Как работает модель кредитного скоринга сбербанка?

Системы оценки заемщиков

В России скоринг появился относительно недавно, после того, как кредитные продукты стали массовым явлением, сообщает в интервью порталу Банкир.ру Даниэль Зеленский, руководитель Объединенного бюро кредитных историй. У финансовых организаций, решившихся на внедрение подобных автоматизированных систем, есть несколько вариантов. Они могут:

Разработать собственный скоринг заемщика, самостоятельно определив важнейшие критерии оценки.
Заказать программу у сторонних разработчиков.
Использовать скоринг Бюро кредитных историй.
Воспользоваться уже имеющейся системой, распространяемой крупными разработчиками.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Собственный скоринг кредитной истории

Создание индивидуальной программы оценки имеет массу преимуществ.Среди них:

возможность внедрить собственные параметры анализа;
отсутствие необходимости привлекать сторонних специалистов;
минимизирование процента исправлений программы.

Но недостатки у подобного «самописного» ПО также имеются:

Плохая гибкость. Быстро изменяющийся рынок финансовых услуг диктует необходимость постоянного совершенствования системы. Потому в долгосрочной перпективе использовать одну и ту же версию продукта нерентабельно, а для усовершенствования нужны дополнительные средства.
Существенные денежный затраты. Чтобы разработать эффективную модель скоринга, легкую в обращении и производящую качественную оценку, потребуются большие вложения. Для мелких и средних финансовых организаций подобные затраты не подъемны.

Подобный вариант подойдет крупным кредитным организациям, имеющим достаточно средств и способным нанять первоклассных разработчиков.

Привлечение сторонних специалистов

Профессионалы в области программирования и математического планирования способны создать действительно эффективную модель оценивания, сделать ее простой и удобной в обращении.

Однако следует помнить, что занимающиеся разработкой ПО фирмы не являются специалистами в области финансов. При создании системы они ориентируются в первую очередь на пожелания самих банков, которые не всегда способны грамотно сформулировать требования к скорингу в доступную для программистов форму. Отсюда вытекают и недостатки программ, сделанных сторонними разработчиками. Основным является необходимость в доработке, так как разработать узкоспециализированное ПО, отвечающее требованиям финансовой организации, не имея достаточных знаний, достаточно сложно.

Обращаться к фирмам по разработке ПО выгодно крупным банкам, четко осознающим собственные потребности и способным самостоятельно разработать модель скоринга, которую воплотят в жизнь программисты.

Обращение в БКИ

Кредитные бюро, работающие в России, предлагают учреждениям не создавать собственный вариант системы оценивания, а воспользоваться универсальной программой, сделанной специально для нужд финансовых организаций. Они не только позволяют провести скоринг кредитной истории, но и понять платежеспособность и благонадежность клиента по заранее заданным параметрам.

Основной недостаток подобного ПО — отсутствие индивидуальности. Программу нельзя подстроить под индивидуальную политику банка и внедрить новые критерии оценки или пересмотреть значимость уже имеющихся. Использовать подобный банковский скоринг кредитоспособности выгодно небольшим частным организациям, а также МФО, которые не выдают крупные займы.

Скоринг от специализированных фирм

Действительно качественную автоматизированную систему оценки клиентов могут предложить только аналитические компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Они знают потребности и проводят собственный анализ рынка, на основе которого и разрабатывает скоринг-модель.

По мнению портала Банки.ру, популярными системами, прибывшими из-за рубежа и вобравшими опыт кредитования, являются:

SAS Credit Scoring;
K4Loans (KXEN);
Transact SM (Experian-Scorex);
Clementine (SPSS) EGAR Scoring.

Среди российских фирм по разработке банковского ПО лидерами отрасли считаются Basegroup Labs и «Диасофт».

Результат скоринговой оценки

Скоринг — очень сложная математическая система, учитывающая множество нюансов. Самостоятельно рассчитать свой рейтинг практически невозможно. К тому же банки используют различные критерии для оценки, поэтому клиент, получивший отказ в одной финансовой организации, может рассчитывать на ссуду в другой. Система в зависимости от количества баллов по рейтингу FICO выдает следующие результаты:

Количество баллов	Оценка	Расшифровка
690-850	Великолепно	Риск отказа по кредиту минимален
650-690	Стандарт	Оптимальный показатель, высокий процент одобрения
600-650	Хорошо	Получение займа возможно, но зависит от индивидуальных факторов и политики банка
500-600	Плохо	Одобрение маловероятно
ниже 500	Очень плохо	Кредит получить невозможно

Как происходит работа со скорингом?

Зачастую банки используют собственные разработки скоринговых программ, но идея у всех одна. После ввода данных клиента программа может сразу выдать отказ по заявке (к примеру, заемщику менее 18 лет), либо однозначное одобрение, если это постоянный клиент банка с хорошей кредитной историей.

В системе кредитного скоринга существуют различные компоненты, которые используются для создания уникальной оценки клиента. Клиент заполняет анкеты, указывая те данные, что запрашивает банк.

В основном это следующие вопросы:

Возраст. Во всех банках есть возрастные ограничения для возможных заемщиков. Слишком молодой возраст не позволяет риск-менеджменту банка понять, как твердо вы стоите на ногах, насколько финансово устойчивы, потому что за плечами нет опыта пользования кредитами, ни профессионального, ни жизненного опыта. Достаточно зрелый возраст также несет риски невозврата кредита по причине слабого здоровья пожилых людей, отсутствия работы и прочих жизненных ситуаций, не позволяющих с большой долей уверенности сказать, что кредит будет погашен в срок и без проблем.
Семейное положение, наличие иждивенцев. Банк должен понимать, есть ли у человека семья, надо ли ему содержать других членов семьи, которые еще (или уже) не зарабатывают.
Образование.
Место регистрации.
Профессиональная деятельность.
Уровень доходов (всех членов семьи). В этом случае работает обычный математический расчет: денег должно хватать на всю семью (питание, образование, лечение, покупка одежды и пр.) и еще оставаться на обслуживание кредитных обязательств.
Наличие судебных разбирательств. Обычно банк интересует, есть ли судебные решения в отношении перспективного заемщика, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение. А также есть ли действующие судебные разбирательства, в которых заемщик выступает ответчиком.
Наличие в собственности семьи ценного имущества (недвижимости, транспорта и пр.). Этот фактор позволяет снизить риски банка, поскольку в случае невозврата кредита банк будет иметь возможность в судебном порядке наложить взыскание на имущество должника и погасить просроченную задолженность средствами, полученными от реализации этого имущества.
Примерный уровень ежемесячных расходов. Позволяет понять, какой ежемесячный платеж по кредиту будет возможен для данного заемщика.
Наличие прочих кредитных обязательств. Это также необходимо учитывать при расчете суммы кредита, чтобы платежи по всем действующим кредитным обязательствам были в пределах финансовых возможностей потенциального заемщика.

Эти и какие-либо дополнительные данные о потенциальном заемщике и членах его семьи кредитный менеджер вводит в программу скоринга. В результате программа насчитает определенное количество баллов, которые будут сравниваться со шкалой, заложенной в эту программу. И вот предполагаемому заемщику присваивается рейтинг, с учетом которого и будет приниматься решение о предоставлении кредита.

От чего зависят результаты скоринга

Итоговая оценка при использовании любой скоринговой модели складывается из целого ряда показателей.

В первую очередь проверяются паспортные данные заемщика, информация о месте проживания и другие контактные данные. Это предварительный этап, на котором отсеиваются претенденты с недействительными документами.

Затем происходит анализ других факторов.

Личная информация о клиенте. Скоринг-оценка учитывает семейное положение заемщика, наличие у него несовершеннолетних детей и других иждивенцев
Также принимается во внимание продолжительность стажа на последнем месте работы.

Платежеспособность претендента. Один из самых значимых факторов, влияющих на скоринг-балл. Чтобы получить одобрение, необходимо доказать не только наличие дохода для погашения займа, но и регулярность его получения, то есть стабильность источников этого дохода
Поэтому для оценки финансового положения и кредитоспособности в большинстве случаев (особенно при выдаче крупных кредитов) требуется предоставить документы с места работы: справку 2-НДФЛ или по форме банка

При этом важно, чтобы показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика не превышал 50% – то есть совокупные расходы по всем кредитам были как минимум вдвое меньше, чем получаемые заемщиком доходы.

Кредитная история. При скоринговой оценке кредитоспособности клиентов обязательно проводится проверка задолженностей и просрочек по ранее взятым кредитам, а также то, насколько аккуратно исполнялись прежде обязательства перед кредиторами. Для этого банк с согласия клиента запрашивает его кредитную историю

Здесь отражается не только вся необходимая информация, но и заявки, которые подавались, но не были удовлетворены. Это помогает банку оценить надежность клиента, степень его закредитованности и то, насколько часто он обращается в кредитные организации. Наличие большого процента отказов от других кредиторов, как правило, снижает скоринговый балл.

Транзакционное поведение. Если заемщик является зарплатным клиентом или имеет депозит в банке, скоринговый балл скорее всего будет повышен. Ведь банк в этом случае будет в курсе всех регулярных финансовых поступлений своего клиента. В этом случае кредит может быть выдан даже при относительно низком значении Персонального кредитного рейтинга. При этом также учитываются размер накоплений на счете и их динамика.

Все данные скоринговая система проверяет по отдельности и сравнивает между собой, чтобы выявить возможные противоречия. Подтверждением достоверности указанных сведений является наличие связи между доходами и расходами потенциального заемщика, местом работы и адресом проживания и т. д.

Вам также может быть интересно: На что влияет плохой кредитный рейтинг

Где применяется скоринговая система

Скоринговые системы играют важную роль в повседневной жизни. Каждый день на их на основе принимается большое количество решений, а после завершения процесса даются советы и рекомендации.

Скоринговые системы бывают разных форматов и объемов. Некоторые — общие, другие — очень специфические. Любую скоринговую модель можно описать следующим образом — это модель, в которой оцениваются различные переменные и им дается оценка. Впоследствии эта оценка является основой для вывода, решения или совета.

При определении возможных результатов выводы скоринга не ограничиваются числовыми значениями — оценка может даваться в любом формате. Поэтому скоринговые модели могут относиться к различным ситуациям принятия решений и отвечать на широкий спектр вопросов.

Примеры использования:

Проверка клиентов и контрагентов, кредитный скоринг — можно ли иметь дело с данным клиентом или контрагентом и если да, то при каких условиях.
Анализ рисков — к какой категории рисков относится данное событие.
Стресс-тесты — располагает ли компания достаточным капиталом, чтобы преодолеть влияние различных внеплановых ситуаций в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.
Юриспруденция — каковы шансы выиграть судебный процесс.
Медицина — оценка симптомов и проявлений для выявления различных неврологических патологий — например, синдрома дефицита внимания и гиперактивности СДВГ.
Тендеры — какое из тендерных предложений наиболее выгодно по стоимости
Проектный менеджмент — как лучше всего реализовать определенный проект.
Квалификация лида — определение, насколько потенциальный клиент соответствует идеальному профилю клиента, ICP, и может ли он стать долгосрочным.
Выбор продукта или услуги — какой товар или услуга наиболее полно отвечает задачам и потребностям

Суть кредитного скоринга

В отличие от банков, которые долго и тщательно проверяют благонадежность и платежеспособность клиентов, МФО не располагают подобными ресурсами. Чтобы не упустить клиента, МФО должны быстро и эффективно проверить потенциального заемщика. Соглашаясь выдавать займы студентам, пенсионерам, гражданам без справки о доходах и поручителей, с плохой кредитной историей, они должны быть уверены в том, что клиенты будут вовремя возвращать долги.

В кредитном скоринге используется балльная система оценки: чем выше балл, тем более благонадежным является клиент. При выставлении баллов влияние человеческого фактора полностью отсутствует.

Скоринг позволяет рассчитать такие параметры:

платежеспособность потенциального заемщика;
максимальный кредитный лимит;
индивидуальную величину процентной ставки;
риск мошенничества.

Система сокращает время обработки заявок по кредиту и введения данных, но самое главное – позволяет значительно сократить количество рисковых клиентов. По этой причине ее постоянно дорабатывают и улучшают.

Виды кредитного скоринга

Заявочный — самый распространенный вид скоринга. По нему банки оценивают добросовестность и платежеспособность заемщиков. По результатам банк решает предоставить услугу или отказать в кредите.

Коллекторский — прогнозирует поведение должников с большой просрочкой. По коллекторскому скорингу банки решают, как поступить с заемщиком, — ограничиться предупреждением или воспользоваться услугами коллекторского агентства.

Поведенческий — прогнозирует, как меняется платежеспособность клиентов. В расчетах за основу берут данные об операциях по банковским картам. Поведенческий рейтинг определяет кредитный лимит.

Скоринг мошенничества — определяет вероятность мошенничества со стороны заемщика. Выявляет мошенников с высокой точностью.

Расширенный — метод оценки людей, у которых еще нет кредитной истории. За основу берут социально-демографические данные: пол, возраст, семейное положение, стаж и место работы.

Можно ли обмануть скоринг

Если это банковское учреждение, практически для каждого из них разрабатывается персональная система скоринга. Алгоритмы и список информации, который будет рассматриваться как основополагающий в ходе оценки заявок, держится в строгом секрете. Именно поэтому, сотрудники банка не могут точно ответить на вопрос о том, почему система отказывает в том или ином случае.

Они получают только конечный результат, которые предоставляются как общий балл и рекомендации системы по каждому из отдельных случаев. Простыми словами, чтобы уметь обходить острые углы проверки, необходимо знать приемлемые ответы на вопросы из анкеты. На итоговую оценку можно повлиять только косвенно, но здесь также стоит учитывать ситуацию конкретного потенциального клиента, а также специфику банковских продуктов.

Финансовые учреждения уделяют достаточно много времени и внимания выбору скоринговых программ или заказывают их разработку под свои нужды и задачи. Взломать такую систему крайне сложно из-за высокого уровня защиты. Поэтому банки используют скоринг в случае финансирования каких-либо бизнес-проектов, при выдаче потребительских займов и в ипотечном кредитовании.

Заключение

Скоринг является надёжной системой проверки платёжеспособности потенциальных клиентов, но при этом, имеет свои недостатки. Например, иногда у человека нет непогашенных кредитов, есть высокооплачиваемая работа и собственная недвижимость, но система выдаёт отказ в кредите. В таком случае, никто не может повлиять на ситуацию и решить вопрос положительно для обеих сторон. Но, несмотря на это, банки избавляют себя от огромного количества финансовых трудностей за счёт автоматической системы отсеивания неплатёжеспособных клиентов.

Классическая банковская система оценки заемщиков

Экспертная оценка обычно начинается с изучения представленной заемщиком в заявке информации. Если речь заходит о предоставлении крупных кредитов, представители финансового учреждения могут настоять на личной встрече с клиентом. Во время подобного собеседования кредитный менеджер произведет визуальную оценку заемщика, отметив возможные внешние признаки серьезных заболеваний, эмоциональной нестабильности или несоответствия некоторым из данных, предоставленных в первоначальной анкете.

Классическая система для оценки будущих заемщиков работает следующим образом:

Клиент лично общается с опытным кредитным менеджером или сотрудником службы безопасности банка.
Заемщик заполняет заявку, в которой предоставляет персональные данные.
Кредитный менеджер подает в Бюро кредитных историй заявку на получение необходимых для последующего анализа данных о предыдущих обязательствах лица, претендующего на получение займа.
Представитель кредитной организации в ходе собеседования задает несколько простых вопросов, от достоверности ответов на которые будет зависеть соответствие заемщика критериям коммерческого банка.
Специалист выносит вердикт после изучения полученных конфиденциальных данных.

Традиционные методы оценки платежеспособности заемщиков идеально подходят для крупных коммерческих банков, имеющих возможность открыть департаменты, занимающиеся экспертным исследованием документов. Подобные схемы скоринга и андеррайтинга активно используются кредиторами, которые выдают долгосрочные целевые займы. В среднем на изучение поступающей от клиента заявки уходит до 36 часов. Если речь заходит об обеспеченных кредитах, для получения которых необходимо дополнительно произвести оценку залогового имущества и проверку платёжеспособности поручителя, рассмотрение заявки может затянуться на 7 дней.

Подробнее о кредитовании с обеспечением можно узнать здесь

Пример работы скоринга

Приведем пример, как работает скоринг в банке.

Алексей обратился в банк за потребительским кредитом на ремонт. Запрашиваемая сумма кредита – 750 000 руб. (10 000 $ или 290 000 грн.).

Оформим результаты скорингового анализа в таблице.

Параметры оценки	Ответы	Скоринг клиента в баллах
Итого:	655
1. Персональные данные
Паспортные данные	Паспорт не числится в базе украденных или утерянных документов	10
Семейное положение	Женат	25
Возраст	35 лет	35
Количество детей	2
Постоянная регистрация в регионе	Есть	15
Водительские права	Предоставлены	10
Загранпаспорт	Предоставлены	10
2. Данные о доходах
Сумма ежемесячного дохода, подтвержденного справкой с места работы	1700$	250
Должность	Менеджер высшего звена	100
Стаж работы на последнем месте	3 года	100
Общее количество записей в трудовой книжке	9	50
Наличие непогашенных кредитов	Нет	200
Наличие недвижимости	Квартира в собственности	50
Наличие автомобиля	Есть	30
Дополнительные источники дохода	Нет
Депозиты и другие банковские счета	Нет
Возможность предоставления поручительства	Нет
3. Кредитная история (данные, полученные из БКИ)
Наличие действующих кредитов	Кредитная карта с остатком задолженности 1500$, просрочек нет, ежемесячный минимальный платеж 75$	-250
Погашенные кредиты	Автокредит в сумме 8500$, погашен полностью, количество дней просрочки – 15	20

Скоринговая карта: что это такое

Сегодня компании, в основном, используют скоринговые приложения на основе дерева решений. Эти приложения содержат различные вопросы или критерии, на которые нужно ответить. Система оценивает данные по бальной шкале — составляет скоринговую карту — и выдает соответствующую оценку. Данный метод позволяет просто представить сложную информацию.

Пример простой скоринговой модели — анализ риска, использующий скоринговую карту для определения, к какой категории риска относится событие.

Скоринговые системы также становятся все более автоматизированными. В этом случае модель извлекает все данные — как из внешних источников, так и из базы данных, которые участвуют в оценке, и автоматически следует определенным этапам процесса принятия решения. Это не влияет на результат оценки, но дает возможности для дальнейшей оптимизации процесса принятия решений.

Понятие модели подсчета очков — это результат скоринговой карты. Скоринговая карта — это таблица, в которой все элементы, влияющие на результат, разбиты на отдельные характеристики, каждая из которых имеет свое значение. Различные индивидуальные характеристики могут по-разному влиять на общую оценку.

Пример скоринговой карты для скоринговой модели, показывающей индивидуальные характеристики и их относительный вес:

Очевидно, что за составление системы показателей несут ответственность эксперты в этой предметной области. Их обширные знания и опыт позволяют им решать, что действительно влияет на результат, и присваивать баллы каждому элементу в зависимости от его ценности.

Кроме того, важно понимать, что эксперты должны проводить периодическую переоценку работы модели, чтобы убедиться, что скоринговая карта по-прежнему отражает нужную стратегию

Внешние факторы изменения уровня платежеспособности заемщиков — юридических лиц

Для поиска или расчета величины конкретного критерия работнику коммерческого банка не потребуется значительных затрат времени и средств, поскольку источники информации общепризнанны и доступны. Наиболее достоверно и детально отражающими ситуацию являются аналитические материалы Банка России.

Исходя из критериальной оценки каждого фактора, можно сопоставить величины ранее произошедших невозвратов денежных средств (критерии оценки кредитной истории) клиентами с конкретными значениями критериев оценки внешних и внутренних факторов в отношении привлеченных средств коммерческого банка. Графически это можно отразить следующим образом (см. рисунок).

Что значит пройти скоринг

Пройти скоринг — значит получить общий скоринговый балл, достаточный для одобрения конкретного кредитного продукта.

Общий скоринговый балл получается сложением баллов по каждой из характеристик потенциального заемщика. Например, по пункту проверки «среднемесячный уровень дохода» человек с доходом 25 000 рублей в месяц получит 25 баллов, а с доходом 70 000 рублей — 70 баллов. По параметру «стаж на последнем месте работы» человеку со стажем 15 лет засчитают 50 очков, а со стажем 1 год — 25 очков. Наличие высшего образования также дает несколько дополнительных баллов.

Так оценивается каждый параметр скоринговой системы, и вычисляется общий скоринговый балл. Система анализирует, достаточно ли этого балла для одобрения заявки, нужны какие-либо дополнительные условия — например, справка 2-НДФЛ, второй документ, поручители, залог, или балл настолько низкий, что может быть только отказ в кредите.

А из каких источников банки собирают информацию для проведения скоринга? Какие характеристики могут учитываться при подсчете скорингового балла потенциальных заемщиков?

Скоринг мошенничества: как он работает

Вы подали заявку на кредит и ждете решения, а его все нет. Вам говорят, что ваша заявка находится на скоринге. Что это значит? Если система обнаружила что-то подозрительное, проверка может занять больше времени. Однако паниковать заранее не стоит.

В качестве адреса компании, где вы трудитесь, указывайте адрес фактического местонахождения. Дело в том, что еще существуют организации, адреса которых являются «массовыми». Это могут быть фирмы, зарегистрированные в больших бизнес-центрах или на территории крупных предприятий. Если вы укажете улицу и номер дома, где зарегистрировано множество фирм, это может снизить вам баллы.

Если у вас временная регистрация и по указанному вами адресу зарегистрировано еще несколько человек, не являющихся вашими родственниками, это также может негативно повлиять на решение банка. Я рекомендую указывать номера телефонов контактных лиц, которые могут подтвердить вашу благонадежность. Это могут быть коллеги или близкие родственники. Но обязательно предупреждайте этих людей о возможном звонке из банка.

Кроме того, у каждого банка есть черный список клиентов. Если ваш номер телефона отличается на одну цифру от номера из такого черного списка, даже это может служить основанием для отнесения вас к категории «подозрительных» клиентов. Система может счесть, что ваш родственник, который был замечен в каких-то незаконных операциях, склоняет вас к мошенничеству.

Скоринговая система оценки клиентов

Взаимодействие банка с потенциальным заемщиком начинается с изучения платежеспособности и финансового положения человека, собирающегося оформить кредит. Одно дело, когда кредит необходим не испытывающему нужды в средствах успешному предпринимателю или высокооплачиваемому работнику стабильной компании для расширения бизнеса или постройки нового дома, другое дело, когда речь идет о клиенте, испытывающем хронические финансовые проблемы и не имеющем постоянно источника доходов. Отношение к ним будет различное.

Длительное время работа кредитных отделов банков строилась на взаимодействии сотрудников службы безопасности – как правило, бывших работников «силовых» ведомств, имевших связи с действующими работниками МВД и ФСБ, которые предоставляли информацию о клиентах, вызывавших сомнение в искренности намерений на возврат выданных банком заемных средств.

Такие проверочные действия осуществляются и поныне. Но их эффективность, в условиях множества небольших займов, выдаваемых физическим лицам, крайне мала. В «ручном» режиме проверить более 5–10% заемщиков сложно. На помощь пришли автоматизированные системы компьютерной обработки сведений, которые предоставляет клиент при оформлении заявки, и с помощью специальных алгоритмов оценивающих степень надежности клиента и риска банка которые возникнут при заключении договора.

Система автоматической проверки клиентов на соответствие требованиям банка к «идеальному» заемщику получила название скоринг-системы, от английского scoring – счет, подсчет, оценка. То есть, компьютер подсчитывает количество положительных и отрицательных факторов, влияющих на благонадежность клиента, суммирует их, вводит коэффициенты поправок и выдает работнику кредитного отдела, работающему с клиентом рекомендации о целесообразности одобрения кредита. Кроме этого, рекомендации могут касаться размера средств, которые целесообразно выдать заемщику и сроков, на которые выдается заем.

Что это такое и где она применяется

Скоринг-система может показаться примитивной, с точки зрения человека, не знакомого с её глубинной сутью. Казалось бы, что может быть проще, чем наложить трафарет на заполненную клиентом анкету с ответами и суммировать количество положительных или отрицательных ответов? Однако, на практике, все гораздо сложнее. Дело в том, что факторы, влияющие на платежеспособность, оцениваются отдельно от факторов, влияющих на благонадежность.

Зачастую один, незначительный, с точки зрения заемщика, факт биографии, о котором он забыл, или не уделяет внимания, перечеркивает все положительные моменты и влечет отказ. Все «понижающие» и «повышающие» коэффициенты заложены в математическом алгоритме – сверхсекретной компьютерной программе, которая может быть у банка собственной, но чаще – разрабатывается независимыми фирмами, специализирующимися в математическом анализе, и предоставляющим услуги банкам в оценке их потенциальных клиентов сразу по нескольким позициям.

Факторы, влияющие на принятие решения

Основная сфера применения скоринг-оценки – банковский сектор, работающий с большим количеством клиентов и микрофинансовые организации (МФО), выдающие небольшие займы на короткие сроки под огромные проценты.

Скоринг оценка носит рекомендательный характер. Теоретически, работник кредитного отдела может «войти в положение» или сочувствовать заемщику, находящемуся в сложном финансовом положении. Но банковские инструкции и отрицательное заключение скоринг-системы автоматически перекладывают ответственность по возврату заемных средств на работника, игнорировавшего такие рекомендации. Поэтому отрицательное заключение компьютера – 100% отказ в выдаче кредита или займа, без объяснения причин.

Какие данные рассматриваются при скоринге

Алгоритм финансового скоринга достаточно сложен и учитывает множество факторов при выставлении общей оценки финансовых рисков.

Оценка клиента

У каждого банка существует свой собственный алгоритм проверки платежеспособности клиента и дисциплинированности относительно выплаты кредита.

Стандартно, рассматриваются следующие вопросы:

Паспортные данные. Программа проверяет наличие прописки, контактных данных, место фактического проживания. Это первичная идентификация клиента программой, которая отсеивает граждан с просроченными паспортами, поддельными документами. Любое искажение информации, несоответствии устных данных с паспортными грозит моментальным отказом.
Оценка возраста. Он колеблется в среднем от 23-55 лет. Многие банки предлагают кредитные продукты от 18-до 65 лет, но получить кредит в 18 можно только предоставив справку о доходах.
Оценка семейного положения. В программу заносится информация о количестве детей, браке, количестве иждивенцев, размере алиментов.
Трудовой стаж, место работы. Оценивается общий трудовой стаж и время непрерывного стажа на последнем месте работы. Как правило, если на последнем месте работы клиент не пробыл более 3-4 месяцев, этот фактор может существенно снизить баллы при подсчете очков.
Квалификация, специальность, наличие официального трудоустройства. Именно этот критерий является одним из важнейших при оценивании платежеспособности клиента. При предоставлении справки с указанием официальной «белой» зарплаты, шансы на получение займа достаточно высоки.
Социальный статус.
Уровень заработной платы. При этом в программу вносится информация о фактическом доходе (со слов клиента) и данные со справки 2-НДФЛ («белая зарплата»). Это данные могут не совпадать, так как основную часть зарплаты клиент может получать на руки «в конверте». Программа при проведении оценки будет учитывать эти факторы. Если клиент не может взять справку с места работы о фактическом доходе, а заполняет справку по форме банка, то кредитное учреждение может одобрить займ, но предложить меньшую сумму.

Скоринг и кредитная история в чём разница

Скоринг формирует обобщенную характеристику заемщика, учитывая большое количество информации, в том числе связанную с родственниками человека. Кредитная история свидетельствует о том, насколько честно клиентом соблюдались договорные обязательства по кредитам в прошлом. Перед принятием решения аналитики учитывают все имеющиеся данные. При плохой кредитной истории не стоит рассчитывать на высокий балл скоринга.

Сейчас бюро кредитных историй располагает собственными скоринговыми моделями, дополненными важной информацией о потенциальной платежеспособности. Цель разработки – сортировать заемщиков по вероятности невозврата займа

Полученные сведения передают банкам для анализа.

Актуальные технологии предполагают ежеквартальное обновление для соответствия текущей ситуации. Все большее распространение получает матричный скоринг, способный обрабатывать огромный поток информации. Его главное достоинство – улучшенная эффективность оценки.

Кредитный рейтинг Сбербанка

Для расчета рейтинга БКИ тоже применяют системы скоринга. В отличие от модели Сбербанка, скоринг БКИ основан на данных о текущих и просроченных обязательствах. Для этого любое бюро анализирует:

данные обо всех текущих, закрытых и просроченных кредитах (займах);
сведения о суммах обязательств, ежемесячной долговой нагрузке;
информацию о количестве обращений за кредитами и займами, за реструктуризацией;
данные о судебных делах по взысканию кредитных долгов.

Рейтинг БКИ проставляется в баллах от 0 до 1000. Чем больше количество баллов, тем выше кредитоспособность человека. В среднем количество баллов от 700 и выше говорит о добросовестности заемщика. При таком рейтинге шансы на одобрение кредитной заявки будут очень высокими.

Виды скоринга в кредитной практике

Скоринг – это не однообразное подсчитывание баллов, начисляемых за ответы в анкете. У каждой группы ответов, так же как и различных анкет, есть свое назначение. В зависимости от этого выделяются виды скоринга:

Самая распространенная модель – Application, по заявкам, используется для первичного анализа платежеспособности и надежности претендентов на получение заемных средств.
Модель Fraud – весьма актуальна, поскольку позволяет оценивать клиентов на предмет мошенничества. Криминальная составляющая в атаках на банки выражается не только в открытых попытках завладеть деньгами, которые в 99% случаев обречены на провал, но и в «тихой» войне, которую ведут внешне благонадежные и обходительные люди, с целью получения денег, которые они не собираются возвращать.
Тест Collection – направлен на оценку вероятности возврата кредита, с которым возникли проблемы, а также позволяет составить план мероприятий, направленных на силовые методы: обращение в суд или продадут долга коллекторам.
Прогноз поведения – Behavioral, позволяет оценить, насколько откровенен клиент в момент оформления кредита, и предугадать, будет ли он возвращать деньги, или пустится в бега.

Эти виды скоринга называются «кредитными» и задействуются на стадии, предшествующей заключению договора или в процессе его реализации.

Есть еще три вида – «маркетинговые», которые задействуются банками для прогнозирования и корректировки кредитной политики. Для клиентов банка не представляют интереса.

Статьи:

Особенности проверки заемщиков банками перед выдачей кредитов

Можно ли взять кредит если есть долг у судебных приставов