Rsi индикатор

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь – на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.
Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет

Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками

Линия тренда, области поддержки и сопротивления

Это как раз тот сигнал, который является особенностью. Применение RSI индикатора в этом случае очень нестандартно.

Суть сводится к следующему: график линии индикатора RSI можно рассматривать в том же ключе, что и обычный график. То есть проводить графический анализ по самому RSI. Это означает, что по всем обычным правилам трендового анализа мы строим линии тренда, которая, каким бы странным это не показалось, будет работать также, как и на самом графике. Таким образом, при подходе цены к совершенно непримечательной отметке, который будет сопровождаться подходом линии индикатора к линии тренда, можно ожидать разворот графика. В подобной работоспособности можно убедиться, просмотрев график на истории и проводя трендовые линии.

Аналогичная ситуация и с поддержками/сопротивлениями. Только в роли обозначенных выступают определённые значения индикатора. И это необязательно будут границы зон перекупленности и перепроданности, такими уровнями могут стать совершенно случайные значения, например, 36. Конечно, здесь так же, как и в случае с ценой есть некоторый интервал, но обычно это хорошо определяется визуально. Соответственно, разворот цены можно ожидать, когда линия индикатора подходит к отметке, от которой уже не единожды отбивалась. Так будет происходить, понятное дело, не всегда, но довольно часто, особенно, на крупных тайм фреймах. Иногда такие поддержки, сопротивления и линии тренда образуют геометрически верные фигуры из технического анализа – треугольник, которому соответствует паттерн “вымпел” или прямоугольник (“флаг”).

Описание торговли на основе CCI и RSI

Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.

В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора

Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI

Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).

С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.

Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.

С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.

Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.

Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.

И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:

%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,

где

• %K – «быстрый» Стохастик;
• C – цена закрытия текущего периода;
• L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
• H (n) — самая высокая цена за период n свечей.

Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах. Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.

Как работает индикатор RSI?

Как видите, единственная «хитрость» — это расчет RS, который определяется как:

Средняя прибыль / средний убыток

Другими словами, индикатор RSI растет, когда средняя прибыль увеличивается (или когда средний убыток невелик). Теперь вам может быть интересно:

• Когда цена быстро движется вверх с небольшими откатами или без них, ваша средняя прибыль увеличивается, потому что цена показывает положительный рост, что приводит к более высокому значению RSI.
• Точно так же, когда цена быстро падает с небольшими откатами или без них, ваш средний убыток увеличивается, потому что цена показывает отрицательную прибыль, что приводит к более низкому значению RSI.

• Если вы выберете 14-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 14 свечах.
• Если вы выберете 5-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 5 свечах.

Таким образом, если вы использовали более низкие настройки периода RSI, тем более чувствительным будет индикатор к недавним движениям цены.

Вот индикатор RSI в действии (с использованием 14-периодного RSI по умолчанию).

Relative Strength Index: как пользоваться?

Существует несколько методов применения индикатора RSI, каждый из которых дает отличные результаты на практике:

• Торговля по паттернам, которые рисует линия RSI.
• Работа по уровням перепроданности и перекупленности.
• Торговля по уровню 50 в направлении тренда.
• Поиск сигналов дивергенции/конвергенции.

Рассмотрим каждый из способов более подробно.

Торговля по паттернам

Это один из самых сложных методов, который требует наличия знаний методологии Price Action. Ранее мы уже приводили список и лучших стратегий Price Action и примеры торговли по паттерн.

Способ заключается в том, что трейдер определяет различные графические фигуры, которые рисует цена (треугольники, пики, флаги, вымпелы, прямоугольник, чаши с ручкой и т.д.), а затем на основе их сигналов делает предположение о предстоящем развороте или продолжении тренда.

Работа с уровнями и зонами перепроданности/перекупленности

Этот способ самый распространенный и простой. Сделки заключаются в моменты, когда сигнальная кривая покидает одну из экстремальных зон. Рассмотрим примеры:

• Кривая пробила уровень 70 (или 80) сверху вниз, тем самым покинув область перекупленности рынка. Это сигнал на продажу, так как тренд разворачивается вниз. Силы покупателей иссякли, рынок захватывают продавцы.
• Кривая RSI пересекла уровень 30 (или 20) снизу вверх, выйдя из экстремальной зоны перепроданности. Это сигнал на покупку, так как тенденция разворачивается вверх. Силы продавцов иссякли, рынок перехватили покупатели.

Работа с уровнями Relative Strength Index будет гораздо более эффективной в условиях горизонтального флета, когда цена движется в боковике и периодически отбивается то от верхней, то от нижней границы диапазона. Моменты таких отбоев обычно совпадают с моментами пересечений кривой RSI и уровней перепроданности/перекупленности.

Работа с центральным уровнем 50

При этом способе трейдер определяет положение кривой моментума относительно центрального уровня и на основе этого делает прогноз о направлении главного тренда. Если кривая ниже уровня 50 – тренд нисходящий, а если выше, то – восходящий.

При этом следует обращать внимание на положение кривой относительно границ экстремальных зон. Если линия уже почти приблизилась к уровню 30/20 или 70/80, то потенциал тренда может быть исчерпан

Входить в рынок в такие моменты опасно. Необходимо искать подтверждение тренда от фильтрующего инструмента, либо дожидаться другого сигнала.

Торговля по сигналам дивергенции/конвергенции

По мнению большинства профессиональных трейдеров, дивергенция является одним из самых сильных разворотных сигналов

Она отрабатывает в 90% случаев, а остальные 10% часто приходятся на ситуации, когда рынок внезапно развернулся из-за выхода какой-либо важной экономической новости, открытия/закрытия торговой сессии или другого фактора

Например, вы видите, как на основном графике цена идет вверх, формируя восходящий тренд. При этом линия RSI, наоборот, падает вниз, указывая на снижение индекса силы цены. В большинстве случаев цена последует за линией RSI и тоже начнет снижаться. То же самое работает и в обратном направлении, когда цена на графике падает, а показатели RSI растут.

На финансовом рынке принято различать два вида дивергенции:

• Медвежья, когда цена падает, а RSI идет растет.
• Бычья, когда цена растет, а RSI падает.

Кроме дивергенции, существует также конвергенция. Таким термином называют обратную ситуацию на рынке, когда линии индикатора и графика сходятся друг с другом. В этом случае наблюдается противоположный эффект.

Торговая стратегия RSI и EMA

В этой стратегии кроме индикатора RSI с периодом 14 мы будем дополнительно использовать две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 50 и 120, чтобы определить текущий тренд. Использовать стратегию рекомендуется на таймфреймах, не ниже H4. Идеально — D1.

Стратегия RSI + EMA — вход в позицию

При торговле по правилам стратегии RSI + EMA никогда не следует бороться с трендом. Наша цель — следить за текущим трендом и находить подходящие возможности для объединения его с индикатором RSI. Так как же определить тенденцию?

1. Если средняя EMA 50 выше, чем средняя EMA 120, имеется восходящий тренд.
2. Если средняя EMA 50 ниже средней EMA 120, сейчас наблюдается нисходящий тренд.

Следовательно, ордер на покупку следует открывать, когда есть восходящий тренд, и индикатор RSI пробивает уровень 30 снизу.

Пример входа в длинную позицию:

На графике выше показан пример входа при описанных выше условиях.

Ордер на продажу следует открывать, когда есть нисходящий тренд, и индикатор RSI пробивает уровень 70 от сверху вниз.

Пример открытия короткой позиции:

Приведенный выше вход согласуется с указанными условиями, цена открытия 113.860.

Стратегия RSI + EMA — выход из позиции

Стратегия RSI + EMA не использует жесткий уровень Take Profit. С другой стороны, Stop Loss должен быть:

• Чуть ниже последнего минимума в длинной позиции
• Чуть выше последнего максимума в короткой позиции

Однако, если расстояние от цены на графике до вышеупомянутых экстремумов слишком велико, вам следует установить стоп-лосс, чтобы ограничить уровень риска:

• Предыдущая свеча в длинной позиции
• Выше предыдущей свечи в короткой позиции

Мы открываем такую ​​позицию только в том случае, если убыток не превышает принятую нами процентный риск от величины депозита.

Мы закрываем сделки на покупку, если возникает любой из следующих сценариев:

• Индикатор RSI пробивает уровень 70
• Средняя EMA 50 пробивает среднюю EMA 120 сверху

Пример закрытия длинной позиции:

В данном случае у нас был первый сценарий. Стоп-лосс был на уровне 107.877, а позиция должна была закрыться на уровне 109.123.

Однако ордер на продажу должен быть закрыт при возникновении любого из следующих сценариев:

• Индикатор RSI пробивает уровень 30
• Средняя EMA 50 пробивает среднюю EMA 120 снизу.

Пример закрытия короткой позиции:

Управление торговым капиталом в стратегии RSI + EMA

Управление капиталом имеет важное значение в любой инвестиционной стратегии. Его отсутствие может привести трейдера к огромным убыткам и даже к банкротству

Рекомендуемый риск на 1 сделку не должен превышать 2% от нашего депозита.

Индикатор Aroon — применение

При базовом отображении индикатор Aroon колеблется в диапазоне между 0 и 100. Нахождение линий в верхней части (70-100) говорит о частом обновлении соответствующих экстремумов. Нахождение линий в нижней части (0-30) шкалы свидетельствует о редком обновлении экстремумов. Считается, что на рынке преобладают покупатели, если «верхняя» (зеленая) линия находится выше 50, а «нижняя» (красная) линия находится ниже 50. При медвежьих настроениях возникает противоположная ситуация: зеленая линия находится ниже 50, а красная выше 50. Приближение одной из линий индикатора Aroon к 100 при падении другой ниже 30 может быть признаком начала тренда.

Если индикатор Aroon используется в виде осциллятора, то он будет представлять собой одну линию, колеблющуюся в диапазоне от -100 до +100. Если осциллятор выше 0, то «верхняя» (зеленая) линия базового индикатора находится над «нижней» (красной) линией. Отрицательные значения осциллятора будут говорить о противоположной ситуации. Значения осциллятора можно использовать для определения силы тренда.

Индикатор Aroon для определения начала нового тренда

Базовый индикатор Aroon можно использовать для определения начала тренда. Признаком начала нового тренда будет пересечение линий индикатора, их закрепление по разные стороны от центральной линии и достижение соответствующей линией значения 100. Например, для выявления начала восходящего движения должно произойти следующее:

• зеленая линия пересекла красную снизу вверх;
• зеленая линия зашла в зону выше 50, а красная в зону ниже 50;
• зеленая линия достигла значения 100.

Аналогично образом индикатор Aroon используется для определения начала тренда вниз.

Определения начала нового тренда с помощью индикатора Aroon, график акций Pepsico (PEP), D1

Индикатор Aroon для определения периода консолидации

Признаком консолидации будет параллельное снижение двух линий индикатора Aroon, а также одновременное нахождение линий ниже уровня 50. Если индикатор Aroon падает ниже 50, то это говорит об отсутствии новых экстремумов как минимум во второй половине расчетного периода — рынок находится в диапазоне. Выход из консолидации сопровождается достижением одной из линий значения 100.

Параллельное снижение линий индикатора с заходом ниже 50 указывает на консолидацию, график фьючерса евро (6E), H1

Индикатор Aroon для определения приоритетного направления

В данном случае применяется индикатор Aroon в форме осциллятора. Во время тренда вверх осциллятор находится выше нулевой линии, а во время тренда вниз — ниже нулевой линии. Одним из факторов, влияющих на частоту пересечения нулевой линии, является период индикатора: чем больше период, тем менее чувствителен индикатор и тем реже он пересекает нулевую линию.

Осциллятор Aroon с периодом 14 и 50, график акций Starbucks Corporation (SBUX), D1

Осциллятор Aroon применяют в качестве фильтра общего приоритетного направления движения. Для идентификации разворота глобального тренда обычно используют достижение крайних значений. Например, в качестве признака общего разворота движения вверх можно брать достижение осциллятором значения +90, причем в качестве сигнала глобальной смены уже восходящего тренда использовать достижение индикатором Aroon значения -90. Применение крайних зон осциллятора позволяет отфильтровывать большинство коррекционных движений, но обратной стороной становится сильное запаздывание индикатора.

Определение приоритетного направления с помощью осциллятора Aroon, график акций American Electric Power Co. (AEP), D1

В основе индикатора Aroon лежат простые принципы оценки развития движения по интенсивности обновления экстремумов. Благодаря количественной оценке направления движения, индикатор Aroon можно использовать для выявления нового тренда, определения периодов консолидации и коррекций, а также в качестве фильтра приоритетного направления для входа в рынок. Также как и другие индикаторы, Aroon желательно использовать с учетом общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Уровни перекупленности и перепроданности

Теперь необходимо разобраться, как использовать индикатор RSI для определения уровней перекупленности и перепроданности. Стремительный взлет индикатора при быстром движении цены сообщает пользователю о том, что валютная пара находится в зоне перекупленности и скоро эта тенденция исчерпает свои силы, стоимость начнет падать. Поэтому трейдеру необходимо принять соответствующие меры. Чаще всего момент наступает тогда, когда RSI поднимается выше отметки 70.

На графике срабатывает и обратная ситуация, когда осциллятор стремительно движется вниз, и его значение опускается ниже отметки 30, тогда речь идет о перепроданности. В этот момент нужно дождаться начала роста цены и входить в торги на минимальных точках образования новой свечи.

Уровни 40/80 и 20/60

В некоторых ситуациях трейдеры меняют базовые значения 70/30 на 80/20. Это нужно учитывать при определении новой тенденции в торговле. Значения показателя в пределах от 30 до 70 (от 20 до 80) считаются нейтральным положением рынка, когда только намечается будущий тренд. Расширенный диапазон используется только опытными игроками биржевого рынка, т.к. при таких настройках поступает меньше сигналов, но они обладают повышенной точностью.

При восходящей тенденции используются показатели в 40/80, покупка происходит в момент, когда индикатор приближается к значению 40. При нисходящем тренде устанавливают уровни на значении 20/60, т.е. продажа активов производится при приближении индекса относительной силы к 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

Стратегия RSI, построенная на уровнях, простая в применении. Существуют точные точки входа и выхода из торгов, но иногда бывает сложно определить, какие значения применить к существующей ситуации на рынке. В первую очередь необходимо определить направление тенденции.

Если наблюдается спадающий тренд, при котором осциллятор несколько раз пробивал границу в 20, но никогда не поднимался до 80, и он резко достигает максимума возле отметки 80, значит, тренд скоро изменится. Трейдеру необходимо набраться терпения и внимательно следить за происходящим, принимая соответствующие шаги.

Уровень 50

При определении состояния валютной пары на рынке следует не забывать про линию 50. Она считается нейтральной, т.е. пробивание ее в разных направлениях может говорить о смене существующей тенденции. Изучение графиков дает возможность увидеть, что серединная ось при сильном тренде часто становится линией сопротивления. При возрастающей тенденции падающая цена должна отскакивать от 50 линии и снова стремиться вверх. Например, трейдер нашел предположительно растущий тренд, чтобы убедиться в этом, нужно дождаться пробоя любой линии выше отметки 50.

Подобная ситуация происходит и при нисходящей тенденции. Специалисты рекомендуют не принимать поспешных решений и использовать линию 50 индикатора RSI для подтверждения предположений о движении тенденции.

Пример еще одной стратегии на RSI и расширении Фибоначчи 1.618: