Стратегия черепах от легендарного трейдера ричарда денниса

Трейдер Ричард Деннис

Трейдинг трейдингом, но вначале Ричард окончил университет DePaul и получил степень бакалавра по философии, а после поступил в аспирантуру Новоорлеанского университета Tulane. До старта обучения оставалось лишь одно лето и, чтобы не тратить время попусту, он решил поработать на бирже. Сам того не ожидая, Ричард заработал первые $3000. Воодушевившись такими результатами, он отучился в аспирантуре не больше недели. Молодой человек продолжал торговать даже во время лекций, заключая сделки по телефону. Когда у него закончились монетки для таксофона, он вернулся в Чикаго, одолжил у родственников $1600 и заплатил $1200 за место на Центральной американской бирже Mid-America Commodities Exchange, а еще $400 потратил на работу с мини-контрактами. Теперь он был профессиональным товарным трейдером.

Работать по специальности ему, конечно, не разрешалось по причине возрастных ограничений. Поэтому молодой человек заключал сделки от имени своего отца, а сам работал у того посыльным до исполнения 21 года. Отец был членом биржи, хотя и не понимал ничего в трейдинге. Когда нужно было подписывать бумаги или открывать сделки, Ричард жестами показывал отцу, что делать, а потому старший Деннис был безумно счастлив, когда младший достиг совершеннолетия.

Порой отец буквально ужасался видя, как в одном моменте можно заработать и вновь потерять $50, которые он никогда не получал за один рабочий день. Но Ричард успокаивал его, говоря, что для того, чтобы заработать, нельзя думать стереотипами. Трейдинг научил его не считаться с мнением окружающих. Деньги, которые он заработал, — прямое свидетельство того, что большинство людей как раз-таки неправы.

Однажды Ричард потерял трижды по $300 на одной и той же сделке, открывая ее вновь и вновь. Лишь после третьего раза он решил остановиться и проанализировать свои ошибки. На собственном опыте он осознал, что при череде потерь нужно остановиться и, возможно, отвлечься на другое дело.

Чем занимается сейчас и сколько зарабатывает

До последнего дня жизни Ричард Деннис усердно трудился. Руководил новым фондом Dennis Trading Group Inc, вход в состав правления Cato Institute и C&D Commodities. Активно публиковался в Economic Review, he Wall Street Journal, Chicago Tribune, The New York Times и других крупных изданиях. Печатал аналитику и обучающие материалы.

А ещё не уставал оставлять афтографы на книге про «стратегию черепах», напечатанную одним из участников эксперимента Майклом Ковелом.

К середине нулевых капитал Ричарда Денниса перевалил за 300 миллионов долларов. А 17 сентября 2012 года король фьючерсов мирно отбыл в мир иной в своём доме в городе Сэндвич штата Массачусетс.

Кроме приличного наследства и изрядной кипы обучающих гайдов оставил после себя вдохновляющую историю успеха, которая вселяет веру в себя трейдерам по всему миру.

А также несколько основополагающих принципов трейдинга по своей системе, а именно:

нельзя спешить — нужно убедиться, что цена разворачивается, чтобы точно попасть в тренд
следовать за тенденцией до конца — пока точно не станет ясно, что она разворачивается или пока не сработает стоп
всегда использовать отработанный заранее стоп-лосс — никогда не нарушать это правило
принимать торговые решения максимально холодно и беспристрастно
не торговать по-крупному — минимизировать потери и сохранять капитал
не торговать, не понимая рынок
соблюдать последовательность и дисциплину
не торговать на перегретых рынках — они всегда иррациональны

Я к активной торговле фьючерсами отношусь прохладно, но кое-что обязательно возьму себе на заметку. А для вас нашлось что-нибудь полезное. Как относитесь к трейдингу после того, как узнали о «методе черепах»?

Стоп-лосс

Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

Примеры сделок

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль. Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя

Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

Правила

Черепах очень конкретно учили, как реализовать стратегию следования за трендом. Идея состоит в том, что «тренд – ваш друг», поэтому вы должны покупать фьючерсы, пробиваясь вверх по торговым диапазонам, и продавать короткие прорывы вниз. На практике это означает, например, покупку новых четырехнедельных максимумов в качестве сигнала для входа. На рисунке 1 показана типичная стратегия торговли черепахами.

Рисунок 1: Покупка серебра через 40-дневный прорыв привела к очень прибыльной сделке в ноябре 1979 года.

Эта сделка началась с нового 40-дневного максимума. Сигналом к выходу было закрытие ниже 20-дневного минимума. Точные параметры, используемые Деннисом, долгие годы хранились в секрете и теперь защищены различными авторскими правами. В книге «The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results» (2007) автор Майкл Ковел предлагает некоторое понимание конкретных правил:

При принятии торговых решений смотрите на цены, а не полагайтесь на информацию от телевизионных или газетных комментаторов.
Имейте некоторую гибкость в настройке параметров для сигналов покупки и продажи. Протестируйте разные параметры для разных рынков, чтобы узнать, что лучше всего работает с вашей личной точки зрения.
Планируйте свой выход так же, как планируете вход. Знайте, когда вы получите прибыль, а когда сократите убытки.
Используйте средний истинный диапазон для расчета волатильности и используйте его для изменения размера вашей позиции. Займите более крупные позиции на менее волатильных рынках и уменьшите свое присутствие на наиболее волатильных рынках.
Никогда не рискуйте более 2% своего счета в одной сделке.
Если вы хотите получить большую прибыль, вам нужно привыкнуть к большим просадкам.

Это сработало?

По словам бывшего черепахи Рассела Сэндса, два класса черепах, которых лично тренировал Деннис, в совокупности заработали более 175 миллионов долларов всего за пять лет. Деннис вне всяких сомнений доказал, что новички могут научиться успешно торговать. Сэндс утверждает, что система по-прежнему работает хорошо, и сказал, что если бы вы начали с 10 000 долларов в начале 2007 года и следовали первоначальным правилам о черепахах, вы бы закончили год с 25 000 долларов.

Даже без помощи Денниса люди могут применять основные правила торговли черепахами к своей собственной торговле. Общая идея состоит в том, чтобы покупать на прорыве и закрывать сделку, когда цены начинают консолидироваться или разворачиваться. Короткие сделки в рамках этой системы должны совершаться в соответствии с теми же принципами, потому что на рынке существуют как восходящие, так и нисходящие тенденции. В то время как любой временной интервал может использоваться для сигнала входа, сигнал выхода должен быть значительно короче, чтобы максимизировать прибыльные сделки.

Однако, несмотря на большие успехи, обратная сторона торговли черепахами по крайней мере так же велика, как и положительная. Просадки следует ожидать от любой торговой системы, но они обычно бывают особенно глубокими при стратегиях следования за трендом. По крайней мере частично, это связано с тем, что большинство прорывов, как правило, являются ложными движениями, что приводит к большому количеству убыточных сделок. В конце концов, практики говорят, что в 40-50% случаев они будут правы и будут готовы к большим просадкам.

Алгоритм MasterForex-V «хищников» и «жертв» биржи, личности и «толпы»

Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире: 97% трейдеров думают, что рынок Форекса — это баланс спроса и предложения валют в мире.

В действительности:

Рынок Форекса — это не баланс спроса и предложения валют в мире, и даже не технический и волновой анализ движения валютных пар.
Форекс, по определению MasterForex-V, в первую очередь является рынком хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный, технический и волновой анализ рынка Форекс (чем сильнее обман, «развод толпы», тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга, которые вы должны видеть в режиме онлайн).

Мечтающий стать хищником (аллигатором), новичок-трейдер Форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная реклама Форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а для поиска новых жертв, которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.

Можно ли из жертвы стать хищником-профессионалом на Форексе? Что дает данное знание для получения профита трейдеру Форекса? Об этом пойдет речь в этой главе.

Ордера «жертв» Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей MasterForex-V

Обратите внимание, где «толпа» трейдеров выставляет бай-лимиты на медвежьем тренде или селл-лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же уровнях). Напоминаю: поведение «жертв» всегда прогнозируемо (каждый трейдер — индивидуальность, но уровень мышления у всех «жертв» одинаковый..

как у «толпы», которой легко и свободно можно дистанционно управлять)

Напоминаю: поведение «жертв» всегда прогнозируемо (каждый трейдер — индивидуальность, но уровень мышления у всех «жертв» одинаковый… как у «толпы», которой легко и свободно можно дистанционно управлять).

Управляемый «рынок» Форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок.

Соответственно, в Интернет-Академии MasterForex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора ведет отдельную ветку).

Пробитие этих уровней — сильный сигнал по ТС МФ, т. к. ордера «жертв» нужно довести до стопов.

Рис 3. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников»Рис 4. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников»

Если бы Форекс был НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики), ордера «жертв» (большую часть которых никто не выводит на «рынок») никому и никогда не были бы интересны.

Пример 04.08-5.08.2008 г.

Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды» на 1,9600 и 1,9500 (см. верхний рис. расчетов), мощный медвежий тренд.

Рис 5. Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды»

Автор книги: Фейс Куртис

От партнера российского издания

Уважаемые читатели!

Если вы держите в руках эту книгу, значит, скорее всего, вы хотите попробовать свои силы на фондовом рынке. Возможно, вы впервые решились заработать деньги таким способом, а может быть, уже прошли сквозь череду успехов и неудач на этом пути и хотите восполнить свои знания, используя опыт признанных успешных трейдеров.

Я сам долгое время работал трейдером и тоже когда-то делал первые шаги на этом поприще. По моему глубокому убеждению, такие книги, как «Путь черепах», нужно читать обязательно. Они помогают мыслить неординарно. Они подлинно демонстрируют уникальные пути успешных трейдеров, сотканные прежде всего из их усилий и неудач, проб и ошибок, давших затем дорогу триумфу и профессионализму.

Тут я готов поделиться и собственным опытом. Уверен, что несколько моих примеров еще раз подтвердят тот непреложный факт, что успех на фондовом рынке обеспечивается не просто знанием набора четких правил, но умением использовать эти правила при построении собственного, уникального пути.

Я пришел на фондовый рынок в конце 1992-го и с места в карьер кинулся покупать и продавать какие-то ценные бумаги. Я тогда жил в Израиле, работал в израильском банке советником по инвестициям и думал, что я самый умный. Как раз в тот момент, когда рынок сильно вырос, моя теща решилась доверить мне весьма крупную для нее сумму – 5000 долларов. «Я вижу, что все зарабатывают, – сказала она, – и я тоже хочу. Заработай мне денег». Я взял эти деньги и в конце 1993-го заработал около 2000 долларов прибыли. А в 1994 году израильский рынок упал примерно на 60–70 %. Естественно, я потерял все. Именно тогда я понял две принципиальные вещи. Во-первых, никогда нельзя брать деньги у тещи! Во-вторых, люди, далекие от фондового рынка, приходят именно тогда, когда он очень дорогой. Фактически это верный сигнал продавать. Я воспользовался этим опытом, когда уже в Москве весной 2006 года ко мне пришла мама и сказала: «Женя, мы очень долго следили за фондовым рынком, ты шесть лет уговаривал нас вложиться, а мы боялись. Теперь мы наконец решились. Все говорят о рынке, и все на нем зарабатывают». Я понял, что история повторяется. Я ответил тогда: «Мама, забери деньги и по меньшей мере полгода не приходи ко мне». Затворив за ней дверь, я позвонил своим трейдерам и дал распоряжение продать все что можно, потому что моя мама пришла на рынок. И действительно, недели через две начались серьезные снижения, и вскоре рынок упал на 30–35 %.

Кто это такой и чем занимался прежде, чем прийти в инвестиции

Ричард Деннис — легенда в мире трейдинга. Будущий «король фьючерсов» родился в гетто для бедняков на южной стороне Чикаго (Саут-Сайд).

Его отец — потомок ирландских иммигрантов работал дворником, а мать занималась домом, поэтому семья жила на грани нищеты. В общем, этот малый не из тех, о ком говорят, что он родился с серебряной ложкой во рту.

В детстве Деннис совсем не вписывался в окружение. Не тусовался с местной гопотой, носил толстые очки и усердно грыз гранит науки в местной школе Святого Лаврентия.

В семнадцать лет Деннис сделал первый шаг к мечте — устроился на летнюю работу посыльным на Чикагской товарной бирже (CME) с окладом 1,60 доллара в час.

В то время биржа была кипучим адом — каждый день сотни агентов по телефону принимали заявки от своих клиентов, а посыльные носились как угорелые с приказами о размещении сделок.

Деннис был как в раю. Очень хотел торговать сам, но к торгам пускали только после 21 года. Пацан нашёл способ преодолеть это препятствие — уговорил отца торговать на него. Тот брал готовые сигналы от сына и открывал сделки.

Торговля преимуществами или практические рекомендации MasterForex-V будущим «хищникам»

Как из жертвы стать хищником

Надо четко понимать, что вас зазывали рекламой в метро и передачами «Что? Где? Когда?» на этот рынок в качестве «жертвы» (не Сороса же. Или у вашего ДЦ/банка есть средства выплатить гонорары 3-5 Баффеттам сразу? Поинтересуйтесь на курсах ДЦ).
Из жертвы можно стать хищником и зарабатывать на самом богатом в мире рынке с оборотом более 3 трлн. долларов в день неограниченно… если вы станете профи и войдете в число 3% лучших профессионалов в мире.

Чтобы войти в число 3% лучших специалистов в мире (далее ответ на вопрос, заданный во Вводной лекции обучения Форексу (дошкольное обучение): почему вы не вошли в число 3% лучших экспертов в мире по предыдущей профессии, и есть ли у вас шанс добиться успеха на Форексе?) необходимо:

Выйти на мировые ноу-хау, а не на копирования «секретов» торговли, растиражированных во всем мире, в том числе откровенными «кухнями» ДЦ и сомнительными брокерами для начинающих трейдеров — их потенциальных «жертв».
Получить опыт и стать профи — научиться через практику применять эти ноу-хау, извлекая прибыль из преимуществ, которыми вы владеете. К слову, на закрытом форуме Академии более 100 мировых открытий MasterForex-V с ежедневной практикой и подсказками во время торгов.
Постоянно повышать уровень профессионального мастерства — вакантные места 3% лучших профи постоянно меняются, в том числе через усложнение и изменение отдельных деталей поведения «рынка».
Когда вы решите открывать реальный торговый счет, подумайте над вопросом — вы уже научились понимать рынок лучше Сороса, Б. Вильямса, Демарка, Элдера, Нили, Динаполи, Пректера и др.? (вы вышли на алгоритм их торговой системы, изучили сильные стороны и ошибки классиков, неразгаданные ими загадки, умеете применять эти преимущества для получения профита?). Если нет, то с чего вы решили, что в число 3% лучших трейдеров в мире войдете вы, а не они?

Напоминаю, ни одна будущая «жертва» не ставит этот вопрос перед собой перед открытием реального торгового счета.

Для изучения алгоритмов классиков трейдинга в Интернет-Академии MasterForex-V создана кафедра Высшей Школы — десятки спецкурсов по трудам классиков трейдинга с объективным анализом алгоритмов их открытий, неразрешенных проблем, ошибок с исправлением и оптимизацией через ТС MasterForex-V.
Четко видеть разницу между профи и дилетантами. Профи учат алгоритму, дилетанты — выводам и готовым рецептам, безуспешно пытаясь копировать оригинал, не понимая суть заложенных в них алгоритмов.
Не верьте никогда и никому просто на слово. На закрытом форуме Академии запрещено давать любой прогноз без алгоритма применяемых инструментов и расчетов по ним.

Научитесь через скрытые от «толпы» алгоритмы процесса видеть явление в его реальной сути.
Не перепрыгивать через ступени профессионального мастерства.
Вспомните, как учат молодых хищников, и как вас учили в школе, ВУЗе, на производстве. Почему молодому лейтенанту после окончания училища никто не доверит сразу командование батальоном или полком, бригадой, дивизией?

Форекс от вас никогда никуда не убежит — он будет и через неделю, и через месяц, и через год.

Если у вас не получается торговля 0,1 лота — у вас не может получиться торговля 1-2 или 20 лотами.

Причина не в сумме вашего торгового счета, а в:
- вашем понимании технического анализа и торговли;
- нарушении манименеджмента;
- психологических срывах при резком переходе от мелких лотов к крупным при торговле на Форексе.
Для тех, кто хочет нарушить этот закон и перепрыгнуть пропасть между не устраивающим их финансовым положением и тем, чего хочется достичь через крупные заемные кредитные и инвесторские средства, представьте письма тех, кто занял миллионы долларов и проиграл их (таких людей было более 2-х десятков из нескольких сот тысяч писем, полученных после выхода книги 1):
- что описывает человек, когда его жена и дочь чудом вытащили его из петли;
- что пережил человек, перерезавший себе вены, выживший в реанимации… в ожидании следующего своего разговора с инвесторами;
- что пишет жена неудачника (выславшего фото еще 2 года назад счастливой семьи на фоне дома, цветущего сада и 2-х новых иномарок), когда ее муж за 2 года проиграл более 2 млн. долларов сначала в российской кухне ДЦ, затем большую часть — у известного всему миру брокера Форекса (аргументация: «это же не кухня!»).

Форекс начинающим

Зачем заниматься Форексом?
Деньги
Депозит и как открыть сделку
Валютная спекуляция — Обменный валютный курс.
Что нужно для того чтобы начать?
Описание регистрации в ДЦ
Плюсы и Заблуждения. Ключ к успешной торговли.
Инвестиции в Forex
Share4you — сервис автокопирования сделок на рынке
CopyFX — сервис автокопирования сделок на рынке
Торговый терминал — начальное обучение
Как установить 2 терминала
Кто такой трейдер?
Практика на Forex. Начинающий трейдер.
Профессиональный Forex трейдер
Словарь трейдера
Ручная торговля. Профпригодность.
Форекс. Валютные операции
Принцип маржинальной торговли. Валютные курсы и спреды. Кросс курсы.
Маржинальная торговля и Размер начального депозита
Доходы участников рынка Форекс
Форекс и казино.
Торговая система или прогноз. Методы работы с рынком Форекс.
Торговля на новостях

БРОКЕР ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА НОВОСТЯХ

Психология трейдинга

Форекс Тильт — убийца трейдеров.

Money Management

Рекомендации по работе любым советником

Открытие сделок по стратегии «Черепахи»

Как правило, сделка открывается сразу, как только канал будет пробит. Здесь мы даже можем не ждать закрытия свечи, достаточно, чтобы цены начали тестировать границу канала. Как только цены пробивают границу 20-дневного канала, то мы открываем сделку на покупку

Важно учитывать, что если предыдущий сигнал принес прибыль трейдеру, то сделка пропускается. Если же сделка была убыточной, тогда входим в рынок

Скорее автор следовал идее, что если сделка оказалась убыточной, то есть высокая вероятность, что следующая сделка окажется прибыльной

Однако многие инвесторы придерживаются мнения, что не важно сколько сделок было до этого были убыточным, это не имеет отношения к новой сделке. С другой стороны, есть мнение, что чем больше убыточных сделок было, тем выше вероятность получить прибыльную сделку

Входить можно и после прибыльной сделки, однако здесь мы ждем пробой не 20-дневного канала, а уже 55-дневного. Если мы вошли в рынок в момент пробоя 55-дневного канала, то выходим из позиции уже по пробою 20-дневного.

Индикатор ATR нужен для определения размера Стоп Лосса. В момент открытия позиции мы смотрим на значения индикатора и умножаем эту цифру на два. К примеру, если в момент открытия позиции на валютной паре EUR/USD значения индикатора равно 100, то Стоп Лосс нужно выставить 200 пунктов.

Селекция

При отборе кандидатов Ричард обращал
внимание на два аспекта — наличие более-менее приличного интеллекта у претендента, что гарантировало его обучаемость, и отношение к риску. Первое определялось с помощью небольшого
набора тестов, второе — при личном собеседовании.
Наиболее важным Деннис считал отношение людей к риску

Он хотел определить, просчитывают ли они риск в своей жизни или же любят рисковать из-за
азарта, ради острых ощущений. Он просил претендентов описать, какой поступок в их жизни был наиболее рискованным. Ответы ранжировались по нисходящей: от человека, который однажды
прокрался на баскетбольный матч без билета, до другого, который несколько
месяцев колесил по Саудовской Аравии с
ящиком виски в багажнике (для этой
страны это очень серьезное преступление). Первый был допущен к программе,
последний — нет. Не случайно среди
участников программы оказались два
профессиональных карточных игрока — без расчета риска выигрыш в этой сфере
не возможен. Один из них — Рассел
Сандс (Russel Sands) был не только профессиональным игроком в карты, но и
чемпионом мира по трик-траку3. Рассел
вспоминает об отборе так:
«Я заполнил форму, в которой надо
было указать немного информации о себе и об опыте работы на рынке, и отправил
ее почтой. Тысячи откликнулись на
объявление, но лишь немногим пришло
приглашение на собеседование. Я думаю,
что мои успехи в игре трик-трак, а я стал
чемпионом мира по этой игре в 1980 году, были основной причиной того, что я
оказался в числе приглашенных на собеседование. Во время беседы тема рынков
и технического анализа не затрагивалась
вовсе, вместо этого они интересовались
моей игрой в нарды и карты. Я объяснял
им, как я рассчитываю вероятности результатов игры при наличии на руках
определенного набора карт и как через
изменение размера ставок я могу получить преимущество над другими игроками и крупье. Оглядываясь назад, я вижу,
что в фундаментальном плане мои подходы к карточной игре были очень схожи с трейдингом. То, что рассказал им,
произвело впечатление, и я получил
приглашение на работу».

Другой Turtle, Михаэл Карр (Michael
Carr), бывший дизайнер фэнтэзийной
игры, наткнулся на объявление Денниса
в газете в день, когда стал безработным.
Михаэл не имел никакого личного торгового опыта, однако незадолго до
увольнения у него возникла идея создания игры на тему товарного рынка. Он
успел прочесть несколько брошюр на
эту тему и посетить 6-дневные вечерние
курсы и, таким образом, имел некие рудиментарные представления о рынке.
Он был одним из, наверное, немногих
экзаменуемых, которые не знали, кто
такой Ричард Деннис. В связи с этим
при собеседовании произошел забавный эпизод, когда Карр поинтересовался у Денниса, торгует ли тот с использованием технического или
фундаментального анализа. Вопрос вызвал у
Денниса довольное похихикивание —
общеизвестно было, что он торгует
только с использованием технического анализа.

По результатам отбора была сформирована группа из 14 счастливчиков. Случайно или нет, но примерно треть из них
имела более-менее солидный трейдерский
опыт, треть — самые минимальные знания в этой области и последняя треть —
не имели знаний о рынке вообще4.

Вспомогательные индикаторы

Azzx_donchian (Каналы Дончиана)

Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.