Парный трейдинг торговля вне тренда 2022

Дрейф и управление рисками

Торговля парами — это не безрисковая стратегия. Сложность возникает, когда цены двух ценных бумаг начинают расходиться, то есть спред начинает изменяться, а не возвращается к исходному среднему значению. Работа с такими неблагоприятными ситуациями требует строгих правил управления рисками, согласно которым трейдер выходит из убыточной сделки, как только первоначальная установка — ставка на возврат к среднему — становится недействительной. Это может быть достигнуто, например, путем прогнозирования спреда и выхода на границах ошибки прогноза. Распространенным способом моделирования и прогнозирования спреда для целей управления рисками является использование авторегрессионная скользящая средняя модели.

Некоторые другие риски включают:

В «рыночно-нейтральных» стратегиях вы предполагаете, что CAPM модель действительна, и эта бета — правильная оценка систематический риск — если это не так, ваше хеджирование может не защитить вас должным образом в случае сдвига на рынках

Обратите внимание, что существуют и другие теории оценки рыночного риска, например, фактор Фама-Френча.
Меры рыночного риска, такие как бета, являются историческими и могут сильно отличаться в будущем от того, что были в прошлом.
Если вы реализуете стратегию возврата к среднему, вы предполагаете, что среднее значение останется таким же в будущем, как и в прошлом. Когда средства меняются, это иногда называют «дрейфом».

Стратегия №4. Свечные модели и паттерны

На финансовых рынках регулярно происходят схожие модели роста и падения. Поэтому трейдеры придумали часто встречающие паттерны, которые сигнализируют о смене тенденции.

Как показывает практика, свечные модели и паттерны работают очень неплохо. Их можно совмещать с ранее рассмотрёнными стратегиями, тем самым увеличивая шансы на успешный вход.

Чем выше таймфрейм, тем надёжнее сигнал.

Подробно рассматривать каждую свечную модель в этой статье мы не будем. Описание всех существующих паттернов можно найти в статье:

Свечные модели и паттерны на примерах;

Рассмотрим несколько примеров.

Помимо паттернов есть ещё графические фигуры. Но такие стратегии подразумевают более глубокий технический анализ, которые освоили опытных трейдеров. Подробнее можно прочитать в статье:

Фигуры технического анализа Форекс;

Парный трейдинг на ФОРТС

Биржевая площадка FORTS позволяет российским трейдерам торговать фьючерсами и опционами. Особенность этих производных финансовых инструментов заключается в наличии у них срока, по окончании которого происходит реализация указанных в них обязательств (например, покупка или продажа базового актива по заданной цене). Поэтому фьючерсы и опционы коррелируют с базовым активом. Таким образом, трейдеру для реализации парного трейдинга надо найти еще один актив, который будет коррелировать с деривативом или его базовым активом. Дальнейшим алгоритм работы полностью аналогичен описанным выше действиям.

Выбираем инструменты для парного трейдинга

Информацию о том, как связаны между собой торговые инструменты, можно найти на сайте https://www.oanda.com. Здесь данные представлены наглядно, в виде таблицы, в которой обозначены красные и синие кружки разной насыщенности и размера.

Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный – прямой. Размер и насыщенность окраски — степень взаимосвязи. Для метода парного трейдинга подходят только те инструменты, корреляция между которыми составляет 0,8 и выше за последние 12 месяцев.

Самые популярные инструменты

Выбрать подходящий инструмент можно, ориентируясь на соответствующую таблицу. В числе тех активов, которые чаще всего используются в работе по данной стратегии: EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, сырьё и CFD-контракты со степенью корреляции выше 0,8.

Применение парного трейдинга

Нужно отметить, что парный трейдинг родился как стратегия для валютного и фондового рынков, но его с успехом можно использовать и для рынка бинарных опционов, причём в данном случае он может оказаться даже более эффективным.

Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям.

Если ожидается выход важной новости, способной повлиять на оба выбранных инструмента, трейдер должен дождаться её публикации и покупать два разнонаправленных опциона: CALL
на одном графике и PUT – на другом. Срок экспирации следует устанавливать не более 10-15 минут – именно столько времени рынок обычно активным образом реагирует на новость.. Торги на новостях — подробное описание проверенного временем метода.

Торги на новостях — подробное описание проверенного временем метода.

Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов. Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период.

Сделав соответствующие выводы, следует открывать разнонаправленные сделки, как только графики продемонстрируют существенное расхождение.

Преимущества и недостатки

Парный трейдинг, как и любая другая ТС, имеет как преимущества, так и недостатки. К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок.

Сложность же состоит в необходимости правильно определить момент входа в рынок и грамотно рассчитать количество пунктов потенциальной прибыли (для рынка бинарных опционов это не актуально).

Принцип работы с бинарными опционами — подробнее о бинарах и их особенностях.

С этой точки зрения использование данного метода для рынка БО является лучшим решением. Почему? Всё просто: трейдеру достаточно определить лишь направление движения цены актива, но не нужно определять, сколько пунктов пройдёт цена.

Учитывая, что связанные корреляцией активы всегда демонстрируют описанные выше особенности, можно быть практически уверенными в успешном закрытии сделок. Кроме того, трейдеры БО имеют больше возможностей для торговли, чем, например, валютные спекулянты, ведь основная масса брокеров бинарных опционов позволяют торговать гораздо большим числом инструментов, что значительно увеличивает шансы на высокий размер заработка.

Таким образом, можно сказать, что парный трейдинг – одна из лучших систем заработка на рынке БО. Но, чтобы утверждать это наверняка, нужно протестировать её на демо-счёте.

Торговля парами на основе моделей

Пример прогноза спреда портфеля с использованием модели ARMA и связанных с ним границ ошибки прогноза

Хотя принято считать, что индивидуальный цены на акции трудно прогнозировать, есть свидетельства того, что можно предсказать цену — ряд спредов — определенных акций. портфели. Обычный способ сделать это — построить портфель таким образом, чтобы ряд спредов был стационарный процесс. Для достижения стационарности спреда в контексте парной торговли, когда портфель состоит только из двух акций, можно попытаться найти коинтеграция несоответствия между двумя рядами цен на акции, которые обычно показывают стационарную корреляцию. Предполагается, что эта нерегулярность вскоре будет устранена, и прогнозы сделаны в отношении характера, противоположного отклонениям. Затем это позволит объединить их в портфель со стационарным рядом спредов. Независимо от того, как построен портфель, если ряд спредов представляет собой стационарный процесс, то его можно моделировать и впоследствии прогнозировать, используя методы анализ временных рядов. Среди тех, которые подходят для парной торговли: Орнштейн-Уленбек моделиавторегрессионная скользящая средняя (ARMA) модели и (вектор) модели исправления ошибок. Прогнозируемость серии спредов портфеля полезна для трейдеров, потому что:

Спредом можно торговать напрямую, покупая и продавая акции в портфеле, и
Прогноз и его границы ошибок (заданные моделью) дают оценку доходности и риска, связанных с сделкой.

Успех парной торговли во многом зависит от моделирования и прогнозирования временных рядов спреда. Всесторонние эмпирические исследования парной торговли исследовали ее прибыльность в долгосрочной перспективе на рынке США с использованием метода расстояния, совместной интеграции и копул. Они обнаружили, что дистанционные методы и методы совместной интеграции приводят к значительным альфам и аналогичной производительности, но их прибыль со временем уменьшалась. Стратегии торговли парами Copula приводят к более стабильной, но меньшей прибыли.

Индикаторы парного трейдинга

Визуальный анализ ― простой, но достаточно субъективный метод. Его точность не слишком высока. Еще один способ узнать степень корреляции пар ― посмотреть специальные таблицы коэффициентов, которые вычисляют показатель алгоритмически.

У индикатора DaVinci Correlation есть также модификация, показывающая сводную панель коэффициентов по выбранным активам. Это очень удобно, можно мгновенно подобрать пары с интересными для работы ситуациями. Панель открывается в отдельной вкладке и отображает данные по Пирсону. Активы можно самостоятельно указать в настройках.

Как видно из таблицы высокая корреляция на момент анализа была между следующими валютными парами форекс:

EURUSD+EURCAD = 91,4%,
NZDUSD+AUDUSD = 89,5%,
GBPAUD+EURAUD = 83,2%.

Если смотреть таблицу на базе MetaTrader неудобно, можно воспользоваться онлайн-сервисами. Такая функция есть у всех популярных аналитических платформ. К примеру, информация доступна на порталах OANDA, MyFXbook, Investing.

Расчет лота

По логике парного трейдинга человек открывает две равные позиции на разных инструментах в противоположном направлении. Это легко сделать, когда активы стоят приблизительно одинаково. Например, два сорта нефти ― Brent и WTI. Достаточно создать два ордера с равным количеством лотов, и правило будет выполнено.

На самом деле, не все так просто. Нюанс легко заметить, сравнив два коррелирующих актива с большой разницей цен. Пусть первый стоит условно $10, а второй ― $100. Очевидно, что открыв два ордера с одним лотом, не получится уровнять эти инструменты.

Дело в том, что у разных активов отличается стоимость 1 пункта относительно доллара. Чтобы открыть одинаковые сделки, нужно рассчитать этот показатель для каждой из валютных пар. После чего сравнить, и в соответствии с этим определить размер лотов.

Для вычисления стоимости пункта есть специальные формулы. Но никто не делает этого вручную. В интернете есть калькуляторы, позволяющие мгновенно узнать эту величину.

Рассмотрим вычисление размера лота на примере. Представим, что трейдер хочет открыть позиции по двум парам ― EURUSD и USDCAD. Вычислим стоимость пункта с помощью специального калькулятора.

Получаем стоимость пункта EURUSD ― 1$, USDCAD ― 0.8$. Чтобы вычислить коэффициент 1 разделим на 0,8 и получим 1,25. Соответственно, чтобы уравнять позиции, лот USDCAD должен быть в 1,25 раза больше, чем EURUSD. Так вычисляется размер лота для всех инструментов.

Спрэд и его функция

Спред пары торговых инструментов определяются разницей между их ценами Bid. Для идентификации точек входа и выхода формируется график спреда по паре активов. Поскольку для котировок выбранных валютных пар характерно синхронное изменение, то разница между их стоимостными параметрами будет условно постоянной величиной. Стратегия парный трейдинг основана на законе рыночного движения активов, что заключается в стремлении к возврату к стандартному диапазону котировок при их расхождении. Оно обычно обусловлено фундаментальными факторами по валюте, не присутствующей в паре другого торгового инструмента.

Вход в сделку осуществляется при максимальном расхождении коррелируемых активов. Чтобы понять его критическое значение, следует проанализировать график за предыдущий период, который доступен для ознакомления в торговом терминале. Рассматривать входы в сделку можно после определения среднего значения размера спредового расхождения. Значения, близкие к максимальной отметке позволяют минимизировать риски, поскольку с большей вероятность цены не будут расходиться больше ее величины. Вход без оценки графика спреда рискован, поскольку движение обоих активов в противоположном направлении открытым ордерам, станет причиной получения убытков по обеим позициям.

Рисунок 2. Закрытие позиций при парном трейдинге

Обе сделки должны быть одновременно открыты при достижении параметром расхождения максимального значения. Для пар прямой корреляции одна из них продается, а вторая покупается в направлении схождения стоимости. Сделки по обратно корреляционным активам открываются в одном направлении. Ордера фиксирования позиций, такие как тейк-профит и стоп-лосс, в стратегии не применяются. Закрытие ордеров производится при нулевом значении спреда пары активов.

Парный трейдинг на форекс

Аналогичным способом можно реализовать эту стратегию и на валютном рынке. Алгоритм действий трейдера в этом случае следующий:

находятся три валютных пары, среди которых две (назовем их зависимыми) сильно коррелируют с одной (назовем ее ведущей) и определяются коэффициенты корреляции между ними;
ожидается возникновение такой ситуации, когда реакция одной зависимой валютной пары (назовем ее ВП1) на динамику ведущей валютной пары будет меньше, чем у другой зависимой валютной пары (назовем ее ВП2).

Дальнейшие действия трейдера зависят от направления изменения котировки ведущей валютной пары и типа корреляции (положительная или отрицательная) с ней зависимых валютных пар. Случай для положительной корреляции при росте ведущего актива был описан в начале статьи. А теперь рассмотрим, как поступать при падении котировки ведущей валютной пары и положительной корреляции зависимых валютных пар:

ВП1 продается;
ВП2 покупается.

Минимизация рисков в Мартингейле

Перед тем, как акцентировать внимание на элементах стратегии Мартингейла, предупрежу, что сам по себе Мартингейл прибыли не принесет. Вам нужна заведомо прибыльная стратегия, в которой можно использовать отдельные элементы

Какую выберете — дело ваше, но предположим, что она у вас уже есть и есть большое кредитное плечо. Несколько основных правил:

торговля ведется только с выставлением стопов, ограничивающих большой убыток;
проверяем количество отрицательных сделок в истории выбранной стратегии, идущих подряд

Важно найти не максимальное, а среднее значение этого параметра. Например, если речь идет о таймфрейме М5, то время тестирования — 1-2 месяца, для D1 — тестирование 1-2 года.

Тестировать стратегии можно утилитами, которых в интернете довольно много. После того, как подсчитано на истории количество идущих подряд отрицательных сделок, в стратегию вводится так называемое «колено» — ордера с увеличенным лотом, которые соответствуют этому числу. Например, если в вашей стратегии есть 3 убыточные операции, то число «колен» также будет равно 3-м.

Практический пример. Предположим, что стоп равен 10-ти пунктам, ордер Take Profit — 20 пунктов, среднее количество убыточных операций — 3. Цена начинает двигаться вверх, вы принимаете решение открыть короткую позицию на 0,1 лота.

Цена продолжила идти вверх и зацепила стоп-лосс, убыток от операции составил 10 пунктов. Цена продолжает расти, вы получаете сигнал на продажу (то есть вы предполагаете, что цена вот-вот развернется вниз). И вы снова открываете короткую позицию, но уже с увеличенным лотом. И вот здесь нюанс: считается, что лот нужно удваивать (так предусматривает Мартингейл на Форексе), но это не так. Вы можете увеличить лот хоть на 10%, хоть в 3 раза. Мы же в данном случае увеличим его только на 50%.

И снова мы получаем убыток, поскольку цена не развернулась и позиция закрылась по стоп-лоссу. Убыток составил снова 10 пунктов, но уже на лоте 0,15. Мы не отчаиваемся и ждем сигнал на продажу. И вот он появляется. Выставляем заявку на продажу снова с увеличением лота на 50%.

И вот в третий раз удача нам улыбается и срабатывает выставленный тейк-профит в размере 20 пунктов.

Предположим, что мы бы все время работали с лотом 0,1, что получилось бы в итоге? В первой позиции мы бы получили убыток 10 дол. США, во второй — аналогично, в третей получили бы прибыль в 20 дол. США, сработав в ноль. В нашем же случае мы за две позиции потеряли 25 дол. США, а с третьей получили 40, чистая прибыль — 15 дол. США.

Но что бы было, если бы и третья позиция оказалась убыточной? Помните, выше мы отталкивались от условной цифры «3 убыточные сделки подряд?» Это означает, что мы можем увеличивать лот трижды. И если 4-я сделка после третьей снова окажется убыточной — мы сталкиваемся с нестандартной рыночной ситуацией и нужно срочно ограничивать риски. Если продолжать бездумно увеличивать лот в нестандартной ситуации, есть риск потерять депозит. Потому в таком случае имеет смысл вернуться к лоту 0,1 или 0,15 до тех пор, пока стратегия не вернется в привычное русло.

Еще одно правило: не стоит привязываться к покупке или продаже. Например, цена идет вверх, закрывает нашу короткую позицию по стопу, а затем появляется сигнал на уверенное продолжение восходящего тренда. Так почему бы им не воспользоваться? Открываем длинную позицию с лотом 0,15. И если вдруг цена уходит вниз (ложный сигнал), открываем короткую позицию с лотом 0,2.

Строго придерживайтесь правила риск-менеджмента — самый крупный лот должен быть не более 10% от депозита!

Данная стратегия вполне работает и в совокупности с торговыми советниками. Основная точка входа (самая первая) находится и открывается вручную, торговый советник же будет автоматически увеличивать лот и в автоматическом режиме открывать дополнительные сделки.

Резюме. Не стоит скептически относиться к тому, что на первый взгляд может показаться убыточной идеей или вовсе разводом. Вспомните, что на финансовых пирамидах (хайпах) умные трейдеры тоже зарабатывают деньги, хотя эти проекты и считаются в некоторой степени мошенническими. Так почему же не взять из подобных вещей самое лучшее или подойти к торговле с умом? Мартингейл на Форексе иной раз способен принести пусть и не большую, но прибыль, кстати, как и в торговле бинарными опционами.

Успешные трейдеры

Инвестор Филип Фишер (Philip Fisher Investor)

Инвестор не верит в анализ балансовых отчетов, предпочитая ему более индивидуальный подход: он изучает людей и компании, лично ходит к конкурентам.

Трейдер Джеймс Стивен Фоссетт (James Stephen Fossett Trader)

Невероятно успешный трейдер, но биржевой торговлей круг его интересов явно не ограничивался. Сложно сказать, что именно сделало его наиболее известным: его бизнес или страсть к острым ощущениям.

Экономист Михаил Хазин (Mikhail Khazin Economist)

Известный российский экономист, руководитель компании «Неокон», ведет активную журналистскую и публицистическую деятельность.

Обратная и прямая корреляция

Неопытные трейдеры нередко путают эти понятия, не видя между ними разницы. Чтобы предотвратить эту путаницу, рассмотрим простые примеры. Проанализируем две категории пар:

AUD/USD и EUR/USD.
USD/JPY и EUR/USD.

Посмотрите, где расположен USD в каждой из них. В первом случае он стоит после слеша. Это говорит о том, что пары EUR/USD и AUD/USD напрямую зависят друг от друга. Значит, и корреляция также будет прямой.

Во 2-ой группе USD стоит на разных позициях: сначала он перед слешем, а затем – после. Данная связь называется обратной, так как валюта расположена в противоположных частях пар.

Прямая и обратная корреляция дают совершенно разные сигналы. При прямой зависимости тенденции графиков будут одинаковыми. Если цена на EUR/USD пойдет вверх, то и на AUD/USD будет наблюдаться такая же картина.

Обратная корреляция работает совсем по-другому. Если тренд на первом графике начнет падать, то на втором он пойдет вверх, и наоборот.

Стратегия Билла Вильямса

Стратегия Вильямса – отличный пример использования перечисленных принципов построения ТС. В терминале его индикаторы вынесены в отдельный раздел, из них можно составить полноценную стратегию.

Порядок действий:

1. Добавляем Alligator. Это те же МА с разными периодами, но они смещены по горизонтали на разное расстояние. Если брать в работу пересечения мувингов, то будет много ложных сигналов.

2. Можно добавить фрактальный индикатор, он выделяет экстремумы на 5 свечах. Сигнал для закрытия позиции – формирование фрактала за синей линией Аллигатора. Вход в рынок можно выполнять отложенным ордером. Его располагают за первым фракталом, сформировавшимся после пересечения графиком скользящих средних и выстраивания мувингов в нужном порядке.

3. Можно пойти дальше и добавить еще и Awesome Oscillator. В качестве сигналов рассматривается пересечение нулевого уровня, дивергенции/конвергенции. Этот фильтр отсеет еще большую часть ложных сигналов.

По той же логике действуют при создании любой торговой стратегии. Последовательно добавляется набор фильтров пока комбинация индикаторов не начнет работать.

Суть стратегии

Торговая стратегия была протестирована на германском рынке бондов

Основное внимание было уделено инструментам Euro-bund и Bobl (Euro-bund – фьючер по 10-летним казначейским облигациям; Bobl – фьючерс по 5-летним казначейским облигациям). Корреляция между двумя этими инструментам довольно высока и составляет более 90%

Тестирование проводилось по ценам закрытия Euro-bund и Bobl в период с 1 декабря 2009 года по 17 октября 2014 года (однако есть два провала в котировках в период с 28 февраля 2013 года по 29 апреля 2013 года).

Рис. 1. Функция расхождения между двумя инструментами

Компоненты формулы:

Signal (t) – функция расхождения.
R (A,t) – доходность инструмента A за период i (в нашем случае i = 1).
R (B,t) – доходность инструмента B за период I (в нашем случае i = 1).
Сигма (А,20) – стандартное отклонение доходности инструмента A за 20 периодов.
Сигма (B,20) – стандартное отклонение доходности инструмента B за 20 периодов.

Пример расчета доходности Euro-bund на 31 октября 2014 года за 1 период. Цены фьючерсного контракта приведены в таблице ниже.

Рис. 2. Цены фьючерсного контракта.

Для расчета доходности берем значения из правой колонки.

R(Euro-bund, 31.10.2014) = (151.05-150.87)/150.87 = 151.05/150.87 — 1 = 0.001193

Чтобы рассчитать доходность за 2 периода, необходимо взять цены на 29.10.2014 (вместо 30.10.2014).

Торговля по Боллинджеру

Суть стратегия торговли по линиям Боллинджера звучит как “Покупай низко, продавай высоко”. Ее используют те, кто нацелен на высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка. Она практически не применяется при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэте, то есть в боковом движении рынка.

Данная стратегия представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия Bollinger Bands характеризует уровень поддержки, при котором цены контролируют “быки” — покупатели, не допускающие их дальнейшего снижения. Здесь отображается цена, при которой большинство трейдеров открывают сделки на покупки, рассчитывают на ее повышение.

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, при котором цены контролируют “медведи” — продавцы, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления отображают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее снижение и открывают сделки на продажу. Таким образом, торговля по линиям Боллинджера основана на движении цен, которое начинается от одной из границ полосы и, достигая противоположной границы, возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера — это хороший момент для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии рассматривается как индикатор для открытия сделки на покупку.

Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов

Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а значения индикатора нет. Точные определения звучат так:

Дивергенция (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.

Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

Примечание

Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.

Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.

Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:

MACD;
RSI;
Momentum;

Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.

Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.

Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:

Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже». Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).

Свинг трейдинг — что это?

Свинг трейдинг (англ. Swing Trading) – это стратегия торговли, которая подразумевает разбиение графика на среднесрочные тенденции, поиск важных уровней и потенциально разворотных зон для торговли в этих участках. То есть по сути мы получаем некоторую комбинацию из скальпинга и среднесрочной торговли, что является очень эффективным.

С одной стороны, у нас нет суеты и бесконечного числа сделок, с другой – результат максимально эффективный и дальнейшее его улучшение может происходить только за счёт перехода на мелкие периоды. Но в этом случае получается, что происходит уход от среднесрочной торговли и начало краткосрочной. Поэтому свинг трейдинг является оптимальным сочетанием с точки зрения доходности и трудозатрат. Некоторые называют такую торговлю скальпингом на среднесроке.

В свинг трейдинге мы делим рынок на комбинации из двух движений

Как происходит свинг торговля?

Процесс торговли в swing trading на форекс представляется просто:

Мы изучаем график на тайм фрейме Н4-D1, находим точку, где вероятен разворот. После этого торговля ведётся в направлении тренда; На подходе к обозначенному уровню переходим уже на часовой тайм фрейм, и ищём какие-либо сигналы для разворота

Это могут быть самые разные методы, важно лишь найти подтверждение тому, что формируется разворот; После этого происходит фиксация прибыли, и весь цикл повторяется.

Торговля делится на подобные интервалы – свинги, задача трейдера заключается в выявлении трендов и работы по ним «от и до». Как правило, позиции удерживаются от нескольких дней до недель. Здесь и проявляется главное преимущество – от каждой стратегии берём лучшее, соответственно, зачем закрывать позицию, если она идёт в плюс и нет намёков на разворот.

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

Скачать индикатор iCorrelationTable

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.