Уровни фибоначчи на форекс: построение и использование на практике

Японские свечи

Несмотря на то, что западные трейдеры стали использовать японские свечи для анализа гораздо позднее, чем линейные графики или бары, они стали наиболее популярным видом изображения графиков. Как уже было сказано выше, большинство сигналов, получаемых от свечного анализа в отрыве от общей картины и других видов анализа, не всегда бывают сильными, но есть некоторые комбинации, которые можно использовать в качестве основных. При этом лучше всего такие комбинации работают на графиках не ниже четырехчасового. Но для начала посмотрим, каким образом строится свеча.

https://youtube.com/watch?v=qF4zKQOFnQ8

Для ее построения берется четыре значения: цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальное значение (high) и минимальное значение (low). Тело свечи (толстая ее часть) образуется как разница между ценами открытия и закрытия: если цена закрытия выше цены открытия, то образуется бычья свеча (белая), если ниже – медвежья (черная). Цветовая гамма свечей может быть разной, но мы для примера возьмем черно-белый вариант. Над и под телом свечи образуются тени, которые показывают, как далеко отскочило экстремальное значение цены от торговой сессии. Свеча может характеризовать любой промежуток времени, на котором проводится анализ, но, как уже было сказано, более сильные сигналы по ним образуются на более длительных временных промежутках.

Кроме таких вот стандартных свечей могут образовываться так называемые доджи – свечи, на которых цена открытия и закрытия совпадают или почти совпадают (цвет при этом значения не имеет). Такие свечи довольно часто используются в различных комбинациях и чаще всего усиливают сигнал.

Различных комбинаций, образующихся японскими свечами, очень много, мы же остановимся на более сильных из них. Кстати, у многих из них очень поэтичные названия, не зря же их родиной была Япония.

Молот и повешенный

Выглядят эти свечи одинаково: небольшое тело, отсутствует или очень маленькая верхняя тень, и очень длинная нижняя, цвет свечи значения не имеет. Различаться они будут по своему местонахождению: молот образуется на нисходящем тренде (служит сигналом к развороту вверх), повешенный – на восходящем (сигнал к развороту вниз). При этом речь не обязательно идет о глобальном изменении направления тренда – это может быть и небольшая коррекция.

Длинная черная свеча, идущая за «повешенным» или белая, идущая за молотом, служат дополнительным подтверждением сигнала.

Поглощение

Сильным сигналом разворота рынка являются модели поглощения, для которых характерны следующие особенности: свечи должны быть контрастными по цвету (или же первая свеча должна быть доджи); вторая свеча своим телом полностью перекрывает (поглощает) первую; на рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция.

Харами

Если в рассмотренном выше примере первая свеча будет больше, а вторая значительно меньше (так называемый волчок – свеча с небольшим телом), то образуется сигнал, называемый харами. Сам по себе такой сигнал не является очень значимым – скорее, просто говорит о приостановке рынка, но вот если в качестве второй свечи выступает доджи, то это будет уже более значимый сигнал к развороту, называется он крест харами.

Звезда

Такая модель также указывает о возможном завершении предыдущей тенденции. Образуется она как свеча с маленьким телом после свечи с большим телом, при этом обязательно должен быть разрыв между их телами. Усиливает такой сигнал свеча доджи в качестве звезды. Особенно сильный сигнал образуется, когда при восходящем тренде образуется звезда доджи с разрывом по отношению к предыдущей и последующей нисходящей свече не только между телами, но и между тенями. Такая модель называется «брошенный младенец на вершине.

По аналогии с ней образуется и модель на нисходящем тренде, которая называется «брошенный младенец в основании».

Перечислить все комбинации японских свечей в одной статье просто невозможно, но для начала работы этих знаний может быть достаточно. А уже по мере их отработки можно будет двигаться дальше.

Как построить график по линиям Фибоначчи?

Чтобы использовать для анализа линии Фибоначчи, построение прямых происходит в несколько этапов:

Построение основных линий;
Управление опорными точками;
Управление уровнями инструментов линий;
Установление ключевых параметров.

Шаг 1. Построение

За основу построения линий Фибоначчи используется график изменения курса криптовалюты. Но для этого нужен промежуток, где точно видно, откуда начинается, а где заканчивается определенный тренд. После этого нужно поставить две точки в начале и в конце тренда и соединить их в одну линию.

Это опорный элемент графика, и он называется «трендовая линия». Если все сделано верно, то на конечной точке можно определить расстояние по оси времени, расстояние по оси цен, а также угол наклона прямой.

Шаг 2. Управление точками

На любой линии тренда есть три ключевые точки (начало отрезка, конец отрезка и его середина). Эти точки можно регулировать для изменения длины и направления линии.

Шаг 3. Управлением уровнями

Вкладка уровней специфична, и используется она только для линий Фибоначчи. В ней показано описание каждого уровня, а также можно настроить отображение ценового значения для каждого из них. Для этого нужно перейти в поле «Описание» и поставить символ процента и доллара.

Что такое уровни коррекции Фибоначчи

Инструмент «уровни Фибоначчи» представляет собой набор линий (сетку), которые показывают ключевые линии поддержки/сопротивления на развивающихся трендах любой направленности. Различают коррекционные и импульсные уровни, выступающие ориентирами для профитных целей и защитных стоп-приказов.

Краткая история появления чисел fibonacci

Математическая модель Фибоначчи основана на теории определенной последовательности числового ряда, где каждое последующее число равно сумме 2-х предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Получается бесконечная прогрессия, которая открыла еще одну закономерность при делении соседних чисел Фибоначчи — уникальную пропорциональность. Так появились уровни коррекции (ретрейсмента) и расширения.

Как работает последовательность Фибоначчи

Открытие Фибоначчи получило применение в трейдинге после появления волновой теории Эллиотта, которая обосновала наличие импульсов и откатов на фондовом рынке.

Именно Эллиотт связал циклы рыночных колебаний с последовательностью Фибоначчи, что позволило создать одну из главных методик технического анализа. Благодаря числам Фибоначчи стало возможным определение временных и ценовых характеристик волн.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Фибо-сетка эффективна на трендовых рынках и малопригодна для торговли в диапазонах, где наблюдается консолидация цен и флэтовое движение. На «боковиках» цена движется в узких коридорах, отталкиваясь от поддержки и сопротивления, поэтому расширения Фибоначчи остаются не у дел.

Пример флэта, когда цена не достигла цели 161,8 и развернулась на повторную коррекцию к 23,6.

При всей авторитетности инструментов Фибоначчи они неидеальны и могут преподносить неприятные сюрпризы в виде неожиданных пробоев ключевых коррекций. В таких случаях необходимо перейти на более крупный ТФ и перестроить прогноз. Чем больше временной интервал, тем меньше шансов разувериться в действенности индикатора.

Пример, когда не работает индикатор «фибо-линии» — цена в/п GBP/USD на ТФ М5 отскочила от уровня 100 и ушла за пределы 0,0.

Эта же пара на ТФ Н1 отработала восходящий тренд до 161,8.

Значимость уровней

Для определения коррекций используются:

глубокая коррекция — 23,6; 38,2;
стандартная коррекция — 50,0; 61,8.

Развитие тренда может достигать уровней 161,8; 261,8; 423,6.

Как рассчитываются

Основной набор коэффициентов Фибоначчи (значимые уровни) рассчитывается путем деления каждого последующего числа на предыдущее или наоборот, а также делением чисел через одно, три и т. д.

34:55 = 0,618

8:21= 0,382

13:55= 0,236

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней

Например, пробой вверх, одного из основных уровней на восходящем тренде (161,8), с высокой степенью вероятности говорит о стремлении цены достичь следующей цели — 261,8.

Для идентификации истинного разворота необходимо дождаться ситуации, когда цена, протестировав ближайшую коррекцию, покажет уверенный ее пробой (сигнал усилится, если цена пересечет и следующий коррекционный уровень).

Как строить линии Фибоначчи на графике, правила построения

Правила построения линий основаны на определении точек затухания и зарождения трендов. Встроенный в торговый терминал индикатор позволяет устанавливать фибо-сетку в ручном режиме на любой участок графика, используя и восходящие, и нисходящие тренды.

Как добавить индикатор на ценовой график

Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно кликнуть в верхней строке меню терминала окно «рисование линий Фибоначчи» либо открыть вкладку «вставка» и перейти на «Фибоначчи» — «линии».

Активировав инструмент, можно растянуть сетку (зажать левую клавишу мышки и протянуть в любом направлении) и установить параметры настроек, щелкнув правую клавишу мышки.

Как настроить сетку уровней Фибоначчи

Фибо-сетка даст эффект только при правильной установке индикатора, которая предполагает:

определение точки начала тренда;
определение уровня 100,0.

Зарождение тренда надо искать на локальных ценовых пиках индикатора (макс/мин), а уровень 100,0 определяется по первой коррекции, которая должна достигать, как минимум, уровня 61,8 (задачу облегчит волновой индикатор «Зигзаг). Если откат от 100,0 опустится ниже отметки 23,6 (не говоря уже о «0»), то тренд считается не состоявшимся и выставленные уровни не сработают.

Что это такое

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Значения уровней

Не все линии имеют одинаковое значение. Наиболее важные ― 38,2%, 50,0% и 61,8%. Второстепенные ― 23,6% и 78,6%. Их используют не всегда. Каждый имеет характеристику:

23,6%. Первое препятствие для цены. Оно недостаточно сильное, чтобы вызвать разворот. Но в этой зоне котировки часто притормаживают, образуя небольшую консолидацию. 23,6% используют для проверки правильности построения сетки. Ордера здесь пока не открывают;
38,2%. Важный коэффициент, применяется для открытия сделок. Если цена прошла 23,6% и не откатилась, значит, движение достаточно сильное. Поэтому при пересечении 38,2% можно войти в рынок. Тейк-профит устанавливают на 50%, а стоп-лосс ― на 78,6%;
50,0%. Очень важная зона. Если котировки ее преодолеют, значит, движение мощное и будет уверенно стремиться дальше. Либо произойдет откат. Тогда сделки открывают в противоположном направлении;
61,8%. Даже самое сильное движение имеет все шансы развернуться здесь. Если этого не произошло, значит, рынок двигают крупные участники и можно зайти вместе с ними по направлению тренда;
78,6%. В этой области обычно отмечается скопление стоп-приказов. Если цена дойдет до них и активирует ордера, вероятность разворота высока. Но если котировки преодолеют 78,6%, есть вероятность добраться до 100%;
100%. Предельный коэффициент. Если удалось до него дойти, разворот неизбежен. Он может произойти не сразу, а через небольшой промежуток времени. Здесь прогнозируют слом тенденции и рассматривают сделки в обратном направлении после получения подтверждения.

Начинающим закономерности кажутся сложными. Но стоит понаблюдать на реальном графике, как все становится понятно. После сильного тренда наступает коррекция. Проценты прогнозируют ее величину.

Чем выше процент, тем меньше вероятность, что коррекция дойдет до этих областей.

Будь богаче – торгуй Фибоначчи!

Для подробного ознакомления с темой торговли по уровням Фибоначчи отлично подойдёт книга «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги» А. Кияницы и Л. Братухина. Мы же ограничимся практическими примерами на метатрейдер 5 и слегка затронем бинарные опционы.

Построение линий Фибоначчи в терминале МТ5 реализовано очень просто. Предположим, нам нужно войти в сделку по тренду, используя коррекцию для поиска подходящего уровня. Для этого в терминале открываем пункт меню «Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи» и при нажатой левой кнопке мыши протягиваем сетку из линий от уровня начала тренда до начала его коррекции.

Оценка текущей ситуации как коррекции часто носит субъективный характер, но обычно если на сетке цена при откате пробивает уровень 23,6%, можно говорить о полноценной коррекции. Поэтому торговля по уровням коррекции рискованна (запас хода может быть очень мал), а вот подготовиться к продолжению тренда, наоборот, намного удобнее.

В этом примере цена доходит до коррекционного уровня 61,8%, (что бывает не очень часто), отражаясь от него с удивительной точностью. Как видим, уровни 38,2% и 50% были уверенно пробиты, поэтому открытие продажи от них выглядело рискованно.

Итак, коррекция завершилась и можно рассчитывать на хорошую прибыль в случае продажи. Но как оценить запас нисходящего движения? И здесь на помощь приходят уровни Фибоначчи, но уже как т.н. расширение. Построить его можно, отложив сетку от начала коррекции до её завершения. Тогда ниже уровня начала расположатся дополнительные уровни 161,8%, 261,8% и т.д.), которые можно считать потенциальными целями трендового движения.

В нашем примере первая попытка достижения уровня 161,8% была в январе 2012 года, но она закончилась неудачей, за которой последовала новая сильная коррекция. Однако, в мае 2012 года целевой уровень нисходящего тренда всё же достигнут.

Психологически непросто держать открытую позицию, когда цена надолго уходит в противоположную сторону. Для этого нужно обладать навыком самодисциплины. Порой более прибыльна торговля со скользящим стопом и повторным открытием позиции по тренду от новой коррекции.

По этой причине уровни Фибоначчи редко используют как самостоятельный индикатор. Как правило, они служат хорошим подспорьем для определения уровней stop loss и take profit, но сигналы на открытие позиции получают при помощи дополнительных индикаторов.

Как торговать, используя уровни Фибоначчи

1 стратегия — торгуем откаты по тренду

Наиболее распространенным применением уровней Фибоначчи в трейдинге является обычная стратегия торговли на откатах по тренду. После того как вы определили движение от A до B, наблюдаем за уровнем коррекции C.

Следующие скриншоты показывают резкое восходящее движение в более широком бычьем тренде. Часто трейдеры пропускают такие внезапные прорывы, а затем пытаются найти возможность снова войти во время отката. Инструмент Фибоначчи идеально подходит для идентификации поворотных точек во время коррекции. Благодаря уровням Фибоначчи трейдер сможет найти 2 повторных входа на откатах.

Давайте рассмотрим рисунок выше:

Это движение (отмеченное стрелкой) произошло во время бычьего тренда. Однако, как часто бывает, мы не успели войти в рынок и теперь ждем отката.
Используем инструмент Линии Фибоначчи, который натягивается на движение (от А до B), для того, чтобы увидеть уровни, где цена может развернуться.
Есть 2 возможности для входа:
1. Использовать отложенные ордера на уровнях 0,618; 0,382; 0,236
2. Дождаться сигнала (например паттерна price action от этого уровня).
Мы видим, что цена отскочила от уровня 0,618 (точка С) и продолжила восходящее движение по тренду.
С помощью инструмента Уровни Фибоначчи мы смогли бы найти два входа в продолжительный восходящий тренд. Синие круги показывают первое движение АВС (рассмотренное в п. 1-4). Зеленые круги показывают следующее движение АВ с нанесенными линиями Фибоначчи и точку С, где можно было бы еще раз войти в рынок.
Ищем следующую возможность для открытия сделки: натягиваем линии Фибоначчи от новой точки А (прежняя точнка С) к новой точке В. Открываем сделку

2 Находим уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме

Другая возможность использовать линии Фибоначчи — это определить движение AB на более высоком таймфрейме, а затем перейти к обычному, рабочему таймфрейму и наблюдать за уровнями коррекции, как за ключевыми уровнями поддержки / сопротивления.

Первый график показывает дневной график EUR / USD, где отмечено нисходящее движение от А к В и добавлены линии Фибоначчи.

На втором графике показан 4-часовой таймфрейм, с теми же уровнями Фибоначчи с дневного графика. Вы можете видеть, что цена всегда довольно точно на них реагировала.

3 Определяем место для размещения тейк профита

Линии Фибоначчи очень хорошо зарекомендовали себя при определении уровней фиксации прибыли в тренде. Самые популярные уровни: 138,2 и 161,8. Методы выставления take profit весьма индивидуальны, но большинство трейдеров, торгующих с применением линий Фибоначчи, руководствуются следующим:

Коррекция от 50, 61,8, или 78,6 часто приводит цену к области 161,8;
Коррекция от 38,2 часто останавливается на расстоянии 138,2 (кстати, это уровня нет по умолчанию в терминале MТ4, поэтому его нужно добавить вручную)

На рисунках выше показано несколько примеров. Посмотрите, как линии Фибоначчи показали отличные места для размещения тейк профитов.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы предоставляют нам инструмент расширения Фибоначчи, в котором уже есть встроенные математические функции. Все, что нам нужно сделать, это нажать на кнопку и перетащить расширение Фибоначчи на свой график. Однако давайте попробуем разобраться в его закономерностях.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Каждое число в данной последовательности является суммой двух предыдущих чисел:

0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8 и т. д.

Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1,618 раз больше предыдущего числа. Таким образом, хотя все цифры разные, они имеют одну общую закономерность.

Если вы знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, вы знаете, что значение 1.618 или 61,8% чрезвычайно важно. Число 1.618 называется «золотым сечением» или «золотой серединой»

Соотношение 38,2% получается путем деления любого числа в ряду на число, размещенное на две позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

13 / 34 = 0,382.

Соотношение 23,6% получается делением любого числа в ряду на число, размещенное на три позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д.

13 / 55 = 0,236.

Таким образом, мы получаем соотношения 61,8%, 38,2% и 23,6%.

Так что же делает эти соотношения такими особенными? Это до сих пор неясно. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Что общего у панциря улитки с графиками? Все правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Прибыль, которую вы только что получили от продажи EURUSD на уровне Фибоначчи 61,8%, во многом можно объяснить изучением растений, цветов и даже раковин улитки. Эти уровни, которые мы используем на своих графиках, впервые были изучены в природе. В конце концов, сам Фибоначчи никогда не был трейдером.

Однако следует отметить, что не на всех графиках присутствуют данные закономерности. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары больше уважают эти уровни, чем другие.

Боначчи пытался найти числовой порядок для упорядочивания хаоса в окружающем мире. В мире трейдинга его последовательность чисел помогает объяснить закономерности движения цены. В конечном итоге, технический анализ и наши действия как трейдеров зависят от повторяющихся ценовых шаблонов, паттернов и уровней.

Кратко

1
ФинансовУровни Фибоначчи — это инструмент технического анализа, который используется для прогнозирования движения цены ценной бумаги.ая отчетность — это специальный документ, с помощью которого инвесторы могут оценивать результаты финансовой деятельности определенной компании. Все публичные компании регулярно выпускают финансовую отчетность.
2
С помощью уровней Фибоначчи трейдеры могут выбрать два любых значения стоимости ценной бумаги и построить уровни поддержки и сопротивления.
3
Чтобы использовать уровни Фибоначчи для анализа нисходящего тренда — нужно следить за уровнями сопротивления.
4
Чтобы проанализировать восходящий тренд с использованием уровней Фибоначчи — нужно следить за уровнями поддержки.
5
Уровни Фибоначчи рассчитываются только по графику истории торгов по инструменту , а такие важные данные как например финансовая отчетность компаний или последние новости не принимаются в расчет. Поэтому не стоит опираться только на этот инструмент при принятии инвестиционного решения.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Выводы

Последовательность Фибоначчи напрямую связана с термином «золотое сечение», которому соответствует число 1,618. Отношение каждого следующего числа к предшествующему стремится к этой величине.

Работая с этим методом, трейдеры могут прогнозировать, куда двинется тренд, неважно, на каком рынке — Форексе, фондовом или криптовалюты. У любого тренда всегда будут наблюдаться циклы повышения, коррекции, спада, снова коррекции и последующего роста

И линии Фибоначчи нужны, чтобы прогнозировать направление движения тренда, опираясь на цифры

У любого тренда всегда будут наблюдаться циклы повышения, коррекции, спада, снова коррекции и последующего роста. И линии Фибоначчи нужны, чтобы прогнозировать направление движения тренда, опираясь на цифры.

Несколько полученных значений биржевики связывают в неровную линию и подвергают анализу, чтобы найти некие ориентиры, которые позволят уверенно входить в рынок.

Опытному трейдеру уровни Фибоначчи сэкономят время и силы на утомительные детальные расчеты и послужат отличным инструментом получения прибыли.

Новичкам в этом деле следует начать с изучения волнового анализа и базовых навыков торговли от уровней. И только потом переходить к освоению метода Фибоначчи.

Но как бы в разных трейдерских блогах ни нахваливали этот продвинутый инструмент, следует знать, что его абсолютная эффективность до конца не доказана — поэтому результаты применения целиком зависят от степени подготовки и опыта трейдера.

Это сложная тема. Ее невозможно детально разобрать в рамках одной статьи. Поэтому приглашаем на наш базовый курс.