Секреты фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Волны Эллиотта

Рынок движется волнообразно: за падением всегда следует подъем. Цикл состоит из 8 волн, 5 из которых являются импульсными, а 3 – коррекционными. Эта теория была разработана американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 1930 году.

На рисунке волны импульса – 1,3 и 5. Они длиннее, чем коррекционные волны, и показывают направление тренда.

Волны 2 и 4 – коррекционные. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Каждая из них имеет 3-волновую структуру.

Числа Фибоначчи нужны для построения волн импульса и отката:

• импульс – 162-362% от первой волны;
• коррекция – 32-76% от предыдущей волны.

Дуги Фибоначчи – как пользоваться

Для нанесения их на график необходимо идентифицировать начало и конец последнего уже сформировавшегося тренда. На рис. 1 этот тренд восходящий – его минимум и максимум отмечены красными крестиками. Поэтому, выбрав этот инструмент в меню, надо установить курсор на минимуме и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, переместить его на максимум, после чего ее отпустить. В результате появится красный отрезок, соединяющий экстремумы, а также несколько полуэллипсов (только их нижняя часть), нарисованных голубым цветом.

Рисунок 1. Внешний вид нанесенных на график дуг Фибоначчи.Эти кривые выполняют функции альтернативного представления уровней, на которых котировка может повести себя определенным образом, например, затормозиться или развернуться. Следует учитывать, что дуги Фибоначчи не дают ответ, как именно поведет себя котировка. Для выяснения этого вопроса надо использовать какие-нибудь дополнительные аналитические технические инструменты.

Например, если на нисходящем тренде вблизи фибо-дуги (сверху) идентифицирован бычий паттерн Price Action, то можно с высокой вероятностью ожидать, что ее пробоя вниз не будет, а образуется коррекция (они обозначены на рис. 1 голубой, фиолетовой и желтой галочками). Если же на нисходящем тренде около фибо-дуги (снизу) идентифицируется медвежий паттерн, то можно ожидать продолжения движения котировки вниз (на рис. 1 это завершения всех коррекций, а также момент, отмеченный зеленой галочкой).

Аналогично можно использовать в паре с дугами Фибоначчи и осцилляторы. В этом случае в предыдущем абзаце следует заменить «бычий паттерн Price Action» на перепроданность, а «медвежий паттерн Price Action» на перекупленность.

Следует учитывать, что по умолчанию в инструменте дуги Фибоначчи определено только 3 уровня – 38,2, 50 и 61,8. Обычно этого достаточно, поскольку на рынке затяжные тренды, имеющие более трех коррекций, редкость. Однако бывают исключения, поэтому целесообразно бывает добавить еще несколько уровней – 78,6, 100, 123,6 и т. д. Полезным бывает увеличить количество уровней для определения коррекций, если на анализируемом активе преимущественно возникают слабые тренды – в этом случае откаты будут образовываться через более длительные временные интервалы.

Добавить или удалить уровни можно на одноименной вкладке настроечной панели. При этом указанные выше числовые значения вносятся в столбец «Описание», а соответствующую ячейку столбца «Уровни» вносится значение, уменьшенное в 100 раз. Здесь же можно поменять стиль визуализации дуг.

Рисунок 2. Чтобы пользоваться дугами Фибоначчи и получать прибыль, надо задать верные значения их параметров.

А на вкладке «Параметры» можно задать:

• точное положение экстремумов (две верхние строки с полями ввода «Время» и «Значение»);
• отображение дуг в виде замкнутых эллипсов (для этого в соответствующем переключателе устанавливается галочка);
• масштаб дуг, определяющий соотношение их вертикального и горизонтального радиусов.

Наиболее важным из всех этих параметров является масштаб. Его величина определяет, как соотносится вертикальный радиус с горизонтальным. При этом вертикальный радиус измеряется в пунктах, а горизонтальный в количестве свечей. Таким образом, масштаб дуг Фибоначчи задает количество пунктов на одну свечу.
Следует учитывать, что масштаб зависит и от количества знаков котировки. Для 4-значных цен его следует задавать в интервале 1,0÷2,0, а для 5-значных – в интервале 10÷20.

Наиболее приемлемые таймфреймы для отработки навыков, как пользоваться дугами Фибоначчи – M15, M30 и H1. На более быстрых периодах начинают сильно проявляться случайные шумовые импульсы, а на более медленных над технической составляющей динамики котировки начинается преобладать фундаментальная составляющая.

Инструменты Фибоначчи

Теперь посмотрим, что нам могут дать инструменты Фибоначчи, которые основаны на последовательности чисел, выведенной итальянским ученым Леонардо Пизанским, известным нам как Фибоначчи. Эта последовательность представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее образуется как сумма двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом существует ряд закономерностей, которые и были положены в основу анализа торговли: если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,618, если разделить большее на меньшее – то 1,618; если же взять три последовательных числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,382, наоборот – 2,618; если взять четыре числа, то получится соответственно 0,236 и 4,236. Если же извлечь квадратный корень из 0,618, получаем 0,786. Именно эти значения используются для построения разных фигур Фибоначчи.

Большим плюсом данного анализа является то, что на его основе можно строить достаточно самостоятельные системы торговли, но для большей эффективности лучше все-таки сочетать его с дополнительным инструментом, лучше всего с японскими свечами. Существует несколько инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Это как раз и есть последовательность чисел Фибонначи, вблизи которых ожидаются значительные изменения цены.

Как видим на графике, на уровне проведенных линий цена действительно меняла свое направление.

Веер Фибоначчи

Веер показывает нам уровни, где цена с наибольшей вероятностью может остановиться или начать коррекцию. Строится он по двум точкам экстремума, далее корректируется по мере изменения цены.

Линии Фибоначчи

Линии (или уровни) используются для определения возможных уровней разворота и областей поддержки и сопротивления.

Дуги Фибоначчи

Дуги представляют собой три полуокружности, которые строятся на основе линий тренда и учитывают не только изменение цены, но и необходимое для этого время. На восходящем тренде они показывают возможную зону поддержки и разворота, на нисходящем – сопротивления.

Канал Фибоначчи

Канал представляет собой разновидность линий коррекции, но линии здесь строятся не горизонтально, а по направлению тренда. На определенном отдалении от канала строятся линии, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления. При построении за базовую линию канала принимается верхняя линия при восходящем тренде и нижняя – при нисходящем.

Последовательный числовой ряд чисел Фибоначчи

Леонардо Пизанкийский, погоняло – Фибоначчи

На этом рисунке вы видите, как должен выглядеть инструмент дуги Фибоначчи (далее в тексте «ДФ») и его стандартные настройки по умолчанию. Также, здесь изображён, собственно сам итальянский математик древности, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи, в основе, чьих трудов и легла вся линейка инструментов технического анализа финансовых рынков. Итак, давайте вкратце разберёмся, как производятся значения числового ряда Фибоначчи. Начнём, пожалуй, с истоков; так, ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

• 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597…

Возможно, многие уже знают, а те, кто не знает, то могли
заметить, что каждое, последующее число равно́ сумме двух предыдущих чисел.
Пример:

• 21+34=55 или 233+377=610

Читайте статьи на сайте по данной теме.

• Кто такой Фибоначчи?
• Уровни Фибоначчи.
• Каналы Фибоначчи.
• Веер Фибоначчи

Золотое сечение.

Это поистине уникальный ряд чисел, хотя с первого взгляда ничего особо уникального и не видно. Подумаешь! Какое открытие! Всего-то, взял, сложил два последних числа и получил новое – что тут такого то? А уникальность этого последовательного ряда чисел заключается в так называемой «пропорции золотого сечения», и принцип его состоит в том, что если мы, к примеру, возьмём совершенно рандомное число, из этого ряда, и разделим его на предыдущий член, то мы, как раз, таки, получим число, близкое к значению 1,618. То есть, эта дробная цифра и является значением «золотого сечения». Пример:

• 55/34=1.617647 или 377/233=1.618257

Примечательно, что чем большее по значению мы возьмём
«делимое» число и разделим на предшествующий «делитель», тем более точное
«частное» значение числа мы получим к значению 1.618! Давайте посмотрим на нижеприведённый
пример, где сначала произведём деление из маленьких значений (то есть, ближе к нулю,
из ряда чисел Фибо), а затем разделим более крупные значения. После чего,
сравним точность приближения к «золотому» значению 1.618:

• 21/13=1.6153846 и 1 597/987=1.6180344

Как видите, во втором примере «частный» знаменатель является более близким по значению к «золотой пропорции», которую, кстати говоря, также называют «числом Бога», по последовательному числовому ряду Фибоначчи.

https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmoVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ (https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmo)

Видео по теме “числа фибоначчи”

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения уже открытых сделок по тренду, где после подтверждения его продолжения расположением вершин/впадин находятся волны I и II:

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска пивотных, разворотных точек, прогнозирования момента разворота тренда, если трейдер использует построение расширения на IV и V волне, после нахождения затяжного участка тренда, характеризующего III волну Эллиотта.

В этом случае роль разворотного уровня играет линия 100, в пользу выбора которой свидетельствуют:

• Частые совпадения этого уровня с двойной вершиной или впадиной;
• Теоретическая предпосылка образования (после IV волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Коррекционная формация B и C может послужить поводом для «необычного» использования расширения

Обратите внимание на рисунок ниже – получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает/поднимает» второй конец индикатора ниже/выше первого основания

На первый взгляд, при таком построении «теряется смысл» уровней, так как они оказываются ниже волн. Однако волна С запускает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и линии 61.8, 100, 161.8 играют тут большую роль:

• Точек входов на «пробой» ордерами Buy Stop на растущем и Sell Stop на падающем тренде;
• Поддержки/сопротивления, после того, как котировки закрепились выше/ниже этих линий.

Как пользоваться веером Фибоначчи

Использовать фибо веер в торговле очень просто. Исходя из того, что инструмент помогает определить коррекцию тренда, наша задача вблизи уровней 38,2%, 50,0% и 61,8% отыскать паттерны на вход в сделку. При наличии таковых, открывать позицию, ну а если они отсутствуют, оставаться вне рынка.

Я очень долго думал писать правила построения веера или нет, так как сам пользовался всегда только прямым веером. Мне, честно говоря не особо по душе правило построения коррекционного веера, тк всегда считал, раз уровень 61,8%, максимум 76,4% не удержались, значит тренд изменился, но правило коррекционного веера, перечеркиваю эту идею.

И все же, раз подобная стратегия работы имеется, обязан донести ее до вас, а вы уж сами исследуйте рынок и разбирайтесь что удобней и понятней для вас.

Мой опыт применения фибо веера

Поиск любых коррекционных волн, всегда сводится к логическому умозаключению, что тренд будет продолжен. Во всех книгах пишут, да и на графиках это отчетливо видно, в сильном тренде не будет слишком глубоких коррекций. Идеальным уровнем считается 38,2%, если же цена достигает следующих отметок, вероятность возобновления тренда присутствует, но делаем для себя галочку, что скорее всего тренд не такой уж и сильный.

Если же цена вовсе пробивает коррекционные уровни, здесь и говорить не о чем, либо тренд разворачивается, либо переходит в стадию консолидации. Ни первый, ни второй вариант нас не могут устроить для открытия прибыльных сделок, поэтому такие позиции следует игнорировать.

Посмотрите на одну из возможных сделок по паре EURAUD. Отчетливо виден трендовый участок, в котором можем определить максимум и минимум (точки А и В). По ходу тренда натягиваем фибо веер и следим за уровнями коррекции.

В данном случае, цена отскочила от первого уровня (38,2%) и дала хорошее движение вверх. Отработать сигнал нужно было следующим образом:

1. При появлении паттерна на уровне фи-веера, открываем покупку.
2. Устанавливаем стоп ниже уровня 61,8%.
3. Особых рекомендаций по установке TakeProfit`а нет, но можно использовать соотношение 1 к 3, либо одно из правил сопровождения сделки.

Учитывая тот факт, что веер наклонен вверх, stoploss так же можно тянуть ниже уровня 61,8% вверх.

Хоть пример и показывает всю красоту торговли с коррекционными уровнями, все же существует масса скептиков, которые утверждают, работать опираясь на сигналы одного лишь веера, это очень опасная игра, с плачевным исходом. Любая критика порождает умственную активность в надежде изменить ситуацию к лучшему, и кроме паттернов, которые обязаны присутствовать при открытии сделки, можно использовать еще несколько фильтров.

Использование фибо веера и уровней

Одниму из надежнейших фильтров, являются известные уровни поддержи и сопротивления, о них я рассказывал здесь. Уровни играют огромное значение в трейдинге

На них обращают внимание все: и обычные трейдеры, и крупные банки и маркетмейкеры. Игнорировать уровни, недопустимо

Логика работы веер с уровнями, думаю понятна. Строим веер Фибоначчи + наносим уровни поддержки и сопротивления. Те места, где уровни взаимодействуют с веером, является чрезвычайно сильным местом для открытия сделки с бонусом, в виде короткого стопа.

Использование фибо веера и MACD

Вторым по надежности фильтром, считаю один из индикаторов осцилляторов. Мне очень нравится MACD. Работать с этим индикатором очень просто. Самый сильный сигнал, это дивергенция / конвергенция (расхождение). Именно эти сигналы и следует ждать.

Но здесь есть небольшая хитрость. Получить сигнал расхождения на том же таймфрейме, где и был построен веер, удастся наврятли, а вот получить сигнал на таймфрейме младшего порядка, очень даже возможно.

Идея такая: к примеру строим веер на D1, переходим на H4 (если строим на Н1, значит переходим на М30 и тд.) и ищем расхождение индикатора с ценой. Если расхождение находится на коррекционном уровне, значит смело можно входить в позицию.

Использовать веер Фибоначчи можно и нужно, но надо понимать как с ним работать и я надеюсь объяснил это.

Торговые стратегии с уровнями Фибоначчи

Теперь, когда вы уже познакомились с важными уровнями Фибоначчи, какую пользу вы можете извлечь из них для вашей торговли на Форекс?

Вот некоторые наиболее часто используемые стратегии торговли по уровням Фибоначчи.

Уровни отката

Вы можете использовать уровни Фибоначчи, чтобы предсказать куда откатится цена по ходу тренда. На графике ниже видно, что цена продолжает откатываться к более высоким уровням Фибоначчи, продолжая восходящий тренд.

Цена откатывается к трем Фибо уровням на своем пути вверх

Вы можете открывать позиции на таких откатах, чтобы получить лучшее соотношение риск-прибыль. Также можно использовать уровни Фибоначчи как индикатор коррекционных откатов в других торговых стратегиях.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Часто можно обнаружить, что уровни Фибоначчи служат временными уровнями поддержки и сопротивления, пока цена “гуляет” в диапазоне от 0 до 100. На графике ниже показан прекрасный пример того, как уровни Фибоначчи становятся уровнями поддержки и сопротивления.

На скриншоте уровни сопротивления показаны оранжевыми стрелками, а уровни поддержки – голубыми.

Вы можете торговать по этим уровням точно также, как если бы торговали с помощью обычных уровней поддержки и сопротивления: покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Вы также можете использовать уровни Фибоначчи вместе с индикатором поддержки и сопротивления FXSSI.

Для потенциальных ценовых целей

Для прогнозирования будущих ценовых уровней можно использовать и расширения Фибоначчи. Расширения Фибоначчи можно найти на вкладке “расширения” в МТ4 – там же, где вы находили уровни.

На графике ниже видно как работают расширения Фибоначчи. После того, как цена скорректировалась и вышла из зоны нулевого уровня, она направилась прямо к уровню 100.

Анализ рынка

Биржевая торговля требует от ее участников специальных знаний и аналитических навыков. На формирование котировок влияют многие нюансы, которые трейдер должен учесть при открытии позиции. Мало понимать закономерности движения рынка, необходимо уметь применять знания и пользоваться техническими средствами для максимизации прибыли.

На рынке ценных бумаг выделяют два основных вида анализа, которые выбирают трейдеры в качестве предпочтительного:

• фундаментальный;
• технический.

Технический анализ

Влияние общеэкономических, политических, отраслевых показателей наряду с отчетами компании о деятельности исследуются по методам фундаментального анализа. Технический анализ получил широкое распространение с приходом высоких технологий, когда торги на бирже стали доступны широкому кругу лиц, а вычисления значительно упростились за счет использования компьютеров.

На протяжении истории развития биржевых торгов аналитиками и учеными были выявлены многие закономерности, присущие ходу торговли. Движение цен на рынке является последовательным и упорядоченным под влиянием действий его участников, которые формируют спрос на активы, его отсутствие. Базовые знания, на которые опираются трейдеры, определяют появление на рынке устойчивых тенденций – тренды, возникающие при сонаправленном движении участников торгов.

Именно характерные колебания цен и сформировали класс краткосрочных и среднесрочных инвесторов, которые осуществляют торговлю по трендам и изученным базовым особенностям поведения рынка, имеющим свойство цикличности. Стандартные ситуации могут проявиться спустя годы на графиках других временных масштабов и иных эмитентов, но графическое направление движения будет тем же самым. Краткосрочные колебания цен составляют основу для спекулятивной торговли.

Перед трейдерами широкий список инструментов, которые они могут использовать для проведения технического анализа. Универсального безошибочного среди них не существует, потому что каждый инструмент хорош в чем-то своем. Применение конкретного инструмента зависит от обстоятельств: ход движения торгов, трактовка в заданном масштабе, соответствие факторам фундаментального анализа.

Основные инструменты технического анализа:

• графические модели;
• трендовые индикаторы;
• осцилляторы.

Прибыль инвестору принесет только комбинация разных инструментов, которые должны подтверждать полученные сигналы друг друга.

Особняком стоят два графических инструмента, доступные на распространенных торговых терминалах – процентные коррекции и веер, которые основаны на последовательности чисел Фибоначчи.