Скользящие средние
Едва ли не самый популярный индикатор в мире. Используется и при торговле по тренду, и для поиска разворотных точек.
Есть 2 способа использования мувингов в качестве инструмента для поиска разворота рынка:
Применяется одна «тяжелая» скользящая средняя (с большим периодом). За счет большого периода она слабо реагирует на коррекционные движения. Моментом смены тренда считается пересечение графиком линии МА и закрепление за ней. Основной недостаток этого подхода – очень сильное запаздывание сигнала. Обычно используют период больше 100, к моменту пересечения линии мувинга график уже успевает пройти солидное расстояние.
Может использоваться 2 и более мувингов с разными периодами. Сигнал о смене тренда формируется при пересечении линий индикаторов. Запаздывание меньше, чем в первом случае, но больше ложных сигналов. Нужны дополнительные фильтры на случай, когда при коррекции линии МА пересекаются, но разворот не происходит.
Работа со скользящими средними – это поиск баланса между запаздыванием и надежностью сигнала. Этот индикатор разворота рынка неспособен давать сигналы непосредственно в момент смены тренда.
Сигналы этого типа используется скорее как фильтр для определения приоритетного направления движения графика. Если торговать только по ним, то соотношение стопа к тейк-профиту будет далеким от идеального. К моменту получения сигнала от МА уже назревает коррекция на первое движение после разворота.
Как можно подтвердить дивергенцию?
Первое, что необходимо понять, так это то, что вы не можете «подтвердить» какой-либо торговый сигнал способом, который гарантировал бы прибыльный результат. Вы, наверное, понимаете, но некоторые начинающие трейдеры думают, что всегда есть способ быть уверенным в прибыльной сделке. Однако это попросту невозможно. Трейдинг – это череда побед и поражений.
Однако вы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у вас есть очевидный торговый сигнал дивергенции перед тем, как открывать сделку. К счастью, есть только несколько составляющих, которые могут служить достоверным сигналом дивергенции.
Первое, на что следует обратить внимание при дивергенции RSI, – это ситуация, когда RSI находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это показывает, что существует относительно экстремальное движение, и цена, вероятно, отскочит от этого уровня
Затем ищите ситуацию после этого, когда:
- Перепроданность: цена формирует более низкий минимум, а индикатор RSI – более высокий минимум.
- Перекупленность: цена формирует более высокий максимум, а индикатор RSI – более низкий максимум.
Также помните, что свеча должна закрываться, чтобы быть истинным сигналом дивергенции RSI. Не открывайте сделки до того, как свеча закроется и вы не получите подтвержденную дивергенцию.
Как и в случае с любой другой торговой стратегией, основанной на индикаторах, конкретные настройки индикатора RSI будут различаться у разных трейдеров. Однако лучше всего начать с настроек RSI по умолчанию:
- 14 период
- 30/70 уровней сигнала
Теперь, когда вы понимаете, что такое дивергенция RSI, давайте рассмотрим несколько способов оптимизации торговые стратегии дивергенции. Эти методы могут помочь вам увеличить процент прибылей или среднюю прибыль на сделку.
Сочетание скользящих средних
Скользящая средняя (MA), сама по себе есть превосходный индикатор, показывающий как направление, так и силу тренда. Положение скользящей средней под графиком цены говорит о восходящем тренде. Положение скользящей средней над ценовым графиком говорит о нисходящем тренде. А точки пересечения MA с ценой говорят о возможной смене тренда. Если MA пересекает цену снизу-вверх, то это сигнал разворота тренда вниз. Если MA пересекает цену сверху-вниз, то это сигнал разворота тренда вверх.
Для того чтобы уменьшить количество ложных сигналов, трейдеры, как правило, применяют не одну, а несколько скользящих средних с разными периодами. В этом случае дожидаются пересечения ценой всех скользящих средних. На рисунке ниже представлен пример с использованием двух простых скользящих средних (Simple MA).
Торговля по уровням Пивот
Концепция уроней поддержки и сопротивления является одной из самых важных идей в трейдинге на финансовых рынках. Опорные точки — это инструмент, с помощью которого трейдеры могут распознавать главные точки рынка, на которых происходит увеличение потока ордеров. Многие трейдеры размещают свои стоп-лосс ордера и фиксируют прибыль возле этих уровней, поэтому на уровнях всегда существует более высокая вероятность торговой активности, которая может вызвать ложный пробой или пробой данных уровней.
Внутридневные трейдеры, как правило, полагаются на дневные уровни разворота, которые рассчитываются на основе максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Эти трейдеры обычно торгуют на краткосрочных таймфреймах, таких, как 5, 10 или 15 минутные интервалы. Но торговля по точкам Пивот не является исключительной сферой краткосрочных трейдеров. Многие свинг-трейдеры и позиционные трейдеры также используют точки Пивот, однако больше полагаются на недельные или месячные уровни.
Несмотря на то, что существует множество различных способов использования точек Пивот, существует три основных стратегии торговли по данным уровням:
- Использовать точки Пивот для открытия сделок на пробой.
- Использовать точки Пивот для совершения сделок на разворот рынка.
- И, наконец, трейдеры могут использовать опорные точки в качестве уровней для взятия тейк-профита или масштабирования сделок.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый пример — торговля на пробой с использованием точек разворота:
На приведенном выше графике вы заметите область с сильной медвежьей свечой, которая пробивает уровень поддержки и закрывается ниже него. Здесь мы можем входить в рынок.
Следующий пример — торговля на разворот:
Цена неуклонно росла, а затем приблизилась к уровню Пивот. Как только она достигла этого уровня, мы увидели пин бар. Далее на графике появилась модель вечерняя звезда. Цена повторно протестировала уровень Пивот и впоследствии резко упала.
Правила входа: как применять RSI
Применение индикатора интуитивно понятно – он дает конкретные сигналы для входа, увидеть которые сможет не только опытный трейдер, но и начинающий пользователь.
Сигналы для входа
Описание базовой стратегии на основе индекса RSI выглядит так:
- Сигнал на покупку BUY: линия индикатора находится ниже уровня 30 и выходит из этой зоны, двигаясь снизу вверх.
- Сигнал на продажу SELL: линия находится выше уровня 70 и выходит из этой зоны, двигаясь сверху вниз.
Сигнал дивергенции RSI
Особо сильным сигналом считается дивергенция – ситуация, когда цена криптовалюты или другого актива и линия RSI движутся в противоположном направлении:
- Цена образует последовательные максимумы, а RSI – минимумы.
- Цена образует последовательные минимумы, а RSI – максимумы.
В результате текущий тренд зачастую сменяется противоположным, что хорошо видно и в представленном примере.
Важно! Сигнал дивергенции хорошо срабатывает и со всеми остальными осцилляторами – например, MACD, CCI, Stochastic и др. Часто он работает с опережением, что особенно удобно: можно дождаться подтверждения разворота с помощью других индикаторов, после чего уверенно открыть ордер
Как установить stop-loss и take-profit
Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:
- Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
- Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).
Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3
Индикаторы свечных паттернов
Поскольку паттерны бывают разные, я начну с моделей из японских свечей (все свечные модели смотрите здесь). Их использует много как начинающих, так и опытных трейдеров. Подобные системы позволяют довольно точно искать такие формации, как:
• доджи; • поглощение; • звезды; • просвет в облаках и т.д.
1. Bheurekso pattern
Bheurekso pattern — это лучший индикатор с алертом для поиска свечных паттернов. Эффективнее всего им пользоваться на старших таймфреймах, там будет минимальное количество ложных сигналов. Каким образом это удалось сделать разработчикам я не знаю, но система выдает только очень качественные модели на вход в позицию, пропуская массу бесполезных поглощений и прочих комбинаций. Мне пришлось переоценить свои скептические взгляды на японские свечи.
На истории кажется, что он предсказывает все движения, но на практике скрипт удаляет не сработавшие модели, т.е. есть перерисовка. Я заметил данный момент, когда тестировал данный индикатор в реальных условиях, но это не отменяет его полезности. Он показывает прекрасные точки входа в сделки, вам останется лишь определиться с направлением рынка. Вот пример, как очень красиво нашлись развороты по USDCHF на M30.
Как самостоятельную систему я бы не рекомендовал его использовать, несмотря на точное определение конца коррекции в примере выше. А вот как дополнение — это отличный вариант. Главное помните, что чем старше ТФ, тем более надежен сигнал.
2. ExCandles
Следующий индикатор — ExCandles. Он отличается своей простотой, т.к. содержит только стрелочки, а при наведении курсора на них отображается пояснение.
Определяет он исключительно паттерн «Поглощение». Никаких фильтров нет, поэтому модели находятся повсюду, даже на старших таймфреймах. Лучше всего данную систему использовать только как дополнение к основной стратегии либо в качестве фильтра для создания собственного советника. Ее плюс в том, что нет перерисовки и вы видите на истории реальную картину.
3. Engulfing
Engulfing — более усовершенствованная версия вышеуказанного индикатора для поиска поглощений. Он довольно хорошо определяет их и может выдавать алерты на каждый паттерн без перерисовок.
На этот раз система имеет меньше ложных сигналов, но моя рекомендация остается прежней — как самостоятельную стратегию ее использовать нельзя.
4. Doji Reader
Следующий индикатор ориентирован на поиск популярного свечного паттерна — доджи. Система позволяет настраивать алерты, цветовое оформление. При этом очень удобно, что есть возможность установки критериев для длины хвоста и тела свечи в модели.
В целом неплохой инструмент для упрощения поиска доджи, в сравнении с предыдущими он имеет более гибкие настройки.
Стратегия использования индикатора Awesome Oscillator
Б. Вильямс выделил три модели поиска сигналов на вход в рынок с помощью индикатора АО: «блюдце», пересечение нулевой линии, «два пика».
1. При модели «Блюдце» индикатор Awesome Oscillator формирует своеобразную плавную смену движения валютного курса. Для поиска модели «Блюдце», нужно искать минимум три свечки на гистограммах Awesome Oscillator выше нулевой линии ( в случае поиска сделок на покупку), или ниже нулевой линии ( если ищем сделки на продажу).
Сама модель «Блюдца» образовывается за счет определенного порядка расположения гистограмм Awesome Oscillator: крайний правый столбец (зеленый) гистограммы возникает после среднего (красного) ниспадающего столбца, которому должен предшествовать столбец немного больше по размеру. Таким образом, мы можем наблюдать смену движущей силы рынка в сторону роста. Аналогичный анализ поиска модели «Блюдца» нужно проводить и для поиска входа на продажу.
2. Более распространенным сигналом для входа по сигналам индикатора Awesome Oscillator является пересечение нулевой линии. Мы можем наблюдать сигнал на покупку валютной пары, если Awesome Oscillator переходит из отрицательной зоны, ниже нуля, в положительную зону, выше нуля.
После закрытия свечи, мы сможем четко увидеть первую гистограмму Awesome Oscillator выше нуля, и с уверенностью наблюдать пересечение нулевой линии.
Аналогичный сигнал на продажу: когда Awesome Oscillator переходит с зоны выше нуля в зону ниже нуля.
3. Третьей моделью поиска точки входа с помощью индикатора Awesome Oscillator является «Два пика». Данная модель интересна тем, что чем-то напоминает дивергенции по индикатору MACD. Для того, чтобы найти модель «Два пика» на Awesome Oscillator, нужно обнаружить вначале самый нижний пик индикатора АО (если мы планируем входить на покупки).
Важно, чтобы гистограммы индикатора АО были выше нуля (для поиска позиций на продажу) и ниже нуля ( для поиска сделок на покупку). То есть, мы с помощью модели «Два пика» на Awesome Oscillator, пытаемся обнаружить сигналы на разворот валютной пары
То есть, мы с помощью модели «Два пика» на Awesome Oscillator, пытаемся обнаружить сигналы на разворот валютной пары.
Таким образом, для входа на покупку, мы находим самую нижнюю точку гистограммы Awesome Oscillator, дальше ждем, пока сформируется второе дно, которое будет выше нашей первой впадины. Логика поиска «Двух пиков» по Awesome Oscillator сводится к тому, что индикатор показывает нам ослабевание медведей и рост движущей силы в сторону покупок валютной пары, и, наоборот, в случае продаж.
Важным моментом в отображении модели «Двух пиков» на Awesome Oscillator является не пересечение гистограммами нулевого уровня. Сигнал на разворот должен возникнуть раньше, чем Awesome Oscillator пересечет нулевую отметку, иначе это уже будет не модель «Двух пиков», а пересечение нулевого уровня.
Как вы видите из примера на рисунке, модель «Двух пиков» на Awesome Oscillator возникает во флэтовых участках рынка, после которых курс валюты разворачивается в противоположную сторону.
Как вы уже успели заметить, показания индикатора Awesome Oscillator лучше искать на более старших тайфреймах: Н1, Н4, D1. При использовании индикатора АО на младших таймфреймах, может возникнуть путаница в идентификации основных моделей на вход в рынок. Поэтому, индикатор АО достаточно часто входит в арсенал среднесрочных трейдеров.
Как использовать точки Пивот в своей торговле?
Есть несколько основных правил при торговле опорными точками Пивот:
- Открывайте короткие позиции, когда цена находится ниже основной точки разворота.
- Открывайте длинные позиции, когда цена находится выше основной точки разворота.
- Оставайтесь в длинной позиции, если цена отскакивает от S1, S2 или S3.
- Оставайтесь в короткой позиции, если цена отскакивает от R1, R2 или R3.
Мы видим часовой график, на котором показано изменение точек Пивот в течение 5 торговых дней.
Кружки показывают моменты, когда цена консолидируется в области точек разворота. Стрелки показывают моменты, когда цена находит поддержку или сопротивление возле отмеченных уровней.
В этом примере мы видим, что цена находилась в консолидации возле уровня 4 раза, а в 8 случаях мы наблюдали разворот цены после взаимодействия с точками Пивот.
Теперь, когда мы увидели точки Пивот в действии, давайте рассмотрим применение некоторых торговых стратегий по опорным точкам.
Использование индикатора пивот уровней
Существует много разных школ для использования точек пивот — как в случае любой стратегии, основанной на торговле уровней поддержки и сопротивления .
Давайте выделим два основных способа использования индикатора пивот поинт как инструмента технического анализа.
Первый способ использования индикатора Pivot Points более традиционный. Он заключается в открытии позиций после пробития определенных уровней. Итак, позиция на покупку открывается в момент прорыва цены за уровень R1, а позиция на продажу будет открыта после падения цены ниже уровня S1.
Второй способ торговли с Pivot Points является более рискованным и предполагает, что цена будет консолидироваться. Тогда уровни PP мы рассматриваем как места, где цена будет разворачиваться – достижение уровня R1 будет сигналом для продажи, а падение до уровня S1 — это место для открытия длинных позиций.
Конечно, индикатор Pivot Points, можно использовать по-разному – сколько трейдеров, столько идей. Огромное преимущество этого инструмента в том, что он не привязывает трейдеров к конкретным настройкам, и позволяет самостоятельно выбирать как таймфрейм, так и время начала и окончания периода. Использование S1 и R1 позволяет быстро отследить рыночные изменения, однако, как и в случае опережающих индикаторов, генерируется довольно большое количество ложных торговых сигналов.
Более того, Pivot Points можно использовать не только на краткосрочных графиках (хотя это индикатор и был созданы для них), но также на дневных и недельных графиках. Не стоит использовать этот инструмент при консолидации, тогда он теряет свои аналитические свойства, как и многие другие индикаторы. Во время трендов индикатор пивот уровней отлично работает, фиксируя начало и окончание коррекций.
Плюсы индикатора Pivot Points
-
Опережающий индикатор;
-
Автоматический способ определения уровней поддержки и сопротивления;
-
Простота использования;
-
Эффективность в определении коррекций;
RSI+Alligator
В основе индикатора Аллигатор лежат три скользящие средние, показывающие направление тренда и предсказывающие его разворот (используются периоды 5, 8 и 13). Им даны условные названия:
Применяемые сигналы:
подсказка на покупку (BUY): свечки расположены над отметками линий, индикатор RSI пересёк метку 30, идёт снизу наверх, СМИ три отметки линий пересекают друг друга:
подсказка на продажу (SELL): свечки расположены под отметками линий, а индикатор RSI пересёк отметку 70, идёт сверху вниз:
Только помните, что нужные эти сигналы от двух инструментов могут поступать и в разные времена (это нормальное явление). Просто подождите подтверждающие сигналы от всех используемых инструментов для анализа. В противном случае вход будет неверным.
Уровни Пивот и слияние струкурных факторов
Важным фактором для входа в рынок для многих успешных трейдеров является концепция слияния. То есть когда показания технических индикаторов или прайс экшен максимально совпадают, что обеспечивает высокую вероятность торгового сигнала.
Точки Пивот могут быть объединены с другими техническими факторами для создания единой торговой системы. Например, предположим, что вы строите линию бычьего тренда, используя 30-минутный график. Кроме того, вы добавили в свой график стандартную дневную точку разворота. Вы можете разместить длинную сделку, когда цена отклоняется от линии тренда и начинает двигаться вверх, в то время как цена также пробивает и откатывается к дневному уровню разворота, такому как S1 или R1.
Этот тип слияния усилит торговый сигнал, поскольку у вас будет два технических фактора, которые предоставят вам один и тот же сигнал в определенное время.
Некоторые из наиболее надежных слияний структрурных факторов для торговли с точками разворота включают в себя горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние, уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера и паттерны прайс экшен. А некоторые трейдеры предпочитают использовать комбинацию из трех разных таймфреймов, чтобы найти лучшие точки для входа в рынок.
Давайте посмотрим, как выглядит торговая точка слияния с использованием точек разворота. Ниже вы увидите график 15-минутного таймфрейма
Обратите внимание, что движение цены было ограничено диапазоном в течение большей части указанного периода
Мы видим, что цена движется вниз и достигает горизонтальной ценовой поддержки уровня S1. Кроме того, как только цена приблизилась к этому уровню, мы увидели красивый пин бар. В этот момент цена отскочила от этой области и взлетела выше уровня Пивот и почти достигла уровня R1 за короткий промежуток времени.
Рассмотрим торговую стратегию, которая включает в себя индикатор дневной стандартной точки разворота, скользящую среднюю за 150 периодов и уровни отката Фибоначчи.
Эта стратегия будет использовать недавний тест и отскок от скользящей средней за 150 периодов, которая совпадает с недавним отскоком от отката Фибоначчи и уровня точки разворота. Как только эти условия будут выполнены, мы может входить в рынок на закрытии разворотной свечи.
Размещение стоп-лосса будет чуть выше точки разворота. Выходом из сделки станет следующий более высокий уровень точки разворота в случае длинной сделки и следующий более низкий уровень точки разворота в случае короткой сделки.
Как видите, цена торговалась в узком диапазоне в течение двух дней. Простая скользящая средняя за 150 периодов (SMA) двигалась вниз, но вскоре цена пересекла ее, преодолев уровень Pivot R1, и в конечном итоге была остановлена на уровне сопротивления R2. Затем цена резко упала вниз около уровня Pivot. Мы увидели очередной отскок для повторного тестирования уровня R2.
После этого цена начала медленно снижаться в условиях гораздо меньшей волатильности. В этот момент мы могли подготовиться к тесту уровня Pivot, который также совпал с 38% коррекцией Фибоначчи. Цена продвинулась ниже этой зоны, но была остановлена, когда приблизилась к 150 SMA.
Именно здесь была наша точка входа. Стоп-лосс был размещен ниже минимума колебания, созданного последним отскоком цены. Нашей целью будет следующая более линия разворота, которая в данном случае совпала с уровнем R1.
