Что такое эквити на форекс?

Индикатор эквити Equity_v 7

Кроме работы в режиме prethent time, Э-индикатор может показать эффективность выбранной ТС за указанный промежуток времени. При этом он использует исторические данные.

При правильных настройках индикатор эквити может графически отобразить маржу или ССК игрока на ФБ. В Форекс индикатор умеет определять количество ордеров, которые открыла заданная торговая система. Такая функция позволяет провести анализ всех продающих систем и понять, какова их эффективность при работе вместе.

Если отключить учет начальных средств, пополнение баланса и снятие средств со счета, то график покажет эквити по результатам торговли. Э-индикатор помогает избежать ситуаций, когда личные средства могут уйти в ноль.

Equity_v 7 в МТ4 помогает контролировать:

• плавающую прибыль/убыток;
• профит-фактор;
• фактор восстановления;
• просадку абсолютную и максимальную;
• просадку относительную.

Разработчики биржевых торговых платформ стараются создать все условия, чтобы пользователи могли следить за индикатором «Э» в режиме «здесь и сейчас».

Индикатор Эквити

Предлагаю вашему вниманию индикатор Эквити, который можно применять как на истории, так и во время торговли на реальные средства. Скачать индикатор Equity При внесении определенных изменений в настройки, индикатор сможет отображать в виде графика данные о свободных средствах и маржи.

Индикатор может выявлять сделки, открытые определенным советником, что позволяет выявить эффективность того или иного робота при его совместной работе с другими инструментами. Выключив в настройках индикатора учет начальной денежной суммы, пополнения счета и вывод средства, трейдер сможет получить конкретные данные эффективности используемой торговой стратегии.

Кроме этого, индикатор может предоставить данные эквити по определенной валютной паре, если такая информация требуется.

Margin call. Что это и на что влияет в процессе трейдинга

Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча позволяет трейдеру открывать свои позиции куда большим объемом, нежели у него есть на депозите. Делается это посредством маржи. В момент открытия сделки брокер замораживает на счете определённую сумму залога. Например, если вы открылись на 100 000 долларов (это один стандартный лот на классическом счете), то при кредитном плече 1 к 100 в качестве маржи брокер заморозит на вашем счете всего 1 000 долларов.

Однако брокерская компания не заинтересована в том, чтобы вы потеряли больше денег, чем у вас есть на торговом счете и принесли ей убытки. Именно поэтому она использует несколько защитных механизмов, один из которых Margin Call. Маржин колл – это техническое уведомление в торговом терминале трейдера, которое сообщает о недостаточном балансе на счете для обеспечения открытых позиций. Возникает подобная ситуация лишь в одном случае – когда убыток по текущей сделке накапливался и не фиксировался.

Важно отметить, что «Маржин колл», как термин, возник на фондовом рынке, когда брокерская компания звонила по стационарному телефону клиенту с требованием внести недостающую сумму на счет. Таким образом, она предупреждала, что если этого не сделать, произойдет автоматическое закрытие позиций

Фактически это была первая ласточка перед финалом — сливом депозита.

Формулы расчета

Значение Марджин Колл устанавливается в процентах, а для того чтобы его оперативно отслеживать в торговом терминале МТ4 и МТ5 в панели «Терминал» в строке данных по балансу существует значение под названием «Уровень». Выглядит он следующим образом:

На практике это самое обыкновенное соотношение маржи (залог) к средствам. Таким образом, для того чтобы сделать расчет, необходимо придерживаться следующей формулы:

(Средства/Маржу)*100%.

Для того чтобы посчитать маржин колл в валюте депозита следует прибегнуть к следующей формуле:

Размер Эквити на счете – (Маржа по открытым сделкам *Значение маржин колл брокера)/100.

Итак, представим себе простой пример, что оповещение о скором закрытии сделок у брокера установлен по умолчанию на уровне 90 процентов. Имея депозит в 1500 долларов, вы открыли позицию с залогом 15 долларов (при кредитном плече 1 к 100 на классическом счёте 0.1 лота). Счет просел на 300$ и эквити в текущий момент 1200 долларов. Таким образом, следуя данной формуле, уведомление вы получите при достижении плавающего убытка:

1200-((15*90)/100) = 1186,5 долларов.

Каждый брокер выставляет свое значение Margin call в процентах, в зависимости от политики компании и типа торгового счета. Проверить значения на вашем счете вы можете в разделе «Торговые условия» на сайте брокерской компании:

Важно понимать, что маржин колл весьма полезен трейдеру, так как это предупредительный звонок о том, что в скором времени может произойти слив депозита и вам следует предпринять какие-то действия (пополнить счет или закрыть убыточную позицию вручную). В торговом терминале при достижении значения область баланса подсвечивается красным цветом, а также приходит уведомление на внутреннюю почту платформы

Эквити в myfxbook

Теперь посмотрим на эквити немного с другой стороны — с точки зрения инвестора. Допустим, трейдер решил принимать средства в доверительное управление при помощи ПАММ-счета. В этом случае для сторонних инвесторов результат торговли у таких брокеров, как Альпари или ФХОпен, будет доступен в виде заработанных трейдером процентов:

Здесь приведен пример крайне агрессивного счета — трейдеру повезло заработать с начала торговли 1250%, хотя в первый период счет был близок к сливу. Но для нас важен не результат, а то, что считается он именно по эквити, т.е. по графе «Средства» трейдера. Иначе говоря, за рассматриваемый период трейдер умножил средства в 13.5 раз.

Но кроме внутреннего сервиса брокеров, где торгует трейдер, существуют и другие мониторинговые системы, самой известной из которых является myfxbook. Его преимущество перед внутренним мониторингом в возможности оценки счета по многим статистическим параметрам. Правда, трейдер должен загрузить в него свои торговые данные. Для нас в этой статье интересно то, что myfxbook показывает два варианта средств: баланс и эквити. Баланс, как мы помним, получается при закрытии сделок, тогда как эквити (средства) отражает состояние счета с учетом открытых:

Красная кривая — это баланс счета, желтая линия — эквити. По ходу торговли трейдер может закрывать часть положительных сделок и красная кривая будет расти (а в графе «Прирост» слева сверху будет показан положительный результат торговли). Однако реально важна желтая линия, так как именно она показывает текущий результат торговли и доступные для вывода средства. Как видно, несмотря на заработок по закрытым сделкам в 42%, реально счет за два года остался около нуля и даже ушел в небольшой минус.

В силу этого иногда считается, что лучшая замониторенная торговля это та, где желтая линия не отклоняется от красной. Однако на самом деле myfxbook имеет ряд тонкостей, которые можно использовать для того, чтобы придать своей торговле более «респектабельный» вид, не показывая все сопутствующие риски.

Виды просадок на форексе

Что бы снять основную часть вопросов, необходимо сразу отметить, что понятие любой просадки, в том числе просадки на Форекс, относится к депозиту трейдера. Существует несколько видов просадок:

Абсолютная просадка;

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) – уменьшение средств от начального размера депозита. Она показывает насколько уменьшились средства в валюте депозита, то есть, в абсолютных величинах.

Наиболее понятным примером абсолютной просадки может стать следующий – допустим, первоначальный депозит трейдера был равен $1000, а в течение  месяца уменьшился до $900 — на $100. Эти $100 и являются абсолютной просадкой депозита трейдера по результатам торговли за месяц. Абсолютная просадка имеет привязку к начальной величине депозита. Однако в процессе торговли размер депозита постоянно меняется. Так, в этот период он мог быть и меньше первоначального, и больше. Но если на конец периода депозит увеличился, то абсолютная просадка будет равной нулю. Поэтому абсолютная просадка лишь косвенно может характеризовать возможные убытки от торговли.

Максимальная просадка;

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) – это максимальное зафиксированное снижение средств в валюте депозита от своего локального максимума. Максимальная просадка показывает разницу между максимумом и минимумом средств, достигнутых в результате торговли.

Суть максимальной просадки можно пояснить на следующем примере. За расчетный период совершено несколько сделок. Допустим, при депозите $1000, в первой сделке трейдер получил прибыль $50, во второй – убыток $10, в третьей – прибыль $5, в четвертой – убыток $20, и в пятой – прибыль $5. Суммируя результаты сделок, мы видим, что депозит вырос на $30. В то же время, разница между локальным максимумом $1050 и локальным минимумом $1025 составила $25, что и является максимальной просадкой

Следует обратить внимание, что абсолютная просадка в этом случае равна нулю. Таким образом, максимальная просадка определяет реальный размер рисков от торговли. К примеру, она может оказаться даже больше первоначального размера депозита, в случае, если сначала была получена прибыль, а только затем – потери

К примеру, она может оказаться даже больше первоначального размера депозита, в случае, если сначала была получена прибыль, а только затем – потери.

Относительная просадка;

Помимо абсолютной просадки, трейдеры часто оперируют понятием относительной просадки.

Относительная просадка (Relative Drawdown) – максимальное снижение средств в процентном отношении от первоначальной суммы депозита.

Для пояснения воспользуемся предыдущим примером, в котором максимальная просадка составила $25. $25 в процентах от $1000, это: $25 / $1000  х 100% = 2,5%. Далее депозит увеличился до $2000, а максимальная просадка составила $75. Несмотря на значительно больший абсолютный размер просадки, относительная просадка в этом случае составляет всего: $75 / $2000 х 100% = 3,75%.

Текущая и зафиксированная просадка;

Помимо указанных видов, просадка может быть текущей или зафиксированной. Текущая просадка – это просадка в убыточных незакрытых сделках. Как только сделки будут закрыты и убыток зафиксирован – просадка, соответственно, становится зафиксированной.

С текущей просадкой связано и еще одно понятие – просадка по эквити. В нашем случае эквити – это тот размер средств на депозите, который образуется в результате закрытия сделок, убыточных или прибыльных. Допустим, при депозите  $1000 и суммарном убытке от открытых сделок $150, эквити будет составлять $850. Таким образом, текущую просадку Форекс можно характеризовать как разницу между эквити и первоначальным балансом.

Понятие максимальной просадки, или любого другого ее вида, интуитивно ассоциируется с убыточными сделками. Однако просадка по эквити никакого отношения к убыткам не имеет, а характеризует лишь колебание эквити в процессе торговли.

Определившись с понятиями, можно перейти к вопросу о применении явления просадки в реальной торговле и при инвестировании.

How to Calculate Equity If You Have Trades Open

If you have open positions, your Equity is the sum of your account balance and your account’s floating P/L.

Example: Account Equity When an Existing Trade  is  Losing

You deposit $1,000 in your trading account.

Beyoncé tweets that she’s shorting GBP/USD. Because she’s Beyoncé, you follow what she says and go short also.

Price moves immediately against you and your trade shows a floating loss of $50.

The Equity in your account is now $950.

Example: Account Equity When an Existing Trade is Winning

Beyoncé tweets again and says she’s changed her mind. She’s now long GBP/USD.

Not only is she Crazy in Love, but she seems crazy in trading also.

But because she’s the Queen B, you follow what she says and go long also.

Price moves immediately in your favor and your trade shows a floating gain of $100.

The Equity in your account is now $1,100.

Your account equity continuously fluctuates with the current market prices as long as you have any open positions.

Equity shows the “TEMPORARY” value of your account at the current time. (Unlike a tattoo, which is…not temporary.)

That’s why Equity is seen as a “floating account balance“. It will only become your “real account balance” if you were to close all your trades immediately.

Правила построения эквити Форекс

Ровный восходящий тренд означает, что торговая система стабильна и устойчиво работает в любых рыночных условиях. Угол наклона может увеличиваться или уменьшаться, но отклонения (особенно в сторону просадки) должны отсутствовать. Резкие скачки доходности тоже могут быть, но их частое появление может исказить статистику.

Совет: отдавайте предпочтение торговой системе, у которой на графике мелкие прибыльные сделки, но частые. Причем именно частые мелкие скачки при укрупнении графика и создают эффект сглаживания.

Под просадкой может пониматься не только движение кривой вниз, а и возникновение так называемых «полок» — участков, где общая направленность тренда горизонтальная (советник не приносит ни убытка, ни прибыли). Если длина такой «полки» несколько недель даже при общей положительной динамике, лучше от использования торговой системы отказаться.

1. Каждое последующее максимальное значение эквити должно быть больше предыдущего

Рынок по своей сути нестабилен: рост, провал, флет. Торговая система не может быть универсальной и на участках, под которые она не предназначена, возможен убыток. Если каждый следующий максимум выше предыдущего, это говорит о том, что в периоды работы на участках, под которые собственно советник и разрабатывался, он зарабатывает больше, чем теряет в периоды, ему не свойственные.

1. Самый ответственный период оптимизации советника — последний месяц. На этом участке график должен быть или горизонтальным, или восходящим.

Если эквити Форекс идет в последний месяц вниз, это говорит о неспособности системы работать в новых изменяющихся условиях рынка. И далеко не факт, что этот спад — временный, возможно, торговая система перестает работать.

1. По форме эквити можно определить размер ордеров и приблизительное соотношение прибыльных (убыточных) сделок.

Торговля с ордерами — неотъемлемая часть риск-менеджмента. Системы, которые имеют большие значения «тейк-профит» с близко расположенными ордерами «стоп-лосс» имеют ступенчатую форму кривой, на графике которой наблюдаются также резкие скачки вверх и длинные просадки. Пример такой эквити Форекс ниже.

У торговых советников, которые не используют стоп-лосс, эквити имеет относительно ровную форму. Пример такого графика ниже, зеленая линия отображает изменение депозита в момент просадки.

Ниже приведен еще один пример эквити, который соответствует скальперской стратегии (быстрое достижение небольшой прибыли и длинный стоп-лосс). Ступени образуются за счет редкого срабатывания стоп-лосса (то есть, когда позиция закрывается по ступу в убыток).

И последний пример эквити Форекс — торговый советник, работающий по стратегии Мартингейла. Глубина просадки отображает убыточную серию сделок, превышающих среднестатистическую длину.

Резюме. Эквити Форекс, как и бэктест, является одним из главных показателей работы торгового советника или стратегии. Помимо восходящего тренда важен анализ её ступенчатости и причин возникновения резкого роста или просадок. Чем ровнее и плавнее эквити поднимается вверх, тем надежнее торговая программа. Рекомендуемый временной участок для анализа — не менее 1 года!

Физический смысл мультипликатора Debt/Equity, порядок расчета

Для расчета этого показателя совокупный долг (Total Debt) делится на собственный капитал (Equity). Получившееся число называют финансовым рычагом, его можно воспринимать как оценку эффективности использования собственных средств. Ниже этот вопрос разбирается несколько подробнее.

Расчетная формула отношения долга к Equity имеет вид

где:

• Debt – сумма всех долговых обязательств.
• Equity – собственный капитал.

Оба необходимых для расчета показателя находятся в отчетности. Также готовое значение мультипликатора доступно в скринерах и информационно-аналитических сервисах.

Есть и нюансы в расчетах:

• Нет единого мнения по привилегированным акциям. Их могут включать как в числитель дроби (из-за привилегий владельцев), так и в знаменатель. Включение связанных с ними расходов в числитель увеличит значение показателя, в знаменатель – снизит его.
• Иногда из расчетов исключают краткосрочную задолженность. Долги такого типа, как правило, выплачиваются в течение года, они менее рискованны и слабо влияют на общий риск инвестиций в акции конкретной компании. Долгосрочные долги создают большую опасность для потенциальных инвесторов.

В онлайн-сервисах рассчитывается и обычная и «долгосрочная» версия показателя (обозначается как LT – long—term).

Также может рассчитываться подвид мультипликатора Net Debt to Equity. Отличие от обычной версии в том, что в числителе указан чистый долг, в остальном логика не меняется.

Использование эквити в своих торговых системах и стратегиях торговли

Особую роль играет эквити при оценке разрабатываемых трейдером торговых систем и советников. Форма графика этого показателя дает возможность оценить теоретическую эффективность стратегии на исторических данных. Он обеспечивает наглядное представление о доходности алгоритма и допущенных просадках, позволяет оценить риски.

С помощью этого инструмента удобно сравнивать между собой 2 ТС на разном количестве сделок

Какой должен быть по форме график эквити (equity)

Основную роль при анализе стратегий играет не столько абсолютная величина эквити, сколько форма кривой и ее динамика.

Динамика графика позволяет оценить эффективность системы. Его стабильный рост говорит о преобладании прибыльных позиций. Однако делать однозначные выводы, основываясь только на форме кривой – неверно. Вполне возможна ситуация, когда стабильно растущий график показывает результаты, превышающие теоретически возможные. Это явное свидетельство того, что в стратегии используются правила, превышающие допустимые пределы риска, или нарушающие положения управления капиталом.

Интересно: XAU/USD: торговля золотом на Форексе. Онлайн график

Примерно так должна выглядеть кривая эквити

Идеальная форма графика эквити — прямая с постоянным наклоном или приближающаяся к ней плавная кривая. Такой результат говорит о статистической устойчивости разработанной системы, что является гарантией стабильной прибыльной работы и в дальнейшем. При грамотной разработке стратегии, например, правильном использовании диверсификации активов или следовании трендам, обеспечить такую устойчивость можно даже при не оптимальной системе входов и выходов.

Таким образом именно кривая эквити позволяет быстро и качественно оценить используемую систему, даже не видя результатов её теста в цифровом выражении

Это особенно важно для трейдеров, занимающихся разработкой, или инвесторов, выбирающих эффективных управляющих для ПАММ-счетов

What is the difference between Balance and Equity?

Let’s start with a simple answer.

If your account is “flat” or does NOT have any positions open, then your Balance and Equity are the SAME.

But if you do have open positions, this is when the Balance and Equity differ.

• The Balance reflects your profit/loss from closed positions.
• The Equity reflects the real-time calculation of your profit/loss. The Equity takes into account both open AND closed positions.

This means that when you’re looking at your Balance, it is NOT the actual real-time amount of your funds.

real-time amount

It’s possible to have a very large Balance, but very small Equity.

This happens when your open positions have a large unrealized (floating) losses.

For example, if your Balance is $1,000, and you have an open trade that has a floating loss of $900.

Your Equity is only $100.

Что такое эквити в покере

Эквити — это вероятность выиграть раздачу на вскрытии, в случае если все игроки пойдут олл-ин

При расчете принимают во внимание карманные карты, карты на столе и вероятности усиления комбинации для каждого игрока. Чем выше показатель, тем большая доля банка принадлежит игроку. Расчет шансов на победу помогает вкладывать деньги только в те ситуации, где есть реальный шанс окупить инвестицию

Расчет шансов на победу помогает вкладывать деньги только в те ситуации, где есть реальный шанс окупить инвестицию.

Слово происходит от английского «equity» и означает «справедливость». Суть термина раскрывается, если представить ситуацию, где игроки идут олл-ин с разными шансами на победу.

Пример: у одного игрока 75% на победу, у другого — 25%. Оба игрока внесли в банк по $50, итоговый банк — $100. «Справедливым» исходом будет не победа того, у кого выше вероятность забрать банк, а пропорциональное разделение банка по шансам.

Согласно теории вероятностей фавориту полагается $75, а аутсайдеру — $25.

В отдельно взятой раздаче такое разделение невозможно, но чем больше олл-инов, тем ближе будут итоговые результаты к тому, что обещает математика.

Вероятности при самых популярных ситуациях на префлопе и флопе

Такое распределение не учитывает шанс того, что игроки могут сбросить карты до шоудауна. Оно отражает только силу карманных карт относительно карт стола. Раздачу без шансов на победу на вскрытии тоже можно выиграть, совершив успешный блеф на одной из улиц.

Как рассчитать и применить в игре

Представим, что соперник пошел олл-ин на $100, а вы сделали колл с AA. У него QQ. Банк — $100. Образовалась ситуация «младшая пара против старшей пары», значит, наша вероятность на победу — 82% (цифра взята из таблицы выше).

С помощью такой вероятности можно рассчитать прибыльность действия. В 82% раздач вы выиграете $200, а в 18% — проиграете $100. Средний выигрыш за раздачу равен 0,82*200=$164. Так как в каждый банк мы вкладываем собственные $100 — наша чистая прибыль составила 164-100=$64.

Для точных расчетов используют специальные программы, например, Flopzilla или Equilator. Они за пару секунд воспроизводят тысячи раздач и покажут ожидаемый результат. Подробнее о выборе калькулятора можно прочитать в последней главе.

Во время игры пользоваться таким софтом запрещено, поэтому точный расчет в режиме онлайн без нарушения правил рума невозможен. Игроки рассматривают игровые ситуации на тренировках вне игры и развивают способность приблизительно оценивать шансы в уме.

Этого достаточно для прибыльной игры, ведь в покере выигрывает не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто совершает их меньше.

Оценка возможных карт оппонента

Для расчета не обязательно знать точные карты оппонента — достаточно предположить примерный диапазон карт. Для определения диапазонов можно воспользоваться статистикой на оппонентов с помощью Holdem Manager, PokerTracker или предположить диапазон на основе собственных наблюдений и заметок.

Примеры сокращенной записи диапазонов

Для примера рассчитаем шансы на победу руки против чужого диапазона. К примеру, у вас JJ, вы сделали рейз из позиции MP2 и получили 3-бет в ответ.

Кто-то в подобных ситуациях 3-бетит только с лучшими картами: TT+, AJs+, KQs+, AQo+. Другие действуют более агрессивно: 66+, A9s+, ATo+, KQo, KTs+, OJs, JTs. Подсчитаем с помощью Equilab, каковы шансы против каждого из двух диапазонов.

У JJ в первом случае — 47.90%, во втором — 60.37%

Изменение эквити в ходе розыгрыша

Эквити зависит от того, как хорошо вы или соперник «попадаете» в общие карты, оно меняется по ходу раздачи. Для упрощения и наглядности рассмотрим олл-ин на префлопе, не затрагивая раунды торгов.

Рассмотрим на примере AA против широкого диапазона рук:

Флоп 89Q — АА имеет 76.69% и может проиграть только стриту JT, сетам и двум парам

Десятка на терне — любой валет дает оппоненту стрит, АА потеряли 15%

Валет на ривере — шансы АА сильно падают, тузы проигрывают любому королю и флешу

Что такое кривая доходности (эквити) стратегии или портфеля?

Слово equity имеет несколько значений, в зависимости от контекста и сферы, к которой оно относится. В трейдинге данным словом обозначается динамику изменения количества свободных денег на депозите трейдера.

При этом в расчете значений из «свободных денег» исключаются следующие составляющие:

• Средства, вложенные в открытую позицию
• Убыток, который приносит эта позиция.

Например: у трейдера был депозит 2000 евро, трейдер купил акции за 500 евро, цена пошла не в ту сторону, так что убыток составил 150 евро. Итого текущее значение эквити равно 1350 евро (если в данный момент закрыть сделку с убытком, то ровно столько денег останется, и ровно столько трейдер сможет вложить в новые сделки).

Казалось бы, здесь всё просто. Однако специалисты часто используют график эквити, который показывает динамику изменений количества свободных средств на счёте трейдера. Такой график может показать очень много и дать развёрнутый ответ обо всех достоинствах и недостатках торговой системы (стратегии, портфеля стратегий) данного трейдера.

График эквити в виде плавной восходящей дуги

Это тот идеал, к которому стремятся трейдеры. На практике безубыточной торговли не бывает, так что количество средств трейдера порой всё же уменьшается, и график эквити допускает падения. Но у графика эквити по доходной стратегии есть особенности:

• Падения небольшие и не нарушают общий облик восходящей дуги
• Падения бывают не слишком часто

График эквити в виде зигзагов

Если график выглядит подобным образом, то это значит, что у трейдера бывают как падения, так и взлёты. Если амплитуда колебаний эквити очень велика, это плохой признак для торговой стратегии, так как означает высокие риски, которые часто способны перечеркнуть даже самые большие доходы.

Направление графика эквити

Наконец, построив график эквити, вы можете увидеть, куда идёт ваша торговля. Как и в случае с ценой, тут всего три варианта:

1. График вверх – это значит, что количество средств на вашем счёте постепенно растёт. Стратегия работает.

2. График вниз – несмотря на все усилия, количество средств сокращается. Стратегия не работает, либо это период временных неудач. Но тогда он не должен быть длительным.

3. График флетует – движется то вверх, то вниз, не выходя за пределы горизонтального канала. Здесь у трейдера тоже мало поводов для радости: он работает, но фактически ничего от своей работы не получает.

Если ваш график эквити вас не устраивает, эксперты советуют, в первую очередь, снизить риск, чтобы он стал менее рваным. Скорее всего, после этого он превратится в восходящую дугу, и ваша последующая задача — постепенно увеличивать её вертикальный наклон.

Кривая эквити и тестирование стратегий

При торговле на Forex имеют значения все индикаторы Форекс — эквити как показатель используется не только как числовое значение, но и как график. Такой рисунок может рассказать специалисту о том, насколько удачно выбрана ТС трейдером и как эффективно она работает. Опытные игроки на бирже отмечают, что чем прямее растущая кривая эквити, тем лучше обстоят дела у трейдера. Новички же уверены, что чем больше растущих «волн» наблюдается в таком графике, тем прибыльней финансовая стратегия и работа бота для МТ4/МТ5.

Популярный финансовый аналитик Майкл Даглас отмечал, что Э-кривая не должна напоминать американские горки. Связано это с тем, что резкие рывки показателя вверх сообщают о нестабильности выбранной ТС и о большой вероятности убытков. Специалисты отмечают, что за резкими взлетами на графике всегда идет глубокий спад, что негативно скажется на финансовом состоянии биржевика.

Кривая эквити считается правильной, если она представлена прямой, которая постоянно растет. Указанная форма свидетельствует о статистической устойчивости выбранной торговой стратегии. Добиться разглаживания прямой на Э-графике можно, используя диверсификацию торгуемых активов.

Если ТС использует 1 инструмент, то «гладкость» линии эквити придаст трендовая торговая система. Кривые таких стратегий зависят от состояния рынка, поэтому при флэте она пологая, а при взлете тренда — растет. Отслеживая плавность кривой Э-индикатора, рекомендуется увеличивать график на каждом интересующем моменте. Если линия прямая везде, значит и стратегия работает правильно, на прибыль.

Тест советника 10 pips + martingail:

Тестирование стратегий при помощи эквити

В ходе тестирования торговых стратегий при помощи эквити важны не точные данные, а динамика. В ходе тестирования нужно обязательно построить кривую динамики, по которой вместе с иными характеристиками можно будет судить об эффективности торговой системы. Так, кривая стремительно устремленная вверх говорит о высоком уровне эффективности проверяемой стратегии. Если же кривая движется то вверх, то вниз, то это говорит о том, что стратегия приводит к большим просадкам.

Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть пример. Предположим, мы тестируем советник в течение целого года, в результате чего кривая показывает доходность в размере 200%. Такой прирост говорит о том, что тестируемый робот приносит сверх прибыль. Однако если более детально разобраться, то можно сделать вывод, что робот, приносящий столь высокий доход, не следует правилам управления капитала, а это значительно увеличивает риски. Такой вывод мы делаем на основе того, что торговля с соблюдением мани-менеджмента физически не может приносить такой прибыли. Отсюда можно сделать вывод, что тестируемый робот использует рискованный метод ведения торгов, например, метод мартингейла.

Еще один важный момент, которому стоит уделять внимание при тестировании роботов при помощи эквити, — это форма кривой. Стоит отметить, что кривая эквити является исчерпывающим фактором для принятия решения об эффективности торговой стратегии

Прекрасным показателем является кривая, плавно возрастающая. Причем чем более гладкой и плавной она будет, тем лучше. Кривая такой формы говорит о том, что торговая стратегия является стабильной.

Более тщательно нужно относиться к оценке стратегии, использующей только 1 инструмент. Практика показывает, что более сглаженные кривые эквити получаются при тестировании трендовых торговых систем. Такие кривые зависят от активности на рынке, во время активности они растут, а во время консолидации удерживаются на одном уровне, так как во время флэта трендовые стратегии не приносят прибыль.

При тестировании трендовой стратегии важно обращать внимание на то, чтобы кривая была гладкой внутри каждого отрезка. В некоторых случаях при инвестировании или торговле можно не выполнять оценку показателя эквити, так как узнать баланс средств, а также то, уменьшается он или увеличивается, можно при помощи стандартных средств торговой платформы

В некоторых случаях при инвестировании или торговле можно не выполнять оценку показателя эквити, так как узнать баланс средств, а также то, уменьшается он или увеличивается, можно при помощи стандартных средств торговой платформы.

При этом, многие системные трейдеры, которые отдают предпочтение механическим торговым системам, просто не могут обойтись без информации о динамике эквити, так как это позволяет ускорить реакцию трейдеров при возникновении нестандартных ситуаций.

Опытные трейдеры утверждают, что только кривая эквити позволяет оперативно оценить уровень эффективности торговой стратегии.

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и советников, подписывайтесь на мою рассылку.