Стрэддл и стренгл

Планирование Спринта

Работа, проделываемая во время Спринта, планируется во время встречи по планированию Спринта. План действий создается при совместной работе целой Скрам Команды.
Для Спринта длиной в месяц временные рамки встречи составляют восемь часов. Для более коротких Спринтов на планирование выделяют меньше времени, пропорционально общей длине Спринта. К примеру, для двухнедельного Спринта планирование займет не больше четырех часов.
Встреча по планированию Спринта состоит из двух частей, продолжительность каждой из которых является половиной общей продолжительности встречи. Во время двух частей

Планирования Спринта члены Команды ищут ответы на следующие вопросы соответственно:

• Что будет разработано в Инкременте, являющимся результатом работы следующего Спринта?
• Как максимально эффективно выполнить работу по созданию Инкремента?

Часть первая: Что будет сделано в этом Спринте?

В этой части Команда Разработчиков пытается спланировать функциональность, которая будет разработана во время Спринта. Владелец Продукта представляет Команде Разработчиков упорядоченный Журнал Продукта и вся Скрам Команда старается достичь единого понимания работы, которую предстоит проделать на протяжении Спринта.
Входными для этой встречи являются Журнал Продукта, последний разработанный Инкремент продукта, возможности Команды Разработчиков, а также последний показатель ее продуктивности. Количество элементов из Журнала Продукта, которые Команда способна выполнить до окончания Спринта определяется самой Командой. Только Команда Разработчиков может реально оценить объем работы, который она в состоянии завершить до окончания Спринта.
После того, как Команда Разработчиков спрогнозирует элементы Журнала Продукта, которые она выполнит в данном Спринте, Скрам Команда приступает к формированию Цели Спринта. Цель Спринта – это цель, которая будет достигнута в результате Спринта благодаря реализации Журнала Продукта и которая указывает Команде Разработчиков, почему она работает именно над этим Инкрементом функциональности.

Часть вторая: Как выбранная работа будет проделана?

После того, как объем работы Спринта определен, Команда Разработчиков решает каким образом на протяжении Спринта воплотить отдельную функциональность в “готовый” Инкремент продукта. Требования Журнала Продукта, выбранные для выполнения во время ближайшего Спринта вместе с планом их разработки, называют Журналом Задач Спринта (Sprint Backlog).

Как правило, Команда Разработчиков начинает планировать систему и работу, благодаря которой Журнал Продукта можно превратить в работающий Инкремент продукта. Работа может быть разной степени трудоемкости и сложности. Однако обычно во время Планирования Спринта Команда Разработчиков планирует такой объем работы, который она в состоянии выполнить за Спринт. До окончания этой встречи работа, запланированная Командой Разработчиков на первые дни Спринта, разбивается на требования, которые можно выполнить за день или менее. Команда Разработчиков сама организовывает свою работу, планируя поэтапность выполнения требований из Журнала

Спринта как во время встречи по Планированию Спринта, так и, при необходимости, на протяжении всего Спринта.
Владелец Продукта может присутствовать на второй части Планирования Спринта, чтобы иметь возможность объяснить задания из Журнала Продукта и, при необходимости, помочь найти альтернативы. Если же Команда Разработчиков решает, что у нее слишком много, либо слишком мало работы, она может повторно обсудить требования Журнала Спринта с Владельцем Продукта. Команда может пригласить людей со стороны, чтобы они посоветовали что-то с технической или же экспертной точки зрения.
До окончания встречи по Планированию Спринта Команда Разработчиков должна быть в состоянии объяснить Владельцу Продукта и Скрам Мастеру, каким образом она собирается работать в качестве самоуправляемой команды, чтобы достичь Цели Спринта и создать ожидаемый Инкремент продукта.

Цель Спринта

Цель Спринта придает работе Команды Разработчиков некоторую гибкость в отношении разработки функциональности во время Спринта.
Пока Команда работает, эта цель служит для нее ориентиром. Для ее достижения Команда Разработчиков реализовывает функциональность и технологию. Если же работа оказывается сложнее, чем ожидалось, тогда Команда Разработчиков договаривается с Владельцем Продукта об изменении объема Журнала Спринта в текущем Спринте.
Цель Спринта может быть важным этапом на пути к более высокой цели в разработке конечного продукта.

Арбитраж

Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует, а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована.

При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета.

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

1. Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
2. Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
3. Переводит валюту A на другую биржу
4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
5. Получает прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.

Типы стрэддла

Стратегия стрэддла предполагает наличие равного количества опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датами экспирации.

Ниже приведены два типа стрэддлов.

№1. Длинный стрэддл

Судя по названию, это ясно означает «долго ходить». Он включает в себя покупку одного длинного колл-опциона и одного длинного опциона пут. Оба опциона имеют одинаковую базовую акцию, одинаковую цену исполнения и одинаковую дату экспирации.

Устанавливается длинный стрэддл-опцион, чтобы воспользоваться изменением рыночной цены, используя повышенную волатильность рынка. Его основная цель — получить прибыль от большого изменения цены базовой акции.

В длинном стрэддле рекомендуется покупать опционы, когда акция недооценена или дисконтирована, независимо от направления движения акции.

Владелец длинного стрэддла получает прибыль, если цена базовой акции значительно отклоняется от цены исполнения в любом направлении.

Независимо от направления рыночной цены, стратегия длинного стрэдла всегда дает вам хорошую возможность воспользоваться рынком.

Рынок может двигаться в трех направлениях: вверх, вниз или вбок. Когда рынок движется вбок. Почти невозможно узнать, сломается ли он вверх или вниз.

Следовательно, чтобы эффективно подготовиться к прорыву рынка, вам доступны два варианта:

• Вы можете выбрать сторону и надеяться, что рынок благоволит вам в этом направлении. или
• Вы можете выбрать обе стороны одновременно. Здесь в игру вступает длинный стрэддл.

Приобретая оба опциона – пут и колл, трейдер получает возможность получать прибыль вне зависимости от направления рынка.

Если рынок движется в восходящем направлении, есть колл, если он движется вниз, есть пут.

Недостатки длинного стрэддла

Хотя вариант с длинным стрэдлом кажется хорошим, у него все же есть обратная сторона. Ниже приведены основные недостатки длинного стрэддла.

• Риск потери
• Отсутствие волатильности
• Расходы

Когда дело доходит до покупки опционов в длинном стрэдл-опционе, эмпирическое правило заключается в том, что в деньгах. Опционы «при деньгах» дороже, чем опционы «вне денег».

Итак, пока первоначальный план состоит в том, чтобы быть в преимуществе независимо от движения рынка. Затраты на это могут не равняться сумме риска.

№ 2. Короткий стрэддл

Короткий стрэдл является противоположностью длинному стрэдлу. Это происходит, когда трейдер продает опционы колл и пут с одинаковой ценой исполнения и датой экспирации.

В короткий стрэддл, лучше продать опционы колл и пут когда акция переоценена, независимо от ее направления.

Можно сказать, что сила короткого стрэдла является и его недостатком. Потому что вместо покупки опциона колл и пут. Звонок и положить проданы для получения дохода от премий.

Хорошая часть заключается в том, что огромные суммы денег, потраченные покупателями опционов пут и колл, принесут вам большую прибыль, и это может быть хорошо для любого трейдера.

Однако это также рискованно для трейдера, поскольку он может потерять общую стоимость акций для обоих опционов. Кроме того, полученная прибыль ограничена премией как по опционам колл, так и по опционам пут.

Пока рыночная цена остается стабильной, трейдеру с коротким стрэддлом не о чем беспокоиться. Однако, если рынок не движется в определенном направлении. Трейдеру приходится платить не только за начисленные убытки. Но должны вернуть собранную премию.

Единственная альтернатива для трейдеров, торгующих короткими стрэддлами, — это выкуп опционов, которые они продали, когда стоимость поддерживает это. И это может произойти в любом жизненном цикле сделки.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Мост Кредит Объяснение !!! (+ все что нужно)

Покупка стрэддла

Как правило, длинные стрэддлы обычно формируются опционами около денег, поскольку наличие довольно узкого ценового диапазона на рынке в момент реализации этой опционной стратегии позволяет одному из опционных контрактов, благодаря росту волатильности, через небольшой промежуток времени стать опционом в деньгах. Другие варианты покупки стрэддла будут неэффективными, поэтому в данной статье мы не будем рассматривать их фактическое применение.

Таким образом, длинный стрэддл — это опционная стратегия, основанная на волатильности, которая заключается в одновременной покупке опционов колл и пут на один актив с одинаковыми страйками.

График прибыли и убытков (Рисунок 1) дает представление о длинном стрэддле и раскрывает преимущества использования этой стратегии. Для представленной стратегии были использованы опционы колл и пут на индекс SPY, рассчитанные 20 июля, с ценой исполнения $245,5 и датой экспирации 4 августа. Как видно на графике, стоимость длинного стрэддла составляет $316 или $3160 за 10 контрактов. Он содержит одинаковое количество опционов каждого типа — коллов и путов.

Рисунок 1. Покупка стрэддла (данные торговой платформы thinkorswim).

Принимая во внимание текущую рыночную ситуацию и анализируя график длинного стрэддла, можно оценить возможность извлечения прибыли при покупке этой опционной комбинации. Для определения эффективности данных стратегий самое главное — это анализ потенциальных рисков и точек безубыточности

Общий риск определяется суммой средств, вложенных в покупку стрэддла. Сумма премий, оплаченных при покупке опционов колл и пут, отражает максимальный риск стратегии. Точка безубыточности связана с ценой исполнения опционов пут и колл, а также с риском. А поскольку у нас несколько точек безубыточности, они определяются путем добавления или вычитания риска из цены исполнения опциона.

В нашем случае:

• Точка безубыточности 1 = $245.5 + $3.16 = $248.66
• Точка безубыточности 2 = $245.5 — $3.16 = $242.34

Теперь давайте проанализируем более приятную часть графика для инвестора и посмотрим, как он действует при достижении точек безубыточности. Если цена базового актива растет и достигает уровня в $248.66, то, начиная с этой отметки, дальнейшее повышение цены актива значительно увеличит цену опциона. Цена актива в $256, отмеченная на графике вертикальной линией, принесет владельцу опциона $8100. Если рынок снизится и опустится ниже точки безубыточности в $242.34 и достигнет ценового уровня в $222 (отмечен вертикальной линией), тогда этот опцион принесет инвестору $19000.

Помимо одновременной покупки одинакового количества опционов колл и пут, инвестор может также внести некие корректировки в количестве купленных опционов, учитывая наиболее вероятное направление пробоя ценового диапазона. Для этой цели он может купить, например, 2 колла и 1 пут. Таким образом, в случае восходящего движения рынка прибыль будет расти. Такое использование стратегии является обычным для азартных игроков, поэтому для начала я рекомендую освоить классический вариант покупки стрэддла.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

Что на данный момент происходит на рынке?

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

1

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Торговля внутри канала

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

2

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

• Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

• Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

• Таймфрейм.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

3

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

• Индикаторы технического анализа.

• Информационные ресурсы, экономический календарь.

• Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

• Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

• Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

• Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

4

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

Стрэддл: суть стратегии в торговле опционами

Стрэддл — одновременная покупка и продажа опциона с одинаковой ценой исполнения, еще именуется стеллажом. Независимо в какую сторону будет двигаться тренд, трейдер будет получать прибыль за счет разницы в спреде (в общих чертах, но не все так просто).

Пример длинного стрэддла. Трейдер предполагает сильное движение цены (направление не известно. Ситуация характерна волатильным рынкам, реагирующим на фундаментальную новость). Трейдер покупает одновременно оба опциона (цена исполнения (страйка) — 100, срок исполнения — через месяц). Опцион Call стоил 4 рубля, Put — 3 рубля, суммарные затраты — 7 рублей.

Ниже на рисунке показано распределение зоны прибыли и убытков трейдера. Как видите, при сильной волатильности, как только цена выходит за пределы зоны убытка, один из опционов закрывается, со второго вытягивается прибыль.

Пример короткого стрэддла аналогичен, но учитывает наоборот небольшую волатильность, которая присуща спокойным рынкам. Разница только в том, что происходит не покупка, а продажа обоих опционов. Зона прибыли и убытков показана на следующем рисунке.

Вышеприведенная градация — это только лишь самый упрощенный вариант стратегии, позже я уделю внимание таким стратегиям, как «стрэнгл», «бабочка» и т.д

И пока еще несколько слов о видах опционов, что важно в реализации стрэддла:

• ATM (at the money) — «около денег». Означает ситуацию, когда текущая цена ориентировочна равна цене исполнения. То есть, если в договоре указана цена исполнения (к концу действия контракта) 30 дол. США и нынешняя цена аналогична. Опцион около денег;
• OTM (out of the money) — «вне денег». Ситуация, при которой цена исполнения ниже базовой котировки. Например, для опциона Call это значение 30 дол. США при цене исполнения 60 дол. США или 10 дол. США для опциона Put. Опцион неприбыльный, то есть вне денег. Иными словами, покупка опциона Call будет означать, что трейдер будет должен купить базовый актив за 60 дол. США (для Put — продать за 10 дол. США), то есть себе в убыток;
• ITM (in the money) — «в деньгах». Для опциона Call это прибыльная цена на актив 30 дол. США при цене исполнения 20 дол. США (прибыль составит 10 дол. США), или для опциона Put — цена исполнения 80 дол. США (прибыль — 50 дол. США).

Большинство стратегий применяют с целью минимизации рисков только опционы «около денег». К преимуществам стратегии «стрэддл» относят низкий порог входа в рынок, ограничение рисков только премией опционов, стратегия относительно понятна (но еще понятнее становится после применения на практике). К недостаткам относят возможность её применения. Так как стратегия весьма высокодоходна (имеет минимальный риск), не все брокеры разрешают одновременную покупку и продажу одного опциона.

Короткий стоп-лосс или длинный

Что если бы я устанавливал маленький стоп-лосс в попытке строгого ограничения убытка? Давайте посмотрим на предыдущий пример, но только с коротким стопом.

RR 17 что может быть лучше? Для безубыточности нужно 1 выигрыш из 17. Но мы с вами реалисты и видим, стоп-лосс на 1.10% что само по себе указывает на высокую вероятность его исполнения. Если ставите короткий стоп, то нужно быть уверенным в том что он не будет исполнен, мы с вами уже говорили о том что шансы успеха одной сделки влияют на наши общие показатели успеха в трейденге.

И это действительно удар по зубам, понимать то что если бы был стоп чуть-чуть побольше, то вы бы заработали хорошую прибыль.

Следующая таблица похожа на предыдущую и тоже говорит нам о том в скольких процентах случаев вы должны быть правы и при каком соотношении риска к прибыли.

Соотношение риска к прибыли	В скольки случаях вы должны быть правы
0.1	91%
0.5	67%
1	50%
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%
7	13%
8	11%
9	10%
10	9%
11	8%
12	8%
13	7%
14	7%
15	6%
16	6%
17	6%
18	5%
19	5%
20	5%

Тут всё, как и в жизни, ключевым моментом является умеренность. Всё что выше RR 10 следует пересмотреть, потому что ваша цель и стоп-лосс становятся не реалистичны. Конечно, существуют сценарии с высоким RR, но чем он выше тем более нереалистичен.

И наоборот, чем меньше risk to reward тем больше вероятность того что сделка того не стоит. Зачем кому-то должно хотеться совершать сделку 1 к 10 (0.1 RR), этот человек должен быть прав в 91% всех случаев. RR ниже 1 — это плохая идея, не используйте её. Если вы не опытный трейдер, то используйте минимум RR 2, опытные трейдеры могут себе позволить соотношение 1. Но до таких людей мне как до луны.

Что бы использовать стратегию мартингейла или DCA, нам нужно расположить ордера определённым образом. Это изменит размер сделки, в зависимости от нашего капитала, но позволит управлять RR и процентом выигрыша. Я воспользуюсь предыдущим примером и применю эту стратегию.

Мы будем располагать три ордера начиная с линии входа и до стоп-лосса.

На графике это выглядит как ровное расстояние между этими значениями, но на бирже эти ордера расположены следующим образом:

Цена входа/выхода	Размер ордера	Комментарий
Ордера на покупку
105.04	200$	Это моя начальная ставка
103.94	400$	Цена идёт против меня? я удваиваю
102.83	600$	Цена второй раз идёт против меня, снова удваиваю
Стоп-лосс
101.50	1400$	Полностью сокращаю убытки, выхожу из сделки

Теперь я хочу просчитать средневзвешенную точку входа, что бы я мог рассчитать RR

103.51 это средневзвешенное значение для 1400$ задействованных в этой сделке. После чего эти данные нужно обновить в инструменте длинная позиция.

Двойное нажатие по инструменту длинная позиция откроет настройки для ввода среднего значения

Инструмент построения графиков сам скорректирует значение RR, а именно 10.41 вместо предыдущего значения 6. Что уже лучше, чем было и имеет хорошие шансы на исполнение.

Этот подход позволяет торговать более безопасно, и оставаться на плаву. Именно так мы меньше рискуем, но в то же время используем более большой капитал. Такую же стратегию можно применять и в продажах, что бы получить максимально взвешенное значение.

Каждый день существует сотни подобных торговых возможностей. И невозможно воспользоваться каждой из них, потому что этим будет сложно управлять. Рекомендую сосредоточить изначально только на нескольких монетных парах (лучших по капитализации и ликвидности). Я использовал стратегию мартингейл в качестве доказательной концепции, а так же опробовал её на реальных сделках в течение 4 месяцев. И у такой стратегии был 100% выигрыш. Одна идея которая должна быть связанна со стратегией Мартингейла: это то что если мы попадаем в зону покупки и цена входа усредняется, то нужно выходить по первой возможной прибыли и не передерживать сделку.

Допустим, у вас есть 10 ордеров на покупку и вы разместили ордер на продажу с определённым процентом прибыли (даже если просто на 1% выше от вашего начала). Семь ордеров на покупку сработали и цена пошла вверх к месту фиксации прибыли. Тогда оставшиеся 3 отменяются, а 7 купленных ордеров продаются. Затем вы можете перезапустить серию покупок разместив снова 10 ордеров. Эта стратегия на самом деле может быть одной из причин, по которой на рынке возникают волны облегчения, которые вы можете увидеть, переключив график со свечного на волновой.

Это похоже на волны внутри волны, к слову это мы обсуждали в предыдущей статье

На мой скромный взгляд, именно так и должны использоваться стратегия DCA и Мартингейла. Многие люди даже не смотрят на график и не следуют стратегии DCA, покупая каждый квартал, и это тоже нормально. Ваш метод — это ваш метод, делайте то что работает, делайте то что без стресса.

Скрам Мастер

Скрам Мастер ответственен за то, чтобы Скрам был гарантированно понят всеми участниками и работал. Скрам Мастер достигает этого, следя за тем, чтобы все участники Команды придерживались теории, практик и правил Скрама. Скрам Мастер является слугой-лидером для Скрам Команды.
Скрам Мастер также помогает людям, не входящим в состав Скрам Команды понять, какие из их взаимодействий со Скрам Командой являются полезными, а какие нет. Скрам Мастер содействует изменению таких взаимодействий для увеличения ценности продукта, создаваемого Скрам Командой.

Обязанности Скрам Мастера по отношению к Владельцу Продукта

Скрам Мастер во многом помогает Владельцу Продукта, в частности:

• Обнаруживает методы эффективного управления Журналом Продукта;
• Сообщает видение, цели и элементы Журнала Продукта Команде Разработчиков;
• Учит Команду Разработчиков создавать лаконичные и понятные элементы Журнала Продукта;
• Осуществляет долгосрочное планирование по продукту в эмпирической среде;
• Понимает и практикует гибкие методы разработки и управления;
• По требованию или необходимости может выступить ведущим мероприятий Скрама.

Обязанности Скрам Мастера по отношению к Команде Разработчиков

Скрам Мастер во многом помогает Команде Разработчиков, в частности:

• Учит Команду Разработчиков самоуправлению и кроссфункциональности;
• Учит и ведет за собой Команду Разработчиков при создании продуктов с высокой ценностью;
• Устраняет помехи, которые возникают в процессе работы Команды Разработчиков;
• При необходимости проводит мероприятия Скрама;
• Проводит необходимые тренинги для Скрам Команды в тех организационных областях, в которых Скрам еще не до конца внедрен и понят.

Обязанности Скрам Мастера по отношению к Организации

Скрам Мастер во многом помогает организации, в частности:

• Ведет и тренирует организацию на ее пути внедрения Скрама;
• Планирует этапы внедрения Скрама в пределах организации;
• Помогает сотрудникам компании и заинтересованным лицам понять и внедрить Скрам и принципы эмпирической разработки продукта;
• Выступает инициатором изменений, усиливающих продуктивность Скрам Команды;
• Работает совместно с другими Скрам Мастерами для более эффективного использования Скрама в пределах организации.

Мероприятия Скрама

Четко установленные мероприятия используются в Скраме для того, чтобы придать процессу разработки регулярность и минимизировать потребность в совещаниях, не предписанных Скрамом. Скрам использует ограниченные по времени мероприятия, поэтому каждое мероприятие имеет свой верхний предел продолжительности. Это гарантирует, что планирование будет проводиться в предназначенное время, не позволяя потерь времени в процессе планирования.
Кроме главного мероприятия, собственно самого Спринта, который включает все остальные мероприятия, каждое мероприятие Скрама является возможностью что-то проверить и провести адаптацию чего-нибудь. Такие мероприятия являются специально разработанными для обеспечения необходимой прозрачности и контроля. Отказ от одного из таких мероприятий приводит к уменьшению прозрачности и является потерянной возможностью провести инспекцию и адаптацию.

«Форекс гамбит» — точная форекс стратегия

Создателем данной стратегии является всемирно известный шахматист – Уолтер Доунс. Он не только изобрел новую тактику торговли, но и успешно испытал ее на практике. Основные преимущества стратегии «Гамбит» том, что ее сигналы достаточно простые, а для торговли не нужно ничего, кроме стандартного индикатора Bollinger Bands.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Описание торговли

Свое название техника получила неслучайно. На языке шахматистов «гамбит» обозначает ситуацию, когда по время игры человек жертвует частью фигур ради выигрыша, подставляя их под удар соперника. В данной стратегии форекс трейдер жертвует своим временем, так как сигналы для открытия сделок будут поступать крайне редко, но при этом их точностью будет достигать 90% и более.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Анализ графика будет проводиться в терминала МетаТрейдер 4.0. Торговать можно в любое время суток, в независимости от активности сессий. Использовать лучше классические мажорные пары вроде EUR/USD или GBP/USD. Экзотические активы применять не рекомендуется из-за их низкой волатильности

также рекомендуем вам обращать внимание на размер спреда по выбранной валютной паре. Чем он меньше — тем лучше

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Таймфрейм графика – дневной. Из-за такого высокого интервала сигналы будут поступать очень редко – порой не более 1-го в течение целого месяца. Это основной и единственный недостаток методики. Чтобы хотя бы частично компенсировать его, рекомендуем работать сразу с несколькими валютными парами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Установите на график сразу два индикатора Боллинджера – они находятся в главном меню терминала в списке доступных инструментов. Период линий для обоих индикаторов должен быть равен 30-ти единицам. Сдвиг – 0. Для первого инструмента установите значение отклонения на 1, а для второго – на 2. Рекомендуем вам выделить границы разными цветами – например, центральные волны сделать красным цветом, в крайние полосы – зеленым. Это облегчит визуальное восприятие торговых сигналов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Заключение сделок

Торговые сигналы по «Гамбиту» для открытия сделки на покупку:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Сигнальная свеча находится над центральной полосой Боллинджера. При этом ее High- и Low-цены расположены ниже High- и Low-цен предыдущей свечи.
• На протяжении предыдущих 10-12 свечей (суток) центральная полоса Bollinger bands стабильно шла вверх, тем самым указывая на рост цены.
• Если условия совпали, открываем позицию на покупку.

На скриншоте выше показан наглядный пример заключения аналогичной сделки. Стоп-лосс для защиты депозита следует установить на несколько пипсов ниже минимальной точки сигналой свечи.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Сигналы по «Гамбиту» для открытия сделки на продажу:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Максимальная и минимальная точка сигнальной свечи находятся выше аналогичных точек предшествующей свечи.
Сигнальная свеча находится под центральной полосой Bollinger Bands и продолжает двигаться в прежнем направлении

Если обратите внимание на последние 10 свечей, то видно, что цена стабильно снижается, двигаясь по нисходящему тренду.. Пример такого сигнала показан на скриншоте ниже

Пример такого сигнала показан на скриншоте ниже

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Stop-Loss для защиты депозита необходимо разместить на 3-5 пунктов выше от максимальной точки сигнальной свечи. На четвертые сутки следует перевести ордер в безубыток, передвинув защитный стоп вслед за ценой. Прибыль необходимо фиксировать вручную после того, как цена пересечет верхнюю крайнюю полосу Боллинджера.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Правила и принципы стратегии «Следуй за трендом»

Торговля ведется на четырехчасовом или дневном таймфреймах

Важно понимать, что чем ниже таймфрейм, тем ниже риск. Объясняется это тем, что движения на четырехчасовом графике не будут такими большими, как на дневном, но и движения в сторону тренда также будут заметно меньше

Для работы с меньшими рисками и частыми сигналами для выхода трейдеру следует выбрать четырехчасовой таймфрейм. При работе с дневным графиком будет меньшее количество сигналов, но более затяжные потенциальные движения.

Стратегия подходит для торговли любой валютной парой, главное — добавить три индикатора. Напомним, это Скользящие средние, MACD и ADX. 

В основе стратегии лежит индикатор ADX с периодом 28. Именно его нужно будет анализировать и уже по поведению сигнальных линий понимать, какой сейчас на рынке тренд.

При анализе индикатора ADX обращаем внимание на линии +DI и -DI. Когда пунктирная линия +DI поднимается над линией -DI, это означает, что тренд сейчас восходящий

Требуется анализ двух других индикаторов для подтверждения входа в сторону этой тенденции. Если же линия -DI провалилась под линию +DI — тренд на рынке медвежий и нужно искать сигналы для продажи.

Индикатор ADX

Две экспоненциальные Скользящие средние с периодами 4 и 10 будут одним из подтверждающих сигналов для открытия сделки. Если EMA с периодом 4 пробивает EMA с периодом 10 сверху вниз, то это сигнал трейдеру для продажи финансового актива. Если наблюдается пробой линии EMA 10 линией EMA 4 снизу вверх, такой сигнал нужно рассматривать для открытия сделки в сторону бычьего тренда.

Индикатор MA

Для индикатора MACD требуется установить параметры 5, 10, 4. Для подтверждения сигнала на покупку гистограмма индикатора должна находиться выше нулевой линии. Если же трейдер ищет подтверждение продажи, тогда гистограмма должна располагаться ниже нуля. Напомним, что индикатор MACD показывает расстояние между двумя Скользящими средними, а пробой гистограммой нулевой линии и будет сигналом к смене текущего тренда.

Индикатор MACD