Detrended oscillator: расчет уровней перекупленности \ перепроданности

Правила использования price oscillator

Осциллятор DPO очень прост в использовании, но требует большой концентрации внимания со стороны трейдера. Основные правила применения инструмента следующие:

1. При нахождении в зоне перепроданности (нижняя граница), осциллятор указывает на возможность покупки актива. При этом, участник рынка должен учитывать состояние рынка. При тренде, возможен небольшой отскок и возврат в исходное положение.
2. Тот же принцип, используется при нахождении линии DPO в зоне перекупленности (верхняя граница).
3. Наиболее точный сигнал возникает при пробое центрального, нулевого диапазона. Пробой указывает на точный разворот среднего ценового значения (во флете не указывает на появление тренда).
4. Стоит учитывать волатильность рынка. При большом ажиотаже, сильным сигналом считается пробой диапазона.

Осциллятор DPO является универсальным, поэтому подходит как для Форекс трейдеров, так и для анализа активов на бинарных опционах. На опционах, трейдер должен учесть важный нюанс: при получении сигнала к открытию сделки, ее время экспирации должно быть почти в 2 раза выше тайм фрейма. Это связано с коэффициентом запаздывания.

Настройка

Осциллятор подходит для торговли на временных промежутках от 5 минут до 4 часов. Поэтому стоит учитывать тайм фрейм при его настройках. Инструмент не является базовым для торговых терминалов, поэтому его необходимо сначала скачать https://doc.stocksharp.ru/topics/IndicatorDetrendedPriceOscillator.html и установить. Настройка выполняется следующим образом:

1. Выбрать в подразделе «Пользовательские», раздела «Индикаторы», осциллятор DPO.
2. Далее откроется меню настроек инструмента, где потребуется открыть вкладку «Входные параметры».
3. В этой вкладке можно изменить параметр «x_prd», который отвечает за период скользящей средней. По умолчанию стоит значение 14. Для периодов М5-30, значение подходит. На высоких промежутках следует увеличить период.
4. Второе значение «Count Bars» определяет количество баров для расчета. По умолчанию установлено 300 баров. Эту величину стоит менять только при смене периода скользящей.
5. Далее можно поменять цвет, толщину линии и зон осциллятора.
6. Инструмент готов к работе.

Входные параметры

• Name of signal indicator — имя пользовательского индикатора для сигнала.
• Signal indicator timeframe — таймфрейм работы индикатора.
• Signal indicator input parameters — входные параметры пользовательского индикатора (подробнее в описании).
• Signal indicator input parameters (CrossingLine) — входные параметры второй линии пользовательского индикатора (нужен только при сигнале — пересечение линий, Signal type = CrossingLine).
• Signal type — тип сигнала (подробнее в описании).
• Range pp (RepulsedPrice) — максимально допустимое пробитие ценой линии, в пп (нужен только при Signal type = RepulsedPrice).
• Range (RepulsedOscillator) — максимально допустимое пробитие осцилляторной линией заданный уровень (нужен только при Signal type = RepulsedOscillator).
• Signal bar number — номер сигнального бара.
• Buffer index Up (line 1(CrossingLine)) — номер индикаторного буфера для сигнала Up (buy), при Signal type = CrossingLine номер индикаторного буфера первой линии.
• Buffer index Dw (line 2(CrossingLine)) — номер индикаторного буфера для сигнала Dw (sell), при Signal type = CrossingLine номер индикаторного буфера второй линии.
• Up Line (Oscillator) — уровень для пробития или отбития при сигнале Up (buy) (нужен только при Signal type = RepulsedOscillator и Signal type=IntersectionOscillator).
• Dw Line (Oscillator) — уровень для пробития или отбития при сигнале Dw (sell) (нужен только при Signal type = RepulsedOscillator и Signal type=IntersectionOscillator).
• Alert — вкл/выкл алерта на график.
• Push — вкл/выкл отправки push-уведомления на телефон.
• Email — вкл/выкл отправки сообщения на email.
• Sound — вкл/выкл воспроизведения звука.
• Sound file — файл звука.
• Text to signal up — текст в сообщении и алерте при сигнале Up (buy).
• Text to signal dw — текст в сообщении и алерте при сигнале Dw (sell).
• Distance from arrow to bar — расстояние в пп от high и low свечи до стрелки.
• Show the indicator buffers — показать на графике значения выбранных индикаторных буферов на сигнальной свече.
• Show all indicator buffers — показать на графике значения всех индикаторных буферов на сигнальной свече.

Индикатор DPO. Описание

Индикатор DPO – это  бестрендовый ценовой осциллятор, который при грамотном применении позволяет спекулянту рассчитывать на получение серьезной прибыли.

Всем известно, что явно выраженная тенденция является помощником спекулянтов. Это связано с тем, что создание ордеров в направлении сильного тренда и их закрытие при смене тенденции является самой простой, но при этом эффективной торговой методикой.

При этом нужно упомянуть тот факт, что при использовании осцилляторов для оценки ситуации на рынке наличие сильного тренда является помехой. Это вызванно тем, что во время наличия тренда, осцилляторы выдают довольно большое число ошибочных сигналов.

Индикатор DPO в состоянии решить проблему, которая связана с отрицательным влиянием наличия тренда на точность получаемых сигналов. Описываемый инструмент в состоянии отсеивать продолжительные тренды, благодаря чему спекулянт получает информацию лишь о краткосрочных откатах ценового уровня.

Настройки индикатора DPO

Осталось разобраться с настройками и на этом все. Разработчик не предоставил огромное количество настроек, да и уверен не нужны они вовсе, все самое главное есть, да и ладно.

В этой вкладке можно изменить цвет, ширину и стиль линии осциллятора.

Вкладка Входные параметры

Здесь имеется две переменные:

• IndPeriod — задается значения для Moving Average (чем меньше значение, тем меньше ложных сигналов);
• CountBars — количество баров, принимающих участие в построении индикатора.

Значения по умолчанию:

IndPeriod = 14;

CountBars = 300.

Вкладка Уровни

Для большей наглядности, предлагаю подкрасить нулевую отметку каким нибудь цветом. Для этого во вкладке Уровни, нужно добавить уровень со значением 0.

Разработчик любезно предоставил код открытым, поэтому любой желающий может внести интересующие изменения самостоятельно.

На этом у меня все. До скорого свидания.

Паттерны Прайс Экшн

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Голова с плечами

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Точка входа и стоп-лосс

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Установка и настройка индикатора

Теперь Ultimate Oscillator появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного актива через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Ultimate Oscillator. Или просто перетащить его на график левой кнопкой мыши из окна «Навигатор».

Во вкладке «Входные параметры» можно задать индикатору следующие настройки:

• Fastperiod – младший, быстрый период индикатора. По умолчанию — 7.
• Middleperiod – средний период индикатора. По умолчанию — 14.
• Slowperiod – старший, медленный период индикатора. По умолчанию — 28.
• FastK – коэффициент («вес») младшего периода. По умолчанию — 4.
• MiddleK – коэффициент («вес») среднего периода. По умолчанию — 2.
• SlowK – коэффициент («вес») старшего периода. По умолчанию — 1.

Ultimate Oscillator обычно используется с уже заданными авторскими настройками. В дальнейшем, при желании, можно поэкспериментировать с этими параметрами и сравнить результаты.

Настройки индикатора Ultimate Oscillator

Стратегия на основе индикатора DPO, Stochastic и уровней поддержки/сопротивления

Индикатор DPO работает на трендовом и флэтовом рынке без явно выраженного направления движения. Его можно применять на всех активах и таймфреймах от минутного M1 до дневного D1 и недельного W1. Причем чем старше фрейм, тем и точнее сигнал. Опытные трейдеры применяют осциллятор вместе с другими индикаторами – например, Moving Average, RSI, MACD, QQE и т.д. Например, вы можете использовать его в сочетании с новой модификацией QQE в виде гистограммы — индикатором QQE New Histo Alerts.

В качестве примера можно рассмотреть универсальную систему для торговли на любых фреймах уровня M15 и выше. На график устанавливают Stochastic и DPO с базовыми настройками. Предварительно наносят уровни поддержки и сопротивления, соединяя ценовые максимумы и минимумы ближайших дней или недель. Также для построения уровней изучают зоны проторговки – те участки графика, вокруг которых долго ходила цена (флэт), после чего она не смогла пробить их и ушла вверх или вниз.

Сигналом для сделки BUY (покупка) является одновременное сочетание 3 параметров:

1. DPO пересекает нижнюю линию по направлению вверх.
2. Stochastic находится ниже уровня 20 либо пробивает его, двигаясь вверх.
3. Цена тестирует уровень поддержки или уже коснулась его, но не пробила и ушла вверх.

Стоп-лосс в классическом варианте устанавливается на ближайшем минимуме, а тейк-профит – по линии сопротивления. Также прибыль можно зафиксировать на расстоянии, которое составляет минимум 2 стоп-лосса. Например, если стоп-лосс установлен на расстоянии 20 пунктов от точки входа, то тейк-профит можно поставить на расстоянии не менее 2*20 = 40 пунктов.

Сигнал для сделки SELL (продажа) выглядит зеркально:

1. DPO пересекает верхнюю линию по направлению вниз.
2. Stochastic находится выше уровня 80 либо пробивает его, двигаясь вниз.
3. Цена тестирует уровень сопротивления или уже коснулась его, но не пробила и ушла вниз.

DPO – довольно оригинальный осциллятор, который не ориентируется на общий тренд, а анализирует рынок по текущим краткосрочным тенденциям. Он дает более точные сигналы по сравнению с другими осцилляторами, хотя, как и они, немного запаздывает. Поэтому такой инструмент нужно использовать в сочетании с другими методами технического анализа – индикаторами, ценовыми уровнями и свечными моделями.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Laguerre (Алгоритмом Лаггера), основанным на взвешенной трендовой скользящей средней линии. В связке с DPO он может стать основой прибыльной стратегии.

Ввести входные параметры пользовательского индикатора

Для пользовательского индикатора можно задать свои входные параметры, для этого нужно ввести их в параметр Signal indicator input parameters по определенным правила:

Вводите параметры в строгой последовательности, согласно исходного индикатора;
Вводите все параметры без исключения, даже если они являются не значимыми, например цвет;
Если параметров более одного, между каждым параметром необходимо ввести разделитель в виде знака ; при этом после последнего параметра разделитель не ставить;
Не вводить пробелы или другие знаки, не являющиеся параметрами;
Параметры делятся на типы, и важно вводить их по следующим правилам:
тип переменной int — целое число, вводить в виде числа без каких либо дополнительных знаков, например 345.
тип переменной double — дробное число, вводить с десятичным разделителем в виде точки, например 345.67. тип переменной string — строка, вводимый текст обязательно помещать в кавычки «», например «текст»

тип переменной color — цвет, вводить в виде строки содержащий цвет, например clrRed.
тип переменной datatime — дата, вводить в формате D’2019.01.01′.

Данный индикатор поддерживает до 10 параметров включительно, если пользовательский индикатор имеет более 10 параметров, то будут применяться параметры только по умолчанию.
Так же будут применяться параметры по умолчанию при неправильном их вводе или при не заполнении параметра Signal indicator input parameters.

Торговая стратегия на индикаторе Chaos Signal

На результатах расчета только одного технического инструмента невозможно функционирование ни одной успешной ТС. Относится это и к Chaos Signal – опираясь исключительно на сигналы этого индикатора нельзя добиться стабильной прибыльности в долгосрочной перспективе. Поэтому дополнительно с ним целесообразно использовать какой-либо фильтр, лучше всего трендовый.

Например, в качестве фильтрационного можно применить индикатор MACD. При этом устанавливать его необходимо на таймфрейм более старший (можно даже на несколько порядков), чем таймфрейм, на котором Chaos Signal генерирует сигналы на совершение сделок. При этом MACD будет определять глобальный тренд, в направлении которого и следует открывать позиции. Тренд определяется по положению сигнальной линии и вершины гистограммного столбца:

• если гистограмма под сигнальной линией, то тренд нисходящий и следует открывать лишь короткие позиции на свече, следующей за свечой, на которой Chaos Signal сформировал красный кружок;
• если гистограмма над сигнальной линией, то тренд восходящий и следует открывать лишь длинные позиции на свече, следующей за свечой, на которой Chaos Signal сформировал зеленый кружок.

Пример продаж актива на нисходящем тренде по описанной стратегии приведен на рис. 3. Нижний график, на который установлен MACD, имеет таймфрейм H1, а верхний, на который установлен Chaos Signal – M1. На H1-графике зеленая вертикаль обозначает момент, когда сигнальная линия превысила гистограмму, что указывает на смену глобального тренда на нисходящий. Этот же момент выделен зеленой вертикалью на M1-графике, на котором видно, что цена далее в целом стала снижаться. При этом, все входы в рынок после этого момента короткими позициями по красным кружкам Chaos Signal были бы прибыльными (закрывать эти позиции можно при появлении зеленого кружка).

Рисунок 3. Входы короткими позициями по торговой стратегии на индикаторах Chaos Signal и MACD.

А покупка актива на восходящем тренде по этой ТС показана на рис. 4. Участок восходящего глобального тренда (на нем сигнальная линия расположена под гистограммой) на H1-графике находится между желтой и зеленой вертикалью. Такими же вертикалями на M1-графике выделен этот же участок (он занимает всю длину окна). Хорошо видно, что цена на этом участке больше повышалась, чем понижалась, поэтому сделки на покупку принесли бы больше прибыли при меньшем риске.

Рисунок 4. Участок восходящего тренда, определенный индикатором MACD, на котором целесообразно совершать лишь сделки на покупку по сигналам Chaos Signal.

Видео

Объясняется это неопытностью таких пользователей

Как правило, сигналы любого индикатора, относящиеся к конкретной свече, следует принимать во внимание лишь после закрытия этой свечи (т. е

входить в рынок следует на открытии свечи, следующей за свечой, на которой был сгенерирован сигнал). А пока свеча не закрылась, сигнал действительно может неоднократно появляться и исчезать. Это обусловлено особенностями алгоритма, который выполняет обработку цен, причем такая перерисовка присущая практически всем инструментам теханализа, даже классическим и проверенным скользящим средним, MACD и RSI, и не является недостатком.

Индикатор DPO: как пользоваться

DPO имеет несколько модификаций и может использоваться на различных платформах, в том числе и на нашем графике. Там данный элемент отображается в отдельном окне. Этот вспомогательный торговый инструмент не нуждается в особенных настройках, которые можно использовать по умолчанию. Тем не менее есть два входных параметра, которые можно изменять для того, чтобы значительно улучшить его показатели или настроить под свою собственную торговую стратегию.

Дивергенция

Дивергенция по DPO достаточно сильный сигнал. Причем, чем на более старшем таймфрейме она появляется, тем более надежной является. Что такое дивергенция? Расхождение цены и индикатора. Например, цена смотрит вверх, а индикатор вниз.Такой метод использования является характерным для большинства осцилляторов. Пример приведен ниже.Все как в классическом примере. Единственное — каждый трейдер уже сам определяет для себя в какой момент после появления дивергенции следует заходить в рынок. Некоторые это делают сразу же, страхуя себя стопами на форексе, но наиболее часто сигнал поступает при пересечении уровня 0. То есть, появилась дивергенция, цена пересекла 0 — открыли позицию. В бинарных опционах правила схожие, а время экспирации выбирается среднесрочное, в районе 5 свечей вперед.

Стандартные индикаторы для поиска дивергенций

Формируется дивергенция по одному из трех типов: скрытая, явная или расширенная.

При явной ценовая динамика оформляется на графике в виде ряда пиков. Каждый последующий пик больше предыдущего, график имеет вид равномерно уменьшающихся или увеличивающихся «зубцов».

Скрытая дивергенция имеет вид последовательно сформированных пиков с выраженной тенденцией понижения (для нисходящего тренда). Или это график с последовательно повышающимися минимумами (для восходящего тренда).

При расширенной график движется в отчетливо прослеживаемом направлении. Цена при этом следует за графиком.

дивергенции осуществляется с помощью индикаторов, которые помогают обнаруживать ее в полностью автоматическом режиме. Большинство из них представляют собой различные модификации классических осцилляторов. Индикаторы иногда запаздывают, поэтому лучше использовать показания со старших таймфреймов. Они более достоверны.

MACD Divergence

MACD популярен среди аналитиков. В его алгоритме задействованы две (короткая, с настройкой 12, и длинная — 26) скользящие средние (ЕМА). Инструмент автоматически определяет расхождение между ценой и показаниями MACD и выводит показания в виде гистограммы.

Это лучший индикатор дивергенции, который работает как на платформе MT4, так и на платформе МТ5. Запаздывание — единственный недостаток инструмента, общий для всего класса осцилляторов.

Пример стратегии на дивергенции MACD:

Стохастик / Stochastic Divergence

Стохастик рисует линии дивергенции непосредственно на графике: явную — сплошной линией, скрытую — пунктирной. Инструмент указывает на динамику текущей цены относительно разницы предыдущих котировок. Вычислить ее можно как для коротких, так и для длинных периодов.

И быстрая, и медленная кривые учитываются при определении дивергенций. Этот индикатор более гибкий по сравнению с предыдущим, но регистрирует большое количество незначительных сигналов (т. е. «рыночный шум»). Его достоинство — относительно небольшое запаздывание.

CCI divergence v 1 1 m5m15

CCI Divergence v.1.1 M5M15 — это инструмент для платформы MT4. Используется на коротких таймфреймах (М5 и М15). Однако его область применения не ограничивается дневной торговлей: при оптимизации настроек может использоваться и для старших таймфреймов.

Инструмент определяет ослабление тенденций на срочном рынке, предшествующее вероятному развороту. При выявлении дивергенций выводит в отдельном окне текстовое сообщение.

Информационные

Они не дают торговых сигналов, а служат вспомогательными инструментами, упрощая упрощают работу трейдера.

Price Alert Panel

Простой скрипт, подающий звуковой сигнал при достижении ценой определенного уровня. Можно задать несколько вариантов оповещений:

• котировки ниже уровня,
• выше указанного значения,
• достигли точного значения.

Уровни отображаются в виде линий. Их можно перетаскивать мышкой, либо устанавливать значения в небольшой информационной панели в углу монитора.

News reader

Информационная программа для отображения важных экономических новостей. Реализована в виде полупрозрачного окна поверх графика

Трейдер может выбрать желаемые валюты и важность событий, которые будут показаны

Торговые сигналы Ultimate Oscillator

Рассмотрим два основных торговых сигнала индикатора: выход из области перекупленности/перепроданности и дивергенция.

Выход из области перекупленности или перепроданности

Классический торговый сигнал (свойственный многим осцилляторам), который появляется при выходе основной линии индикатора из области перекупленности или перепроданности одновременно с разворотом цены.

Сигнал на покупку

• В ходе нисходящего движения цены линия индикатора опустилась в область перепроданности – ниже уровня 30.
• После этого график цены разворачивается вверх, а линия индикатора закрепляется выше уровня 30.
• Открывается позиция на покупку, Стоп ставится за локальный минимум на графике цены.
• Профит можно зафиксировать при достижении значимого уровня сопротивления, области перекупленности или при признаках разворота котировок вниз.

Сигнал на покупку по индикатору Ultimate Oscillator при выходе его линии из области перепроданности

Сигнал на продажу

• Во время восходящего импульса цены линия индикатора поднялась в область перекупленности – выше уровня 70.
• В дальнейшем котировки демонстрируют разворот вниз, и линия индикатора опускается ниже уровня 70.
• Открывается сделка на продажу, Стоп устанавливается за локальный максимум на графике.
• Профит закрывается при достижении сильного уровня поддержки, области перепроданности или при признаках разворота цены вверх.

Сигнал на продажу по индикатору Ultimate Oscillator при выходе его линии из области перекупленности

Дивергенция индикатора и графика цены

Дивергенция (расхождение) графика цены и линии Ultimate Oscillator дает сигнал о возможной коррекции или даже развороте действующего тренда.

Сигнал на покупку

• Сигнал появляется, когда график цены сформировал минимумы, последний из которых ниже предыдущего. При этом линия индикатора тоже обозначила минимумы, но ее последний минимум выше предыдущего. Это и есть расхождение, которое мы ищем.
• Открывается позиция на покупку, Стоп ставится за ближайший минимум цены.
• Профит можно закрыть при достижении индикатором области перекупленности или при завершении роста и развороте цены вниз.

Сигнал на покупку по индикатору Ultimate Oscillator после дивергенции на минимумах цены

Сигнал на продажу

• Сигнал формируется, когда на графике цены появились максимумы, последний из которых выше предыдущего. Одновременно с этим линия индикатора тоже показала максимумы, но ее последний максимум ниже предыдущего.
• Открывается сделка на продажу, Стоп ставится за ближайший максимум на графике.
• Профит можно будет зафиксировать при снижении индикатора в область перепроданности или после появления признаков разворота котировок вверх.

Сигнал на продажу по индикатору Ultimate Oscillator после дивергенции на максимумах цены

Сигналы

Некоторые трейдеры утверждают, что DPO прекрасно показывает , но лично я не согласен с этим. На мой взгляд, тот же куда лучше может справиться с этой задачей. При том два.
Соль этого индикатора немного в другом! Я считаю, что тут не нужно заморачиваться и стоит использовать лишь один сигнал индикатора – это положение относительно нулевой линии!

Вот здесь, например, у нас был потенциальный сигнал для открытия сделки на продажу. Мы видим, что линия индикатора пересекла нулевой барьер сверху вниз, то есть, на лицо смена тенденции. В конечно итоге мы видим, что цена действительно ощутимо пошла дальше вниз.

Вот здесь уже линия пересекала нулевой барьер вверх, в данном случае, можно было открыть сделку на покупку. Как вы видите, на краткосрочном росте цены уже можно было заработать неплохой профит.

Конечно же, вы должны понимать, что в этом мире нет ничего идеального, и данный индикатор тоже далеко не идеален, убыточные сигналы есть, причем их бывает много
. Без убытков не обходится ничто. Вот, — хороший робот, но и он не идеален.

В особенности, много ложных сигналов формируется тогда, когда на рынке развивается

Вы знакомы с индикатором DPO? Не могу сказать, что с индикатором поработал вдоль и поперек, но при первом знакомстве и полученных результатах, очень интересная разработка.

Я составил небольшое описание и показал пример входа в две сделки, результатом которой получилось ~400 пп по паре GBPUSD. С моего сайта, индикатор DPO, можно скачать абсолютно бесплатно.

Ну, не буду томить, переходите к основной части статьи, знакомьтесь, изучайте, скачивайте и применяйте.

В статье приведено описание, представленное разработчиком индикатора DPO.