Что такое трейлинг стоп?

Установка размера трейлинга

Размер шага для трейлинг-стопа устанавливается разными способами:

По тайм-фрейму. Time-frame (от англ. – временные рамки, период времени) задается индивидуально. Так, существуют тайм-фреймы в 15 минут (M15), 30 минут (M30). Для более длительных интервалов (от 1 часа) используется префикс H (1 час – H1 и т.д.). Также интервалы могут задаваться количеством дней (D), недель (W), или месяцев (MN).

Иными словами, выбор тайм-фрейма осуществляется в соответствии с торговой стратегией. Размер trailing stop определяется исходя из средних значений, применимых к конкретным валютным парам для различных временных промежутков. Чем длиннее тайм-фрейм, тем больше длина шага. Например, для пары GBP/USD на промежутке M30 значение трейлинг-стоп – 10 пунктов, на часовом графике для H1 – от 30 пунктов и т.д.

На основании прогнозов. Здесь используется определенное значение, которое цена должна преодолеть согласно прогнозу. Возможные уровни откатов определяются в соответствии с соотношением Фибоначчи.

Фибоначчи – это итальянский математик, открывший последовательность чисел: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144. Фибоначчи установил, что каждое значение образуется в результате сложения двух предыдущих членов последовательности. Например, 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8 и т.д.
Следующая закономерность, установленная математиком: результат деления предыдущего значения на последующее всегда приближен к цифре 0,618:

13/21=0,618;

8/13=0,618;

21/34=0,618 и т.д.

Далее, при делении любого из членов последовательности на значение через один, получается величина, приближенная к 0,382:

13/34=0,382;

55/144=0,382 и т.д.

И, наконец, при делении на значение через два мы получим результат, близкий к 0,236:

5/21=0,238;

34/144=0,236 и т.д.

Эти коэффициенты, выраженные в процентах (61,8%, 38,2%, 23,6%), используются в биржевых графиках для определения уровня отката.

На графике уровни Фибоначчи представлены горизонтальными линиями, идущими параллельно друг другу. Помимо значений 23,6, 38,2 и 61,8 на таком графике присутствует линия на уровне 50%, которая к данной последовательности не относится. Это значение было добавлено, поскольку неоднократно наблюдалась тенденция возврата к направлению тренда после 50% отката.

С использованием скользящей средней (Moving Average), которая является одним из наиболее популярных индикаторов рынка Форекс. Эта кривая показывает, на сколько в среднем изменились котировки за определенный промежуток времени. Трейлинг-стоп устанавливается в торговой системе, когда MA становится практически параллельной графику цены. Его размер в пунктах определяется путем деления на 2 расстояний максимального удаления и сближения двух линий.

Использование комбинации трейлинг-стоп / стоп-лосс в активных сделках

Трейлинг-стопы труднее использовать в активных сделках из-за колебаний цен и волатильности некоторых акций, особенно в течение первого часа торгового дня. С другой стороны, такие быстрорастущие акции обычно привлекают трейдеров из-за их способности генерировать значительные суммы денег за короткое время. Рассмотрим следующий пример акции:

Цена покупки = 90,13 $
Количество акций = 600
Стоп-лосс = 89,70 $
Первый трейлинг-стоп = 0,49 $
Второй трейлинг-стоп = 0,40 доллара США.
Третий трейлинг-стоп = 0,25 $

На графике выше мы видим, что акции имеют устойчивый восходящий тренд, что определяется сильными линиями скользящих средних. Имейте в виду, что все акции, кажется, испытывают сопротивление при цене, заканчивающейся на «0,00 м», а также на «0,50», хотя и не так сильно. Как будто трейдеры не хотят переходить на следующий уровень доллара.

Поскольку цена неуклонно приближалась к 92 долларам, пришло время ужесточить стоп. Когда последняя цена достигла 91,97 доллара, скользящий стоп был сужен до 0,25 цента с 0,40 доллара. Цена упала до 91,48 доллара из-за небольшой фиксации прибыли, и все акции были проданы по средней цене 91,70 доллара. Чистая прибыль после уплаты комиссионных составила 942 доллара США, или 1,74%.

Чтобы эта стратегия работала на активных сделках, вы должны установить значение скользящего стопа, которое будет учитывать нормальные колебания цены для конкретной акции и улавливать только истинный откат цены. Этого можно достичь, внимательно изучив акцию в течение нескольких дней, прежде чем активно торговать ею.

Затем вы должны иметь возможность рассчитать время своей сделки, глядя на аналоговые часы и отмечая угол длинной руки, когда она указывает между 13:00 и 14:00, что вы захотите использовать в качестве ориентира. Теперь, когда ваша любимая скользящая средняя стабильно держится под этим углом, оставайтесь со своим начальным скользящим стоп-лоссом. Поскольку скользящая средняя меняет направление, опускаясь ниже 14:00, пора ужесточить спред скользящего стопа (см. График выше).

Краткий обзор

Комбинация скользящего стопа / стоп-лосса исключает эмоциональную составляющую торговли, позволяя вам рационально принимать взвешенные решения на основе статистической информации.

Риск трейдера

Трейдеры сталкиваются с определенными рисками при использовании стоп-лоссов. Во-первых, маркет-мейкеры хорошо осведомлены о любых стоп-лоссах, которые вы размещаете у своего брокера, и могут вызвать резкое изменение цены, тем самым выбивая вас из вашей позиции, а затем снова поднимая цену.

Кроме того, в случае скользящего стопа вырисовывается вероятность того, что он будет установлен слишком жестко на ранних стадиях, когда акция получит поддержку. В этом случае результат будет таким же, когда стоп будет вызван временным откатом цены, заставляя трейдеров беспокоиться о предполагаемых убытках. Это может быть тяжелая психологическая пилюля.

Хотя использование скользящих стопов сопряжено со значительными рисками, их сочетание с традиционными стоп-лоссами может иметь большое значение для минимизации потерь и защиты прибыли.

Принцип работы

Трейлинг-стоп работает по следующему алгоритму:

Пока цена не отошла от точки установки Trailing Stop на расстояние заданное в его настройке (в сторону прибыли, разумеется), скрипт никаких действий не предпринимает;
Когда прибыль в пунктах достигает величины заданного Trailing Stop, скрипт подает терминалу сигнал, по которому тот, в свою очередь, отправляет брокеру приказ об установке ордера Stop Loss на расстоянии заданном в Trailing Stop.
Далее при увеличении прибыли на каждый пункт, брокеру отправляются приказы на перенос установленного ордера Stop Loss таким образом, чтобы он находился от текущей цены на заданном расстоянии.
При уменьшении прибыли, никаких действий не предпринимается и если цена при этом достигнет Stop Loss, то брокер просто закроет позицию.

Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR/CHF и установили ордера стоп-лосс и тейк-профит. Далее цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль.

Вы решаете, что если цена развернется вниз более чем на 30 пунктов, то надо будет закрыть позицию, и устанавливаете трейлинг-стоп в 30 пунктов. В этом случае до тех пор, пока цена не поднимется вверх на 30 пунктов и более, будет стоять старый ордер стоп-лосс (который вы установили изначально), а дальше терминал автоматически начнет переставлять ордер при каждом движении цены вверх. Т.е. когда цена поднимется вверх на 30 пунктов, трейлинг-стоп тут же перетащит ордер стоп-лосс в безубыток (на расстояние в 30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп перетащит ордер стоп-лосс на уровень в плюс пять пунктов и т.д.

Разумеется, скользящий стоп тащит стоп-лосс только в сторону вашего профита, в этом и смысл. А когда цена развернется и пройдет от текущего локального экстремума в сторону убытка заданное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закроется в профите.

Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:

Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике.

Преимущества:

применение трейлинг стопа, позволяет трейдеру максимально использовать потенциал рынка, ограничивая риски и потери;
автоматическое срабатывание ордера на установленной величине избавляет торговлю от влияния эмоций и гарантирует закрытие сделки при сильном повышении волатильности и резком развороте рынка против сделки на оптимальном уровне.

Недостатки:

если неправильно определили величину отката раннее срабатывание трейлинг стопа станет причиной недополучения прибыли, так как слишком рано закроет позицию, а рынок уйдет дальше в направлении, увы, уже закрытой сделки;
обратная ситуация — слишком большая величина срабатывания трейлинг-стопа также существенно снижает прибыль при развороте.

Поэтому, при использовании данного инструмента трейдеру важно понимать специфику движения определенного инструмента, состояние рынка, чтобы определить оптимальную величину срабатывания трейлинг-стопа, что сделает его применение оправданным и эффективным. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины

Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейлинг стоп при торговле на новостях

Трейлинг стоп является отличным вариантом получения довольно приличной прибыли при торговле на новостях. Суть использования инструмента при торговле на основе фундаментального анализа не меняется. Он также используется инвесторами без установления тейк профита

В момент выхода важной новости котировки могут взлететь или упасть на 100-500 пунктов, а то и больше. Случались в истории трейдинга и ситуации, когда котировки взлетали на 2000-3000 пунктов

Трейлинг стоп в такие моменты помогает ухватить всё «до последней копейки», нежели тейк профит, установленный в размере 300-400 пунктов.

Ниже рассмотрим пример торговли на новостях с использованием трейлинг стопа.

На рассматриваемом графике валютная пара USD/CHF на пятиминутном таймфрейме. Как мы видим, стоп установлен в размере 50-60 пунктов, что является довольно хорошим уровнем как для опытного трейдера, так и для новичка. Резкий скачок наблюдается в 15:30 по московскому времени 6 июля

Такая волатильность объясняется выходом очень важной новости – Non Farm Payrolls, которая публикуется в первую пятницу каждого месяца и буквально разрывает рынок резкими скачками. Здесь наилучшем образом срабатывает трейлинг, который перемещается вслед за котировками, улавливая всю прибыль

Тейк профит в такой ситуации был бы поставлен на интуитивном уровне и никто не знает, дошли бы до него котировки или словили бы стоп лосс. Таким образом, мы видим, что трейлинг является ключевым инструментом в торговле на валютном рынке.

Преимущества и недостатки торговли с использованием трейлинг стопа

Начинающие игроки на валютном рынке сталкиваются с такими проблемами, как желание заработать все и сразу и страх не заработать ничего. Трейлинг стоп помогает напрямую бороться с этими проблемами, являясь положительной заменой Take Profit и Stop Loss.

Итак, можно выделить следующие основные достоинства инструмента трейлинг стоп:

Получение максимальной прибыли от одной сделки.
Минимизация убытков.
Контроль за резким поворотом рыночных котировок.
Автоматизированное управление, позволяющее не сидеть у терминала в режиме ожидания.
Возможность работать сразу с несколькими ордерами.
Трейлинг стоп встроен в терминал MetaTrader 4 версии, то есть нет необходимости его скачивать.

Несмотря на ряд вышеперечисленных преимуществ трейлинг стопа, он, как и любой другой инструмент работы на рынке Форекс, обладает некоторыми недостатками:

Работа в режиме «online». Трейлинг стоп не работает при выключенном терминале, при серверных неполадках у брокера и нестабильной работе интернета. Другое дело – заранее установленные значения Stop Loss и Take Profit. Даже здесь можно настроить торгового робота, который поможет управлять трейлинг стопом в случае непредвиденных обстоятельств.
Сделки, открытые на коррекции котировок, могут закрыться очень быстро. Поэтому необходимо либо установить большее значение пунктов при настройке параметров инструмента, либо настраивать трейлинг стоп только в случае глобального движения в положительном направлении.
Трейлинг стоп необходимо устанавливать вручную отдельно для каждого открытого приказа. Этот пункт обусловлен необходимостью самостоятельно выбирать значение трала. Как было сказано выше, опытный трейдер выставит 25 пунктов, тогда как начинающий 60-70.
При работе с отложенными ордерами, активация трейлинг стопа будет возможна только после того, как ордер сработает.
Трейлинг стоп показывает высокую результативность только в случае идеального тренда.

Трайлинг Стоп по Параболик САР

Остается последний пример, но в своей логике он не сильно отличается от предыдущих. Для данного тралла нам не нужно рассчитывать расстояние, дистанцию и шаг, все это сделает индикатор, который рисует точки на графике:

Соответственно, когда у нас ордер на покупку, мы будем переносить Стоп Лосс по точкам, которые находятся ниже свечей и текущей цены и наоборот для продаж.

Точки параболика хранятся в данных буфера, плюс это стандартный индикатор Meta Trader, поэтому мы просто не можем не попробовать его в нашем коде.

Так как значения индикатора закрепляются только после закрытия свечи, то данный тралл должен работать только один раз при открытии новой свечи. Поэтому в функцию обработки событий OnTick в условие, которые соблюдается только раз в свечу добавляем следующий код:

C++

if(Update_Time != iTime(NULL,0,0)) { //обновлять данные всех индикаторов раз в период
Update_Time = iTime(NULL,0,0); //перезаписываем значение переменной для хранения времени текущей свечи

if(ChooseTrail == 3 && InpSARStep > 0 && InpSARMaximum > 0) ParabolicTrail(); //активируем тралл по параболику
//…дальнейшие код

1
2
3
4

if(Update_Time!=iTime(NULL,,)){//обновлять данные всех индикаторов раз в период

Update_Time=iTime(NULL,,);//перезаписываем значение переменной для хранения времени текущей свечи

if(ChooseTrail==3&& InpSARStep > 0 && InpSARMaximum > 0) ParabolicTrail();//активируем тралл по параболику

//…дальнейшие код

Создаем функцию третьего тралла:

C++

void ParabolicTrail() { //3 Вариант: Тралл по параболику

double PSAR = iSAR(NULL,0,InpSARStep,InpSARMaximum,1);

int Order_total = OrdersTotal();
for(int i=Order_total-1; i>=0; i—) {
if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue; //если не получилось выделить ордер
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderProfit() > 0 && OrderStopLoss() != 0 && OrderType() OrderStopLoss()) {
if(PrintTrailingMessageB) {
Print(«Trailing Stop для продаж активирован по текущей цене » + DoubleToStr(Bid,Digits));
PrintTrailingMessageB = false;
}
if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), PSAR, OrderTakeProfit(), 0)) {
Print(«Trailing Stop: Стоп Лосс ордера на покупку #»,OrderTicket(),» перенесен на цену «, DoubleToString(PSAR,Digits));
}
}
}
else if(OrderType() == OP_SELL) { //если ордер на продажу
if(PSAR > Bid && PSAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

void ParabolicTrail(){//3 Вариант: Тралл по параболику

double PSAR=iSAR(NULL,,InpSARStep,InpSARMaximum,1);

int Order_total=OrdersTotal();

for(inti=Order_total-1;i>=;i—){

if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))continue;//если не получилось выделить ордер

if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderProfit() > 0 && OrderStopLoss() != 0 && OrderType()

if(OrderType() == OP_BUY) { //если ордер на покупку
if(PSAR OrderStopLoss()) {
if(PrintTrailingMessageB) {

Print(«Trailing Stop для продаж активирован по текущей цене » + DoubleToStr(Bid,Digits));

PrintTrailingMessageB=false;

}

if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),PSAR,OrderTakeProfit(),)){

Print(«Trailing Stop: Стоп Лосс ордера на покупку #»,OrderTicket(),» перенесен на цену «,DoubleToString(PSAR,Digits));

}

else if(OrderType()==OP_SELL){//если ордер на продажу

if(PSAR>Bid&& PSAR

if(PrintTrailingMessageS) { //пишем первое сообщение при активации тралла

Print(«Trailing Stop для покупок активирован по текущей цене » + DoubleToStr(Ask,Digits));

PrintTrailingMessageS=false;

}

if(OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),PSAR,OrderTakeProfit(),)){

Print(«Trailing Stop: Стоп Лосс ордера на продажу #»,OrderTicket(),» перенесен на цену «,DoubleToString(PSAR,Digits));

}

}

}

Смотрим код. Изначально нужно получить данные индикатора PSAR, для этого воспользуемся функцией iSAR. Все передаваемые параметры понятны: символ, ТФ, шаг изменения цены и максимальный шаг берется из внешних настроек. Импорт данных буфера будет происходить на первой закрытой свече.

Далее следует уже известный нам цикл по всем открытым ордерам. На примере покупок мы должны убедиться, что точки индикатора находятся ниже текущей цены, а также, что новая точка образовалась выше установленного Стоп Лосса. Если эти два простых условия соблюдены — выдаем принты и модифицируем ордер с СЛ равным значению параболика.

Соответственно на этой свече больше никаких модификаций функция тралла производить не будет. Как только откроется новая свеча, функция запустится заново и если новая точка будет выше предыдущей и ниже текущей цены, то произойдет новое изменение Стоп Лосса.

Как работает трейлинг стоп

После выбора необходимого значения, например 25 пунктов, цена, пройдя их в нашу сторону запустит трейлинг стоп. С этого момента стоп лосс будет автоматически перенесен на 25 пунктов от цены сделки. Наша сделка уже в безубытке с плюсом 25 пунктов. Далее при движении рынка в нужном направлении стоп лосс будет передвигаться вслед за ценой держа «дистанцию» 25 пунктов. В случае разворота рынка обратно, сделка будет закрыта по максимально выгодной цене.

Оранжевые линии — график цены, зеленая пунктирная — схема работы трейлинг стопа, серая линия — означает активацию.

А — открытие позиции, далее цена идет в нужном направлении,
В — по достижении заданного уровня (в нашем примере 25 пунктов) запускается стоп лосс,
С — котировки снижаются, стоп лосс не меняется,
D — цена растет еще на 25 пунктов и трейлинг стоп перемещает стоп лосс сразу за котировками,
F — цена снижается, но стоп лосс держится на последнем уровне, далее сделка закрывается.

Как видно из вышеописанного графика, trailing стоп помог получить из ордера максимальную выгоду с минимальными рисками для капитала. Естественно, это применимо в случае, если цена идет в нужную нам сторону и механизм активировался.

Альтернатива трейлинг-стопу

Во многих случаях лучше переносить стоп-ордера вручную, а не доверять это дело автоматике. Такой подход хотя и не столь удобен в чисто утилитарном плане, но зато позволяет подходить к вопросу управления позицией более гибко.

Давайте ещё раз рассмотрим пример того же самого ценового графика:

В данном случае производится ручной перенос защитных остановок по следующему алгоритму:

При восходящем тренде, стоп-лосс устанавливается на каждый вновь образованный ценовой минимум (при ниходящем тренде — на очередной максимум);
Перенос стопа производится только после того как цена пробьёт очередной свой максимум (при нисходящем тренде — минимум);
В том случае если стоп сработает и позиция будет закрыта, мы оставляем шанс на случай возможного продолжения тренда (если это закрытие произошло не в следствии разворота тренда, а в результате его отката). Для этого выставляем отложенный ордер (на открытие позиции) на уровне предыдущего максимума (для нисходящего тренда — на уровне предыдущего минимума).

Основные этапы работы инструмента

Важно знать, что трейлинг стоп нельзя будет установить при скальпировании или торговой стратегии, основанной на пипсовке, так как минимальное значение стопа не соответствует данным системам. Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров

При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию

Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров. При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию.

На вышеприведенном графике валютная пара евро/доллар на часовом таймфрейме. Мы наблюдаем, как активируется трейлинг стоп при движении котировок в заданном направлении. Результативность данного инструмента видна невооруженным глазом.

У многих брокеров есть возможность устанавливать трейлинг стоп от одного пункта. Однако необходимо учитывать факт постоянных рыночных колебаний и резких скачков, что может привести к непреднамеренному закрытию ордера раньше времени.

Также нет определенного значения, которое можно было бы назвать универсальным и советовать его при установке трейлинг стопа по любой позиции. Выбираемое значение должно соответствовать таймфрейму, валютной паре и, несомненно, опыту трейдера и его торговой стратегии. Опытный трейдер может установить значение в размере 15 пунктов по открытой позиции, в то время как начинающий игрок установит трейлинг стоп в размере 50-60 пунктов, а то и больше по такой же позиции.

Можно отметить наиболее результативную работу трейлинг стопа в момент резких ценовых колебаний в необходимом направлении. Такой момент может наступить после выхода важных новостей или при откате тренда от сильных уровней поддержки или сопротивления. И, если при сильном движении в положительном направлении, тренд резко развернется, что является довольно частым явлением, трейлинг стоп защитит трейдера от ненужных убытков и максимально зафиксирует прибыль.

Важно отметить, что трейлинг стоп срабатывает только при работающем торговом терминале и включенном интернете. Брокерские серверные колебания также могут затруднить работу трейлинг стопа

Этот момент можно отнести к недостаткам функции, так как установленные значения Stop Loss и Take Profit работают вне зависимости от вышеприведенных технических факторов.

Однако, многие эксперты предусмотрели и этот факт. На сегодняшний день рынок пестрит разными советниками, не исключение и те, которые помогают преодолеть данный недостаток. К примеру, советник Трейлинг Робот контролирует сделки, заключенные не только ручным образом, но и открытые с помощью инструментов терминала. В случае наблюдения инвестором частых помех в терминале или серверных неполадок у брокера, необходимо подобрать проверенный советник, который не закроет вашу сделку раньше времени.

Как вызвать и как работает трейлинг стоп?

Значит смотрите; Для того чтобы выставить трал стоп приказа в терминале МТ5, нам необходимо навести курсор на параметры позиции. И кликнув в любую область, мы увидим окно опций, среди которых будет вкладочка «Трейлинг стоп». Наведя курсор на которую, мы уже можем выставить его как вариант, на 30 пунктов.

Как выставить трейлинг стоп

Логика данного инструмента ограничения убытков, очень простая

Скрипт автоматически выставляет стоп лосс, на заданное трейдером количество пунктов, от текущей цены. Важно отметить, что при движении цены от стоп приказа, трейлинг стоп сам передвигается за ценой. Тогда как, при движении актива навстречу стоп приказу, он остаётся на месте

Почему не стоит использовать трейлинг стоп?

На первый взгляд может показаться, что система трейлинг стоп — это подспорье трейдера. Но как бы, не так! Основная причина, почему не стоит его использовать, заключается в изменчивости волатильности. В первую очередь, разницы её в торговых сессиях Форекс. На других же торговых площадках, вас постоянно будут «выносить» тени свечей.

Разная волатильность торговых сессий на рынке Форекс

Так, например, если вы зайдёте в сделку на Европейской сессии. То вас может выбить на Американских торгах. Допустим, вы это предусмотрели, и зайдёте в Американской сессии. Но в этом случае далеко не факт, что уровень волатильности следующего дня, будет такой же, или меньше. Выглядеть это будет, примерно следующим образом:

Тени свечей, всегда будут активировать ваш трейлинг стоп

Потому что, даже после того, как вы сделали правильный
анализ, вошли в сделку и выставили трейлинг стоп. Любая тень свечи, будет
постоянно активировать ваш стоп приказ. Добавьте суда сезонную изменчивость
волатильности, и в результате мы получаем полную недееспособность
контролировать наш трал.

Нюансы использования трейлинг-стопа

Любое направленное движение цены циклично. Оно имеет свои фазы спадов и подъёмов. Другое дело, что при восходящем тренде фазы подъёмов длятся больше спадов, а при нисходящем тренде наоборот — размер спадов превалирует над подъёмами.

Кроме этого, для любого долгосрочного тренда свойственны явления называемые «откатами». То есть, всегда может произойти кратковременный разворот тренда в обратном направлении с последующим возвратом к первоначальному направлению.

На картинке выше изображён фрагмент ценового графика с явно выраженным долгосрочным трендом направленным вверх. Как видите, цена на графике не растёт линейно. Вместо этого она колеблется то вверх, то вниз. А иногда даже создаётся такое впечатление, что тренд разворачивается на нисходящий (происходит откат цены).

Механика трейлинг-стопа довольно проста и состоит она в том, чтобы тащить стоп-ордер на заданном от текущей цены расстоянии. Если можно так выразиться, то трейлингу наплевать на фазы спадов, фазы подьёмов, откаты и прочие нюансы ценового движения. То есть, держа позицию согласно долгосрочному тренду и доверив перемещение стоп-ордера трейлинг стопу, можно вылететь из неё либо на контр-фазе тренда, либо на его откате.

Итак, для того чтобы не вылететь из позиции на очередном откате цены нужно устанавливать размер скользящего стопа побольше. Но это чревато большими потерями в том случае, если цена действительно развернётся.

Если же тащить стоп приказы на относительно небольшом расстоянии, можно вылететь из позиции раньше времени и упустить большую часть продолжающегося ценового движения.

Так как-же быть в таком случае? Плавно переходим к следующей главе.

Лучший брокер

Чтобы хотя бы как-то на первых парах снизить влияние этих аспектов, Вы можете попробовать использовать трейлинг стоп в мат 4, который является своего рода унифицированным стоп-лоссом и тейк-профитом. Используя данный инструмент, Вы вполне можете попробовать максимизировать прибыли и при этом снизить возможные риски до минимума.

Что такое трейлинг стоп в мт4?

Прежде чем использовать данный инструмент на практике, необходимо предварительно понять его идею и суть его применения непосредственно в боевых условиях. Если переводить дословно, то с английского понятие трейлинг стопа переводится, как следящий стоп, иначе говоря, при его активации, он автоматически перемещает стоп за ценой на определенном расстоянии, и при этом дает возможность прибыли увеличиваться, а потенциальным рискам ощутимо уменьшаться. Фактически, если Вы устанавливаете трейлинг стоп, то уже можете не заботиться об установке тейк-профита. Давайте рассмотрим пример использования данного инструмента непосредственно на практике!

Суть работы трейлинг стопа

Вы решили открыть длинную позицию, и при этом поместили защитный ордер на определенном расстоянии от цены. Для того, чтобы качественно взять прибыль, у Вас есть два возможных варианта расклада событий: вы можете установить фиксированный тейк-профит, или включить трейлинг стоп в мт4. Фактически, если Вы неправильно рассчитаете тейк-профит, и его величина будет очень большой, то цена можете попросту развернуться раньше, прежде чем достигнет его. Но если при этом величина тейк-профита будет очень маленькой, то большую часть прибыли Вы упустите. Для возможного решения этого вопроса можно использовать трейлинг стоп.
Для примера, Вы установили трейлинг стоп а мт4 и задали ему значение 40. Это значит, что когда цена действительно двинется в Вашу сторону на 40 пунктов, то действующий ордер будет перенесен в безубыток. В таком случае, даже если цена сильно развернет, то Вы уже выполнили программу-минимум, так как уже ничего не потеряете.
Если же движение оказалось сильным и цена уверенно идет в нашу сторону, то трейлинг стоп будет автоматически двигаться, чтобы расстояние сохранялось равным 40 пунктам.
Если цена внезапно развернется, то Ваша прибыль автоматически зафиксируется. До этого момента трейлинг стоп будет находиться строго на расстоянии 40 пунктов от цены. В результате, трейлинг стоп в мт4 поможет Вам взять максимально возможный профит с рынка, и значительно снизить потенциальный риск.

Для чего нужен трейлинг стоп

Представьте себе ситуацию, что у вас есть открытая позиция на рынке Форекс. Допустим, что это Buy по USD/JPY. После открытия позиции вы выставили стоп лосс для подстраховки от неожиданных рыночных колебаний. Далее вы видите, как USD/JPY начинает расти в цене. Следом за ней увеличивается и ваша прибыль на торговом счету.

Рано или поздно наступает ситуация, когда вы уже не можете следить за рынком. Возможно вам необходимо заняться другими делами или же просто хочется отдохнуть. Однако оставлять позицию без контроля вы не хотите. К тому же, оценив текущую цену USD/JPY, вы понимаете, что бычий тренд по этой валютной паре далек от завершения. Здесь на помощь и придет трейлинг стоп, который поможет вам застраховаться от неожиданных рыночных движений.

Давайте конкретизируем наш пример. Допустим, что цена покупки валютной пары USD/JPY составила 112.00, а через некоторое время эта валютная пара выросла до уровня 112.70. Далее следить за рынком вы уже не можете, а потенциал восходящего движения еще не исчерпан.

Тогда вам нужно выставить трейлинг стоп в 70 пунктов на эту позицию. Как работает в этом случае трейлинг стоп? Если во время вашего отсутствия USD/JPY вырастет до 113.10, то стоп лосс передвинется за ценой и будет следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, т.е. достигнет 112.40. Если же валютная пара достигнет уровня 113.50, то торговый терминал автоматически передвинет стоп лосс до 112.80.

Предположим, что, достигнув 113.50, USD/JPY неожиданно резко упала до 112.50 на фоне выхода важных новостей. Таким образом, ваша позиция закроется по стопу на уровне 112.80. Прибыль по сделке составит 80 пунктов.

На этом примере видно, как установка трейлинг стопа помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Однако трейлинг стоп не обязательно устанавливать только перед тем, как вы собираетесь отойти от торгового терминала. Вы можете выставить трейлинг стоп сразу после открытия позиции. Тогда в нашем примере, как только цена достигает уровня 112.80, функция трейлинг стоп автоматически активизируется и стоп лосс начинает двигаться вверх за ценой на расстоянии 80 пунктов.