Виды торговых роботов
Торговые стратегии Форекс могут быть самыми разными. Среди них и использование торговых роботов. На сегодняшний день не имеется какой- то конкретной классификации торговых советников по видам. Сегодня можно выделить только следующие группы автоматических экспертов:
автоматические и полуавтоматические
Автоматические торговые эксперты предназначены для ведения полностью автоматической торговли без непосредственного участия трейдера. Его нужно лишь запустить и указать срок работы.
Полуавтоматические роботы не ведут полностью торговую деятельность. Для них задаются точки входа и выхода.
безиндикаторные и индикаторные
Индикаторные обладают алгоритмом для проведения технического анализа рынка. В результате советники получают сигналы для выхода на рынок. Безиндикаторные роботы используют для начала торговли графические фигуры.
Также имеются отдельные группы следующих видов советников:
- Скальпинговые, которые используются для торговли в условиях недостаточного времени
- Трендовые, торгуют с использованием трендовой линии
- Сеточные, помогают открывать ордер в разных направлениях
- На основе нейронных сетей, помогают спрогнозировать движение торгового инструмента на основе его ценовых показателей в прошлом
MT4 и MT5
Торговые роботы для торговли на рынке Форекс могут создаваться непосредственно в торговых терминалах MT4 и MT5. Они обладают для этого специальный языковой редактор для программирования MQL. Кроме того в каждом из выше указанных торговых терминалов имеется сразу несколько вариантов советников, которые установлены заранее. У них уже имеется заложенный исходный код. Его имеется возможность взять за основу для создания своей собственной торговой системы.
Для того, чтобы бесплатно скачать робота с библиотеки MT4, открываете терминал и в самом подвале, нажимаете кнопку «Библиотека». По умолчанию будет сразу отображаться: Советники, Индикаторы и Скрипты. В этой статье мы говорим о советниках, значит отключаете все и видите только список советников которые уже внесены в библиотеку.
Также есть в библиотеке удобная сортировка по имени, описанию, рейтингу и дате публикации файла. Выбираете нужного вам советника, но сначала почитайте о нем на сайте, для этого нажимаете на «Просмотр» и откроется страница с полным описанием и отзывами о данном роботе. Когда вы уже выбрали то, что искали, то просто нажимаете «Загрузить».
Советник предложит вам установить себя, добавиться на график и вести автоматическую торговлю. Все зависит только от вашего выбора.
Новостной советник Форекс
Трейдинг на новостях подходит для продвинутых торговцев, так как отличается высоким риском и необходимостью четко понимать рыночные явления. При этом хороший расклад позиций позволяет получить высокий доход.
Новостной советник Форекс EA News относится к роботам, которые могут успешно выявлять главные новости и проводить прибыльные сделки, принося своему владельцу желаемый доход. Если после публикации события происходит импульсное движение, программа среагирует на него и будет работать до максимального результата.
Новостная торговля всегда специфична и данный аспект предусмотрен разработчиками EA News, что позволило создать уникальный алгоритм действия – на определенном расстоянии от цены робот выставляет отложенные ордера, далее будет их перемещать по направлению движения графика за конкретный временной промежуток.
В момент выхода важной новости советник уже переместит минимум один ордер в правильном направлении, что делает сделку активной. Второй ордер будет аннулироваться
Простота и логический подход делают использование программы весьма эффективным и прибыльным. Рекомендуется применять 1-минутный и 5-минутный таймфреймы.
Установка и настройка Tickstory
После того, как вы скачали дистрибутив программы Tickstory. Необходимо пройти стандартную процедуру установки приложения.
После того, как программа была установлена. Необходимо произвести комплекс базовых настроек. Для этого в окне программы Tickstory нажмите на верхней панели кнопку — «Файл» и в выпадающем меню выберите «Настройки». В открывшемся окне настроек, необходимо указать папку на диске, где будут храниться файлы тиковых данных
Обратите внимание, что данные файлы занимают немалое место на дисковом пространстве, поэтому рекомендуется выбирать максимально свободный том диска, а лучше устанавливать программу на SSD накопитель и на нём же хранить файлы исторических данных. Это позволит максимально ускорить работу с большими массивами данных торговых котировок
Если вы собираетесь экспортировать данные на платформу MetaTrader 4, вы можете указать местоположение по умолчанию для расположения вашей папки Metatrader. Это позволит приложению автоматически выбирать места для записи экспортируемых данных. Во кладке «Настройки MT4» необходимо указать путь до папки с торговым терминалом MT4, в котором планируется производить тестирование и оптимизацию советников на тиковых данных загруженных при помощи программы Tickstory. В представленном примере мы указали путь — «D:\Program Files (x86)\Alpari MT4-2\terminal.exe»
Tickstory выполнит проверку, чтобы убедиться, что вы выбрали действительную папку Metatrader. Чтобы ваш выбор был принят, убедитесь, что вы запустили Metatrader хотя бы один раз и разрешили ему подключиться к вашему брокеру. Это гарантирует, что у вас будут использоваться необходимые настройки брокера, которые Tickstory будет использовать для подготовки котировок.
Также на данной вкладке в области пусковое устройство, вы можете при необходимости прописать портативный режим запуска торгового терминала MT4.
Когда вы устанавливаете MetaTrader, по умолчанию он сохраняет ваши данные в папке Window AppData. Чтобы обойти это ограничение и позволить пользователям хранить данные в другом месте (например, на переносном диске), Metatrader предлагает функцию, называемую «Портативный режим».
Чтобы включить портативный режим, вам необходимо запустить МетаТрейдер с параметром /portable. Вы можете указать этот параметр в командной строке, как показано на снимке экрана ниже
Также обратите внимание на то, как папка данных MT4 изменится в соответствии с каталогом установки
В следующий раз, когда вы запустите терминал, ваша «Папка данных MetaTrader» будет в том же месте, что и ваша папка установки. Убедитесь, что вы обновили конфигурацию Tickstory, чтобы она отражала это новое расположение папки данных.
MetaQuotes периодически выпускает новые обновления для Metatrader, вы получите это обновление на свой компьютер. Учитывая, что новые выпуски могут иногда нарушать совместимость с средством запуска Tickstory, рекомендуется ограничивать автоматические обновления до тех пор, пока служба поддержки Tickstory не подтвердит совместимость.
Чтобы пропустить автоматические обновления, вам необходимо добавить параметр командной строки /skipupdate, как показано на снимке экрана ниже.
Стоит заметить, что описанный выше метод является только рекомендацией, а не призыву к действию. Вы можете в обычном режиме использовать терминал, данные которого храняться в директории «C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal», главное правильно указать этот путь в программе TickStory.
Результаты работы торгового советника Nostradamus_S_FULL в тестере стратегий.
Как ни странно, это первый советник, который без оптимизации показывает хорошие результаты. Совсем недолгая оптимизация показывает следующие результаты.
Результаты за 2015 год на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм – M5.
Прибыль за 2015 год составила 2786% при просадке 12,6%.
Изменение таймфрейма особого влияния на конечный результат не оказывает. Другие годы проходит тоже вполне хорошо.
Результаты за 2014 год на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм – M5.
Прибыль за 2014 год составила 267% при просадке 26,6%.
Результаты за 2013 год на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм – M5.
Прибыль за 2013 год составила 194,5% при просадке 7,7%.
На других валютных парах показывает также очень хорошие результаты. К примеру, валютная пара AUD/USD:
Прибыль за 2015 год составила 639% при просадке 16.15%.
На первый взгляд, это просто несливаемый советник. Поэтому ставлю его на дэмо-счет с открытым мониторингом на myfxbook.com. Причем попробую использовать его в качестве мультивалютного робота. Начинаем работу 19.04.2016 на депозите 10000 на следующих валютных парах: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD.
Следим за работой советника, оставляем комментарии.
Советник Нострадамус
Вы можете самостоятельно указать в настройках размер стоп-лосса, или отключить его, тогда в случае убыточной позиции советник будет открывать новые сделки через определенное расстояние в пунктах, также указанное в настройках. А теперь раскроем главный секрет прибыльности советника Нострадамус. Он увеличивает объем лота не после убыточных сделок, а после прибыльных. То есть определяет направление тренда, делает несколько пробных сделок, а затем начинает постепенно увеличивать лот, закрывая прибыльные позиции одну за другой.
Тем самым депозит увеличивается буквально на ваших глазах. Если же вам этого не нужно, вы можете зайти в настройки и отключить данный параметр, а также увеличить размер тейк-профита и стоп-лосса. В результате вы получите консервативного торгового эксперта, который хоть и не будет приносить сверхприбылей, но все равно останется довольно прибыльным и сможет приносить от 17% доходности в месяц.
Характеристики советник Нострадамус
Поскольку код советника Нострадамус является закрытым, то нельзя до конца быть уверенным, по какому алгоритму открываются сделки. Известно лишь, что это скальпирующий советник, который проводит анализ на основе двух индикаторов – Parabolic SAR и скользящие средние. Об остальном разработчики советника умалчивают. Для консервативной торговли рекомендуется устанавливать торгового робота на таймфрейм H1. Тем же, кто предпочитает агрессивную торговлю, следует установить советник на 15-минутный временной интервал. В качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но наибольшую доходность показывает EURUSD. Оптимальным для торговли депозитом является 2 000 долларов, но начинать можно и с 500 долларов. Если вы будете торговать одновременно на нескольких валютных парах, то и депозит должен быть также пропорционально увеличен.
Советник Нострадамус Настройки
Торговый робот Нострадамус имеет следующие настройки:
- TakeProfit – размер прибыли, при достижении которой произойдет закрытие ордера;
- StopLoss – ограничение потерь для каждого торгового ордера;
- MagicNumber – уникальный номер советника, чтобы он мог отличать свои сделки от сделок, открытых вручную или другими советниками;
- PipStep – расстояние между ближайшими ордерами. Данный параметр необходим, чтобы советник не открывал новые позиции слишком близко от текущей сделки;
- MaxOrders – здесь можно задать ограничение на максимальное количество одновременно открытых позиций;
- TrailingStop – размер трейлинг-стопа;
- TimeToWait – здесь задается время, по прошествии которого будут удалены все несработавшие отложенные ордера;
- Lots – фиксированный объем торгового лота;
- UseRiskPercent – если перевести данный параметр в режим true, то будет осуществляться автоматический расчет объема торгового лота перед каждым открытием сделки;
- RiskPercent – процент от депозита для расчета объема торгового лота. Данный параметр работает только при активном UseRiskPercent;
- •MaxOrderLot – ограничение на максимальный объем лота при работе советника.
Плюсы и минусы использования торговых роботов на Форекс
Алгоритмический трейдинг при помощи советника имеет свои сильные и слабые стороны, давайте рассмотрим подробнее.
Плюсы торговли роботом
К несомненным плюсам, облегчающим работу трейдера относятся:
- Круглосуточная торговля 24/5. Робот торгует постоянно, первоначальная установка и процесс пошел. Без графика и перерывов на обед, больше торгового времени — выше доход.
- Отсутствие стресса и эмоций. Торговый советник анализирует рынок и совершает сделки, следуя заложенной программе. У него нет интуиции и эмоций присущих человеку, поэтому он не совершает необдуманных действий основанных на эмоциях. Лишь четкий алгоритм.
- Скорость принятия решения намного выше чем у человека. Все сделки открываются и закрываются почти мгновенно, при поступлении сигнала согласно алгоритму. Робот математически точно исполняет заложенную в него стратегию.
- Возможность торговли на нескольких валютных парах. Как правило трейдер торгует на одной-двух парах. За бОльшим количеством очень трудно уследить. В случае с роботом надо лишь загрузить индивидуальные настройки для каждой пары и включить автоторговлю.
- Вся прибыль остается у вас. Как я писал выше, в случае доверительного управления вы делитесь своей прибылью. Опытный трейдер может забрать себе до 50% от вашего дохода, а в случае неудачи не возместит вам убыток. В случае с торговым советником, все что он наторгует остается у вас.
Минусы использования торгового советника
К минусам использования торгового советника можно отнести:
- Обязательно нужен стабильный интернет. Ноутбук или компьютер на котором установлен торговый терминал МетаTrader, должен быть обязательно включен и подключен к всемирной паутине. Все сделки совершаются на сервере брокера, программа МетаTrader служит связующим звеном между брокером и вами. Поэтому обрыв связи может привести к непредсказуемым последствиям т.к. робот не будет видеть движения цены валютной пары и не сможет совершить/завершить сделку. Во избежания таких ситуаций используется VPS сервер — удаленный компьютер, который постоянно работает и имеет доступ в интернет. Аренда такого сервера стоит от $3 в месяц. Из проверенных VPS серверов можно порекомендовать ForexBox.
- Роботы не могут менять свою стратегию. Торговый советник может использовать консервативную либо агрессивную торговлю. Каждая стратегия хорошо работает на определенном рынке (спокойном либо волатильном). Может так случиться, что робот перестанет приносить прибыль и его надо «подкрутить». Либо наоборот при падении или взлете цены надо вообще остановить торговлю. Это может сделать только трейдер изменив настройки робота.
- Советник игнорирует новости влияющие на курсы валют. Робот в своем алгоритме использует только данные о ценах на валютные пары и «не знает», что происходит в мире. Его не волнует коронавирус и снижение котировок на нефть, войны и катастрофы. А именно эти факторы очень сильно влияют на фактор цены. Цена валютной пары может уйти вверх или вниз и на очень долгий срок остаться там, оставив открытыми ранее сделки. Закрыть такие сделки (пусть даже в минус) может только трейдер.
- Робот это программа и может глючить. Я думаю этот пункт понятен всем, любой софт может допустить сбой, что приведет к неправильным действиям.
Недостатки в использовании роботов могут привести к финансовым потерям, но они несравнимы с теми преимуществами, которые получает трейдер при автоматизированной торговле. Тем более, что на одном счете можно использовать несколько торговых советников, работающих по разным стратегиям. Там где получается просадка у одного робота, ситуацию исправляет другой.
Еще раз подчеркну, что торговля на Форекс сопровождается повышенными рисками, и никто вам не даст гарантию стабильного дохода. В один месяц может быть прибыль 30%, в следующий можно ничего не заработать вообще.
Торговый советник лишь облегчает и автоматизирует торговлю, беря на себя всю рутинную работу.
Что такое валютный рынок Forex (Форекс )
Я думаю, что все знают или слышали о Forex (Foreign Exchange) — рынок обмена валюты, оборот на котором в день превышает $7 трлн! Это огромная цифра, которая превышает в сумме все национальные фондовые рынки.
Участники торговли на Форекс — крупные и ЦБ банки всех стран, инвестиционные а также пенсионные фонды, финансовые компании с большим капиталом и частные инвесторы такие как мы. Операции на рынке Форекс начинаются от $1 млн. Но при помощи форекс-дилеров, этот рынок стал доступен обычному инвестору с небольшим капиталом.
Суть заключается в том, что трейдер (человек торгующий на Форекс) пытается предугадать куда пойдет цена той или иной валюты по отношению к другой (курс валютной пары). Если прогноз трейдера правильный, то он получает деньги от брокера, если нет, то деньги списывается с баланса.
Весь процесс торговли происходит в торговом терминале МетаTrader — программе, при помощи которой брокер обеспечивает трейдеру доступ к рынку Forex. Для этого нужен обычный компьютер и интернет. Любой желающий может стать участником мировой торговли на Форекс.
Для облегчения и автоматизации своей работы все трейдеры используют вспомогательные инструменты.
Торговля на рынке Forex сопряжена с возможным риском потери инвестиций, и не подходит любому инвестору
Основные инструменты для торговли на рынке Форекс:
- Индикаторы — инструмент облегчающий технический анализ рынка
- Графики — трейдер рисует сам, для прогнозирования движения цены валютной пары
- Торговые советники — программы автоматизированной торговли
Если индикаторы и графики нужны для ручной торговли, то с помощью робота (торгового советника) можно автоматизировать процесс торговли. Ручная торговля обеспечивает наиболее высокий доход при высоких рисках. Торговля при помощи робота приносит доход в размере 10-15% в месяц (в среднем в течении года), и сопряжена с минимальными рисками.
Как создать советник для трейдинга на Форекс
Конструкторы советников
Не всегда нужно пользоваться готовыми программами и роботами, ведь вы можете осуществить создание советника Форекс с нуля, используя для этого специальные шаблоны.
Самому написать полуавтоматический советник по шаблону – это креативная и смелая идея, которая позволяет написать с нуля программу, чтобы адаптировать его под собственный торговый стиль и сделать максимально эффективной для обеспечения желаемых торговых результатов.
Конструкторы советников Форекс весьма разнообразны, при этом сам процесс осуществляется онлайн в терминале мт4. Новичкам предлагается познакомиться с самым простым и доступным вариантом программы – это Forex Strategy Builder Pro.
После скачивания программы и установки ее на своем ПК достаточно выбрать русский язык интерфейса и воспользоваться опцией создания нового робота, чтобы приступить к процессу. В ходе создания робота необходимо будет следовать инструкции, вносить параметры в каждый раздел – указать входные параметры, определить стратегию, подвязать статистику аккаунта, обозначить свойства стратегии, условия входа в рынок и закрытия сделки.
Также важно прописать сигналы для открытия операции, установить закрытие позиций по времени. После создания робота его можно протестировать в мультивалютном формате, таким образом, вы сможете оценить, как он работает с различными торговыми инструментами
После создания робота его можно протестировать в мультивалютном формате, таким образом, вы сможете оценить, как он работает с различными торговыми инструментами.
Покупка и продажа робота
Несмотря на то, что автоматический трейдинг становится все более популярным и востребованным, многие трейдеры видят в нем обман и не всегда готовы купить робота, словно кота в мешке
Но для того, чтобы оградить себя от риска приобретения некачественного советника, важно изучить реальные отзывы, почитать статистику, сколько приносит прибыли робот, какие риски и принцип работы
В официальном магазине МТ4 вы сможете заказать программу, которая реально работает и будет эффективной для вас, принося желаемую прибыль. Здесь представлены честные разработчики и прописаны цены на продукты, чтобы вы смогли совершить полноценную сделку и остаться довольными своей покупкой.
Рынок переполнен мошенничеством и разводом, поэтому сливающие советники часто предлагаются по тайным ссылкам и акционным предложениям. Чтобы не попасть в руки обманщиков, посещайте форумы и блоги, общайтесь с участниками рынка, чтобы узнавать полезную информацию.
Кроме того, после покупки советника рекомендуется провести его предварительное тестирование.
Бэктесты советника
Перед установкой на счет любой советник (особенно потенциально опасный, как Spring) необходимо протестировать, чтобы выявить подходящие настройки и проанализировать полученные результаты. Это поможет вам выявить устаревшие или неприемлемые для вас сеты, убедиться в правильном выборе брокера, рассчитать подходящий мани менеджмент. Лучше всего проводить тесты на максимально полном периоде исторических данных, предварительно проверив качество ваших котировок и подкачав недостающие данные. Кроме того, не забывайте выставлять реалистичный уровень спреда, учитывая также и проскальзывания, которые обязательно будут.
Бэктесты в данной статье сделаны по каждой паре в отдельности, так как платформа MetaTrader 4 не позволяет проводить мультивалютные тесты.
⇒Тесты сделаны с помощью программы Tick Data Suite на котировках от Dukascopy, спред реальный, переменный.
Серия тестов сделана фиксированным лотом. Это позволяет оценивать результаты тестирования по каждому сету без учёта мани менеджмента.
Критерии оценки полученных результатов следующие:
- график должен быть без резких, визуально очевидных провалов баланса и эквити;
- отношение прибыли к просадке – чем оно больше, тем лучше.
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDCHF
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDJPY
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDNZD
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 AUDUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CADCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CADJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 CHFJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURAUD
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCAD set2.32
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCAD set2.75
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURCHF
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURGBP
Результаты теста приемлемые (особенность: мало сделок)
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURJPY
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURNZD
Результаты теста очень плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURSGD set 1.8
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURSGD set 2.05
Результаты теста хорошие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 EURUSD
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPAUD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPCAD set 1.62
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPCAD set 1.69
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-14.10.2018 GBPCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPJPY
Результат теста приемлемый
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPNZD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 GBPUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 NZDUSD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDCAD
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDCHF
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDJPY
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDSGD set 3.67
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 USDSGD set 3.95
Результаты теста приемлемые
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD set 18.79Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD set 24.02
Результаты теста плохие
Spring_8.26 01.01.2015-05.12.2018 XAUUSD gold set
Результаты теста плохие
Итак, по результатам тестов определились подходящие для торговли пары: AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURSGD (set 1.8), EURUSD, GBPJPY и USDSGD (set 3.67).
Для визуального сведения полученных стейтментов в один график и оценки суммарной просадки полученного портфолио используем программу EA Analyzer.
Вывод: Советник Spring показывает стабильный рост, но требуется тщательный подбор подходящих сетов и валютных пар.
⇒Ссылки на все используемые в статье бэктесты (для самостоятельного анализа) можно найти в теме советника на форуме (ссылка в конце статьи).
Заключение
Описанный в данной статье способ подготовки исторических данных финансового инструмента, абсолютно не применим для тестирования торговых советников, работающих на тиковых котировках. По причине того, что внутри загруженного бара идёт эмуляция тиков, что в свою очередь создаёт условия для некорректного и не объективного теста. И предназначен лишь для грубого тестирования торгового алгоритма, работающего по открытию или закрытию бара, или тестового прогона индикатора в режиме визуализации.
В последующих статьях мы расскажем, как повысить качество котировок, каким источникам исторических данных можно доверять и поговорим о программах QuantDataManager, Tick Story и Tick Data Suite.
