Топ 8 новейших индикаторов разворота тренда для торговли на форекс

Принцип работы

Упрощенное восприятие алгоритма, применяемого рассматриваемым инструментом анализа, выглядит следующим образом:

1. Вычисляются значения трех кривых BollingerBands.
2. Уточняется расположение рыночного курса относительно средней линии (центральной кривой) BollingerBands.
3. Если конкретная свеча (сессия) завершилась над этой средней линией, точки BBandsStop отображаются по кривой нижнего предела BollingerBands. Если конкретная свеча (сессия) завершилась под этой средней линией, точки рассматриваемого индикатора прорисовываются по кривой верхнего предела Полос Боллинджера. Данный алгоритм иллюстрируется на рисунке 3.

Разворотный индикатор Parabolic SAR

Не случайно я начал именно с этого индикатора. Это, если можно так выразиться, мой любимчик. С его использованием я провёл немало удачных трейдов. Большим достоинством этого индикатора я считаю то, что помимо разворота тренда, он чётко показывает точки выхода из открытой позиции.

При восходящем тренде, Parabolic SAR рисуется снизу графика цены, при нисходящем – сверху. Сигналом о возможном развороте тренда является «перескок» индикатора на другую сторону от ценового графика. Например, перескок Parabolic SAR снизу вверх говорит о смене восходящей тенденции на нисходящую и наоборот, перескок сверху вниз, говорит о смене нисходящего тренда на восходящий.

Помимо нижеописанного подтверждения показаний индикатора с помощью объёмов, хорошим помощником в данном случае выступает индикатор ADX (он изображен на рисунке выше, вместе с параболиком).  ADX хорошо показывает силу тренда. Его значения выше 30 говорят о достаточной его силе, чтобы продлиться дальше.

Таким образом, сочетание сигнала от Parabolic SAR в купе со значением ADX больше 30, говорит о большой вероятности смены тренда.

Индикаторы разворота тренда — On Balance Volume

Особенность этого индикатора в том, что он аккумулирует бычьи и медвежьи объемы. «Объемные» индикаторы на Форекс не особо популярны, но OBV можно использовать как неплохой инструмент для подтверждения разворота рынка.

Конкретные значения OBV не важны, важно лишь направление движения ценового графика и линии On Balance Volume. Большую часть времени направление движения индикатора и цены совпадает, но если наблюдается расхождения, то повышается вероятность разворота

Это та же дивергенция, что и в случае с MACD, просто реализуется она на другом индикаторе.

Сигнал усиливается, если формируется рядом со значимым уровнем или подтверждается другими индикаторами. Сами по себе дивергенции на OBV не берутся в работу.

Описание и особенности применения индикатора

Чтобы лучше понять ключевые особенности и преимущества BBandsStop (рисунок 1), следует сравнить его с привычными Полосами Боллинджера (рисунок 2), практика применения которых на Форекс имеет весьма продолжительную историю. Описание индикатора BBands Stop основывается на его сопоставлении с BollingerBands – очевидно, что между этими инструментами имеется тесная связь.

Рисунок 1. BBandsStop на рабочем графике

Рисунок 2. Классический BollingerBands на графике котировок

Рисунок 3 демонстрирует индикаторы BBandsStop и BollingerBands с аналогичными параметрами на одном рабочем графике, что позволяет наглядно проанализировать их сходства/различия. Подобное сравнение поможет получить представление о принципе действия BBands Stop:

1. Как видно, BollingerBands оперирует тремя линиями – верхний предел канала, средняя линия, нижний предел канала. BBandsStop для каждого периода показывает исключительно одну линию, которая располагается ниже или выше курса.
2. Линия BBandsStop меняет свое положение относительно рыночного курса (цены) лишь тогда, когда цена пересекает (пробивает) данную линию в нисходящем или восходящем направлении.

3. Линия BBandsStop совпадает с соответствующим пределом BollingerBands исключительно тогда, когда этот предел сближается с рыночным курсом. Все остальное время можно наблюдать лишь горизонтальное движение BBandsStop-линии.

Рисунок 3. BBandsStop и BollingerBands на одном графике

Индикатор BBands Stop относится к средствам трендового анализа, поскольку расположение линии данного инструмента относительно котировок на рабочем графике способствует выявлению приоритетного направления динамики курса, то есть актуальной тенденции целевого рынка.

Рисунок 4. BBands Stop считается трендовым инструментом анализа

Особенность такого рода аналитических средств заключается в том, что они часто дают ошибочные сигналы при боковой динамике курса. Соответственно, есть смысл руководствоваться их показаниями лишь тогда, когда целевой рынок характеризуется наличием выраженного тренда и волатильностью высокой степени. Чтобы торговать во флете, рекомендуется дополнять BBandsStop иными индикаторами, способными корректно идентифицировать горизонтальное движение целевого рынка.

Кроме того, BBands Stop, как и большинство трендовых инструментов, имеет явную склонность к генерированию запаздывающих сигналов. Это особенно касается тех обстоятельств, когда тенденция рынка меняется – разворачивается, корректируется или уходит в боковое движение. Абсолютную величину такого запаздывания, однако, можно регулировать посредством адекватного изменения настроек аналитического инструмента. Как правило, подобное отставание негативно проявляется, если трейдер ищет точку входа. Запаздывающий сигнал к совершению сделки может возникнуть, когда рынок уже давно развернулся и прошел существенную часть своего пути в новом векторе. Именно поэтому показания-сигналы данного индикатора всегда следует тщательно проверять и дополнительно подтверждать.

Важное преимущество рассматриваемого трендового инструмента – высокая достоверность подаваемых сигналов при благоприятных обстоятельствах, упомянутых выше (наличие тенденции, динамичность рынка). При грамотном управлении торговым капиталом, которое подразумевает обоснованное определение объема каждой позиции и защитных приказов (StopLoss/TakeProfit), можно часто совершать прибыльные сделки

Разворотный индикатор Stochastic (стохастик)

Этот индикатор впервые увидел свет в 1950 году. Его автором является Джордж Лейн (известный в своё время валютный трейдер). В его основу был положен индикатор Momentum — отражающий скорость изменения цены.

Суть стохастика изначально сводилась к тому, чтобы на основе сравнения текущих цен с ценами n периодов назад выявить те временные интервалы, когда анализируемый финансовый инструмент явно недооценён или, наоборот, сильно переоценён рынком. В настоящее время мы говорим о зонах перепроданности и перекупленности.

Финансовый инструмент считается «перепроданным» когда значение индикатора снижается ниже 20 и «перекупленным» — когда значение индикатора поднимается выше 80.

Обратите внимание на рисунок ниже. На нём изображен всё тот же график цены, но только с индикатором Stochastic

Как видите, сигналами для разворота тренда здесь служит пересечение стохастиком линий 80 (сверху-вниз) и 20 (снизу-вверх).

Когда стохастик пересекает линию 20 снизу-вверх (то есть, выходит из зоны перепроданности) это говорит о вероятной смене тренда на восходящий. Когда стохастик пересекает линию 80 сверху-вниз (выходит из зоны перекупленности), велика вероятность смены тренда на нисходящий.

Особенности трендовых индикаторов

Главная специфика, которую необходимо учитывать трейдеру при торговле по сигналам трнедовых индикаторов, заключается в генерировании ими множества ложных сигналов при боковом движении цены. Поэтому такие технические инструменты дают исключительно при выраженной рыночной тенденции, что делает их применение целесообразным лишь в условиях высокой волатильности. Исходя из этого, рекомендуется в паре с ними использовать индикаторы, способные идентифицировать периоды флета, при которых торговать с помощью индикатор BBands Stop не следует.

Также нужно помнить и о такой особенности трендовых индикаторов, как запаздывание. Оно заключается в генерации сигналов смены тренда с некоторым запозданием (его абсолютная величина зависит от входных параметров). Негативное проявление запаздывания проявляется при поиске момента входа в рынок – сигнал может появиться уже после того, как цена прошла значительную часть пути после разворота тенденции. Поэтому, появившийся сигнал, сигнализирующий о появлении условий, благоприятных для открытия позиции в ту или иную сторону, необходимо предварительно тщательно проверить и, лишь удостоверившись в целесообразности его использования, совершать сделку.

Однако преимуществом трендовых индикаторов является очень высокая достоверность их сигналов. Это позволяет, используя грамотную стратегию манименеджмента (определяет соотношение СтопЛосса, ТейкПрофита и объема сделки), всегда находиться в прибыли.

Stochastic Oscillator

Стохастичность — цель, предположение, случайность. Это процесс, поведение которого не определено, а его последующее состояние может быть как предсказанным, так и случайным.

Стохастический Осциллятор сравнивают с неким индикатором скорости цены.
Он демонстрирует отношение цены закрытия текущего периода к максимуму или минимуму за конкретный период. То есть его основная цель — определять тренды и ценовые повороты, их изменения путём отслеживания распределения цен закрытия в крайней серии максимумов и минимумов рынка. Значения Stochastic колеблются в пределах от 1 до 100. 

Специалисты делят индикатор Стохастик на 3 типа:

1. Быстрый Stochastic (чистый %K) определяется путём диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания способом усреднения, Он используется довольно редко, потому что он сам по себе слишком изменчив.
2. Медленный Stochastic (медленный %K) — значения, сглаженные методом усреднения.
3. Полный Stochastic (универсальный) — самый гибкий и продвинутый. Является средним значением перечисленных выше типов осциллятора. Иногда может совпадать с их значениями.

Стохастический Осциллятор состоит их двух линий: основной (%K) и сигнальной (%D). Обычно %D —  скользящее среднее значение %K. Основная линия выводится сплошной, а сигнальная — пунктиром. 

Чаще всего Стохастик используют для поиска расхождений и анализа трендов. Если значение Stochastic поднялось выше 80% — рынок в зоне перекупленности. А если опустился ниже 20% — рынок в зоне перепроданности.

Для открытия сделок на покупку:

1. Обе линии Stochastic вошли в зону перепроданности.
2. В данной зоне линии пересеклись.
3. Осциллятор пробил снизу-вверх уровень перепроданности.
4. Покупаем на следующей свече, после пробоя.
5. Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
6. Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
7. Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.

Для сделок на продажу требуются обратные условия.
 

Параметры BBands Stop

Трейдер может изменять 6 переменных этого индикатора:

• Length – определяет количество свечей, цены которых используются при расчете алгоритма (чем меньше его величина, тем больше будет генерируемых сигналов за единицу времени и тем меньше будет в их общем количестве истинных);
• Deviation – определяет чувствительность индикатора к волатильности (так же, как и у «Полосы Боллинджера»);
• MoneyRisk – коэффициент торгового риска, влияющий на расстояние между индикатором и ценой во время выдачи сигнала (зависимость между коэффициентом и сближением прямая);
• Signal – тип отображения торгового сигнала (0 – одинаковые точки; 1 – начальная точка крупнее остальных; 2 – выводится лишь начальная точка, после чего рисуются отрезки);
• Line – отображать ли линии, соединяющие точки (0 – нет; 1 – да);
• Nbars – количество свечей в расчетном периоде.

Больше всего на работу BBands Stop влияет величина Length, которую следует выбирать в зависимости от текущих рыночных условий и особенностей поведения актива.

Предисловие

Для начала определимся с терминами. Будем называть индикатором разворота только такой индикатор, сигнал которого чётко говорит о смене направления ценовой тенденции. Заметьте, что только о смене направления, а не о силе и продолжительности. То есть, другими словами, такой индикатор даёт одинаковый сигнал и при смене тренда и при краткосрочной его коррекции. Говорю это сразу, дабы не вводить читателя в заблуждение и расставить все точки над i.

Первое, что вы должны усвоить это то, что в природе не существует такого индикатора, который бы отличал тренд от коррекции и давал четкий сигнал только при смене тренда, не реагируя на кратковременные откаты цены. Так как же быть, спросите вы. Можно ли вообще с помощью индикаторов определять разворот тренда?

Да, это вполне возможно. Правильная комбинация технических индикаторов с другими инструментами технического анализа рынка позволяет с большой долей вероятности предсказывать грядущий разворот ценовой тенденции (именно разворот, а не коррекцию). Об этом мы обязательно поговорим чуть ниже по тексту.

Вышеизложенное отступление дано мной не случайно. Дело в том, что в интернете сейчас появилось слишком много информации искажающей истинную суть технических индикаторов. Вчера открыл для интереса пару сайтов с первых страниц поисковой выдачи и улыбнулся. Что люди только не пишут про индикаторы, послушай их, так это просто Грааль трейдинга. На самом деле все гораздо прозаичней.

Надо понимать, что любой индикатор это не что иное, как интерпретация прошлых движений цены, представленная в упрощённом, удобном для понимания виде.

Ключевые слова здесь: «прошлых» и «упрощённом». То есть, вся информация даваемая индикатором, уже есть на ценовом графике, и он, по сути своей, не может нам сообщить ничего нового, он призван лишь упростить чтение графика.

Вроде высказался. Ну да ладно, давайте вернёмся к нашим баранам (да простят меня разворотные индикаторы за столь фривольное сравнение). Ниже рассмотрены самые популярные индикаторы разворота тренда, представленные в торговом терминале Meta Trader 4.

Анатомия индикатора

Исходными для индикатора являются данные Стакана Ордеров. В левой его части есть два квадранта с гистограммой синего цвета, это и есть стоп лоссы участников рынка.

Для определения скоплений, алгоритм поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным объемом, он и выступает в качестве опорного, для построения линии на графике.

Как и другие индикаторы, использующие внешние данные для построения графиков, данный индикатор не «болеет» перерисовкой данных, однако, имеет определенный интервал обновления данных, часто не совпадающий с началом свечей на привычных таймфреймах.

Интервал между значениями индикатора Stop Loss Clusters составляет 20 минут.

Индикатор SLC создан с целью упростить чтение данных, с помощью визуализации процесса формирования скоплений. Поэтому индикатор представлен в виде графика с разной толщиной линий. Именно график позволяет определить истинность скопления, увидеть время его существования и объем.

Иногда, в Стакане Ордеров встречаются ложные сделки, которые могут выглядеть как значительное скопление. Обычно, такие сделки являются краткосрочными, поэтому представленный индикатор Стоп Лоссов легко справится с задачей их фильтрации.

Индикатор SLC также поможет новичку изучить механику рынка в части взаимодействия цены с зонами таких скоплений.

#5 03.03.2016 14:38:33

Re: BBand Stop 5 минут

Всем привет.Работаю сейчас с использованием данной стратегии. Вин рейт на данный момент 74%Принцип работы такой же как ранее описал Gangsy — переношу данные из МТ4 в TV, торги в Binary (выбираю «окончание» сделки, практика показала что порой как раз 30-40 сек не хватает свече закрыться за нужным уровнем)

Фильтрую сделки:1. Вхожу в сделку от 3 свечей. Более 20 — минимальными суммами (для статистики. Есть сделки с более 60 свечами в плюс)2. Касание 3й свечи (следующей за свечей со стрелкой) — вхожу при уменьшении импульса (цена топчется практически на месте и задевает уровень). пока минимальными суммами — еще тестирую, набираю статистику3. Не вхожу в сделку если свеча, коснувшаяся уровня, имеет сильный импульс по отношению к предыдущим свечам и/или на ней появляется стрелка4. Новости — исключаю торговлю на 30-40 мин (лучше на час) до и после новостей с умеренной и высокой волатильностью (2,3 головы)5. Предпочитаю торговлю в Азиатскую и Европейскую сессии. Между сессиями не торгую 2 часа. В Американскую появляется больше ложных сигналов (пока тестирую, собираю статистику и способы фильтрации)

Стратегия интересная, но требует выдержки и свободного времени. За 5-6 часов работы удается совершить до 20 входов (сегодня 15 :11+,4-, 2 минуса с нарушением правил входа- я еще учусь)) ). Так же необходимо подобрать условия для фильтрации входов

1. В сделку не входил, т.к. довольно таки большая свеча вырисовывалась и под ней заморгал индикатор (да индикатор перерисовывается или появляется в самый последний момент, такие моменты не стоит упускать из виду)2. Ближе к уровню — свечи уменьшились в размере, пересечение — рост след свечи.. сделка в плюс как по инструкции3. Цена неохотно металась вверх и вниз, в итоге пересекла уровень и свалилась ниже, превратилась в волчок и дальше по тренду — уверенный плюс4. Сделка закрылась в плюс (о чем и говорил Gangsy — нужен снайперский вход, здесь вошел на 3 пипса выше уровня, закрытие сделки на 1 пипс выше нашего уровня)т.е. по сути вход можно считать убыточным, но момент когда вы вошли с запасом добавляет вам +50 к удаче. Такой вход можно пропускать, т.к. свеча коснувшаяся уровень большая по сравнению с предыдущими

Сейчас одновременно мониторю 8 пар. Смотрю по истории как работает стратегия, вин рейт, закономерности. Цель подобрать наиболее прибыльные пары

Хотел бы обсудить способы фильтрации входов. Кто торгует по этой стратегии, что удалось обнаружить?

Отредактировано В.Серко (03.03.2016 14:46:26)

https://forexinlife.com/texnicheskie-indikatory/bbands-stop.html
https://forum.binguru.net/viewtopic.php?id=1269

TEMA

Индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average) — тройное экспоненциальное сглаживание. Его можно использовать вместо классических скользящих средних (EMA), для сглаживания ценовых данных. Индикатор TEMA работает по тому же принципу, что и DEMA (Double Exponential Moving Average) — двойное сглаживание, но с дополнительной обработкой. 

Вначале вычисляется DEMA, после — ошибка отклонения цены от значений DEMA. Затем к DEMA прибавляется значение экспоненциальной средней ошибки и в результате получаем TEMA. Так, значения следующего индикатора сглаживают значения предыдущего.

Общеизвестно, что скользящая средняя немного отстаёт от цены (запаздывает). Поэтому, чем меньше отставание от цены — тем лучше. А индикатор TEMA раньше других показывает предстоящее изменение цены. 

Стоит учесть, что запаздывание напрямую зависит от выбранного периода. И чем больше период — тем больше будет запаздывание. Есть мнение, что на малых периодах индикатор TEMA часто даёт ложные сигналы.
 

Индикатор разворота тренда Alligator

Здесь принцип такой же, как и в предыдущем примере. А всё потому, что он также основан на трёх SMMA — сглаженных скользящих средних построенных на основе медианных цен и смещённых друг относительно друга на заданные расстояния.

Впервые появился в 1995 году благодаря стараниям знаменитого Билла Вильямса (автора многих других популярных индикаторов).

Индикатор Alligator состоит из трёх линий называемых зубами, губами и челюстью аллигатора (подробнее Alligator описан здесь). Такое название получил исходя из следующей аналогии:

• Когда аллигатор спит — его пасть закрыта (все линии находятся рядом и переплетаются между собой);
• Когда аллегатор хватает добычу (быка или медведя), то его пасть раскрывается — линии начинают расходиться;
• Насытившись, аллегатор вновь впадает в сон. Тренд теряет силу и линии индикатора вновь сходятся.

Сигналом, говорящим о развороте тренда, является выход цены выше (или ниже) всех трёх линий индикатора.

Когда цена поднимается выше трёх линий – тренд сменяется на восходящий. Когда цена опускается ниже всех трёх линий – тренд сменяется на нисходящий.