Торговля по индикатору TRIX.
Как мы уже говорили, индикатор TRIX схож с индикатором MACD и сигналы их аналогичны.
1. Пересечение нулевого уровня.
Пересечение индикатором TRIX нулевого уровня снизу вверх является бычьим сигналом, пересечение сверху вниз – медвежьим сигналом.
2. Пересечение линии индикатора и сигнальной линии.
Пересечение сигнальной линии и линии индикатора также может быть использовано для открытия позиций. Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию снизу вверх и продолжает рост, появляется бычий сигнал, и наоборот.
3. Изменение цвета индикатора.
Этот пункт относится к модифицированному варианту индикатора TRIX. Кстати, вы можете скачать индикатор TRIX в конце статьи, как стандартный вариант, так и модифицированный.
Еще до пересечения линий индикатора предупреждающим сигналом является изменение цвета. Подтверждением также может являться появление стрелки того же цвета.
Итак, изменение цвета и направление линий индикатора TRIX говорит о возможном движении цены в том же направлении. Пересечение линий индикатора и сигнальной линии усиливает сигнал индикатора, так же, как и пересечение нулевого уровня.
4. Дивергенция.
Помимо всего выше сказанного хороший сигнал дает дивергенция индикатора TRIX и цены актива (так же, как и у индикатора MACD). Если цена при восходящем тренде устанавливает более высокий максимум (при нисходящем тренде более низкий минимум), а индикатор TRIX в этом месте рисует максимум ниже (минимум выше) предыдущего, то это можно считать сигналом к возможному развороту тренда.
Как и многие другие технические индикаторы, TRIX следует комбинировать с другими индикаторами. Хорошую комбинацию дает TRIX с Parabolic SAR.
Индикатор TRIX дает опережающие сигналы. Parabolic SAR используется для подтверждения сигнала и для размещения стоп лосса. Неплохо работает TRIX с канальными индикаторами, например super-signals-channel.
Как пользоваться ArrZZx2 в трейдинге
Лучший способ его применения – это дополнительное подтверждение торговых сигналов, полученных иными способами (хоть техническим, хоть фундаментальным анализом). В этом случае сигналы на покупку получают дополнительное подтверждение, если образуются на поддержке, а дополнительное подтверждение сигналов на продажу – их образование на сопротивлении.
Рисунок 3. Вот так сигналы индикатора ArrZZx2, без перерисовки не образующиеся, могут использоваться в различных торговых стратегиях.
На рис. 2 крестиком отмечен момент, когда образовалась поддержка (ее уровень продлен желтой горизонталью). Затем котировка некоторое время росла, после чего резко упала и совершила ложный пробой уровня этой поддержки в момент, отмеченный галочкой. Также на график нанесен индикатор Signal_Line. Почти сразу после пробоя он сгенерировал сигнал на покупку (его линия изменила цвет на синий) на свече, отмеченной стрелкой. При этом котировка довольно далеко отошла от поддержки, поэтому открывать в этот момент позицию нецелесообразно. Но уже через две свечи котировка довольно близко приблизилась к поддержке, и можно было бы совершить покупку, которая, как нетрудно увидеть, оказалась бы прибыльной.
Отмеченную поддержку можно использовать и для размещения СтопЛосса – он устанавливается несколько ниже ее уровня (для этой сделки). А в качестве ориентира для установки СтопЛоссов коротких позиций используется ближайший уровень сопротивления.
Настройка индикатора ArrZZx2
Динамика котировки каждого обладает определенными особенностями – длительностью трендов, их силой, волатильностью и т. д. От этих особенностей зависит и характер образования экстремумов. А, следовательно, и для построения достоверной уровневой разметки, необходимо для каждого актива выполнять соответствующую настройку индикатора ArrZZx2. Для этой цели используются следующие его входные параметры (рис. 2):
- SR – степень фильтрации сигналов (чем выше значение, тем меньше образуется уровней);
- SRZZ – длительность интервала, на котором может быть перерисован сигнал при появлении нового экстремума такого же типа;
- MainRZZ – длительность интервала, внутри которого не производится поиск противоположного экстремума;
- FP – коэффициент, задающий уровень фильтрации экстремумов по амплитуде свеч;
- SMF – коэффициент для фильтрации экстремумов по длине;
- DrawZZ – надо ли рисовать на графике ломаную ЗигЗага;
- PriceConst – цена свечей, по которой производится расчет (0 – close, 1 – open и т. д.).
Рисунок 2. Переменные, использующиеся для задания режима работы ArrZZx2 Alerts Final Draft TT.
Для правильной работы индикатора необходимо, чтобы:
- SR был меньше SRZZ;
- SRZZ был меньше MainRZZ.
Если после нахождения очередного экстремума находится противоположный экстремум на интервале длительностью менее MainRZZ и такой же экстремум на интервале длительностью меньше SRZZ, то он обозначается желтым крестиком.
Остальные переменные, имеющие префикс alert, используются для задания режима оповещения:
- alertOn – сигнализируются лишь подтвержденные уровни;
- alertOnCurrent – сигнализируются и неподтвержденные уровни;
- alertMessage – оповещение всплывающим окном;
- alertSound – оповещение звуком;
- alertNotify – оповещение сообщением на мобильный терминал;
- alertEmail – оповещение на email.
Так как этот индикатор имеет системы оповещений, то часто его называют ArrZZx2 Alerts. А вот полное его название такое – ArrZZx2 Alerts Final Draft TT.
Индикатор TVI. Алгоритм работы
В основе данного инструмента лежит оригинальная формула, разработанная лично Вильямом Блау, которая определяет не реальные, а тиковые объемы на рынке. Именно благодаря этой особенности удалось довольно легко адаптировать индикатор TVI для работы на валютном рынке Форекс. На расположенной ниже картинке вы можете увидеть, как именно выглядит данный инструмент в торговой платформе Метатрейдер 4.
Ознакомившись с расположенным выше рисунком в рабочей формуле, вы могли заметить, что в индикаторе TVI применяется алгоритм расчета скользящей средней(DEMA), который применяется для определения тикового объема на рынке.
MACD
Подтверждение разворота тренда с помощью уровней поддержки/сопротивления
Уровни сопротивления
и поддержки несомненно являются одним
из лучших инструментов технического
анализа. Как правило, они образуются в
зонах скопления отложенных ордеров у
тех ценовых отметок за пределами которых
большинство участников рынка не хотят
оставлять свои позиции открытыми (или,
наоборот, когда много желающих открыть
позицию именно выше или ниже определённой
цены). Они позволяют достаточно точно
прогнозировать грядущие откаты цены и
развороты тренда.
Разворот тренда обычно
всегда происходит на достаточно сильном
уровне такого типа:
- Восходящий тренд
сталкиваясь с уровнем сопротивления
и не сумев преодолеть его переходит в
нисходящий; - Нисходящий тренд
упираясь в сильный уровень сопротивления
отскакивает от него переходя в восходящее
ценовое движение.
Вы легко можете обнаружить
эту закономерность на достаточно больших
таймфреймах ценовых графиков:
Удалив график на достаточное расстояние легко можно заметить, что ближайщий разворот тренда произошёл на том уровне цены, на котором до этого «спотыкались» предыдущие ценовые тенденции. Причём часто бывает так, что сильный уровень являет собой поочерёдно то поддержку, то сопротивление (периодически переходя из одной своей ипостаси в другую).
Всю необходимую вам информацию по этому вопросу можно найти в статье: «Уровни поддержки и уровни сопротивления«.
Скачать индикатор Mian v2.0
На этом все. Функционал индикатора Mian v2.0 представлен полностью. Если вы считаете, что продукт вам подходит, осталось только скачать его, установить и внедрить в свою торговлю.
Хочу еще раз напомнить, данный индикатор не ищет граальные точки входа и даже больше, он вообще не ищет точки входа. Он полностью ручной, какие пометки внесет пользователь, так он и отобразит картинку. С другой стороны, индикатор очень сильно упрощает работу. Много тех действий, которые приходится делать руками, можно делегировать индикатору.
Я пользуюсь этим индикатором и предоставляют такую возможность вам. Скачивайте и пользуйтесь. Он абсолютно бесплатный, но все же помните, он не свалился мне с неба. Пришлось потрудится как физически, так и финансово. Если кто то желает отблагодарить, то можно это сделать через форму ниже. Заранее большое спасибо.
Индексы
Индексы наиболее точно описывают все стадии развития ценовой тенденции. Эти индикаторы разворота тренда на Форекс (валюта — основной актив, для которого их применяют, но легко адаптировать и под другие) дают представление о направлении и диапазоне движения цены, силе рынка и устойчивости тренда, настроении доминирующих игроков.
Индексы тренда
Существует множество индексов тренда, самые популярные среди них — скользящая средняя, SAR, полосы Боллинджера и Commodity Channel Index. Какой из них использовать, трейдеру лучше определить опытным путем.
Скользящая средняя отображает динамику цены в виде волнообразного графика. Она помогает идентифицировать зарождающуюся тенденцию или подтвердить устойчивость уже существующей.
Parabolic SAR — индикатор разворота, графически описывающий направление тренда в виде параболы. Прогнозирует вероятные изменения в движении цены.
Полосы Боллинджера — индикатор, состоящий из 3 линий SMA, представляющих своеобразные уровни поддержки и сопротивления. Определяет ценовой канал и отмечает трендовую динамику.
Commodity Channel Index — аналитический инструмент, указывающий на восхождение или нисхождение тренда. Этот индекс первоначально был создан для товарных рынков, а впоследствии адаптирован для Forex.
Индексы момента
В процессе построения графика индикаторы просчитывают интервал из нескольких свечей, выводя средний показатель, поэтому данные отображаются с запаздыванием.
Поэтому на изменения в его движении игрок реагирует тоже с опозданием, теряя из-за этого часть потенциальной прибыли. Поэтому базировать технический анализ только на показаниях индексов тренда недостаточно.
Успех торговой стратегии зависит от того, насколько точно игрок просчитал наиболее выгодные точки входа и выхода. Чтобы находить благоприятные возможности, мало оценивать рыночную ситуацию постфактум, нужно уметь предсказывать ее. В этом помогают специально разработанные индексы момента.
Так, популярный аналитический инструмент SLMA представляет собой модификацию скользящей средней. Он осуществляет сглаживание кривой графика, корректирует запаздывание и даже работает с опережением, позволяя заранее увидеть развитие рыночной тенденции. SLMA предупреждает трейдера о вероятных разворотах тренда.
Скачать среднюю SLMA для торгового терминала MetaTrader 4 вы можете по этой ссылке — SLMA (в архиве).
Другой часто используемый индикатор, устраняющий задержку в показаниях, — это Contrast. Инструмент отображает данные в виде 2 кривых разного цвета (желтой и красной) и гистограммы внизу окна.
Если желтая линия идет снизу вверх, достигая красной, а в гистограмме преобладает красный цвет, это свидетельствует о благоприятном моменте для входа на рынок и начала продаж. Если красная линия спускается сверху, пересекая желтую, а гистограмма зеленая, это выгодная точка для входа и осуществления покупок.
Скачать индикатор Contrast для торгового терминала MT4 вы можете по этой ссылке — contrast (в архиве).
Стоит учесть, что показатели индикаторов момента не стопроцентно достоверны, так что при выработке торговой стратегии нужно опираться на данные комплексного анализа.
Индекс товарного канала
Этот финансовый инструмент определяет разницу между действующей ценой актива и среднестатистической в заданном временном интервале. Полное название индекса — Commodity Channel Index (CCI). Инструмент представляет собой осциллятор с показаниями в диапазоне от +100 до -100.
Значения за пределами этого интервала демонстрируют перекупленность или перепроданность актива, так что наиболее эффективен он внутри заданного ценового диапазона или в периоды флэта и бокового движения.
Индекс достоверно прогнозирует изменения котировок и обладает расширенными настройками, которые позволяют трейдеру адаптировать его под любой таймфрейм и любую динамику актива.
Установка большего периода сглаживает график, устраняя ложные сигналы. Однако при этом также есть риск упустить ряд выгодных моментов для входа, поскольку кривая реагирует на изменения рыночной ситуации недостаточно гибко.
Наоборот, уменьшение периода в настройках производит большое количество рыночного шума, так что опасность просчета возрастает. Трейдер найдет подходящий интервал с опытом.
Если график пересекает критический уровень +100 снизу вверх, значит, на рынке преобладает бычий тренд: время благоприятствует входу и продаже. А падение графика ниже -100 демонстрирует медвежью динамику: пора покупать. Возникающая дивергенция делает сигналы отчетливее.
Пример стратегии на CCI — Пятиминутная система «EMA + Laguerre + CCI»:
Индикаторы трендового разворота на Форекс
Такие инструменты не только помогают трейдеру отслеживать ценовую динамику и торговать однонаправленно с трендом, но и способны заранее показывать назревающие изменения в рыночной ситуации.
Индикаторы силы тренда
Сила тренда подразумевает длительность и устойчивость ценовой динамики. Ее определяют исходя из величины проторгованных объемов на рынке волатильности. Показатель демонстрирует и соотношение действующих сил, и настроения ведущих игроков, которые задают направление тенденции. Индикаторы силы отличаются механизмом построения графика, чувствительностью и спецификой расчета в различных таймфреймах.
Широко распространен среди трейдеров RSI (Relative Strength Index), т.е. индекс относительной силы. Этот инструмент тоже классифицируется как осциллятор. Показания он выдает в процентах (от 0 до 100). Критические уровни отмечаются на 30% и 70%, так что ценовая динамика считается стабильной до тех пор, пока находится внутри данного коридора.
Вне этих отметок расположены области перекупленности и перепроданности, выход из которых восходящим или нисходящим трендом и является сигналом для открытия ордеров.
Нахождение индикатора в области перекупленности показывает, что доминирующие на рынке «быки» постепенно сдают позиции, уступая «медведям».
RSI эффективен при боковом движении цены. Однако данные индекса для восходящего или нисходящего тренда имеют погрешность и часто отмечают как разворот рядовую коррекцию. Сигналы должны подтверждаться дополнительными паттернами.
Индикатор MACD
MACD — еще один осциллятор, который отображает ценовую динамику в виде экспоненциальных скользящих средних большого (26) и малого (12) периода. Гистограмма демонстрирует устойчивость и общую тенденцию движения тренда. Столбцы ниже нулевой отметки обозначают нисходящий тренд, выше — восходящий, а их размер пропорционален его силе.
Пересечение нулевого уровня сверху вниз является сигналом к продаже, наоборот — к покупке. Дивергенция, которая проявляется в расхождении движения тренда и графика индикатора, указывает на благоприятное время для продажи (медвежья) или покупки (бычья).
Когда ценовая динамика формирует верхние максимумы, а гистограмма — нижние, присутствует бычья дивергенция. Когда ценовая динамика достигает нижних минимумов, а гистограмма — нижних максимумов, это медвежья дивергенция, определяющая восходящий тренд.
В обоих случаях ордера открываются по направлению движения индикатора. Пересечение быстрой и сигнальной линии отмечает выгодные точки входа на рынок: сверху вниз — на продажу, снизу вверх — покупку.
Стохастический осциллятор — Oscillator Stochastic
Это эффективный индикатор, помогающий отфильтровывать ложные сигналы рыночного шума. Трейдеры со стажем часто делают его показания основой своей торговой стратегии.
Стохастический осциллятор выражает в процентах соотношение цены на момент закрытия и достигнутых за таймфрейм максимумов. График индикатора включает 2 линии: основную скользящую (отображается сплошной) и сигнальную (отображается пунктиром).
Области перекупленности и перепроданности установлены в диапазонах 80-100% и 0-20%. Соответственно, если сигнальная линия пересекает основную скользящую в области перекупленности сверху вниз, это указывает на благоприятный момент для входа на рынок и начала продаж. Если сигнальная линия пересекает основную скользящую снизу вверх в диапазоне перепроданности, это свидетельствует об удачном времени для входа с целью покупки.
Стохастический осциллятор преимущественно используется для прогнозирования трендовых разворотов.
Индикаторы без перерисовки
Индикаторы разворота тренда без перерисовки имеют преимущество, если применяются для разработки долгосрочной торговой стратегии. Они отображают вновь поступающие данные без коррекции предыдущего графика, что помогает адекватно оценивать рыночную ситуацию в режиме онлайн.
MACD Colored MTF — новый и уже популярный инструмент, который иллюстрирует собой характерный для всего этого типа индикаторов механизм работы. Данные выводятся в виде классической гистограммы, где сигналы подразделяются на «медвежьи» (красные столбцы) и «бычьи» (зеленые столбцы).
Скачать индикатор для терминала Метатрейдер 4 можно по этой ссылке — MTF_MACD_inColor (в архиве).
Преобладание тех или иных показателей демонстрирует соотношение действующих на рынке сил и доминирующую тенденцию. Увеличение ширины «медвежьих» или «бычьих» столбцов отмечает нарастание тренда, а их сужение — убывание. Периодически возникающая дивергенция дает опытному трейдеру дополнительные сигналы для выгодного входа на рынок. Периоды расхождения графика цены и движения индикатора указывают на разворот тренда в обозримом будущем.
Инструмент поддается настройке, однако установки по умолчанию адекватно работают для любых таймфреймов, так что корректировать их дополнительно нет нужды. и координирует в выдаче сигналы различных типов.
Помните, что сами по себе индикаторы разворота — не панацея. Даже если кривые образуют сигнальную фигуру, нужны подтверждения от других показателей. Стоит учитывать и влияние настроения игроков на рынке, в частности, крупных.
Ценовая динамика также должна набрать критическую массу, что на сильном рынке сложно, так что полные развороты тренда там редкое явление, гораздо чаще происходят отскоки или ситуативные коррекции.
Установка и настройка индикатора
На сегодняшний день индикатор TVI распространяется абсолютно бесплатно, скачать его вы можете, воспользовавшись размещенной ниже ссылкой. Скачать индикатор Для того, чтобы установить индикатор, вам необходимо распаковать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. После этого необходимо перезапустить Метатрейдер 4, выбрать подходящий тайм-фрейм и валютную пару, а затем перенести индикатор из окна навигатора на используемый график.
После завершения описанного выше порядка действий, перед вами появится окно с настройками индикатора, идентичное тому, которое показано на расположенной ниже картинке.
Tick Volume Indicator обладает всего тремя характеристиками, в которые при необходимости можно внести изменения.
Если вы являетесь начинающим трейдером, то лучше всего применять настройки по умолчанию, не внося в них каких-либо изменений, так как в противном случае инструмент может функционировать некорректно.
После завершения процесса настройки необходимо нажать кнопку «Ок» и индикатор TVI начнет функционировать. Набравшись необходимого опыта работы с данным индикатором, вы сможете подстроить его таким образом, чтобы он полностью соответствовал применяемой вами торговой стратегии.
Заключение
В заключение хотелось бы ещё раз напомнить о том, что показания индикаторов ни в коем случае нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Они, как правило, склонны давать большое количество ложных сигналов. Их необходимо использовать не по отдельности, а в сочетании друг с другом (таким образом, чтобы сигналы одних из них подтверждали сигналы даваемые другими).
Помимо правильного сочетания индикаторов для того или иного финансового инструмента, важно еще подобрать оптимальные значения для их параметров. А это достигается лишь при практическом применении их в процессе торговли
Для безболезненной настройки параметров индикатора (так чтобы это не отразилось негативно на состоянии вашего торгового счёта) я рекомендую использовать демо-счёт.
Сочетайте использование индикаторов с другими инструментами теханализа. Ищите их подтверждения с помощью объёмов, разворотных паттернов, уровней поддержки/сопротивления, дивергенций.
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Анализ рынка , Индикаторы , Основы трейдинга
olegas ›
Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.
