Библиотека
Опубликовано: 9 июня 2014 Просмотров: 7.4K (4 мин. на прочтение)
Джо ДиНаполи (Joe Di Napoli)
Профессиональный трейдер, президент компании «Coast Investment Software, Inc.». Работа его методов торговли возможна на любых временных интервалах, но сам ДиНаполи предпочитает работать только с внутридневной торговлей на рынке биржевых индексов. Индекс S&P был введен в 1982 году, и трейдер сразу же начал торговать именно на нем. Кроме того, что Джо всегда был настойчивым исследователем, он еще и востребованный лектор, а также популярный автор.
«Подпольное» образование
Имея внушительный стаж (более 35 лет), Джо ДиНаполи не перестает внимательно и тщательно изучать рынок.
Его образование техническое, но это не стало помехой на пути к изучению трейдинга вплоть до мельчайших деталей этой биржевой науки. Свое второе, «неофициальное» образование он получал в так называемом «Бункере» — помещении, специально оборудованном необходимой для исследований электроникой и оборудованием. Позже он переехал на Уолл-Стрит и начал преподавать свои методы в крупнейших финансовых центрах США, Европы и Азии. Образовательная деятельность ДиНаполи была широко востребована, и на лекциях обязательно собиралась огромная аудитория.
Собственный взгляд
Сегодня Джо ДиНаполи можно с уверенностью называть одним из лучших экспертов биржевого рынка. Этого уровня ему позволили достичь собственные торговые принципы, в основе которых лежит применение соотношений Фибоначчи, перемещённые скользящие средние и присутствие своего осциллятора.
Джо и по сей день постоянно совершенствует собственные методы анализа и торговые системы, которые можно результативно применять и на индексах, и на фьючерсах, и на валютах.
Трейдер не видит особенной разницы между новичком и профессионалом, разве что в числе ошибок, совершенных на торгах
Более того, если он решит определить уровень профессионализма трейдера, то обратит внимание не на рост депозита испытуемого, а на то, насколько точно он придерживается своего торгового плана
Экспертные книги
Среди наиболее популярных книг, написанных ДиНаполи, следует выделить работу «Вершины торговли фьючерсами, уроки мастеров» (1990 год), которая была признана лучшей книгой года. Однако это не самая популярная его книга. Самая же главная работа Джо ДиНаполи — это «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Ее изучают студенты при изучении уровней Фибоначчи.
← РанееДжим Роджерс (Jim Rogers) Далее →Джон Арнольд (John D. Arnold)
Описание индикатора
Известный трейдер-экономист Джо Динаполи исследовал влияние уровней в торговле, и на основе чисел Фибоначчи создал свой индикатор, который широко используется среди трейдеров в мире.
Уровни Динаполи
Известно, что для работы по уровням Фибоначчи нужно определить трендовое движение и натянуть сетку на локальный минимум и максимум периода рынка, и далее принимать решения по торговле исходя из Фибо-линий. Преимущество советника Динаполи в том, что он сам определяет текущую тенденцию на рынке, и автоматически строит сетку, таким образом, что определяется коррекционная и расширительная область.
Сетка коррекции
Любой тренд прерывается на коррекцию. Как показывает практика, такие откаты не сильно «глубокие», и хорошо определяются уровнями.
На скрине видно, что коррекция завершилась на линии 38.2 — этот уровень чаще всего выступает в роли поддержки, реже откат может достичь отметок 50.0 и 61.8.
Индикатор Dinapoli в своем арсенале имеет плавающую линию сопротивления (по умолчанию она отмечена красным цветом), которая определяется расчетным путем, исходя из «настроения» рынка, объемов торгов и силы тренда. Эта линия используется для отображения моментов закрытия сделки.
Сетка расширения
В большинстве случаев на восходящем тренде после коррекции, цена по принципу Динаполи уходит вверх, поэтому имеет смысл открывать сделки именно в коррекционной области, а момент закрытия позиции определяет сетка расширения.
Как правило, это уровни 161.0 и 261.8.
Линии зоны расширения отмечены цифрой 1. Скриншот содержит полезную информацию. Индикатор на графике пытается определить актуальный тренд и строит на нем сетку. Однако, в данный момент на рынке образовался флэт. Индикатор Динаполи является трендовым индикатором, и использовать его в период затишья рынка не целесообразно. В этой ситуации правильнее будет натянуть сетку на трендовую волну, отмеченную оранжевой линией (цифра 2 на скриншоте). Здесь сразу видно, что советник Динаполи построил сетку на коррекционной волне оранжевого тренда.
Сигналы на вход
Индикатор расчетным путем определяет место входа в рынок и установку стоп-лосса, поэтому трейдеру остается только выставить тейк-профит.
Однако, существует методика торговли по уровням Фибоначчи, адаптированная к Динаполи. Для этого в настройках Фибо добавляем линии 38,2, 50.0 и 61,8. Далее используем один из двух вариантов.
Первый — открываем сделку по движению цены, когда цена по коррекционной сетке (помечена желтым цветом) пересечет отметку 38.2 в сторону тренда, стоп-лосс при этом ставим на уровне 50.0 или 61.8 (более рискованная торговля) основной сетки тренда (белый цвет на скриншоте).
Второй способ соответствует предыдущему способу торговли, но с поправкой на то, что все действия выполняются на второй коррекционной волне, если она образовалась.
Как видим со скриншота, цена отбилась от основного уровня (белого) 38.2, ушла немного вверх. После этого вновь началась коррекция. На ней строится Фибо сетка (желтая). Вход выполняется от уровня 38.2 Фибоначчи, стоп-лосс на отметки -38,2 белой сетки, но чуть ниже (чтобы исключить не нужное закрытие сделки хвостами свечей)
Данный способ хорошо подходит для открытия дополнительной сделки, когда первая позиция открыта еще на первой коррекции.
Тейк-профит в обоих вариантах устанавливается на линии 161.0 или 261.8.
Видео о работе уровней Динаполи:
Индикатор Динаполи выступает альтернативой ручной установке Фибоначчи и хорошо подойдет трейдеру, не умеющему определять тренд на графике. Гибкие параметры дадут возможность подстроить индикатор визуально и под нужный тайм-фрейм. Возможности данного советника позволяют совершать сделки без применения дополнительных инструментов.
Информация взята из: http://tradehow.ru/ostrategiyah/indikator-dinapoli.html
Стратегия Сапер – еще один способ торговли на основе уровней ДиНаполи
Методика Сапер также существует в 2 версиях, в этой связи получится, что я вам расскажу в этой статье про 4 торговые методики. Итак, стратегии Сапер А и Сапер Б предполагают фильтрацию точек для заключения сделок. Это означает, что для более точного выявления точки создания сделки строится вторая сетка линий.
Эти методики открытия ордеров рекомендуют создание дополнительной коррекции, так как создание сделки на основе отбоя цены от одного из уровней является очень рискованным.
Этот метод советует подождать завершения коррекции и совершить вход в рынок после ее окончания. Вход в рынок лучше всего осуществлять уже после того как цена вернется к своему основному движению. Проверка завершения коррекции осуществляется при помощи уровня 38,2% от второй сетки Фибоначчи. В данном случае отбой от уровня 61,8(от первой сетки) можно считать состоявшимся только в том случае, если цена пробьет уровень 38,2 и закрепится выше него.
Что такое уровни ДиНаполи
Скачать книгу «Уровни ДиНаполи»
В этой книге автор дает трактовку таким терминам, как рыночный размах, реакция и так далее, все это по мнению автора позволяет провести комплексный анализ рынка. Об этих терминах вы вкратце узнаете из моей статьи.
Теперь давайте разберемся, чем уровни ДиНаполи отличаются от привычных линий поддержки/сопротивления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально углубиться в изучение этих уровней. Эти линии создаются при помощи чисел Фибоначчи.
Числа Фибоначчи обладают неограниченными возможностями. Для математиков это настоящая находка. Давайте взглянем на эти ряды в таком виде, в каком они известны многим: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Данный ряд получается просто путем сложения последних чисел. Отношения появляются в результате деления одних чисел на другие. Для примера разделим 13 на 21, получим 0,619, если разделить 21 на 13 получим 1,615. Если разделить 8 на 21 получим 0,381, а если 21/8 получим 2,625. Чем дальше мы уходим в ряд чисел при делении, тем более приближенные значения к числам Фибоначчи мы получаем. Хочу сразу отметить, что мы никогда до них не сможем добраться, так как это бесконечные последовательности десятичных чисел, то есть, иррациональные числа.
Метод ДиНаполи предполагает применение соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть перенесены на любой график и временной интервал.
Анализ тренда. Смещенные скользящие средние (DMA)
Джо Динаполи заметил, что смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества:
1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на N-ое число периодов.
2. При использовании «надлежащего» числа периодов для вычисления скользящей средней и «надлежащего» масштаба смещения, DMA способна уменьшать убытки и сглаживать, демонстрируемое рынком поведение.
3. Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур).
Три варианта DMA:
? 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (3×3) — DMA для краткосрочной работы, эффективна на быстро двигающихся рынках.
? 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (7×5) — DMA на более долгосрочной основе.
? 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (25×5) — долгосрочная DMA.
Как мы определяем Тренд?
Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз.
Что, если цена сейчас, в середине дня, выше нее, а вчерашнее закрытие было ниже? В этом случае Подтвержденный Тренд направлен вниз, а Неподтвержденный Тренд — вверх.
Что, если цена на момент закрытия биржи ниже 3×3, но выше 25×5? Значит, краткосрочный Тренд подтвержден вниз, а долгосрочный Тренд подтвержден вверх.
Джо Динаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»
Из этого издания вы узнаете, как лучше применять на практике анализ Фибоначчи в условиях инвестиционных рынков. Книга расскажет о модульном и всестороннем подходе к торговле, который автор нашел высокоэффективным и разумным. Этак книга подскажет, каким образом применять числа Фибоначчи на практике инвестиционных рынков. Необходимо иметь достаточно большую базу, а также структурированный контекст, чтобы можно было реализовать с большим успехом основанные на числах Фибоначчи стратегии.
В книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» есть пятнадцать глав. Эти главы насыщены информацией, в них вложен максимально полный набор Приложений и есть также список литературы, которую автор рекомендует к прочтению. Кроме того, в этой книге есть ориентирующая статься, которая написана в форме предисловия. До восьмой главы не раскрываются технические приемы с применением чисел Фибоначчи. Это сделано для того, чтобы можно было надлежащим образом проделать работу по укладке фундамента будущих знаний.
Методология торговли по книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»
Если вы станете заглядывать вперед, то у вас должен быть сформулирован предварительно всесторонний контекст применения довольно сильной техники ведущих индикаторов, которые называются Уровнями ДиНаполи. Аналитические подходы заставляют трейдера совершать действия на основе данных критериев или контекста. В то же время неаналитические системы можно назвать строго механическими. Методология торговли, используемая автором книги, предполагает использование анализа или всесторонней оценки. Именно таким образом автор и предпочитает торговать.
По мнению автора книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» аналитические методы обладают неоспоримым преимуществом перед методами механическими. Свойственная человеческому разуму гибкость и скорость принятия необходимых корректировок, которые нужны, чтобы своевременно отреагировать на смену конъюнктуры рынка, это два особенно сильных фактов в пользу аналитического подхода. Но практика преподавания говорит о том, что многие имеют несовместимые с реальностью и предвзятые представления о каких-либо методах торговля.
RoboForex — работайте с лучшими
- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Особенности книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»
Предварительного и по возможности фундаментального осмысления требуют успехи, достигнутые в любой сфере деятельности. Именно по этой причине, потратить некоторое количество времени на изучение фактов, имеющих отношение к основным подходам к торговле, в ваших же интересах. Прежде всего, следует дать оценку ситуации, а уже после этого немного истории, чтобы можно было увидеть, почему автор книги пришел к своим заключениям. Затем идет последовательное сравнение механического и аналитического торгового метода, а также внутривидовой и позиционной торговли.
В книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» наиболее полно раскрыты вопросы применения на практике анализа Фибоначчи в условиях инвестиционных рынков. В ней раскрыт модульный и всесторонний подходы к торговле. Эта работа может стать превосходным подспорьем в торговле на инвестиционных рынках. Она дает не просто знания, а некоторое руководство к действию. Прочитав эту книгу и вникнув в ее суть, вы сможете добиться гораздо больших результатов работая трейдером. Собрав солидную базу знаний, автор постарался максимально доступным языком преподнести их своему читателю. Прочитав эту книгу, вы уже никогда не будете смотреть на рынок прежним взглядом.
Скачать книгу
Популярное в моем блоге:
Отчет по трейдингу за август 2019: -2,87%
Не пошло в августе. Или, точнее, пошло да не туда. Убытки – обычное дело в трейдинге. Убыточный месяц, идущий после нескольких к ряду прибыльных, так….
Ежедневная аналитика по евро и моя торговля в режиме реального времени на ее основе.Текущий результат: +24.18%
Результаты трейдинга с начала 2019: +9,47%
Анализ тренда. Комбинация MACD/Stochastic
— Если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, то имеем сигнал на покупку.
— Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху.
Используем сигналы индикатора Stochastic (8, 3, 3) традиционным способом (пересечение быстрой линией медленной и фильтруем его с помощью сигналов MACD (9, 19, 9)) на покупку или продажу. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба указывать на покупку или оба на продажу, прежде чем возникает подтвержденный сигнал о восходящем или нисходящем Тренде.
Анализ Тренда. Индикаторы намерения
Индикаторы намерения – это группа индикаторов, каждый из которых помогает нам определять, куда Тренд, возможно, будет развиваться. Намерение может отменить Тренд. Как правило, сигналы о Намерении, являются сигналами моделей.
В рамках рассмотрения «Индикаторов Намерения» выделим следующие сигналы: фигуры разворота и продолжения тенденции, свечные сигналы как сигналы Намерения, уникальные модели, описанные ДиНаполи в своей книге.
Направление отменяет Тренд.
Анализ расширения Фибоначчи
Определение ценовых уровней взятия разумной прибылиУровни Фибоначчи позволяют оценивать перспективы Движения цены. Расширения являются хорошими ориентирами. Типовыми Расширениями по отношению к Движению и Коррекции являются следующие:
? OP = B – A + C — Целевая Точка;
? COP = 0,618 (B-A) + C — Подтянутая Целевая Точка;
? XOP = 1,618 (B-A) + C — Расширенная Целевая Точка.
Расширения следует строить от импульса, с которого началось движение цены. Чаще всего начальный импульс будет находиться в рамках структуры Намерения (графической фигуры, свечной формации и т.п.).
Сочетание свойств коррекции и расширения Фибоначчи
Определение Согласия
Согласие (Agreement) – это ценовая область, образующаяся в случае «достаточно близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (COP, OP или XOP).
Так, составляющими торговой системы на базе уровней ДиНаполи являются:
? Традиционные индикаторы (MACD, Stochastic, MA) — в качестве инструмента для определения направления Тренда и моментов его разворота, а также определения точек входа в рынок вблизи значимых уровней Фибоначчи;
? Сигналы Намерения (в том числе графические фигуры, свечи) для фильтрации опережающих сигналов уровней Фибоначчи, а также предвосхищения дальнейшего Движения цен;
? Уровни коррекций и расширений Фибоначчи и зоны Скопления, Свидания, Согласия как средство для определения уровней открытия/закрытия позиции и установки защитных стоп-ордеров.
Понимание и совмещение перечисленных инструментов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи позволит получить эффективную методику для успешной торговли на финансовых рынках, используя весь арсенал комплексного подхода в анализе рынка.
Правила построения уровней ДиНаполи
Для построения сетки нам потребуются «Линии Фибоначчи», которые интегрированы почти во все торговые платформы, в том числе и в MT 4. Но вместо обычных уровней, применяем лишь следующие: 38,2%, 50%, 61,8%. Именно их мы и будем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, все остальные уровни желательно удалить.
Построение осуществляется практически так же, как и в случае с линиями Фибоначчи:
- Если на рынке наблюдается нисходящий тренд, построение осуществляется от максимума к минимуму.
- Если на рынке восходящий тренд, построение осуществляется от минимума к максимуму.
Данный диапазон (расстояние между максимумом и минимумом) называется рыночным размахом.
Чтобы убедиться, что построение уровней выполнено корректно, проверьте, чтобы уровни от 0 до 100 шли по порядку по мере увеличения.
Построенная сетка имеет две важные зоны – коррекций и расширения. Именно в районе коррекции мы и выявляем подходящие места для создания позиций. Конечная точка размаха, вслед за которой возникает коррекция, считается фокусной. На следующей картинке фокусная точка помечена цифрой 2.
У одного рыночного размаха может быть несколько фокусных точек и при появлении каждой новой сетка также должна изменяться до новой фокусной точки. Откаты цены в одном размахе называются реакциями, причем каждой последующей коррекции присуждается соответствующий номер. Например, реакция 1 и реакция 2.
Определив фокусные элементы, а также номера реакций, можно определить фиб-узлы. При помощи этих узлов определяется маркировка происхождения и скопления. Нужно следить за тем, какой минимум реакций применялся для вявления каждой пары узлов. Это необходимо для того, чтобы с необходимым уровнем точности предсказать, в какой именно момент ценовой уровень максимально приблизится к узлу.
При помощи нанесенной нами сетки расширения ДиНаполи мы узнаем точки для закрытия активных ордеров. Для получения этой сетки применяется новая фибо-сетка с отметками 261,8, 161,8 и 100. Эти уровни будут применяться для выявления оптимальных мест для фиксации дохода и закрытия позиций.
Чтобы нанести эту сетку на график в момент, когда на рынке присутствует нисходящая тенденция, необходимо провести линию от локального минимума до максимума коррекции, которая отобразилась на экране после того, как цена отскочила от отметки 38,2.
Если на графике наблюдается бычий тренд, то для создания сетки необходимо провести линию от локального максимума до минимума коррекций, которая пересекла отметку 38,2.
Если в момент коррекции ценовой уровень не пересек отметку 38,2, то сетку лучше всего не создавать.
После того, как мы рассмотрели особенности построения сетки по схеме Динаполи, следует перейти к определению оптимальных мест для открытия ордеров.
Некоторые тактики расстановки ордеров на открытие и стоп-ордеров на базе уровней ДиНаполи
«Бонсай» — вход на Фибо-уровне и денежный стоп: выставляем ордер, который откроет позицию при пересечении ценой конкретного уровня Фибоначчи (или границы зоны Скопления), а также устанавливаем стоп-ордер, фиксирующий максимальный убыток в размере такой величины, которая нас устраивает.«Кусты» — вход на Фибо-уровне и стоп на Фибо-уровне: открываем позицию вблизи уровня Фибоначчи и ставим стоп-ордер за иным уровнем Фибоначчи, отличным от уровня открытия позиции.«Сапёр А» — вход на Коррекции на уровне F1 и стоп за уровнем F2: вход производится чуть выше уровня F1, соответствующего Коррекции 38,2% от Движения 1-F. Стоп-ордер ставится чуть ниже уровня F2, соответствующего Коррекции 61,8% от Движения 1-F.
«Сапёр B»: вход на Коррекции на уровне F1 от первого Номера Реакции, стоп устанавливается ниже зоны Скопления, либо под уровнем F2, принадлежащим второму Номеру Реакции.
Анализ коррекции Фибоначчии
Размах движения цены
Рыночный размах (Market Swing) – это определяемый трейдером ход рынка, идущий от «значительного» минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Рыночный размах может называться волной.
Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции
Фокусное число (Focus Number) – это крайнее значение Рыночного Размаха. Это то место на графике, от которого рассчитываются все величины коррекций (Фиб-узлы) для данного Рыночного Размаха. Если Фокусное Число изменяется, все Фиб-узлы данного Рыночного Размаха тоже модифицируются.Номер реакции (Reaction Number) – это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха. В пределах Рыночного Размаха возможны несколько Номеров Реакции. Главный Номер Реакции – экстремум Рыночного Размаха.
Определение Фиб-Узлов F1 и F2 размаха
Фиб-узел или узел (Fibnode) – это число, основанное на соотношениях, определяющих коррекции по Фибоначчи: уровень поддержки — если цена приближается к нему сверху, или сопротивление – когда рынок приближается к нему снизу. Рассчитываются два Фиб-узла, или Узла: один на уровне 0,382 коррекционного движения, а другой на уровне 0,618 обратного хода между Фокусным Числом и Номером Реакции.
Определение Скоплений (С)
Скопление (Confluence «K») – это точка или ценовая область, где два Фиб-узла от различных Номеров Реакций имеют одинаковое или почти одинаковое числовое значение. Скопление может возникать только между Фиб-узлами 0,382 и 0,618. Область Скопления включает в себя Фиб-узлы, создающие Скопление, а также ценовой диапазон между ними.
Материалы по теме
Джон Арнольд (John D. Arnold)
Это человек, о котором можно с уверенностью заявить: он сделал себя сам. В 2007 году Арнольд вошел в список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes.Читать далее
Стив Нисон (Steve Nison)
Легендарный технический аналитик, представивший миру фондового рынка метод торговли — Японские свечи.Читать далее
Степан Демура (Stepan Demura)
Заметная фигура в финансовом мире. Известный финансовый аналитик и трейдер, имеет большой опыт как независимый эксперт по фондовым рынкам.Читать далее
Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trishe)
Финансист, удержавший Европу от катастрофических последствий экономического кризиса в 2007 году и «Человек года» 2007 по версии издания Fiancial Times.Читать далее
Джон Морган (John P. Morgan)
Джон П. Морган — создатель первой финансовой империи в США, успешный американский предприниматель, финансист и банкир.Читать далее
Установка и настройка индикатора Динаполи
Для начала торговли необходимо:
- скачать indicator Dinapoli;
- в терминале открыть каталог данных;
- скопировать dinapoli.mq4 и dinapoli.ех4 в папку MQL4/ Indicators;
- перезапустить терминал;
- добавить индикатор на график.
Во вкладке «настройки» сосредоточено большое количество различных параметров:
- barn — определяет количество ключей для построения сетки;
- Lenght — длинна волны;
- Al — включение алерта;
- targets_Malay — включает отображение на графике потенциальных уровней для установки тейк-профита;
- PriceSound — вкл./выкл проигрывание звука;
- Sound_Play — включение или отключение звука;
- LineColor — это параметр отвечает за цветовое отображение каждого отдельного уровня;
- LineWidgth — толщина линий сетки;
- Ind_Levels — использование расширенного Фибоначчи;
- IndBar и DistPips — подпись к уровням сетки;
- FExpansColor_levels и Name_FExpans — цветовое решение и название Фибо уровней.
