Тестирование советников форекс, часть 1. тестер стратегий mt4 и анализ результатов

Тестер стратегий MetaTrader 4 – Настройка.

Во вкладке «Настройки» можно выбрать параметры тестирования и оптимизации торгового советника. Во время тестирования эксперт запускается один раз для того, чтобы определить его прибыльность и эффективность. В процессе оптимизации эксперт будет запущен несколько раз, чтобы определить параметры, при которых советник показывает самую высокую доходность. Ниже можно увидеть изображение тестера и вкладки «Настройки».

Итак, что тестер стратегий МТ 4 позволяет нам настроить.

— Советник. Позволяет выбрать эксперта, которого вы хотите проверить. Эксперт должен быть размещен в папке «Experts» редактора MetaEditor.

— Символ. Используется для выбора валютной пары или другого возможного актива для тестирования.

— Период. Выбираем временной интервал, на котором будет проходить тестирование советника.

— Модель. Выбор метода моделирования баров:

1. Все тики. На основе наименьшего доступного временного периода с фрактальной интерполяцией каждого тика. Это наиболее точный метод.
2. Контрольные точки. На основе ближайшего меньшего таймфрейма к установленному в тестере (например, используете в тестере таймфрейм H1, рассчитывается для M30) с использованием фрактальной интерполяции 12 контрольных точек. Это более быстрый, но грубый метод, его лучше не использовать.
3. По ценам открытия. Самый быстрый и самый грубый способ. Движения внутри свечи не учитываются. Расчет ведется только по ценам открытия. Подходит для советников, которые работают по открытию баров.

— Спрэд. Можно установить значение спрэда вручную или использовать текущий, используемый брокером на выбранной валютной паре в момент тестирования.

— Использовать дату. Если опция включена, то советник будет тестироваться на заданном временном промежутке. В противном случае тестирование будет проводиться на всех исторических данных, которые есть у вашего брокера.

— Визуализация. Эта опция включает режим визуального отображения процесса тестирования на графике. Вы можете отрегулировать скорость визуализации тестирования при помощи бегунка. Вы также можете указать дату в поле «Пропустить до», чтобы пропустить визуализацию до этой даты.

— Оптимизация. Включает режим оптимизации параметров эксперта.

— Свойства эксперта. Открывается окно, в котором можно изменить параметры эксперта при тестировании и оптимизации, а также размер депозита, на котором будет проверяться советник.

— Свойства символа. Позволяет просматривать параметры выбранной валютной пары.

— Открыть график. Открывает новое окно валютной пары, выбранной для тестирования. При тестировании советник работает на виртуальном графике. Точки открытия и закрытия позиций, объекты и индикаторы, используемые советником, добавляются на этот график. Этот график может быть открыт только после того, как тестирование закончится.

— Изменить эксперта. Открывается MetaEditor для редактирования советника. Это используется в основном, когда вам нужно быстро ввести небольшие изменения в код советника.

— Кнопка «Старт» начинает тестирование или оптимизацию. После нажатия этой кнопки вы можете оценить скорость тестирования или оптимизации по индикации в нижней части окна. После запуска кнопка «Старт» будет заменена на кнопку «Стоп», которая используется для остановки процесса во время его выполнения.

Какой тип моделирования выбрать?

Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу.

Тестер стратегий предлагает на выбор три типа моделирования:

• Все тики;
• Контрольные точки;
• По ценам открытия.

«Все тики» — самый точный из стандартно-доступных типов моделирования, но он же и самый долгий. Некоторые советники можно тестировать без потери точности по контрольным точкам или по ценам открытия. Для этого в алгоритме должны быть заложены условия открытия сделки, начиная с нового бара.

Если вы не сильно разбираетесь в советнике, который тестируете, то имеет смысл подойти к вопросу экспериментальным путем. Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу. Если она небольшая, то можно оптимизировать советник наиболее быстрым методом, а потом проверять по всем тикам. Если разница существенная, то можно грубую оптимизацию проводить быстрым методом, а тонкую — по всем тикам. Если разница совсем большая, то делать нечего, и придется оптимизировать долго и упорно по всем тикам.

Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного периода в тестере. Такие роботы, как правило, можно тестировать практически без потери точности на контрольных точках. Получается намного быстрее, чем по всем тикам, а результат практически тот же самый.

Опять-таки, оптимизируем быстрым методом, найденный лучший вариант проверяем по всем тикам и убеждаемся, что все в порядке.

Загрузка котировок в MetaTrader 4

Тестирование — это один из ключевых моментов при работе с торговыми советниками

Но для того, чтобы его проводить, очень важно иметь исторические данные цен по всем используемым финансовым инструментам и периодам. Исторические данные по большинству инструментов, торгуемых в терминале MetaTrader 4 хранятся на сервере и в любой момент могут быть скачаны трейдером

У многих брокеров есть своя историческая база котировок, наилучшего качества с прямым доступом из терминала MT4 она у брокера Альпари. Так же свой архив котировок есть у RannForex, Darwinex и наиболее признанный и используемый в среде форекс трейдеров данные исторических котировок швейцарского банка Dukascopy Bank SA.

В данной статье мы рассмотрим загрузку и подготовку котировок для тестирования и оптимизации на примере терминала от популярного форекс брокера Альпари. Относительно качественные котировки данного брокера доступны с 2013 года. С сервера исторических данных MQL можно загрузить котировки по основным валютным парам начиная с 1999 года, но они очень низкого качества, с так называемыми «дырами» — пропусками данных за определенный временной период.

После того, как вы прошли процедуру регистрации на официальном сайте Альпари, вам будет доступна возможность скачать торговый терминал одноименного брокера.

В отрытом терминале необходимо на верхней панели выбрать «Сервис – Архив котировок» или просто нажать на клавиатуре F2.

Сразу после этого откроется окно «Архива котировок» в котором вы можете произвести с ними необходимые операции – скачать, удалить, экспортировать или импортировать, и если нужно поправить.

Для того, чтобы скачать котировки по выбранному инструменту, выберите его и нажмите загрузить

Здесь обращаю внимание на то, что, щёлкнув дважды на левую кнопку мыши по паре нужно выбрать период 1 минута. Это позволит получить котировки при данном способе наилучшего качества

После закрытия терминала все загруженные исторические данные по финансовым инструментам сохраняются в корневой директории торгового терминала MetaTrader 4 в папке /history. Для каждого таймфрейма формируется отдельный файл истории с именем SSSSSSPP.hst (где SSSSSS — обозначение пары, PP — временной период в минутах):

При этом стоит отметить, что количество сохраняемых данных истории по инструментам не превышает указанного в настройках терминала параметра «Макс. баров истории». В том случае, если при добавление текущих котировок — это значение будет превышено, будут удаляться самые старые бары.

Как отмечалось ранее, котировки как правило не бывают идеальными. И на то есть ряд причин, как объективных так субъективных. Как минимум не возможно гарантировать бесперебойную работу оборудование у брокера, производящее цикл записи этих самых данных. В процессе загрузки данных с сервера в терминал трейдера также возможны баги и обрывы связи. На выходе мы получаем исторические котировки не самого высокого качества. Выражаться это может к примеру, в ценовых разрывах (ГЭПах) там, где их по логике вещей не должно было быть. Очень часто встречаются так называемые «шпильки». Когда цена буквально за секунду взмывает в небеса и сразу же возвращается к отправной точке. Вызвано это не корректной котировкой, которая и формирует данный нереальный ценовой выброс. Как следствие такие «кривые» исторические данные не позволяют сделать корректный объективный тест, которому можно доверять.

Выглядит «шпилька» — вот так:

Но в терминале MetaTrader 4 в окне «Архив котировок» предусмотрена возможность изменения данных баров. Для этого необходимо нажать правка или двойным щелчком мыши кликнуть по бару, данные которого требуется изменить.

В данном форме можно изменить данные, которые по-вашему мнение заведомо ошибочные.

Правильная установка торгового робота в терминал MetaTrader 4

Рано или поздно, так или иначе, трейдеры прибегают к помощи роботов (они же советники или эксперты). Роботы бывают разные по своему функционалу. В основном, роботов создают для торговли, поэтому их называют торговыми роботами, но существуют и роботы помощники, которые только указывают на возможность сделки.

Не важно какой выбрали вы, установка будет одна и та же. Здесь надо упомянуть, что в большинстве своем, разработчики заранее прикладывают в архив к исходнику советника, дополнительный файл — инструкцию, где указывается какой файл, куда нужно установить

Если же по какой то причине инструкции нет, тогда давайте рассмотрим варианты установки торговых советников в терминал Мета Трейдер 4.

Как установить скачанного советника для МТ4

Одно из самых распространенных мест, где хранятся разработки советников, сайт https://www.mql5.com/ru/. Здесь вы сможете найти не только советников, но и индикаторы, и скрипты, и даже заказать разработку своей идеи, потому что это форум программистов для МТ4 и МТ5. Любая публикация, любой код публикуемый здесь, проверяется администрацией. Короче, скачивая отсюда, вы точно будете уверены что продукт рабочий, без вирусов и багов.

Так же, на просторах интернета, существует масса сайтов, где предлагаются свои разработки роботов.

Обратите внимание!! Прежде чем скачать что то из интернета, убедитесь в надежности ресурса. Торговые советники, как уже сказано выше, скачиваются архивом, в котором содержится:

Торговые советники, как уже сказано выше, скачиваются архивом, в котором содержится:

• разные версии торгового робота;
• иногда инструкция по применению;
• мануал по установке и настройке советника;
• файлы .set, .dll;
• файл оптимизации.

Для установки торгового советника на МТ4, нам потребуется файт с расширением:

• .ex4 — скомпилированный файл торгового робота (код не редактируемый);
• или .mq4 — основной файл торгового робота (код редактируемый).

Теперь, когда к установке все готово, открываем торговый терминал Мета Трейдер 4, выбираем «Файл» → «Открыть каталог данных».

Откроется папка, в которой установлены файлы нашей версии торговой платформы MetaTrader 4. Открываем папку MQL4, дальше Experts. В папке Experts, должны находится торговые советники/роботы, сюда копируем скачанный нами советник, после чего перезапускаем торговую платформу.

В нашем случае, файл торгового советника оказался один, но бывают случаи, когда для работы нужны различные библиотеки. В таких случаях, разработчики упаковывают все файлы по нужным папкам и создают архив с одной лишь папкой MQL4. Наша задача, взять папку из архива и скопировать ее в папку индикатора. Все нужные файлы установятся автоматически в нужном месте.

Как установить советника (торгового робота), через «Маркет»

В торговой платформе MetaTrader 4, в окне «Терминал», располагается вкладка «Маркет». Здесь отображаются все актуальные разработки на сегодняшний день, с уже известного сайта https://www.mql5.com/ru/. Наша задача, найти интересующий и установить его.

Переходим во вкладку «Маркет», окна «Терминал» и выбираем «Эксперты». Перед нами огромный список востребованных на сегодняшний день торговых советников. Условия использования существуют разные, какие то раздаются бесплатно, другие платно по абонентской плате, либо full оплате.

• описание работы;
• условие приобретения;
• скриншоты работы и настроек;
• контакты с разработчиком.

Я выбрал VR Smart Grid. Для тестирования, разработчик предоставляет демо версию советника. Нажимаю «Скачать демо». На этом все. Советник установлен в нужную папку, мне даже не нужно перезагружать MetaTrader 4.

Экспорт данных в MetaTrader

Скачанные котировки нужно перевести в
формат метатрейдера. Для этого выбираем
пункт «Экспорт в МТ4″ (либо
альтернативные способы с помощью кнопок
под меню, либо с помощью щелчка правой
кнопки мыши по паре  со скачанной
историей, в общем, больше про эти
дублирующие друг друга способы больше
говорить не будем, подразумевая,
что  эти способы и так понятны).

и получаем следующее меню

В закладке «Экспорт
данных» можно выбрать:

• 
  дату начала и
  окончания данных для
  конвертирования.
   Если выбран
  диапазон больше, чем
  уже скачано данных,
  то они будут
  докачаны а потом
  сконвертированы.
• билд МТ4,  для новых
  терминалов выбираем
  545+
• таймфреймы, в
  которые необходимо
  преобразовать
  тиковые данные.
  можно выбрать от M1
  до недельных
  графиков, можно и
  несколько сразу, но
  лучше оставить
  именно те таймфреймы,
  которые необходимы
  для конкретного
  советника, чтобы не
  занимать место на
  диске.
• настройку часового
  пояса: поставьте
  часовой пояс,
  соответствующий
  Вашему брокеру
• папку и имя сервера
  тестового терминала
   МТ4
• папки для файлов  HST
  и FXT. Если не
  знаете точно, зачем
  Вам нужно их
  редактировать, то не
  меняйте.

Далее, очень важная вкладка называется

Как проводить тестирование с использованием советника TSTester?

Давайте смоделируем ситуацию, когда мы начинаем непосредственное тестирование своих идей или торговых систем.

Пример 1

Ваша стратегия предполагает работу рыночными ордерами.

Возникает ситуация для совершения покупки. Вам достаточно нажать на кнопку 16-Buy, после этого на графике появляется штрих-пунктирная линия на уровне открытия позиции.

После старта сделки Вам может понадобиться установить ордер Стоп Лосс и/или Тейк Профит. Для того, чтобы это сделать, Вам нужно нажать кнопки 5,9 для установки Стоп Лосс и 6,10 для Тейк Профит. После нажатия на эти кнопки появится зеленая пунктирная линия в качестве идентификатора уровня Тейк Профит, и красная пунктирная линия для Стоп Лосса. Для активации этих уровней нужно нажать на кнопку 21-Modify. Уровни Стоп Лосса и Тейк Профита можно изменять, перемещая соответствующие линии. Для их перемещения достаточно дважды кликнуть по линии, выделив ее, а далее переместить на интересующий уровень.

Трейдер может вести работу с несколькими сделками одновременно. Трейдер может изменять объем ордера, введя в поле 12 определенную цифру на свое усмотрение и нажав на кнопку 16 или 17 соответственно ситуации или системе. Для закрытия сделки трейдеру не обходимо ввести ID-номер сделки в поле 18 и нажать на кнопку 22, а для закрытия всех ордеров одновременно достаточно нажать кнопку 22 и All рядом.

Пример использования советника TSTester.

Пример 2

Ваша стратегия предполагает работу отложенными ордерами.

Для активации такой работы нужно нажать на кнопки 4 и 8. После такого нажатия на графике появится синяя горизонтальная линия вблизи текущей цены. Вы можете ее переместить на нужный вам уровень, после чего нажать на кнопку 16 или 17 в зависимости от ваших ожиданий дальнейшего развития ситуации или торговой системы.

При работе с отложенными ордерами часто возникает потребность перемещения ордера к более выгодному или оптимальному уровню. Для такого перемещения трейдеру-тестировщику нужно выделить синюю линию-маркет отложенного ордера и поднять или опустить ее к нужному уровню. После этого надо надо нажать на кнопку 21-Modify, учтя номер изменяемого ордера в поле 18.

Манипуляции со Стоп Лоссами, Тейк Профитами и закрытием ордеров аналогичны, как и в предыдущем примере.

Плюсы и минусы

Тестирование ― очень важная часть работы. Если не пропускать этот этап, можно значительно улучшить результаты торговли. Но программы не идеальны ― у них есть как достоинства, так и недостатки

Важно учитывать это, чтобы использовать софт правильно

К достоинствам относятся:

• возможность проверить все виды инструментов. Роботы, индикаторы, ручные методы ― ограничений нет;
• экономия времени. Можно просмотреть несколько лет за час. Ни один другой метод так не умеет;
• простота использования. Справится даже новичок или человек, не имеющий специальных знаний. Сервисы простые и понятные;
• качественный анализ. По итогам софт формирует подробный отчет. Вручную такой составлять никто не будет, здесь же за пару минут готов подробный и всесторонний анализ.

Важно понимать, что даже идеальная по тестам тактика не гарантирует получение прибыли. Потому что анализ с помощью техники не может симулировать важную часть трейдинга ― психологическую

В этом и есть главный недостаток. Если бы человек мог торговать как робот, не возникало бы проблемы слитых депозитов. Но психология играет значительную роль в трейдинге, и с помощью технологий это учесть невозможно.

Еще один минус программ ― они иногда врут. Нельзя считать это существенным недостатком, потому что проблема обычно возникает по вине пользователя. Чаще всего это неправильная настройка. Ложные результаты случаются по следующим причинам:

• выбранный временной период не соответствует рыночному циклу, который действует сейчас;
• настройки софта выставлены неправильно;
• в расчет не приняты свопы, спреды, комиссии.

Вышеуказанные факторы кажутся несущественными, но могут оказать влияние на результат

Особенно это важно в работе советников, которые совершают большое количество сделок

Тестер стратегий MetaTrader 4 – Свойства эксперта.

Параметры виртуального счета и тестируемого советника можно настроить в этом окне.

Установленные здесь данные тестер стратегий МТ4 будет использовать для тестирования или оптимизации советника. В этом окне вы можете увидеть три вкладки:

— Тестирование. В этой вкладке устанавливаются параметры общие для тестирования и оптимизации. К ним относятся объем и валюта начального депозита, их можно изменить в полях с соответствующими названиями. Можно также выбрать типы открываемых ордеров: «Only Long» — будут открываться только позиции на покупку, «Only Short» — будут открываться позиции только на продажу, «Long & Short» — будут открываться позиции и на покупку, и на продажу. Каков бы ни был принцип работы эксперта, он будет открывать позиции только, как указано здесь.

Также можно включить генетический алгоритм оптимизации и выбрать оптимизируемый параметр:

1. Баланс.
2. Профит-фактор.
3. Матожидание выигрыша.
4. Максимальная просадка.
5. Процент просадки.

Чаще выбирают для оптимизации баланс или профит-фактор.

— Входные параметры.

Список входных параметров, которые влияют на работу эксперта, представлен в этой вкладке в виде таблицы. Они могут быть изменены из клиентского терминала. Количество параметров у каждого эксперта отличается. Вот, к примеру, окно входных данных для торгового советника Trio Dancer 3_1.

Кстати, этот советник рассмотрен более подробно здесь. Данные, которые будут использоваться при тестировании советника, показаны в поле «Значение». Данные в полях «Старт», «Шаг» и «Стоп» не влияют на тестирование экспертов. Они используются только для оптимизации. В этих полях представлены начальное значение параметров, шаг изменения и конечное значение. Если поставить галочку слева от параметра, то он будет участвовать в оптимизации, то есть будут проверяться все возможные варианты от начального значения, установленного в поле «Старт» до конечного значения в поле «Стоп» с установленным шагом. Если галочку не ставить, то данный параметр не будет участвовать в оптимизации. Его значение будет использовано из поля «Значение».

Также можно в тестер стратегий МТ4 загрузить set-файл с сохраненными ранее входными параметрами. Для этого нажимаем на кнопку «Загрузить» и выбираем файл из папки, в которой находится ваш сохраненный set-файл. Если вам нужно текущие входные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить». Рекомендуется включать только необходимые параметры в процесс оптимизации. В случае если включено слишком много параметров, количество проходов и общее время оптимизации резко возрастает.

— Оптимизация. Эта вкладка позволяет управлять процессом оптимизации путем ограничений. В случае если проход советника достигает значения, отмеченного в этой вкладке, то он автоматически останавливается и начинается новый.

Вопрос-ответ

Самые достоверные результаты показывает диагностика на М1.

Лучше применять встроенный в терминал софт или скачать отдельную версию?

Зависит от проверяемой техники. Для роботов вполне подойдут стандартные варианты из МТ4 и МТ5. Для ручных систем придется загрузить дополнительный софт.

Какой временной период лучше устанавливать?

Для скальперских систем ― не менее пары месяцев. Для остальных достоверной считается проверка, выполненная на интервале в 2-5 лет.

Почему тесты на счетах у разных брокеров отличаются?

Посредники используют разные источники котировок. Они отличаются незначительно, но на большом массиве данных это становится заметно. Лучше делать диагностику на счете того брокера, с кем планируется реальная торговля.

Воспользуйтесь бездепозитным от брокера и выводите заработанное сразу.

Тестирование ― важная часть работы трейдера. Необходимо выполнять его для всех новых инструментов и стратегий, которые планируется использовать в торговле. Используя тестер стратегий форекс можно быстро отсеять слабые и некачественные тактики, приводящие к сливу депозита. Также проверка позволит оптимизировать систему и повысить ее прибыльность.

Подготовка отдельного терминала МТ4

И первое, с чего нужно начать – это обзавестись отдельной платформой МТ4 для тестирования советников

Принципиально не важно, у какого форекс брокера вы позаимствуете для этих целей платформу, так как историю котировок большинство брокеров черпают с ресурсов Meta Quotes. Сразу после того, как вы установите на свой компьютер отдельный «тестовый» терминал, через меню «сервис» на его центральной консоли, перейдите в подменю «Архив котировок» и скачайте для торговых инструментов, котировки которых собираетесь использовать для тестирования, полный архив от М1 до D1

И желательно, чтобы на диске «С» вашего ПК , было около 20 Гб свободного пространства, так как указанные архивы занимают достаточно много места.

И еще один важный момент: непосредственный тест советника лучше всего проводить при отключенном интернете, чтобы в случае, если ваш МТ4 пожелает обновить историю, новые котировки (которые обычно скачиваются в варианте «lite»), не «затерли» подробные котировки, которые вы предварительно скачали для того чтобы провести тест.

Как тестировать советников на форекс

Правильно проведенное тестирование торгового робота форекс является залогом дальнейшей успешной торговли. Существует несколько вариантов тестирования. Наиболее простой способ – тестирование советника в тестере, встроенном в торговый терминал МТ4 или МТ5. Тестирование проводится на исторических данных. К сожалению, такое тестирование не всегда не всегда адекватно в связи с изменениями рыночных условий и их несоответствие реальным.

Второй способ – тестирование на демонстрационном счете. Способ, так же, позволяет оценить эффективность тестируемого советника. Однако недостатки в виде отсутствия проскальзывания и психологические аспекты торговли на виртуальные деньги могут значительно исказить результаты.

Третьим способом тестирования, и как считается, более надежным и эффективным, является тестирование с помощью сервиса MyFxbook. Обычно оно применяется после использования двух первых способов, в качестве решающего аргумента. Тестирование осуществляется на реальном счете с использованием виртуального VPS-сервера, позволяющего разгрузить клиентскую машину и обеспечить непрерывность процесса тестирования.

Результаты поэтапного тестирования торгового робота могут служить значимой информацией, позволяющей сделать правильный вывод по вопросу приобретения того или иного торгового эксперта.

Заключение

Приняв решение об использовании торгового робота, трейдер должен понимать, что его применение не дает 100% гарантии. Торговый робот не избавит трейдера от забот, связанных с торговлей и управлением своим капиталом. Любой робот подвержен сбоям и, чем раньше трейдер обнаружит такой сбой, тем меньший урон он нанесет своему депозиту.

Таким образом, необходимо взвешенно и обдуманно подойти к выбору эксперта, провести его тестирование и оптимизацию. И держать его деятельность под постоянным контролем. Только соблюдением этих условий можно снизить риски от автоматической торговли и добиться определенного успеха. В следующей статье я расскажу как установить торговых роботов в терминал и не накосячить.

Всем удачной торговли и профита!

21.09.2015

Заключение

Стоит сказать, что такой способ тестирования советников подходит больше для роботов, которые работают на интервалах от m30-h1 и выше.

Для скальперских роботов, которые торгуют на младших временных интервалах, нужны другие способы тестирования, где качество моделирования гораздо лучше, точнее, ближе к реальным показателям рыночных котировок у брокера.

Для тех же, кому нужно протестировать на тестере в ускоренном режиме какие-либо ручные торговые системы, подойдёт тестер TradeSystem2, который имеет ряд удобных преимуществ в сравнении со стандартным тестером терминала MetaTrader.