Трендовая торговая стратегия. тренд

Быстрая прибыль

Простая и эффективная стратегия применения скальпинга. Подходит для любой валютной пары.Правила:

• Работаем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD;
• EMA – с периодами 25, 50 и 100;
• Оптимальное время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку открываем, когда цена пересекает все EMA;
• Если цена пересекает EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх – признак покупки;
• Тейк-профит – до 10 пунктов;
• Цена переводим в безубыток сразу, как она отошла от открывшейся сделки;
• Стоп-лосс размещаем на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Торговля на откатах

Откат происходит в случае, когда цена на биржевой актив чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде).При откате трейдеры фиксируют прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность извлечь дополнительный доход.

Такая модель называется торговлей на откатах или контртрендовой стратегией.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции продолжаются недолго, и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временны́х интервалах. Главное условие успеха торговли на откатах — правильный выбор точек входа в позицию.

Суть стратегии — торговать против движения цены. Прибыль от сделки составляет разница от покупки и продажи актива.

Японские свечи

Японские свечи — одна из простейших, но и самых эффективных торговых тактик. Свечной график более наглядно отображает движение цены, чем традиционный линейный: в одном элементе — свече — трейдер получает четыре показателя вместо одного.

Стратегия заключается в том, что при появления трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в точке завершения коррекционного движения. Она делится на 2 части:

• поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/находится в фазе завершения;
• поиск точки для входа на завершении коррекции.

Для поиска тренда используют скользящие средние. Например, для Н1 берем МА с периодом 48. Цена выше ЕМА → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена переплелась со скользящей средней → приостанавливаем торговлю.

Распознавать и использовать при торговле свечные паттерны несложно. Фигуры — яркие, с запоминающимися названиями, состоят максимум из 4-5 свечей, на графике найти их проще, чем линии сопротивления и поддержки. Поэтому свечная стратегия актуальна и для начинающих трейдеров, и для профессионалов, которые используют свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)

Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.

Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD. 

После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.

 

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1

Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.

На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5

Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.

Первое ощущение, когда видишь подобный график: «непонятная колбасня». Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.

После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1

В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5

Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.

На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.

Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1

А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.

Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг. 

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15

Переходим к видео.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

Что на данный момент происходит на рынке?

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

1

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Торговля внутри канала

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

2

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

• Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

• Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

• Таймфрейм.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

3

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

• Индикаторы технического анализа.

• Информационные ресурсы, экономический календарь.

• Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

• Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

• Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

• Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

4

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

«Профит» — самая точная стратегия форекс на основе PSAR и мувингов

Данная методика может быть использована при работе на разных временных интервалах. Мы рекомендуем начинать торговлю с часового графика, так как он более предсказуемый и менее «шумный». Для экспресс-оценки системы можно потренироваться и на более низких таймфреймах, но в этом случае лучше использовать демо-счет.

Настройки ТС

Валютная пара может быть любой. Для торговли используется несколько индикаторов – Parabolic SAR для определения силы тренда и точек разворота цены, а также мувинги экспоненциального типа для фильтрации сигналов.

Настройки индикаторов должны быть следующими (представленные параметры оптимально подходят для ТФ M15 – H1):

• Parabolic SAR – стандартные параметры.
• EMA1 – период 10, цвет красный.
• EMA2 – период 25, цвет желтый.
• EMA3 – период 50, цвет синий.

Обратите внимание, что мувинги окрашены в разные цвета. Так будет удобнее отличать их друг от друга и следить за сигналами

Сигналы для открытия сделок

Открывать сделки мы будем в направлении новой тенденции при развороте графика. Причем тренд не обязательно должен быть долгим и сильным, можно «ловить» и краткосрочные импульсы цены. Главное, чтобы сигналы на графике совпадали с нижеописанными.

Сигналы для входа в лонг (покупки):

• Точки PSAR переместились под свечи графика. При этом желательно, чтобы они не находились слишком близко к ценовой линии. Это сигнал о росте цены актива.
• Красная EMA1 пробила желтую EMA2 и синюю EMA3 по направлению снизу вверх, тем самым подтверждая разворот цены в сторону восходящего тренда.

Если оба сигнала соответствуют правилам, то можно открывать новую сделку на покупку. При торговле на M15 перед этим желательно переключиться на часовой график и проследить за сигналами параболика на нем. Если на H1 PSAR также указывает на повышение цены, а концы мувингов направлены вверх, то сигнал можно считать подтвержденным. Если часовой график не подтверждает сигнал с M15, то от входа в рынок лучше воздержаться.

Сигналы для входа в шорт (продажи) будут противоположными:

• Кружки параболика поднялись выше цены, тем самым указывая на разворот графика в сторону медведей.
• Мувинг EMA1 пробил линии EMA 2 и EMA3 по направлению сверху вниз. Это подтверждение разворота цены в сторону нисходящей тенденции.

При совпадении сигналов можно ставить новый Sell-ордер. Напомним, что открывать сделку нужно только тогда, когда закроется сигнальная свеча, на которой случилось пробитие линий.

При торговле на пятнадцатиминутном графике не забудьте свериться с показаниями индикаторов на h1. Если сигналы совпадают, то можно входить в рынок.

Установка SL и правила выхода с рынка

Стратегия «Профит» считается одной их самых точных, а ее сигналы редко дают осечки (особенно при условии их фильтрации по старшему ТФ). Однако всегда лучше лишний раз подстраховаться и выставить защитный SL, чтобы в случае ошибочного прогноза ваш депозит не был слит «в трубу».

Итак, ставить стоп-лосс можно двумя способами:

1. Агрессивный метод торговли. Размещаем SL под линией EMA3 для шорт-позиций и чуть выше EMA3 для лонг-позиций.
2. Консервативный метод торговли. Ставим SL на уровне сигнальной точки PSAR, плавно перемещая его вслед за движением цены, постепенно делая ордер безубыточным.

Фиксировать профит и закрывать сделку также можно несколькими способами. Самый простой из них – это установить фиксированный Take-Profit и дождаться, пока ордер сам закроется по нему. Минус такого подхода в том, что можно упустить часть движения и соответственно, потерять некоторую прибыль.

И, наконец, третий способ (наиболее прибыльный и рискованный) – это закрытие сделки вручную при поступлении обратного сигнала от мувингов или параболика. В этом случае вам придется постоянно следить за рынком и контролировать весь процесс сделки. Как только EMA пересекутся в противоположном направлении, можно фиксировать  прибыль и выходить с рынка. То же самое касается и сигналов параболика.

Торговля по «Профиту» на M1

При торговле на минутном графике стратегия будет давать намного больше сигналом, чем на M15 или H1. Если вы приверженец краткосрочной динамичной торговли, то возможно, вам подойдет этот вариант.

Сделки на M1 могут длиться от 5-7 минут до часа. Прибыль с каждого ордера будет небольшой, но за счет большого количества сигналов общий профит будет хорошим.

Для торговли на M1 необходимо внести изменения в настройки периодов экспоненциальных линий, а именно:

• для красной кривой установить период 25;
• период желтой кривой установить на 50 баров;
• для синей линии сделать период 100 баров.

Больше в стратегии ничего не меняется, все правила открытия/закрытия сделок остаются такими же, как и для старших ТФ. Для фильтрации сигналов на M1 желательно использовать пятиминутный график.

Общее описание стратегии

Основной идеей для создания стратегии послужили характерные особенности валютных пар, в состав которых входит японская йена (JPY). Если вы пробовали работать с этим финансовым инструментом, то могли заметить, что в 75% случаев ценовой импульс в начале торговой недели определяет тренд на ближайшие 5 дней. Поскольку это происходит только в 75% случаев, потребуется иногда открывать терминал и следить за актуальной ситуацией на валютном рынке.

Классические правила торговли по стратегии «Ленивый трейдер» предполагают работу с графиками Н4. Я обычно поддерживаю подобный подход, поскольку на подобных временных периодах практически отсутствует рыночный шум. Однако в этом случае речь идет о ценовом импульсе, который задает тренд на всю неделю. Поэтому для принятия торгового решения допустимо использовать период Н1 и даже М30.

Как настроить индикаторы для работы по стратегии

Для использования стратегии требуется наложить на дневной таймфрейм три индикатора.

1. Простая Скользящая средняя (SMA) с периодом 20 и построением по минимальным ценам, выбираем Low. Среднее арифметическое, которое учитывает не цены закрытия, а минимальные цены за период.

Индикатор простая Скользящая средняя

2. Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) с периодом 34. Отличается от простого мувинга тем, что большее значение придаётся последним данным. Среди трейдеров именно эта Скользящая средняя пользуется особой популярностью.

Индикатор экспоненциальная Скользящая средняя

3. ADX с периодом 13. Более быстрый, чем обычно использующийся период 14. Для формирования сигнала требуется добавить уровень 25 на графике индикатора. Лишние линии можно убрать в настройках, оставив только основную линию и указанный уровень.

Индикатор ADX

Торговая стратегия фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи одинаково эффективно работает и на восходящей, и на нисходящей тенденции на рынке.

Эта стратегия торговли рассчитана на поиск точек входа на рынок против тренда либо в самом начале нового тренда. Чтобы понять, что текущий тренд ослабевает или заканчивается, необходимо использовать индикатор MACD.

Торговля ведется или рыночными ордерами или отложенными лимитными. Последние, в отличие от рыночных, открываются по точной цене, независимо от занятости сервера, что обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера. Также нужно учитывать, что Take Profit подвержен проскальзыванию, а вблизи новостей есть резон сокращать нахождение в рынке до минимума.

Стратегия Фибоначчи универсальна: ее можно применять на любом временном периоде, на любых стадиях рынка, и при любой волатильности. Стратегию можно использовать всегда. Чем больше на рынке трендов, тем больше будет сигналов.

Природа торговой стратегии 10-40

По своей природе рынок форекс не может двигаться строго вертикально либо горизонтально или же сильно падать без коррекций и откатов, любой тренд на рынке должен дышать. Трейдеры использующие данную стратегию придерживаются мнения, что читать аналитику форекс совершенно не нужно и даже не стоит анализировать график. Однако как ее использовать каждый должен решить самостоятельно.

Авторы метода 10-40 считают, что рынок даст трейдеру забрать свои 10 пунктов прибыли в ближайшие несколько часов. Естественно необходим начальный депозит с запасом, чтобы пережить несколько убыточных позиций на рынке. Более того авторы рекомендуют использовать «Мартингейл» в случае получения убыточной сделки, к примеру, вы открыли сделку 0.1 лотом и получили убыток, в следующей позиции необходимо удвоить размер лота, поэтому новые сделки открываем 0.2 лота.

Скользящие средние

Простая стратегия для начинающего трейдера. Подходит для любых валютных пар.

Работаем на двух графиках: недельном (W1) и четырехчасовом (H4). W1 используем для определения тренда, H4 – для открытия позиций и нахождения точек входа.

Правила:

1. На недельном графике выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA – с периодом 21, SMA – с периодом 5. График цены находится выше двух скользящих средних – тренд восходящий. И наоборот.

   Таймфрейм W1

2. На четырехчасовом выставляем две простые скользящие, средние, с периодом 55 и 7.

   Таймфрейм Н4

Помните: нисходящий тренд на W1 → на H4 рассматриваем только продажи.

Чтобы выставить тейк-профит, тянем от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи, а в настройках выставляем уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377. Получив сигнал на покупку, открываем три сделки. Профит располагается на всех трех линиях Фибоначчи. Перетаскивая stop-loss, переводим сделку в безубыток.

Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке

Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR — средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек. 

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему — новичкам о Форекс.

Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы. 

Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям. 

Скринер Finviz 

Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.

Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью. 

Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах. 

Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.

Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.

Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX

Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.

Выбор стратегии торговли по линиям тренда. Заключение

При выборе данной торговой стратегии успех будет зависеть от ваших личностных качеств как Форекс-трейдера.

Если вы агрессивный трейдер, тогда вам, возможно, больше всего подойдет торговля на пробоях линий тренда, потому что она позволит вам “оседлать” тренд в самом его начале.

Однако, если вы более консервативный трейдер, который предпочитает зарабатывать небольшие прибыли в середине ценовых движений, то, возможно, стратегия торговли на развороте тренда подойдет вам лучше остальных.

Какая бы стратегия торговли с помощью линий тренда не подходила бы вам лучше всего, просто сделайте все, чтобы вы всегда задействовали надежные методы управления рисками, и тогда вас, несомненно, будет ждать награда в виде продолжительных рыночных движений.

Трейдинг

Slava Loza Forex Trader & Analyst