Parabolic: стратегия торговли на форекс и опционах

Особенности индикатора

Как ведется торговля бинарными опционами по индикатору по тренду, мы с вами уже разобрались. Но помимо этого технический инструмент от Уэллса Уайлдера позволяет еще и как определить момент завершения тенденции. Об этом нам расскажет расстояние между крестиками.

На скриншоте выше наблюдается падение цены. Крестики расположены выше свечей. Но что мы видим — расстояние между ними становится больше и больше с каждой новой свечой. Именно это и говорит нам, что нисходящая тенденция на рынке выдыхается. Значит, скоро завершиться.

Ну и окончательное завершение тренда сигнализирует нам приближение цены к точкам индикатора практически вплотную.

Этот технический инструмент очень любят Форекс трейдеры. Там нет никаких сроков экспираций, которые бы ограничивали нас. Главная цель успешной и прибыльной торговли — это вовремя поймать тренд еще на моменте его зарождения. От этого будет зависеть конечная прибыль, так как на Форексе чем больше пунктов прошла цена в нужном направлении, тем и выше прибыль.

Ну а стратегия Parabolic SAR для бинарных опционов лучше себя зарекомендовала на откатах против основного тренда. Главное научиться его определять, ну а далее просто открывайте опцион всякий раз, как завершиться коррекция.

Описание индикатора Parabolic SAR

Параболический индикатор Parabolic SAR относится к трендовым индикаторам. В торговых системах он чаще всего используется:

• для подтверждения тренда,
• для нахождения точек завершения тренда
• и редко для входа в сделку.

Получается, рассматриваемый индикатор, лучше всего использовать, как вспомогательный.

Индикатор Parabolic SAR был представлен Уэллсом Уайлдеров (известным также по созданию RSI, ADM и др.) в одной из своих книг «Новые концепции в технических торговых системах». SAR расшифровывается, как «Stop and Reverse», что в переводе обозначает «Стоп и разворот».

Название говорит само за себя. Индикатор помогает найти разворотные точки и начало нового тренда. Но повторюсь, параболик, индикатор вспомогательный. Торговать опираясь только на его сигналы, не стоит.

Установка индикатора Parabolic SAR

Параболик находится в стандартном наборе многих торговых терминалов. Я торгую на MT4, поэтому, чтобы добавить индикатор на график, в верхнем меню выбрать: Список индикаторов -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Как и при активации любого другого индикатора, появляется окно настроек.

Parabolic не самый простой индикатор и возможно по этой причине, разработчик решил не слишком сильно баловать полями для настройки. Среди основных параметров есть только:

• Шаг;
• Максимум;
• Стиль.

Настройка индикатора Parabolic SAR

Прежде чем разбираться с параметрами, предлагаю поверхностно разобраться в формуле индикатора. Формула довольно таки сложна. Для восходящего и нисходящего тренда, предусмотрены две разные формулы.

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций:

SAR_n = (High_n-1 — SAR_n-1) * AF + SAR_n-1

Формула расчета parabolic sar для коротких позиций: 

SAR_n = (Low_n-1 — SAR_n-1) * AF — SAR_n-1

• SAR_n – значение параболика n-ого периода;
• High_n-1 – максимальный показатель цены за последние n периодов;
• Low_n-1 – минимальный показатель цены за последние n периодов;
• SAR_n-1 – показывает значение параболика предыдущей свечи;
• АF – фактор ускорения или уровень чувствительности, показывающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции.

С шагом цены разобрались, а что это за «Максимум» в параметрах параболика?

Дело в том, что значение AF принимается равным указанному шагу только в начале, а после к нему прибавляется по одному шагу (0,02) каждый раз и максимальное его значение указывается в параметре «Максимум». 

AF = m + n*0.02, где 

• m – максимум цены; 
• n – число периодов  от начала расчета; 
• 0,02 – шаг указанный в параметрах индикатора. 

При увеличении значение максимума, параболик становится менее чувствительным и тем позже дает сигналы на разворот; чем меньше значение максимума, тем он чувствительнее.  Рекомендуемое значение максимума – 0,2.

Со стилями думаю все ясно.

После всех настроек, можем нажимать Ок и посмотреть как индикатор выглядит на графике цены.

Параболик на графике изображается в виде точек под или над ценой. Если точки параболика изображаются над графиком, то тренд нисходящий, если под, то восходящий.

Как правильно работать с инструментом Aroon

Этот индикатор необходим для того, чтобы определять направление и силу существующего тренда, а также для того, чтобы находить точки разворота цены. Главное преимущество инструмента в том, что трейдеру не нужно будет самостоятельно анализировать график – за него это сделает индикатор в автоматическом режиме.

Этим инструментом могут пользоваться как новички, у которых еще недостаточно опыта в работе на рынке Форекс, так и профессиональные трейдеры, которым так необходимы данные этого индикатора. После того, как вы добавите индикатор на ваш рабочий график, он почти сразу проанализирует его и будет показывать все, что происходило с ним в границах выбранного временного интервала.

Рекомендуем также установить другой трендовый инструмент — индикатор Hull Moving Average, который покажет направление и потенциал тренда.

Как правильно открывать сделки, используя Aroon

Всего инструмент может выдавать три вида сигналов. Давайте разберем каждый тип в отдельности.

Итак, первый тип характеризуется движением двух мувингов индикатора параллельно друг к другу:

• Если мувинг AroonDown перемещается над границей 70 и движется к уровню 100, а кривая AroonUp движется ниже границы 30 и направляется к отметке 0, то тогда это сигнал к тому, что вы можете открыть позицию на понижение.
• Если кривая AroonUp двигается выше уровня 70, а мувинг AroonDown находится ниже границы 30, то это сигнал к тому, что вам следует заключить сделку на повышение.

Важно понимать, что если один из мувингов пересек линию 50, то тогда можно судить о том, что тренд потерял свой потенциал и скоро произойдет разворот графика. То есть если мувинг AroonUp пересек такой уровень, то возможно это говорит о том, что бычий тренд затухает, а если кривая AroonDown пересекает такой уровень, то это значит, что медвежий тренд потерял свой потенциал

Второй тип характеризуется тем, что линии индикатора перемещаются параллельно по отношению друг к другу. Такая ситуация информирует пользователя о том, что текущий тренд сохранится.

И последний тип сигнала характеризуется пересечением мувингов рассматриваемого индикатора между собой. Это свидетельствует о том, что сейчас на рынке образуется очень сильный тренд, который сохранится на долгое время. В таком случае вам стоит открыть позицию на повышение, когда синий мувинг пересечет уровень 30 снизу, а красный мувинг в это время стремится сверху вниз. Фиксировать прибыль необходимо тогда, когда синяя кривая достигнет границы сверху либо же тогда, когда оба мувинга пересекут друг друга в обратном положении.

Ордер на понижение открывать нужно при абсолютно противоположных условиях.

Как правильно фильтровать сигналы Aroon

Большинство индикаторов выдают много ложных сигналов при торговле на маленьких таймфреймах. Aroon не является исключением. Для решения этой проблемы необходимо подключать дополнительные фильтры. При использовании Aroon лучше всего использовать Exponential Moving Average кривую со значением 63.

Если график перемещается выше мувинга Exponential Moving Average со значением 63, то такая ситуация является подтверждающим сигналом к открытию позиции на повышение. Если же линия цены перемешается под мувингом EMA, то это подтверждающий сигнал к заключению сделки на понижение.

При открытии позиции, необходимо дожидаться сигналов от инструмента Exponential Moving Average. Если же сигналы не поступают, то это значит, что сигналы инструмента Aroon в данный момент являются ложными, а следовательно, лучше отказаться от открытия позиции.

Особенности торговли по трендам

Биржевая торговля осуществляется с помощью методов фундаментального и технического анализа. Трейдер самостоятельно выбирает предпочтительный способ: какой-то метод отдельно или их комбинация. При торговле с помощью технического анализа от трейдера требуется рациональный подбор инструментов, которые будут подтверждать полученные сигналы с тем, чтобы трейдер открыл или закрыл позицию.

Одним из самых надежных методов торговли с использованием технического анализа является торговля по действующему тренду. Настоятельно не советуется торговать против тренда и во время отсутствия явных признаков его силы. Для успешной торговли трейдеру требуется правильно определить действующий на рынке тренд, а также вовремя среагировать на подаваемые сигналы.

Постановка стоп-лосс и трейлинг-стоп

Пожалуй, главное достоинство параболика — это его удобство для работы со стопами.

Стоп можно выставлять прямо на точку индикатора. Как только появляется новая свеча и новая точка, то стоп переносится на неё. и так до того момента, пока цена и индикатор не сблизятся настолько, что произойдёт закрытие позиции. Или же сделка сама закроется по тейк-профиту.

Этот индикатор очень хорош в плане дисциплины работы с рисками

Многие, особенно начинающие, трейдеры, зная о важности резать риски, не давать убытку расти, если видно, что ситуация против них, все равно часто при просадках начинают оттягивать стоп дальше от цены открытия в надежде, что произойдёт разворот, и сделка станет прибыльной. Бывает и такое, но всё же лучше рассчитывать на свой первоначальный план, а не уповать на удачу

Можно строго ставить стоп по параболику, тем самым отсекая сомнения и раздумья о правильности постановки. Если рынок пойдёт против позиции, то индикатор всё равно сблизится с ценой так, что стоп, установленный на него, будет совсем небольшим и не позволит вашим рискам разрастись.

Установка на график и настройка Parabolic

Чтобы установить этот инструмент на график, его не нужно предварительно искать в интернете и скачивать. Индикатор входит в пакет стандартных инструментов любого торгового терминала и вытаскивается на график терминала из меню «Вставка»:

 

Установка Parabolic SAR на график в МТ4

После клика мышью на инструменте вы увидите на графике окно с его настройками:

 

Настройка свойств индикатора Parabolic SAR

На рисунке выше вы видите две вкладки со свойствами этого инструмента – «Параметры» и «Отображение».

1. Вкладка «Параметры»

Позволяет настроить три свойства Параболик САР:

1) Шаг (Step) – установленный параметр здесь отвечает за чувствительность по отношению к изменениям цены. По умолчанию его значение равно «0,02». Если вы захотите изменить шаг, помните, что:

• установив меньшее значение, вы будете получать от Parabolic SAR более достоверные сигналы, но появляться они будут с запаздыванием;
• установка большего значения делает индикатор более чувствительным к ценовым изменениям, он сможет раньше определять направление тренда, но вы будете получать от него больше ложных сигналов.

2) Максимум (Maximum) – этот параметр по умолчанию равен «0,2». Он корректирует «шаг», сглаживая его искажения на хорошо выраженных трендах. Изменяя его значение, на его работу вы не окажете особого влияния.

3) Стиль (Style) – здесь вы можете задать цвет и толщину линии для оптимальной визуализации кривой Parabolic SAR на графике.

2. Вкладка «Отображение»

Позволяет задать период времени (ТФ), на котором будет отображаться кривая индикатора. Помните, что автор инструмента рекомендовал работать с ним на тайм-фрейм Н1.

Несколько рекомендаций по настройке:

• Изменяя параметр «Шага», изменяйте пропорционально ему и параметр «Максимум». Если, к примеру, первому вы дали значение 0,07, то и у второго должно стоять соответствующее ему значение – «0,7».
• Здесь вы можете экспериментировать с Parabolic SAR. Оптимальных настроек его параметров можно добиться путем их сравнения на результатах торговли, в зависимости от выбранного вами стиля торговли и типа торговой стратегии.
• Помните, что измененные настройки Параболик САР по-разному влияют на эффективность торговли, в зависимости от выбранного вами валютного инструмента и временного периода (ТФ).

Следует добавить, что индикатор работает по сложному алгоритму, в основе которого лежат сложные математические расчеты. Нам нет смысла углубляться в эти расчеты и выстраивать кривую Параболика вручную, когда в любом терминале присутствует уже готовый к работе инструмент – просто установите его на график и начинайте работать.

Плюсы и минусы инструмента

Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:

1. Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
2. Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
3. Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
4. Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.

Однако инструмент не лишен и недостатков:

1. Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
2. Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
3. Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
4. Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.

Описание и настройка

Параболик является встроенным во многие торговые платформы брокеров. Если в вашей такого нет в списках, то можно без проблем открыть Живой График и установить. Новичкам достаточно  использовать стандартные настройки, более опытные трейдеры могут поэкспериментировать с параметрами, подгоняя их под конкретный таймфрейм.

Не забываем, что в 70-80х годах, когда создавались индикаторы, не было никакого краткосрочного трейдинга на турбо контрактах. Тогда велась долгосрочная торговля, поэтому и таймфреймы в основном анализировались дневные. Поэтому такие индикаторы при заводских настройках создавались под такие старшие временные интервалы. Ну а для младших до 5 минут лучше применять другие настройки.

Визуально на графике индикатор вырисовывает Параболу, отсюда и пошло такое название. Парабола находится ниже цены при восходящем тренде, и выше — при нисходящем.

Так как это в первую очередь трендовый технический инструмент, то и применять его нужно исключительно при таком состоянии рынка. В горизонтальном флете он будет бесполезен. Для таких состояний лучше использовать Волны Боллинджера или канальную торговлю в комбинации с осциллятором Стохастиком или RSI.

На скриншоте выше представлен пример нисходящего тренда. Цена никогда не движется ровной линией. Она совершает волнообразные движения то вверх, то вниз, создавая своего рода микротренды.

Профессиональный трейдер подтвердит, что против тренда торговать нельзя. Тренд твой друг! Так звучит основная поговорка Форекса.

Покупка опциона Call в этот момент осуществляется в тот момент, когда крестик Stop and Reverse переместился под свечу, ну а Put — когда выше. Но стоит напомнить, что лучше обезопасить себя и не торговать против тренда. То есть, когда на рынке нисходящая тенденция, то заключаем только сделки на понижения. Ну и при восходящей — на повышение.

Parabolic SAR: торговля, применение, модификации

Разработал индикатор parabolic sar, так называемый Параболик Уэллес Уилдер еще в 1976 году. Кроме того, он стал создателем таких индикаторов, как RSI и DMI. Название parabolic sar буквально означало «остановка и разворот» и его уникальное предназначение состоит в том, что он способен точно прогнозировать время закрытия позиции, в момент пересечения с графиком цены.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16

Методика расчета Parabolic SAR

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций выглядит так :

На коротких позициях:

где

• SARi – показатель индикатора parabolic sar для периода i;
• HIGHi-1 – наивысший показатель цены прошедшего периода;
• LOWi-1 – наименьший показатель цены прошедшего периода;
• SARi-1 – показатель Parabolic SAR прошедшего периода;
• AF – показатель ускорения, шаг изменения цены при закрытии позиции, рекомендуется значение 0,02.

Детально рассмотрев обе формулы, можно сказать, что для расчета используется только один внешний фактор, а именно, фактор ускорения AF, а точнее, эмпирический коэффициент.

Но, находясь в клиентском терминале MetaTrader, при выборе индикатора Parabolic SAR, система запросит еще один параметр (рисунок 1). Нам понадобиться, так называемый, параметр «максимум». Давайте выясним, что представляет собой данный параметр, и в чем его предназначение.

Рис. 1

Дело в том, что фактор ускорения AF на практике высчитывается несколько иначе. Фактор ускорения принимается как 0.02 на начальном периоде, в дальнейшем его нужно высчитывать по формуле:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

где

• i — количество периодов, принятое после начала расчета,
• 0.02 – шаг изменения цены,
• 0.2 – максимум.

Параметризация Parabolic SAR

Изложенная выше параметризация parabolic sar считается очень важной. Например, индикатор RSI не так сильно изменяет свой график в зависимости от входного параметра, в то время как Параболик очень зависим от него

На рисунке 2 изображено три индикатора Параболика, для которых шаг изменения цены принят за  0.02, в то время как величина максимума меняется. У синего Параболика она равна 0.2, у красного Параболика – 0.1, а у зеленого – 0.05. Значение данного параметра напрямую влияет на наклон огибающей линии parabolic sar, которая меняясь, изменяя и момент закрытия позиции (помечена красными крестиками).

Рис. 2

В данном случае видно, что зеленый Параболик со значением максимума 0.05 наименее удачен. Синий и красный параболики приводят к примерно одинаковым результатам. При этом параболик со значением максимума 0.2 обеспечивает более быстрый выход, а со значением 0.1 – склонен не реагировать на кратковременные откаты при общей тенденции роста или снижения. Тем не менее, зеленый индикатор может быть полезен с точки зрения определения тренда.

Рисунок 3 также содержит три Параболика. В данном случае максимумы у них равны и соответствуют значению 0.2. Однако у них различные показатели шага: у зеленого индикатора он соответствует 0.04, у синего – 0.02, а у красного шаг – 0.01.

Рис. 3

Мы можем видеть, как уменьшение шага отодвигает parabolic sar от ценового графика, и влечет за собой запаздывание сигналов выхода. При увеличении шага Параболик, наоборот, приблизится к нему и появится вероятность большого количества ложных сигналов.

Таким образом, стандартные величины 0.2 для максимума и 0.02 для шага изменения цены, подходят в достаточной степени для большинства ситуаций на рынке и могут считаться золотой серединой для консервативных и агрессивных методов торговли. При тактике торговли на «близких стопах» следует немного увеличить оба или одно значение:  максимума и величины шага. В случае направленности на большие и сильные движения, эти параметры, наоборот, нужно несколько уменьшить, чтобы сигнал на выход был получен не слишком рано.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.

Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя)

В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.

Немного истории

Уже известный сегодня всем биржевой трейдер Уэллс Уайлдер в 1976 году разработал Parabolic SAR для поиска на графике точек разворота рынка. Уайлдер является автором нескольких полезных книг по теории трейдинга и автором других, не менее популярных, индикаторов – RSI и DMI. Все его инструменты, как базовые, часто используются в разных торговых стратегиях.

Слово «SAR» является аббревиатурой от «stop and revers» (в переводе – «остановка и разворот»). Отсюда и вытекает его основная функция – он определяет перемещающиеся ценовые остановки для коротких/длинных позиций. По рекомендации его создателя, с помощью Параболик САР трейдер сначала должен определить тренд, чтобы далее торговать по его простым сигналам.

Торговая система, основу которой закладывает параболическая система Parabolic SAR: когда стоит использовать инструмент

Когда размещение технического инструмента меняется относительно ценового модуля, открывается сделка в направлении, которое задает система. Если действия происходят в противоположном порядке, торговая позиция закрывается и разворачивается в обратном направлении.

Наиболее выигрышной позицией является использование индикатора на тех торговых инструментах, где преобладает чередование спокойного движения ценового модуля с движением цены в узком диапазоне.

В период движения цены в узком диапазоне индикатор способен максимально близко подойти к цене. Вход в торговую позицию также осуществляется по достаточно приемлемому ценовому модулю.

Не секрет, что технический инструмент приносит много убыточных позиций, однако минус получается небольшим. Прибыль от удачно выполненных торговых позиций закрывает все потери и приносит хороший результат в общем.

История создания и алгоритм расчета Параболика

Впервые упоминание Parabolic SAR появилось в 1978 году в книге Уэллса Уайлдера, помимо него описывались такие индикаторы как RSI, DMI, ATR. Уайлдер создал несколько алгоритмов и каждый из них стал популярным.

Название отражает особенность работы:

• Parabolic – точки напоминают пунктирное изображение параболы, если их соединить, получим именно эту кривую;
• SAR – сокращение от stop and reverse, то есть алгоритм используется для определения точки остановки/разворота тренда.

Расчет индикатора PSAR ведется по следующим зависимостям:

Первая формула используется на растущем рынке, вторая – на падающем. В формулах приняты такие обозначения:

• PSAR_n – значение Параболика на текущей свече;
• PSAR_n-1 – значение Параболика на предыдущем баре;
• ЕР – так называемая экстремальная точка, максимум/минимум для растущего/падающего рынка соответственно;
• АСС – фактор ускорения, он же коэффициент чувствительности индикатора.

Параболик отображается прямо на графике в виде отдельных точек над или под ценой. Когда точки отображены над графиком считается, что на рынке инициатива у медведей, когда по графиком – быки сильнее.

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Где: SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения; HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период; LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.