Индикатор force index (индекс силы)

Построение и работа индикатора Force Index

Поскольку Forece Index основан на объеме, вам следует использовать этот индекс только на рынках, где вы можете получить доступ к фактическому объему торгов. Таким образом, с IF вы можете анализировать инструменты организованного рынка, в том числе акции и фьючерсы. Однако стоит учитывать, что на некоторых рынках с организованной торговлей анализировать индикатор FI не имеет смысла. Примером может быть рынок опционов или акций с очень низкой ликвидностью.

Индикатор Force Index имеет следующую формулу:

FI (1) = (Текущая цена закрытия — предыдущая цена закрытия) x объем за текущий день

После расчета базового FI его следует рассчитать для следующих периодов. Следующим шагом является извлечение экспоненциальной скользящей средней (EMA) из «единицы FI». Благодаря использованию EMA индикатор «сглаживается». В то же время использование экспоненциальной средней позволит вам быстрее реагировать на изменения FI. Популярное значение EMA — 13, это своего рода компромисс между краткосрочным «зубчатым» FI и долгосрочным (например, 100-периодным) «медленным» индикатором.

Стань трейдером и зарабатывай из любой точки мира!Стоимость участия: 5000 рублей
Бесплатно для первых 50-ти записавшихся (Вы еще успеваете)

Узнайте технологию за 1 вечер и начать торговать на фондовой бирже

Помимо основных сигналов, которые показывает индикатор (пробитие уровня 0), также стоит посмотреть на расхождение между индексом силы и графиком финансового инструмента. В ситуации, когда FI создает более низкие максимумы и минимумы, а цена инструмента растет, появляется медвежий сигнал. В такой ситуации следует искать место, где можно закрыть длинную позицию и открыть короткую.

Когда индекс силы показывает более высокие максимумы и минимумы, а цена снижается, происходит восходящая дивергенция. В результате увеличивается вероятность восстановления роста. В такой ситуации вам следует искать место для открытия длинной позиции или закрытия короткой.

Описание индикатора Индекс Силы Элдера

Этот аналитический инструмент интересен, прежде всего, тем, что способен учитывать одновременно несколько критериев. Кроме того, Индекс силы (EFI) демонстрирует уникальность и в отношении выбора временных интервалов и торговых инструментов. Приобретать контракты на основании сигналов этого индикатора можно с различным периодом экспирации по разным валютным активам.

В основе алгоритма Индекса силы лежит экспоненциальная средняя скользящая с периодом 2 и 13. Такой комплект скользящих средних позволяет определять краткосрочную перспективу для бинарных опционов и вероятность изменения тренда в более продолжительных таймфреймах.

Теория, разработанная Александром Элдером, гласит, что за каждым ценовым движением стоят интересы представителей группы покупателей или продавцов. Естественным образом эти интересы отображаются на объемах и типе валютных операций. Тем самым усиливается сила тренда и изменение его направления.

Одновременно с объемами учитываются и ценовые уровни в момент анализа относительно прошедших цен за выбранный период. Комплексно все эти параметры объединены в единую систему в формате Индекса силы тренда. Дополнительно автор индикатора предусмотрел фильтрацию ложных сигналов за счет сглаживания, которое, в свою очередь обеспечивают характеристики экспоненциальных средних скользящих.

В отдельном окне индикатор представляет собой кривую линию, находящуюся во время движения выше или ниже нулевого уровня. Пространство движения кривой разделено на положительную и отрицательную зону для упрощения процедуры прогноза.

Расчет и настройка индикатора Force Index

Для установки Force Index на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Force Index.

Элдер рекомендовал для улучшения результатов усреднять значения Индекса Силы с помощью Экспоненциальной Скользящей средней (ЕМА). Поэтому формула для расчета значений индикатора выглядит так:

FORCE INDEX = EMA ((Pn – P(n-1)) * VOLUME)

В формуле:

• ЕМА – Экспоненциальная Скользящая средняя.
• Pn – цена закрытия текущей свечи.
• P(n-1) – цена закрытия предыдущей свечи.
• VOLUME – объем текущей свечи. Следует отметить, что объем на Форексе имеет довольно относительное значение. Больший вес имеет реальный биржевой объем на фондовых или товарных рынках.

При установке индикатора Force Index в окне настройки нужно выбрать следующие параметры:

• «Период» – автор рекомендует использовать два периода: 2-дневный для краткосрочной торговли, и 13-дневный для среднесрочной.
• «Метод МА» – определяет тип средней скользящей для расчета индикатора, Элдер рекомендует использовать Exponential (ЕМА).
• «Применить к» – здесь указывается нужный тип цены. По умолчанию используется цена закрытия свечей – Close.
• «Стиль» – можно выбрать цвет, толщину и способ отображения линии индикатора.

Индикатор Индекс Силы Элдера — Настройки

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

• RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения (<30) сигнализируют о перепроданности рынка.
• Cryptohopper — есть индикаторы RSI и Stochastic RSI, а также стратегии с их использованием.
• GUNBOT — присутствует возможность задать количество уровней, коэффициент DCA и значение индикатора (RSI или BB). Также есть индикатор Stochastic RSI.
• GBOT — автоматизированный торговый бот с управлением через Telegram. Доступны индикаторы RSI и StochRSI.
• Zenbot, GEKKO — бесплатные боты, но с довольно сложной для неопытных пользователей настройкой.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Можно установить отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, на которой 2-дневная скользящая от Индекса Силы ушла в отрицательную зону при наличии сильного восходящего тренда. В этом случае вы будете защищены на случай падения цен, поскольку ваш ордер не будет исполнен, с другой стороны, если, как и ожидается, восходящий тренд получит продолжение, ордер будет исполнен, и вы получите позицию в направлении сильного восходящего тренда.

Индикатор force index стратегия

Теперь давайте перейдем к торговой стратегии, по котором можно открывать короткие и длинные позиции. С помощью этого индикатора создана масса различных торговых стратегий, начнем наверное с самого простого и классического варианта открытия позиций;

1. Если кривая индикатора находится в плюсовой зоне, то есть выше «0», то это будет значить то, что на рынке развивается восходящий тренд и трейдеру надо рассматривать только позиции по типу «Лонг»
2. Если кривая индикатора находится в минусовой зоне, то есть ниже «0», то это будет значить то, что на рынке развивается нисходящий тренд и трейдеру надо рассматривать только позиции по типу «Шорт»

Сигналы по индикатор force index

На рисунке выше, Вы можете подробно рассмотреть участки, где индикатор определял восходящие и нисходящие тенденции, восходящие участки отмечены голубыми прямоугольниками, а нисходящие участки красным прямоугольником. Как Вы наверняка догадались, начало закрашенного участка — это момент открытия торговой позиции по данной стратегии.

В большинстве случаев, сближение кривой с центральной линией является классическим ценовым откатом, который изначально заложен в рыночной природе. Многие трейдеры знают данное понятие под названием «коррекция», суть состоит в том, что коррекция и откат — это одно и то же, запомните это.

Вы наверное удивитесь, но есть еще один сигнал, который умеет подавать Force Index, так как наш индикатор по своей категории относится к осцилляторной группе, то он умеет находить такое сигнал, который называется дивергенция. Суть у дивергенция достаточно проста, она состоит в том, что происходить расхождение между показаниями кривого мувинга индикатора и цены, что по итогу очень часто выявляется в разворот тенденции.

индикатор force index и пример дивергенции

К преимуществам такого сигнала можно отнести то, что он является опережающим сигналом, то есть, он может предупредить трейдера о том, что цена произведет разворотное движение, еще до того момента, как цена подаст признаки разворота. На графике выше Вы можете посмотреть, как себя отрабатывает дивергенция. Кроме того, как узнавать о том, что скоро произойдет смена тенденции, сигнал дивергенции так же может помочь и в закрытии торговой позиции, к примеру, если у Вас открыт ордер и вы увидели, что образовался дивер, сделку лучше всего закрыть или же перевести на уровень безубыточности.

Принципы трейдинга с сигналами Индекса силы Элдера

Направляясь вверх или вниз, кривая линия символизирует преобладающую тенденцию на рынке в момент анализа. Когда индикатор направляется вверх, ситуацию контролируют покупатели. Впрочем, об их активности можно судить и при направленности кривой вниз – когда она еще не достигла нулевого уровня. В этот период их интерес ослабевает, но в некоторых эпизодах не исключается мощная коррекционная волна при ниспадающем тренде за счет больших объемов со стороны покупателей.

Аналогично, только в обратном направлении, трактуется и движение кривой при медвежьем тренде – выходя из положительной зоны, она движется под влиянием вводимых в сделки объемов средство продавцов.

В первом случае, когда кривая покидает отрицательную зону, следует покупать контракт Колл, а во втором варианте приоритет имеет опцион пут.

Скачать индикатор ATR

Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:

Скачать ATR для метатрейдер. В архиве версии для двух МТ.

Процесс установки:

• В метатрейдере жмем — файл — каталог данных,
• Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
• Вставляем файлы ATR,
• Перезагружаем терминал — индикатор установлен.

Плюсы и минусы

К преимуществам отнесу:

• Универсальность применения в автоматизированных системах,
• Простая настройка,
• Доступность во всех торговых терминалах,
• Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.

Недостатки:

• Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
• На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.

Описание индикатора

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается скользящими средними (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину.

Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, и такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

• Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
• Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий тренд можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.

Формула расчета

Расчет формулы работы индикатора происходит в четыре этапа:

1. Вычисление Дельты (+DM и -DM).

Итак, если High(i) ≥ High(i-1), при этом High(i) – максимум текущей свечи, а High(i-1) – предыдущей, то

В случае если сравнение неверно, вычисление параметра не производится.

Аналогично, если Low(i) ≤ Low(i-1), где Low(i) – минимум текущей свечи, а Low(i-1) – предыдущей, то

Если же Low(i) больше, чем Low(i-1) – вычисление не производится.

После вычисления, происходит сравнивание величин +DM и –DM, а меньшее из них приравнивается к нулю (Inside Bar – исключение).

2. Вычисление истинного диапазона (TR).

Это максимальное число значений:

При этом Close(i-1) – цена, по которой был закрыт предыдущий бар.

3. Вычисление соотношения DM/TR.

На этом этапе мы получаем Индекс направленного движения, что на графике отображается с помощью линий +DMI и -DMI.

где EMA — экспоненциальная скользящая средняя.

4. Вычисление значения ADX.

Этот этап позволяет нам получить третью линию, что может достигать параметров от 0 до 100 (как уже было сказано, чаще всего ее показатели находятся в пределах 20-60).

Сигналы дивергенций

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Метод расчета

Индикатор force index основан на ценовом действии и объеме. По сути, инструмент сравнивает текущую рыночную цену с предыдущей и умножает ее на объем за тот же период.

Основываясь на формуле, приведенной ниже, индикатор измеряет силу ценовых движений и генерирует сигналы о потенциальных изменениях в направлении цены.

Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:

FI(1)=(CCP − PCP)∗VFI(13)=13-периодная EMA FI(1)

Элементами этой формулы являются:

• FI – Force index;
• CCP – Current close price;
• PCP – Prior close price;
• VFI – Volume force index;
• EMA – Exponential moving average

Почти все торговые платформы в настоящее время имеют встроенный индикатор force index, следовательно, вам не требуется вручную вычислять значения. В MetaTrader вы просто выбираете инструмент из выпадающего меню перечисленных индикаторов, как показано на рисунке ниже. Стандартное среднее, по которому ведется расчет, составляет 13 периодов.

Возможно, наиболее важным использованием индикатора force index является подтверждение прорывов и потенциальных изменений тренда. Он генерирует показания, которые информируют трейдера о силе текущего движения, поскольку значения перемещаются с положительной на отрицательную территорию и наоборот.

Интересной характеристикой этого инструмента является то, что он не имеет границ, т. е. его значения могут двигаться вверх или вниз бесконечно. Если индекс идет выше нуля – это индекс растущей силы – подтверждение роста ценового действия. С другой стороны, индекс падающей силы генерирует значения ниже нуля и помогает подтвердить ценовое действие, которое движется вниз.

На рисунке можно наблюдать примененный индикатор на дневном графике NZD/USD. Значения перемещаются от положительной к отрицательной территории, поскольку индекс вычисляет количество энергии, используемой для перемещения ценового действия.

Торговля по индикатору Force Index

Думаю, каждый из Вас знает, что валютный рынок делится на трендовое и флетовое движение.

Тренд – это движение цены, имеющее четкое направление. Сам по себе тренд обладает двумя фазами – движение по нему и против.

Индикатор индекс силы как раз и помогает трейдеру открывать позицию именно в моменты движения против тренда. Ведь именно в эти моменты вероятность получения большей прибыли наиболее высока.

Еще сам А. Элдер говорил публике, что его индикатор, если его использовать в торговле по среднесроку, показывает наиболее правильно «правителя» рынка – медведя или быка. Если мы видим, что сам индикатор Force Index находится где-то выше средней его линии – хозяевами рынка являются быки, а если ниже, то медведи.

Но что происходит, если сам индикатор располагается около самой средней линии, пересекая ее вверх-вниз? Соответственно, отсюда мы узнаем, что тренда сейчас нет.

Если же тренд теряет силу, то возможно два варианта развития событий:

1. Сама цена будет расти медленнее.
2. Непосредственно сам рост цены будет происходить на тонком объеме.

Индикатор Индекс силы, кстати говоря, с легкостью покажет и спад силы тренда! Вы сразу же увидите на графике уходящие вниз максимумы, которые в итоге пересекут среднюю линию сверху-вниз. Тогда-то мы и увидим окончание восходящей тенденции.

Сразу же отметим, что индикатор Force Index отлично справляется и в торговле на краткосроке. Возьмем в пример период равный двум дням. Почему? Как правило, именно он используется чаще всего для входа/выхода из сделок. Если мы видим, что цена закрытия за сегодня выше вчерашней, то делаем вывод, что рынок сейчас «бычий». Если видим обратную ситуацию, то «медвежий». Конечно, данный временной промежуток обладает одним большим недостатком – он достаточно чувствительный.

Профессионалы, как правило, для того, чтобы это сгладить, используют различные иные индикаторы, которые позволяют определять тренд на рынке.

Соответственно, появляется следующий алгоритм действия: если Вы видите, что технические инструменты указывают на восходящую тенденцию, то входим в бай только тогда, когда Force Index проходит вниз. И, понятное дело, наоборот – если индикатор указывает на нисходящую тенденцию, то входим на продажу в моментах, когда «Индекс силы» направляется вверх. Следуя данным правилам, Вы сможете получать еще больше прибыли с каждой сделки.

Перед тем, как пользоваться индексом силы Элдера, Вы должны понимать, что этот период в два дня является определяет большее значение именно тогда, когда Вы пытаетесь найти, где закрыть позицию. 

Если Вы открываете короткую позицию, а наш сегодняшний индикатор располагается выше нуля, то выйти из сделки Вы должны в тот момент, когда инструмент пересечет линию, оказавшись в зоне ниже нуля. Для чего это нужно? Именно это и помогает трейдеру «ловить» максимумы и минимумы, приносящие прибыль.

Ну и, конечно, все мы должны знать, что Force Index – это одна из важнейших деталей стратегии «Три экрана Элдера».

Рассмотрим два сигнала индикатора в двухдневный период:

1. Бай – значение индикатора должно быть отрицательным, а тенденция положительная.
2. Селл – значение индикатора должно быть положительным, а тенденция отрицательной.

Если вы вдруг увидели, что скользящая средняя действительно очень долго находится «на нуле», то имейте ввиду, что рынок сейчас находится в боковом движении – во флэте.

Несмотря на свою высокую прибыльность, данный индикатор действительно считается одним из самых простых в использовании на валютном рынке. Force Index позволяет трейдеру смотреть, насколько изменилась цена, учитывая прошлые данные. Непосредственно на Форексе индекс силы позволит Вам определить силу тренда.

Вспоминая о недостатках, на ум приходит только тиковый объем, который имеет небольшие отличия от реального. Именно данная ситуация и «заставляет» пользоваться сторонними индикаторами.

Если говорить об установке Force Index, то здесь выделим, что он является стандартным в торговой платформе МТ4, соответственно, его процесс установки полностью аналогичен с иными торговыми инструментами.

Изначально нажимаем на «Вставка», где выбираем «Осцилляторы», а после «Force Index».

Попробуем немного подытожить все то, что было сказано выше.

Elder’s Force Index, как вы поняли, предоставляет трейдеру сразу две группы сигналов, как, соответственно, и большинство всевозможных других индикаторов. Эти сигналы на смену как восходящего на нисходящий, так и нисходящего на восходящий тренды. Как они выражены на графике? Все просто! Вам нужно следить за тем, как располагается цена относительно показаний индикатора, его линии. Если у нас схождение, то это конвергенция, а если расхождение – дивергенция.

Заключение

Индекс Силы Элдера является полезным индикатором, помогающим за счет оценки динамики и объемов цены определить, кто сейчас сильнее на рынке – «быки» или «медведи».

Помимо общего анализа рынка, Force Index дает торговые сигналы в сторону тренда и предвещает возможные точки разворота с помощью дивергенции. Более подробно ознакомиться с техникой торговли по этому индикатору можно в книгах Александра Элдера.

Материал подготовил

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Заключение

Индикатор ADX – популярный инструмент, который дает отличные результаты при соединении с другими типами анализа, индикаторами. Он помогает существенно снизить риски или получить дополнительную прибыль, оценив не просто направление движения рынка, а силу тренда. Особенно точные прогнозы получаются при выходе рынка из флета, а также при работе на биржевом рынке, с активами, характеризующимися невысокой волатильностью.

Кроме того, простота и удобство использования располагают к тому, чтобы изучать его и применять на практике трейдерам с любым уровнем знаний: как новичкам, так и профессионалам.