Конструктор советников system creator: обзор и описание

Варианты создания роботов

Существует несколько вариантов создания роботизированного софта для торговли на бирже:

Создание роботов для работы на прямом подключении – такие системы работают «в обход» торговой системы брокера, отправляя заявки напрямую в «движок» торговой системы биржи. Этот вариант используют уже опытные трейдеры, которые готовы платить в том числе и за такой способ подключения.
Подключение к брокерской торговой системе по API. Некоторые брокеры позволяют подключать внешний торговый софт к своим торговым системам по специальным интерфейсам. Клиенты ITI Capital могут делать это с помощью API SMARTcom. В этом случае роботы могут быть достаточно сложными.
Автоматизация операций напрямую в торговом терминале. Наиболее простой, подходящий для новичков способ, заключается в том, чтобы автоматизировать торговлю напрямую в базовой программе любого трейдера – терминале.

Сегодня мы будем рассматривать третий вариант, поскольку он наиболее прост.

Можно ли использовать бесплатные форекс-советники?

У бесплатных форекс-советников всегда очень низкое качество. Они всегда очень быстро сливают весь Ваш депозит. Это потому, что, обычно, бесплатных торговых роботов создают совсем не для того, чтобы
зарабатывать на бирже, а для каких-то демонстрационных целей. Например, чтобы на примере бесплатного советника написать инструкцию по установке и настройке советников.

Или в бесплатный доступ выкладывают какого-нибудь неудачно созданного робота. Это, когда трейдер (или программист по заказу трейдера) сделал советника, но потом увидел, что этот советник ничего не может
заработать. Поэтому трейдер не стал использовать этого робота сам и не стал его продавать, так как понял, что такую поделку никто не купит. Или купит, но потом будет предъявлять претензии, когда у покупателя
исчезнет его депозит.

Реально зарабатывающие советники создается не за пару недель. Их создают месяцами, а потом еще несколько месяцев тестируют и отлаживают их работу. Если такой торговый робот окажется прибыльным, то автор
такого советника никогда не останавливается на достигнутом. Он продолжает постоянно модифицировать и усовершенствовать своего робота. Если такой советник создан для продажи, то автор постоянно выпускает
новые версии своего робота.

Понятно, что автор такого прибыльного советника никогда не выложит его в Интернет для свободного доступа. Ему будет просто жаль своего времени, потраченного на создание, тестирование и усовершенствование
своего детища. Автор такого робота или оставит его себе или будет продавать за деньги.

Поэтому Вы должны четко понимать, что реально зарабатывают деньги только платные советники.

Не рекомендуется даже тестировать бесплатные советники на своем демо-счете и/или на исторических данных. Дело в том, что количество бесплатных роботов увеличивается с очень большой скоростью. Огромное
количество недоделанных программистов и неопытных трейдеров, обучившихся программированию, всё больше и больше экспериментирует и создает самые разные советники, которые оказываются бесполезными и
поэтому выкидываются в бесплатный доступ. Поэтому если Вы займетесь тестированием всех найденных Вами бесплатных советников, то Вы банально не будете успевать их всех тестировать. Пока тестируете одного
бесплатного робота, в это время появляется уже два новых бесплатных роботов. Так можно на этапе тестирования бесплатных советников попросту застрять на многие годы в поисках волшебной палочки.

Конструктор от независимых разработчиков

Терминальная визуальная среда разработки хорошо работает на стандартных стратегиях, но для реализации, по-настоящему уникальных торговых идей, помочь могут только «внешние» конструкторы, которые могут быть как платными, так и бесплатными.

Пример нестандартных функций советников, не требующих программирования, но полезных в торговле:

Конструктор может установить «скрытые» уровни открытия ордеров, которые открываются только при определенных условиях. Хорошо для новостной торговли, ведь уровень предварительно открытых позиций виден брокеру, он вполне может «сбить» их непосредственно перед выходом новости. Здесь входим в рынок, только когда видна реакция на событие (если конечно позволяет торговый поток);
также для собственных советников можно работать с ордерами Take Profit и Stop Loss. Брокер не видит где «реально» трейдер собирается уходить с рынка и не может при появлении выгодных для него торговых моментов «выдавить» его резким изменением котировки.
для советников можно использовать внешние программные модули на других языках программирования, таких как C# и Python. Это могут быть алгоритмы машинного обучения, высокочастотной торговли и другие. MQL5 может это делать, но сторонние приложения делают это удобнее, а если это платный продукт разработчики могут оперативно обновлять библиотеки под текущую рыночную ситуацию.

Важно: рекомендуется выбирать конструктор, генерирующий не только исполняемый файл а и исходный код советника. Если исходного кода нет, и все работает «как есть» нет гарантии, что разработчики не включили туда какие-либо инструкции для получения собственной выгоды

Например, рассылку спам сообщений через компьютер пользователя (часто бывает при использовании внешних библиотек типа DDL) или «округление» профита в пользу брокера на несколько центов. Подобные случаи редко, но пока еще встречаются, «поймать» такие действия непросто.

И еще. Даже если в Пользовательском соглашении брокер не запрещает торговлю роботов это не означает, что можно торговать как того хочет трейдер. Если конструктор будет давать код, который сильно нагружает торговый поток или торговля явно будет некорректна, он может быть отключен технической службой до выяснения всех обстоятельств.

Для чего нужны торговые роботы

Автоматическая торговля обладает большим количеством достоинств. Она лишена того, что есть у каждого человека — эмоций. Следует понимать, что человек всегда остается человеком. Ему свойственно совершать ошибки. А в трейдинге они случаются достаточно часто, особенно у новичков, которые еще не обладают навыками контроля своего психологического стояния во время торгов.

Во многом именно из-за психологического аспекта большую популярность в торговой деятельности получили так называемые электронные советники. Они используются для того, чтобы без эмоциональной нагрузки проводить анализ рынка и определять тренды.

4 важных вопроса перед разработкой

Но перед этим попытайтесь ответить себе на следующие вопросы:

В чем состоит ваша торговая идея?
Какие задачи будет решать советник, и какое объективное преимущество это может дать в торговле?
Возможно, вам нужен графический индикатор или вспомогательный скрипт?
Насколько идея реализуема технически, и можете ли вы самостоятельно оценить ее сложность?

Это очень важные вопросы, которые не только помогут сэкономить немало времени, но и немного приблизят вас к пониманию собственной идеи. Наверняка, вы не пришли на рынок раздавать деньги нуждающимся, а имеете другие цели.

[info_block align=»right» linkText=»Форекс советники» linkUrl=»https://fortrader.org/forex-ea-testing/» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/08/robot.jpg»]Исследование торговых роботов с возможностью скачать советника.

В идеале, вы должны досконально знать и понимать то, как функционирует выбранная вами торговая площадка и стратегия, на которой, собственно, вы будете зарабатывать. Любое расплывчатое определение или опускание неважных, на первый взгляд, моментов плохо обернется на следующих этапах разработки, и больно ударит по торговому счету. Не бойтесь воскрешать давно забытые торговые идеи, но и не старайтесь сыграть на одних готовых решениях. Рынок очень изменчив и по определению находится в постоянном движении, а конкуренция непрерывно ужесточается.

Может ли форекс-советник работать на Вашем домашнем компьютере?

В принципе, да. Такое возможно. Но это очень рискованное решение. Дело в том, что домашний Интернет отличается очень большой нестабильностью. Во-первых, в квартире могут отключить электричество.
Во-вторых, временные неполадки могут возникнуть у Вашего интернет-провайдера. Наконец, в-третьих, для населения интернет провайдеры применяют схему подключения по типу кампусных сетей, а не выделенную
линию, что приводит к снижению скорости интернет-связи, когда одновременно к интернету подключается очень много квартир многоэтажного дома (обычно это бывает по вечерам).

Отсутствие Интернета из-за отключения электроэнергии или сбоев у интернет-провайдера, может привести к тому, что вовремя не будет закрыта какая-нибудь сделка, которая стала убыточной. В результате, пока нет
Интернета Ваши убытки будут нарастать. А снижение скорости интернет-связи может привести к тому, что систематически все сделки будут открываться и закрываться с опозданием, что уменьшит Вашу прибыль и
увеличит Ваши убытки.

Поэтому торговые роботы должны работать не на домашнем компьютере, а на специальных VPS-серверах.

Технический анализ

Учебники для трейдеров называют технический анализ главным инструментом – это инструмент отслеживания изменения цен на разные активы и объемы торгов.

Логика действий инвестора строится на том, что движение цен подчиняется определенным закономерностям. Знакомство с хитростями теханализа частному инвестору рекомендуется начинать не сразу, а после приобретения некоторого биржевого опыта. Если же человек не собирается становиться трейдером, он может и вовсе не тратить на него свое время.

Итак, всем известно, что обычно цены движутся не прямолинейно вверх-вниз, а зубцами, как кремлевская стена. По максимумам и минимумам можно определить направление движения. И если максимумы и минимумы повышаются – мы имеем дело с бычьим рынком. Обратный тренд называют «медвежьим» рынком. Если же наша «кардиограмма» стоит на месте – это так называемый «боковик».

Возможности System Creator

Структурированный по функциональным категориям интерфейс конструктора русифицирован. График отображается с возможностью корректировки настроек и позволяет отслеживать эффективность вносимых изменений. Функционал конструктора: • Конструктор поможет создать и редактировать автоматических советников для Mt4 в интуитивно-понятном графическом интерфейсе • Возможно применить большое количество разных критериев, чтобы сгенерировать или оптимизировать робота для используемой рыночной стратегии • System Creator делает возможным экспортировать стратегии в качестве советников (как для MT4, так и для MT5) • Встроенный оптимизатор стратегий помогает отсортировать торговые методики и разобраться с критичными параметрами для оптимизации роботов • В конструкторе есть модуль тестирования на основе исторических данных, а также отчёт, журналирование ордеров и сделок, подробные графики индикаторов и счёта • Возможно запустить тесты при помощи нескольких способов интерполяции (Мультирыночные тесты или тестирования Монте-Карло) • Портфель стратегий отслеживает оптимальность комбинированных стратегий по различным статистическим сведениям • Просматривать, сортировать и редактировать большое количество стратегий одновременно • Сохранять пользовательские технические индикаторы, стратегии и дополнения

Классификация торговых роботов

Торговых роботов прежде всего можно разделить на две большие группы: автоматические и полуавтоматические.

Автоматические роботы торгуют без участия трейдера, в их алгоритм заложен весь цикл торговли. Трейдеру необходимо лишь запустить его и обеспечить
бесперебойную работу и постоянный доступ к интернету.
Полуавтоматические роботы требуют участия трейдера на определенном этапе работы. Это группа немногочисленная и в основном сюда входят советники с
группы автоматические. Трейдеры не всегда доверяют советнику на автомате и предпочитают собственноручно подтверждать открытие сделок.

Так же роботов можно классифицировать по принципу работы:

Индикаторные — это пожалуй самая многочисленная группа советников. Эти советники для открытия сделок, иногда и для закрытия, используют сигналы
различных индикаторов.
Безиндикаторные — это полная противоположность первой группе, советник не применяет в своей торговле индикаторы. Сигналами для входа в рынок могут
быть различные свечные паттерны, или например гепы. Сюда же входят торговые роботы — сеточники и новостные.
Усредняющие, мартингейлы — в этой группе находятся все советники, которые применяют в торговле метод мартингейла. Большинство трейдеров считают их
рискованными, а некоторые с успехом их используют.
Новостные — как известно, после выхода важных новостей рынки часто зашкаливают. Это используют при торговле новостные советники.
Мультивалютные — обычно советник анализирует и открывает сделки только на одном инструменте. Но есть торговые роботы которые работают одновременно
на нескольких инструментах. Мультивалютные советники анализируют общую тенденцию и открывают сделки на любом из этих инструментов.
Трендовые — работают по тренду, по алгоритму стараются открывать сделки при зарождении тренда. При торговле в основном используют трендовые индикаторы.
Контртрендовые — работают в канале или на откатах в тренде. Используют осцилляторные индикаторы, покупают и продают в зонах перекупленности и
перепроданности.

Выбор торгового робота

Для выбора торгового робота следует для начала оценить его прибыльность

Нужно принимать во внимание, что чем выше доходность торгового эксперта, тем выше будут риски. Есть такие типы советников, которые способны эффективно работать только на определенных видах рынков

Одни подходят для трендов рынка, другие наиболее эффективны на флетах.

Сегодня трейдеры могут выбрать либо платного советника, либо бесплатного. Преимуществом платных советников является то, что к ним предоставляется подробная инструкция, также техническая поддержка со стороны компании разработчика. По своей эффективности и платные и бесплатные торговые эксперты являются практически идентичными.

Одной из стратегий торговли на валютном рынке Форекс является использование торговых роботов, которые с каждым годом становятся все более и более востребованными. Для того чтобы выбрать советника следует тщательно взвесить все плюсы и минусы его использования, и затем уже определяться, какой из представленных сегодня его видов больше подходит для конкретного трейдера. Следует помнить о том, что торговые роботы не застрахованы от ошибок. Не стоит перекладывать на него полностью все заботы по проведению сделок.

«Восход» — самая точная стратегия Форекс для ТФ M15

Данная методика дает точные сигналы для входа в рынок. Она была разработана специально для пятнадцатиминутного таймфрейма и является одним из самых подходящих вариантов для внутридневной торговли. При правильном применении она позволяет увеличивать рабочий депозит на 60-70% в месяц. что является довольно неплохим результатом.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Пользовательские осцилляторы FLATTR и AOAC. По желанию вы можете заменить их стандартными осцилляторами терминала – стохастиком или RSI.
Индикатор Оракул (Oracle Move).
Трендовый индикатор Power Fuse. Его показания будут являться основой для поиска точек входа в рынок. Ранее мы уже давали полную инструкцию по скачиванию, настройке и применению индикатора Power Fuse для определения тренда. Рекомендуем вам ознакомиться с данными материалами.

Вам необходимо заранее установить все перечисленные инструменты в ваш торговый терминал. Настройки можно оставить стандартными, так как они идеально подходят для торговли на небольших интервалах – от M5 до M30.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

После установки индикаторов откройте график необходимой валютной пары (для торговли подойдут любые активы), установите интервал M15 и приступайте к работе.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для открытия ордеров

Для оформления длинной позиции (на покупку) необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Цена на основном графике движется над кривой индикатора Oracle Move

При этом важно, чтобы график и кривая не переплетались между собой, а просто шли рядом.
Осцилляторы сигнализируют о начале восходящего тренда. Ячейки AOAC окрасились в зеленый цвет, а индикатор FLATTR сменил цвет столбцов на голубой

Если вы торгуете по стандартным осцилляторам (RSI или Stochastic), то их кривые должны выйти из зоны перепроданности, пробив нижнюю границу по направлению снизу вверх.
Индикатор Power Fuse сформировал желтую точку после серии синих точек. Это также признак смены нисходящего тренда на восходящий. Данный сигнал является основным.

Если все условия совпали, открывайте ордер на покупку. Защитный стоп-лосс устанавливается по классической схеме – рядом с ценовыми экстремумами. Тейк-профит должен быть в 5 раз больше стоп-лосса.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Условия для открытия сделки на продажу:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

График цены должен находиться под линией индикатора Оракул. При этом обе линии должны быть направлены вниз и не пересекаться между собой. Если линии пересекаются, то сигнал может быть ложным или указывать не на новый тренд, а лишь на коррекцию цены.
Осцилляторы сигнализируют о перекупленности рынка. Столбики AOAC Alerts и FLATTR стали красными.
Индикатор Power Ruse коснулся текущей свечи графика и сменил цвет с красного на желтый.

Настройки генератора стратегий

Но все это хорошо, когда вы знаете, что собираетесь написать – выбрали параметры и индикаторы, настроили их и получили советник. Но что если вы понятия не имеете, что хотите сделать? Именно для этого и служит генератор стратегий. Выглядит это окно почти так же, как и предыдущее:

Остановимся на отличиях. Первое отличие в панели инструментов сверху:

Кнопка Общий открывает общие настройки генератора:

При желании можно задать диапазон для ТП, СЛ и БУ или оставить прежними (указанные в окне редактора). Эти параметры указаны в новых пунктах, как и все остальные в программе. Самые главные настройки тут – количество слотов для генерации сигналов на вход и выход, то есть по сути максимальное количество условий для входа и выхода из позиций. Также вы можете указать на необходимость генерации дополнительных сделок в случае появления повторного сигнала того же или противоположного направления.

Следующая кнопка Настройки открывает такое вот окно:

Тут мы можем выбрать способ отбора лучших вариантов по различным метрикам: максимальный баланс, коэффициент качества системы, коэффициент Шарпа, минимальная просадка по Эквити, прибыль, средний и геометрический HPR, профит фактор и отношение прибыли к риску. Самый важный параметр тут – выделенное время на генерацию стратегии (Рабочее время в минутах). Его величина зависит от используемого таймфрейма. Я уже почти неделю пользуюсь этой программой и уже получил кое-какие результаты, которые не стыдно и в торговлю отправить. Так вот, для периода D1 стоит поставить минимум 360 минут, за это время скорее всего сгенерируется 1-2 действительно неплохие системы. Для ТФ Н4 – 900 минут, для Н1 – 3600 (около недели). На периодах ниже я так и не добился приемлемого результата. По опыту использования скажу, что программу приятно использовать для генерации стратегий от Н4 и выше.

Остальные настройки неопытному пользователю трогать не стоит, кроме разве что Критерия приемлемости (в этом случае будут показаны только приемлемые стратегии, критерии приемлемости настраиваются во вкладке Приемлемость Панели управления) и количества параллельных потоков (количество используемых под решение задачи ядер процессора – чем больше, тем быстрее происходит генерация, тем больше стратегий мы получим за заданный промежуток времени).

Следующая кнопка – Индикаторы:

Тут вы можете добавить или исключить любые установленные индикаторы из поиска стратегий. Например, вас сильно раздражают фракталы. Вы можете снять галочку перед названием индикатора и генератор не будет рассматривать варианты стратегий с этим индикатором.

Следующий пункт – Вне обработки.

Тут можно выбрать количество исторических данных, которые будут использоваться для проверки стратегии на форвард периоде. Я рекомендую выставить эту настройку в 20-30% от общего количества используемых котировок.

И последнее, что нужно сделать перед стартом – нажать по одному разу на блоки стратегии, которые вы не хотите заменять

Например, вам важно, чтобы стратегия помимо всего прочего использовала именно RSI, тогда, кликнув пару раз на этот блок и получив изображение замочка, вы запретите программе этот блок изменять. Если вы все сделали правильно, должны появиться замочки как у меня:

Функция Оптимизатор в System Creator

Готовый к экспорту советник лучше всего подвергнуть процедуре оптимизации в конструкторе — это третий пункт в списке функций конструктора под названием «Оптимизатор»

Данную функцию лучше не игнорировать, так как она позволит оптимизировать любые готовые стратегии под конкретный актив (допустим, USD/CHF) и этим самым добиться «оптимального эквити» для инструмента. Все результаты по оптимизированным советникам также можно сбросить в «хранилище» перед дальнейшим тестированием. Помимо этого, механизм оптимизации не затребует много времени, что является одним из преимуществ в System Creator.

Что такое TSLab?

TSLab — это платформа для алгоритмического трейдинга. С ее помощью вы сможете конструировать механические системы, которые будут торговать на рынке полностью автоматически без вашего вмешательства (если конечно вы их такими создадите).

Т.е. вам не нужно будет постоянно сидеть перед терминалом в ожидании сигнала на вход. Все это будет делать созданный вами робот самостоятельно, на автопилоте.

Платформа TSLab работает в связке с торговым терминалом Quik. Т.е. всю текущую информацию с биржи по-прежнему получает Квик. ТСлаб работает в связке с ним и уже из Квика получает котировки и информацию по позициям.

При установке TSLab, на ваш компьютер установится также специальный Квик. Он отличается от вашего стандартного, поэтому работать с реальным счетом будем через него.

Так же хочу заметить что TSLab не совсем бесплатное удовольствие. Поясняю — сама программа бесплатна до момента запуска робота на реальном счете. Вы можете скачать ее прямо с официального сайта и пользоваться сколько угодно в режиме лаборатории.

Что такое алгоритмическая торговля

Существует два основных определения, дающих понятие о том, что такое алготрейдинг.

Алгоритмическая торговля (Algorithmic trading) – это способ исполнения очень крупной рыночной заявки путем ее разбивки на некоторое количество более мелких подзаявок. Для этого используется набор инструкций, включающих алгоритмы дробления, ценовые характеристики и другие параметры, определяющие условия отправки заявок на исполнение. Автоматизация этого процесса не ставит своей целью получение прибыли, но позволяет снизить стоимость исполнения большой заявки и уменьшить вероятность ее неисполнения. Также при этом снижается влияние крупных сделок на рынки. Среди популярных алгоритмов – Target Close, Percentage of Volume, VWAP, Shortfall, Pegged, TWAP, Implementation.
В настоящее время чаще подразумевается, что алготрейдинг – это четко формализованный механизм открытия и закрытия сделок, применяющий заданный трейдером алгоритм с использованием механических торговых систем МТС и автоматических торговых систем – АТС. Разница между ними в том, что в случае МТС, трейдер может выполнять часть действий самостоятельно, контролируя все действия, при этом, алгоритмы работы у МТС и АТС могут быть одинаковыми.

Алгоритмическая торговля простыми словами – это автоматизация рутинных действий трейдера, которая позволяет сократить время анализа биржевой информации, расчета математических моделей, совершения сделок. Кроме того, АТС избавляют рыночные операции от человеческого фактора, проявляемого в виде эмоций, домыслов или «трейдерской интуиции», которые нередко сводят к нулю всю прибыльность даже самой лучшей стратегии.

Началом алготрейдинга считается момент создания первой автоматизированной системы биржевой торговли NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) в 1971 г. А первые негативные последствия были зафиксированы в октябре 1987 г., когда программный трейдинг обвалил фондовый рынок США.