Уровни фибоначчи: для чего они нужны и как правильно использовать в трейдинге

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда

Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции

Торговля по уровням Фибоначчи

Ну, а теперь переходим по сути дела к торговле по уровням Фибоначчи. Если Вы относитесь к числу агрессивных трейдеров, то Вам желательно открываться на уровне 23,6%. От уровня 23,6% прежде всего откроются те, кто не хочет ждать долго и жаждет продолжения «ралли».

Вообще львиная доля действительно агрессивных трейдеров работают по большей части на паре GBP/USD. Чаще всего отскок от уровня 23,6% происходит как раз таки по паре GBP/USD. На остальных парах, таких как: NZD/USD, AUD/USD, EUR/USD или USD/CHF зачастую коррекционное движение продолжится до уровня 38,2% без какого-либо четкого отскока от уровня 23,6%.

Если Вы решаете зарабатывать стабильно, ведя себя на рынке разумно и консервативно, то лучше открываться на отскок от уровня именно 38,2 % с фиксацией прибыли на уровне 23,6 %. Консервативные трейдеры торгуют по уровням Фибоначчи, открываясь как раз таки от уровня 38,2 %. Нередко движение после отскока от уровня 38,2% продолжится и дальше уровня 23,6 %, поэтому иногда можно поставить и более значимую цель, но не стоит жадничать.

До уровня 50,0 % без каких-либо четких и однозначных коррекций на предыдущих уровнях Фибоначчи 23,6 % или 38,2 % редко добираются. Но если все-таки дошли и отскока толкового до сих пор не было, то смело открывайтесь. Ставить уровень фиксации прибыли, т. е. тейк профит в этом случае можно либо на уровне 23,6 %, либо на уровне «нулей». Иногда полезно вести себя более консервативно и взять прибыль на уровне 23,6 %. Не сидите долго в рынке, чем меньше Вы держите открытую позицию, тем меньше берете на себя рисков. Во всех открываемых сделках уровень потенциальных убытков — stop loss рекомендую располагать за уровень 61.8 %. Ставьте разумные цели!

Уровни великого Фибоначчи работают на всех временных интервалах, но лучше использовать часовые и 4-х часовые графики. В данном случае время на исполнение ордера невелико, низкая вероятность того, что выйдут непредвиденные новости.

Значимые уровни Фибоначчи на дневных и недельных графиках на рынке Форекс помогут Вам обрисовать потенциальные участки окончания коррекционных волн. Множество трейдеров строят свои торговые стратегии, как не иначе, на основе уровней Фибоначчи. В принципе совмещение уровней Фибоначчи с другими торговыми инструментами, например, с индикаторами типа MACD или RSI ощутимо повышает результат торговли.

Стратегия «Уровни Фибоначчи» построена на основе встроенного в торговый терминал торгового инструмента. Примеры других стратегий на основе индикаторов Вы можете посмотреть.

Удачи всем!

Последовательный числовой ряд чисел Фибоначчи

Леонардо Пизанкийский, погоняло – Фибоначчи

На этом рисунке вы видите, как должен выглядеть инструмент дуги Фибоначчи (далее в тексте «ДФ») и его стандартные настройки по умолчанию. Также, здесь изображён, собственно сам итальянский математик древности, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи, в основе, чьих трудов и легла вся линейка инструментов технического анализа финансовых рынков. Итак, давайте вкратце разберёмся, как производятся значения числового ряда Фибоначчи. Начнём, пожалуй, с истоков; так, ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

• 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597…

Возможно, многие уже знают, а те, кто не знает, то могли
заметить, что каждое, последующее число равно́ сумме двух предыдущих чисел.
Пример:

• 21+34=55 или 233+377=610

Читайте статьи на сайте по данной теме.

• Кто такой Фибоначчи?
• Уровни Фибоначчи.
• Каналы Фибоначчи.
• Веер Фибоначчи

Золотое сечение.

Это поистине уникальный ряд чисел, хотя с первого взгляда ничего особо уникального и не видно. Подумаешь! Какое открытие! Всего-то, взял, сложил два последних числа и получил новое – что тут такого то? А уникальность этого последовательного ряда чисел заключается в так называемой «пропорции золотого сечения», и принцип его состоит в том, что если мы, к примеру, возьмём совершенно рандомное число, из этого ряда, и разделим его на предыдущий член, то мы, как раз, таки, получим число, близкое к значению 1,618. То есть, эта дробная цифра и является значением «золотого сечения». Пример:

• 55/34=1.617647 или 377/233=1.618257

Примечательно, что чем большее по значению мы возьмём
«делимое» число и разделим на предшествующий «делитель», тем более точное
«частное» значение числа мы получим к значению 1.618! Давайте посмотрим на нижеприведённый
пример, где сначала произведём деление из маленьких значений (то есть, ближе к нулю,
из ряда чисел Фибо), а затем разделим более крупные значения. После чего,
сравним точность приближения к «золотому» значению 1.618:

• 21/13=1.6153846 и 1 597/987=1.6180344

Как видите, во втором примере «частный» знаменатель является более близким по значению к «золотой пропорции», которую, кстати говоря, также называют «числом Бога», по последовательному числовому ряду Фибоначчи.

https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmoVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ (https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmo)

Видео по теме “числа фибоначчи”

Подготовка к торговле

Теперь что касается индикаторов и их параметров:

• Конец формы
  
• MACD выставляются с такими показателями: 12, 26 и 2.
  
• CCI – период 14.
  
• Брокер
  — Maximarkets

Обратите внимание, что алгоритмы наносятся на графике один на другой. Это особенность стратегии “H4 на MACD + CCI”

Для того чтобы наложить два индикатора друг на друга, требуется первым делом нанести на график инструмент под №1, а после второй за счет перемещения из левого меню «Навигатор» на график инструмента №1. В данном случае будет наложение CCI на MACD.

При желании инвестор может сказать уже готовый шаблон данных индикаторов. Это существенно упрощает работу трейдеру, поскольку нет необходимости самостоятельно вручную устанавливать алгоритмы на график. Более того, начинающий трейдер при выборе данной методики столкнется с проблемой, касательно поиска индикаторов в меню и грамотном накладывании их один на другой.

Скачать шаблон форекс стратегии H4 на MACD + CCI

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

• как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
• как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
• дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
• для поиска потенциальных зон разворота.

Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

Чтобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

Подойдет только сильное направленное движение. Есть несколько способов найти его на графике:

визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство;

с помощью индикатора ZigZag. Он отмечает экстремумы и проводит через эти точки отрезки. Новичкам может быть полезен такой вспомогательный инструмент. Между экстремумами обычно проходит сильное движение;

с помощью трендовых индикаторов, к примеру, скользящих средних. Если нанести на график мувинг, за смену тренда принимают его пересечение с ценой. От этой точки ожидают появление новых минимумов (максимумов). Это и будут отрезки, подходящие для построения сетки.

Когда трейдер разобрался с определением трендового движения, можно натянуть сетку Фибо. Это позволит выделить зоны коррекции, на которых открывают сделки.

Если тенденция восходящая, определяют минимум. И наоборот, для нисходящей находят максимум. Сетка натягивается от экстремума, вниз или вверх соответственно.

В терминале MetaTrader 4 инструмент находится в меню «Вставка» ― «Фибоначчи» ― «Линии». Щелкнув по нему мышкой, пользователь запускает алгоритм.

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

В настройках можно добавить дополнительные значения, убрать ненужные, сменить цвет и толщину.

Как добавить линии в терминале: 5 видов индикатора

Сетка Фибоначчи используется чаще всего, поскольку это полноценный и вполне понятный инструмент анализа рынка. Добавить ее в терминале очень просто:

1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
2. Затем – «Объекты».
3. И выбрать «Линии Фибоначчи».

Но наряду с ними применяются и другие разновидности этого инструмента – веер, дуги, канал, расширение и временные зоны.

Веер

Инструкция по добавлению веера следующая:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Выбрать «Объекты».
3. Перейти в меню «Фибоначчи».
4. Нажать «Веер».

Он наносится точно так же – от начальной точки тренда до конечной. В результате действительно получается фигура, похожая на веер. В этом случае в основе будут те же уровни, кроме 0,0 и 100,0. Однако они идут не горизонтально, а по направлению тренда.

Благодаря этому наглядно можно увидеть, что как только свечи пробивают все 3 линии, это явно говорит о смене тенденции на противоположную.

Дуги

Инструмент добавляется по аналогичной схеме.

В результате линии Фибоначчи превращаются в дуги. Зачастую они очень близки к прямым. Поэтому чтобы убедиться в том, что это действительно дуги, необходимо значительно уменьшить масштаб графика.

Трактовка индикатора точно такая же: необходимо дождаться, когда цена коснется важного уровня и посмотреть, как пробьет ли она его либо отскочит назад. Важно! Поскольку дуги примерно совпадают с уровнями сетки, особого практического значения они не имеют

Начинающим трейдерам рекомендуется начать тренироваться именно с сетки – классических прямых линий

Важно! Поскольку дуги примерно совпадают с уровнями сетки, особого практического значения они не имеют. Начинающим трейдерам рекомендуется начать тренироваться именно с сетки – классических прямых линий

Канал

По такой же схеме в терминал можно добавить канал.

В результате на графике появятся те же линии, но они будут направлены под углом и идти параллельно друг другу, показывая направление тренда.

Правила применения этого инструмента точно такие же, как, например, у веера или классической сетки. Но в отличие от веера, этот вид индикатора показывает каналы, в границах которых идет цена. При достижении верхней линии можно открыть краткосрочную позицию SELL, нижней – BUY.

Расширение

Еще один вид – расширение.

Расширение четко показывает трендовую линию, определяет начало и окончание развития тенденции. Также по углу между красной и черной линиями можно судить о скорости движения: чем острее угол, тем медленнее развивается тренд. И наоборот: чем ближе угол к прямому (90о), тем резче идет движение.

Временные зоны

И последняя разновидность – это временные зоны, т. е. зоны времени.

Они определяют определенные промежутки времени, через которые возможно повторение цикла – например, очередной откат цены, возврат к текущему тренду и т. п.

На практике временные зоны также используются не слишком часто. Причина в том, что они не дают конкретных торговых сигналов и не позволяют выставить отложенные ордера.

Обратите внимание! Добавить сетку и другие инструменты Фибоначчи можно и на живом графике. Для этого необходимо зайти в программу и нажать указанный значок на панели слева, после чего выбрать нужный вид индикатора

Как видно, в этом сервисе доступно еще больше разновидностей. Однако в основном трейдеры используют именно сетку.

Базовая линия веера фибоначчи.

Теперь, мы перестраиваем базовую линию веера, т.к. есть некоторая вероятность, что это новый минимальный экстремум, хотя и не факт. Но то, что минимальные ценовые значения обновились – это факт. Поэтому, продать или нет нам данный актив от луча-уровня 38.2%, решать только вам, как индивидуальной личности, потому как, у каждого участника рынка, своё ви́дение на происходящую динамику цен (но не забываем про «фон» вышестоящих таймфреймов).  

Да. На этом скриншоте мы видим, что у нас была возможность взять некоторое нисходящее движение от примерного ценового уровня 1.09645, то есть, от ещё тогда, выставленного луча веера с параметром в 50%! Но постоянно присущая проблема в том, что мы не знали где выходить, хотя это уже тема для другого материала… А здесь мы наблюдаем, как последовательно перестраивается базовая линия фибо веера.

Веер Фибоначчи

Вот таким способом строится веер Фибоначчи. Посмотрите,
данный инструмент имеет именно такую концепцию последовательности работы.
Имеется в виду, что данный прибор постоянно необходимо перестраивать на вновь
формирующиеся экстремумы. В противном случае, если мы не будем «обновлять»
построение, то анализ по вееру фибо будет ошибочно искажён. И вот почему:

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.

В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:

• Частые совпадения этого уровня с двойной вершиной или впадиной;
• Теоретическая предпосылка образования (после IV волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения

Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания

На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:

• Точек входов на «пробой» ордерами Buy Stop на растущем и Sell Stop на падающем тренде;
• Поддержки/сопротивления, после того, как котировки закрепились выше/ниже этих линий.

Линии Фибоначчи и рыночное движение цены на форексе

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Числа последовательности были обнаружены теоретиками рынка в динамике цен рыночных инструментов. Так, число Фи используется в волновой теории Эллиотта. Современный технический анализ рыночного движения включает в себя такие методики Фибоначчи в чистом виде, как:

• уровни коррекции Фибоначчи;
• веер Фибоначчи;
• дуги Фибоначчи;
• временные зоны Фибоначчи;
• расширение Фибоначчи.

Методики базируются на индикаторах, которые в зависимости от заданных условий рисуют значимые уровни, расположенные согласно соотношениям Фибоначчи. Остановимся на каждом из методов подробнее.

Уровни коррекции Фибоначчи

Fibonacci Retracement строятся на основе импульса рыночного движения – от минимума до максимума ценового графика проводится линия, которая делится на 9 горизонтальных участков. После значительного движения цена имеет свойство откатываться назад. При откате она, как правило, встречает сопротивление на линии Фибоначчи или вблизи нее.

Веер Фибоначчи

Fibonacci Fan применяется для определения динамических значимых уровней и точки разворота тренда. Для того, что бы построить веер, необходимо провести линию от минимума до максимума движения. Далее индикатором проводятся лучи, пересекающие воображаемую линию, проходящую вертикально через точку максимума, на фибо-уровнях 38,2%, 50% и 61,8%. Разворот тренда определяется на пробое ценой третьего уровня Фибоначчи.

Дуги Фибоначчи

Fibonacci Arcs считаются значимыми уровнями и могут использоваться для поиска коррекций ценового движения или его целей. Дуги строятся, как и в предыдущих инструментах – из точки начала движения до предполагаемого окончания проводится линия. Автоматически строятся дуги, имеющие центр в точке окончания движения и пересекающие линию тренда на уровнях 38,2, 50 и 61,8%. В техническом анализе принято одновременное построение дуг и веера Фибоначчи. Точки пересечения лучей с дугами являются значимыми уровнями.

Временные зоны

Fibonacci Time Zones выстраиваются как ряд вертикальных линий на графике цены, выстроенных согласно числовому ряду Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Считается, что при приближении к этим временным границам можно ожидать существенные изменения характера движения. Трейдерами принято не учитывать несколько первых линий, но все последующие считаются значимыми уровнями и хорошо сигнализируют о ключевых моментах.

Расширение Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, расширение Фибоначчи – Fibonacci Expansion, применяется для определения окончания третьей волны. Как известно, третья волна, согласно волновой теории Эллиота является самой продолжительной и динамичной, что способствует возможности максимального использования потенциала ценового движения.

Для построения расширения необходимо построить линию первой волны, по оценке трейдера, а затем линию второй, коррекционной волны. От точки окончания второй волны автоматически строятся уровни сопротивления на расстоянии 61,8; 100 и 161,8%. Вблизи одного из этих уровней третья волна, теоретически, может завершиться.

Практический пример торговли

Прежде, чем мы с вами начнём рассматривать непосредственный
пример торговли, по данному индикатору, давайте проясним ещё один, немаловажный
нюанс: Здесь, всё-таки, необходимо понимать, что уровни данного инструмента,
являются некой «проекцией»,
вероятных ценовых уровней.

То есть, если посмотреть на эти уровни, с процентными
выражениями, с точки зрения тригонометрии, то они предполагают проекцию ценовых
областей, где предположительно будет некоторое столкновение покупателей и
продавцов. Проще говоря, уровни FE
– это ориентиры наиболее «вкусных» ценовых зон, для участников рынка!

Итак, рассматривая практический пример торговли, будем продолжать использовать этот же временной период, предварительно переключившись на тайм фрейм 1 час. Разумеется, на этом же графике, актива EUR/USD. Здесь мы перенесли второстепенную опорную точку инструмента и опорную точку коррекции, на вновь сформированные экстремумы. То есть, на явно сформированный максимум и последующий ярко выраженный минимум.

Как построить Фибоначчи на графике цены

Графический индикатор сетки Фибоначчи есть во всех популярных торговых платформах. Рассмотрим на примере популярного терминала Метатрейдер. Для построения уровней достаточно кликнуть «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Линии», далее на графике провести линию от одной точки до другой, а программа сама наложит уровни:

Если вы ошиблись в нанесении двух исходных точек, то можно кликнуть два раза на ту, которую надо поправить. После чего она будет в фокусе. Терминал разрешит переставить её в другое место.

На какие точки накладывать Фибоначчи? По этому поводу нету конкретных правил. Но обычно накладывают на минимум и максимум каких-то больших движений на рынке. Первая точка соответствует 0%, вторая 100%. Можно строить как снизу вверх, так и сверху вниз. Соответственно, ключевыми уровнями для входа в сделку считаются:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%

Правильность выбора точки начала движения оказывает сильное влияние на результат. Нужно попрактиковаться с выборами начальных точек, чтобы научиться хорошо их искать.

Старшие таймфреймы лучше работают

При построении необходимо использовать большие таймфреймы: четырех часовые (h4) и дневные графики (D). В крайнем случае часовые (h1). На коротких таймфреймах нет смысла строить уровни Фибоначчи, поскольку на них много рыночного шума.

Уровни указывающие потенциал движения

Помимо этого, Фибоначчи могут указывать возможный потенциал роста движения цены. Это уровни:

138.2%
161.8%
200%
261.8%

Они выходят за пределы стартовых точек от 0% до 100%. Лично я не использую эти значения для поиска потенциальных размеров движения, но есть трейдеры, которые этим отлично пользуются.