Чем же так удивил Вильямс?
До выхода первого издания «Торгового хаоса с таким радикальным заявлением никто не сомневался в необходимости тщательного фундаментального и технического анализа. А Вильямс заявил, что для успешной торговли на биржах систему аналитики можно существенно упростить. В то время обучение трейдингу заключалось в поэтапном движении новичков от простых способов торговли к более сложным, когда к наработанной торговой стратегии постепенно добавлялись новые элементы и способы извлечения прибыли. Автор книги пошел противоположным путем — от сложного к простому:
- В начале карьеры он наряду с другими трейдерами использовал все виды анализа в полном объеме как положено. И отнесся к делу настолько серьезно, что даже одним из первых купил спутниковую антенну для постоянного отслеживания ситуации на рынке. В итоге это закончилось колоссальными убытками.
- Вильямс крепко задумался и рискнул отказаться от распространенных методов торговли и уповать только на свои знания, применяя их часто интуитивно. Это в корне изменило ситуацию.
Окрыленный открытием, он пишет книгу и делится с миром личными профессиональными секретами и полученным опытом. Естественно, что у любого нового революционного метода будут и поклонники, и противники. Скептикам стратегия торгового хаоса не понравилась, а кому-то новая теория очень помогла, тем самым подтвердила эффективность метода Вильямса. Как показала практика, его можно применять на фьючерсных рынках и даже на Форексе.
Уровень №5: Трейдер-эксперт
Цель — через понимание набора собственных предубеждений и индивидуальных программ торговли обеспечить связь с рынком и изучить способ интеграции в основную структуру рынка.
Придя на эту ступень, человек начинает понимать то, что вчера еще считал несвязной тарабарщиной. Обретает непоколебимую веру в себя и предвидет все риски и потенциал выигрыша в любом деле. Для выхода на этот уровень необходимо осознать ряд нюансов:
- Жизнь – это особенная игра, в которой человек делает то, чего нет более важным, чем то, что есть.
- Основная цель этой игры – понять, кто мы есть на самом деле.
- Единственным верным способом играть в эту игру с тех позиций, когда вы знаете, кто вы есть — это понять: то, что было — было нормой, и это надо осознать раньше, чем вы превратите то, чего нет, в то, что есть.
Психология и наборы убеждений
На рынке все торгуют только своими наборами убеждений
Неважно, что собой представляет набор убеждений какоголибо трейдера. Если он не участвует в процессе торговли, то его мнение не оказывает никакого эффекта на рынок
Ваше личное программное обеспечение для торговки
В персональном «файле» программного обеспечения для торговли человек имеет четыре программы:
- Программа самосохранения.
- Программа жадности.
- Программа уверенности в торговле.
- Программа «получения удовольствия».
Хотя каждый из нас использует их все в повседневной жизни и торговле, но в каждом отдельном случае можно применять только одну из них, быстро переключаясь.
Наш индивидуальный набор убеждений определяет ту программу, с помощью которой мы живем и торгуем на рынке. То, какая программа используется в каждый конкретный момент, будет определять наше поведение в мире и на рынке.
Программа самосохранения
Основной задачей при включении этой программы для нас становится защита и защищенность. Программа имеет положительную и «правильную» цель, но она определенно не подходит торговли. Именно эта программа приводит к тому, что трейдер постоянно покупает на вершине, а продает в самом низу.
Программа жадности
Когда запущено это ПО, мы интересуемся ценой, а не ценностью. Это — плохая сторона. Хорошей стороной этого ПО является то, что оно — лучшее для исследования структуры рынка, анализа и подготовки к торговле.
Программа уверенности в торговле
Эта программа запускает в работу спокойствие и уверенность. Это отличная программа для торговли, но она не очень подходит для анализа.
Программа «получения удовольствия»
Когда вы включаете данную программу, вас интересуют три вещи:
- Личные влечения.
- Планы на будущее.
- Новые приключения и эмоции.
Это самая лучшая программа, подходящая для торговли. Эта программа создает все условия хорошего времяпрепровождения, независимо от ситуации. Благодаря этой программе, легко изменить позицию на рынке. Остановка и разворот не являются проблемой. В программе страха стопы и развороты почти невозможны. Где «страх» сражается с рынком, программа «получения удовольствий» плавно и синхронно двигаются в такт вместе с рынком.
Примеры применения всех инструментов Билла Вильямса одновременно
Напоминаю, мы ищем ПЕРЕСЕЧЕНИЕ сигналов
- пробитие фрактала;
- «раскрытие пасти Аллигатора»
- совпадение цветов АО и АС (зеленых цветов над 0, красного цвета под 0 гистограммы)
Рис.10. Пример применения всех инструментов Билла Вильямса одновременно Рис.11. Стратегия profitunity Билла Вильямса
Сложно? Увы, стратегия profitunity Билла Вильямса действительно очень сложна. За то, что я описал в краткой выжимке многие преподаватели «курсов обучения трейдингу» бесстыдно берут с новичков от $1000, дочь Жюстин Вильямс (Президент компании, сам Билл Вильямс болен) берет от $6000.
Рис.12. Дочь Билла Вильямса Жюстин Вильямс
Энергия рынка
Перед тем как перейти к непосредственному описанию стратегии, стоит сделать небольшое вступление относительно теории. Энергия рынка движется по пути меньшего сопротивления. Энергия рынка напоминает движение реки, которая течет по тому пути, на котором она встречает меньше сопротивления. Путь движения, как правило, определяется невидимой для человеческого взора структурой. На формирование пути большое влияние оказывает собственное видение рынка.
Базовая структура может быть изменена. Порой на рынке складывается впечатление, что участники рынка хотят вычерпать из рек всю оду, чтобы сменить направление цены. Причем некоторые трейдеры не знают, что поменять течение реки можно только переместив камень, который располагается у ее истока. Иными словами, собственный взгляды на рыночную ситуацию можно изменить.
В связи с тем, что Форекс отражает мнения всех участников, понимание причины зарождения текущего тренда дает некоторое преимущество в торговом процессе. Именно по этой причине Священный Грааль заключается в том, что спекулянт должен желать то, что хочет рынок.
Когда мудрецы собираются вместе
Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:
Сигнал первого мудреца формируется на достаточно большом расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота. Цель первого сигнала – войти в рынок по самой выгодной цене с минимальным уровнем потерь
Тут стоит обратить особое внимание на наличие более крутого наклона цены относительно линий аллигатора (хорошей ангуляции), особенно в отношении синей линии – челюстей;
После входа в рынок ищем подходящее место для доливки. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO
После появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для бай, красный для селл), доливаемся к основной позиции в соответствии с системой ММ;
После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала – двух баров с более низкими максимумами или более высокими минимумами. Цель третьего мудреца состоит в простом следовании тренду, пока тот идет в нашем направлении. При появлении фрактала ставим стоп-ордер сразу за экстремумом и стоп-лосс на самом низком минимуме или самом высоком максимуме за последние 3 или 5 баров;
Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума в соответствии с ММ (по книге – в сумме 5 ордеров);
Если позиция не закрылась по стопу, выходим при появлении противоположного сигнала (либо переворачиваем позицию).
ProfitUnity система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals
Данную стратегию Билл Вильямс создал одной из первых. Аналитик соединил сигналы двух разработанных им индикаторов – Alligator и Fractals и на их основе вывел правила новой методики, которую впоследствии назвал «ProfitUnity».
Особенности стратегии
Стратегия основана на двух индикаторах – Fractals и Alligator. Первый инструмент дает разворотные сигналы, указывая на точки смены тренда или начала/завершения отката цены. Аллигатор, в свою очередь, указывает направление и силу главного тренда, а также точки разворота цены. Кроме того, инструмент отлично отфильтровывает флет.
Автор выделил следующие преимущества своей методики:
- Стратегия универсальна и работает на графиках любых периодов и торговых активов.
- Подходит для внутридневного скальпинга и среднесрочной/долгосрочной торговли.
- При работе на высоких ТФ h1-d1 может давать от 15% профита в месяц.
- Является высокоприбыльной. Одна профитная сделка способна покрыть убыток от 3-5 неудачных сделок.
- Работает даже при консолидации рынка, чем может похвастаться далеко не каждая торговая методика.
Одна из главных ролей в методике Profitunity отводится грамотному мани-менеджменту. Сумма лота для одной сделки не должна быть выше 2% от размера общего депозита.
Настройка графика и торговые сигналы
Откройте график нужного актива на графике с ТФ M30 или выше. Стратегия работает и на более низких таймфреймах, но из-за большого количества рыночного шума на таких графиках число ложных сигналов может увеличиваться.
Через главное меню установите на график индикаторы Fractals и Alligator (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Название). Настройки оставьте стандартными.
Сигналы для сделки на покупку:
- Alligator вышел из состояния покоя, его линии находятся на большом расстоянии друг от друга.
- Крайние свечи графика закрываются выше зеленой скользящей линии Alligator. Это признак бычьего тренда.
- Fractals дал сигнал на повышение (серая стрелка вверх), определив на графике нижний фрактал.
Сделку можно открывать сразу же после того, как будет закрыта сигнальная свеча, на которой появился фрактальный сигнал.
Защитный ордер SL ставится чуть ниже нижнего фрактала. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, установив его на ближайший ключевой уровень сопротивления.
Сигналы на продажу:
- Аллигатор вышел из состояния «спячки», кривые разошлись в стороны друг от друга.
- График движения цены упал под зеленую линию Аллигатора, свеча закрылась ниже мувинга. Это говорит о развитии медвежьего тренда.
- Fractals отправил сигнал на понижение, обнаружив на графике верхний фрактал.
Ордер на продажу можно оформлять сразу же, как закроется сигнальная свеча. Stop-loss ставим на 3-5 пипсов выше пика сигнального фрактала. Тейк-профит устанавливаем на локальном ключевом уровне поддержки.
AO в МТ4
Осциллятор AO интегрирован в наиболее востребованную у валютных трейдеров торговую платформу Meta Trader 4. Чтобы вывести это инструмент на экран, надо выбрать раздел «Вставка» в главном меню.
Дальнейший маршрут: «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Awesome Oscillator». На дисплее появится окно настроек осциллятора. Поскольку ключевые параметры (период и тип скользящих средних) фиксированные, их изменить не получится.
Во вкладке «Цвета» пользователь может установить окраску столбиков диаграммы (по умолчанию они красные и зеленые) и толщину линий.
В разделе «Уровни» доступно добавление новых уровней перекупленности и перепроданности. Линии могут отличаться цветом и стилем. Во вкладке «Отображение» есть возможность привязать индикатор к выбранным таймфреймам (например, к M15 или H1).
Волшебные Осцилляторы Билла Вильямса
Индикаторы Accelerator (AC) и Awesome Oscillator (AO) — следующие за «Аллигатором» фильтры торговой стратегии Билла Вильямса, который показывает потенциальную СИЛУ предстоящего тренда.
Основным является Awesome Oscillator (AO) — переделанный индикатор MACD с 34МА и 5МА, который ОТФИЛЬТРОВЫВАЕТ сигналы при пробитии фракталов + раскрытии пасти Аллигатора.
а) «Пересечении 0-нулевого уровня АО».
Рис.8. «Пересечение 0-нулевого уровня АО»
б) при дивергенции.
Рис.9. Дивергенция
в) Индикатор Accelerator Oscillator (AC) — переделанный осциллятор RSI, который показывает УСКОРЕНИЕ движения от отката, чьи сигналы по Биллу Вильямсу действительны
- на buy при зеленых столбцах выше 0;
- на sell при красных столбцах ниже 0
Далее, при выходе из позиции можно либо использовать ее ликвидацию, в случае, если рынок закрылся вне пределов Красной линии Аллигатора и сработал стоп-ордер. Либо, воспользоваться ранним выходом, если рынок агрессивно движется в нужном направлении и есть возможность фиксации значительной прибыли. При наблюдении 5-ти последовательных баров, в зеленой или красной окраске, Вильямс советует ставить стоп в области предыдущего экстремума стоимости. При ликвидации позиции таким способом, новые торговые операции осуществляются в том же направлении, что и прежде, при этом, чтобы возобновить позицию, фрактальный сигнал вовсе не требуется.
Могучий Аллигатор
Аллигатор является компасом, дающим ориентир для торговли в правильном направлении независимо от текущего движения цены.
Задачи Аллигатора:
- Отслеживать моментум рынка в трех различных временных структурах на одном графике.
- Дать простой индикатор для идентификации начала и завершения тренд.
- Создать защитное устройство так, чтобы не терять денег во время рыночного Флэта.
Что такое Аллигатор?
Аллигатор является продуктом комбинации линий Баланса (Balance Lines), фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Синяя линия, которую еще называют «челюстью Аллигатора», является линией равновесия для любой временной структуры на графике. Она показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации. Расстояние между этой линией и текущей ценой указывает на то, как трейдеры интерпретируют эту новую информацию. Красная линия («зубы Аллигатора») является линией равновесия для впятеро меньшей временной структуры относительно предыдущей.
То есть если временная структура текущего графика дневная, и она показана синей линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать 4-часовому графику. Зеленая линия («губы Аллигатора») является линией равновесия для еще более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно 4-часовым графиком, а зеленая линия будет приблизительно 1-часовым графиком.
Иными словами, синяя линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная линия — где был бы рынок на 4-часовом графике, а зеленая линия показывает, где рынок был бы на 1-часовом графике. Эти значения времени приблизительны, а не абсолютны и не связаны с часовым временем. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную линию и, наконец, на голубую линию.
Конструкция линий Баланса Аллигатора:
- Синяя линия -13-свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 свечи в будущее.
- Красная линия — 8- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 свечи в будущее.
- Зеленая линия — 5- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 свечи в будущее.
Когда линии Аллигатора начинают взаимное сближение это говорит о том, что он устал и готовится ко сну. А когда линии переплетаются, это означает, что Аллигатор спит, а на рынке Флэт. Чем дольше он спит, тем голоднее становится.
Когда он пробуждается от долгого сна, линии раскрываются веером в направлении тренда. Он очень голоден и гонит цену гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтобы набить себе желудок.
Билл Вильямс не рекомендовал торговать когда Аллигатор спит, но рекомендовал искать сигналы пробуждения Аллигатора. Выход на охоту Аллигатора – это звездный час для трейдера и максимизации прибыли.
Примеры
Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.
После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.
При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух предыдущих сделок.
Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).
Что такое фрактал
Фракталы представляют собой меры неравномерности. Можно сказать, что фракталы являются дробным измерением. У фракталов сейчас широкая сфера применения, в том числе, и на криптовалютном рынке. Вильямс внес в трейдинг концепцию поведенческих фракталов. Все решения, принимаемые трейдерами, являются поведенческими фракталами. Чтобы получить доход на крипторынке, нужно увидеть поведенческие фракталы трейдеров.
Анализируя их, можно понять, куда начнет двигаться рынок. Также трейдер может изучать и свои психические фракталы, чтобы лучше понимать собственную психологию поведения во время торговли.
Зная собственные фракталы и поведенческие фракталы других игроков, можно разрабатывать собственную стратегию торговли. Насколько она будет удачной? Все зависит от того, насколько хорошо трейдер изучил их.
Как определить точки входа
Хоть некоторые опытные трейдеры и считают, что важен не столько вход в позицию, сколько выход из нее, тем не менее, практика показывает обратное
Именно поэтому стратегия Билла Вильямса уделяет большое внимание поиску подходящего момента для определения точки входа и допускает возможность совершения сделок сразу несколькими способами. Давайте рассмотрим их внимательно
Индикатор Аллигатор
Этот оригинальный технический индикатор пришелся по вкусу многим трейдерам благодаря своей красоте и изысканности. Он является трендовым и при правильном использовании позволяет заработать хорошую прибыль, если вход в сделку совершен в самом начале зарождения мощного тренда. Индикатор состоит из трех разноцветных сглаженных скользящих средних, примененных к медианной цене анализируемого актива, со следующими расчетными периодами:
-
13 (синие челюсти);
-
8 (красные зубы);
-
5 (зеленые губы).
Причем для получения более точного прогноза, все линии сдвинуты еще на несколько периодов вперед:
-
челюсти на 8;
-
зубы на 5;
-
губы на 3.
Вот как он выглядит на графике:
Рисунок 1. Индикатор Аллигатор
Когда пасть аллигатора закрыта, то скользящие средние – челюсти, зубы и губы – переплетаются между собой, что характеризует спокойное состояние рынка. В этом случае цена находится в диапазоне (флэте), амплитуда ее движения невысока, и сигнала на открытие позиции нет. Билл Вильямс метафорично называет такой период «сном аллигатора» и поясняет, что чем дольше крокодил спит, тем сильнее он проголодается, и тем мощнее будет тренд после выхода цены из флэта. При возникновении сильного движения зеленая линия пересекает сначала красную (губы касаются зубов), а затем и синюю (скользящая средняя губ касается скользящей средней челюстей).
Если импульс продолжается, то индикатор аллигатор открывает свою пасть – красная линия пересекает синюю (зубы касаются челюстей). Такое поведение индикатора само по себе может являться сигналом для открытия позиции в том направлении, куда двигаются скользящие средние, если другие методы технического анализа это подтверждают. В этом случае начинается сильная бычья или медвежья фаза рынка.
Фракталы Билла Вильямса
Графически они представляют собой небольшие треугольники на графике, похожие на стрелки, которые рисуются выше максимума или ниже минимума соответствующей японской свечи.
Вот как выглядят фракталы в Форексе:
Рисунок 2. Фракталы Билла Вильямса
Технически это означает для фрактала, расположенного сверху, что максимальная цена данной свечи больше максимумов ближайших свечей за определенный период. В свою очередь нижний фрактал показывает противоположную ситуацию: ценовой минимум фрактальной свечи меньше минимальных значений соседних свечей в течение некоторого времени. Фрактал считается рабочим, если он находится выше зубов (красной линии) на бычьем рынке и ниже зубов на медвежьем.
Этот индикатор имеет только одно значение – период, который равен двум (современный вариант), трем, четырем или пяти. Появляются фракталы довольно часто, и в одиночку они не могут указать направление будущего движения котировок. Такие сигналы надо фильтровать с помощью аллигатора Билла Вильямса, потому что фракталы возникают во время флэта или коррекционного движения после сильного роста или падения.
Например, на этом графике такие хаотичные фракталы находятся в центре:
Рисунок 3. Фракталы, находящиеся в центре
Индикаторы Accelerator и Awesome Oscillator
В стандартной схеме торговли эти два метода технического анализа используются вместе. Индикатор Accelerator(AC) показывает скорость, с которой движутся котировки анализируемой валюты. Чем быстрее он растет, тем мощнее рыночное движение. Он является вспомогательным по отношению к другим инструментам торговой системы Билла Вильямса.
Индикатор Awesome Oscillator (AO) – волшебный осциллятор, так его назвал автор, который определяет точку входа в рынок вместе с фракталами и аллигатором. Если он зеленый, значит цена растет, а если красный, то цена снижается.
Рисунок 4. Индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator
На этом графике сверху находится Awesome Oscillator, а снизу индикатор Accelerator.
Уровень №4: Умелый трейдер
Цель — исследование связи между отличительными особенностями успешных трейдеров и характером рынка.
Принципы коммуникации «человек-рынок», которые при неверной трактовке приводят к убыткам:
- 90% всего, что вы слышите о рынке, является ложью.
- Рынок не может лгать.
- Рынок может только сообщать о себе.
Структура организма влияет на торговлю. Существует три типа конституции тела человека, для каждого из которых существует ключевая характеристика: Эндоморф — масса, мезоморф — сила, эктоморф — скорость. Основной мотивацией для эндоморфного человека является ощущение комфорта, и он предпочитает легкие пути выполнения каких-либо действий, включая торговлю. Мезоморфы — противоположность эндоморфам. Они специально ищут «дискомфорт». Они ищут вызовы для борьбы и преодоления. Они являются естественными лидерами и вожаками. Эктоморфы больше всего хотят чувствовать себя достойными. Они хотят осуществлять такие действия, которые бы могли показать окружающим, на что они способны.
Любой из трех рассматриваемых человеческих типов может торговать с прибылью
Просто если вы примете во внимание свойства своего тела, ваши естественные аппаратные средства, то легко создадите для него такие условия, которые сделают работу более легкой и устранят многое из того, что привносит напряжение
Человек обладает не «одним» мозгом, а тремя «разумными элементами»: левополушарным, центральным, правополушарным. Эти три элемента говорят о том, что внутри трейдера живет три отдельных личности.
Цель левого полушария — производить анализ, знать что, но не знать как. Работа левого полушария — анализировать, но не обеспечивать выбор торговых позиций или поиск хорошего места для сделки.
Центральной части головного мозга необходима большая мощность, так как она управляет всеми нашими жизненными процессами. Именно она позволяет видеть глупые ошибки, допущенные при торговле, но после свершившегося факта.
Уникальность правого полушария определяется не только его мощью, но также и его неограниченной способностью поглощать знания. Это лучшая часть для трейдера.
Трейдеры, у которых доминирует левое полушарие мозга, чаще теряют, поскольку пребывают в постоянном страхе и оказываются не в то время и не в том месте. Торгующие с помощью центральной части мозга, теряют по причине безрассудства. Те, кто торгует, используя правое полушарие, теряют из-за плохого управления фондами.
Понимая вышеобозначенные нюансы, каждый начинающий трейдер может проанализировать себя и при необходимости скорректировать свои старые привычки и обзавестись новыми, но более «успешными» привычками.
Описание осциллятора АО
Чудесный осциллятор Б. Вильямса представляет собой гистограмму, располагающуюся под графиком цены. Она рассчитывается как разница между 2 простыми скользящими средними: быстрой и медленной. Первая берется с периодом 5, а вторая — 34. Такие значения автор считал наиболее подходящими для определения поворотных точек в динамике цены рыночного актива. Инструмент одинаково хорошо работает на фондовом, фьючерсном и валютном рынках.
Если короткая скользящая средняя находится выше длинной, столбец окрашивается в зеленый цвет, если наоборот, в красный. Таким образом, индикатор АО показывает, что происходит с текущим моментумом.
По мнению автора, моментум на рынке изменяется раньше цены и может дать трейдеру опережающий сигнал о дальнейшем развитии событий.
Как пользоваться
О том, как использовать awesome индикатор, Билл Вильямс рассказал в своей книге. Он рекомендует открывать сделку при появлении на гистограмме нескольких столбиков одного цвета подряд. В этот период моментум изменяется, о чем свидетельствует окрашивание чудесного осциллятора.
Особенно эффективно данный прием работает при увеличении позиции. Если вход в сделку был осуществлен правильно, Awesome Oscillator рисует несколько столбцов одного цвета подряд. Появление 3 столбиков одного цвета — отличный момент для увеличения позиции.
Наиболее простой пример расшифровки сигналов осциллятора Билла Вильямса — пересечение гистограммой нулевой линии. Это происходит, когда скользящие средние с разными периодами перекрещиваются, что может свидетельствовать о смене тренда.
Когда индикатор AO пересекает среднюю линию сверху вниз, открывается короткая позиция, а если гистограмма переходит в верхнюю часть графика, осуществляется покупка финансового актива. Подобные идеи нередко используются в автоматических торговых системах.
Сигналы на покупку
Хороший сетап на покупку — модель «блюдце», формируемая на графике индикатора. Она особенно эффективна, когда трейдер хочет войти в рынок в направлении основного движения и ждет локальной коррекции.
На графике цены должна сформироваться вершина, после которой следует откат от достигнутых уровней. Сигнал образуется в положительной области гистограммы выше нулевой линии. В противном случае он отменяется.
Паттерн состоит из 3 столбцов: первый и второй красные, а последний — зеленый. При этом наименьшее значение имеет средний столбец, а крайние возвышаются над ним. Такая формация может означать формирование локального минимума.
Для входа в короткую позицию условия должны быть зеркально противоположными: диаграмма находится в отрицательной области и образует модель, похожую на перевернутое блюдце.
Сигналы на продажу
Эффективным медвежьим сигналом является модель «два пика». Этот сигнал формируют 2 последовательных максимума на графике цены, причем второй должен быть выше первого. Индикатор тоже рисует 2 экстремума, но второй пик находится ниже первого.
Таким образом осциллятор АО показывает дивергенцию с ценой, что является мощным сигналом на продажу. Также необходимо, чтобы гистограмма между экстремумами находилась выше нулевой отметки. В противном случае сигнал отменяется.
Вход в короткую позицию осуществляется при появлении первого красного столбца после формирования второй вершины. Ордер на ограничение убытков целесообразно установить на несколько пунктов выше вершины.
Условия для фиксации прибыли могут быть разными: достижение ценовой цели, формирование противоположного сигнала и т. д.
Подобный паттерн можно использовать и для открытия длинной позиции в случае образования двойного дна и появления дивергенции.
Схожесть индикатора с MACD
Awesome Oscillator — частный случай использования востребованного рыночного индикатора MACD. Они рассчитываются по одной формуле, но чудесный осциллятор Вильямса имеет фиксированные параметры (5 и 34), которые невозможно изменить. С настройками MACD, наоборот, можно экспериментировать, используя их в зависимости от особенностей торгуемого финансового инструмента.
Другое отличие осциллятора АО — применение медианной цены при расчете простых скользящих средних. Этот параметр рассматривается как среднее арифметическое от максимального и минимального значений цен текущей свечи. В MACD для построения быстрой и медленной SMA чаще всего используются цены закрытия баров, поскольку они считаются наиболее важными.
Пример стратегии — BullDozer:
В чем суть стратегии Билла Вильямса по отзывам Masterforex-V
Первоначальная стратегия Билла Вильямса построена на применении волнового анализа трейдинга (подробнее в бесплатном материале 11 класса Школы при Академии Masterforex-V);
Билл Вильямса, как любой трейдер-«волновик»
- искал потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего сильного тренда (№ 1 красного цвета на графике), где открывает 3 ордера на buy;
- добавлял сначала 5 + 4 ордера на 3-й (самой сильной) волне тренда (обозначено синим цветом на нашем графике), в конце которого закрывает с профитом большую часть (7 из 12) открытых позиций;
- на 5-й волне «импульса» закрывал все оставшиеся ордера (см. зеленым цветом на нашем графике).
Рис.13. Суть стратегии Билла Вильямса
Два обязательных правила стратегии Билла Вильямса:
- Обязательная установка stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0
- Вторая (коррекционная) волна должна закончиться на 38-62% от 1-й волны.
График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»:
Рис.14. График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»
Результат: Билл Вильямс за 2 года торговли (1989-1991) увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. в 19.8 раз. Безусловно, выдающийся результат.
