Возможности индикатора Delta 5.0
За время существования предыдущих версий индикатора, ко мне поступало большое количество предложений по реализации разных функции. Некоторые предложения невозможно реализовать из за технической возможности, так как терминал QUIK не позволяет реализовать прям все что мы пожелаем, но в тоже время в нем нет таких серьезных ограничений, чтобы нельзя было реализовать вообще ничего. Много предложений реализованы и добавлены в виде дополнительного функционала в индикаторе.
Первое что было неудобно в индикаторе — это изменять значения параметров. Дело в том что терминал QUIK не позволяет сделать выпадающий список, из которого пользователь мог бы выбрать нужное значение. В предыдущих версиях необходимо было вручную писать название. Первая проблема заключалась в том что пользователь просто не знал что именно можно написать в данном параметре. Так же проблемой было и то, что при написании значения можно допустить ошибку, либо оставить пробел, в итоге индикатор не понимал параметра и ничего не выводил на график.
Для решения проблем и неудобств, я решил изменить способ внесения значений в параметры индикатора.
Параметры индикатора Delta 5.0
Обратите внимание на первый параметр Режим Delta. Это означает что данный параметр позволяет переключить индикатор в режим построения используя «Объемы» и используя «Сделки»
Значения друг от друга отделяются вертикальной чертой. Значение которое выбрано на текущий момент отмечается звездочкой (*). Таким образом индикатор в данный момент строится используя объемы. Для того чтобы переключить параметр Режим Delta в значение «Cделки», необходимо удалить звездочку перед значением объемы и установить звездочку перед значением сделки.
Параметры индикатора Delta 5.0
Как менять значения параметров разобрались, теперь переходим к рассмотрению самих параметров, за что они отвечают.
Торговля по дивергенции индикатора Custom Force
Эта торговая стратегия позволяет трейдеру пользоваться только одним этим индикатором. Для открытия длинной позиции необходимо дождаться нового минимума ценового графика, который будет расположен ниже предыдущего минимума. После этого необходимо дождаться соответствующего минимума на гистограмме – если он будет расположен выше предыдущего минимума (рис. 3), то можно покупать актив.
Рисунок 3. Дивергенция на индикаторе Custom Force.
Для открытия короткой позиции следует дождаться нового ценового максимума, располагающегося над предыдущим максимумом. Затем следует дождаться соответствующего максимума на гистограмме – при его уровне ниже предыдущего максимума актив продается.
Еще несколько примеров дивергенций
Посмотрим пример дивергенции, которая образовалась недавно в бумагах Сбербанка.
Внизу я добавил индикатор RSI для примера, на нем немного проще смотреть такие дивергенции.
6 числа, по индикатору RSI был сформирован максимум, но 11 числа бумаги показали дополнительный рост, который по индикатору RSI был не подтвержден. Таким образом у нас получилось расхождение между графиком цены и индикатором RSI. После этого бумаги ушли в приличную коррекцию
При этом, обратите внимание на 6 число, выстрелил очень крупный объем. В тот момент можно было легко предположить, что некие участники рынка решили зафиксировать свою позицию
Но это не было поводом на тот момент закрывать позицию. Так как банально дивергенции еще на тот момент не было. Дивергенция же сформирована уже 11 числа, когда цена ушла заметно выше, но индикатор выше не пошел.
Причем, что примечательно в данном примере, фактически сигнала на продажу тут не сформировано еще до сих пор. Да, бумаги ушли в коррекцию, но фиксаций игроков пока не видно. У нас появилась точка не определенности, и остается сейчас лишь следить за реализацией данной дивергенции.
Так же на этом скрине я отметил дивергенцию и по объемам. В тот же период роста с 6 по 11 число цена росла, а объемы нет. Это была хорошая точка сократить или выйти из лонговых позиций, но никак не шортовый сигнал.
А вот пример длительной дивергенции (скрин выше), которая наблюдалась в бумаге с августа месяца, и только сейчас она подала сигнал о своей реализации.
Опишем этот скрин. Мы имели длительный медвежий тренд, при этом индикатор RSI постоянно минимумы оставлял все выше и выше. Но тренд не останавливался. Первые признаки его остановки начали формироваться в начале октября, когда стали проходить крупные объемы и бумага стала реагировать на них. Но для того чтобы сказать, что тренд реально изменился, нам необходимо было увидеть обновление максимумов, которое произошло в понедельник, когда кстати материал и готовился. Бумаги кстати подскочили на новостном фоне о дивидендах.
Имеем опять аналогию, была неопределенность, за небольшое время до объявления дивидендов ситуация стала изменяться, выходит новость, и скорее всего мы видим полноценную смену тенденции.
Подобных примеров можно найти множество, практически на любой бумаге, в любые интервалы, их реально очень много. Но еще раз хочу всем напомнить, дивергенция – это не повод открывать сделку. Это повод для того чтобы задуматься, а что происходит не так? Почему цена растет, но индикаторы или объемы это не подтверждают? Включайте всегда мини паранойю, пытаясь дать себе ответ. И если это не получается – лучший совет который можно дать – сократите позицию и внимательно наблюдайте.
В моменты, когда тенденция начинает меняться, если вы видите очень сильные всплески объема или очень волатильные свечи в противоход бумаге, это дополнительные сигналы для нас о том, что возможный разворот наступил.
Ну и для примера такого разворота, текущая ситуация по бумаге Русал, кстати, будет интересно в момент выхода видео посмотреть реализацию. Потенциально это разворот, хотя со стороны фундаментала сейчас у Русала все очень хорошо.
После длительной коррекции, в начале октября бумага начала расти, индикатор RSI это подтверждает. Но вот на текущий момент, когда записывается материал, мы видим расхождение.
Цена бумаги забралась выше, а индикатор RSI не обновил максимум (горизонтальная линия)
При этом, на четырехчасовом графике мы видим достаточно волатильную свечу, а до кучи тут еще и свечной паттерн с медвежьим поглощением, и все это дело на повышенном объеме.
Я в этот потенциальный разворот не вхожу, но будет правда интересно завтра узнать результат этого движения.
Ну и как итог, на дивергенции обращать внимание стоит, это однозначно. В самом принципе этого явления заложена механика рынка, а именно баланс покупателей и продавцов
Это баланс работал и будет работать всегда, но всегда дожидайтесь реализации, лезть наобум в такие сделки нельзя. А лучше всего использовать этот принцип как его использую я, в потенциальные развороты я стараюсь не лезть, но вот если я вижу подобную ситуацию, я скорее сокращу свою позицию, особенно если она до этого уже принесла прибыль
И как я отметил важно обращать внимание на другие нюансы или сигналы, но это уже тонкости торговой системы. О свои моделях разворота я рассказываю в рамках курса индивидуального обучения трейдингу.
На этом закончу
Всем успехов, пока.
Смотрите это видео на YouTube
Обновление истории Delta
Данный параметр является самым необходимым для индикатора Delta и в тот же момент самым сложным в реализации.
Дело в том что в терминале quik нет необходимой информации для построения индикатора delta, на всем промежутке открытого графика. Для построения индикатора требуется таблица обезличенных сделок, которую брокер в свою очередь, ежедневно очищает. Таким образом индикатор без данного параметра может отображать информацию лишь только за один торговый день. Этого совершенно недостаточно для полноценного анализа рыночной ситуации, поэтому необходимо дополнительную информацию откуда то получать.
Начиная с 3 версии индикатора Delta, появилась возможность загружать историю. В процессе получения исторических данных использовалась внешняя программа, но впоследствии выяснилось, что у многих пользователей данная программа не запустилась, а если и запускалась, то историю все равно грузить не хотела. Было принято решение отказаться от этой программы.
В дальнейшем был написан скрипт загрузки истории на языке lua, он запускался и работал у всех, так как работал в самом терминале quik, но скорость его работы оставляла желать лучшего. Загрузка и формирование истории занимала слишком много времени, на некоторых бумагах процесс занимал больше часа. С этим можно было мириться, так как загружать историю требовалось лишь только 1 раз, в дальнейшем индикатор сам автоматически собирал и хранил исторические данные.
Долгие размышления о том как решить данную проблему привели к тому, что теперь алгоритм установки исторических данных внедрен в сам индикатор и процесс обновления истории занимает считанные секунды. Нет внешней программы, нет скрипта загрузки истории, всего один параметр в настройках и история установлена.
Для того чтобы получить исторические данные необходимо в параметре «Обновление истории» прописать ОK, нажать кнопку < Применить > , подождать несколько секунд и история загружена. Удалить ОK в параметре «Обновление истории», нажать кнопку < Применить > , подождать несколько секунд, история сформирована и готова к работе.
Полная история на всем промежутке графика
Проверенные индикаторы
Теперь мы можем предложить вам несколько индикаторов без запаздывания и перерисовки. Это наиболее желанные инструменты бинарных трейдеров. Сегодня таких алгоритмов не много и вы должны это понимать. Рассмотренные ниже инструменты хорошо зарекомендовали себя при торговле на бирже БО.
ZigZag Larsen Out&Alerts (стрелочный)
Один из отличных инструментов, который полностью избавлен от проблемы перерисовки и запаздывания. Наилучшей модификацией данного технического инструмента является ZigZag Larsen. Программы рисует разноцветные стрелки на ценовых чартах в местах разворота тенденции.
Сигналы инструмента подтверждаются звуковыми алертами, а также электронными сообщениями. Любители ренко-графиков могут использовать ZigZag для получения максимального дохода
Обратите внимание, такие чарты не привязаны ко времени. Перерисовка ЗигЗага может быть только на нулевой свечи, когда временной интервал еще находится в процессе формирования
Super Signal Channel (канальный)
Значительная часть биржевых трейдеров торгует от границ ценового канала. Если цена отскакивает от линии поддержки, то появляется сигнал CALL, то есть вы можете заработать на повышении котировок. В обратной ситуации, когда цена отскакивает от верхней границы ценового канала требуется заключить сделку PUT, чтобы извлечь прибыль с падения стоимости базового актива.
Данный алгоритм лучше применять на графиках с большими таймфреймами, так как на них сигналы более четкие и заработать можно больше, просто инвестировав, к примеру, не 5% от своего капитала, а 10%, но более долгосрочно
Важно лишь понимать направление, в котором требуется заключить финансовую операцию – вниз или вниз
Force-Volume-Divergence (стрелочный)
Данный алгоритм отображает комплексный подход к трейдингу, он использует уровни биржевого объема и силу ценовой тенденции
Также здесь учитывается дивергенция, что очень важно при заключении долгосрочных и среднесрочных инвестиционных операций. Торговые сигналы отображаются в виде цветных стрелок
Лучше всего торговать на графиках с временными интервалами Н1. Инструмент применим в качестве алгоритма для заключения сделок внутри дня.
LSMa in Color (трендовый)
Трендовый инструмент четко показывает направление движения цены на основе стандартных полос средних скользящих. Показания индикатора интуитивно понятны: зеленая расцветка на растущем тренде и красная – на падающем. Смена цвета алгоритма на противоположный указывает на изменение направления движения цены.
Данный алгоритм замечательно работает, как во флэте, так и на трендовых участках движения цены. Если вы торгуете по давно известной стратегии или же по Мартингейлу, постарайтесь подтверждать сигналы своей системы с помощью алгоритма LSMa in Color.
X Code (трендовый)
Последний из рассматриваемых нами сегодня трендовый индикатор – это X Code. Он хорошо показывает направление движения цены. Показания могут быть 2 цветов, они визуально различимы на графике базового актива.
Когда появляется сигнал, он подтверждается звуковым оповещением, так что точку входа вы не пропустите. Наилучший результат на рынке БО можно получить торгуя валютной парой GBPJPY на временном интервале М15, но даже на нем может наблюдаться незначительно запаздывания показаний X Code.
Описание Индекса Силы Элдера
Индикатор Индекс Силы Элдера (Force Index) – это ненормированный осциллятор, который помогает оценить, кто в данный момент доминирует на рынке – «быки» или «медведи». Разработчиком этого индикатора, как следует из его названия, является известный трейдер, автор популярных книг по трейдингу и создатель торговой стратегии «Три экрана Элдера» Александр Элдер (Alexander Elder).
Основная задача индикатора состоит в том, чтобы оценить динамику движения цены и определить, кто сейчас обладает большей силой на рынке – покупатели или продавцы. В алгоритме расчета индикатора Force Index оцениваются следующие параметры:
- Направление движения цены.
- Величина изменения цены за определенный период.
- Объем торговли (Volume).
Индекс Силы Элдера дает представление о том, в каком направлении идет движение рынка. Если линия индикатора находится в области выше 0 и показывает очередной максимум – это говорит о восходящем тренде и доминировании «быков». Если Индекс Силы Элдера опускается ниже 0 и формирует локальные минимумы – на рынке идет нисходящее движение, и «медведи» задают тон.
Индикатор Force Index строится в отдельном окне непосредственно под графиком цены, состоит из одной основной линии и центрального уровня 0. Элдер рекомендует использовать 2-дневный и 13-дневный периоды индикатора для краткосрочной и среднесрочной торговли соответственно. Force Index включен в большинство популярных торговых платформ, включая МetaTrader 4 и МetaTrader 5.
Индикатор Индекс Силы Элдера
На каких принципах основано действие подвального стрелочного индикатора Custom Force
Комплексный алгоритм этого аналитического инструмента обеспечивает вычисление следующих рыночных параметров:
- силу рынка;
- объем торгов.
Сила рынка демонстрирует потенциал текущей тенденции. Для ее выражения используется относительная единица – индекс. Чем он больше по абсолютной величине, тем больший рост или падение испытает цена, что напрямую определяет прибыль, которую может получить трейдер. Низкое значение индекса силы рынка указывает на нестабильность текущего тренда, который может так и не развиться (в результате формируется флет, приводящий к убыткам) или развернуться в противоположную сторону.
Объем торгов также указывает на стабильность текущего тренда. Его не снижение, а лучше всего рост – признак сильной и устойчивой восходящей или нисходящей тенденции. Если же объем торгов начал уменьшаться (чаще всего это сопровождается замедлением ценового движения), то вероятнее всего близок конец текущего тренда
Также индикатор Custom Force позволяет идентифицировать такое важное рыночное состояние, как дивергенция. Она заключается в расхождении ценовых и индикаторных движений
То есть, цена может показывать более высокие максимумы (более низкие минимумы), а индикатор при этом будет демонстрировать более низкие максимумы (более высокие минимумы). Идентификация дивергенции актива позволяет спрогнозировать рыночную динамику на ближайший период времени. Возникновение дивергенции обусловлено открытием трейдерами позиций в направлении текущего тренда при стабильном уменьшении его силы.
Все эти 3 рыночные характеристики позволяет определить индикатор Custom Force, скачать который можно отсюда.
Custom Force. Стратегия на дивергенции
Данная торговая стратегия уникальна тем, что торговать по ней можно всего лишь с одним индикатором Custom Force. Как я уже сказал, дивергенция относится к группе опережающих сигналов, таким образом она указывает на хорошее место входа, еще перед тем, как появился четкий сигнал;
- Длинная сделка будет открываться в случае, если цена сделала новое минимальное пиковое значение, при этом гистограмма не отобразила новое мин. пиковое значение и его минимум оказался выше предыдущего пика, сделка открывается на смене цвета гистограммы
- Короткая сделка будет открываться в случае, если цена сделала новое максимальное пиковое значение, при этом гистограмма не отобразила новое макс. пиковое значение и его максимум оказался ниже предыдущего пика
На рисунке выше Вы можете посмотреть пример открытия торговой позиции по дивергенции на индикаторе Custom Force. Лично я всего использую в своей торговле такие сигналы, так как они позволяют мне понять, в какие моменты одна из сторон становится слабее, что как следствие приводит к тому, что пора готовиться к развороту тренда.
NR7 (скачать )
Он выполняет поиск самой узкой по размаху между максимумом и минимумом свечи на интервале в заданное количество периодов. При ее нахождении сверху появляется красная стрелочка (рис. 1), указывающая, что трейдеру необходимо установить два отложенных стоповых ордера (ОСО) на уровнях High-цены и Low-цены сигнальной свечи (СС).
Этот индикатор работает на идее, предполагающей, что после прорыва узкого ценового диапазона (ЦД) котировка продвинется в направлении этого прорыва на расстояние, по меньшей мере, на 100% больше ширины прорванного ЦД. При активации одного ОСО второй ОСО удаляется. Стоп Лосс сделки размещается сразу за противоположным экстремумом СС, а размер Тейк Профита равен удвоенной ширине прорванного ЦД.
Подвальный стрелочный индикатор Custom Force. Принцип работы
В этой главе мы с Вами разберемся в том, на каких принципах работает индикатор Custom Force. Индикатор был построен на алгоритме, который обеспечивал идентификацию следующих составляющих;
- Силу движения рынка
- Объемы рыночной торговли (тики, чуть позже уточним)
Начнем с рыночной силы — это достаточно важный параметр для трейдера, с помощью данного показателя спекулянт может узнать потенциал рыночного движения. Для того, чтобы проще было ориентироваться в этой переменной, трейдеры стали высчитывать ее с помощью относительной единицы, которая называется «индекс». Чем больше будет значение индекса, тем больше будет амплитуда ценового движения (роста или падения), как следствие всего этого, тем больше будет потенциальная прибыль трейдера.
Что касаемо объемов торговли, то это так же один из важнейших параметров, к примеру, если объемы не снижаются или продолжают свой рост, то это будет сообщать о том, что на рынке стабильная и ярко-выраженная тенденция. В случае, если объемы стали идти в сторону уменьшения, то при таком раскладе можно делать вывод о том, что тенденция замедляется и в скором времени может произойти разворот ценовой тенденции.
По объемам я бы хотел сделать небольшую подсказку, дело в том, что ни один индикатор не может показать реальные рыночные объемы «в деньгах», по причине того, что Forex — это децентрализованная система. Конечно же некоторые крупные брокеры предоставляют информацию по реальным денежным объемам, но такая информация по большему счету состоит только из объемов, которые проторговываются внутри компании и не больше. А вот если брать индикаторы, которые высчитывают объем, то они высчитывают тики, то есть не объем денег, а количество открытых позиций в ту или другую сторону.
Следующий важнейший сигнал, который может находить индикатор Custom Force — это конечно же дивергенция. Такой вид сигнала считается самым или одним из самых сильных сигналов, которые подают информацию о том, что на рынке в скором времени произойдет разворот. Суть дивергенции состоит в том, что происходит расхождение между сигналами, которые подает индикатор и поведением реальной цены на графике.
Заключение
Индекс Силы Элдера является полезным индикатором, помогающим за счет оценки динамики и объемов цены определить, кто сейчас сильнее на рынке – «быки» или «медведи».
Помимо общего анализа рынка, Force Index дает торговые сигналы в сторону тренда и предвещает возможные точки разворота с помощью дивергенции. Более подробно ознакомиться с техникой торговли по этому индикатору можно в книгах Александра Элдера.
Материал подготовил
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
