Секреты rsi + улучшенная версия легендарного индикатора

3. Индикатор Stochastic

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) создал известный трейдер – Джордж Лэйн (George Lane). Он отметил определенную цикличность в поведении цены: двигаясь от одного уровня к другому, она периодически попадает то в состояние перекупленности, то перепроданности. Стохастик показывает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на достигнутых максимумах/минимумах.

Stochastic – это нормированный осциллятор, строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%). Эти зоны используются для поиска сигналов на покупку или продажу финансового инструмента.

Осциллятор Stochastic в окне терминала MetaTrader

Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора Stochastic можно в этой статье

Индикатор RSI: описание и настройки

Чтобы применить индикатор rsi, нужно открыть список и выбрать “Осцилляторы”, далее RSI. В рабочей области должно появиться окошко с осциллятором. После этого заходим в настройки. Основным параметром здесь является период. Смысл у него тот же самый, что и у других индикаторов, оценивающих изменение цены – количество элементов графика, которые войдут в расчёт по формуле.

То есть, например, используя значение 20, мы получим показатель индекса относительной силы для последних 20 баров выбранного тайм фрейма. Нужно помнить, что в расчётах также учитывается и текущий, который ещё не закрыт, поэтому конечное значение может варьироваться в течение всего бара – если цена двигается, конечно же. Поэтому сделки по сигналам открываются только в момент появления новой свечи и не раньше.

Настройка индикатора

Период отвечает за то, как сильно индикатор будет реагировать на колебания цены. Стандартное значение довольно удобно и появилось в индикаторе после длительных тестов на истории. Значение 14 максимально эффективно на тайм фреймах, начиная с часового, и чем крупнее период графика, тем лучше качество сигналов. Если же планируется менять настройки RSI индикатора, то в этом случае нужно учитывать следующие моменты:

1. Увеличение периода приводит к тому, что индикатор rsi становится точнее. Большее количество элементов, попадающих в формулу, даёт более ясное представление о происходящем на рынке. Однако, при этом также и сокращается число сигналов, индикатор гораздо медленнее реагирует на движения котировок, происходит запаздывание. Как следствие, это увеличивает стоп лосс, если он не фиксированный в стратегии, а также сокращает потенциальный профит. Если система основана на одном только индикаторе РСИ, то в момент фиксации прибыли мы ещё раз получим запаздывание, которое в совокупности с первым может сильно подпортить статистику. Это становится особенно актуальным на крупных периодах графика.
2. Уменьшение периода действует в обратном направлении. То есть меньшее число расчётных баров будет приводить к тому, что каждое, пусть и небольшое, движение цены индикатор будет отображать изменением своего значения. С одной стороны это удобно использовать на небольших тайм фреймах, например, часовом. С другой стороны, количество ложных сигналов индикатора RSI увеличится. И чем короче будет пользовательский период, тем больше будет побочных эффектов такого плана. Сигналы будут поступать быстро, но при этом некоторый процент приведёт к стопу или безубытку. И с безубытком придётся работать аккуратно, так как краткосрочные колебания обычно приводят к их срабатыванию, а идеальный вход на мелких фреймах – большая редкость.

Все остальные параметры касаются лишь внешнего вида, который для стандартной цветовой схемы вполне удобен. Параметр применения трогать нет смысла, так как большинство тестов индикатора RSI проводилось как раз с использованием значения по умолчанию, то есть Close. К тому же, такой тип позволит видеть реакцию осциллятора на текущие колебания

Также стоит уделить внимание отображению линий горизонтальных уровней, которыми обозначаются специальные зоны индикатора. Теперь рассмотрим в торговле индикатор RSI, как им пользоваться, и какие сигналы он даёт

Определение тренда с помощью индикатора RSI

RSI способен определять не только моменты разворота цены, но и присутствующий тренд.
Если линия индикатора RSI находится выше, чем уровень «50», то присутствует тренд вверх, если ниже уровня «50», то присутствует тренд вниз. Сам уровень «50» частично является уровнем поддержки и сопротивления – очень часто можно заметить, что достигнув этого значения, линия RSI разворачивается, т.к. цена тоже развернулась.

Само направление линии индикатора RSI говорит о том, какое движение происходит на рынке в данный промежуток времени: линия направлена вверх – идет повышение цены, линия направлена вниз – понижение цены актива.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены

Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.

Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь – на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.
Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет

Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Индикатор RSI: как использовать его, чтобы лучше рассчитать время входа?

Когда дело доходит до триггера входа, большинство трейдеров знакомы с графическими и свечными моделями. В этих методах нет ничего плохого, но в них есть элемент субъективности. Но что, если вы хотите получить что-то более объективное в качестве триггера для входа? Вот где в игру вступает индикатор RSI.

Когда RSI опускается ниже 30, это сигнализирует о сильном медвежьем импульсе, поскольку средний убыток выше среднего прироста. Но когда RSI превышает 30, он посылает вам еще одно сообщение. Он говорит вам о скачках давления покупателей, что объясняет повышенное значение индикатора RSI.

Поэтому, когда индикатор RSI пересекает отметку выше 30, вы можете использовать это как триггер входа для входа в сделку (при условии, что выполняются другие условия).

Не покупайте вслепую только потому, что RSI пересекает 30. Это триггер для входа, а не торговая стратегия сама по себе.

Настройки RSI

Для базовой настройки используются следующие параметры:

• использование верхней отметочной линии (70): если индикатор достиг её, коснулся, затем пошёл вниз, то это означает, что на рынке будут формироваться наверняка нисходящие тренды;
• использование нижней отметочной линии (30): здесь, наоборот, если индикатор её коснулся, пошёл наверх, будут формироваться восходящие тренды в торговле;
• использование конкретного периода (30), то есть, оцениваются перепроданность и перекупленность за тридцать последних периодов (ставят и 14).

Эти параметры, как составляющие главных и уже отработанных схем, используются чаще всего, хотя и не являются обязательными. Можете их и поменять. Например, на данные 80 и 20, а внутридневные стратегии требуют уменьшения периода (к примеру, до десяти), а недельные либо месячные стратегии, наоборот, лучше увеличивать до 60, к примеру.

RSI и линии поддержки/сопротивления

Для получения более точных данных желательно любой индикатор использовать совместно с названными линиями. Так называется величина, вокруг которой цена двигается по боковой траектории, образовывая по ходу уровень (либо небольшое облачко). Здесь ещё используют термин «флэтить»:

отметка внизу — как раз линия поддержки (от неё, наиболее вероятно, цена опять уйдёт наверх):

а отметка наверху — линия сопротивления (от неё цены, скорее всего, опять пойдут вниз):

Здесь применяют использование следующих сигналов для входа:

подсказка для покупки (BUY): если цены приближаются к отмеченной линии поддержки, а индикатор RSI при выходе из нижней зоны, будет пересекать отметку 30:

подсказка для продажи (SELL): если цены расположены рядом по соседству с линией сопротивления, а индикатор RSI, выйдя из верхней области, пересечёт отметку 70:

RSI+Alligator

В основе индикатора Аллигатор лежат три скользящие средние, показывающие направление тренда и предсказывающие его разворот (используются периоды 5, 8 и 13). Им даны условные названия:

Применяемые сигналы:

подсказка на покупку (BUY): свечки расположены над отметками линий, индикатор RSI пересёк метку 30, идёт снизу наверх, СМИ три отметки линий пересекают друг друга:

подсказка на продажу (SELL): свечки расположены под отметками линий, а индикатор RSI пересёк отметку 70, идёт сверху вниз:

Только помните, что нужные эти сигналы от двух инструментов могут поступать и в разные времена (это нормальное явление). Просто подождите подтверждающие сигналы от всех используемых инструментов для анализа. В противном случае вход будет неверным.

Как установить и настроить индикатор

Сам индикатор RSI не требует каких-то сложных настроек: один единственный параметр (число периодов) по умолчанию уже установлен на 14 (и чаще работа с ним оказывается эффективной). Но в определенных фазах и другие настройки могут оказаться лучше. Поэтому рекомендуем сначала хорошо изучить работу со стандартными настройками, только потом опытными путями подбирать иные варианты.

Более мелкие таймфреймы требуют подбора других входных параметров.

А индикатор вы можете найти на любой торговой платформе, терминале либо в сети (большинство сайтов дают возможность свободного бесплатного скачивания файла).

Выводы

• Индикатор RSI измеряет импульс на рынке — чем быстрее цена движется вверх, тем больше значение RSI.
• Не покупайте вслепую только потому, что индикатор RSI перепродан, потому что он может стать еще «более перепроданным».
• Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра тренда — если цена выше 200-периодного RSI, ищите возможности для покупки, если цена ниже его, ищите возможности для продажи.
• Индикатор RSI может служить триггером входа, когда он пересекает отметку выше 30 (при соблюдении других условий).
• Если вы хотите зафиксировать колебания на рынках, вы можете выйти из сделки, когда индикатор RSI пересечет значение выше 60.
• Индикатор RSI хорошо работает в S&P 500 — вы можете искать возможности для покупки, когда 10-периодный RSI ниже 30 на S&P 500.