Принцип работы метода мартингейла
Стратегия мартингейла применяется обычно на равновероятные события, то есть в примере с рулеткой это будет «чётное/нечётное» и «красное/чёрное». Суть сводится к тому, что делается фиксированная первая ставка на конкретный исход, допустим, ставим на красное. После того, как выпало чёрное, мы повторяем нашу ставку, но уже в удвоенном виде. Если взять в качестве примера стартовой ставки 1$, то выигрыш во втором круге даст 4$, один из которых будет чистым выигрышем, а три будут задействованы в ставках. При повторном выпадении чёрного, делаем третью ставку с опять же удвоенным размером по сравнению с предыдущей.
Как несложно посчитать, каждый подобный раунд не добавляет какой-либо значительной суммы к итоговому выигрышу, она остаётся стабильной – 1$ сверх всех расходов. Зато риски растут в геометрической прогрессии. Безусловно, рано или поздно красное выпадет, но бывают и очень затяжные серии, по 10-15 одинаковых результатов подряд, что никоим образом не противоречит теории вероятности. Самый главный недостаток метода мартингейла – это несоизмеримость итогового результата с рисками.
Улучшенный метод Мартингейла
Так как стратегия в первую очередь представляет собой систему манименеджмента, в первую очередь, снижаем риски за счет снижения размера следующей позиции или «мягкий Мартингейл на Форекс»: позиция увеличивается не 100%, а скажем на 20-30% в зависимости от конкретной методики и текущей рыночной ситуации могут использоваться и дробные коэффициенты как показано на рисунке.
Пример с дробными коэффициентами увеличения
Данный подход пользуется популярностью в автоматических советниках, часто стратегия может использовать дополнительные инструменты для подтверждения входа и даже без увеличения следующих позиций давать неплохие результаты.
Принцип Мартингейла допускает привязку коэффициентов увеличения лота к данным трендовых индикаторов Форекс, например, уровням Фибоначчи или Мюррея. Кроме тог, в этих зонах можно заранее выставить отложенные ордера с нужными объемами, как это делает «сеточная» стратегия.
Как обычно применяют данную систему на Forex?
Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.
Допустим, цена идёт наверх.
Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.
Продаём с лотом 0,1:
Цена же вошла в тренд и пошла ещё выше.
Мы не закрываем предыдущую сделку, но при этом открываем дополнительную позицию на продажу, но уже с лотом 0,2:
Теперь мы начинаем ждать, когда цена вновь пойдёт вниз.
Представим, что цена не хочет идти вниз и вновь направляется вверх покорять новые вершины
Тогда мы открываем ещё одну сделку на продажу, но уже с лотом 0,4 и так далее.
Если цена всё-таки решит развернуться, мы сможем закрыть все свои позиции и выйти в ноль или же получить какой-то профит:
Таким образом, мартингейл создаёт иллюзию того, что убыточных сделок можно избежать. Но проблема состоит в том, что большой размер лотов ведет к огромному риску, и если мы попадем на какой-то продолжительный тренд, можно слить весь свой депозит.
Поэтому большинство систем на мартингейле ведут к проигрышу. В этой сфере существует множество нюансов и особенно это касается советников.
Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.
Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей торговой стратегии. При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.
Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.
Можно ли заработать, используя стратегию Мартингейла?
Рынок Форекс — это не казино, против вас не играют, так что шансы заработать на Мартингейле все же есть. Вот несколько правил, которые улучшат результат инвестиций с использованием опасных тактик:
- Постоянно выводите прибыль. Поскольку известно, что в будущем обязательно случится полный слив, до этого момента нужно вывести хотя бы начальный депозит. Старайтесь не использовать реинвестирование, чтобы не потерять вместе с первоначальным депозитом еще и всю заработанную прибыль. Если получится выйти в безубыток, дальше вы уже в плюсе и получаете стабильную прибыль, играя «на деньги казино».
- Примкните к стратегии в самом начале (ПАММ-счета). Каждый ПАММ-счёт с Мартингейлом — это бомба, которая однажды взорвётся. Чем дольше он работает, тем ближе час ИКС — полный слив. В старые Мартингейл-счета инвестировать не стоит — можно уже не успеть вывести начальный депозит.
- Строго соблюдайте инструкцию (советники). Если вы решили торговать советником, созданным по тактике Мартингейла, чётко следуйте инструкции автора, иначе слив может произойти слишком быстро. Размер лота и минимальный депозит уже просчитаны автором, хотя проверить в тестере стратегий все равно стоит.
В любом случае, окончательный выбор остается за инвестором, как и всегда. Если хочется попробовать — почему бы и нет, главное чтобы вы чётко осознавали возможные торговые риски при инвестировании с использованием стратегии Мартингейл. И следовали правилам, разумеется.
Ну что, хватит ли вам смелости заняться таким рискованным делом? Голосуйте:
Загрузка …
Объясните свой выбор в комментариях, почему вы готовы или не готовы инвестировать в Мартингейл?
Успехов и удачи в инвестировании!
Классическое применение системы Мартингейл на Форекс
Рассмотрим пример работы с применением данной методики
И вначале важно сделать акцент, что система Мартингейла это не торговая система, она не даёт сигналов на вход в рынок и выход из сделки. Это один из видов управления капиталом, выборов объема сделки и работы с рисками
И для того чтобы прибегать к её возможностям прежде всего должна быть прибыльная торговая стратегия, которая уже позволяет зарабатывать. То есть принцип Мартингейла может быть использован как дополнение к уже сложившимся и оправдавшим себя торговым правилам трейдера.
Допустим появляется сигнал на покупку и открывается сделка объемом 0.1 лота.
Но цена идёт вниз. По сделке образуется текущий незакрытый убыток. Например, появляется снова сигнал на покупку (по какой-то условной системе), и опять открывается Buy, но уже двойным объемом в 0.2 лота.
Цена продолжает падение, создавая плавающий убыток уже и по второй сделке. В какой-то момент снова появляется сигнал на покупку, и опять входим на покупку, объемом 0.4 лота.
Предположим, цена разворачивается, идёт вверх. По нижнему Buy начинает расти прибыль, убытки же по двум первым сделкам постепенно сокращаются.
При определенном росте цены, прибыль по сделке объемом 0.4 лота будет перекрывать убытки по двум предыдущим. Что позволит выйти нам с нулевым результатом, если мы сомневаемся, что дальнейший рост цены возможен.
Если же рост цены продолжится, то можно, закрыв все сделки, получить прибыль.
В чистом виде такой подход позволяет закрывать только положительные сделки
Но еще раз стоить обратить внимание на то, что при таком подходе риски могут создавать чрезмерную нагрузку для торгового счета. Ведь цена могла продолжить своё падение и дальше
Из-за этого большинство депозитов, на которых применяют такой торговый метод оказываются слитыми.
Но если правильно использовать сильные стороны Мартингейла и умело обращаться с рисками, то можно добиться хороших результатов.
Разновидности метода
Стоит отметить, что данный метод получил довольно широкое распространение в торговле бинарными опционами, ведь там легче контролировать риск и прибыль, т.к. процент прибыли всегда фиксированный (или меняется в определенном диапазоне значений). В бинарных опционах используют мартингейл трех типов:
- Щадящий – с коэффициентом 1,25-1,5,
- Классический – с коэффициентом 2,
- Жесткий – с коэффициентом 2,5-3.
Рассмотрим каждый подробнее на примере торговли бинарными опционами.
Щадящий мартингейл
Многие брокеры бинарных опционов используют среднее значение прибыльности сделки в 80%. Трейдеры, особенно новички используют мартингейл только для перекрытия убытков. Допустим, если прибыльность актива GBP/USD составляет 80%, а сумма первой сделки 100 рублей, то в случае убыточного исхода трейдер заключает новую сделку размером 125 рублей.
В случае успеха доход составит 125*1,8 = 225 рублей. Прибыль составит 225-125 рублей = 100 рублей. Эта прибыль перекрывает первую убыточную сделку и выводит трейдера в ноль. Если же вторая сделка оказывается убыточной, трейдер заключает уже сделку на сумму (100+125)*1,25 = 281,25 рублей. И так далее.
Данный вид мартингейла называется щадящим, потому что он не так расходует депозит и трейдер может заключить большое количество сделок. Такая система управления капиталом подойдет для начинающих трейдеров, чтобы прочувствовать рынок и отработать стратегию технического анализа.
Классический мартингейл
Суть та же, только в этом случае трейдер удваивает каждую последующую сделку. Например, все та же сделка в 100 рублей оказывается убыточной, то трейдер заключает сделку в 200 рублей. При прибыльности 80% доход составит 200*1.8 = 360 рублей. Прибыль со второй сделки 160 рублей. С учетом первой сделки трейдер уже в плюсе на 60 рублей.
Но так ли все радужно? Дело в том, что любой трейдер может потерпеть неудачу на второй, третьей и даже четвертой сделке. А некоторые доходят и до 5-й, 6-й или 7-й. Эти сделки называют ступенями. Стоит рассмотреть возможные исходы для 7 ступеней при прибыльности бинарных опционов в 80%.
| Ступень | Стоимость сделки, руб. | Доход при положительном исходе, руб. | Прибыль при положительном исходе, руб. | Общие убытки при отрицательном исходе | Общая прибыль при положительной ступени |
| 1 | 100 | 180 | 80 | 100 | 80 |
| 2 | 200 | 360 | 160 | 300 | 60 |
| 3 | 400 | 720 | 320 | 700 | 20 |
| 4 | 800 | 1440 | 640 | 1500 | -60 |
| 5 | 1600 | 2880 | 1280 | 3100 | -220 |
| 6 | 3200 | 5760 | 2560 | 7300 | -540 |
| 7 | 6400 | 11520 | 5120 | 13700 | -1180 |
Смотря на последние два столбца таблицы, становится не все так радужно. Из предпоследнего столбца видно, что убытки с каждым разом накапливаются с высокой скоростью.
Т.к. вероятность дойти до 7-й ступени есть у каждого трейдера, то начиная с сделки всего в 100 рублей на 7-й ступени придется пожертвовать уже 6400 рублями, а общие убытки перевалят за 10 тысяч. 7 ступень, а убытки уже превышают размер первой сделки в 100 раз! И все это по сути из-за того, что первая сделка в 100 рублей не принесла прибыли.
Еще один нюанс – если трейдер доходит до 4 ступени, то ее положительный исход все равно не покроет всех убытков и уведет трейдера в минус. Дело в том, что при стоимости сделки 4-й ступени в 800 рублей чистая прибыль по сделке составит 640 рублей.
Но, чтобы дойти до 4 ступени, на предыдущих трех трейдер потерял 700 рублей. И убытки с каждой ступенью увеличиваются.
Обычно на старших ступенях трейдер теряет свой депозит, т.к. тут в дело вступает азарт и сильное желание отбить свои потери. А это ни к чему хорошему не приводит.
Жесткий мартингейл
Рассмотрим крайне рискованный случай, когда каждая последующая сделка увеличивается в 3 раза.
| Ступень | Стоимость сделки, руб. | Доход при положительном исходе, руб. | Прибыль при положительном исходе, руб. | Общие убытки при отрицательном исходе | Общая прибыль при положительной ступени |
| 1 | 100 | 180 | 80 | 100 | 80 |
| 2 | 300 | 540 | 240 | 400 | 140 |
| 3 | 900 | 1620 | 720 | 1300 | 320 |
| 4 | 2700 | 4860 | 2160 | 4000 | 860 |
| 5 | 8100 | 14580 | 6480 | 12100 | 2480 |
| 6 | 24300 | 43740 | 19440 | 36400 | 7340 |
| 7 | 72900 | 131220 | 58320 | 109300 | 21920 |
В случае с увеличением последующей сделки в три раза все ступени приносят прибыль (в случае правильного прогноза, конечно же), однако суммы здорово увеличиваются. Начиная со ста рублей, чтобы свершить хотя бы 4 сделки по мартингейлу трейдеру необходимо обзавестись депозитом в 4000 рублей.
На случай, если рынок трейдеру не поддается и стоит заходить на 5,6,7 ступень, трейдеру необходим депозит размером больше 100000 рублей – т.е. в тысячу раз больше первоначального размера сделки. Стоит ли рисковать такими суммами?
НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ
Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.
Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?
Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.
При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.
Оборот средств
Если начинать с 5% от начального банка, то максимальная длина цепочки составит 4 ставки. В среднем же количество ставок будет 2 для одной цепочки. Тогда общее количество ставок из 100 циклов будет 200. Следовательно, после 200 заключенных пари игрок в среднем будет зарабатывать 5% от банка. При условии, что у него в запасе всегда будет хотя бы два банка, чтобы перекрыть просадки банка после 4 подряд проигрышей. (63% от банка).
Очевидно, что при таком условии игроку необходимо ставить на быстрые события, чтобы ставки рассчитывались максимально оперативно. Рассмотрим ниже, какие рынки лучше всего подходят для такой стратегии.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Анти-Мартингейл, что это такое?
Разновидностью Мартингейла является стратегия ставок Анти-Мартингейл или антидогон. Здесь используется обратный алгоритм – после выигрыша сумма пари удваивается, а после проигрыша снижается до минимальной ставки. При этом игрок сам устанавливает для себя шаг, после которого он начинает новый цикл в случае цепочки побед. Например, после трёх выигрышей.
Делать спортивные ставки по стратегии антидогон целесообразно в тех случаях, когда в игрока часто удачные серии смениваются проигрышными. Такая система игры менее рискованная, но в то же время вряд ли может обеспечить серьезные выигрыши на длинной дистанции.
Пример использования мартингейла на форекс
Направлений движения у цены всего два – вверх или вниз. Поэтому вполне логично, что методы из рулетки нашли своё отражение и в биржевой торговле. Если приглядеться к графику, то можно заметить, что движение практически целиком состоит из постоянных движений и следующих за ними откатов. Это даёт возможность входить в рынок фиксированной суммой, добавлять объём при проходе цены в отрицательном направлении через какое-то число пунктов. Эта сетка ордеров может достаточно сильно разрастись, если подходить к делу бездумно.
Рассмотрим типичный вариант применения мартингейла на форексе на валютной паре EUR/USD:
Первый вход по евродоллару вполне обоснованный – имеется конвергенция на осцилляторе. Но, поскольку это 15-минутный тайм-фрейм, то нет ничего удивительного, что произошло ещё несколько витков снижения, ведь точность с уменьшением периода снижается. На графике показана вторая точка входа для ордера с объёмом эквивалентным первому и точка общего безубытка, то есть отметка, на которой убыток по первому входу будет равен прибыли по второму входу.
Мартингейл в азартных играх
Система использовалась еще с середины XVIII века в азартных играх, в частности для игры в рулетку. Этимология, скорее всего, берет корни от названия жителей французского города Мартиг, что неподалёку от Марселя. “Играть как мартигал” означает, делать ставки бессистемно и глупо. Возможно из-за того, что стратегия настолько проста, что даже простак сможет выиграть, следуя ей, мартингейл и получил своё название. В чем же его суть?
При ставках на «равные шансы», то есть красное и чёрное, чётное и нечётное, орла или решку, в случае проигрыша каждая последующая ставка удваивается, и продолжает делаться на один и тот же исход. Например, вы поставили 1 доллар на “красное”, но выпало “чёрное”. Следующая ставка должна составить 2 доллара на “красное”, далее в случае очередного проигрыша – 4, 8, 16, 32 и т.д.
Суть в том, что в случае выигрыша, сумма перекроет прошлые убытки, а прибыль игрока составит размер начальной ставки. Допустим, “красное” выпало на 4-ый раз. Вы уже поставили на этот момент 1+2+4+8=15. Ваш выигрыш от ставки 8 долларов будет равна 16 долларам. То есть суммарный плюс – 1 доллар (размер начальной ставки).
Важно, что как только произошел выигрыш — вы снова возвращаетесь к минимальной ставке. Это и есть основной принцип мартингейла
Казалось бы, стратегия действительно беспроигрышна, если бы не одно “но”. В любом казино существует ограничение на размер максимальной ставки. То есть вы не сможете удваиваться бесконечно, вы даже не сможете увеличить ставку 32 раза подряд.
Если вспомнить про “ошибку игрока” – исход предыдущих событий не определяет будущие исходы, вы можете проигрывать и все 33 раза. Кроме того, ваш бюджет не может быть безграничным. Также в рулетке существует еще один проигрышный для нас вариант – “зеро”. Все это делает мартингейл не такой уж идеальной стратегией.
Где тестировать стратегию ставок на спорт?
Абсолютно бесплатно вы можете начать делать ставки на лицензированных конторах Лига Ставок и 1xStavka. Обе компании предлагают приветственный бонус для новичков. К тому же, они принимают ставки на небольшие суммы и линия у них широкая.
Пройдите регистрацию и используйте фрибеты, прибыль будет переведена на основной счет:
Данные букмекеры получили лицензию и работают через ЦУПИС, что гарантирует их честность. Помимо видов спорта, они принимают ставки на кибер соревнования, политику, шоу бизнес и многое другое. Плюс проводят различные розыгрыши с ценными призами – новые Айфоны и автомобили.
Мартингейл часто используется новичками и профессионалами, его улучшенных и модифицированных версий придумано много. Система «2-6», это лишь один из форматов. Риски здесь повышенные, но и прибыльность серьезнее.
Индикаторная стратегия
Для использования данной торговой системы нам потребуются два индикатора:
- MACD со стандартными настройками;
- SMA или скользящая средняя линия с периодом 60.
Для удобства работы по рассматриваемой стратегии вам понадобится торговая платформа Meta Trader 4. Дело в том, что инструментарий брокеров бинарных опционов ограничен. Поэтому получать сигналы мы будем на платформе MT4, а заключать сделки по электронной площадке любой удобной для вас брокерской компании.
Принципы трейдинга
- таймфреймы на живом графике равняются 1 минуте;
- открываем позицию по направлению текущего тренда;
- время экспирации бинарного опциона составляет 15 минут.
Торговые сигналы
Основным индикатором для нас является MACD. Скользящую среднюю мы используем только для подтверждения получаемых торговых сигналов. Итак, следим за гистограммой MACD. Нас интересует момент, когда бары индикатора пересекают нулевую отметку.
Когда показатели MACD переходят из отрицательной плоскости в положительную, а скользящая средняя линия движется вверх, трейдеру следует открывать позицию на повышение, нажав на Call.
Когда показатели MACD из положительной плоскости переходят в отрицательную, а скользящая средняя направлена вниз, трейдеру нужно открывать позицию на понижение, нажав на Put.
Такие моменты называются точками входа. Трейдеру следует быть предельно внимательным, чтобы не пропустить торговый сигнал.
Дальше в дело вступает система Мартингейла. Принцип ее работы сохраняется. Если первая сделка оказывается неудачной, увеличиваем цену бинарного опциона и так далее.
Теория Мартингейла может быть использована с любой торговой стратегий, эффективность которой составляет 75–80% успешных закрытий. Однако какую бы торговую систему вы ни выбрали, сначала отработайте ее применение в рамках демо-счета.
Как работает схема в бинарных опционах
Рынок бинарных опционов имеет определенное сходство с рулетками игорных заведений и пари на чет/нечет. Задача состоит в определении направления роста валютной пары. Трейдер делает прогноз на падение или поднятие цены, а если угадывает — получает прибыль. Это позволяет использовать для расчета суммы сделок калькулятор Мартингейла, предназначенный для ставок в БК.
Похожая схема применяется на ставках в казино
При работе с опционами акцентируют внимание на выраженных трендах. Метод малоэффективен на стабильных колебаниях цены (флэте), ордера заключают при положительном направлении графика
Базовая стратегия Мартингейла предполагает выбор одного значения — вверх или вниз. Сделку повторяют, удваивая стоимость после каждого проигрыша, вплоть до успеха. Для минимизации рисков желательно предварительно проанализировать рынок, изучить таблицы и тенденцию валютных пар.
Теория Мартингейла и принципы его работы
Стратегия Мартингейла впервые применялась игроками в азартные игры еще в XVIII веке. Как вы знаете, в рулетке есть возможность ставить на «красное» и «черное», при этом шанс выигрыша будет 50%. По Мартингейлу ставки должны делаться таким образом:
- если он проиграл, ставит уже 2$ на тот же цвет;
- если снова проигрыш — 4$ на тот же цвет;
- 8$
- 16$
- 32$…
И так далее. Сумма, которой рискует игрок, с каждым проигрышем увеличивается в 2 раза. А вот выигрыш на каждом из шагов будет на 1$ больше, чем сумма проигрышей до этого — в этом и есть смысл стратегии.
Вроде бы неплохо, да? Ну какой там шанс, что 10 раз подряд выпадет красное, это же почти невозможно. На самом деле этот шанс точно соответствует риску на каждом шаге — 1/1024 (10 раз по 50%), при этом игрок рискует 1024$ для выигрыша 1$.
Суть в том, что за 1024 попытки игрок выиграет 1023$, а проиграет один раз и потеряет 1023$ — сумму всех ставок до этого, так что Мартингейл в рулетке — это игра в ноль. Кстати, именно по этой причине существует «зеро» и «двойное зеро» — они позволяют превратить рулетку в игру с отрицательным ожиданием выигрыша, что означает стабильную прибыль для казино.
Также есть ограничения на максимальный размер ставки. А еще у вас просто может не остаться денег на новую ставку.
На Форексе Мартингейл работает не совсем так, но основные принципы не меняются.
Торговые сигналы
Для начала следует выбрать входной сигнал.
Можно использовать любой торговый индикатор, но чем меньше он отстает от реальной цены, тем лучше.
Например, я использую простую скользящую среднюю. Когда котировки явно прорывают линию скользящей средней (MA), я размещаю ордер на продажу или покупку.
Скользящая средняя дает сигнал для открытия сделки на «откате».
На понижение
Так выглядят вероятные точки входа для торговли на понижение.
Это очень простая и легко реализуемая система запуска. Можно использовать более сложный метод с поиском дивергенции, использованием каналов Боллинджера и других «взрослых» индикаторов. Если, конечно, умеешь ими пользоваться. Я считаю, лучше не усложнять.
Преимущества и недостатки
Стратегия Мартингейл имеет лишь одно преимущество – при грамотном ее использовании возможно извлекать 100% прибыли от торговых операций на финансовых рынках. В противном случае рекомендуется ознакомиться с возможными негативными последствиями:
- 98% трейдеров теряют вложенные средства из-за использования стратегии Мартингейла, поскольку не учитывают ряд важных факторов;
- для успешного применения торговой системы требуется значительный капитал;
- высокая эмоциональная нагрузка для начинающих трейдеров из-за отсутствия опыта.
Несмотря на упомянутые недостатки, тактика Мартингейла эффективно применяется в торговле на финансовых рынках многими трейдерами.
Принцип стратегии Мартингейла
Изначально Мартингейл применялся в игре в рулетку на ставках по цветовым секторам, где было два варианта исхода: «красное» и «черное». Соответственно, вероятность каждого сектора составляет около 50%. «Около» — потому как существует вероятность выпадения «зеро», в спортивных ставках эта роль отводится букмекерской марже, которая также оказывает негативное влияние на котировки исхода. Поэтому стратегию Мартингейла допускается использовать только на событиях с коэффициентами «1.9 – 2.1».
Часто данная форма банк-менеджмента применяется для отыгрыша бонусных предложений букмекеров, так как с ее помощью можно наиболее быстро сформировать оборот по ставкам и при этом выйти в плюс. Чтобы сделать стратегию более выгодной, можете ознакомиться, какие бонусы в БК есть на данный момент и выбрать одну из депозитных программ лояльности с лучшими условиями.
Виды стратегий Мартингейла
Можно выделить следующие разновидности данного метода торговли:
- Классический. Суть в удвоении объема сделки после каждой сделки убыточной. И, когда после удвоения объемов закрывается плюс, компенсирующий прошлые убытки, необходимо вернуться к первоначальному объему торговли.
- С плавающим коэффициентом. При образовании текущего минуса по позиции следующая открывается не двойным объемом, а объемом в 1,2-1,5 раза большим, что несколько снижает риски по сравнению с классическим методом. Этот коэффициент лучше вычислять статистически, опираясь, например, на результаты прогонов на истории в тестере стратегий. В тех или иных случаях прибегают к увеличению лота более чем в 2 раза, чтобы с случае незначительного отката выйти в безубытке. Но такой вариант сильно увеличивает риски, поэтому трейдер должен быть крайне уверен в свое торговой системе, на основе которой принимает такое решение.
- Подход из ряда чисел Фибоначчи. В ряду Фибоначчи находятся числа, каждое из которых равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д.). Для Мартингейла также применяют такой подход в выборе объема позиции. Например, была первая сделка на покупку объемом 0.1. Вторая открывается также объемом 0.1. Третья уже объемом 0.1 + 0.1 = 0.2. Четвертая 0.1 + 0.2 = 0.3 и т.д. Такой подход также снижает риски по сравнению с классическим методом, и ваш депозит может выдержать более значительные просадки. Но чтобы выйти в ноль или в прибыль цена уже должна будет совершить движение большее, чем в случае стандартного выбора лота.
- Метод усреднения. Метод усреднения — это отдельная методика для выхода из убыточной позиции. Например, совершена покупка 0.1 лота. Цена падает на 100 пунктов, по сделке минус. Снова появляется сигнал на покупку (по той или иной системе торговли), и открывается еще одна покупка также 0.1 лота. Чтобы закрыть обе сделки и суммарно выйти в нулевом результате, нужно чтобы цена прошла наверх половину расстояния между этими сделками, то есть 50 пунктов. Это и есть усреднение. Можно использовать подход Мартингейла, и вторую сделку открывать двойным объемом. Тогда для выхода в ноль цена должна вырасти не на 50, а на 25 пунктов.
- Антимартингейл. Еще его называют Пирамидинг. В отличие от Мартингейла суть в том, чтобы открывать сделки того же направления, когда первоначальная сделка находится не в убытке, а, наоборот, в плюсе. К примеру, была покупка, цена выросла, трейдер видит, что есть потенциал дальнейшего роста, и открывает еще один Buy, не закрывая предыдущий. Открывать новые покупки он может до тех пор, пока видит перспективы продолжения движения. Этот прием позволяет быстро разогнать депозит и получить сверхприбыли. Но он эффективен только в трендах и бесполезен, и даже опасен во флэтах.
Классический принцип Мартингейла
Именно простота автоматизации алгоритма обусловила широкое использование принципа удвоения в стратегиях и автоматических советниках Форекс, причем об этом может не упоминаться в настройках или описании. Чтобы увидеть как в реальности обстоит ситуация рассмотрим пример, когда стратегия дала три последовательных убыточных сделки на покупку (BUY).
Схема классического увеличения следующих сделок
Если оставить в стороне восторг, что на четвертой сделке стратегия смогла компенсировать убытки и таки получить прибыль, то явно видны две существенные проблемы:
резкое увеличение объема каждой следующей сделки. На примере показан только рост лотности, а сколько это будет «в деньгах» зависит от типа счета и размера кредитного плеча Форекс. Но в любом случае подобную нагрузку на депозит нельзя признать адекватной, ведь кроме собственно объема сделки имеем еще и Stop Loss’ы, которые тоже будут забирать часть свободных средств и вполне вероятно стратегия не обойдется обычным удвоением.
Приверженцы тактик увеличения позиции, особенно если советник или стратегия платные, продвигают мнение, что подобные длинные убыточные серии на тактике Мартингейла встречаются редко и прибыль будет максимум после 4-5 сделок. На самом деле подобные «широкие» участки сильного тренда на Форекс обычное явление для всех валютных пар и количество убыточных позиций может доходить по 8-10 подряд.
утверждение сторонников Мартингейла, что несколько отрицательных результатов увеличивают вероятность наступления положительного, справедливо лишь частично. Возьмем стандартный пример с подбрасыванием монеты: большинство людей на вопрос, что выпадет после нескольких «решек» ответят «орел», хотя с точки зрения теории вероятностей все бросания равны и стратегия не имеет какого-либо накопления «истории результатов».
Шансы увеличиваются, только в ситуации «выбывания»: чем больше черных карт ушло из колоды, тем больше вероятность появления красной. А вот если карты возвращаются обратно, шансы опять становятся 50/50. Естественно на Форекс никакого «выбывания» не происходит и тренд в убыточную сторону может продолжаться неопределенно долго, пока это обусловлено фундаментальными факторами или желанием крупных игроков.
Типовой результат торговли по методике Мартингейл
Детство и юность
По крови Роберт Кийосаки — японец. Четыре поколения предков миллионера жили в США, Роберт родился в апреле 1947 года на Гавайях. Мать Марджори работала медсестрой. Отец Ральф имел степень доктора философии, обучался в Университете Чикаго, Стэнфорде, занимал пост министра образования штата.
Бизнесмен Роберт Кийосаки
Разумеется, сын пошел в лучшую школу штата. Там Кийосаки познакомился с мальчиком по имени Майк, отец которого и пробудил в Роберте бизнес-мышление. Этот человек в 13 лет бросил школу и пошел работать, став в итоге одним из богатейших гавайцев.
Школу Кийосаки заканчивал в Нью-Йорке, в Грейт-Нек. По окончании учебы юноша не захотел покидать деловую столицу США и обратил взор на Академию торгового флота. В 1969 году выпускник академии устроился на работу на нефтяное судно компании Standard Oil of California (с 2005 года — Chevron). Роберт три месяца колесил по морям и океанам.
Роберт Кийосаки в детстве с семьей
Затем Кийосаки круто меняет жизнь и поступает в Корпус морской пехоты армии США. В качестве пилота боевого вертолета Роберт участвовал во Вьетнамской войне, демобилизовался из армии только в 1973-м. За отличие в службе награжден Воздушной медалью.
Следующим шагом в биографии Роберта стали курсы по ведению бизнеса в Гавайском университете. Но там будущий инвестор не задержался, поскольку не захотел тратить время на пустую теорию. Пройдя краткий курс по инвестированию, Кийосаки три года проработал торговым агентом в компании Xerox. Поднакопив стартовый капитал, в 1977-м Кийосаки открыл собственное дело – изготовление изделий из кожи и нейлона. Этот бизнес не принес больших денег, но обогатил опытом по их зарабатыванию.
Роберт Кийосаки в молодости
В начале 80-х на волне популярности рок-музыки Роберт занимался лицензированным выпуском футболок для рокеров, одновременно играл на фондовой бирже, полученные средства вкладывал в недвижимость. Однако в какие именно объекты, точной информации нет.
Но и это дело потерпело крах. В какой-то момент Кийосаки даже потерял дом и оказался должен кредиторам почти $1 млн. Как вспоминала жена бизнесмена Ким, самым тяжелым в жизни оказался 1985 год. Денег не было, ночевать приходилось в машине или у знакомых.
Каковы недостатки Мартингейла на Forex и их решение
Достоинства системы Мартингейла очевидны. Будучи агрессивной стратегией, она предполагает выигрыш на краткосрочных торгах, особенно в комбинации с другими стратегиями и техническим анализом рыночной ситуации. Мартингейл прост в реализации и достаточно гибок, чтобы задать множество параметров и выстроить схемы любой степени сложности.
Недостатков у системы тоже предостаточно. И главный среди них — несоизмеримый с прибылью риск. Применение стратегии требует наличия большого депозита и готовности потерять его весь. Система приносит убытки с первых же шагов, вовлекая трейдера в дальнейшую игру за счет перспективы хотя бы компенсировать понесенные потери.
Прямое применение Мартингейла ведет игрока к краху. Использование стратегии должно сочетаться с другими средствами. Прежде трейдеру рекомендуется учесть аналитические данные и просчитать оптимальные точки входа на рынок, например бессмысленно играть против сильного тренда с устойчивой динамикой.
Необходима трезвая оценка своих финансовых возможностей и сокращение риска за счет минимизации ставок и повышения маржи, также лучше придерживаться минимальной кратности (1.5 вместо 2). Помните, что система не поддается адекватному тестированию.
Вывод
Классический Мартингейл при игре на Форекс убыточен, но его осторожное применение в частичном варианте или в виде модификации дает шансы на успех. Пример — тест стратегии форекс 10 pips + martingail и вот отчет по этой стратегии:
Пример — тест стратегии форекс 10 pips + martingail и вот отчет по этой стратегии:
Напоминаю, что скачать советник вы можете абсолютно БЕСПЛАТНО и вот как это сделать ⇒.
