по сей день.

Гений математики разработал уникальную последовательность из натуральных чисел, названную позднее последовательностью. Фибоначчи: 1-1-2-3-5-8-13-21-34…

Уникальность в том, что каждое последующее число мы получаем путем суммирования с предшествующим.

При этом если любое число из данного ряда поделить на стоящее слева от него, то в результате получится значение, равное иррациональному числу 1,61803398…

Данное чудесное число (сокращенно 1,618) называют неким «золотым сечением». Суть обстоит в том, что если мы берем некоторую точку, которая разделит линию на 2 разных по размеру отрезка, с условием, что отношение полной длины линии к длине самого большого получившегося отрезка будет равно отношению того же самого большого отрезка ко второму меньшему, то мы получим наше «золотое сечение», которое будет представлено точной деления.

При отношении любого числа к последующему, значение будет всегда равным 0,618. Удивительно, но числа Фибоначчи, каким- то образом заложены в самом мироздании, в проявлениях самой природы.

Например, в числе стеблей у растений, в количестве лепестков на цветах и числе ветвей деревьев. В мире животных последовательность Фибоначчи проявляется в раковинах Наутилуса. Поскольку «божественная пропорция» наблюдается в природе, то ее стали искать и в одновременных действиях сотен миллионов трейдеров. И как оказалось не зря. Использование на Форексе линий Фибоначчи показало свою эффективность.

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Выплаты автоматом. Без верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С $10$

Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ

Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD

Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы

Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы

Как правильно определить начало и конец движения цены по линиям Фибоначчи?

Инструмент Фибоначчи используется вручную. Производя измерение нисходящего тренда, Вы начинаете использовать инструмент в самом начале нисходящем движении цены и заканчиваете в наименьшем локальном ее значении. При этом всегда по направлению слева направо.

Смотрите рисунок, как пользоваться стандартными линиями Фибоначчи:

* Позиция 1: Начало работы инструмента в верхней точке
* Позиция 2: Завершение работы инструмента в нижней точке

Реализованный алгоритм технического анализа, автоматически представляет на графике уровни Фибоначчи. По ним мы можем предполагать, что валютная пара начнет корректироваться вверх от недавнего минимального уровня и должна найти поддержку на одном из них. Этому будет способствовать и тот факт, что многие трейдеры используют такие же инструменты и будут размещать приказы на продажу на данных уровнях.

В обратном порядке выполняется измерение восходящего тренда — от самой нижней локальной точки до самой верхней. Движение также слева направо.

Смотрите рисунок, как пользоваться уже построенными линиями Фибоначчи:

* Позиция 1: Начало работы инструмента в нижней точке
* Позиция 2: Завершение работы инструмента в верхней точке

Работа на восходящем тренде происходит в обратном порядке: мы ожидаем коррекции вниз от максимума и ловим отскакивание цены от одного из уровней сопротивления, поскольку большое количество трейдеров будут покупать от данных уровней.

Уровни Фибоначчи и линия тренда

Трейдеры могут также использовать другие технические инструменты для подтверждения сделки, основанной на Фибоначчи, например, линии тренда.

На приведенном выше графике показана пара EURUSD во время восходящего тренда с восстановлением цены на уровне отката 50%. Этот уровень сформировал зону поддержки от растущей линии тренда, что создало большую вероятность для входа в сделку на покупку.

Выводы

Уровни Фибоначчи – это популярный метод среди трейдеров, основанный на соотношениях, полученных из последовательности чисел Фибоначчи. Уровни Фибоначчи используются для определения потенциальных уровней поддержки / сопротивления, где заканчивается коррекция, и цена может развернуться в направлении основного тренда, в то время как расширение Фибоначчи применяется в качестве целей для прибыли.

Важно отметить, что цена не должна восстанавливаться точно по уровню Фибоначчи, хотя в большинстве случаев, она разворачивается буквально пункт в пункт от уровня Фибоначчи. Но всегда следует помнить, что данный инструмент является субъективным

Каждый трейдер строит уровни Фибо по-своему. Одни проводят уровни по открытию и закрытию цен свечей, другие – по их минимумам и максимумам, а это приводит к определенным погрешностям. Для того чтобы повысить вероятность успешных сделок, лучше всего строить уровни и по телам, и по теням свечей, а затем выбирать наиболее близкую цель. При этом уровни 38,2% и 61,8% являются самыми важными.

Кроме того, наилучшие результаты в трейдинге уровни Фибоначчи показывают в сочетании с другими техническими инструментами, такими как, например, индикаторы, свечные паттерны или линии тренда. Успешной торговли!

Преимущества и недостатки метода

Плюсы инструмента:

Главный жирный плюс — универсальность инструмента, подтвержденная сотнями лет применения в разных сферах, в том числе и трейдинге. Уже лет пятьдесят их применяют в анализе фондовых рынков, Форекса, а также крипторынка. Именно поэтому трейдинг по Фибоначчи остается востребованным, независимо от того, как сильно меняется рынок от волатильности к спокойствию и наоборот.
Спектр применения метода весьма широк — с ним можно открывать новые ордера, искать точки входа и выхода из рынка.

Минус:

До того, как устанавливать уровни, нужен предварительный анализ. Если другие компьютерные ориентиры можно только запустить, и они на графике установятся автоматически, то уровни Фибоначчи надо устанавливать вручную — в этом случае трейдеру придется самому выбирать, от каких точек строить линии.

Применение

Если было движение наверх, и цена стала корректироваться вниз, то наносятся линии снизу вверх по восходящей волне, и уровни Фибоначчи выступают в качестве поддержки, от которых будем искать точку входа на покупку в сторону продолжения растущего тренда. И наоборот. Если цена падала, потом стала давать коррекцию наверх, то от верха до низа нисходящей волны наносим уровни, которые будут служить уже сопротивлением для поиска входа на продажу в сторону продолжения нисходящего тренда.

Но важно запомнить. Сами по себе эти уровни не должны быть единственным решающим фактором для входа в рынок

Их стоит использовать только вместе с другой торговой системой или графическими паттернами как дополнительный подтверждающий инструмент.

Уровни Фибоначчи + другие инструменты

Например, на скриншоте выше после трендовой нисходящей волны цена сделала коррекцию наверх. Она дошла до исторического уровня, от которого по дневному графику был явно заметный отскок. Синим овалом обозначен день, когда цена на коррекции вновь показала, что на этом уровне есть игроки, желающие продавать. Об этом сигнализирует большая верхняя тень дневной свечи. И в дополнение ко всему этому в области этого уровня расположен уровень 38,2 по Фибоначчи. Когда есть несколько подтверждений, тогда более уверенно можно входить в рынок. И здесь видно, что продажи от этого уровня себя оправдали, движение цены вниз продолжилось.

Авторская стратегия использования канала Фибоначчи

Одна из стратегий использования канала Фибоначчи – тестировать его сигналы не сразу, а путем изменения направления движения цены. Если актив движется в восходящем тренде, канал Фибо будет растягиваться не выше (как показано на боковой панели выше), а ниже, как если бы он работал в нисходящем тренде. В этом случае построение ведется по крайним значениям движения цены, образующим те же «берега», которые ограничивают построение графика.

При разрыве линий построения получаются уровни движения для подтверждения смены направления и определения точного времени команд открывания:

Фибо канал на скриншоте построен в точках Т-1 и Т-2, его ширина выставлена по ширине коридора – на Т-3. Линии построения, на которых основываются точки, являются основной полосой графика. После смены тренда уровни, указывающие на консолидацию, помогают определить лучшее время для входа в рынок:

Зеленые точки на скриншоте показывают моменты уровней, которые не прошли.

Синие кружки пересекаются с уровнями канала Фибоначчи, поэтому сейчас отличное время для открытия сделок по уменьшению размера.

Таким образом, правильное использование уровня может повысить точность любой торговой системы и сделать рядового трейдера настоящим снайпером финансового рынка.

Шаблон Фибоначчи можно применять к каналам не только по вертикали, но и по диагонали, как показано на диаграмме:Фибо по диагонали

При использовании в сочетании с каналами Фибоначчи он может предоставить трейдеру дополнительное подтверждение того, что уровень цены будет действовать как поддержка или сопротивление.

К этим каналам применяются те же принципы и правила, что и для вертикальных сэмплов. Один из общепринятых методов, используемых трейдерами, – комбинировать диагональные и вертикальные индикаторы Фибоначчи, чтобы найти области, где оба указывают на значительное сопротивление. Это может указывать на продолжение доминирующей тенденции.

Действия в параллельных каналах разрешает трейдерам предсказывать значении поддержки и сопротивления.

Есть совместные приемы работы с ценовым каналом и способы их построения. Один из методов – действовать только на подтвержденном канале.

Испытаем прогноз движения цены в будущем канале. Здесь нам помогут уровни Фибоначчи.

На рисунке 1 изображено движение вверх. В любом направленном движении есть факторы коррекции. Коррекция часто происходит в предыдущем направлении на уровнях Фибоначчи. Чаще всего 38,2% или 61,8%. А здесь стоимость колебалась в районе 61,8%.

На рисунке 2 представлена та же таблица цен, только с маркировкой. Наша задача – предназначить т. 3, как вторую точку верхнего края восходящего канала. Чтобы правильно указать направление канала, установите минимальные точки на участке пути и отметьте их цифрой «0» и так далее.

Проведите эти точки линией 02. В точке 1 (первая точка максимума верхней границы восходящего канала) проведите параллельную линию 0 2.

Уровни коррекции Фибоначчи увеличились во время волны коррекции 12.

Как уже упоминалось, развороты происходят возле уровней Фибоначчи.

В каналах точки разворота обычно находятся на пересечении уровней Фибоначчи (100%, 161,8%, редко 261,8%) с краем канала. В данном случае разворот произошел около уровня 161,8%. Чтобы обеспечить T / P, лучше всего делать небольшие ставки, чтобы избежать уровней Фибоначчи.

Такая разметка позволит не пропускать хорошие транзакции, когда канал еще не сформирован. Аналогично отмечаются нисходящие линии. Просто нужно строго соблюдать правила, что в восходящих каналах мы работаем только вверх, а в в нисходящих каналах – вниз.

Еще одна стратегия торговли по уровням Фибоначчи:

Как построить и настроить уровни расширения Фибоначчи

В начале статьи было сказано, что существует два варианта определения потенциальных целей на основе уровней Фибоначчи. Первый вариант, это использование стандартных уровней коррекции, о которых очень подробно писал в статье Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге.

Так же, есть еще один инструмент, который называется расширение Фибоначчи. Этот вариант работы с последовательностью Фибоначчи, предложил Джо ДиНаполли, который хотел максимально упростить понимание и очистить график от лишних линий.

Различия между построением двух инструментов заключается в следующем: Уровни Фибоначчи ищут коррекцию на текущем тренде и учитывают точку А (начало тренда) и B (конец тренда), то Расширение Фибоначчи работает в продолжение тенденции и требует выставления точки А (начала тренда), В (конец тренда) и очень важной точки С (закончившаяся коррекция). Чтобы добавить уровни расширение Фибоначчи на график, следует выбрать пункт меню Вставить -> Фибоначчи -> Расширение

Чтобы добавить уровни расширение Фибоначчи на график, следует выбрать пункт меню Вставить -> Фибоначчи -> Расширение.

После этого, в окне графика, следует нанести три точки, по которым будет построен инструмент.

Расширение Фибоначчи, по умолчанию имеет 3 важных уровня: 61,8%, 100,0% и 161,8%. Считается, что цена будет реагировать на эти уровни, но вот что это за реакция будет (коррекция или разворот), никто не скажет. Поэтому, дабы не испытывать судьбу, данные уровни рассматриваются как возможность зафиксировать прибыль.

Опытным путем, трейдеры выявляют дополнительные уровни расширения. Инструмент Расширение Фибоначчи, позволяет внести корректировки в свои расчеты. Чтобы добавить интересующий уровень, следует открыть окно настроек инструмента, перейти во вкладку Уровни Фибоначчи и, после нажатия на кнопку Добавить, добавить интересующий уровень.

Волны Эллиотта

Рынок движется волнообразно: за падением всегда следует подъем. Цикл состоит из 8 волн, 5 из которых являются импульсными, а 3 – коррекционными. Эта теория была разработана американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 1930 году.

На рисунке волны импульса – 1,3 и 5. Они длиннее, чем коррекционные волны, и показывают направление тренда.

Волны 2 и 4 – коррекционные. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Каждая из них имеет 3-волновую структуру.

Числа Фибоначчи нужны для построения волн импульса и отката:

импульс – 162-362% от первой волны;
коррекция – 32-76% от предыдущей волны.

Что такое уровни коррекции Фибоначчи

Инструмент «уровни Фибоначчи» представляет собой набор линий (сетку), которые показывают ключевые линии поддержки/сопротивления на развивающихся трендах любой направленности. Различают коррекционные и импульсные уровни, выступающие ориентирами для профитных целей и защитных стоп-приказов.

Краткая история появления чисел fibonacci

Математическая модель Фибоначчи основана на теории определенной последовательности числового ряда, где каждое последующее число равно сумме 2-х предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Получается бесконечная прогрессия, которая открыла еще одну закономерность при делении соседних чисел Фибоначчи — уникальную пропорциональность. Так появились уровни коррекции (ретрейсмента) и расширения.

Как работает последовательность Фибоначчи

Открытие Фибоначчи получило применение в трейдинге после появления волновой теории Эллиотта, которая обосновала наличие импульсов и откатов на фондовом рынке.

Именно Эллиотт связал циклы рыночных колебаний с последовательностью Фибоначчи, что позволило создать одну из главных методик технического анализа. Благодаря числам Фибоначчи стало возможным определение временных и ценовых характеристик волн.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Фибо-сетка эффективна на трендовых рынках и малопригодна для торговли в диапазонах, где наблюдается консолидация цен и флэтовое движение. На «боковиках» цена движется в узких коридорах, отталкиваясь от поддержки и сопротивления, поэтому расширения Фибоначчи остаются не у дел.

Пример флэта, когда цена не достигла цели 161,8 и развернулась на повторную коррекцию к 23,6.

При всей авторитетности инструментов Фибоначчи они неидеальны и могут преподносить неприятные сюрпризы в виде неожиданных пробоев ключевых коррекций. В таких случаях необходимо перейти на более крупный ТФ и перестроить прогноз. Чем больше временной интервал, тем меньше шансов разувериться в действенности индикатора.

Пример, когда не работает индикатор «фибо-линии» — цена в/п GBP/USD на ТФ М5 отскочила от уровня 100 и ушла за пределы 0,0.

Эта же пара на ТФ Н1 отработала восходящий тренд до 161,8.

Значимость уровней

Для определения коррекций используются:

глубокая коррекция — 23,6; 38,2;
стандартная коррекция — 50,0; 61,8.

Развитие тренда может достигать уровней 161,8; 261,8; 423,6.

Как рассчитываются

Основной набор коэффициентов Фибоначчи (значимые уровни) рассчитывается путем деления каждого последующего числа на предыдущее или наоборот, а также делением чисел через одно, три и т. д.

34:55 = 0,618

8:21= 0,382

13:55= 0,236

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней

Например, пробой вверх, одного из основных уровней на восходящем тренде (161,8), с высокой степенью вероятности говорит о стремлении цены достичь следующей цели — 261,8.

Для идентификации истинного разворота необходимо дождаться ситуации, когда цена, протестировав ближайшую коррекцию, покажет уверенный ее пробой (сигнал усилится, если цена пересечет и следующий коррекционный уровень).

Как строить линии Фибоначчи на графике, правила построения

Правила построения линий основаны на определении точек затухания и зарождения трендов. Встроенный в торговый терминал индикатор позволяет устанавливать фибо-сетку в ручном режиме на любой участок графика, используя и восходящие, и нисходящие тренды.

Как добавить индикатор на ценовой график

Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно кликнуть в верхней строке меню терминала окно «рисование линий Фибоначчи» либо открыть вкладку «вставка» и перейти на «Фибоначчи» — «линии».

Активировав инструмент, можно растянуть сетку (зажать левую клавишу мышки и протянуть в любом направлении) и установить параметры настроек, щелкнув правую клавишу мышки.

Как настроить сетку уровней Фибоначчи

Фибо-сетка даст эффект только при правильной установке индикатора, которая предполагает:

определение точки начала тренда;
определение уровня 100,0.

Зарождение тренда надо искать на локальных ценовых пиках индикатора (макс/мин), а уровень 100,0 определяется по первой коррекции, которая должна достигать, как минимум, уровня 61,8 (задачу облегчит волновой индикатор «Зигзаг). Если откат от 100,0 опустится ниже отметки 23,6 (не говоря уже о «0»), то тренд считается не состоявшимся и выставленные уровни не сработают.

Стратегия расширения Фибоначчи

Данная стратегия основывается на нескольких инструментах. Здесь идет речь непосредственно про само расширение, имеющее уровень 1,618 и RSI. Во втором случае необходимо произвести замену значений процентов с 30 на 70. При этом для инструмента необходимо значение 1,618.

Возникает закономерный вопрос, почему именно выбирается уровень 1,618? Дело в том, что он выступает в качестве указателя ослабления силы тренда. После того, как стоимость достигнет данного значения, сила тренда исчезнет, а непосредственно цена будет готовой к развороту. Собственно в этом и состоит вся суть изложенной стратегии.

Немаловажную роль играет здесь индикатор RSI. Показатели данного значения могут варьироваться от «0» до «100». Для обеспечения текущей стратегии необходимо отслеживать индикаторы «30» и «70». В том случае если они показывают меньшее значение, то это сообщает о том, что валютная пара была перепродана. Если же показатель больше «70», то валютная пара была «перекуплена».

Попробуем разобрать варианты по отдельности, для восходящего и нисходящего рынков. При снижении стоимости, в индикаторе RSI видно то, в каком состоянии находится перепроданность. Это обеспечивает вероятность трейдеру осуществить успешную сделку на рынке. После того, как происходит резкое падение стоимости, появляется зацепка на расширении.

Несколько иная ситуация происходит на внутридневном периоде. Именно по этой причине можно сделать вывод, что данный способ будет актуален в процессе активной сессии имеющейся на рынке. Здесь массовая продажа может быть органично закончена за счет хорошего разворота, а показатели значения индикатора, находившиеся на «30», лишний раз являются в этом вопросе подтверждением. Здесь также имеется возможность для осуществления коротких позиций.

Рисунок 6. Стоимость после уверенного движения остановилась на уровне 1,618

График показывает, что после уверенного движения, стоимость остановилась на отметке 1,618. В свою очередь индикатор показывает то, что актив был перекуплен, а стоимость развернулась обратно.

Заработок на Гэпах с применением уровней

Гэп – это разрыв ценового графика. На валютном рынке подобное явление можно наблюдать практически на всех активах в период открытия азиатской торговой сессии в ночь с воскресения на понедельник. Причиной формирования ГЭПа являются преимущественно макроэкономические факторы или громкие выступления политических деятелей на выходных. По статистике, в 80% случаев на некоторых парах этот диапазон отрабатывается, но перед этим цена может еще двигаться в направлении открытия рынка еще какое-то время. Использование уровней Фибоначчи в этом случае позволит трейдеру извлечь максимум прибыли от образования ценового разрыва. Если правильно трактовать торговые сигналы, то на основании ценовой сетки возможно составить эффективный торговый план на всю неделю.

Основным условием для торговли является наличие ценового разрыва с диапазоном не менее 20 пунктов. Далее следует растянуть сетку Фибоначчи таким образом, чтобы уровни 38,2% и 61,8% обозначали диапазон ГЭПа. В качестве исходной точки следует рассматривать последний локальный максимум или минимум.

На примере представлен ценовой разрыв на графике валютной пары GBP/JPY. Этот инструмент обладает высокой внутридневной волатильностью, что позволит заработать больше. Для получения максимальной прибыли рекомендуется искать ГЭПы именно на валютных парах, в состав которых входит британский фунт. Как можно заметить на представленном изображении, ценовые уровни сетки Фибоначчи 38,2% и 61,8% соответствуют границам ценового разрыва, а в качестве исходной точки использован последний локальный максимум. Не стоит входить в рынок сразу после начала азиатских торгов. Во-первых это связано с существенным расширением спреда, а во-вторых с неопределенностью. Для анализа рекомендую использовать временные интервалы М30 и Н1. Если первая свеча не закрылась выше уровня 61,8%, значит вероятна нисходящая тенденция, что дает основание для открытия соответствующего ордера.

Классическая стратегия работы с ГЭПами предполагает фиксирование прибыли в точке закрытия рынка в вечер пятницы. При торговле по уровням Фибоначчи это значение допустимо увеличить, ссылаясь на стратегию «Охота за параболой». В этом случае целевым уровнем будет значение 23,6% и как видно по представленному ранее примеру сделка закрывается по Take Profit. Если уровень 23,6% будет не только достигнут, но и пробит ценовым элементом с закреплением ниже него, то можно открывать новый ордер в том же направлении с целевым значением на уровне 0%. Как видно на примере выше, этот ордер тоже был закрыт с прибылью.

Для закрепления материала рекомендую рассмотреть еще один пример. Это как раз тот случай, когда ГЭП и сетка Фибоначчи позволяют трейдеру составить торговый план на несколько дней вперед.

На изображении опять представлен график валютной пары gbp/jpy с временным интервалом Н1. Принцип построения уровней Фибоначчи аналогичен описанному ранее. Открывать ордер в противоположном ГЭПу направлении следует только после того, как цена преодолеет значение 50% в соответствующем направлении. Первым целевым уровнем будет 23,6%, а вторым 0,0%. Как видно, ценовой график успешно тестирует нижнюю границу и после незначительной коррекции пробивает её. Если ценовой элемент закрепляется ниже крайней границы, как видно на приведенном примере, то это указывает на преобладание нисходящего тренда в среднесрочной перспективе, что дает основание для открытие ордера Sell. В подобных случаях следует установить только ордер Stop Loss. Вместо Take Profit рекомендую использовать опцию трейлинг стоп. Шаг зависит от средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Конкретно при работе с gbp/jpy рекомендую выставлять 30-50 пунктов.

Как пользоваться веером Фибоначчи

Использовать фибо веер в торговле очень просто. Исходя из того, что инструмент помогает определить коррекцию тренда, наша задача вблизи уровней 38,2%, 50,0% и 61,8% отыскать паттерны на вход в сделку. При наличии таковых, открывать позицию, ну а если они отсутствуют, оставаться вне рынка.

Я очень долго думал писать правила построения веера или нет, так как сам пользовался всегда только прямым веером. Мне, честно говоря не особо по душе правило построения коррекционного веера, тк всегда считал, раз уровень 61,8%, максимум 76,4% не удержались, значит тренд изменился, но правило коррекционного веера, перечеркиваю эту идею.

И все же, раз подобная стратегия работы имеется, обязан донести ее до вас, а вы уж сами исследуйте рынок и разбирайтесь что удобней и понятней для вас.

Мой опыт применения фибо веера

Поиск любых коррекционных волн, всегда сводится к логическому умозаключению, что тренд будет продолжен. Во всех книгах пишут, да и на графиках это отчетливо видно, в сильном тренде не будет слишком глубоких коррекций. Идеальным уровнем считается 38,2%, если же цена достигает следующих отметок, вероятность возобновления тренда присутствует, но делаем для себя галочку, что скорее всего тренд не такой уж и сильный.

Если же цена вовсе пробивает коррекционные уровни, здесь и говорить не о чем, либо тренд разворачивается, либо переходит в стадию консолидации. Ни первый, ни второй вариант нас не могут устроить для открытия прибыльных сделок, поэтому такие позиции следует игнорировать.

Посмотрите на одну из возможных сделок по паре EURAUD. Отчетливо виден трендовый участок, в котором можем определить максимум и минимум (точки А и В). По ходу тренда натягиваем фибо веер и следим за уровнями коррекции.

В данном случае, цена отскочила от первого уровня (38,2%) и дала хорошее движение вверх. Отработать сигнал нужно было следующим образом:

При появлении паттерна на уровне фи-веера, открываем покупку.
Устанавливаем стоп ниже уровня 61,8%.
Особых рекомендаций по установке TakeProfit`а нет, но можно использовать соотношение 1 к 3, либо одно из правил сопровождения сделки.

Учитывая тот факт, что веер наклонен вверх, stoploss так же можно тянуть ниже уровня 61,8% вверх.

Хоть пример и показывает всю красоту торговли с коррекционными уровнями, все же существует масса скептиков, которые утверждают, работать опираясь на сигналы одного лишь веера, это очень опасная игра, с плачевным исходом. Любая критика порождает умственную активность в надежде изменить ситуацию к лучшему, и кроме паттернов, которые обязаны присутствовать при открытии сделки, можно использовать еще несколько фильтров.

Использование фибо веера и уровней

Одниму из надежнейших фильтров, являются известные уровни поддержи и сопротивления, о них я рассказывал здесь. Уровни играют огромное значение в трейдинге

На них обращают внимание все: и обычные трейдеры, и крупные банки и маркетмейкеры. Игнорировать уровни, недопустимо

Логика работы веер с уровнями, думаю понятна. Строим веер Фибоначчи + наносим уровни поддержки и сопротивления. Те места, где уровни взаимодействуют с веером, является чрезвычайно сильным местом для открытия сделки с бонусом, в виде короткого стопа.

Использование фибо веера и MACD

Вторым по надежности фильтром, считаю один из индикаторов осцилляторов. Мне очень нравится MACD. Работать с этим индикатором очень просто. Самый сильный сигнал, это дивергенция / конвергенция (расхождение). Именно эти сигналы и следует ждать.

Но здесь есть небольшая хитрость. Получить сигнал расхождения на том же таймфрейме, где и был построен веер, удастся наврятли, а вот получить сигнал на таймфрейме младшего порядка, очень даже возможно.

Идея такая: к примеру строим веер на D1, переходим на H4 (если строим на Н1, значит переходим на М30 и тд.) и ищем расхождение индикатора с ценой. Если расхождение находится на коррекционном уровне, значит смело можно входить в позицию.

Использовать веер Фибоначчи можно и нужно, но надо понимать как с ним работать и я надеюсь объяснил это.

Значимые уровни фибоначчи

Линейка коэффициентов достаточно обширная. За последние два десятилетия трейдеры насчитали свыше 20 различных значений, которые встречаются в торговле. Их можно разбить на категории в зависимости от пользы в трейдинге:

Главные уровни. Получаются из основного соотношения последовательности фибоначчи. К ним относятся 38.2% и 61.8%.
Второстепенные уровни. Это 23.6%, 50% и 76,4%. Цена реагирует на них, однако они не столь важны в торговле, если рассматривать небольшие таймфреймы.
Побочные значения. Они были выявлены после автоматизации процесса анализа соотношений. Получаются после различных математических операций с основными коэффициентами – извлечение корня, возведение в квадрат, применение коэффициентов к сами коэффициентам и так далее.

Последняя категория практически не применяется в трейдинге. Такие значения встречаются разве что в новых гармонических моделях, а для поиска и торговли по ним используется специальный индикатор ZUP. Соответственно, трейдеру стоит ориентироваться на главные и второстепенные коэффициенты для уровней фибоначчи. Они по умолчанию отмечены в стандартном инструментарии фибоначчи в терминале.

Есть очень один важный аспект применения фибоначчи, о котором стоит рассказать – расширение фибоначчи. Это те же уровни с теми же коэффициентами, но рассчитываются и накладываются они не для поиска окончания коррекции, а наоборот, для следующего трендового движения. Проще говоря, с помощью этого расширения мы прогнозируем длину следующей трендовой волны. Есть первая волна тренда, далее коррекция, после чего начинается третья волна. Вот ее и рассчитывают с помощью расширения фибоначчи. Это также стандартный инструмент технического анализа, доступный в МетаТрейдер 4 и 5.

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.

В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:

Частые совпадения этого уровня с двойной вершиной или впадиной;
Теоретическая предпосылка образования (после IV волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения

Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания

На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:

Точек входов на «пробой» ордерами Buy Stop на растущем и Sell Stop на падающем тренде;
Поддержки/сопротивления, после того, как котировки закрепились выше/ниже этих линий.

Дуги Фибоначчи – как пользоваться

Для нанесения их на график необходимо идентифицировать начало и конец последнего уже сформировавшегося тренда. На рис. 1 этот тренд восходящий – его минимум и максимум отмечены красными крестиками. Поэтому, выбрав этот инструмент в меню, надо установить курсор на минимуме и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, переместить его на максимум, после чего ее отпустить. В результате появится красный отрезок, соединяющий экстремумы, а также несколько полуэллипсов (только их нижняя часть), нарисованных голубым цветом.

Рисунок 1. Внешний вид нанесенных на график дуг Фибоначчи.Эти кривые выполняют функции альтернативного представления уровней, на которых котировка может повести себя определенным образом, например, затормозиться или развернуться. Следует учитывать, что дуги Фибоначчи не дают ответ, как именно поведет себя котировка. Для выяснения этого вопроса надо использовать какие-нибудь дополнительные аналитические технические инструменты.

Например, если на нисходящем тренде вблизи фибо-дуги (сверху) идентифицирован бычий паттерн Price Action, то можно с высокой вероятностью ожидать, что ее пробоя вниз не будет, а образуется коррекция (они обозначены на рис. 1 голубой, фиолетовой и желтой галочками). Если же на нисходящем тренде около фибо-дуги (снизу) идентифицируется медвежий паттерн, то можно ожидать продолжения движения котировки вниз (на рис. 1 это завершения всех коррекций, а также момент, отмеченный зеленой галочкой).

Аналогично можно использовать в паре с дугами Фибоначчи и осцилляторы. В этом случае в предыдущем абзаце следует заменить «бычий паттерн Price Action» на перепроданность, а «медвежий паттерн Price Action» на перекупленность.

Следует учитывать, что по умолчанию в инструменте дуги Фибоначчи определено только 3 уровня – 38,2, 50 и 61,8. Обычно этого достаточно, поскольку на рынке затяжные тренды, имеющие более трех коррекций, редкость. Однако бывают исключения, поэтому целесообразно бывает добавить еще несколько уровней – 78,6, 100, 123,6 и т. д. Полезным бывает увеличить количество уровней для определения коррекций, если на анализируемом активе преимущественно возникают слабые тренды – в этом случае откаты будут образовываться через более длительные временные интервалы.

Добавить или удалить уровни можно на одноименной вкладке настроечной панели. При этом указанные выше числовые значения вносятся в столбец «Описание», а соответствующую ячейку столбца «Уровни» вносится значение, уменьшенное в 100 раз. Здесь же можно поменять стиль визуализации дуг.

Рисунок 2. Чтобы пользоваться дугами Фибоначчи и получать прибыль, надо задать верные значения их параметров.

А на вкладке «Параметры» можно задать:

точное положение экстремумов (две верхние строки с полями ввода «Время» и «Значение»);
отображение дуг в виде замкнутых эллипсов (для этого в соответствующем переключателе устанавливается галочка);
масштаб дуг, определяющий соотношение их вертикального и горизонтального радиусов.

Наиболее важным из всех этих параметров является масштаб. Его величина определяет, как соотносится вертикальный радиус с горизонтальным. При этом вертикальный радиус измеряется в пунктах, а горизонтальный в количестве свечей. Таким образом, масштаб дуг Фибоначчи задает количество пунктов на одну свечу.
Следует учитывать, что масштаб зависит и от количества знаков котировки. Для 4-значных цен его следует задавать в интервале 1,0÷2,0, а для 5-значных – в интервале 10÷20.

Наиболее приемлемые таймфреймы для отработки навыков, как пользоваться дугами Фибоначчи – M15, M30 и H1. На более быстрых периодах начинают сильно проявляться случайные шумовые импульсы, а на более медленных над технической составляющей динамики котировки начинается преобладать фундаментальная составляющая.