Трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки. обзор 4 рабочих алгоритмов для форекс трейдинга

Применение в торговле на Форекс

Индикатор Schaff Trend Cycle показывает уровни перекупленности и перепроданности. Соответственно, его можно использовать в качестве обычного осциллятора, например, вместо стохастика (Stochactic Oscillator). Рассмотрим основные варианты применения STC в торговле на валютном рынке.

Торговля от уровней

Торговля от сильных уровней является прибыльной и несет не так много рисков. Главное – правильно определить момент, когда цена попадет в одну из критичных зон, и найти максимально выгодную точку для входа в рынок.

Например:

Кривая STC опустилась ниже уровня 25 (20). Это означает, что цена попала в зону перепроданности. Стоимость актива сильно понижена, силы «медведей» на исходе. В ближайшее время цена должна развернуться и пойти вверх.
Линия STC поднялась над отметкой 75 (80). Это значит, что цена вошла в зону перекупленности. Стоимость актива достигла максимальной отметки, активность «быков» снижается. В ближайшее время следует ожидать разворота графика вниз.

Пример сделок:

Цена пробила отметку 75 или 80 снизу вверх, войдя в зону перекупленности. Дожидаемся, пока она развернется и пробьет этот же уровень сверху вниз. Сразу после пробития открываем сделку на продажу.
Цена вошла в зону перепроданности, пробив отметку 25 или 20 сверху вниз. Ждем, пока линия развернется и пройдет через этот уровень в обратном направлении снизу вверх. Затем, как только цена выйдет из зоны перепроданности, сразу же оформляем ордер на покупку.

Пример такой торговли показан на рисунке ниже. Вертикальными линиями на графике отмечены точки, где можно было открыть сделку на продажу

Обратите внимание, что в этот момент линия STC как раз покидает зону перекупленности

Торговля на пробой уровня 50

Еще один вариант торговли по индикатору STC – это заключение сделок при пересечении ценой отметки 50. Данный уровень является центральным. Если линия пересекла эту отметку сверху вниз, значит рынок на стороне «медведей», тренд – нисходящий. Если наоборот, кривая пересекла отметку 50 снизу вверх, то рынок на стороне «быков», тренд – восходящий. Открывать сделку следует в направлении пересечения, то есть, по тренду.

Пример таких сигналов показан на графике ниже.

При торговле по такой методике сигналы STC необходимо дополнительно фильтровать. Если входить в рынок по всем сигналам подряд, то можно быстро слить большую часть депозита.

Корреляция рынков и корреляция валют

Финансовая корреляция — это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу.

Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций

Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера

Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP. Именно из-за своих длинных и коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга.

Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция валют — это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

Положительными — валютные пары движутся в одном направлении.
Отрицательными — валютные пары движутся в противоположных направлениях.
Нейтральными — между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

От 0 до 0,2 — нет корреляции.
От 2 до 0,4 — слабая корреляция.
От 4 до 0,7 — умеренная корреляция.
От 7 до 0,9 — сильная корреляция.
9 до 1,0 — чрезвычайно сильная корреляция.

Индикатор Current Ratio

Индикатор Current Ratio показывает соотношение между покупателями и продавцами, которые сейчас находятся в рынке. Данные о соотношении поступают от ряда крупных брокерских компаний и некоторых сервисов, таких как ForexFactory.

Для отображения показателя открытых позиций в виде графика используйте отдельный индикатор FXSSI.Ratios.

Индикатор учитывает только открытые сделки на данный момент, в это же время закрытые сделки на этот показатель не влияют.

В этом индикаторе вы найдете данные об открытых позициях от 10-ти источников по 12-ти валютным парам (указанные цифры могут отличаться со временем). На сегодняшний день источников соотношения позиций существует множество, но в наших индикаторах и инструментах мы используем только самые значимые из них.

Индикатор применяется для:

Среднесрочной торговли;
Определения направления сделки;
Быстрой оценки состояния тренда.

Индикатор Current Ratio нетребователен к ресурсам и весьма компактен, что делает его почти обязательным инструментом в арсенале каждого трейдера, независимо от применяемой стратегии.

Аналитика брокеров

Евро/доллар пользуется спросом

Основная валютная пара умеренно повышается в четверг. Сейчас евро/доллар поднялся к 1,0520. Дневной график торгов EUR/USD отражает реализацию снижения к 1,0443 и последующий отскок к…

8 декабря 2022 г., 13:03
89

Евро/доллар снова растет

Основная валютная пара снижалась, но вновь интересна покупателям. Дневные торги в EUR/USD в среду идут около 1,0500. На дневном графике видно, что EUR/USD реализовала снижение к 1,04…

7 декабря 2022 г., 16:03
78

Евро/доллар растет

Основная валютная пара вернулась обновлять максимумы. Днем во вторник EUR/USD торгуется по 1,0520. В ходе азиатской сессии рынок продавал, в течение европейской вернулся к покупкам. …

6 декабря 2022 г., 17:33
89

Евро потребуются силы

Пара EUR/USD растет днем в среду, ближе к вечеру волатильность расширится. Основные торги проходят около 1,0370. Дневная картина торгов предполагает расширение диапазона консолидации…

30 ноября 2022 г., 15:03
22

Евро/доллар штормит

EUR/USD проводит волатильный день. Евро/доллар в понедельник движется более чем активно. Основные торги идут по 1,0440. На дневном графике торгов основной валютной парой реализован п…

28 ноября 2022 г., 14:03
26

Евро: выше облаков

Пара EUR/USD снова дорожает. В среду торги основной валютной парой идут по 1,0410 – евро/доллар утром брал паузу, но сейчас снова выглядит полным сил. Дневной график торгов EUR…

16 ноября 2022 г., 16:00
187

Доллар США: летим вниз

Пара EUR/USD обновляет четырехмесячные пики. Основная валютная пара во вторник днем бурно дорожает, хотя еще в азиатскую сессию на это не было ни намека. Торги в EUR/USD идут по 1,04…

15 ноября 2022 г., 15:48
164

EUR/USD: «медведи» вернулись

Евро/доллар быстро падает. В четверг основные торги идут по 0,9950, хотя еще утром инструмент удерживался выше 1,0030. Дневной график торгов парой EUR/USD отражает исполнение коррекц…

10 ноября 2022 г., 15:51
205

Условия для продаж

Аналогично, как и для покупок, рассматриваем последовательно сигналы для 3-х интервалов:

Недельный интервал

1) На W1 графике формируется черная свеча (обязательно: хвост снизу не должен быть равен или быть больше тела).

2) Следующая W1 свеча закрыта ниже уровня 50% фибоначчи, растянутого от максимума к минимуму предыдущей свечи. Но главное условие: уровень 61,8% этого же фибо не пробивался хвостом.

Дневной интервал

3) На D1 интервале формируется свеча с хвостом сверху большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча).

4) Cигнал следует ждать только в течении 1-й торговой недели.

Часовой график

5) На H1 интервале есть 2 варианта входа в сделку:

Вариант-1 для продаж:

1.1) Ниже минимума предыдущей свечи устанавливается пробойный отложенный ордер .

1.2) В этом случае страховочный ордер устанавливается за уровень фибоначчи 50, растянутого на последнее нисходящее движение от максимума предыдущего дня.

1.3) Если день открывается возле минимума предыдущего дня, то следует дождаться видимого отката и только после этого ставить пробойный ордер на минимум.

1.4) Важно: пробойный ордер нужно ставить только после 2-й H1 свечи торгового дня. Ранее вход не рассматривается

Вариант-2 для продаж:

2.1) На последнее явно выраженное движение вниз с максимумом за прошлый день растягиваем сетку фибоначчи.

2.2) На уровне 50 Фибо устанавливается отложенный ордер Sell Limit.

2.3) Если цена на момент открытия D1 уже находится у уровня 50 фибо, то лимитный устанавливается на уровне 61,8.

2.4) Страховочный ордер — Stop Loss устанавливается за максимум предыдущего дня.

2.5) Если при измерении правильная точка установки ордера стоп-лосс больше 100 пунктов, то Limit ордер следует ставить на уровень 61,8 по Фибоначчи.

2.6) Страховочный Stop Loss не должен быть меньше 45 пунктов и больше 60 пунктов (4,5 и 6 долларов в ценовом измерении данного инструмента).

Продолжение условий для продаж — 2-х вариантов

6) После прохождения в «+» зоне расстояния в 2 раза превышающего размер стоп-лосса сделка переводится в точку безубыточности.

7) При достижении расстояния в 5 раз превышающего размер стопа следует закрыть 20% торгового объема сделки.

8 ) Профит фиксируется при прохождении расстояния в 10 раз превышающего размер установленного стоп-лосса.

9) Риск на одну сделку — 5% от начального размера депозита.

10) Если после получения сигнала на W1 графике следующая неделя открывается с разрывом — ГЭПом превышающем размер тела предыдущей свечи, то сигнал игнорируем.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Как торговать с помощью индикатора

Основной принцип работы с индикатором заключается в том, чтобы не открывать сделку в одном направлении вместе с большинством трейдеров на рынке.

Следуя этому простому принципу вы повышаете вероятность того, что ваша сделка будет успешной.

Кроме того, торгуя против большинства, вы автоматически торгуете по тренду, т.к. большинство сделок всегда открыто против тренда.

Сигнал для Покупок

Покупки допускаются в следующих случаях:

Большинство источников сигнализируют о покупках (зеленый кружок);
Сигналы распределены поровну;
Все источники не дают сигналов (серый кружок).

Сигнал для Продаж

Продажи допускаются в следующих случаях:

Большинство источников сигнализируют о продажах (красный кружок);
Сигналы распределены поровну;
Все источники не дают сигналов (серый кружок).

Как видите, основная идея в том, чтобы не открывать сделку в одном направлении вместе с большинством розничных трейдеров, однако если такого большинства нет, то сделку допускается открывать в любом направлении.

Для повышения прибыльности сигналов, вы можете разрабатывать собственные стратегии на базе этого индикатора. Например: «Открывать сделку только когда три и более источника показывают сигнал на покупку, при этом ни один источник не показывает обратный сигнал».

Индикатор корреляции Overlay Chart

По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.

Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:

• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;

• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;

• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.

Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.

Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.

Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.

Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.

На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.

В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.

Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.