Williams Percent Range strategy
Чтобы понимать все тонкости работы с рассматриваемым инструментом, а также основные принципы его работы, рекомендуется рассмотреть конкретную торговую ситуацию, в которой он был использован. К примеру, торговля ведётся со стандартным значением анализируемого индикатором периода, который равен 14. Это значит, что для анализа будет использовано лишь 14 последних сгенерировавшихся на ценовом графике свечей.
Для проведения торговых операций была выбрана пара валют Фунт стерлингов/Доллар на пятнадцатиминутном отрезке времени. На взятых для расчётов свечах будет осуществляться поиск максимальных (в рабочем окне индикатора им соответствует нулевой уровень) и минимальных (в рабочем окне индикатора им соответствует уровень, со значением в -100) значений. В таком случае инструмент будет отображать соотношения стоимости закрытия последней временной свечи и актуальными на данный момент максимальным и минимальным показателями ценовой линии. Для вычисления последних берётся 14 свечей с учётом текущей.
Стоит отметить, что после окончания генерации последней ценовой свечи рабочий алгоритм индикатора зафиксирует итоговое значение стоимости в рабочем окне и приступит к анализу следующей. После того как открылась новая свеча следует учитывать, что для неё будут действовать уже другие показатели экстремумов стоимости. Однако изменения касаются только ценового графика: в интерфейсе индикатора они по-прежнему остаются на уровнях 0 и -100.
На изображении сверху показан пример сдвига рабочего алгоритма на новую временную свечу. На картинке можно увидеть ситуацию, при которой горизонтальная линия, окрашенная в синий цвет (она отображает уровень прошлого минимума), попросту пропадает с графика. Она перестаёт генерироваться в пределах нового диапазона из 14 свечей, анализируемых на уровне -100. Ввиду этого образовался новый минимальный уровень, равный 1,6590. Непосредственно на рисунке он отмечен зелёной горизонтальной прямой.
Из всего вышеописанного можно понять, каким образом у индикатора получается заранее предсказывать развороты ценовой линии. Данная особенность свойственна опережающим инструментам, которые являются крайне эффективными для проведения технического анализа. В данном случае сама стоимость, которая генерирует новую точку минимума и закрывается над ней, образует предпосылку для смены вектора своего движения.
При внимательном рассмотрении изображения можно заметить, что прошлый диапазон для закрытия свечи меньше, чем имевшаяся на рынке в прошлый временной период точка минимума. Также он короче расстояния от точки окончания генерации актуальной стоимости до нового ценового минимума. Таким образом объясняется способность инструмента предугадывать поведение стоимости на графике. На изображении снизу подобная ситуация отмечена синим прямоугольником.
Индикатор RSI с алертом и стрелкой (скачать)
- синюю, если это рекомендация на покупку;
- красную, если это рекомендация на продажу.
Рисунок 4. Индикатор RSI с алертом и стрелкой.
Из других особенностей можно отметить наличие в нем встроенного фильтра, настраиваемого следующими параметрами:
- UpDownPeriod;
- ROCPeriod.
Назначение остальных параметров следующее:
- RsiPeriod – период осциллятора;
- Price – расчетная цена осциллятора;
- AlertCandle – задержка в оповещении после сигнальной свечи (в свечах);
- BuyAlertLevel – уровень границы перепроданности;
- SellAlertLevel – уровень границы перекупленности;
- DiisplayArrows – отображать ли стрелки;
- UpArrowCode – код стрелки вверх (на покупку);
- DnArrowCode – код стрелки вниз (на пролажу);
- UpArrowColor – цвет стрелки вверх;
- DnArrowColor – цвет стрелки вниз.
У параметров группы Alerts назначение то же, что и у рассматриваемого в начале статьи индикатор RSI с алертом.
Следует учитывать, что контрольные уровни, задаваемые параметрами BuyAlertLevel и SellAlertLevel, автоматически не отображаются на графике. Чтобы сделать это, надо продублировать их значения на вкладке «Уровни».
Описание индикатора Williams Percent Range
Williams Percent Range (Williams %R) – это осциллятор скорости движения цен, который показывает положение текущей цены в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии %R и двух областей – перекупленности и перепроданности.
Значения индикатора варьируются от 0% до -100%, на уровнях -20% и -80% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -80% до -100%) и перекупленности (от 0% до -20%).
Williams’ Percent Range сравнивает цены закрытия с заданным торговым диапазоном и показывает, могут ли покупатели закрыть цену ближе к максимуму диапазона, или продавцы сильнее, и именно они сумеют закрыть цену на минимуме торгового диапазона.
Если у покупателей не получается закрыть рынок вблизи максимумов при действующей восходящей тенденции – значит они слабее, чем кажутся, и это создает предпосылки для продаж. Если продавцы не могут закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего движения – значит их силы на исходе, и это дает сигнал для покупок.
Williams’ Percent Range
Долгосрочный RSI
Хотя трейдеры обычно используют RSI на меньших временных масштабах, его можно использовать с неделями или даже месяцами в качестве входных данных вместо дней, часов или минут. Используя более длительную шкалу времени, можно согласовать краткосрочные сделки с долгосрочными трендами. Если месячный RSI все еще достаточно низкий и растет, то дневной сигнал на покупку RSI с большей вероятностью будет успешным. Точно так же высокий и падающий месячный RSI предполагает, что дневной сигнал покупки RSI, вероятно, является ложным положительным результатом. Наконец, дневной сигнал на покупку RSI может означать начало нового бычьего рынка, если месячный RSI очень низкий и снижается.
Простая стратегия по индикатору
Далее мы рассмотрим еще один вариант торговли, основанный на двух инструментах: RSI и SMA. Но сейчас покажем, как можно обходится одним лишь осциллятором и заключать сделки на вход.
Для начала нужно выставить на график 2 индекса относительной силы. Один с периодом 22, другой с периодом 3. Первый используется для определения тренда, а второй для входа на небольшой срок.
Для начала смотрим на осциллятор с периодом 22. Если мувинг выше 50% – тренд восходящий и сделки будут открываться только на повышение. Если линия находится ниже среднего уровня – тенденция медвежья и сделки будут открываться только на понижение.
После определения тренда смотрим на второе окно осциллятора и ищем точки входа. Не забыли как они выглядят? На повышение: пробой 50% и 30% вверх. На понижение: пробой 50% и 70% вниз.
Рассмотрим все на графике.
Вы видите, что в выбранный период RSI показывает нам о наличии восходящего тренда. Теперь входим с экспирацией в 3–4 свечи при появлении каждого сигнала. Их мы отметили красными вертикальными линиями. Если присмотритесь, заметите, что большинство сигналов отыграли в плюс.
Конечно, на истории все может оказаться куда лучше, чем в реальной торговле. Поэтому рекомендуем протестировать систему на демо или в тестере стратегий MetaTrader.
Важный нюанс
Мы дали периоды, которые отлично подходят для анализа на дневном графике. Соответственно, сделки закрываются только через 3–4 дня. Если для вас это слишком долго, можете изменить таймфрей. Но в таком случае рекомендуем и поэкспериментировать с настройками осциллятора.
Есть несколько принципов выбора таймфрейма для анализа графика. Один из самых популярных – выбор естественных временных интервалов. Рассмотрим на примерах:
- D1 (дневной) – 3, 5, 22, 65, 130. Каждый параметр соответствует конкретному отрезку времени, кроме 3. Неделя, месяц, квартал, полгода;
- H1 (часовой) – 3, 6, 12, 24, 120 – четверть дня, половина, целый день, неделя.
Такие временные закономерности вы должны находить на каждом таймфрейме.
Есть еще один, более простой вариант – установка круглых чисел: 10, 20, 50, 100 и т.д. Для индикатора относительной силы популярным является значение 10. То есть, вы можете установить этот период и работать с ним на любых таймфреймах.
Настойка Silent RSI Alerts
Настройки инструмента очень простые. На работу Silent RSI Alerts влияют два параметра – таймфрем и период. Вы можете изменить их в настройках инструмента:
- Timeframe. Настройка таймфрейма, для которого будут рассчитаны данные индикатора. Если указать здесь значение «current», то показания будут рассчитаны для текущего графика. При необходимости вы можете выбрать и любой другой таймфрейм из выпадающего списка.
- Period. Значение периода для расчета кривой RSI. Здесь необходимо указать количество баров, которые будут использованы для расчета данных индикатора.
Как видно из настроек инструмент может работать в режиме другого таймфрейма. Это очень удобно, если нужно получить данные со старшего графика – необходимо лишь указать в настройках нужный ТФ. Если вам нужны показания сразу с нескольких таймфреймов, то просто добавьте на рабочий график несколько индикаторов и для каждого из них укажите необходимое значение ТФ.
Типы сигналов и настройка уровней
Индикатор подает 5 типов сигналов, каждый из них имеет свои особенности и силу. Важную роль для работы также играет настройка уровней, которые будут обозначать границы зон перепроданности и перекупленности. Когда кривая будет касаться любого из них, индикатор будет подавать звуковой сигнал.
Первые два типа сигналов основаны на уровнях, значения которых вы можете указать в настройках:
- Over Bought/Over Sold. Значение уровней перепроданности и перекупленности для получения сигналов первой степени. Когда цена коснется одного из них, на рабочем графике в точке пересечения появится цифра «1», а сам индикатор отправит сигнал для открытия сделки. Если сигнал на повышение, то отметка будет зеленого цвета, а если на понижение – красного.
- Maxover Bought/Maxover Sold. Значение границ перепроданности и перекупленности для сигналов второй степени. При их касании индикатор также отправит звуковой алерт трейдеру, а точку пересечения пометит на рабочем графике красной цифрой «2». Данный сигнал является более сильным, чем первый, однако и возникает он гораздо реже. Его можно использовать не только для открытия сделок, но и для «доливки» уже действующих ордеров.
В параметрах вы также можете настроить визуальное отображение уровневых линий и цвет сигнальных цифр на графике.
Сигналы третьей степени необходимо отдельно подключать в настройках. Для этого нужно установить значение «True» для переменной «Show MA1 & Show MA2». После этого к индикатору будут добавлены 2 скользящие средние линии. При этом строиться они будут на основе индекса относительной силы. При включенной переменной «Show MA1 & Show MA2» индикатор будет выдавать звуковой сигнал по время пересечения данных линий.
Вы можете полностью настроить параметры данных скользящих кривых с помощью следующих переменных:
- Period MA. Период для расчета кривой MA. Указывается в барах.
- Applied MA. Тип цены, используемой для расчета показаний (Close, Open и т.д.).\
- Method MA. Способ расчета средних линий.
Сигналы четвертой степени предназначены для поиска дивергенции на графике. Данный модуль также называют «Не случившийся размах». Это один из видов дивергенции, предложенный разработчиком RSI Уэллсом Уайлдером. Индикатор дает сигнал в тот момент, когда кривая индикатора и линия цены на рабочем графике расходятся в разные стороны. Благодаря звуковому оповещению трейдер получает возможность не пропустить выгодный вход в сделку.
Последняя группа сигналов – пятая. По этому модулю индикатор подает сигнал в момент пересечения кривой RSI и одной из линий канала Боллинджера. При этом канал Bollinger bands строится также на основе индикатора Silent RSI, то есть, вам не нужно дополнительно устанавливать данный инструмент на график. Параметры скользящих линий, являющихся границами Боллинджера, также можно задать в настройках.
Таким образом индикатор RSI Silent дает 5 разных типов сигналов, которые можно подстроить под любую стратегию.
Советник на основе RSI, назначение и базовые закономерности в торгах на Форекс
Первоочередным назначением индикатора RSI является измерение импульса ценового хода. Так как значения данного индикатора колеблются всегда в пределах значений от 0%-100%, тогда зоной перекупленности будут значения, которые превышают 70%, а значения менее 30% — зоной перепроданности.
Чаще всего большинство опытных трейдеров свое внимание акцентируют на значении индикатора, которое превышает 80%, что говорит о полностью перекупленном рынке и большой его восприимчивости к понижению. Значение индикатора, опустившееся ниже 20%, говорит о рыночной перепроданности и ожидании дальнейшего повышения.
Значение индикатора, опустившееся ниже 20%, говорит о рыночной перепроданности и ожидании дальнейшего повышения.
Данная закономерность, является подтверждением того, что цена рынка непрерывно не может либо падать, либо расти. Используя советник на основе RSI, можно достаточно достоверно определить, когда рынок будет делать разворот в какую-либо из сторон.
Советник на основе RSI использует в качестве исходного сигнала стандартное пересечение с двумя уровнями – перепроданности и перекупленности. А в качестве исключительно единственного параметра индикатор использует период.
Классическим значением данного периода (как рекомендует создатель RSI) является – 14, но на сегодняшний день себя успешно зарекомендовали и другие индикаторы RSI, работающие на периодах 9 и 25.
РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ТРЕЙДЕРЫ в 2022 ГОДУ:
Старт от 10$
основан в
2016
старт
$10
ставка
$1
бонус
—
9,9
Обзор
Без верификации. РАБОЧАЯ СТРАТЕГИЯ для Интрейд бар
30.000 бонус
основан в
2012
старт
300₽
ставка
60 ₽
бонус
30.000
9,8
Обзор
Самые лояльные условия. Рекомендуем: 3 АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум
+100% на счет
основан в
2007
старт
$100
ставка
$1
бонус
15%
9,7
Обзор
| ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | СТРАТЕГИИ ДЛЯ AMARKETS |
$maxx бонус
основан в
1998
старт
$0
ставка
$1
бонус
до 60%
9,9
Обзор
| ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | СТРАТЕГИИ ДЛЯ ALPARI |
Так как советник на основе RSI – это осциллятор, то наилучшим образом он проявляет себя на флете, т.е. во время отсутствия ярко выраженного тренда. Если говорить точнее, то речь здесь идет о ситуациях, когда происходит расхождение между ценовым графиком и RSI. Возникновение такой ситуации говорит о вероятности того, что цена будет делать разворот либо вниз, либо вверх.
Сигналы, выдаваемые советником на основе алгоритма RSI
Используя во время торговли на Форекс советник на основе RSI, вы можете наблюдать следующие сигналы:
уровни поддержки/сопротивления. Получаемые при помощи индикатора значения, зачастую обладают более сильным характером, нежели те, что имеются на графике цен, что дает возможность осуществлять заблаговременные прогнозы;
вершины и основания. При выходе значений (для вершин) выше 70, а для оснований ниже 30 происходит их формирование. Следует заметить, что это формирование у индикатора происходит (в большинстве случаев) раньше, чем на графике цен, что также позволяет заблаговременно спрогнозировать ситуацию;
неудавшийся размах (т.е. прорыв уровня сопротивления или поддержки). Во время превышения значений предыдущих максимумов либо при понижении ниже предыдущих минимумов, советник на основе RSI образует «неудавшийся размах», т.е. двойную вершину с усеченным плечом.
Такой сигнал говорит о том, что произойдет колебание в ценовом движении, либо о том, что тренд полностью поменяется;
графические модели. Всем известные графические фигуры (модели), к примеру, треугольники, «плечи и голова» и т.п. зачастую образуются именно на RSI, а не на ценовом графике, давая информацию трейдерам о скором изменении ценового направления;
Дивергенция советника RSI в торговле
По той причине, что сигналы дивергенции в одночасье являются и сигналами изменения тенденции рынка, то, как правило, в расчет берутся те моменты расхождения, при которых индикатор RSI колеблется в пределах зоны перекупленности, а после перепроданности.
Любая из дивергенций в советнике может характеризоваться несколькими параметрами:
- различия в цене валюты;
- время, которое характеризует общую удаленность друг от друга значений максимума;
- трендовый параметр, который показывает текущую дивергенцию.
Данную величину всегда подсчитывают в виде разницы цены валюты во время 2-го экстремума и самой цены во время завершения движения, которое предопределено дивергенцией.
Индикатор CCI: описание
Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт.
Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:
- индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом;
- на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ, этим CCI похож на RSI;
- вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;
Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.
Описание и использование
Что касается настроек индикатора, их не стоит менять и пробовать ими играться. Данные параметры являются оптимальными для подобного рода осцилляторов и подходят для использования на всех ТФ, но конечно на свое усмотрение вы можете попробовать их изменить.
Одна из основных изюминок данного индикатора – зоны перекупленности и перепроданности тут поменяны местами, т.е. когда средняя индикатора пересекает зону 30 сверху вниз и выходит за рамки коридора, нам следует продавать актив, а не покупать. Точно также и с покупкой – покупка производится, когда средняя линия пересекает отметку 70 снизу вверх, а не так как в привычном нам RSI. Именно по этой причине у многих начинающих трейдоров возникают трудности с данным индикатором, но при должном походе тут нет ничего сложного.
Давайте разберем несколько примеров для большей ясности.
Вот так открывается и закрывается сделка на продажу.
А вот так открывается и закрывается сделка на покупку.
Конечно данный индикатор в одиночку не может вам гарантировать множество прибыльных сделок, но использовать его в совокупности с другими индикаторами – более чем интересно и прибыльно. Также хотелось бы заметить, что такой резкий и быстрый индикатор наиболее интересно использовать в скальперских стратегиях, поэтому давайте сразу перейдем к формированию собственной торговой стратегии на основе данного индикатора. А о том, что такое “скальпинг” вы можете почитать вот тут.
Как работает индикатор RSI?
Как видите, единственная «хитрость» — это расчет RS, который определяется как:
Средняя прибыль / средний убыток
Другими словами, индикатор RSI растет, когда средняя прибыль увеличивается (или когда средний убыток невелик). Теперь вам может быть интересно:
- Когда цена быстро движется вверх с небольшими откатами или без них, ваша средняя прибыль увеличивается, потому что цена показывает положительный рост, что приводит к более высокому значению RSI.
- Точно так же, когда цена быстро падает с небольшими откатами или без них, ваш средний убыток увеличивается, потому что цена показывает отрицательную прибыль, что приводит к более низкому значению RSI.
- Если вы выберете 14-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 14 свечах.
- Если вы выберете 5-периодный RSI, то средняя прибыль (и убыток) будет основан на последних 5 свечах.
Таким образом, если вы использовали более низкие настройки периода RSI, тем более чувствительным будет индикатор к недавним движениям цены.
Вот индикатор RSI в действии (с использованием 14-периодного RSI по умолчанию).
Индикатор RSI: как использовать в свинг-трейдинге?
Давайте посмотрим на вещи в противоположном направлении и узнаем, как индикатор RSI позволяет фиксировать колебания на рынках. Начнем с того, что свинг-трейдинг — это метод торговли, который стремится уловить «одно движение» (также известное как свинг) на рынках.
Как узнать, когда продавать, прежде чем импульс иссякнет и развернется против вас?
Здесь снова в игру вступает индикатор RSI.
Итак, что вы можете сделать, так это продать свою позицию, когда RSI пересечет выше значения 60. Это означает, что давление покупателей толкает цену вверх, и у вас есть возможность продать на ралли. Теперь вам, наверное, интересно:
«Почему вы ждете, что индикатор RSI пересечет значение выше 60?» Что ж, в этом нет ничего «волшебного», потому что главное — концепция.
Я бы сказал, что где-то от 50 до 60 даст вам приличный шанс поймать свинг.
- Что-нибудь выше, тогда вам придется высиживать откаты на этом пути.
- Что-нибудь ниже, и свинг волны могут оказаться слишком маленькими, чтобы стоить вашего времени.
В любом случае, не верьте мне на слово. Проделайте работу и проверьте все на себе, чтобы знать, какой подход вам подходит лучше всего.
Заключение
Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе. Я считаю, что они просто не умеют их готовить. В данной статье было разобрано множество интересных сигналов классического индикатора под названием Индекс Относительной Силы. Тем не менее, множество нюансов его применения просто невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Поэтому любителей этого замечательного индикатора я приглашаю на форум, где все желающие могут поделиться своими секретами применения RSI, а новички смогут научиться более эффективно его использовать.
Созданный мной индикатор можно скачать всего за 299$ абсолютно бесплатно. По мере накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию. Надеюсь, он поможет вам на вашем пути к благосостоянию.
