Индикатор schaff trend cycle для торговли на форекс

Введение

Большинство из нас смотрит котировки на графике валютных пар Форекс или других финансовых инструментов в виде японских свечей. Эти фигуры установлены по умолчанию почти на каждом рабочем пространстве разных видов торговых платформ.

Свечи как инструмент технического анализа популярны по двум основным причинам:

• Исторической – метод открыт в XVIII веке;
• Практической – свечной анализ не допускает запаздывания сигнала.

Прогнозы трейдера основаны на одной, двух, трех, максимум пяти свечах рабочего таймфрейма, образующих часто наблюдаемые фигуры-шаблоны (паттерны). Иногда этого анализа достаточно, чтобы войти в сделку.

В индикаторах, как правило, используется период, включающий в отрезок двузначное число баров. Меньшее их количество дает большое число сигналов и высокую погрешность. Трейдер почти никогда не использует только один индикатор, в торговой системе всегда есть различные фильтры, отсеивающие ложные сделки.

Несмотря на то, что торговля по свечным паттернам доказала свою прибыльность и эффективность на протяжении двух веков, этот метод торговли слабо распространен среди новичков. Начинающие Форекс-трейдеры вынуждены выбирать торговлю по сигналам технических индикаторов, которые им более понятны и просты. Например, есть целый класс «стрелочных» торговых систем, четко обозначающих направление входа.

Свечные паттерны насчитывают десятки разновидностей фигур, которые может «выхватить» на графике только натренированный  глаз опытного трейдера, но даже ему необходимо время на проверку или подтверждение обнаруженной фигуры.

Новички должны быть внимательны при анализе свечей втройне, что им сложно сделать при торговле внутри дня. По статистике – краткосрочной торговлей занимаются более 90% начинающих трейдеров.

Описываемый индикатор Candlestick Pattern Dashboard решает три проблемы новичков и профессиональных трейдеров. 

Инструмент автоматически и самостоятельно отыскивает свечные паттерны на большом количестве валютных пар и таймфреймов. Система сводит данные в одну таблицу, освобождая от необходимости открытия множества окон с графиками. История торгов позволяет новичкам тренировать навыки свечного анализа и убедиться в эффективности такой работы.

Условия для входа на ПРОДАЖУ по рассматриваемой стратегии форекс:

1) Когда индикатор Schaff trend cycle выходит из цикла роста, то есть оказывается ниже своего уровня 90, на закрытии H1 свечи мы получаем основной сигнал на вход в рынок, который должен быть подтвержден и вторым индикатором, в данном случае осциллятором Stochastic.

2) Если на момент получения основного сигнала от индикатора Schaff trend cycle линии индикатора Stochastic плавно снижаются, а красная линия находится выше голубой (этого же индикатора), то основной сигнал на вход в рынок считается подтвержденным. Если индикатор stochastic уже достиг своего уровня 20 или его движение сложно назвать плавным (то есть линии рванные, с резким изменением направления или вообще переплетаются), то данный сигнал следует проигнорировать.

3) Если на момент получения основного сигнала от индикатора Schaff trend cycle он еще и подтвержден индикатором Stochastic, то на сразу открытии следующей часовой свечи заключается сделка на продажу.

4) Стоп-лосс устанавливаем на расстояние 35 пунктов от точки входа в рынок.

5) Ордер фиксации прибыли — Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 70 пунктов от точки входа в рынок.

6) После прохождения 30 пунктов в положительной зоне сделку следует перевести в безубыток.

7) Уже активные ордера (в рынке) не мешают открывать новые сделки по правилам этой стратегии, причем даже в противоположную сторону, от уже открытых.

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Индикаторы , Основы трейдинга

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

]]>Что такое объем?

Объем отражает активность участников рынка. Большой объем  — означает высокую активность, малый объем — означает низкую активность. Один инвестор продает акции, другой их покупает. Объем за определенный период времени, например, 1 день (D1)  или 4 часа (H4), означает, сколько акций (или других активов) перешло из рук в руки в выбранную единицу времени.Эта информация необходима для определения того, кто имеет преимущество на рынке в любой момент времени: покупатель или продавец. Именно благодаря закону спроса и предложения мы наблюдаем изменения цен на графиках.

]]>Фактический объем

Это фактическое количество акций или фьючерсов, которыми торгуют за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Этот объем определяется биржей, на которой торгуются данные акции, например:

• New York Stock Exchange – фактический объем торгов американскими акциями

• Варшавская фондовая биржа– фактический объем торговли польскими акциями

• CME – фактический объем торговли фьючерсами, например: валютные (евро, британский фунт, австралийский доллар и …другие), сырьевые ( золото, медь, нефть, другие…)

Что такое тиковый объем

Тиковый объем — это величина изменений цены за определенный период времени, например, день, 1 час или 5 минут. Минимальное ценовое движение  — это тик — отсюда и название «тиковый объем». Этот объем показывает не реальный обмен с точки зрения количества активов, а только количество изменений цены.

Однако для краткосрочных инвесторов эта величина по-прежнему актуальна, так как показывает активность участников рынка. Это самый распространенный объем на рынке Форекс, предоставляемый большинством брокеров.

Объем транзакций

Это количество сделок, заключенных в течение определенного периода времени, например, дня, 1 часа или 5 минут. Эта информация предоставляется большинством мировых фондовых бирж

Это наименее используемая форма исследования объемов инвесторами, поскольку она не принимает во внимание различия между сделками 10 акций или 10 000 акций

Почему объем так важен в трейдинге?

Большинство трейдеров игнорирует объем валютного или фондового рынка, полагая, что цена содержит всю информацию. Однако именно наблюдение за поведением цены и объема дает реальную картину рынка, хорошо известную профессионалам. Цена и объем — содержат всю информацию, необходимую для разумных спекуляций или инвестирования.

Как можно понять, в каком направлении будет двигаться цена на этом графике? …

Объем  — “топливо” рынков.

Крупные игроки раскрывают свои намерения на графиках, отмечая свое присутствие в виде большого объема, который с точностью показывает, где корпоративные игроки входят или выходят с рынка и где происходят и  . Без объема можно только догадываться, что будет делать рынок. Независимо от того, торгуете ли вы акциями, фьючерсами или являетесь Форекс-трейдером

Помните, что объем — это самое важное, на что вам нужно обращать внимание при анализе каждого бара. Вы увидите на графике крупных игроков, только наблюдая за их действиями. Их активность и есть объем

Независимо от таймрейма, на котором вы работаете, активность Smart Money (умные деньги или корпоративные инвесторы) видна как на 5-минутных графиках, так и на дневном или недельном временном интервале. 

Их активность и есть объем. Независимо от таймрейма, на котором вы работаете, активность Smart Money (умные деньги или корпоративные инвесторы) видна как на 5-минутных графиках, так и на дневном или недельном временном интервале. 

На быстро движущихся рынках часто большой объем после длительного снижения цен будет означать, что крупные игроки входят в рынок и цена вскоре изменит свое направление движение. После сильного роста большой объем может означать конец восходящего движения.

Объем также важен при наблюдении за волнами (колебаниями или свингами)

Пионер Уолл-стрит, один из отцов технического анализа Ричард Вайкофф изучал крупных игроков и был одним из первых, кто осознал важность чтения объема в дейтрейдинге или свинг-трейдинге. Он учил своих учеников «думать как волны»

Вайкофф подсчитывал объем на отдельных волнах и искал признаки силы или слабости. Он является автором концепции объемного считывания суммы, рассчитанной по отдельным волнам, когда крупные игроки планомерно накапливают или распределяют.  Чтобы зарабатывать на рынке, нужно понять, насколько важен объем. Зная намерения крупных игроков, вы сможете торговать в правильном направлении.

Далее, перейдем к обзору самых популярных индикаторов для терминала МТ4, которые используются для анализа объема рынка Форекс.

Heikin (Heiken) Ashi

Хейкин Аши — полезный индикатор семейства ценовых осцилляторов. Для определения тренда и его силы, в индикаторе вместо «чистой цены» используются значения Хейкин Аши. Это дополнительная сигнальная линия, которая применяется для достижения следующих целей: 

1. Использовать её в качестве сигнальной линии, на пересечениях с осциллятором.
2. Для сглаживания значений и фильтрации некоторых ложных сигналов, так как значения осциллятора склонны к быстрым колебаниям (нервозность) на фоне ественного запаздывания.

Хейкин Аши разработан на основе обычных японских свечей, однако необычна сама методика построения свечей. Да и визуально точки открытия-закрытия свечей Heikin Ashi отнюдь не всегда соответствуют тем же точкам, на графиках «классических» японских свечей.

Цена открытия Heikin Ashi свечи (HA-свечи) — это сглаженное значение колебания котировок в диапазоне межу открытием и закрытием предшествующей HA-свечи. Так, цены открытия и закрытия вначале складывают, а затем делят на 2. Указанные цены берутся у предыдущей HA-свечи.

Цены закрытия HA-свечи — это усредненное значение всех показателей обычной свечи. То есть, это минимум, максимум, а также цены открытия и закрытия таймфрейма. Делим их на 4 и получаем цену закрытия HA-свечи. 

Максимальную цену получаем путём сравнения параметров максимума обычной японской свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Минимальную цену получаем путём сравнения минимума обычной свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Для большей информативности, HA-свечи закрашены иначе, чем обычные японские свечи. При анализе нужно учитывать и тени свечей.

С Heikin Ashi откаты в тренде легко распознать. Для этого нужно начертить линию тренда, и подчеркнуть откаты в тренде. Нижняя тень указывает, где выставлять Stop-Loss. А Take Profit обычно выставляют в районе уровня поддержки/сопротивления
 

Подробное описание индикатора циклов Шаффа

Рассматриваемый технический инструмент сочетает в себе преимущества сразу двух известнейших «стандартных» индикаторов – MACD и Stochastic. Если MACD известен тем, что выдает очень точные сигналы, но с некоторой задержкой, то Стохастик славен выдачей опережающих сигналов, но не всегда точных. Шафф объединил в своём творении два этих инструмента.

Принцип работы Schaff Trend Cycle сводится к следующему: сначала индикатор рассчитывает разницу между двумя EMA (медленной и быстрой экспоненциальными скользящими средними) – аналогичный принцип расчёта заложен и в MACD, а затем полученное значение сглаживается алгоритмом Стохастика.

Полученные показания позволяют отслеживать направление локальных тенденций и определять ценовые импульсы.

Рис.1. EUR/AUD. Дневной график. Внешний вид индикатора Schaff Trend Cycle.

Рассмотрим, какие настройки имеет торговый инструмент. Открыв его в МТ4, можно обнаружить, что вписать можно 4 переменных значения:

• MAShort – период быстрой EMA (по умолчанию – 23);
• MALong – период медленной EMA (по умолчанию – 50);
• Cycle – длина цикла, период сглаживания показаний EMA алгоритмом Стохастика (по умолчанию – 10);
• CountBars – количество свечей (баров) на истории, на которых индикатор будет строить свои показания (по умолчанию – 300).

Рис.2. Настройки индикатора в терминале МТ4.

Показания STC  будут колебаться в диапазоне от 0 до 100. К индикатору также необходимо добавить ключевые уровни – 25 (либо 20), 75 (либо 80) и 50. Они будут образовывать уровни перекупленности и перепроданности, а также центральную линию.

Осцилляторы

Эта группа алгоритмов показывает уровни перекупленности и перепроданности, которые указывают на дисбаланс спроса и предложения. Самые популярные осцилляторы уже встроены в терминал MetaTrader, но не имеют алертов. Поэтому трейдеры разработали множество модификаций, делающих эти программы более удобными в использовании.

PRSI and PCCI Arrows&Alert

Модификация популярных алгоритмов ― RSI и CCI. Точки входа отмечаются стрелками, также дублируются текстом в возникающем информационном окне.

Есть функция мультитаймфрейма, позволяющая отображать показания с любых временных периодов.

TrendWave

Простой и удобный в использовании осциллятор. Стандартно открывается в нижней части экрана.

Точки входа на пересечении линий выделены яркими кругами. Это помогает быстро анализировать график.

https://youtube.com/watch?v=2iPF9pX54wQ%3F

Индикатор дивергенции

CCI T3 Divergence TT — комбинация двух известных алгоритмов CCI и T3. Создан для поиска дивергенций. Это мощный знак, предсказывающий смену тенденции.

Отличие от других подобных алгоритмов в том, что CCI T3 Divergence TT показывает на графике также конвергенции. Программа отмечает точки входа разноцветными стрелками.

Тестировать новые индикаторы лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным от брокера .

Забери сейчас!

What does the Schaff Trend Cycle indicator tell traders?

The Schaff trend cycle indicator tells traders about the prevailing trend in the market, buying and selling, overbought and oversold conditions, and pinpoints entry and exit points. It uses two thresholds to convey valuable information. The first threshold is at 25 and the second at 75. The crossing above the 25 line indicates an uptrend while the crossing below the 75 line indicates the downtrend. When the indicator lies between the two thresholds, it indicates that the trend is strengthening in either of the two directions. 

The STC indicator can only turn into a straight line when it is in the territory of the uppermost or lowermost points. When the STC indicator’s straight line is above 75 line, it means overbought market condition. On the other hand, if the straight line is below the 25 line, it indicates oversold market conditions. In both of these conditions, there is a strong possibility of a trend reversal, however, the indicator does not provide an exact timeline. 

Информационные

Они не дают торговых сигналов, а служат вспомогательными инструментами, упрощая упрощают работу трейдера.

Price Alert Panel

Простой скрипт, подающий звуковой сигнал при достижении ценой определенного уровня. Можно задать несколько вариантов оповещений:

• котировки ниже уровня,
• выше указанного значения,
• достигли точного значения.

Уровни отображаются в виде линий. Их можно перетаскивать мышкой, либо устанавливать значения в небольшой информационной панели в углу монитора.

News reader

Информационная программа для отображения важных экономических новостей. Реализована в виде полупрозрачного окна поверх графика

Трейдер может выбрать желаемые валюты и важность событий, которые будут показаны

Рыночные неэффективности в основе стратегий

Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.

Использование индикатора ForexMT4Systems Cycle без перерисовки

Итак, после того как мы установили инструмент на график давайте более детально разберем обозначения на графике. Во-первых, в подвале вашего актива вы можете наблюдать некий осциллятор, на котором можно видеть пики и впадины с вертикальными полосками внутри разного цвета.

Чтобы вы понимали, от толщины полоски и ее цвета во многом зависит и сила сигнала. Так если пик направлен вверх и окрашен в красную жирную линию – появляется фиолетовая точка со стрелочкой. Если же эта линия будет тонкой, появится лишь один кружечек.

В первом случае мы будем иметь дело с полноценным сигналом, который требуется реализовывать на практике. Во втором же случае мы получаем своего рода предупреждение или очень слабый сигнал, реализация которого зависит от вашего усмотрения. Если говорить о принципе работы, то он максимально прост – осциллятор фиксирует изменение циклов и переносит нам сигналы на график в более удобной и доступной форме.

Торговать с его помощью очень просто, ведь фактически ForexMT4Systems Cycle является элементарным стрелочником, который показывает четкое направление сделки. Так открывать покупки или опционы на повышение необходимо при появлении голубой точки и зеленой стрелки вверх. Сигнал на продажу или опцион на снижение необходимо открывать при появлении фиолетовой точки и красной стрелочки вниз.

Трендовые линии

Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.

Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.

В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.

Настройка индикатора ForexMT4Systems Cycle без перерисовки

В настроечном окне можно видеть несколько десятков входных параметров, значения которых трейдер может изменять. Большая часть этих параметров предназначена для настройки оповещений (группа alerts) и визуализации торговых сигналов (группа arrows). На результаты же анализа влияют значения лишь следующих 7-и параметров:

• PriceActionFilter – степень фильтрации сигналов по принципу Price Action (может принимать положительные целочисленные значения – чем оно больше, тем сильнее будет фильтрация, т. е. тем меньше будет сигналов и тем точнее они будут);
• Lenght – длина периода, по которому будут рассчитываться использующиеся в алгоритме скользящие средние и прочие вспомогательные формулы (чем больше его значение, тем будет меньше сигналов и выше их точность);
• MajorCycleStrength – относительная сила основного цикла, при которой будет генерироваться основной сигнал (стрелка);
• UseCycleFilter – использовать ли циклический фильтр (true – да, false – нет);
• UseFilterSMAorRSI – использовать фильтр на основе SMA или RSI (1 – SMA, 2 – RSI);
• FilterStrengthSMA – степень (период) фильтрации SMA;
• FilterStrengthRSI – степень (период) фильтрации RSI.

Этими параметрами можно настроить индикатор ForexMT4Systems Cycle на эффективную работу в любых рыночных условиях. Поэтому корректность его торговых сигналов зависит исключительно от знаний трейдера о зависимости между рыночными и индикаторными параметрами.

Стоит описать и параметры группы alerts:

• alertsOn – необходимы ли оповещения;
• alertsOnMajorCycle – необходимо ли оповещение основных сигналов;
• alertsOnMinorCycle – необходимо ли оповещение предварительных сигналов;
• alertsOnCurrent – необходимо ли оповещение на текущей свече;
• alertsMessage – необходимо ли оповещение всплывающим окном;
• alertsSound – необходимо ли звуковое оповещение;
• alertsNotify – необходимо ли регистрация оповещения в журнале;
• alertsEmail – необходимо ли оповещение на email.

Если требуется активировать (деактивировать) конкретный тип оповещения, то его параметру присваивается значение true (false). При этом присвоение параметру alertsOn значения true автоматически активирует все остальные параметры.

Стрелочные индикаторы с алертом

Эта группа индикаторов подает сигналы в виде стрелок на графиках. Они появляются в местах, рекомендованных для открытия позиции. Такие программы особенно удобны для скальперов, совершающих множество коротких сделок. У них нет времени на долгий анализ графика, а стрелочные алгоритмы помогают принять решение быстро.

Scalp Bar 2 AA TT

Состоит из комбинации трех алгоритмов: Stochastic, RSI, CCI. Отображает на экране стрелки, указывающие на место входа в рынок.

Хороший выбор для скальперов и пипсовщиков. Во внутридневных стратегиях может использоваться самостоятельно. Для торговли на более высоких таймфреймах желательно применять дополнительные фильтры.

TMA Centered MACD v6 HAL MTF TT

Представлен в виде комбинации двух алгоритмов: MACD и TMA. Отображает стрелки в рекомендуемых точках входа. В нижней части экрана реализована гистограмма, цвет которой служит дополнительным подтверждением.

Множество настроек позволяет оптимизировать программу для использования на любых валютных парах.

Ultimate Pro Scalper

Идеально подходит для скальпинга, но может показывать сильные тренды и на высоких таймфреймах. Программа отображает на графике ромбы, указывающие на место открытия ордера.

Дополнительно в левом верхнем окне отображается информационная панель, в которой написано направление сделки и сила тренда. Если показатель выше 70% ― можно открывать сделку.

https://youtube.com/watch?v=CxIwyDcaIZ8%3F

STC не идеален

Хотя индикатор STC кажется более надежным, чем MACD, ему присущи некоторые недостатки. А именно, он может оставаться в зоне перекупленности и перепроданности в течение длительных периодов времени. По этой причине индикатор чаще всего используется по прямому назначению: отслеживание сигнальной линии вверх и вниз и фиксация прибыли, когда сигнальная линия достигает вершины или основания. Посмотрим, как это работает.

Рассмотрим следующий часовой график валютной пары британский фунт и японская иена, GBP / JPY. В то время как MACD генерирует свой сигнал, когда линия MACD пересекается с сигнальной линией, индикатор STC генерирует сигнал покупки, когда сигнальная линия поднимается от 25 (чтобы указать, что происходит бычий разворот и сигнализирует о том, что пора открывать длинную позицию), или разворачивается вниз с 75 (чтобы указать, что разворачивается нисходящий разворот, и поэтому пришло время для короткой продажи).

Обратите внимание, что линия STC генерировала сигнал на покупку пары около 140,00, а затем сигнализировала, что рынок перекуплен на уровне 142,45 – движение на 245 пунктов. MACD не двигался до тех пор, пока движение не пошло полным ходом

Следующим сигналом был сигнал на продажу, сформированный примерно на 144,00 и продолжавшийся до 141,50 – движение на 250 пунктов. Главный вывод: эти движения произошли до сигналов на покупку и продажу, генерируемых MACD.

Также обратите внимание, сколько раз линия STC превращалась в прямую, сигнализируя о  перекупленности или перепроданности рынка. Почти наверняка рынки перепроданности в конечном итоге станут рынками перекупленности, и наоборот, особенно когда речь идет об аспектах валютного цикла этого индикатора. 

Заключение

Трендовые торговые системы – самый старейший тип стратегий. Тренды всегда существовали на рынках, существуют и сейчас, и вряд ли когда-либо исчезнут. Так что тренд – одна из самых устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которую стоит использовать в своих целях.

В настоящее время существует очень большое количество трендовых торговых систем, но в большинстве случаев все они сводятся к тем нескольким классам, которые я постарался описать в этой статье. И что бы не случилось с рынками, какие изменения они бы не претерпели, тренды будут всегда. А значит – трендовые торговые системы еще долгое время будут надежным инструментом заработка для трейдеров.