Профит в трейдинге

Как установить Стоп Лосс?

Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи. Стратегия ему говорит, где должен стоять Cтоп.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Трейдер торгует по стратегии Пин бар. На вершине восходящего импульса сформировался разворотный паттерн Пин бар, и трейдер планирует открыть сделку на продажу. В этом случае Стоп Лосс будет выставляться за максимальное значение сигнальной свечи. Ориентир для Тейк Профита — ближайший уровень поддержки. Соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку в данном случае более 3:1. На первом рисунке показано где должен быть установлен Стоп Лосс и Тейк Профит согласно правилам торговой стратегии.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

На втором рисунке результат отработки сигнала на продажу.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

Стоп Лосс обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп — 40 пунктов, допустимая потеря — 100 USD: 100 USD / 40 пипсов = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки — 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением Стоп Лосс и Тейк Профит является 1:3 и более, но не меньше.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар — 2

На рисунке мы видим сформированный Пин Бар и, если рассчитать сделку по торговой стратегии мы видим, что ближайший уровень поддержки находится практически на таком же расстоянии что и уровень Стоп Лосса, в данном случае соотношение получается 1:1. Таким образом мы можем отсеять данный сигнал по причине несоответствия ММ.

Установка Стоп Лосс — паттерн Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Возьмем для очередного примера самую простую стратегию на основании двух Скользящих средних и индикатора Fractals. Трейдеру поступает сигнал на продажу после пересечения двух мувингов, далее после открытия сделки выставляется Стоп Лосс. Целевым ориентиром для Стоп Лосса будет максимальный фрактал (таким образом можно обезопасить сделку от ложных пробоев и движений). Закрыть сделку необходимо в момент, когда Скользящие средние пересекутся в обратном направлении. Учитывая, что место пересечения на момент открытия позиции не известно трейдеру необходимо вручную передвигать Стоп Лосс за ценой при этом удерживать его на определенном расстоянии.

Расстояние рассчитывается исходя из нескольких факторов:

• Таймфрейм, на котором осуществлялся вход в сделку
• Объем открытой позиции
• Риск на сделку, который может позволить себе трейдер исходя из ММ
• Волатильности инструмента, по которому открыта позиция (на высоковолатильных парах маленький Стоп Лосс просто закроет позицию, не достигнув максимальной прибыли).

Установка Стоп Лосс — 2 MAs + Fractals

Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до уровня Стоп Лосс, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к «глупому» убытку. Сделка в таком случае может быть преждевременно закрыта перед тем, как пойти в нужном направлении.

Стоимостная мера риска (VaR)

На английском определение звучит как Value at Risk. Этот показатель отражает, какой процент просадки не будет достигнут с определенной долей вероятности за определенный период.

Существует три метода расчета, которые могут оценить стоимостную меру риска:

1. Исторический.
2. Вариационно-ковариационный.
3. Метод Монте Карло.

При первом подходе мы реорганизуем исторические данные таким образом, чтобы у нас получилась диаграмма, на которой все исторические данные по доходности будут распределены по шкале от минимальных к максимальным значениям.

Предположим, что только в 5% случаев мы регистрировали убытки от 4% до 8%. То есть с помощью метода стоимостной оценки риска мы определили, что в 95% случаев наши убытки при инвестировании не будут превышать 4%.

При вариационно-ковариационном учитывается ожидаемая или средняя доходность и стандартное отклонение, которое позволяет определить кривую нормального распределения. В отличие от исторического метода, вариационно-ковариационный автоматически показывает, где есть риски превышения максимальной просадки.

Использование метода Монте Карло – это своего рода симуляция возможных прибылей по активу или их группе (в зависимости от портфеля). То есть мы можем провести, например, 100 тестов по активу и посмотреть, как будут распределяться результаты. Например, в двух случаях результат будет -15% и -20%, а в трех случаях между -20% и 25%. То есть в 5% случаев просадка может составить менее 15%.

What is a Profit Factor?

Market analysis platforms these days allow traders to review trading systems quickly. You can also create strategy performance reports to assess your actual trading results through these. In a process known as backtesting, you can also apply trading rules to the historical data to determine the system’s performance during the specified period.

Meaningful performance metrics are not mere statistics; they also have a lot many essential functions:

• Dictate and guide the development of trading strategy
• Monitor trading outcomes against intended benchmarks
• Diagnose potential problems

We cannot conclude that the strategy is acceptable based only on the return as it doesn’t consider the volatility of returns or maximum drawdown. Therefore, it is essential to quantify processes to evaluate their performance, and the profit factor is the most widely used strategy.

The profit factor is the gross profit ratio to the gross loss (including commissions) spanning across the entire trading period. This performance metric helps us understand the amount of gain realized per unit of risk. A profit factor greater than one indicates a profitable, non-risk-adjusted system.

ProfitFactor = (GrossWinningTrades/GrossLosingTrades)

Profit Factor is also an effective risk management tool used by Hedge Funds to evaluate traders. Besides simplicity in its calculation, the significant advantage of the profit factor is that this ratio tells us how much we earn for each dollar that we lose. For example, if you get a Profit Factor of 1.5. If you invest $1, you can expect to earn $1.5.

Результаты тестирования робота Profit FX

Бот предназначен для работы с малыми таймфреймами, устанавливать его рекомендуют на графики m1-m15. Если будете покупать, то вам выдадут вместе с ботом и .set файлы с вшитыми в них настройками под каждую валютную пару и таймфрейм.

Мы проверили его работу на нескольких парах и нескольких таймфреймах, тест проводился с начала 2016 года с тем, чтобы определить выживаемость робота:

• часовой график EUR/USD. На этом таймфрейме тест проводился скорее из интереса, как покажет себя бот на непривычном для себя временном интервале. Тест оказался неудачным, практически сразу последовал слив депозита;
• на 15-минутном графике EUR/USD результаты оказались куда лучше. На пике депозит увеличивался в 22 раза, правда, по графику видно, что при этом бот просто пересиживал убытки, так что просто повезло, что слив последовал не сразу. Закончилось все прогнозируемо – до конца тестового отрезка торговый робот Profit FX не дожил и слил все деньги;
• 15 минутный график GBP/USD. Тест в принципе неплохой, но депозит вырос всего в 3 раза до того как последовал слив. Результат намного хуже, чем по EUR/USD, но если бы трейдер не забывал выводить прибыль, то катастрофы при сливе не случилось бы;
• 15-минутный график EUR/JPY. Результаты сопоставимы с валютной парой GBP/USD, депозит на пике возрастал в 4 раза. Отметим серьезную просадку на стартовом отрезке тестирования, депозит не был слит чудом.

Та же ситуация у торгового робота Profit FX наблюдается и по другим валютным парам. Ни по одной из пар он не смог не слить депозит с начала 2016 г., как и ожидалось, выживаемость у бота низкая, рассчитывать на долгосрочную торговлю с ним не стоит.

Торговля ведется очень интенсивно, большую часть времени советник находится в рынке. При работе в левом нижнем углу отображается информационное окно, в нем выводятся данные по депозиту, кредитному плечу, текущему спреду, балансу.

Краткосрочный «скальп» на 1-минутных графиках:

На первом примере мы производили торговлю при помощи технических индикаторов на часовых интервале, что по определению называется «свинг-трейдином» (Swing Trading) — сделка обычно длится при такой торговле в течение нескольких торговых дней, а иногда даже и нескольких недель.

На втором примере давайте рассматрим 15-минутные ценовые графики, на которых обычно торгуют дейтрейдеры, удерживая торговую позицию внутри одного дня.

Скальпированием же называется трейдинг на форекс, когда Вы используете для заключения сделок 1-5-минутные ценовые графики для получения малых прибылей — «скальп». В таких случаях обычно удерживают торговую сделку от нескольких минут до одного часа.

Вы также можете использовать стратегию форекс FPS для скальпирования рынка Форекс на 1-минутном ценовом графике. Вот как нужно поступать при такой торговле:

1. Вместо применения скользящих средних 10, 25, 50 EMA, как мы поступали выше, разместите на графике экспоненциальные скользящие средние EMA с периодами: 25, 50 и 100.

2. Часто самым лучшим временем для скальпирования рынка оказывается открытие торгов в Лондоне (приблезительно 11:00 МСК) либо торгов в Нью-Йорке (приблезительно 16:00 МСК), т.к. в этот момент валютные пары начинают двигаться в одном определенном направлении.

3. Как только цена пересекает все три скользящие средние, вы заключаете свою торговую сделку, длинную либо короткую. Если цена на графике проходит 100 EMA вниз, заключайте короткую сделку, если цена на графике пересекает 100 EMA вверх — заключайте длинную сделку.

4. Удостовертесь, что сделка прибыльна и у вас есть 5-10 пунктов прибыли. Не следует пытаться очень долго удерживать выигрышную торговую позицию, т.к. цена имеет тенденцию откатиться назад и вы можете лишиться прибыли. Берите 5-10 пунктов прибыли, когда сможете. Вот пример на 1-минутном ценовом графике:

Обратите внимание, что в 10:30 (на ценовом графике время EST — это 18:30 МСК) вы могли бы войти в длинную торговую позицию по валютной паре USDJPY (большой круг), как только цена пересекла среднюю 100 EMA вверх, а в 10:45 вы могли бы закрыть свою открытую позицию (небольшой круг) и взять свои 10 пунктов прибыли. После этого цена пересекла среднюю 100 EMA вниз в 11:30 EST

Вы могли бы заключить сделку на продажу иены (большой круг) и десятью минутами позже закрыть еще 10 пунктов прибыли (небольшой круг).

Среднее арифметическое и среднее геометрическое сделки

Первый показатель на английском звучит, как Arithmetic Average Holding Period (AHPR) и отражает арифметическое изменение баланса после каждой сделки. Это среднее арифметическое от прибыли за время удержания сделки. При положительном значении можно говорить о том, что торговая система прибыльна.

Приведем простой пример. Допустим, было открыто 10 сделок при начальном вложении 100 долларов США со следующими результатами:

Баланс	Результат	Баланс на момент закрытия	Прибыль за время удержания сделки
100	-10	90	0,9
90	20	110	1,22
110	-15	95	0,86
95	30	115	1,21
115	20	135	1,17
135	-10	125	0,92
125	20	145	1,16
145	20	165	1,13
165	-10	155	0,93
155	30	185	1,19

Значение последней колонки рассчитывается как деление баланса в момент закрытия сделки на баланс в момент открытия. В результате, среднее арифметическое 10 сделок составит: 1,069, то есть мы заработали 6,9% в среднем со сделки. На всех сделках это получается 69 долларов США. Но наша прибыль выше. Мы заработали 85 долларов США. Разбежка довольно большая. Поэтому для большей эффективности при оценке применяют другой метод – среднего геометрического сделки (Geometric Average Holding Period, либо же GHRP). Он рассчитывается как отношение итогового баланса к начальному, возведенное в степень 1/N, где N – количество сделок.

Если рассмотреть наш пример, мы получим следующее (185/100)^(1/10)=1,063. Как видно, среднее геометрическое практически всегда будет ниже среднего арифметического. Чем выше среднее геометрическое, тем более эффективной является торговая стратегия. Отрицательный показатель означает, что такая система теряет деньги.

Плюсы и минусы мультипликатора Net Profit Margin

У сравнения эмитентов по марже прибыли есть несколько преимуществ:

1. Простота расчета коэффициента. Даже если вы хотите проанализировать компанию, для которой онлайн-сервисы не публикуют этот показатель, то легко вычислите его самостоятельно.
2. Поскольку из данного мультипликатора исключены все затраты, с его помощью можно получить точное представление об эффективности эмитента.
3. Через этот показатель легко сравнивать бизнес разного калибра, разного уровня закредитованности и т. д. Абсолютная величина чистой прибыли не позволит учесть масштабы производства, расходы на обслуживание долгов и другие важные показатели.

Но, как и любой мультипликатор, Net Profit Margin имеет недостатки, из-за которых не может считаться универсальным и должен применяться только в сочетании с другими коэффициентами. Минусы:

• Для расчета используется чистая прибыль компании, а этим показателем несложно манипулировать бухгалтерскими методами.
• Нет общепризнанного правила, какое значение считать нормальным или хорошим, а какое – неприемлемым.

Второй недостаток Net Profit Margin делает этот мультипликатор пригодным для сравнения эмитентов только в рамках одной отрасли. Кроме того, нужно учитывать, в какой фазе развития находится бизнес. Если компания начала вкладывать большие суммы в новые инвестпроекты, увеличила CAPEX, то ее чистая прибыль и маржа станут ниже при сохранении тех же объемов выручки.

Также увеличение Net Profit Margin не всегда служит признаком повышения эффективности бизнеса. Например, в случае нефтедобытчиков или металлургов оно может произойти за счет роста цен на мировых рынках и носить временный характер. Поэтому использовать этот мультипликатор следует в совокупности с другими.

Bottom Line

Profit factor is a useful measurement to evaluate the profitability of a trading system.

Despite this it has its drawbacks as it does not consider the length of drawdowns and can oversimplify small samples.

It is best used in combination with other performance metrics to rightly judge and assess the viability of any trading strategy.

Trade safe!

Disclaimer: The information above is for educational purposes only and should not be treated as investment advice. The strategy presented would not be suitable for investors who are not familiar with exchange traded options. Any readers interested in this strategy should do their own research and seek advice from a licensed financial adviser.

Previous

Next

Формула расчета чистой прибыли

Чистая прибыль рассчитывается как разница между полученной за отчетный период выручкой и затратами, связанными с производством продукции или предоставлением услуг. Источник данных для расчета чистой прибыли доступен в соответствующих статьях главной бухгалтерской книги. 

Как часто отслеживать показатель чистой прибыли Net Profit?

Показатель Net Prof­it, как правило, отслеживают на ежемесячной основе. Так же будет полезно оценивать данные за квартал и за год

Очень важно сравнивать результат показателей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года или квартала, и анализировать причины отклонения

Net Prof­it позволит вам проанализировать следующие вопросы:

• Является ли бизнес прибыльным?
• Используются ли активы компании результативно?
• Есть ли у бизнеса ценность для инвесторов?
• Есть ли у компании потенциал для выживания в случае турбулентности рынка или потенциал для роста?

Исключительно один показатель чистой прибыли не даст вам полной картины ни текущего положения дел бизнеса, ни его потенциала. Данный показатель необходимо рассматривать в тесной связке с другими финансовыми и операционными показателями эффективности.

Так же стоит отметить, что данные по прибыли могут варьироваться от отрасли, в которой работает организация и от ее объема. Однако, очевидно, что при прочих равных условиях, чем выше результат, тем это лучше для перспективы бизнеса.

Математическое ожидание в трейдинге

Математическое ожидание – это усредненный показатель, дающий представление о прибыльности торговой стратегии. С помощью этого параметра можно посмотреть, что именно доминирует в системе – прибыль или убытки.

В принципе, можно было бы просто подсчитать количество прибыльных и убыточных сделок за определенный период и на этом ограничиться, но такой подход является не совсем правильным. Почему? Представим ситуацию. Вы открыли 10 сделок, из которых 4 убыточных и 6 прибыльных. По этим результатам можно было бы сказать, что стратегия эффективна. Но есть один важный нюанс.

В идеале, ваше соотношение убытков к прибыли будет как минимум 1 к 2 или 1 к 3. Например, если ваш Стоп Лосс стоит на дистанции в 10 пунктов от цены, ваш профит должен быть как минимум 20-30 пунктов в каждой сделке. Но это идеальные условия. Если при таком подходе количество прибыльных и убыточных сделок будет даже равным (то есть 5 прибыльных и 5 убыточных), стратегия все равно будет эффективной, так как ваша совокупная прибыль будет выше, чем совокупный убыток в пунктах.

Но на практике это не всегда возможно. Иногда вам придется закрывать сделку раньше, и вы не сможете соблюсти соотношение убытков к прибыли 1 к 2 или 1 к 3. Поэтому лучше всего вести расчеты эффективности с помощью математического ожидания.

Рассчитывается оно по следующему принципу: вероятность получения прибыли умножается на среднюю прибыль по каждой сделке минус вероятность получения убытка, умноженная на средний убыток по каждой сделке.

Пример расчета математического ожидания:

Предположим, ваша стратегия позволила вам закрыть 100 сделок со следующим результатом – 40 убыточных и 60 прибыльных. Причем в среднем, прибыль по сделке составила 20 пунктов, а убыток 10 пунктов. В результате получаем следующее: 20х0,6-10х0,4 = 8. То есть в итоге вы получаете значение 8 и математическое ожидание является положительным. Рассмотрим другой интересный пример, в котором вы закрываете 50 процентов прибыльных и убыточных сделок, при средней прибыли в 20 пунктов и среднем убытке в 10 пунктов: 20х0,5-10х0,5 = 5. Как видите, даже если ваша стратегия дает паритет по количеству прибыльных и убыточных сделок, общая торговая система при грамотном управлении капиталом и рисками дает положительное математическое ожидание.

What Is The Accepted Profit Factor Level?

Normally, the higher the profit factor, the better is the performance of the strategy. Despite this there is no universal profit factor that is recognized as successful.

Normally, a profit factor greater than 1 indicates a winning system and less than 1 a losing system. Despite this, the profit factor is based on gross profits.

As this is the case transaction fees such as broker commissions, slippage and taxes are not considered.

This can mean that a profit factor slightly over 1 may not be profitable.

These should be factored in when evaluating a strategies performance.

Download the Options Trading 101 eBook

Moreover, any sort of strategy will result in a drawdown phase and go through degradation in the future as the nature of the markets does not remain the same.

Hence, considering room for strategy degradation should be accounted for.

Just because something worked in the past does not guarantee it will work in the future.

More likely than not a strategy that preforms very well over a certain period (for example momentum trading) will mean revert in the long run.

Как повысить значение профит-фактора

Для того чтобы повысить значение рассматриваемого коэффициента существуют два очевидных пути:

1. Увеличить вероятность заключения прибыльных сделок;
2. Увеличить прибыль (или, соответственно, уменьшить убыток) по каждой отдельной сделке.

В первом случае, для увеличения профит-фактора необходимо улучшать свою торговую систему с точки зрения технического и фундаментального анализа рынка. Можно внедрять вспомогательные индикаторы или учитывать новые фундаментальные факторы, повышая, таким образом, статистическую вероятность того, что каждая из заключаемых сделок будет потенциально прибыльной.

В этом случае даже при равных значениях Take Profit и Stop Loss, можно находиться в прибыли (и иметь к-т profit factor > 1.5) только за счёт большего количества прибыльных сделок.

Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss. В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных.

Предположим, что в каждой отдельной сделке значение Take Profit равно значению Stop Loss, или, другими словами, прибыли равны убыткам. Теперь, если рассматривать гипотетическую серию таких сделок совершаемых в случайном порядке, то при их числе, стремящемся к плюс бесконечности, соотношение прибыльных к убыточным, будет стремиться к 50/50. Соответственно, значение коэффициента profit factor, при этом, будет стремиться к единице.

В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения profit factor. Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss.

Однако, при этом, следует учитывать тот факт, что слишком большое увеличение соотношения Take Profit/Stop Loss неизменно приведёт к тому, что количество убыточных сделок увеличится (а это, в свою очередь, приведёт обратно к уменьшению значения profit factor). Смотри рисунок выше.

Что такое Профит Фактор

Profit Factor
— это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно — делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток — это и есть профит-фактор.

Пример для наглядности
: за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.

Но для чего нужен Profit Factor

Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.

Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.

Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.

Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.

Если оно получилось меньше — это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 — уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше — тем прибыльнее торговая система.

Особенности Profit Factor

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.

Достоверный профит-фактор

С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора
» принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.

Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.

Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.

Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками
. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров

На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?

На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам
за конкретно взятый временной отрезок.

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев — глупо

Во внимание следует принимать каждый
из них

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления»
, а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

P.S.
Если вы хотите больше узнать о том, как создавать такие системы в TSLab, а так же пройти весь путь до запуска своего первого робота на Московской бирже — рекомендую пройти обучение вот здесь
.

Конечной целью работы любого трейдера или инвестора является получение прибыли (или, как мы зачастую выражаемся – профита). А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала.

Этот показатель можно отнести как к результатам работы отдельного трейдера, так и к результатам работы торговой стратегии. Наиболее, пожалуй, известен второй вариант – profit
factor
по отношению к конкретной торговой стратегии.

Если вам приходилось работать с тестерами стратегий, то вы наверняка сталкивались с этим параметром, так как он является одним из определяющих критериев итоговой оценки торговой стратегии. Например, в тестере стратегий торгового терминала МТ4 (в русскоязычной его версии), этот параметр назван прибыльностью и его значение равно отношению общей прибыли к общему убытку (абсолютному его значению).

Аналогичным образом, понятие можно применить и к работе отдельного трейдера, и к работе целого инвестиционного фонда. Суть его остаётся та же и значение его представляет собой всё то же отношение суммарной прибыли к суммарным убыткам.

В общем случае значение профит-фактора рассчитывается по следующей формуле:

Profit Factor = ΣP / ΣL
, где

ΣP – сумма прибыли по всем сделкам;

ΣL – сумма убытка по всем сделкам.

Если применять данный показатель к работе трейдера, то он покажет её качество, что называется, постфактум. То есть, образно говоря, трейдер получит оценку своей работу тогда, когда и так уже будет понятно, что она проведена далеко не на высшем уровне.

С этой точки зрения, наиболее перспективно применять рассматриваемый показатель к оценке торговых систем (на этапе тестирования и выбора наиболее подходящей). В этом случае, трейдер может заранее прогнать систему на достаточно больших выдержках исторических данных и определить её профит-фактор с достаточной степенью точности. Что в дальнейшем даст ему представление о том, чего можно будет ожидать от той или иной тестируемой торговой системы в будущем.