Каким образом работает кредитный скоринг
Чтобы оценить платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика, финансовые компании вводят данные, взятые из его кредитной истории, в специальную программу, которая производит подсчеты и выводит итоговый балл (тот самый кредитный рейтинг). Цель использования такого ПО и подхода — автоматизация в принятии решений. У всех банков разные требования к клиентам, а значит и разные требования и к скорингу. Работает вся эта система следующим образом:
- Финансовая организация вводит данные потенциального заемщика (размер дохода, информацию о трудовой занятости, семейное положение и другие параметры, указанные выше).
- Скоринговая программа обрабатывает полученную информацию и сопоставляет ее с требованиями кредитора.
- В итоге система выдает итоговый балл.
По каждой программе кредитования финансовая компания (банк, МФО и другие) выставляют минимальное количество баллов, необходимых для одобрения. Если количество баллов не дотягивает до минимального значения, то заемщик получает автоматический отказ. В такой ситуации возможность влияния человеческого фактора минимальна. То есть до специалистов кредитных учреждений доходят заявки только от потенциально благонадежных заемщиков.
Типы кредитных рисков
Выделяют следующие типы кредитных рисков:
- Риск неисполнения обязательств по кредиту (риск дефолта) — риск возникновения убытков, возникших в результате неисполнения должником своих обязательств по ссуде в полном объёме, или если должник более чем на 90 дней допустил просрочку по любому существенному кредитному обязательству. Риск дефолта оказывает влияние на все операции, имеющие кредитную природу, включая займы, долговые ценные бумаги и деривативы.
- Концентрационный риск — риск, связанный с любым кредитом или группой кредитов, который при неблагоприятных обстоятельствах может привести к возникновению больших потерь, способных оказать критическое воздействие на деятельность банка. Подобный риск может возникнуть в форме концентрации задолженности по одному заёмщику (большой кредит, см. Нормативы кредитного риска) или концентрации в некоторой отрасли (сегменте).
- Страновой риск — риск возникновения убытков, связанных с суверенным государством, блокирующим платежи в иностранной валюте (риск перевода/конвертации) или в случае невыполнения своих обязательств (суверенный риск); этот вид риска находится в корреляции с макроэкономическими показателями страны и ее политической стабильностью.
Андеррайтинг
Процедура представляет собой комплексную оценку кредитных рисков банка. Во многих организациях одной из её составных частей является скоринг. После успешной скоринговой проверки заявка передаётся уполномоченному лицу — андеррайтеру, который действует по следующему регламенту:
- Проверяет достоверность анкетных данных и правильность оформления документов. В процессе рассмотрения андеррайтер может отправить заявку на доработку тому сотруднику, который заводил заявку.
- Анализирует отчёт БКИ, службы безопасности.
- Рассчитывает показатели ликвидности и платёжеспособности клиента.
- Принимает решение. Ответ приходит кредитному менеджеру в установленной форме, а причины отказа, как правило, не разглашаются.
Андеррайтинговый отдел дистанционно удалён от обслуживающих офисов банка. Связь между этими подразделениями поддерживается только через официальное программное обеспечение.
Управление кредитным риском
Важно разработать и внедрить структурированную кредитную политику и связанные с ней процессы для управления кредитным риском. Стратегии управления кредитным риском, включая разработку кредитной политики и мониторинг рисков, возложены на бизнес-подразделения и высшее руководство, а также на совет директоров
Финансовые учреждения должны устанавливать кредитные лимиты для контроля над риском по всей кредитной деятельности. Должны быть установлены ограничения по отраслям промышленности, географическому региону, продукту, клиенту и стране наряду с подходами, которые будут использоваться для расчета рисков по этим лимитам, и отражены в кредитной политике компании. Следует также учитывать взаимосвязи по отраслям или регионам, поскольку дефолт одной фирмы или отрасли может оказать влияние и на другие фирмы или отрасли. Крупные финансово-кредитные учреждения могут также установить ограничения для каждой категории заёмщиков или типов кредитных продуктов, операционных единиц и для связанных лиц заёмщика, чтобы осуществляемые банковские и прочие операции этих заёмщиков (групп заёмщиков), порождающие кредитный риск, можно было более адекватно контролировать.
Управление кредитным риском в корпоративном портфеле
Кредитный риск в корпоративном портфеле можно регулировать, основываясь на уровне риска заёмщика, источнике погашения ссудной задолженности и характере предоставленного обеспечения, учитывая текущие события и условия. Управление корпоративным кредитным риском должно начинаться с оценки профиля кредитного риска отдельного заёмщика или контрагента на основе текущего анализа финансового положения заёмщика в сочетании с текущими отраслевыми, экономическими и макрополитическими тенденциями. В рамках общей оценки кредитного риска заёмщика каждому коммерческому кредитному риску или сделке следует присвоить рейтинг риска и утвердить его, основываясь на стандартах, указанных в кредитной политике. После предоставления займа рейтинги рисков в случае необходимости должны корректироваться на постоянной основе, чтобы отразить изменения в финансовом состоянии должника, движении денежных средств или текущей финансовой деятельности. Регулярный мониторинг платёжеспособности заёмщика или контрагента позволяет осуществлять корректировки, влияющие на оценку уровня кредитного риска.
Агрегацию кредитных рисков следует осуществлять с целью измерения и оценки концентраций в портфелях. Рейтинги рисков также являются фактором определения уровня адекватности экономического капитала и резерва под потери по кредитным операциям.
Для управления риском в корпоративном портфеле некоторые финансовые учреждения прибегают к консорциумному или синдицированному кредитованию, осуществляют продажу (переуступку) и секьюритизацию займов, а также используют кредитные деривативы, что позволяет управлять размером кредитного портфеля и связанными с ним кредитными рисками. Подобные мероприятия могут играть важную роль в снижении уровня кредитного риска или снижении уровня нежелательных концентраций кредитного риска.
Управление кредитным риском в розничном портфеле
Управление кредитным риском в розничном портфеле должно начинаться с первоначальной оценки кредитного риска и продолжаться в течение кредитного цикла заёмщика.
Статистические методы могут использоваться для установления цены продукта, уровня толерантности к риску, операционных процессов и показателей для сбалансированного распределения рисков и получения соответствующего вознаграждения. Статистические модели могут быть приобретены или созданы с использованием подробной поведенческой информации из внешних источников, таких как кредитные бюро, наряду с внутренним историческим опытом. Эти модели следует периодически тестировать, чтобы они оставались статистически достоверными и отражали реальные показатели клиентской базы кредитного учреждения, особенно если они используются для построения моделей кредитного скоринга. Применение подобных моделей составляет основу эффективного процесса управления рисками в розничном портфеле, что позволяет использовать их при принятии решений о выдаче (отказе в выдаче) кредита, в процедурах по взысканию задолженности, в принятии решений по управлению портфелем, в оценке полноты сформированных резервов под потери по выданным ссудам и адекватности экономического капитала банка, а также в распределении кредитного риска.
Финансовая стабильность
Банки с радостью выдают кредиты заемщикам, имеющим денежные средства, которых хватает на покрытие месячных расходов, но не дорогостоящих покупок. Чтобы сделать ремонт либо приобрести холодильник человеку требуется собирать несколько месяцев, но он нуждается в данных приобретениях сейчас. Выходом становится взятие кредита. В подобных ситуациях банки всегда идут навстречу. Главное, учитывать, что ежемесячный платеж по кредиту не должен быть больше половины дохода. Идеальным считается 30% от суммарного дохода, то есть семейного. На данном этапе становится понятно, почему банки отдают предпочтение женатым и замужним людям.
Подобное условие продиктовано не самим банком. Закон запрещает лишать человека средств к существованию. Одобрение кредита, требующего ежемесячно платить больше 50% от дохода приведет к тому, что человек будет отказывать себе буквально во всем. Семья, по сути, оказывается на грани выживания. Чтобы этого не произошло, многие банки идут гораздо дальше и ставят в приоритет заявки тех, кто будет оплачивать не больше 30% от своих ежемесячных доходов.
Учитывается не только потенциально возможная ежемесячная плата за кредит на случай одобрения, но и закредитованность, то есть то, сколько займовых обязательств на данный момент имеет человек. Они тоже обязательно учитываются в качестве текущих расходов. Если вы не хотите получить отказ, будучи действующим заемщиком, подавайте заявку таким образом, чтобы не превышать 50% от доходов с учетом займа, который уже оплачиваете.
Это объясняет то, почему банки отдают предпочтение семейным заемщикам, когда работают оба супруга. Наличие подрастающего ребенка тоже полностью обосновано. Шанс того, что женщина уйдет в декрет мала, нежели у бездетной пары или с тремя детьми. Последние могут стать многодетными, а, следовательно, расходы начнут расти, а свободные денежные средства в значительной степени уменьшатся.
Кредитно-финансовые учреждения с большой охотой выдают ссуды заемщикам, имеющим не только стабильный собственный, но и семейный (совокупный) доход. В некоторых случаях учитывается даже тот факт, что вместе с семейной парой проживают родители, которые получают либо пенсию, либо заработную плату. Если один из супругов безработный, есть несколько детей на иждивении, банк не одобрит займ с выгодным процентом или на большую сумму.
Формирование портфеля
Пройдя тест, ты
получишь рекомендации по приблизительной структуре портфеля.
Далее, тебе нужно
заполнить каждый класс активов конкретными инструментами.
Дам некоторые рекомендации по заполнению каждого класса активов.
Облигации
Вложения в облигации
могут быть разными, например:
- ОФЗ
- муниципальные облигации
- корпоративные облигации
- высокодоходные облигации
- фонд еврооблигаций (FXRU)
- фонд еврооблигаций с рублёвым хеджем (FXRB)
- фонд краткосрочных гособлигаций США (FXTB)
- фонд краткосрочных гособлигаций США с рублёвым хеджем (FXMM)
- робот Right на минимальных настройках риска
Грамотный подход
предполагает широкую диверсификацию внутри классов активов, поэтому, если объём
портфеля позволяет, то лучше заполнить облигационную часть самыми разными
видами облигаций и фондов облигаций.
С другой стороны, с диверсификацией тоже не имеет смысла сильно заигрывать, особенно когда дело касается таких консервативных инструментов, как облигации. Иногда хорошим решением будет взять один-два ETF-фонда на облигации. Кстати, фонды облигаций (FXRB, FXRU, FXTB и FXMM) можно приобрести прямо с моего сайта.
Если объём портфеля позволяет, часть облигационной доли портфеля можно выделить под недвижимость (реальную или в виде ETF). По уровню доходности и риска недвижимость близка к облигациям, и её добавление в инвестиционный портфель сделает его более диверсифицированным.
Акции
Вложения в акции,
также, могут быть разными. Например:
- российские голубые фишки
- американские голубые фишки
- недооцененные российские акции
- российские дивидендные акции
- американские дивидендные акции
- фонд акций российского рынка
- фонд акций американского рынка
- фонд акций китайского рынка
- робот Right на максимальных настройках риска
Как видишь, способов
вложиться в акции – великое множество. Грамотный подход предписывает широко
диверсифицировать акционную часть портфеля по странам и отраслям.
Хорошо иметь в акционной части портфеля один или несколько ETF’ов, так как структура ETF сама по себе предполагает диверсификацию и регулярную балансировку непосредственно внутри пая. Фонды акций (FXRL, FXUS, FXCN, FXAU, FXKZ, FXUK, FXDE, FXIT, FXJP), кстати, также можно приобрести непосредственно с этого сайта.
Если объём портфеля позволяет, небольшую часть акционной доли портфеля можно выделить под альтернативные инструменты – золото или краудлендинг. Эти инструменты близки к акциям по уровню доходности и риска, и их добавление сделает портфель более диверсифицированным.
Сверхрисковые активы
В качестве сверхрисковых активов можно взять ПАММ-счета, криптовалюты, стратегии доверительного управления, венчурные инвестиции и участие в IPO.
Если размер портфеля
позволяет – здесь также имеет смысл диверсификация: немного вкладываем в
ПАММ-счета, немного в криптовалюты, немного в стратегии доверительного
управления, немного в IPO
и
венчурные инвестиции.
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если займы оформляются без справок?
Для расчета ПДН банк берет данные из лицевого счета потенциального заемщика. Заявитель вправе предоставить иные документы: договоры, факты, подтверждающие доходы от предпринимательской деятельности. Если этих данных нет, то банк берет на себя ответственность, поверив обратившемуся на слово.
Обязательно ли откажут в кредите при высоком ПДН?
Нет, банк вправе предложить потенциальному заемщику более высокую процентную ставку, привлечение поручителей, созаемщиков, заключение договора залога. Если ПДН приближается к 80%, то на получение кредита рассчитывать не стоит.
Какой предельный ПДН, установленный ЦБ?
ЦБ не дает конкретных ограничений, при которых банки должны отказать в получении кредита, но ставит в зависимость показатель коэффициента риска. Для заемщика это означает увеличение ставки по процентам.
Как узнать свой собственный ПДН?
Можно рассчитать показатель самостоятельно, но его величина не всегда совпадает с той, которую озвучит банк. Поэтому ЦБ рекомендовал информировать клиентов об его индивидуальном показателе. Многие кредитные учреждения размещают на своем сайте калькулятор.
Основные преимущества скоринговой системы оценки кредитоспособности
- Быстрота принятия решений. Если анализом платежеспособности заемщика занимается сотрудник банка, это потребует много времени. Специалисту необходимо самостоятельно проверить каждый параметр, вручную внести все полученные результаты и сделать вывод. С помощью современных скоринговых систем оценки кредитоспособности данные обрабатываются быстро, а значит, и решение принимается оперативно.
- Возможность тонкой настройки. Скоринговую систему можно легко подстроить под изменения кредитной политики банка. Если экономическая ситуация позволяет увеличить аппетит к риску, то есть выдавать займы ранее нежелательным клиентам (например, представителям «опасных» профессий), достаточно всего лишь внести небольшие коррективы в программу.
- Финансовая выгода. Использование скоринговой модели оценки кредитоспособности позволяет значительно уменьшить долю невозвратов. Это не только увеличивает прибыль банка, но и дает ему возможность предлагать более выгодные условия для всех клиентов. Уровень невозврата прямо влияет на процентную ставку, поэтому все добросовестные плательщики также заинтересованы в его снижении.
- Объективность. Даже опытный и квалифицированный специалист способен допустить ошибку в подсчетах или сформировать предвзятое мнение из-за личного отношения к клиенту. Рейтинг заемщика, который выдает скоринговая система, – гораздо более объективный показатель кредитоспособности, потому что он высчитывается в автоматическом режиме. При этом сотрудник банка не может повлиять на работу алгоритма.
От чего зависят результаты скоринга
Итоговая оценка при использовании любой скоринговой модели складывается из целого ряда показателей.
В первую очередь проверяются паспортные данные заемщика, информация о месте проживания и другие контактные данные. Это предварительный этап, на котором отсеиваются претенденты с недействительными документами.
Затем происходит анализ других факторов.
Личная информация о клиенте. Скоринг-оценка учитывает семейное положение заемщика, наличие у него несовершеннолетних детей и других иждивенцев
Также принимается во внимание продолжительность стажа на последнем месте работы.
Платежеспособность претендента. Один из самых значимых факторов, влияющих на скоринг-балл. Чтобы получить одобрение, необходимо доказать не только наличие дохода для погашения займа, но и регулярность его получения, то есть стабильность источников этого дохода
Поэтому для оценки финансового положения и кредитоспособности в большинстве случаев (особенно при выдаче крупных кредитов) требуется предоставить документы с места работы: справку 2-НДФЛ или по форме банка
При этом важно, чтобы показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика не превышал 50% – то есть совокупные расходы по всем кредитам были как минимум вдвое меньше, чем получаемые заемщиком доходы.
Кредитная история. При скоринговой оценке кредитоспособности клиентов обязательно проводится проверка задолженностей и просрочек по ранее взятым кредитам, а также то, насколько аккуратно исполнялись прежде обязательства перед кредиторами. Для этого банк с согласия клиента запрашивает его кредитную историю
Здесь отражается не только вся необходимая информация, но и заявки, которые подавались, но не были удовлетворены. Это помогает банку оценить надежность клиента, степень его закредитованности и то, насколько часто он обращается в кредитные организации. Наличие большого процента отказов от других кредиторов, как правило, снижает скоринговый балл.
Транзакционное поведение. Если заемщик является зарплатным клиентом или имеет депозит в банке, скоринговый балл скорее всего будет повышен. Ведь банк в этом случае будет в курсе всех регулярных финансовых поступлений своего клиента. В этом случае кредит может быть выдан даже при относительно низком значении Персонального кредитного рейтинга. При этом также учитываются размер накоплений на счете и их динамика.
Все данные скоринговая система проверяет по отдельности и сравнивает между собой, чтобы выявить возможные противоречия. Подтверждением достоверности указанных сведений является наличие связи между доходами и расходами потенциального заемщика, местом работы и адресом проживания и т. д.
Вам также может быть интересно: На что влияет плохой кредитный рейтинг
Стоимость платной проверки кредитного рейтинга
Платной услуга скоринга становится в том случае, если заемщик запрашивает рейтинг в одном и том же БКИ больше двух раз за текущий год. Это правило не распространяется на НБКИ. Стоимость платной проверки кредитного скоринга будет зависеть от тарифов конкретного бюро. В ОКБ можно узнать свой кредитный рейтинг за 390 рублей в режиме онлайн и 600 рублей по другим каналам (почтой, телеграммой). При этом время получения составляет 10 минут. В «Эквифакс» – 395 рублей, в «Русский стандарт» — 379 рублей (и 899 руб., если Вы решите оформить подписку).
Наиболее популярный посредник: Mycreditinfo. Стоимость – 1780 рублей.
Как определить свой риск-профиль
Шаг 1. Определяем цель и срок для ее достижения
Первое, что необходимо сделать – поставить цель. Если вы стремитесь только сохранить свои сбережения, чтобы их не «съела» инфляция, то таким людям достаточно открыть депозит в банке и положить туда деньги под проценты. Но более амбициозные цели, такие как накопления на новую машину или дом, потребуют от вас определенных рисков. Разница будет лишь в том, насколько быстро вы хотите достичь цели. И чем быстрее вам нужно это сделать, тем сильнее придется рисковать.
Шаг 2. Определяем риски, которые готовы взять на себя
Если ваши цели – долгосрочные (от 3 лет), и вы располагаете крупным капиталом, то вам подойдет консервативный риск-профиль. Вам не нужно сильно рисковать, чтобы скорее достичь цели, и сможете пассивно получать доход.
Если ваши цели – среднесрочные (1-3 года), то вы больше соответствуете умеренному профилю. Вы готовы взять более высокие риски, но не готовы много потерять.
Для краткосрочных целей до 1 года подойдет агрессивный риск-профиль. Такие инвесторы готовы вложить в стартапы или другие высокодоходные активы, например, криптовалюты, которые могут приумножить капитал в несколько раз только за один год. Однако в случае неудачи можно лишиться основной части средств или даже всего капитала.
Шаг 3. Распределяем активы в соответствии с личным риск-профилем
Какой-либо универсальной формулы для этого нет, но есть определенные якоря, на которые вы можете ориентироваться:
-
В консервативном профиле преобладают низкорисковые финансовые инструменты, такие как валюты или облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность редко будет превышать 10% годовых, но риски станут существенно ниже.
-
Для умеренного профиля подбирают среднедоходные активы, такие как, например, облигации голубых фишек, фондовые индексы, сырье и товары (нефть или золото), ПАММ-счета или ETF. Доходность по ним может достигать 30% годовых и более. Но риски также повысятся.
-
Агрессивный профиль увеличивает в своем портфеле долю высокодоходных активов, таких как акции крупных и молодых компаний, доли в стартапах и криптовалюты. Их доходность может превысить 100% годовых, но и обвалиться они могут более чем на 50%, причем за короткое время.
Важный элемент для любого риск-профиля – диверсификация. Не вкладывайте все деньги только в один инструмент, а обеспечьте хороший микс по активам. Соотношение может меняться с учетом индивидуальных предпочтений, но не забывайте, что риски при этом изменятся соответственно. Если в умеренном профиле повысить долю высокодоходных и уменьшить долю низкодоходных активов, то его доходность может повыситься, но в случае провала вы рискуете потерять больше денег.
Это лишь упрощенная модель, но для начального этапа ее будет достаточно. Чтобы определить более точный риск-профиль, потребуется более глубокое обследование и структурный подход в соответствии с риск-менеджментом. Для этого вы можете обратиться за советом к опытным управляющим активами, например, к трейдерам компании Amir Capital, которые помогают определить риск-профиль инвестора. Они зададут вам несколько вопросов и в зависимости от ваших ответов определят ваш риск-профиль, а также предложат оптимальный портфель для инвестиций.
Долговая нагрузка или почему кредитные карты это не всегда хорошо?
В банках также проводят вычисления вашей кредитной нагрузки. Иными словами финансовую компанию интересует то, есть у вас еще обязательства помимо того кредита, который вы только собираетесь взять
Банк не может не принимать во внимание все долги клиента, ведь это значительно увеличивает риски невозврата кредита
Стандартная долговая нагрузка в идеале должна быть менее 30%. Проявляя лояльность к некоторым заемщикам, банк может закрыть глаза и на показатель в рамках 40%, но не больше. Кредитная нагрузка означает, что определенный процент денег от зарплаты заемщик ежемесячно направляет на погашение существующего долга.
Кстати, чем больше ваш доход, тем выше может быть долговая нагрузка.
Кредитные карточки также считаются. Причем даже если они лежат заброшенными и ими никто не пользуется, то они все равно учитываются при расчетах долговых нагрузок. Банк проведет вычисления, посчитав, что вы сразу сняли с «пластика» наличные, а теперь будете отдавать по 10% ежемесячно.
Что такое скоринг и ваши шансы на то, что кредит в банке все же выдадут
Скоринг является инструментом прогнозирования, который позволяет финансистам более-менее точно определить вероятность того, что человек долги возвращать все же будет. Скоринговая система обрабатывает данные клиента, и выдает итоговый балл. Чем выше балл скоринга, тем более лояльные и привлекательные условия вы сможете получить.
Пройдите онлайн тест для будущих заемщиков, и оцените вероятность положительного решения банка о выдаче потребительского кредита именно вам.
Банк также рассчитывает вероятность вашего персонального дефолта. Если он в рамках 6%, то, скорее всего, кредит в этом банке вы сможете получить.
Процентная ставкаот 4.4%
Срокот 12 мес. до 7 лет
Шаг срока: 1 месяц
Сумма от — до30т.р. — 30млн.р.
На любые цели.Решение онлайнот 2 минут
Процентная ставкаот 4.5%
Срокот 12 мес. до 5 лет
Шаг срока: 1 год
Сумма от — до50т.р. — 7.5млн.р.
Возможность получения доп.средств
Процентная ставкаот 8.9%
Срокот 24 мес. до 5 лет
Шаг срока: 1 год
Сумма от — до50т.р. — 3млн.р.
Банк принимает решение по заявке за 3 минуты
Процентная ставкаот 9.9%
Срокот 15 мес. до 7 лет
Сумма от — до10т.р. — 3млн.р.
Моментальное решение; погашение без комиссии
Шаг срока: стандарт
Процентная ставкаот 9.9%
Срокот 12 мес. до 3 лет
Шаг срока: 1 год
Сумма от — до50т.р. — 2млн.р.
Без поручителей и справок о доходах
Процентная ставкаот 14.1%
Срокот 12 мес. до 5 лет
Шаг срока: 1 год
Сумма от — до51т.р. — 1.6млн.р.
Итоговое решение без визита в офис за 5 мин.
Процентная ставкаот 14.9%
Срокот 24 мес. до 5 лет
Сумма от — до100т.р. — 8млн.р.
Предварительное решение получите моментально
Шаг срока: 1 год
Процентная ставкаот 14.9%
Срокот 36 мес. до 7 лет
Шаг срока: 1 месяц
Сумма от — до10т.р. — 6млн.р.
Без справок о доходах, выдача в день обращения
Основные этапы проверки можно пройти самостоятельно. Как банк проверяет заемщика — узнайте в нашем следующем тематическом материале.
Отличие кредитной истории от кредитного рейтинга (скоринга)
В России существует несколько бюро кредитных историй. Банки вправе самостоятельно выбирать, с какими из них сотрудничать. Некоторые финансовые учреждения передают информацию о своих заемщиках сразу в несколько бюро. Так формируется кредитная история субъекта, которая прямым образом влияет на одобрение новых займов.
Многие ошибочно путают такие понятия, как «кредитный рейтинг» и «кредитная история», приравнивая их. По этой причине разъясним отличия:
- Кредитная история формируется на основании данных, передаваемых банками и другими финансовыми организациями. В ней содержатся персональные данные человека (субъекта кредитной истории), общая информация о количестве действующих и погашенных займов, а также информация о наличии или отсутствии просрочек по платежам.
- При принятии решения о выдаче кредита или займа банки опираются на информацию, указанную в кредитной истории заемщика. Сформированный отчет расскажет о том, были у человека просрочки и сколько они длились, передавались ли договоры коллекторам и были ли по ним судебные решения, была ли процедура банкротства физического лица.
- Кредитный рейтинг (скоринг) — балл, который может быть как высоким, так и низким. При этом в каждом бюро этот скоринговый показатель отличается. Все дело в том, что разные БКИ самостоятельно формируют свой рейтинг, поэтому он носит исключительно информационный характер.
Кредитная история состоит из следующих частей:
- титульная часть (в которую входят персональные данные заемщика: ФИО, паспортные данные, ИНН и СНИЛС);
- основная часть. В ней содержится информация о текущих обязательствах перед кредиторами и вступивших в силу решениях суда о взыскании денежных средств, банкротстве, а также скоринговый балл заемщика, если БКИ его рассчитывает;
- информационная часть, в которой содержится сведения о том, подавал ли субъект кредитной истории заявки на получение финансирования, на какие именно программы, какие были результат рассмотрения (положительные или отрицательные);
- закрытая часть, которую видит только заемщик. В ней указана информация о том, кто запрашивал кредитную историю человека и кто передавал в нее информацию.
В законе о кредитных историях нет четких требований о том, как ее оформлять. Поэтому многие бюро публикуют на своих сайтах информацию о том, как читать полученный отчет. С примерами кредитных досье из разных БКИ Вы сможете ознакомиться ниже. Также необходимо отметить, что крупные банки самостоятельно проводят скоринг, не опираясь на рейтинг, полученный из бюро (т.е. рейтинг, который отображается в кредитных отчетах, полученных из БКИ, нужен скорее для справки, чтобы заемщик мог оценить свои шансы на получение заимствований).
Балансировка портфеля
Что касается балансировки портфеля, то её рекомендуется проводить регулярно, не чаще, чем раз в квартал. Суть балансировки заключается в приведении долей классов активов к намеченным.
Возвратимся к примеру с Васей, чтобы было понятнее. Допустим, через полгода после покупки активов он решил провести балансировку портфеля. Акционная часть за полгода выросла больше, чем облигационная, и теперь доля акций составляла уже 73% от портфеля, а доля облигаций – 27%. Поэтому, Васе нужно продать часть акций так, чтобы вновь привести доли активов к соотношению 70/30. Кроме того, как ты помнишь, облигационная часть была поделена между тремя ETF на равные части. Эти части также необходимо сбалансировать, так как за полгода они перестали быть равными. А портфель акций, вообще, был поделен на 5 равных частей, которые перестали быть равными за полгода. Баланс этих частей также необходимо восстановить. Более того, одна из частей – это недооцененные российские акции, которая, в свою очередь, делилась на несколько акций, купленных равными долями. Эти доли также необходимо сбалансировать, и, при необходимости, заменить некоторые акции на другие.
В общем, чем более широко диверсифицирован твой портфель, тем сложнее будет провести его балансировку. В этом плане, конечно, выручают ETF’ы, упрощая балансировку портфеля своим наличием в нём.
Мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора и мониторинг обслуживания долга
Риск-менеджер, как правило, контролирует проводимый кредитным департаментом или отделом сопровождения мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора. В случае, если такой мониторинг не ведется, риск-менеджеру необходимо самому составить форму соответствующего отчета и вести его на ежемесячной основе с целью своевременного выявления рисков. В отчете должны отражаться отлагательные и обязательные условия кредитной документации:
- предоставление справок из налоговых органов об отсутствии задолженности;
- предоставление справок из банков об отсутствии просроченной задолженности и картотеки № 2;
- предоставление актуальной выписки из ЕГРЮЛ;
- предоставление любой иной документации, отсутствие которой может привести к возникновению рисков (например, если заемщик не предоставил дополнительные соглашения к имевшимся договорам займа о продлении срока их действия таким образом, чтобы он превышал срок действия кредитного договора, заключенного с данным банком),
- предоставление копий всех кредитных договоров и договоров залога/договоров поручительств с другими банками;
- прочее;
- предоставление в срок различной документации (лицензии, разрешения, отчеты и т.д.);
- перевод паспортов сделок в банк;
- изменение реквизитов в договорах с контрагентами;
- срок перевода оборотов;
Целесообразно заносить в отчет все отлагательные и обязательные условия кредитного договора/ договоров залога / договоров поручительства сразу на момент предоставления кредита в разрезе каждого заемщика. Необходимо фиксировать применение штрафных санкций и реализацию права досрочного истребования кредита в случае нарушения заемщиком определенных условий договоров. В выводах риск-менеджер отражает нарушения и предлагает либо план мероприятий, либо обосновывает неприменение к заемщику штрафных санкций, повышенных процентов, право на досрочное истребование кредита и т.д.
