Стратегия «ленивый трейдер»

Примеры сделок

Чтобы продемонстрировать третью часть, я приведу вам пример своей сделки по ФСК. Как мы видим, есть вход, после чего была закрыта часть позиции, чтобы покрыть стопы. Затем я закрыл еще часть уже там, где я планировал выходить. А вот и остаток, который я продержал несколько месяцев. Этот остаток принес мне больше денег, чем совокупный объем позиции по основным целям. Это удивительно, но именно так все и работает.

Ниже сделка моего ученика. Мы видим открытие позиции на продажу. Также мы видим, что первый выход закрывается там, где закрывается тейк-профит. На втором выходе у нас заметно разворотное движение рынка

Прошу обратить внимание, что на этом примере трейдер не закрывал часть в момент, когда цена пошла по его прогнозу, чтобы покрыть комиссионные, стопы. Однако это уже индивидуальный момент, который привнес в этот подход данный трейдер

Ведь у каждого трейдера свой стиль торговли.

Сделка. Выход. Криптовалюта.

Данный подход также работает и на криптовалюте. Здесь мы видим сделку ученика, который торгует ее. Здесь сделана сделка на покупку. Первая часть выхода, чтобы покрыть издержки на сделку. Далее следует достижение тейк-профита. И третья часть остается в рынке. Вот, в общем-то, и все. Как вы понимаете, ничего сложного в этом подходе нет.

Конечно, у данного подхода есть определенные минусы. Например, вы снижаете общую совокупную позицию по выходу. То есть, вы как бы снижаете свое среднее значение выхода. Однако, поверьте, когда вы посчитаете моменты дробных выходов, и момент обычного выхода, то поймете; Преимущество всегда за дробным выходом. Собственно говоря, я и вам желаю оттачивать данный метод выходов из позиций. Ведь это протестировано лично мной!

Риск фиксированным процентом от размера торгового счёта в каждой сделке

В данном случае трейдер устанавливает определённый процент от торгового капитала, которым он готов рискнуть в каждой сделке. Исходя из этого процента, вычисляется сумма риска, а из неё уже определяется размер позиции.

Предположим, трейдер положил риск в каждой сделке в размере 1% от своего торгового депозита, составляющего 10000 долларов США. Таким образом, сумма риска составит 10000*0,01=100 долларов. Далее рассчитывается размер позиции по той же формуле, которая приводилась выше (в предыдущем разделе).

Этот метод отличается от предыдущего тем, что сумма риска привязана к величине торгового счёта. Соответственно средний процент прибыли или убыточности системы будет оставаться неизменным при росте или уменьшении депозита.

К минусам этого метода можно отнести так называемый эффект ассиметричного рычага выражающийся в том, что после определённой серии убытков, вам понадобится большая по количеству серия прибыльных сделок, для того чтобы вернуться к первоначальной сумме торгового счёта. Этот эффект можно продемонстрировать на простом примере:

1. Предположим, трейдер рискует 10% от своего капитала в каждой сделке, размеры TAKE PROFIT и STOP LOSS условно примем равными 50% от суммы сделки. Начальный депозит трейдера 1000 долларов.
2. Предположим далее, что трейдер совершил серию из двух убыточных сделок:
   • Первая сделка на сумму 10% от 1000$ = 100$, убыток 50$, состояние депозита 950$
   • Вторая сделка на сумму 10% от 950$ = 95$, убыток 47,5$, состояние депозита 950$-47,5$=902,5$
3. Затем трейдер совершает серию из двух прибыльных сделок:
   • Первая сделка на сумму 10% от 902,5$ = 90,25$, прибыль 45,125$, состояние депозита 902,5$+45,125$=947,625$
   • Вторая сделка на сумму 10% от 947,625$ = 94,76$, прибыль 47,38$, состояние депозита 947,625$+47,38$=995$

Как видите, совершив две убыточные сделки, но тут же закрыв их двумя прибыльными сделками, трейдер, тем не менее, остался в убытке равном разнице в 5 долларов (1000-995=5). И чем больше серия убытков/прибылей, тем больше эта разница. Вот это и есть, вкратце, пример действия ассиметричного рычага.

10. Воспитывайте дисциплину

Трейдинг – это сложная профессия, и для достижения успеха в ней потребуется приложить немало усилий.

В принципе, большинство трейдеров понимают, что нужно делать (торговать по системе, контролировать риски), и чего нельзя (торговать на эмоциях, не ограничивать убытки). Но далеко не у всех хватает дисциплины соблюдать торговые правила.

На мой взгляд, ключом к успеху в трейдинге является дисциплинированное соблюдение трех основных правил:

1. Наработка торговой системы – разработка собственной или отработка на практике уже готовой прибыльной торговой системы (можно взять из книг известных трейдеров или из личного опыта обучения).
2. Торговля по системе – совершайте сделки строго по правилам своей торговой системы. Если хочется поэкспериментировать – откройте отдельный реальный или демо-счет специально для несистемных сделок.
3. Ведение торгового дневника – до закрепления стабильных прибыльных результатов необходимо вести торговый дневник. Он даст вам возможность анализировать причины убытков и отслеживать статистику торговой системы.

Если вы будете дисциплинированно следовать перечисленным выше советам – это повысит ваши шансы стать успешным трейдером. Желаю успехов!

Материал подготовил

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

“Убой невинных”

Я хотел дать немного юмористическое название, но тот, кто прошел этот этап или только проходит, совсем не смеется.

Начинающий трейдер прозревает…

Этот этап начинается тогда, когда вы впервые понесли серьезную потерю. Если вы когда-нибудь выйдете победителем на этом этапе, вы увидите, что вы буквально сделали все, что было самым вредным для ваших средств. Но пока вы понятия не имеете об этом. Вы просто думаете, что что-то пропустили, и начинаете просматривать Интернет, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы это не повторилось.

И тогда начинающий трейдер поглощает большое количество информации:

• вы ищете рабочие стратегии на онлайн-форумах;
• покупаете электронные книги;
• идете на тренировку в надежде, что наконец-то откроете для себя “золотой грааль”;
• вы узнаете о многих различных методах анализа графиков: таких индикаторах, как MACD, стохастик, полосы Боллинджера, индикаторы RSI, Билла Уильямса и многие другие;
• вы учитесь устанавливать уровни поддержки и сопротивления и линии тренда;
• вы изучаете методы Фибоначчи;
• и каждый раз, когда вы изучаете новый индикатор или стратегию, вы понимаете, что “это изменит все, и я в конечном итоге стану богатым”. К сожалению, каждый раз, когда выясняется, что это не так…, вы отказываетесь от него, возможно, через некоторое время вы вернетесь к нему, пытаясь использовать его по-другому, вы подключите его с помощью какого-либо дополнительного инструмента технического анализа, но все равно ничего не получается.

В конце концов, вы решили избавиться от этой ужасной торговой работы и внести свои средства на какой-то управляемый счет. Вы также начинаете использовать различные услуги, которые предлагают бесплатные или платные сигналы для открытия и закрытия позиций. Но опять же, все впустую.

В конце концов, вы перестаете думать, что трейдинг – это цирк, никто не зарабатывает деньги, кроме брокеров и бирж, которые ищут “оленей”. Может быть, вы не спите ночью, потому что вы наблюдаете открытую позицию, может быть, вы идете в постоянном разочаровании, может быть, вы даже страдаете и плохо себя чувствуете, может быть …

Этот этап действительно неприятен для начинающего трейдера, но, к сожалению, необходимы некоторые жертвы, прежде чем это произойдет. Несколько раз вы даже захотите прекратить торговлю, учитывая, что вы тратите только время, деньги и нервы.

Второй этап развития трейдера может занять очень много времени. Некоторые выйдут из него быстрее, другие будут бороться с этим на протяжении многих лет, а третьи просто сдадутся и оставят торговлю навсегда. Одно можно сказать наверняка: вы потеряете больше времени и денег, чем вы изначально могли себе представить.

Я говорю здесь из собственного опыта. Если вы не готовы к этому – лучше всего забыть о торговле. Это действительно не быстрые или легкие деньги. Но если вы твердо, “не сдадитесь” и победно покинете второй этап, вы обнаружите, что это было не только неизбежно, но даже необходимо начинающему трейдеру, чтобы стать успешным инвестором. Вы получаете знания, которые ни один тренер, ни один профессор ни в одном университете вам буквально никто не даст. Вы можете получить это только через свой собственный опыт. Когда вы начнете понимать это, это будет признаком того, что Slaughter Of The Innocents медленно подходит к концу, и вы вступаете в гораздо более приятный третий этап.

Упорный труд

Труд сделал из обезьяны человека… а из новичка сделает успешного трейдера.

Спустя какое-то время после знакомства с рынком (лучше, конечно, усвоить это сразу) вы поймете, что прибыльный трейдинг — это не просто забавная игра с возможностью зарабатывать деньги, а долгий, рутинный и упорный труд. Ещё ни один трейдер не стал успешным за неделю или месяц, поэтому будьте готовы к долгой работе над собой, постоянному обучению и необходимости выкладываться на полную, если уже решили стать специалистом в этом направлении. В противном случае, либо займитесь долгосрочным инвестированием, либо вовсе оставьте эту затею, поскольку легко на рынке ничего не даётся.

Если вы сочтёте, что обладаете какими либо уникальными способностями или сверхнадёжной торговой системой, в связи с чем не видите необходимости в работе над собой и следованию указанным 5 базисам успешного трейдинга, то гарантирую, что очень скоро вы разочаруетесь и поймёте обратное.

Для начала задумайтесь над тем, что десятки или даже сотни тысяч таких же мечтателей, как вы, уже приходили на рынок или находятся на нём в данный момент, и среди всех только 3-5% выжили в этой среде и смогли научиться зарабатывать трейдингом. Все эти сотни тысяч, что отдают свои деньги 5% успешных трейдеров, так же продолжают изо дня в день, как и вы, ничем не прогрессировать. Они считают, что их присутствие на рынке каждый день и ежедневное совершение сделок (которые по большей части убыточные) — это уже большая проделанная работа и огромный опыт, который вот-вот будет вознагражден. Однако это суждение в корне ошибочно

Профессионалы для того, чтобы стать тем, кем они сейчас являются, делали то, что другие сочли ненужным, рутинным или не стоящим их внимание. Это позволило им обойти всех остальных и забрать их деньги

Если желаете так и оставаться посредственным трейдером, то, конечно же, ничего не меняйте…

Какие перспективы есть у трейдера

Основная перспектива — рост дохода. Успешный трейдер со временем наращивает капитал и зарабатывает больше. Некоторые собирают для этого команду: ищут трейдеров, обучают их и разрабатывают стратегии торговли.

Другие трейдеры получают доступ к инструментам для профессионалов, берут счета в доверительное управление, открывают свои фонды или управляют чужими. Для этого нужно стать квалифицированным инвестором или получить аттестат специалиста финансового рынка.

У квалифицированных инвесторов есть доступ к инструментам, которыми не могут пользоваться новички, — например, к еврооблигациям и акциям, которые не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Чтобы получить такой статус, нужно обратиться к брокеру.

Статус одобряют, если выполнено любое из пяти условий:

• стоимость активов инвестора — больше 6 миллионов рублей;
• оборот за последний год — больше 6 миллионов рублей;
• есть минимум два года опыта работы в компании, которая признана квалифицированным инвестором;
• есть аттестат об экономическом образовании в профильном вузе;
• есть аттестат специалиста финансового рынка.

Трейдеры с аттестатом специалиста финансового рынка могут управлять фондами, брать счета в доверительное управление, вести реестры. Деятельность зависит от типа, или уровня, аттестата. Всего их семь:

• Первый уровень позволяет вести брокерскую и дилерскую деятельность, брать счета в доверительное управление — трейдер может торговать на счетах клиентов, получая процент от чистой прибыли.
• Второй — проводить организованные торги и заниматься клирингом.
• Третий — вести реестры владельцев ценных бумаг.
• Четвёртый — заниматься депозитарной деятельностью: хранить сертификаты и заниматься учётом прав на них.
• Пятый — управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
• Шестой — вести депозитарную деятельность: контролировать, соответствуют ли фонды и управляющие компании закону.
• Седьмой — вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Аттестат любого уровня выдают после прохождения квалификационного экзамена. Этим занимаются организации, аккредитованные Банком России. Подробнее про аттестацию можно почитать здесь.

Ещё одна перспектива для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам по 500–600 тысяч рублей.

«Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя.

Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных. Можно развиваться так, как вам нравится»

Юлия Афанасьева, практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Метод 6. Построение позиции

Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.

Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.

Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.

Вход и доливка

Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.

Агрессивная доливка в рынок

Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться. Сигнал RSI

Почему я не доливаюсь?

Сигнал RSI. Почему я не доливаюсь?

Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.

Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным

Метод 2. Разбитие позиции на части

Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.

Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.

Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.

• Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой эквити. По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
• Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
• Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.

Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.

Дейтрейдинг

Этот вид трейдинга также предполагает, что трейдеры будут проводить открытие и закрытие позиций в течение торговой сессии.

Осуществлять это они будут в рамках одной торговой сессии. Основное и главное отличие от скальпинга заключается в том, что дейтрейдеры в 90% случаев активно проводят торговлю на старших таймфреймах. Также они удерживают свои сделки более длительное время, свыше нескольких минут, перед тем как выйти из сделки.

Этот вид можно рассматривать, как особый вид систематизации торгов, так как именно он определяет, когда трейдер будет открывать и закрывать позиции, и какой таймфрейм для анализа рынка. Все сделки закрываются регулярно каждый вечер.

Также дейтрейдинг позволяет работать и в течение всей торговой сессии. Трейдеры в случае выбора подобного подхода, будут покупать и продавать сразу несколько активов в течение торгового дня. Процедура может повторятся 2-3 раза до вечера, так как возникает необходимость в том, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями, происходящими ежедневно на рынке.

Особенностью является тот факт, что трейдеры в этом случае гарантированно избегают некоторых видов рисков и одновременно увеличивают затраты, которые напрямую связаны с тем, чтобы получить возможность удержать позицию в течение ночи.

Если производится торговля днем, то она требует от игрока времени, внимания и строгого соответствия составленному заранее плану. Он должен включать в себя выполнение довольно большого количества разнообразных сделок.

Все они будут с относительно небольшой прибылью, хотя и большей, чем при скальпинге, на что нужно обратить отдельное внимание. Здесь основным советом будет то, что трейдер должен учиться сдерживать эмоции, так как они напрямую отражаются на будущих показателях прибыли

Здесь основным советом будет то, что трейдер должен учиться сдерживать эмоции, так как они напрямую отражаются на будущих показателях прибыли.

Нужно указать также, что этот вид трейдинга вряд ли можно рекомендовать для самых начинающих, так как требует опыта и умения вовремя входить и выходить из рынка. Трейдер может оставаться с открытой позицией от 15-30 минут до окончания торговой сессии.

Также нужно обратить внимание, что в этой группе присутствуют трейдеры, которые проводят мощный технический анализ и все их внимание занято этим процессом во время сессии.Технический анализ в дейтрейдинге основа

Тенденции, возникающие и формирующиеся в экономике, для них менее важны и значимы. Для того, чтобы проявить себя эффективным трейдером в этом виде, необходимо уметь обеспечить закрытие позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам  будет сложно быстро выходить из тех сделок, которые являются убыточными или становятся таковыми в течение дня.

Часть 2. Мани-менеджмент в трейдинге

2.1 В чём разница между мани- и риск-менеджментом

Понятие мани-менеджмента (money management — дословно «денежный менеджмент», или «управление деньгами») используется в трейдинге реже, чем риск-менеджмент. Зачастую эти термины отождествляют. Но управление капиталами — более широкое понятие, подразумевающее стратегическое инвестиционное планирование.

Некоторые принципы риск- и мани-менеджмента в трейдинге совпадают. Можно сказать, что управление рисками — это часть управления капиталом.

Чтобы не повторяться, давайте сосредоточимся далее на вопросах управления деньгами, не затронутых в предыдущей части.

2.2 Топовые принципы мани-менеджмента для трейдера

Мани-менеджмент основан на целостном восприятии своих финансовых возможностей — с учётом убытков и прибылей, доходов и расходов, ретроспективного анализа и перспектив. Иными словами, это чёткое понимание того, какими денежными ресурсами вы располагаете, из каких источников формируется капитал, как его распределяете, сколько вы способны заработать и какие инструменты для этого будете использовать. Постановка финансовых целей тоже относится к мани-менеджменту.

Итак, 12 ключевых принципов управления капиталом, которые стоит взять на вооружение трейдеру:

Мыслите стратегически. Стремитесь к наращиванию депозита — оборотных средств, которые вы можете использовать для проведения сделок. Для этого выделяйте часть прибыли, определив для себя оптимальную долю (например, 30-50%). Так, начав с малого, вы постепенно станете ворочать солидными капиталами.

Выберите систему торговли, которая обеспечивает оптимальный для вас уровень риска, выгодное соотношение убытков и прибылей. Вы должны чётко представлять себе возможности высокорисковых, среднерисковых и низкорисковых стратегий — чтобы не обманываться ожиданиями.
Определите объём депозита, который позволит торговать комфортно. Чем больше у вас резервных средств — тем спокойнее будет торговля.
Если диверсификация рисков в целом относится к методам риск-менеджмента, то анализ ликвидности — это стратегическая часть управления финансами. Не забывайте, что чрезмерно раскидывать деньги по разным активам тоже не следует. Соблюдайте баланс между диверсификацией и консолидацией средств. При выборе активов предпочитайте ликвидные

Желаете вложить средства в низколиквидный актив, который обещает хорошую прибыль в долгосрочной перспективе? Делайте это с осторожностью и не за счёт основного капитала.

Будьте гибки. Необязательно становиться чистым «медведем» или «быком»

Следите за рынком. Одно из преимуществ трейдера — возможность зарабатывать и на росте, и на падении.

Рассматривайте убытки в качестве операционных расходов — а значит, не бойтесь их. Не позволяйте себе впадать в уныние, депрессию из-за потерь. Если прибыль их перекрывает — всё идёт нормально.
Помните о том, что вы пришли на биржу зарабатывать. Поэтому профитные сделки нужно «растить» (вспомним советы Ливермора!). Казалось бы, небольшая прибыль — тоже прибыль, но только не в трейдинге! Малый профит, неспособный перекрыть убытки, постепенно приводит к разорению.
Фиксируйте прибыль. Разделяйте биржевой капитал и средства, которые вы вывели. Не попадите в психологическую ловушку «бумажной» (виртуальной) прибыли: это пока ещё не ваши деньги, хотя может возникнуть желание (не всегда обоснованное) пустить их в оборот.
Ваши капиталы не должны исчерпываться депозитом на бирже. Зачастую новички, накопив на депозит, сразу начинают торговать — а в кармане нет денег даже на пачку пельменей, не говоря уж о финансовой подушке. В такой ситуации трейдер сильнее нервничает, больше боится убытков, сильнее жадничает — в общем, допускает массу ошибок. Не стоит выходить на биржу с чувством, что это все ваши деньги.

Занимаясь трейдингом и мысля глобальными рыночными категориями, не забывайте о личном мани-менеджменте. Это ваш тыл, обеспечивающий спокойную торговлю в комфортных психологических условиях.

Развивайте осознание ценности денег. Боритесь со стереотипами, которые мешают их зарабатывать («деньги зло» и т. д.). Формируйте глобальное финансовое мышление, учитесь оперировать большими цифрами.

Разрабатывайте финансовые цели, не бойтесь заглядывать на год, на пять лет, на десятилетие вперёд. Постановка целей включает мотивацию и помогает зарабатывать деньги. Рассматривайте торговлю трейдингом как часть своей жизненной стратегии, как инструмент для выполнения глобальных планов.

Если риск-менеджмент — это составляющая мани-менеджмента, то управление деньгами — это часть управления своей жизнью.

Как стать трейдером

У многих знаменитых трейдеров различная история успеха. Все благодаря тому, что у всех своеобразный характер и принцип мышления. Существует три вида рынков:

• Фондовый.
• Валютный.
• Товарный.

Новички зачастую начинают с валютного. Здесь можно освоить принципы торговли валютой. После полного изучения валютного рынка желательно переходить на фондовый и товарный.

Кроме вышеописанного, существует множество курсов для обучения с нуля и повышения квалификации. Не стоит забывать и про литературу с примерами из жизни великих специалистов этой области. В современное время очень много информации в открытом доступе, которой можно пользоваться.

После освоения азов, важным шагом к торгам на бирже является поиск подходящего брокера. Это юридическое лицо, осуществляющее посреднические функции при купле-продаже акций. В большинстве случаев именно брокеры предоставляют возможность обучения для клиентов.

При освоении новой стратегии следует фиксировать результат в разных условиях, а затем переходить к изучению новой. Следует также знать о существовании демонстративного счета. С помощью виртуальных денег новичок может наглядно увидеть, как работает система торгов. Такая функция присутствует на большинстве видов бирж.

Таким образом, весь процесс становления трейдером можно разбить на несколько основных этапов. К ним относятся следующие:

• Выбрать подходящую платформу.
• Подобрать подходящие учебные материалы и брокера.
• Увидеть схему работы биржы благодаря демосчету.
• Открыть настоящий торговый счёт.

После вышеописанных пунктов можно начинать торговать. Однако, следует помнить, что нужно постоянно обучаться и двигаться вперёд. Мир крайне динамичен и не терпит застоя.

Трейдинг для “Чайников” – всем начинающим трейдерам будет полезно к просмотру:

Пример 2. Возможно ли потерять деньги на рынке? 10% риска на сделку, 19 убыточных сделок подряд

Если в каждой сделке трейдер рискует фиксированной долей от капитала, то он имеет возможность торговать на рынке, даже если цена сделка за сделкой идёт в неблагоприятном направлении. Пока на счету есть деньги, трейдер остается в бизнесе и может исправить это досадное положение.

Разберем ещё более красочную иллюстрацию данной мысли.

На рис. 6 представлена модель торговых результатов, знакомого нам по предыдущим примерам трейдера Михаила. Предположим, что полоса невезения существенно затягивается, и на счету появляется 19 убыточных сделок подряд. При фиксированном в валюте счета риске на сделку (синий график) трейдер, закладывая в каждую позицию 100$ риска, совершает десять убыточных сделок и уничтожает торговый счёт. Просадка равна 100% от стартовой суммы.

Рис. 6. Стресс-тест. 20 убыточных и 10 прибыльных сделок. Зеленый график — риск определяется как доля от капитала (10%). Синий график — риск фиксирован в валюте счета (100$).

Предположим, что в параллельной реальности есть еще один трейдер Михаил, который, в отличие от своего двойника, знает о важности использования правил управления капиталом в трейдинге и рассчитывает риск на сделку в процентах от капитала, 10% на трейд (зелёный график). Совершив 10 убыточных сделок подряд, у трейдера остается капитал для дальнейшей торговли

Рынок вновь идёт против него, в результате чего в сумме на счету совершается 19 убыточных сделок подряд. Риск в каждой сделке равен 10% от капитала, но трейдер все равно остается в бизнесе, у него на счету есть средства, примерно 13% от стартовой суммы, и он может вести торги

Совершив 10 убыточных сделок подряд, у трейдера остается капитал для дальнейшей торговли. Рынок вновь идёт против него, в результате чего в сумме на счету совершается 19 убыточных сделок подряд. Риск в каждой сделке равен 10% от капитала, но трейдер все равно остается в бизнесе, у него на счету есть средства, примерно 13% от стартовой суммы, и он может вести торги.

Просадка на счете составляет примерно 87%, тем не менее если впоследствии трейдер закрывает десять прибыльных сделок подряд и использует правила управления рисками (отношение прибыли к рискам равняется 2 к 1), то он увеличивает свой капитал примерно в 7 раз.

Используя принцип динамического риска на сделку, трейдер имеет возможность вести торги на рынке после немыслимо неудачных периодов, тогда как при использовании фиксированного в валюте счета риска на сделку трейдер потерял бы свой капитал почти 2(!) раза подряд.

Пункт № 1: идеальный клиент

Первый вопрос, на который нужно ответить: кто ваша целевая аудитория? Чьи проблемы вы собираетесь решать и кто получит наибольшую выгоду от продукта? То есть необходимо составить профиль идеального клиента (Ideal Customer Profile или ICP). Базовый набор параметров для формирования ICP включает:

• название сегмента — например, банк, обслуживающий физлиц;
• целевой рынок (отрасль/ниша) — финтех;
• должность конкретного лица в данном сегменте (кто получит наибольшую выгоду от вашего продукта) — например, директор по цифровой трансформации;
• его специфические характеристики — недавно устроился на работу;
• ситуация, в которой возникает проблема, — цифровая трансформация и работы с инновациями воспринимаются руководителями отделов как обязаловка;
• боли/задачи сегмента — низкая динамика изменений, нет бизнес-заказчиков внутри компании;
• гипотеза ценности для этого сегмента — ускорить цифровую трансформацию в компании.

Готовый ICP используется для формирования ценностных предложений, сегментации клиентской базы и таргетирования на целевую аудиторию.

После того как вы определились, кого ищете, нужно понять, как верифицировать входящий трафик. Здесь помогут маркетинговые лиды (Marketing Qualified Leads или MQL) — это потенциальные клиенты, которые уже проявили интерес к вашему бизнесу и признаны квалифицированными сейлз-отделом по определённым критериям. Критерии квалификации утверждаются заранее, они уникальны для каждого бизнеса.

Для нашего примера с директором по цифровой трансформации в банке маркетинговыми лидами могут быть, например, лиды из сегмента банков с должностью, соответствующей должности ICP или близкой к ней, которые недавно устроились на работу и испытывают проблемы с реализацией трансформации в компании. По MQL можно быстро понять, насколько качественный поток лидов к вам приходит.

Вопросы для проверки:

• У вас есть описанный профиль идеального клиента (ICP) для конкретного продукта/решения?
• Вы умеете верифицировать свой трафик по MQL?

ICP нужен для понимания, кого вы ищете, а MQL для верификации качества трафика.