Индикатор дивергенции

Определение дивергенции

Дивергенцию разделяют на:

1. Бычью.
2. Медвежью.

Бычья дивергенция появляется только в конце восходящего тренда, предвещая разворот движения.

Обычно на восходящем движении каждому новому максимуму цены соответствует новый максимум и на графике индикатора. Но при дивергенции получается так, что новый максимум на цене также оказывается выше предыдущего, а вот новый максимум на графике индикатора ниже своего предшественника. Максимумы цены и индикатора должны располагаться друг над другом на одной вертикали.

Рассмотрим пример на индикаторе MACD, который наиболее удобен для определения дивергенции.

Видно, что цена показала новый максимум, а вот индикатор показывает на своём втором пике, что цена уже не может достичь того же уровня перекупленности, что и на максимуме предыдущем. То есть быки начинают показывать слабость. И после очень часто происходит смена восходящего тренда на нисходящий.

У цены образуется новый минимум ниже предыдущего, а на индикаторе новый минимум оказывается выше предыдущего, показывая, что прежних значений перепроданности рынку достичь не выходит. то есть медведи теряют силу, предоставляя возможность быкам взять инициативу. То есть это сигнал применяется для поиска точек входа для сделок на покупку.

Часто бывает, что и при дивергенции, и при конвергенции либо на цене, либо на индикаторе максимумы или минимумы будут на одном горизонтальном уровне. Это нормально. Главное, чтобы визуальное схождение или расхождение линий, проведённых через них, сохранялось.

Входные параметры

CCI входит в набор стандартных аналитических инструментов. В терминале МТ4 он размещен в разделе пользовательских индикаторов. Разумеется, на профильных сайтах и форумах можно найти современные версии этого осциллятора и скачать их бесплатно. Не берусь судить об их эффективности, поскольку на практике использовал только стандартную версию, возможностей которой вполне достаточно для успешной торговли. Однако в доработанных версиях этот индикатор можно использовать с алертом, то есть при формировании сигнала на открытие сделки трейдер будет получать звуковое оповещение. Также сигнал можно получать на адрес электронной почты, но для этого потребуется выполнить некоторые манипуляции.

При переносе инструмента на ценовой график трейдеру будет предложено внести изменения в настройки.

Практика показывает, что написанные на MQL4 аналитические инструменты наиболее корректны.

Открыть учебный счет у надежного брокера Покет оптион ⇓

Как настроить CCI для успешной торговли? Ранее упоминалось, что за последние 30 лет торговый объем на финансовых рынках существенно вырос. Особенно это касается производных финансовых инструментов (валютные пары и контракты CFD на разницу цен). Это привело к тому, что на графиках с периодами менее Н1 преобладает рыночный шум, который проявляется в виде ложных пробоев уровней и коррекций.

Это существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Чтобы вести успешную торговлю на периодах М1–М30 потребуется значительный практический опыт и высокочастотные аналитические инструменты, к которым CCI, увы, не относится. Следовательно, для эффективного применения этого осциллятора следует рассматривать периоды от Н1 и более, а еще лучше остановить свой выбор на таймфрейме Н4. В этом случае точность сигналов будет значительно выше.

Для корректной работы на периодах Н4 рекомендуется использовать стандартные входные параметры.

• Уровни: 100 и -100;
• Период: 14;
• Цвет: любой.

В ходе небольшого тестирования этого осциллятора удалось выявить, что лучший финансовый результат CCI показывает при использовании на графиках валютных пар EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. Теоретически, при создании качественной ТС на базе CCI потенциальная доходность может составить 15-20% в месяц. Для более агрессивной торговли можно рассматривать применение осциллятора на графиках с периодами Н1. В этом случае период должен быть не менее 20:

ЧЕМ ХОРОША ДИВЕРГЕНЦИЯ?

При грамотном использовании дивергенции она позволяет очень точно определять точки разворота и входить в рынок практически на пике – по максимально лучшей цене. При этом искать дивергенцию лучше, начиная с часового таймфрейма и выше, так как на младших ТФ будет большое количество ложных сигналов. Старшие таймфреймы в этом плане более надежны.

Опытный трейдер дивергенцию может увидеть, едва скользнув взглядом по графику. А если таких графиков много, а практики трейдеру пока не хватает?

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию индикатор для автоматического отображения дивергенций на графике. Основан он на осцилляторе MACD.

Reviews

By Jim H on

This is really good. However, when I switch to another time frame, it RSI indicator does not load properly and only showing some dots.

By Márcio Martins on

Thnks for providing such good a tool for free.

By Harry Padmaharja on

RSI is more way better than stochastic when it comes to divergence detection, thank billion time sir for this free indicator. It generates less signals but very high accuracy. Once again i appreciate for your hard work to build this indicator. Greeting from Indonesia

By John Winsome Munar on

A powerful leading indicator. Thank you!

By NIJAGUNI MOGALI on

IT IS AMAZING

Calculation of CCI indicator

CCI = (Typical Price – SMA) / (0.015 * Mean Deviation)

Let’s analyze it in more detail.

1. Find your typical price. To do this, add the high, low, and close price of each bar and divide the price by 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

1. Calculate the n-period simple moving average of typical prices.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

1. Subtract the resulting SMA (TP, N) from the TP prices of each of the preceding n periods.

D = TP – SMA (TP, N)

1. Calculate the n-period simple moving average of the absolute values ​​of D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

1. Multiply the calculated SMA (D, N) by 0.015

M = SMA (D, N) * 0.015

1. Divide M by D

CCI = M / D

Where:

HIGH – the maximum price of the bar;

LOW – minimum bar price;

CLOSE – closing price;

SMA – Simple Moving Average;

SUM – amount;

N – the number of periods used for the calculation

Of course, to plot CCI on a chart in the MT4 terminal, it is unnecessary to know all this. But for a better understanding of what exactly this indicator shows, it is necessary to understand how it is calculated.

Что такое «Индекс товарного канала»

Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами – фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.

Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.

Что собой представляет индикатор?

Увеличить

Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.

Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется экспирация цифровых опционов. Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.

Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 – 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.

Увеличить

Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.

Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.

Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.

Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.

Увеличить

Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 – 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 – 10 мин).

Преимущества

К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.

В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.

Недостатки

Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.

Индикаторы для успешных сделок на маленьких таймфреймах

Для торговли внутри для подходят разные инструменты – фьючерсы, валютные пары и даже акции, несмотря на достаточно большой уровень комиссии брокера. Если экономика каждой сделки рассчитана верно, то прибыль можно получить на любом инструменте. Какие индикаторы могут помочь в скальпинге?

Индикатор CCI как неожиданный помощник во внутридневной торговле

Изначально индикатор CCI был разработан в помощь трейдерам, торгующим на сырьевых рынках, однако, он хорошо зарекомендовал себя и во внутридневной торговле на 15-минутных таймфреймах.

Стратегия торговли по CCI внутри дня проста – покупаем от значения -100 и ниже, продаем у 100 т выше. Рассмотрим пример:

Как видно из рисунка, далеко не все сигналы CCI стоит принимать на веру. При использовании этого индикатора стоит отслеживать и его дивергенцию с графиком, чтобы не поймать ложный сигнал.

Плюсы CCI:

• Достаточно легко анализировать
• Умеренное количество ложных сигналов

Минусы CCI:

• Для повышения качества сигналов от индикатора нужно вводить дополнительные критерии оценки.
• Не работает внутри дня на таймфреймах младше м15.

Совместное использование индикаторов PSI и Standard Deviation

Некоторые трейдеры для внутридневной торговли используют два индикатора — PSI и Standard Deviation. Для входа в позицию следует искать дивергенцию на графиках индикаторов. Возьмем для примера 5-минутный график. Стрелками отмечены места, где наблюдалось разнонаправленное движение индикаторов.

Входить в рынок нужно тогда, когда RSI значительно ниже 50-ти, а Standard Deviation выше 0,1.

Плюсы стратегии:

• Большое количество точных сигналов
• Проста для анализа
• Работает на малых тайфремах – м5 и м1

Минусы:

• Как и любой индикатор дает некоторое количество ложных сигналов
• Не дает четких сигналов для шорта

Осциллятор Stochastic в помощь внутридневному трейдеру

Осциллятор Stochastic тоже можно рассмотреть в качестве помощника для внутридневной торговли. Как и CCI пользы он приносит на таймфрейме м15 и старше. Если вы не супер-скальпер, то этого вполне достаточно.

Искать сигналы только при пересечении линий Стохастика недостаточно. Для отсеивания шума стоит привлечь еще дивергенцию осциллятора с графиком. Рассмотрим на конкретном примере:

Как мы видим, зеленая и красная линия довольно часто меняется местами. Если же взять в расчет дивергенцию, то количество ложных сигналов практически равно нулю

Плюсы Stochastic:

• В сочетании с дивергенцией большая часть сигналов истинная
• Легко применять
• При желании можно добавить другие индикаторы в систему

Минусы Stochastic:

• Как и любой осциллятор запаздывает
• Дает слишком много ложных сигналов на таймфреймах младше м15

Три скользящий средних как индикатор для торговли внутри дня

Еще одна интересная стратегия для торговли внутри дня – использование трех скользящих средних. Выбираем периоды 9, 15 и 30. Рассмотрим возможные сигналы:

1. Когда 30-дневная скользящая средняя ниже двух других, то нужно искать момент для входа.
2. Если 30-дневная скользящая средняя выше, то рынок сменился на падающий. Возможно, стоит прикрыть позицию.
3. Если все три скользящие средние прижимаются друг к другу – готовится импульс.

Настройка Commodity Channel Index

В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:

• «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
• «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).

Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

Особенность математического расчета алгоритма требует установки определенного периода для каждого финансового инструмента и таймфрейма. В простейшем случае этот период принимается равным третьей части от количества свечей между соседними максимумами или минимумами.

Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».

Заключение

Найти лучший индикатор для поиска дивергенций сложно – слишком много кандидатов. Любой из перечисленных инструментов подходит на эту роль, нужна лишь жесткая фильтрация разворотных сигналов.

Перечисленные индикаторы – не готовая торговая стратегия. Разворотные паттерны этого типа скорее фильтр для входа в рынок, усиливающий основной сигнал ТС. Если дивергенция используется как сигнал для заключения сделки, нужно 2-3 подтверждения разворота. На роль таких подтверждений подойдет близость уровня поддержки или сопротивления, выход линии осциллятора из зон перепроданности или перекупленности.