Прибыльная трендовая стратегия форекс

Входы и выходы для трендовых систем

Трендовые и пробойные системы во многом похожи. Например, как и для пробойных систем, для трендовых правильным будет отсутствие ордера тейк профит и наличие продуманной системы трейлинг стопа. Это может быть трейлинг по фракталам, теням свечей или экстремумам при торговле на высоких периодах, трейлинг при помощи Parabolic SAR или скользящих средних для работы внутри дня, например, на Н1, или даже трейлинг по ATR при скальпинге на периодах от М15 и ниже. Стоп лоссы также рекомендую устанавливать в зависимости от выбранного для работы таймфрейма.

Как правило, чем ниже период, тем больше шума. А значит, вы должны этот шум как-то учитывать – либо уменьшать время в сделке посредством уменьшения уровня желаемой прибыли, что для трендовых систем крайне нежелательно, либо увеличивать размер стоп лосса. Для дневных графиков в большинстве случаев оптимальным будет стоп лосс в пределах 2 ATR, тогда как для H1 это уже 4-6 ATR. То есть общее правило тут такое – чем более однонаправленно двигается инструмент, тем меньший нужен стоп. Поэтому высокие периоды для трендовых систем более предпочтительны.

Типичные индикаторы, применяемые для трендовых ТС – это, конечно же, скользящие средние, конверты скользящих средних, индикатор MACD, ленты Боллинджера, индикатор Аллигатор Вильямса, каналы Кельтнера, Ишимоку. Кроме того, на данный момент трейдерам доступно немало неплохих современных индикаторов вроде Ozymandias или Ultra Filter, но, как правило, все они – модификации классических индикаторов.

Кроме того, в плане техники входа можно также различить несколько различных вариантов. Во-первых, это чисто трендовый, классический вход, как на рисунке ниже:

То есть мы получили сигнал пересечения двух скользящих средних, например, и сразу входим в позицию. На рынках, где сильные и продолжительные тренды, такой подход вполне себя оправдывает. Но рынок Форекс очень насыщен различными событиями и влияющими на валюты факторами, которые вполне могут бросать рынок то в одну, то в другую сторону. Как следствие – устоявшиеся тренды на Форекс происходят не так часто, как хотелось бы, и они не так продолжительны, чтобы подобные системы входа достаточно хорошо работали.

Именно поэтому довольно резонно совмещать различные элементы из других типов стратегий. И один из таких – вход на пробое. Вместо того, чтобы входить в рынок сразу по сигналу, вы можете установить отложенный ордер и ждать момент, когда цена сама подтвердит желание продолжить тренд.

Такая тактика избавит, по крайней мере, от некоторых из ложных сигналов, не позволив пропустить действительно стоящие. Кроме того, часто также рекомендуют отслеживать показания индикатора ADX, чтобы не совершать входов на флетовых участках.

И еще один, наиболее широко используемый трейдерами вариант – вход на откате:

Вместо того, чтобы входить сразу, как только появляется трендовый сигнал, иногда полезно подождать, когда цена откатит к более выгодному уровню. Это позволит вам уменьшить просадки и размеры стоп лоссов. В этом случае довольно удобно было бы устанавливать лимитные ордера на ожидаемых уровнях откатов или же заходить с рынка.

Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Если вы хотите также лишний раз убедиться в истинности полученного сигнала, вы также можете дождаться отката, а затем входить отложенным ордером на пробой диапазона, который обычно образуется на завершении отката.

Для таких классов стратегий, как правило, чтобы отследить окончание отката, применяют осцилляторы, такие как WPR, CCI, Stochastic, RSI и другие.

Преимущества и недостатки Trend Filter

К сожалению новичков, гонящихся за легким богатством, Trend Filter – не грааль для торговли. Как и любой другой инструмент, он имеет и слабые стороны. Задержка – одна из них. Не стоит думать, что как только рынок переходит в состояние флета, TF на первой же свече даст об этом знать. Чтобы оценить произошедшие изменения, ему понадобится время. Поэтому бессмысленно искать точные точки для входа с его помощью. Момент входа нужно определять другими способами, а Trend Filter описывает лишь общую направленность.

Безусловное преимущество использования трендового Форекс-индикатора Trend Filter в практически полном отсутствии ложных сигналов, что и является приятным следствием задержки в смене цвета скользящей линии. Если анализ показывает, что рынок вышел из тренда и перешел во флет, значит в 9 случаях из 10 это действительно так.

Настройка индикатора

Спекулятивные торговцы, как и остальные люди, все разные и имеют различные предпочтения. Потому и подход к трейдингу у всех разный. Одни и те же параметры индикатора могут быть сверхэффективными в одной торговой стратегии, и совершенно не подходить для другой.

Рисунок 2. Папка установки Trend Filter

Потому так важно настроить индикатор тренда и флета Trend Filter с учетом личных потребностей спекулянта. Первым делом его необходимо скачать из надежного источника

Лучше всего искать его в библиотеке исходных кодов на языке MQL4, так как там каждый индикатор выходит в широкий доступ только после тщательной проверки на отсутствие вредоносных программ.

Скачав и установив TF в нужную папку, откройте торговый терминал. Далее настройте отображение навигатора (в левом верхнем углу) со списком индикаторов, если есть необходимость. В нем найдите Trend Filter и нанесите на график цен, после чего нажатием правой клавиши выберите «Свойства Trend Filter». В открывшемся окне можно менять параметры.

Рисунок 3. Окно настройки с параметрами по умолчанию

У индикатора TF есть всего два параметра:

Период индикатора – Nbars. Он определяет, какое количество предыдущих свечей принимают участие в анализе рыночной фазы. Чем он ниже, тем чувствительнее TF к ценовым изменениям. Его настройка зависит от стратегии торговли: если трейдер занимается скальпингом, то есть предпочитает совершать много краткосрочных мелких сделок, то оптимальное значение параметра 20 – 30. В долгосрочной торговле, нацеленной на редкие и широкие движения, лучше устанавливать в пределах 50 – 80.
Период скользящей средней – MA_Period. Он отвечает за чувствительность собственно линии индикатора. По умолчанию равняется 9. Это значение стоит оставить в исходном виде, так как оно дает лучшее соотношение прибыльных/ложных сигналов.

Верхний и нижний уровни Trend Filter в стандартных настройках имеют значения 0,899 и -0,899. Менять их не стоит, так как это не имеет особого смысла.

Рисунок 4. Цвета индикатора тоже можно поменять: желтый на синий, например

Настройки PZ Trend Trading

Трейдер может устанавливать по своему желанию следующие параметы:

Indicator Period – значение, от которого зависит какие тренды будет распознавать индикатор: чем выше, тем большие тренды;
Display smaller trends as bars – значение от которого зависит будут ли показываться незначительные, мелкие тренды;
Display pullback – показывать уровни поддержки — сопротивления;
Display inside bar breakouts – этот параметр влючает или отключает отображение паттерна Price action под названием Внутренний бар (inside bar). Когда цена пробьет уровень паттерна будет подаваться сигнал.
Display corrections – показывать коррекции тренда на графике;
History bars to evaluate – сколько баров в прошлом учитывать для построения;
Display the dashboard и display statistics – включает или отключает информационное окно с информацией о том, что происходит на разнах таймфремах;
Дизайн линий (тип, толщика или цвет) также настраиваются;
Также, если желаете можно настроить индикатор, чтобы он отправлят уведомления на телефон или по электронной почте.

Особенности индикатора:

В работе PZ Trend Trading учитывает бары, а не тики;
прорывы распознаются от 1 до 20 внутренних барах;
есть пуш уведовления о событиях (звук, почта, визуальные);
индикатор рекурсивно оценивает несколько векторов цена/время.;

Стратегия торговли по индикатору Trend Filter

Существуют два основных метода торговли, базирующихся на показателях Trend Filter: торговля по тренду и по перекупленности и перепроданности.

Трендовая торговля

Суть данной стратегии заключается в поиске на графике цен позиций, где рынок переходит из флетового состояния в трендовое. Об этом сигнализирует скользящая средняя анализатора. Если она сменила цвет с красного либо зеленого на желтый, значит стоимость актива перестала изменяться в пределах ограниченной области и начала активный рост либо падение соответственно.

Торговля по тренду осуществляется следующим образом:

Как только линия осциллятора изменила цвет с зеленого на желтый и начала идти вниз, нужно открывать короткую позицию, то есть продавать. Выходить из рынка стоит, когда TF, дойдя до нижней границы, изменится с желтого на красный. Иными словами, когда на рынке снова начнется флет.
Если красная скользящая средняя, находящаяся у нижней границы, стала желтой и начала движение вверх, нужно открывать ордер на покупку. Условие для закрытия позиции: трендовая линия TF уперлась в верхнюю границу индикатора, став при этом зеленой.

Важно! Не стоит вести спекулятивную торговлю только по Trend Filter. Для максимальной эффективности лучше использовать его вместе с другими способами поиска точек входа: анализом уровней поддержки/сопротивления на графике и использованием осцилляторов, таких как Stochastic или MACD

Это позволит не просто понять, что фаза рынка изменилась, но и вычислить наилучший момент для совершения сделки.

Торговля по перекупленности и перепроданности

Эта стратегия, в отличие от предыдущей, основывается на продолжении сильного ценового движения, а не на развороте. Заключается она в следующем: мощный тренд может продолжаться без остановки довольно долго. И выход индикатора в зону перекупленности/перепроданности не означает, что рост или падение должно прекратиться.

Эта особенность и используется в стратегии. Как только желтая скользящая доходит до уровня и становится зеленой, необходимо войти в рынок. Держать позицию нужно, пока скользящая не пожелтеет обратно и не начнет идти вниз, что сигнализирует о развороте. И наоборот: при смене цвета на красный, открывается ордер на продажу с выходом из позиции в момент, когда линия TF опять пойдет в вер, изменившись в цвете.

Как торговать с помощью индикатора Трендовых Линий?

Большинство методик торговли с помощью трендовых линий можно разделить на две основные группы:

Отскок (разворот) цены от трендовой линии;
Пробой трендовой линии.

Реже, трендовые линии используют как вектор движения цены.

Отскок от ТЛ

Наверняка, вы не раз встречали мнение о том, что торговля в сторону тренда является наиболее успешной. Это объясняется тем, что цена актива стремится продолжить движение по тренду, в то время как разворот менее вероятен.

Исходя из вышеописанной логики, лучше всего открывать сделку в момент очередного касания цены и линии тренда. Так, кроме выгодной сделки по тренду, вы также получите оптимальное соотношение риска к потенциальной прибыли.

Таким образом, стратегия «Отскок от ТЛ» подразумевает:

Покупки, если цена приблизилась или дотронулась до восходящей линии тренда.
Продажи, если цена приблизилась или дотронулась до нисходящей линии тренда.

На примере рыночной ситуации в изображении выше, опишем логику установки стоп ордеров:

Стоп лосс рекомендуется вынести за предыдущий минимум на достаточное количество пунктов, чтобы его не зацепило ложным пробоем.
Тейк профит можно установить на уровне максимальной цены в диапазоне рассматриваемой линии тренда (ТП1), либо на расстояние равное высоте предыдущей волны (ТП2).

Для сделок на продажу логика обратная.

Ранее мы рассказывали как правильно размещать стоп лосс и тейк профит, вне зависимости от выбранной стратегии.

Пробой ТЛ

Все линии тренда, рано или поздно, будут пробиты, «сломаны». Однако трейдеры не упускают возможности заработать даже на этом. Поэтому была описана закономерность, как торговать в случае пробоя трендовой линии.

Условия для входа в рынок:

Если нисходящая линия тренда была пробита, а цена закрепилась выше нее, то в случае повторного касания с обратной стороны следует рассмотреть Покупки.
Если восходящая линия тренда была пробита, а цена закрепилась ниже нее, то в случае повторного касания с обратной стороны следует рассмотреть Продажи.

Логика установки стоп ордеров у обеих методик схожа, рассмотрим на примере сделки на покупку:

Стоп лосс устанавливаем ниже минимальной цены в диапазоне рассматриваемой линии тренда.
Тейк профит устанавливаем на уровень максимальной цены достигнутой в момент пробоя.

Аналогично, для продаж логика обратная.

Описание индикатора

Рисунок 1. Внешний вид индикатора в MT4

Trend Filter – это высокоэффективный трендовый индикатор. От других трендовых индикаторов он выгодно отличается тем, что способен не просто определять направление основного движения цены (восходящее или нисходящее), но еще и выделять участки, на которых актив пребывает в состоянии относительного покоя и отсутствия тренда. Иначе говоря, флета.

По умолчанию он не устанавливается в основные торговые терминалы для трейдинга, такие как MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, ATAS, MarketDelta и некоторые менее известные. Поэтому перед началом работы необходимо сначала скачать индикатор Trend Filter.

Представляет собой скользящую среднюю, вставленную в отдельное окно с двумя уровнями. Внешне напоминает осцилятор. Линия может быть окрашена в 3 цвета: желтый (трендовое движение), зеленый (флет при восхождении) и красный (флет при медвежьем тренде).

Способность определять рыночные фазы – не единственный аргумент в пользу использования TF в торговой системе вместо обычного анализатора тренда. Очень важная особенность: Trend Filter – это индикатор флета и тренда без перерисовки. Иначе говоря, с появлением новой свечи или бара, вся предыдущая линия остается неизменной, а сглаживания не происходит.

Ведь перерисовка скользящей средней линии – большое препятствие в обучении трейдингу по историческим котировкам. Потому что в этом случае трейдер не имеет возможности правильно сравнивать и сопоставлять график цен с индикатором, так как его показатели не соответствуют тем, что были актуальны в реальном времени.

В результате спекулянт может неправильно понять некоторые закономерности и сделать ложные выводы, что повлечет ошибки в торговле, а это недопустимо. С Trend Filter подобных трудностей не возникает, поэтому данный индикатор хорошо использовать в учебе.

Применение алгоритма

Использовать рассматриваемый алгоритм для заработка на валютном рынке максимально просто. Вам необходимо перенести индикатор Easy Trend Visualizer на график выбранного актива и выполнить его оптимизацию. Далее следует дождаться появления очередного сигнала и создать позицию в нужном направлении.

Как только на баре появится синяя полоса, а также направленная вверх стрелка, вам следует создать позицию на продажу. Закрыть данную сделку следует после того, как вы заметите обратный сигнал.

Для создания позиции на покупку необходимо дождаться появления направленной вниз стрелки и красной полосы на баре. После появления обратного сигнала созданную ранее сделку необходимо оперативно закрыть. Чтобы увеличить свои шансы на получение высокого дохода, вам следует совмещать рассматриваемый алгоритм с дополнительными техническими инструментам.

Чтобы научиться грамотно оптимизировать и применять рассматриваемый алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь после получения необходимого опыта и навыков можно начинать торговлю на реальные деньги.

Консолидация

Рынок не стоит на месте. Рост сменяется падением и наоборот. Но также не стоит забывать и про горизонтальные периоды консолидации, которые часто наступают после сильных тенденций. В такие моменты рынок как будто «отдыхает» и переваривает ситуацию. После чего тренд либо продолжается, или под влиянием новых фундаментальных факторов меняет направление.

Торговля на откатах

В любом даже сильном тренде всегда формируются откаты. По-другому их еще называют коррекции. В такие моменты другие участники рынка пытаются перехватить инициативу. Но у них не хватает силы, поэтому после ее завершения цена с новой силой продолжает свое прежнее движение. В результате этого при восходящем движении прежний уровень сопротивления становится поддержкой для цены, а при нисходящем — наоборот, поддержка становится сопротивлением.

Опытные трейдеры советуют отрывать сделки в направлении основного тренда именно в момент завершения отката.

Рассмотрим пример на скриншоте выше. Котировки начали расти, образовался первый максимум. Далее цена откатилась, пробила этот уровень, поднялась выше. Так получился второй максимум, который выше прежнего. Так у нас подтвердился восходящий тренд на рынке. Последовал вполне логичный с технической точки зрения откат. И цена отскочила от поддержки, которая ранее выступала в качестве сопротивления и первого максимального значения. После отскока образовался третий уровень сопротивления, отскочив от которого, цена снова откатилась до прежней поддержки. Она уже считается сильной, так как цена реагировала на нее уже два раза. Тем больше вероятности, что она отскочит от нее и в этот, продолжив движение вверх. Но для этого нам нужно подтверждение сигнала в виде индикаторов или японских свечей. На графике им как раз выступает пин бар, который тенью упирается в уровень поддержки.

Таким образом, цена периодически возвращается к таким зонам отката, которые в свою очередь формируют отличные моменты для открытия сделок в рамках торговли по тренду на Форексе!

Вот вам готовая прибыльная торговая стратегия, которая не требует никаких индикаторов и сложных инструментов для анализа графиков котировок.