Forex индикатор standard deviation - подробный урок

Как пользоваться CCI на практике

Практическую часть статьи я предлагаю начать с вспоминания азов. Торговый канал – осциллятор. Значит первый вывод, который мы делаем, — лучше всего инструмент будет работать во флете, хуже — в тренде. В дальнейшем я покажу, как cci индикатор можно применять для трендовых рынков, где с его помощью также можно прибыльно торговать.

Выход индикатора из установленных зон

Самый простой способ использования ССИ это торговля в направлении пробоя. Другими словами мы заключаем сделку на понижение когда линия пересекает отметку -100 или + 100 вниз. Сделку на повышение отрываем когда линия пересекает -100 или +100 вверх. Выглядит на практике это следующим образом.

Преимущество – мы идем за рынком и не пытаемся отловить скорые откаты. Недостаток – далеко не каждый выход Commodity Channel Index будет таким продолжительным. Порой можно встретить ситуации, когда индикатор опционов CCI буквально на 1 свечу покидает свою «зону комфорта» и возвращается назад. Как же избавить себя от таких ложных входов? Могу дать только 1 совет – используйте данный принцип только при выходе цены из флета (пусть и краткосрочного).

Если же использовать торговлю по пробою при каждой возможности (не фильтруя), то можно словить много лосей. Ведь в данном случае мы торгуем не по базовому принципу инстурмента, мы не ищем «усталость» рынка, а находим его «бодрость», когда он просыпается.

Откат цены и торговля против тренда

Но если мы хотим вернуться к базовым принципам, то здесь нужно выбрить ситуации когда цена развивается поступательно и последовательно, без явных впадений во флеты. В этом случае мы делаем следующее:

Открываем сделку на повышение, как только Индекс опускается ниже -100.
Открываем сделку на понижение, как только Индекс поднимается выше +100.

Также хочу отметить, что чаще всего данную методику применяют трейдеры, предпочитающие использовать краткосрочную торговлю. В качестве улучшения и адаптации индекса ценового канала к определенному активу я еще раз рекомендую отходить от советов Ламберта и подбирать уровни руками. Например, так.

В этом случае точность будет заметно выше.

Дивергенция – поиск точек расхождения

Большинство осцилляторов, кроме стандартных сигналов, дают довольно четкое представление о перспективах актива и его цены за счет дивергенций.

Появление дивергенции говорит о слабости текущего движения и о возможности торговли против тренда. Пример такого подхода.

Это классический технический анализ. Здесь нет ничего нового, но порой с помощью этого подхода можно получить неплохие рекомендации. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что дивергенция это не главное достоинство Индекса и так его применяют крайне редко.

Стратегия торговли по тренду

В начале статьи я уже говорил о том, что Индекс канала это не стандартный осциллятор, который в трендовом рынке может только помогать терять деньги. Здесь есть ряд возможностей, который трейдеры могут использовать. В частности, ниже приведена стратегия по CCI, которая очень проста, но дает неплохие результаты именно, как трендовый механизм.

Прежде всего наносим трендовую модель – скользящие средние с большим периодом (например, 200). В этом случае мы знаем, что:

Цена выше мувинга – тренд восходящий торговать нужно только вверх.
Цена ниже мувинга – тренд нисходящий, торгуем только вниз.

Торговый канал в этом случае выступает в роли определителя точной точки входа. Когда при нисходящем тренде его показатели поднимаются выше +100 – значит на рынке сильное отклонение цены от тенденции. Это отличная возможность войти в сделку. Для восходящего тренда ситуация обратная. Ниже приведены примеры такой торговли.

В целом данный метод применим, как для форекса, так и для бинарных опционов.

Торговля на нулевой линии

Последний способ применения ССИ? Который я хочу рассмотреть в этой статье, это пересечение нулевой линии. Данный метод часто описывается, как очень прибыльный и базовый в работе с данным индикатором, но лично я этого мнения не разделяю

Можно ли торговать внутри дня без индикаторов

Любой профессиональный скальпер скажет вам, что только так и нужно

На небольших таймфреймах важно каждое движение цены, а запаздывание индикаторов снижает эффективность торговли внутри дня

Если есть желание попробовать себя интрадей-трейдером, то выберете временной интервал побольше – 5 или 15 минут. Да, вы пропустите часть сделок, но для тренировки этого будет достаточно. На м5 и м15 можно подключать к торговле индикаторы, но только в качестве дополнительного сигнала.

Для тех, кто хочет в совершенстве овладеть торговлей внутри дня, стоит обратить внимание на следующих «помощников»:

Биржевой стакан. Анализ спреда, размера заявок позволит предположить движение рынка и выбрать оптимальную точку для входа и выхода из рынка.

Свечные модели. Универсальный инструмент для торговли на любом таймфрейме, в том числе и на небольшом

Важно помнить, что свечные модели внутри дня действуют короткий промежуток времени.

Меню ввода заявки и модифицированный стакан. В терминале можно настроить быстрый способ ввода заявок, а также определенный вид стакана, помогающий сориентироваться в спросе и предложении.

Как рассчитать индикатор Standard Deviation

Для расчёта значений индикатора используется формула статистического среднеквадратичного отклонения:

Standard Deviation = Sqrt (SUM ((CLOSE−SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

В формуле:

Sqrt — квадратный корень.
N — период расчёта.
SUM (…, N) — сумма значений за N периодов.
SMA (…, N) — значения простой Скользящей средней с периодом N.
CLOSE — цена закрытия.

Расчёт значения индикатора STDev:

Рассчитывается простая Скользящая средняя с периодом N.
От цены закрытия текущего периода отнимается полученное значение Скользящей средней.
Найденная разница возводится в квадрат и суммируется.
Результат делится на период N.
Извлекается квадратный корень.

Буфферы

Буферы — это массивы, в которых хранятся значения индикаторов и расчеты. Пользовательский индикатор может иметь до 8 буферов. Буферы используют индексы, как и массивы, и находятся в диапазоне от 0 до 7. Когда вы вызываете пользовательский индикатор в советнике с помощью функции iCustom(), последним последним параметром в функции является буфер индикатора.

Чтобы найти подходящий буфер для индикаторной строки, вы обычно проверяете исходный код, если он доступен. Если исходный код отформатирован с описательными именами переменных, вы сможете легко определить соответствующий буфер. Рассмотрим правильное именование индикаторных буферов.

Как применять в работе Стандартное отклонение

Известно, что на рынке есть два состояния – когда он находится в активной фазе и когда он спокоен. Это также можно использовать в работе с бинарными опционами. Как мы уже отмечали выше, если показания StdDev низкие или близки к минимальным значениям, значит на рынке наблюдается спокойствие. Но в этот момент рыночные игроки ждут изменений, которые приведут к повышению волатильности.

Если же показатели Стандартного отклонения выросли, значит на рынке значительно повысилась волатильность и участники ждут изменения ситуации, то есть момента, когда на рынке вновь воцарится спокойствие. В принципе, обладая только этой информацией, торговать, используя индикатор достаточно сложно.

Применение и достоинства StDev

Использовать данный индикатор на практике достаточно просто. Основная проблема заключается в том, что многие трейдеры перекладывают на этот инструмент задачи, с которыми он не может справиться, ввиду своей специфики. Повторим, этот инструмент хоть и является трендовым, но направление самого тренда он указать не сможет. Он напрямую подсказывает Вам, насколько текущая тенденция сильна или же она теряет свою силу.

StDev прекрасно совмещается с различными трендовыми индикаторами и осцилляторами, его можно легко настроить и оптимизировать под Ваш стиль торговли. Если быть полностью откровенным, этот инструмент используется различными трейдерами достаточно редко, тем не менее, он достоин внимания. Этот индикатор можно использовать на различных рынках, он превосходно отрабатывает себя как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах. Просто нужно учитывать, что каждый торговый актив обладает своей спецификой и настройки индикатора нужно подбирать к каждому базовому активу индивидуально

Особое внимание стоит уделить параметрам манименеджмента и всегда входить в позиции с оптимальным уровнем риска. Помните, нарушение правил манименеджмента непременно влечет за собой убытки, порой и очень значительные

Индикатор CCI Nrp Mtf Advanced Alerts

Работа с осциллятором CCI Nrp Mtf Advanced Alerts ничем не отличается от установки прочих индикаторов в Meta Trader 4 (МТ4), поэтому сначала нужно скачать индикатор CCI нажатием на кнопку:

после чего установить его в торговый терминал МТ4.

Кстати, еще одна из его версий есть в этой стратегии. Можете попробовать обе -)

После нанесения на график модифицированного индикатора CCI график будет выглядеть примерно так:

Описание индикатора CCI с алертом, применение на практике. Сигналы

Оригинальный осциллятор CCI был создан еще в далеких 80-х годах для анализа графиков на товарной бирже, для поиска зон перекупленности и перепроданности рынка. В модифицированной версии CCI Nrp Mtf Advanced Alerts принцип и правила входа в рынок остались те же, что и в оригинале.

Однако алгоритм определения точки входа стал на порядок качественнее, ну и, конечно добавлен звуковой сигнал, что существенно упрощает работу, как уже замечалось…

В момент, когда линия индикатора заходит в зону перекупленности происходит закрашивание гистограмм индикатора в голубой цвет, а при заходе в зону перепроданности — закрашивание в красный цвет.

Позиции принято открывать в момент выхода линии из этих зон, что собственно и фиксирует стрелка на графике, как бы указывает на направление открытия сделки.

Принцип применения индикатора довольно прост, а именно:

Если гистограмма осциллятора пересекает уровень +100 сверху вниз и появляется голубая стрелочка вниз — входим на понижение;
Гистограмма пересекает уровень -100 снизу вверх и появляется красная стрелочка вверх — заходим на повышение.

Пример:

Второй тип сигналов, который очень часто задействуют трейдеры практикующие скальпинг — пересечение нулевого уровня.

Дело в том, что уровень 0.00 в индикаторе является своего рода точкой равновесия: если гистограмма индикатора находится выше него — тренд бычий, а если ниже него — тренд медвежий.

Таким образом, можно использовать сигналы на краткосрочное изменение тренда, а именно:

Гистограмма пересекает уровень 0.00 снизу вверх — сигнал на повышение;
Сверху вниз — покупаем опцион на понижение.

Настройки CCI Nrp Mtf Advanced Alerts

С помощью настроек у вас появляется возможность напрямую влиять на эффективность работы индикатора, поскольку можно не только изменять период инструмента, но и включать или отключать всевозможные оповещения, а также выбрать по какому из сигналов должны появляться стрелочки на графике.

TimeFrame — задается таймфрейм. Считаю вообще бесполезной функцией, так как CCI Nrp будет работать на любом таймфрейме, который вы выставите в терминале;
В строке CCIPeriod можете изменять период расчета индикатора;
CCIPrice — задать по какой цене происходит расчет индикатора;
Переменные OverSold и OverBought — вышеуказанные уровни перекупленности и перепроданности, на вход и выход из которых происходит появление стрелки на графике;
Smoothlength — смещение нулевого уровня;
SmoothPhase — нулевой уровень;
Переменная ShowArrows позволяет отключить (false), или включить (true), отображение стрелочек на графике;
Переменная ShowArrowsZoneEnter позволяет включать или отключать появление стрелочки в момент захода линии индикатора в зоны перекупленности и перепроданности;
ShowArrowsZoneExit позволяет отключить стрелочки при выходе из этих зон;
Переменные alertsOnZoneEnter и alertsOnZoneExit позволяют включить или отключить звуковое оповещение при входе и выходе из зон перекупленности и перепроданности индикатора;
Переменная alertsEmail дает возможность включить оповещение на почту в момент появления стрелочки.

Можете дополнить его трендовым индикатором (например, из этой стратегии), и дополнительным фильтром, таким образом у вас уже получится собственная стратегия, которую не забывайте обкатывать на демо счете перед торговлей реальными деньгами.

Оптимизация инструмента

Инструмент обладает всего одной настройкой, которая отвечает за его период. По умолчанию эта настройка обладает значением 20, это означает, что при осуществлении всех необходимых расчетов, индикатор будет применять двадцать последних периодов.

Таким образом, если вы используете временной отрезок D1, то инструмент будет использовать информацию за последние двадцать дней.

При увеличении значения периода индикатора, его чувствительность снизится, а при уменьшении чувствительность возрастет.

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

Как вы могли заметить кривая инструмента стала более плавной. Индикатор не выдает очень низкие или очень высокий показания.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

Инструмент с небольшим периодом выдает значительно больше сигналов для открытия ордеров, но часть из них являются ложными.

Большая часть трейдеров предпочитает использовать данный инструмент со стандартным значением, так как в этом случае индикатор выдает достаточное количество сигналов, достоверность которых находится на достойном уровне.

Индикатор объемов для МТ4

Каждый трейдер индивидуален. Некоторые верят в фундаментальный анализ и показатели безработицы, другие используют технический анализ с помощью скользящих средних. Каждый, безусловно, считает, что его стратегия самая лучшая, как и трейдеры, успешно применяющие индикатор объемов для МТ4 и зарабатывающие на этом приличные деньги.

Основными задачами объемов на рынке форекс являются

Подтверждение тенденции на рынке

Чтобы подтвердить восходящую тенденцию, желательно, чтобы объем торговли увеличивался с ростом цен и падал одновременно со снижением. Это подчеркнет их корректирующее значение. При нисходящем тренде объем торговли увеличивается с уменьшением. Таким образом, он уменьшается с ростом цен, подчеркивая их корректирующую природу. Увеличение объема торговли — это просто увеличение обязательств. Таким образом, объемы на форекс подчеркивают силу или слабость движения позволяя трейдерам принять решение о продолжении торговли по тренду или закрытии позиций.

Предупреждение перед изменением направления.

Если правило, описанное ранее, нарушено, это указывает на возможное изменение тренда. Потенциал доминирующей силы просто исчерпал себя

В это время стоит проявить осторожность

Типы объемов на форекс

На графиках мы выделяем два типа объемов:

Горизонтальные объемы

Эти объемы располагаются слева от цены на графике в виде горизонтальных линий и представляют собой диапазон изменения цены финансового актива за заданный промежуток времени. Главным достоинством горизонтальных объемов является обозначение стратегически важных уровней на рынке форекс, позволяющих успешно торговать на их пробое.

Вертикальные объемы

Вертикальные объемы располагаются внизу торгового терминала в виде графика, на котором каждая линия отображает поведение отдельной свечи над индикатором. Вертикальные объемы менее информативны и дают представление лишь о количестве изменений цены при формировании конкретной свечи. Вертикальные объемы наиболее распространены и легко реализуются стандартными средствами терминала Метатрейдер 4/5.

При анализе рынка трейдер может использовать один из перечисленных видов индикаторов объема или оба одновременно. Однако для начинающих игроков более доступны вертикальные, т.к. они уже встроены в популярный терминал Metatrader4 и 5. Горизонтальные объемы придется искать и устанавливать дополнительно.

Чтобы избежать путаницы в дальнейшем стоит сразу оговориться, что данные об объемах могут поставляться:

Напрямую с Чикагской фондовой биржи на основании фьючерсных контрактов по финансовым активам. Такие объемы называют реальными, поскольку они отражают действительную картину спроса и предложения на рынке,
Выбранным брокером исходя из данных по совершенным сделкам, предоставляемым поставщиком ликвидности. В этом случае сумма, доступная в торговой платформе, определяется потоком данных вашего брокера. Однако эти цифры даже отдаленно не показывают общий объем по всему миру. Поэтому такие объемы называются тиковыми, т.к. отражают только информацию о количестве изменений цены на рынке.

Стандартные индикаторы объема, встроенные в терминал Metatrader 4 относятся к вертикальным и тиковым. Например, отдельный столбец индикатора Volumes позволяет оценить общий объем изменения цен за время формирования соответствующей свечи, под которой он расположен.

Однако это не свидетельствует о бессмысленности применения индикаторов вертикального объема при торговле на форекс, т.к. путем сопоставления данных было выявлено сходство тиковых данных объема с реальными. А т.к. трейдера конкретные цифры не интересуют, а данные рассматриваются в совокупности и динамике, то индикаторы объема могут помочь трейдеру определить смену настроений на рынке, символизирующую скорый разворот тренда.

How to read standard deviation

When the standard deviation is high, meaning that the actual price is further from the average price, it is a sign of higher price volatility. On the other hand, you can see low volatility when the actual price is close to the average price. Consequently, a low volatility market can be characterised as a flat market.

The standard deviation calculation is based on a few steps:

Find the average closing price (mean) for the periods under consideration (the default setting is 20 periods)
Find the deviation for each period (closing price minus average price)
Find the square for each deviation
Add the squared deviations
Divide the obtained sum by the number of deviations
You can finally calculate the standard deviation as the square root of the value arrived at in the previous step.

The standard deviation indicator can have different values for different assets, and a higher value for standard deviation is not related to the level of volatility. The value of standard deviation is associated with the asset price. Therefore, an asset with a higher value should not be identified as more volatile.

Индикаторы объема форекс где найти

В стандартном терминале МТ4/5 набор индикаторов объема минимален. Опытным трейдерам этих инструментов будет недостаточно, ниже мы рассмотрим несколько проектов, где их можно найти.

Рассмотрим известные проекты:

Платформа ATAS () — на мой взгляд одно из лучших решений в анализе рынка. Включает в себя множество инструментов, включая кластерный анализ графика, строящийся как раз на объемах торгов. Протестировать возможности сервиса можно бесплатно 14 дней путем установки демо-версии программы. Это хорошая возможность протестировать систему для начинающих трейдеров.

Оптимизация инструмента

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

Установка и настройка индикатора

Standard Deviation является классическим инструментом торговли цифровыми опционами. Он находится во многих популярных платформах торговли, в том числе в МТ4.

Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить:

Нажимаем на вкладку «Ставка» вверху платформы.
Там следует выбрать «Индикаторы», затем «Трендовые» и «Standard Deviation».
Теперь индикатор добавлен к графику и его можно использовать в работе.

Увеличить

Главный параметр Standard Deviation – это период, который равняется 20.

Увеличить

Если на вашей платформе отсутствует данный индикатор, его можно скачать по этой ссылке: .

Для некоторых скрипт может показаться бесполезным, но для других он станет настоящей находкой. Много инвесторов в торговом процессе ориентируются на рыночную волатильность, но часть спекулянтов к данному вопросы подходит с визуальным способом, а не техническим.

Сигналы

StdDev подходит для торгового процесса внутри дня и для приобретения долгосрочных опционов. Индикатор базируется на таких правилах:

Когда на старшем таймфрейме образуется восходящий тренд, а стоимость на младшем графике падает, то необходимо дождаться момента, когда индикаторный мувинг перейдет в аномально высокие значения, после чего следует приобретать опцион выше.
Когда основной тренд нисходящий, стоит приобретать опцион ниже, когда в итоге контртрендового импульса StdDev достигает критического показателя.

Увеличить

Может появиться некоторая путаница, так как в двух ситуациях необходимо ожидать, пока увеличится индикаторное отклонение. Многие индикаторы работают по немного другой системе, при понижении стоимости падают, а при ее восстановлении растут.

В формуле StdDev исключается модуль числа, поэтому знак «плюс» присваивается всем колебаниям. В алгоритме расчета этого уровня перепроданности/перекупленности можно обойтись обычными визуальными наблюдениями. Становится заметно при увеличении масштаба графика, какие именно отклонения считаются отклонениями от нормы.

Оптимизация инструмента

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

Индикатор Standard Deviation: принцип работы и настройки

Если переводить название данного инструмента, то мы получим математический термин — среднеквадратичное отклонение. Это показатель, который описывает рассеивание параметров конкретной величины. В основе работы инструмента находится следующая формула:

Принцип работы инструмента

Можно говорить о том, что сигнальный мувинг инструмента – это показатель волатильности торгов. Здесь необходимо понимать, что кривая индикатора не связана с трендовыми движениями на рабочем графике. Она увеличивается по мере того, как сильный ценовый импульс в какую-то из сторон будет расти и уменьшается, как только ценовой диапазон графика будет сужаться. Однако, такая кривая будет немного запаздывать, как и любая другая средняя скользящая линия.

Давайте рассмотрим скриншот, представленный снизу. На нем вы можете увидеть две, выделенные цветом, зоны. Из-за очень сильного роста Евро кривая индикатора устремилась наверх. Однако, на следующий же день коррекционное движение убило этот восходящий тренд.

Что касается волатильности, то она продемонстрировала падение из-за того, что среднее скользящее состояло из большого количества показателей предыдущего дня. Вчерашний диапазон движения графика был значительно больше нынешних. Сигнальная линия индикатора начала расти только после того, как в период двадцать попали свечи новой торговой сессии.

Как правильно настроить индикатор

В окне настроек находится один параметр, который влияет на показатели инструмента – это период. Трейдеру необходимо определить количество свечей, в диапазоне которых и будет рассчитываться волатильность. Стандартное значение – двадцать. Оно подойдет для работы с такими временными интервалами, как часовой и дневной. Если вы хотите работать с другими таймфреймами, то вам нужно протестировать разные значения периодов для разных временных отрезков.

Раздел «Уровни» вы можете использовать для того, чтобы закрепить на вашем рабочем графике минимальные и средние значения волатильности, чтобы реализовать две вышеописанные торговые техники рассматриваемого инструмента.

Соотношение между трендами и циклами волатильности может помочь более точно находить точки на графике, когда тренд меняется. Что интересно, такие рыночные ситуации индикатор Bollinger Bands не улавливает. Это еще один аргумент, чтобы пользоваться рассматриваемым инструментом.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией BB RSI и индикатором для нее, который является комбинацией классического Bollinger Bands и Relative Strength Index.