Индикатор woodies cci для mt4: настройки и основы применения

Трендовая торговая система Woodies cci

Система Woodie’s CCI относится к универсальным. Ее можно использовать на любом активе и таймфрейме, но лучше работать на интервале H1 (часовой) и выше, поскольку более мелкие дают много ложных сигналов. Начинать рекомендуется с торговли по основному тренду, который подтверждается на старших фреймах (H4, D1). Именно в этих случаях вероятность правильного прогноза будет максимальной.

Открывать сделку можно при наличии паттерна (т.е. определенной модели, шаблона). Учить их названия необязательно – индикатор сам дает подпись при формировании фигуры. Тем более со временем они легко запомнятся. Вход по тренду возможен в нескольких случаях:

Паттерн Zero Live Reject (ZL) – линия подходит к нулевой, после чего продолжает движение по тренду вверх (сделка BUY) или вниз (SELL).
Reverse Divergence (Rev-Diver) – сильный сигнал обратной дивергенции, когда график идет в одном направлении, а индикатор – в другом. Сделка открывается по показаниям инструмента (против данных графика).
Trend Line Break (TLB) – пробитие трендовой линии по направлению главной тенденции. Сделка заключается в этом же направлении.
Horizontal Trend Line Break (HTLB) – пробитие горизонтальной линии в направлении главного тренда: сделка также заключается в соответствующую сторону.

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

Период;
Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Какие торговые сигналы дает CCI?

Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые генерирует индикатор Commodity Channel Index:

Разворот в зонах перекупленности и перепроданности

Этот торговый сигнал формируется после достижения индикатором CCI экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу возникает, когда линия CCI показывает локальный максимум в области перекупленности (выше +100%) и разворачивается вниз. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.

Сигнал на покупку ждем после захода линии CCI в зону перепроданности (ниже -100%). Когда линия CCI, показав экстремально низкое значение, начинает разворот вверх – появляется сигнал на покупку. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на покупку, стоп устанавливаем ниже локального минимума.

Пересечение центрального уровня 0%

Центральной осью индикатора CCI является уровень 0%. Пересечение уровня 0% линией CCI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Сам по себе этот торговый сигнал не очень надежный, поэтому лучше будет использовать его в сочетании с сигналами классического теханализа: пробитием уровней или линий поддержки/сопротивления, формированием ценовых фигур.

Дивергенция CCI и графика цены

Дивергенция (от divergere – расхождение) формируется, когда происходит расхождение линии CCI и графика цены.

Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум, а линия CCI показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» уже ослабли и можно ожидать разворот наверх. После формирования второго минимума и начала движения линии CCI вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу (медвежья) – возникает тогда, когда график цены формирует новый максимум, а линия CCI показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии CCI вниз рекомендуются продажи.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

Открыть дневной график инструмента;
Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Вопрос-ответ

Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума. Алгоритм дает качественные точки входа на Н4 и D1.

Какие программы можно использовать как дополнение?

Хорошо подойдут трендовые индикаторы. Трейдеры часто комбинируют CCI с Parabolic SAR, скользящими средними.

Можно ли комбинировать индикатор с Price Action?

Да, он выступит хорошим фильтром. CCI сочетается со всеми методами технического и свечного анализа.

На каких валютных парах лучше использовать инструмент?

Программа работает на всех активах и разных видах рынков. Но более качественные сигналы получаются на волатильных парах с хорошим диапазоном движения в течение дня.

Индикатор CCI удобен для поиска точек входа. Он обладает прогностической способностью, то есть предсказывает поведение цены еще до появления изменений на графике. Также инструмент оптимально подходит для фильтрации сигналов от других индикаторов. Он четко отсеивает ложные показатели и помогает избежать убыточных сделок.

Торговые стратегии с использованием индекса товарного канала

Стратегия дей-трейдинга на основе индикатора CCI

Эта стратегия хорошо подходит для торговли ценными металлами — Золото, Серебро.

Чаще всего индикатор CCI используется для нахождения разворота тренда. Однако, в этой стратегии мы будем использовать его для торговли по тренду. Обычно считается, что когда этот осциллятор достигает значение выше 100 или ниже -100, то это свидетельствует о перекупленном (перепроданном) рынке. Однако, часто можно заметить, что когда CCI достигает этих уровней без каких-либо трудностей или препятствий, то есть движение очень сильное, то достижение крайних уровней — хорошее место, чтобы войти в рынок в надежде на продолжении тренда.

На графике можно заметить отличных вход в покупки, в соответствии с выше описанными условиями. Цена открытия 1468.18 (необходимо прибавить стоимость спреда). Посмотрите, как плавно росла линия индикатора.

Напротив, в короткую позицию следует входить, когда индикатор CCI пересекает значение -100, а нисходящее движение на его графике продолжается непрерывно, без каких-либо трудностей.

Пример входа в продажи:

Управление позицией

Эта стратегия довольно специфична и не имеет предопределенного уровня Take Profit. Напротив, стоп-лосс должен быть:

Под лоу предшествующей свечи в случае сделки Лонг
Над хаем предшествующей свечи в случае открытия сделки short

В ситуации, когда наш вход генерирует прибыль, вы должны закрыть сделку на покупку, когда значения CCI перестают расти. На приведенном ниже графике это выглядело так:

Для позиции short она должна быть закрыта, когда значения индикатора CCI перестают падать. В вышеприведенной ситуации это выглядело так:

Размер риска на одну сделку рекомендуется использовать не более 2% от депозита.

Стратегия CCI + EMA

При торговле по правилам стратегии CCI + EMA необходимо следить за изменением тренда. Однако как это сделать? Для этого используются экспоненциальные скользящие средние:

Если средняя EMA 8 выше средней EMA 26, мы имеем восходящий тренда
Если средняя EMA 8 ниже, чем средняя EMA 26, сейчас наблюдается нисходящий тренд

Итак, когда лучше всего войти в позицию?

Условия на покупку:

Средняя EMA 8 пересекает среднюю EMA 26 снизу вверх
CCI принимает значения чуть выше нуля и растет

У нас есть вход здесь в соответствии с вышеописанными условиями, цена открытия 1.30086 (без учета спреда).

Условия открытия сделки на продажу:

Средняя EMA 8 пересекает среднюю EMA 26 сверху внизу
Индекс CCI принимает значения чуть ниже нуля и падает

Приведенный выше вход согласуется с указанными условиями, цена открытия 1.28829.

Выход из рынка

Стратегия CCI + EMA не использует жесткий уровень Take Profit. Напротив, стоп-лосс должен быть:

Чуть ниже последнего свинг лоу для длинных позиций
Чуть выше последнего свинг хая для коротких позиций

Однако, если стоп получается слишком большим, то для ограничения риска вы должны установить ордер Stop Loss:

Под предшествующей свечой для покупок
Над предшествующей свечой для продаж

Мы открываем такую позицию только в том случае, если убыток не превышает предполагаемого нами размера риска на сделку.

Ордер на покупку мы закрываем только в случае возникновения любой из следующих ситуаций:

CCI находится выше уровня 150, но его значение начало падать
Средняя EMA 8 пересекает среднюю EMA 26 сверху вниз

Пример закрытия длинной позиции:

Напротив, ордер на продажу должен быть закрыт при появлении любого из следующих сценариев:

CCI оказался ниже уровня -150, но его значение начало расти
Средняя EMA 8 пересекает среднюю EMA 26 снизу вверх

Размер риска на одну сделку рекомендуется использовать не более 2% от депозита.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант – вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж – пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз – активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.

Пожалуй, на этом сигналы на вход мы практически все разобрали. Кроме одного, довольно оригинального – его я оставил на сладкое.

Установка и настройка индикатора CCI

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

Период;
Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

Параметр Применить к

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Индикатор Woodies CCI для мт4

Так же, как и стандартный CCI, индикатор Вуди располагается в отдельной панели под основным графиком. Алгоритм предназначен для определения основной тенденции рынка. Он отлично работает в тандеме с другими трендовыми индикаторами, например, Macd или Power Fuse.

Индикатор Вуди, в отличие от CCI, оснащен еще одной дополнительной скользящей линией с периодом, равным шести. Она более чувствительная, чем стандартная сигнальная линия CCI, и намного быстрее реагирует на изменения цены. В индикаторе Вуди ее часто используют для предварительной оценки дальнейшего движения медленной скользящей линии – мувинга с периодом 20 (для долгосрочной и среднесрочной торговли) и мувинга с периодом 14 (для краткосрочной торговли).

Вы также можете ознакомиться с классической версией индикатора CCI и способом ее применения для торговли на бинарных опционах.

Кроме дополнительной скользящей линии, в индикатор была добавлена цветная гистограмма, бары которой указывают на тип тенденции.

Гистограмма Вуди дает сигналы трех типов:

Синие бары – признак бычьего тренда. Сигнал на покупку.
Красные бары – признак медвежьего тренда. Дают сигнал на продажу.
Желтые бары – указывают на предстоящую смену тенденции. Не дают никакого сигнала, а лишь призывают трейдера подготовиться к тому, что ситуация на рынке вскоре в корне изменится.

Нулевой (центральный, нейтральный) уровень также может менять свой цвет. Если отрезок линии стал красным, то это подтверждение развития нисходящей тенденции, а если зеленым – то это признак восходящего тренда.

Добавляем CCI в Метатрейдер 4

Индикатор CCI в терминале MetaTrader 4.0 можно добавить к графику так же, как и любой другой индикатор. Мы можем воспользоваться пунктом верхнего меню «Вставка» в главном меню МТ. Затем из списка мы выбираем «Индикаторы» — > «Осцилляторы» и ищем Commodity Channel Index.

Настройки CCI

После добавления индикатора CCI у нас появится окно с настройками. У нас есть возможность влиять на показания индикатора с помощью двух параметров:

период
тип цены

Регулируя период индикатора, мы должны помнить о том, что чем больше период, тем более сглаженной будет линия индикатора. Чем период индикатора короче, тем потенциальная амплитуда колебаний значений индикатора будет больше. Это может означать, что мы будем получать больше сигналов на открытие позиций, но их большая часть может оказаться ложными.

Предполагается, что наиболее распространенным используемым периодом для CCI является значение 14. Точно такое же, какое Уэллс Уайлдер использовал в индикаторе RSI. Однако имейте в виду, что стандартные значения — не значит самые лучшие. Перед использованием индикатора проверьте различные настройки CCI на разных инструментах (валютных парах).

Изменение типа цены в меньшей степени влияет на изменение значения индикатора CCI, чем изменение его периода. Вы можете обнаружить, что, изменяя тип цены, мы фокусируемся на деталях, в то время как основной параметр индикатора может быть установлен неправильно, поэтому изменение этого параметра мы должны оставить в самом конце процесса оптимизации.

Кроме того, в настройках индикатора у нас есть возможность настроить уровни,которые будут сообщать нам о том, перекуплен ли рынок или перепродан. Для CCI по умолчанию добавлены уровни 100 и -100, в то время как они также должны быть правильно настроены и адаптированы к заданному таймфрейму и валютной паре.

Индикатор CCI изображается на графиках как линия скользящего среднего

Индикатор CCI обычно представляется на графиках через линию скользящего среднего, которая сглаживает анализируемые данные.

На изображении ниже вы видите как индикатор CCI выглядит на графике.

CCI рассчитывается таким образом, что большую часть времени его показатель изменяется между +100 и -100, как изображено выше.

Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива, в результате которой цена может вырасти.

Трейдеры будут стараться продавать, когда CCI указывает на ситуацию перекупленности, открывая позиции в тот момент, когда индикатор при движении вниз пересечет отметку +100. Аналогичным образом, они будут стараться покупать, когда индикатор говорит о ситуации перепроданности, открывая позиции при пересечении им отметки в -100 при движении вверх.

Показатель CCI выше +100 может означать, что актив перекуплен, а показатель ниже -100 – что перепродан.

На следующем изображении цена пересекает уровень +100, информируя о перекупленности. Когда она вновь пересечет эту отметку при движении вниз, вы можете начинать продавать.

CCI выше +100
В выделенной области CCI развернулся и вновь упал ниже +100
Короткая позиция при развороте рынка

Индикатор CCI может быть использован практически на любом таймфрейме, чтобы определить момент изменения тренда или его окончания.

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты – период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора – определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

Подведем итоги

Индикатор CCI измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
Когда CCI выше нуля, это означает, что цена выше исторического среднего. Когда CCI ниже нуля, цена ниже среднего значения.
Значения выше 100 указывают на то, что цена находится намного выше исторического среднего значения.
Значения ниже -100 указывают на то, что цена находится намного ниже исторического среднего значения.
Переход от отрицательных или близких к нулю показаний до +100 может использоваться в качестве сигнала для наблюдения за восходящим трендом.
Переход от положительных или почти нулевых значений к -100 может указывать на возникающий нисходящий тренд.
Уровни перекупленности и перепроданности, как правило, определяются для каждого отдельного актива с учетом исторических экстремальных уровней CCI, где происходил ранее разворот цены.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

Market Review

Трейдеры на финансовых рынках, пользующиеся средствами теханализа, стремятся по результатам определить оптимальный момент для заключения сделки, вероятность того или иного варианта развития рыночной ситуации, направление тенденции и другие характеристики ценового графика.

Для этого широко применяются трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы рыночного цикла. Предпочтение отдается универсальным инструментам, решающим все или часть этого комплекса задач. К таким относится индикатор CCI.

На первый взгляд индикатор ведет себя как классический осциллятор, находясь значительную (порядка 70%) часть времени в активной зоне, попадая при пересечении ее границ в области перекуплености/перепроданности. Однако его функциональность значительно шире, что позволяет строить как торговые системы (ТС) использующие осцилляторные свойства (отличный вариант для новичков), так и более сложные стратегии. При этом инструмент демонстрирует высокую эффективность практически на всех рынках, активах и таймфреймах.