Триггер начала тренда (Первый мудрец)
Первым Мудрецом была названа методика определения с помощью свечного анализа точки разворота котировок. Бычий и медвежий перелом был описан автором, как образование свечи с более высоким\низким максимумом\минимумом и ценой закрытия ниже\выше уровня открытия меньше \больше половины диапазона свечи. Если Вам знакомы основы анализа, с помощью свечных формаций вам легко будет заметить сходство с фигурами перелома. Дополнительным условием в этом сигнале-мудреце является пересечение за «ценой» касательных прямых свечей и «языка» аллигатора.
На рисунках наглядно показано присутствие бычьего сигнала, но отсутствие пересечения, тогда как на втором, в наличии оба сигнала.
Аллигатор
По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).
- Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
- Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
- Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.
Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.
Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.
Первый мудрец – бар бычьего/медвежьего разворота
Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто “купить и держать”, цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.
Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.
В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.
Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.
То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.
Второй мудрец – Awesome Oscillator
Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.
Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.
В книге “Торговый Хаос” автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.
Третий мудрец – Фракталы
Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:
Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от “пасти” аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку
Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров
Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.
В чем суть стратегии Билла Вильямса по отзывам Masterforex-V
Первоначальная стратегия Билла Вильямса построена на применении волнового анализа трейдинга (подробнее в бесплатном материале 11 класса Школы при Академии Masterforex-V);
Билл Вильямса, как любой трейдер-«волновик»
- искал потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего сильного тренда (№ 1 красного цвета на графике), где открывает 3 ордера на buy;
- добавлял сначала 5 + 4 ордера на 3-й (самой сильной) волне тренда (обозначено синим цветом на нашем графике), в конце которого закрывает с профитом большую часть (7 из 12) открытых позиций;
- на 5-й волне «импульса» закрывал все оставшиеся ордера (см. зеленым цветом на нашем графике).
Рис.13. Суть стратегии Билла Вильямса Два обязательных правила стратегии Билла Вильямса:
- Обязательная установка stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0
- Вторая (коррекционная) волна должна закончиться на 38-62% от 1-й волны.
График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»:
Рис.14. График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»
Результат: Билл Вильямс за 2 года торговли (1989-1991) увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. в 19.8 раз. Безусловно, выдающийся результат.
Структура и фракталы
Основная структура лучше всего описывается понятием известным как фрактал. Большинство трейдеров зарабатывают немного, поскольку они пользуются неверными руководствами, из-за чего могут легко потеряться в хаосе рынка.
Торговый метод Билла Уильямса основан на нескольких показателях, которые раскрывают основную структуру рынка и аспекты его энергии. Кроме того, чтобы понять рынок необходимо базовое понимание психологии, как будто рынок — это человек или животное. Например, в Trading Chaos, Уильямс утверждает:
Познай самого себя и узнай свой рынок, это две заповеди хаотического подхода к торговле. Но как начать трейдинг с использованием метода хаоса?
Мы рассмотрим фрактальную геометрию и ее применение к торговле биткойном в частности, и криптовалютой вообще. Возможно, лучшей визуализацией фрактала является набор Мандельброта, представленный ниже.
Увеличив набор Мандельброта, мы видим повторяющиеся узоры, которые появляются снова и снова. На верхнем изображении также отражено отношение 0,618 или золотое сечение, которое так часто встречается в природе и проявляется с помощью последовательности Фибоначчи.
По своей сути, фрактал — это мера неравномерности, а также термин, означающий «дробное измерение», ссылающийся на способ, с помощью которого мы в перспективе смотрим на вещи. Он может показаться одномерным, но затем, если присмотреться, становится очевидно, что он трехмерный. Например, два изображения выше иллюстрируют это явление. Итак, как и на рынке, в зависимости от вашей точки зрения, точка наблюдения определяет, что именно вы увидите.
Но прежде чем переходить к дальнейшему погружению во фрактальную геометрию, нам необходимо побольше узнать о хаосе, ведь этот термин несёт отрицательную эмоциональную окраску.
Вы не воспринимаете мир таким, каким он есть. Каждый человек выделяет в нём определенные вещи, исходя из своего опыта, точки зрения, философии или убеждений. Мы видим только частичную реальность. То же самое происходит с рынком, мы видим его частично, а не полностью, мы все склонны видеть те части рынка, которые согласовываются с нашим мировоззрением.
Таким образом, хаос — это то, что происходит на самом деле, однако вы не понимаете, или не хотите принимать это, поскольку происходящее противоречит вашим убеждениям или восприятию мира. Как только вы сможете смириться с тем фактом, что ваша парадигма, через призму которой вы рассматриваете рынок, определяет ваши чувства и поведение, трейдинг начнёт приносить гораздо больше удовольствия и меньше стресса.
Если углубиться в психологию этого понятия, хаос — это более высокая форма порядка, где случайность и стимулы становятся организующим принципом, которая заменяет традиционную, ньютоновскую «причинно-следственную» систему. Поскольку и человеческая природа, и человеческий мозг хаотичны, это отображается и на рынках криптовалюты.
При изучении энергии рынка следует учитывать три принципа. Во-первых, энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Воспринимайте взлеты и резкие падения криптовалют как водопады, так как, и тому и другому, по сути, присуща одна и та же природа.
Во-вторых, этот путь всегда определяется лежащей в основе и, как правило, невидимой структурой. Исследуя основную структуру рынка можно понять, что любое изменение в структуре является частью трейдинга. Другая часть состоит в том, чтобы исследовать вашу личную базовую структуру, поскольку ваши рутинные и ежедневные привычки определяют ваш подход к торговле, ваше поведение и вашу реакцию на любое изменение рынка.
Как только вы выровняете свою личную базовую структуру относительно рыночной, победа превратиться для вас в путь наименьшего сопротивления. Как трейдер, вы будете чувствовать, когда вы идете против пути наименьшего сопротивления, ведь напряжение будет нарастать и в вашем теле, и уме. Вы не сможете «плыть по реке», как говорит Уильямс, если будете в напряжении.
В-третьих, эта невидимая структура рынка может быть обнаружена и изменена. Подобно тому, как может быть изменено русло реки при манипуляциях вблизи источника, структура рынка может быть скорректирована несколькими способами, и это повлияет на его поведение.
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- Сформировался бычий дивергентный бар вместе с ангуляцией.
- На индикаторе АО столбик красного цвета.
- Ставим отложенный ордер Buy Stop на пробой бычьего дивергентного бара.
- Стоп-лосс ставится чуть ниже минимального значения бычьего дивергентного бара.
Дополнительные сигналы на покупку:
- На индикаторе АО сформировалось три подряд столбика зеленого цвета. Ставим отложенный ордер Buy Stop на пробой третьего бара.
- Сформировался фрактал вверх. Ставим отложенный ордер Buy Stop на пробой фрактала.
Пример серии длинных сделок
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- Сформировался медвежий дивергентный бар вместе с ангуляцией.
- На индикаторе АО столбик зеленого цвета.
- Ставим отложенный ордер Sell Stop на пробой медвежьего дивергентного бара.
- Стоп-лосс ставится чуть выше максимального значения медвежьего дивергентного бара.
Дополнительные сигналы на продажу:
- На индикаторе АО сформировалось три подряд столбика красного цвета. Ставим отложенный ордер Sell Stop на пробой третьего бара.
- Сформировался фрактал вниз. Ставим отложенный ордер Sell Stop на пробой фрактала.
Пример серии коротких сделок
Как добавить индикатор в терминал
Индикатор можно найти в любом терминале МТ4 или МТ5, на платформе живого графика и многих брокеров. Чтобы добавить его в терминал, необходимо:
- Открыть программу, зайти в раздел «Вставка».
- Далее перейти в «Индикаторы».
- Затем в «Билла Вильямса».
- И добавить «Fractals».
В результате появится такая картинка:
Настройки сохраняются по умолчанию, цвет можно изменить с серого на более удобный.
Для добавления инструмента на живом графике необходимо:
- Зайти на сайт и кликнуть по значку.
- В появившемся списке выбрать «William Fractal».
- Добавить индикатор.
Очень часто фракталы предлагается скачать и в сети, причем они рекламируются как «усовершенствованные индикаторы» без перерисовки, задержки и т. п. На самом деле, инструмент обладает такими же свойствами и в любом классическом терминале МТ4 либо на живом графике. Поэтому нет особой необходимости устанавливать дополнительный индикатор.
Однако можно скачать фракталы с алертом (например, Fine Fractals) – звуковым сигналом, который будет оповещать о появлении стрелки. Полученный файл необходимо добавить в терминал, следуя такой инструкции:
- Открыть «Файл».
- Перейти в «Каталог данных».
- Далее в «MQL4» или «MQL5».
- Затем зайти в «Indicators» и скопировать полученный файл туда.
Принципы энергии рынка
1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.
2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.
3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.
Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок.
Лучший брокер
Следует отметить, что в любую версию терминала MetaTrader уже по умолчанию встроен фрактальный разметчик. Однако он не имеет алерта и обладает минимальным функционалом. Поэтому рассмотрим пользовательский индикатор фракталов с алертом для МТ5, называющийся Adjustable Fractal. Его основное отличие заключается в возможности задания раздельного количества свечей слева и справа от анализируемой свечи, цены которых будут использоваться для определения нахождения на ней фрактала. Делается это в настройках, имеющих всего два параметра:
- BarsBefore – количество свечей слева от анализируемой свечи;
- BarsAfter – количество свечей справа от анализируемой свечи.
Рисунок 1. Особенности работы индикатора фракталов с алертом Adjustable Fractal.
Таким образом, фрактал максимума возникает на свече, у которой High выше, чем хаи у BarsBefore свечей слева и BarsAfter свечей справа. Соответственно, для отображения на свече фрактала минимума необходимо, чтобы ее Low был ниже, лоу у BarsAfter свечей справа и BarsBefore свечей слева.
Дополнительно трейдер может изменять цвета и размеры стрелочных меток.
Фракталы Билла Вильямса. Почему они для основателя важнее, чем Аллигатор?
Рис.1. Принцип формирования фракталовФрактал (Fractals) по Биллу Вильямсу — это локальный минимум или максимум в комбинации 5-ти свечей на финансовых рынках. В торговых терминалах МТ-4 и МТ-5 индикатор фрактал срабатывает
- или стандартно на 3-й свече (как показано на рисунке);
- или ранее, если пробивается основание свечи предыдущего фрактала на резком движении рынка.
По оценке Masterforex-V, фракталы Билла Вильямса — это попытка идентифицировать подволны коррекции и импульса (тренда) известной в мире волновой теории Эллиотта
Обратите внимание, как фракталы ОБЯЗАТЕЛЬНО появляются на пиках волн и подволн, как отмечено нами на 5-ти волновом импульсе Эллиотта
Рис.2. Волновая структура фракталов
Правила использование в трейдинге фракталов Билла Вильямса: аналогичны волновой теории Эллиотта — открытие сделки
- buy при пробитии пика бычьей волны (у Билла Вильямса «бычьего фрактала»);
- sell при пробитии пика медвежьей волны (у Билла Вильямса «медвежьего фрактала»).
Попытку Билла Вильямса ввести фракталы, Masterforex-V назвал «крайне неудачной», т.к. количество подобных фракталов на графике образуется ОГРОМНОЕ множество, они способны ввести в заблуждение даже профессиональных трейдеров форекс, не говоря уже о новичках. Неудивительно, что если бездумно открывать buy и sell при каждом пробитии фрактала, вы проиграете торговый депозит на форексе (криптовалютах, опционах, фьючерсах) очень и очень быстро.
Рис.3. Бездумные открытия buy и sell
Безусловно, можно пойти по пути форекс-википедии и найти участки сильного тренда, на котором фракталы Билла Вильямса «работают великолепно», но на таких трендах зарабатывают деньги ИНТУИТИВНО даже новички рынка. В чем тогда заслуга фракталов?
Рис.4. На участке сильного тренда фракталы Билла Вильямса «работают великолепно»
Но Билл Вильямс пишет, что открывать сделки при пробитии фракталов нужно лишь при «раскрытии пасти Аллигатора»? Все верно
- фракталы — центральное звено торговой стратегии Profitunity Билла Вильямса самостоятельно… не работают;
- «Аллигатор(Alligator) Билла Вильямса» (комбинация скользящих средних 13 / 8 / 5) — первый фильтр фрактальной геометрии Вильямса, который должен показывать тренд, по которому и стоит открывать сделки при пробитии фрактала;
- индикаторы АО и АС должны показать силу тренда или его затухание (дивергенцию).
Что получилось в итоге?
Индикатор фрактал описание
И так, индикатор нам автоматически разбивает график на группы по пять свечей. Это на форекс, бинарных опционах и биржах называется фракталами. То есть единое целое (график) разбитый на подобные друг на друга (пусть и отдаленно подобные) группки свечей. Из этих групп, в свою очередь, можно составить единое целое — график. В общем, это хотя и с некоторым «притягиванием за уши», напоминает природные фракталы.
Индикатор с помощью нехитрого программного кода просто автоматизирует процесс разделения графика на эти группки и это не нужно делать вручную. На этом с описанием закончим и перейдем к нехитрым настройкам.
Рынок – сумма мнений
Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов
Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте
И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д.
Если убрать с графика отображение таймфрейма, вы вряд ли угадаете, к какому временному периоду принадлежит данный график. Наше восприятие действительности очень относительно и зависит от того, какую точку зрения мы в данный момент используем. Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда. Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.
Правая колонка
|
Система Билла Вильямса и торговля в зонах
Стратегия торговли, разработанная Биллом Вильямсом, предусматривает своеобразное зонирование участков торговли. Зоны эти возникают при использовании дополнительных инструментов, указанных выше (Индикаторы ОА и ОС).
Рекомендуем также почитать об индикаторе Pipfinite Volume Critical, который показывает вертикальные объемы рынка и позволяет фильтровать сигналы ТС.
В тех случаях, когда гистограммы устремляются вверх, в системе координат это отмечается зеленым цветом баров. Можно говорить о зеленой зоне. Ситуации, когда гистограммы устремлены в низ и имеют красный цвет, говорят о так называемой «красной зоне».
Существуют также и серые зоны. Они возникают, когда цвета наблюдаемых гистограмм различны. Т.е., например, АС – зеленого цвета, а ОА – красного цвета.
Обязательно следует установить следующие настройки:
- Если показания указанных двух индикаторов Форекс становятся выше, чем предыдущие их показания, то бары принимают зеленый окрас.
- В случае, если показания указанных инструментов стали ниже, чем предыдущие показания, то бары становятся красными.
- Если рассматриваемые показания противоположны, то их цвет становится серым.
Рассматривая смысл этих настроек, укажем, что они значительно упрощают ориентирование в системе координат во время торговли. Различный цвет более заметен глазу. Поэтому значительно экономится затрачиваемое на аналитику время.
Цвет баров определяет настроение и направление на рынке Зеленый цвет баров говорит о росте влияния покупателей. Красный цвет свидетельствует о возросшей силе продавцов.
Серый цвет говорит о равных возможностях и продавцов, и покупателей. При этим ни одна из сторон не имеет достаточно силы, чтобы превалировать на рынке.
Возможности зонирования торговли:
- Можно начать торговлю более интенсивно.
- Открытие сделок приносит значительно больше дохода.
- Сила сигналов при этом значительно увеличивается.
Зона торговли зеленого цвета
Эффективность стратегии в первую очередь обеспечивается более высокой интенсивностью торговли, чаще получаются соответствующие сигналы и открываются сделки.
Поступление сигнала при использовании рассматриваемой методики возможно, например, в то время, когда новая свеча выкрашена в зеленый цвет, также как и предшествующая. При этом свеча закрывается выше предыдущего бара. Такая ситуация на рынке – отличное условие для добавления длинных позиций. Прибыль здесь обуславливается как движением рынка, его силой, так и текущей ценой актива.
Открываются сделки только после образования пятого бара подряд. При этом устанавливается и стоп-приказ меньше минимума 5-ой свечи на 1 пункт. При появлении новых ценовых экстремумов, СЛ передвигается для создания соответствующих условий.
Зона торговли красного цвета
Правила торговли в красной зоне идентичны зеленой, но применяются они с точностью до наоборот.
Например, бар красного цвета, который окончательно формируется ниже, чем предшествующий, является хорошим условием для заключения новой короткой сделки. Получение дохода обеспечивается и с помощью ускоряющейся цены, и с помощью сила рынка.
Свечи обоих указанных индикаторов должны быть окрашены в красный цвет. А цена – обновлять наименьшие цифры.
Короткие позиции открываются до тех пор, пока в системе координат не возникнет 5-ый подряд бар красного цвета. Для обеспечения безопасности торговли устанавливаются стопы по аналогичным правилам зеленой зоны. Только стоп-приказы в красной зоне располагаются на 1 пункт выше самого большого значения самой крайней свечи в данной пятерке баров.
При снижении максимумов, стоп-приказы также смещаются по тем же правилам.
Зона торговли серого цвета
Серый цвет бара свидетельствует об отсутствии сигналов для торговли. То есть рынок безразличен на какое-то время в движении любого из направлений. Как бычих, так и медвежьих.
