Разворот тренда - определяем смену тенденции без индикаторов

Как же стратегии по тренду выглядят на практике?

Давайте посмотрим. Итак, я начинаю работу, в чём мне помогает мой брокер бинарных опционов. Проверяю самые различные активы из числа тех, с которыми постоянно работаю. Сначала не вижу ничего заслуживающего внимания, однако потом наблюдаю выраженный тренд! Вот график, показывающий стоимость евро относительно к канадскому доллару.

Да, здесь можно смело открывать сделку и надеяться на хорошую прибыль. Что я и делаю, открывая бинарный опцион на понижение на ближайшее указанное брокером время. Кстати, эта стратегия работает с любыми таймфреймами, но я предпочитаю выставлять достаточно долгий срок экспирации, желательно не менее получаса, а лучше 1 часа. Ставлю по 100 долларов…

… и получаю 77 долларов чистой прибыли! То есть 77 процентов: впечатляет, не так ли? А это далеко не предел!

Как видите, торговляможет оказаться очень прибыльной — если не зевать и вовремя отслеживать важные тенденции. Торговлю по тренду, за её несложность, очень любят мои клиенты, в особенности те, кто только начинает осваивать бинарные опционы. Впоследствии они обычно переходят к более сложным инструментам или же изобретают собственные, однако многие не забывают, какая стратегия стала началом их успеха, и продолжают с ней работать.

Трендовый индикатор Currency Pairs

Этот индикатор однозначно можно записать в лучшие трендовые индикаторы. Он основывается на вычислениях, которые проводятся исходя из трендовых линий сразу по большому количеству инструментов. Сразу отметим, что индикатор потребляет достаточно много вычислительной мощности, поэтому не стоит удивляться, что при переключении тайм фреймов он на несколько секунд подвисает, как раз в это время и происходит анализ тренда.

Принцип работы выглядит так:

Индикатор берёт основные пары с конкретной валютой. Оценивает тренды по углу наклона и получает некоторое значение для именно этой валюты, то есть он рассматривает пары, но оценивает конкретную валюту.
Далее алгоритм переходит к следующей валюте и оценивает пары с ней. Так, шаг за шагом он исследует все основные пары и все валюты в контексте этих пар.
Сопоставляются полученные значения и делается вывод о том, какая валюта в данный момент больше всего продаётся, а какая больше всего покупается.
В соответствии с этими значениями получается ранжирование каждой валюты относительно других.

В итоге получаем окошко под графиком, где показываются валюты и их положение. Каждой валюте в этом индикаторе тренда соответствует линия определённого цвета. Исходя из полученных данных мы можем сделать вывод, какую валюту не следует покупать, а какую не следует продавать

Этот принцип прекрасно работает как на малых периодах, так и на крупных, но нужно помнить, что не следует обращать внимание на новостные движения, так как они вызывают активность как раз на конкретной валюте, и эти движения часто отыгрываются назад довольно быстро

Сигналами принято считать пересечения линий, но только тогда, когда это происходит не так далеко от среднего значения. При хорошем раскладе можно поймать большие движения, когда одна валюта начинает расти по отношении ко всем остальным, а другая, наоборот, начинает падать ко всем. В этом случае получаем максимальное расхождение спроса и предложения, что на индикаторе тренда CP отражается в виде расхождения линий этих валют. Также после этого обычно следует и мощная коррекция, что тоже позволяет зарабатывать.

Примеры сделок моих учеников

Теперь посмотрим на сделку моего ученика, с визуальным примером ниже. Вообще, торговля против тренда (именно локального), неплохо меня кормит. Кормит моих учеников, и будет кормить вас, если вы будете меня слушать! Посмотрите, на открытии рынка появились агрессивные продавцы, где мой адепт продал, ориентируясь от локального уровня 77 500, до следующего уровня.

Сделка адепта против тренда

После того, как рынок
не смог пробить уровень 77 002, и начал локально разворачиваться. Ученик
вышел из позиции, и перевернувшись в покупки, закрыл часть позиции в точке 3.
Здесь смысл заключается в том, что локальная картина противоречит глобальному
фону. А рынок всегда начинает меняться с локальной картины. Зачастую успевая
сменить своё направление (как видно из примера точки 2), всего лишь от одной
локальной свечи.

Разворот локальной картины против тренда

На самом деле сценариев, по которым мы можем вовремя интерпретировать разворот локального тренда, на так уж и много. Например, когда рынок ускоряется, и мы видим огромные объёмы, то это указывает на кульминацию движения. Именно совокупность ускорения тренда и повышающихся объёмов, указывают нам на вероятный разворот тренда. И как правило, после этого происходит слив позиций, а затем и смена направления инструмента.

«Кульминация» и «Затухание»

В другом варианте смены направления движения напротив, вместо кульминационного ускорения, цена затухает медленно. Примечательно, что в таком случае с каждой новой волной локального интервала, угол наклона «атаки», будет постепенно меняться. То есть, становиться всё положе и положе. А гистограммные объёмы при этом наоборот, буду уменьшаться. Что в итоге с большой вероятностью, может привести к смене тренда.

Правила входа

Для начала рассмотрим вход на продажу. Входить мы будем на откате к точке H. Данная структура работает, потому что на рынке существуют крупные игроки, а крупным игрокам нужна ликвидность. То есть, чтобы сделать крупную продажу им нужно большое количество заявок на покупку, чтобы “слить” валюту. Зона между H и HH как раз таки представляет собой зону высокой ликвидности. Соответственно, здесь много желающих купить, так как те надеются на продолжение восходящего тренда.

Входить можно отложенным ордером, в таком случае последовательность такова:

Ожидаем формирования точки LL (слома тренда);
Устанавливаем Sell Limit на уровне H.

Как и в случае с продажами, в обратной фигуре мы имеем зону повышенной ликвидности между точками L и LL. Здесь много желающих продать, тех кто надеется на продолжение нисходящего тренда. Кто-то купил слишком рано, кто-то паникует и закрывается позиции, также у многих в этой зоне могут располагаться стоп-лоссы. Соответственно, для крупного игрока это хорошая возможность закупиться, а мы входим в рынок вместе с ним:

Ожидаем формирования точки HH;
Устанавливаем Buy Limit на уровне L.

Примеры

Точка входа может быть довольно таки далеко от образовавшегося сетапа. В данном случае, у нас был некий тренд вверх. Сперва отмечаем первый хай, затем лоу и более высокий максимум — HH. Затем, следуя подсказкам ЗигЗага, мы обнаруживаем более низкий минимум LL, расположился который довольно таки далековато. Точка входа на продажу будет располагаться на уровне H.

На этом уровне мы ищем продажи (Sell). На первый взгляд, расстояние большое. Но, раз наша структура сохраняется, спрашивается, – почему бы и нет ? Соответственно, цена впоследствии отскакивает от размеченного нами уровня. Стоп-лосс мы ставим немногим выше крайней точки — HH. В данном случае, соотношения тейка к стопу очень хорошее.

Как вы уже наверное догадались, данная стратегия соединяет в себе и теорию уровней поддержки/сопротивления. Свечи с большими тенями в зоне отбоя показывают, как крупные игроки набирали позиции, уничтожая покупки. Соответственно, цена затем пошла вниз, дойдя до нашего тейк-профита — точки лоу. Следующая цель находится далеко, поэтому я бы не рискнул оставлять какую-то крупную часть позиции в надежде, что цена таки ее достигнет.

Рассмотрим еще один нестандартный пример. Здесь мы видим формирование лоу, коррекции H и более низкого лоу — LL. Затем цена рисует зигзаг, не выходя за границы отмеченных нами точек. Для наглядности, не забывайте чертить уровни

На зигзаги внутри уровней можно не обращать внимание

Когда же появился более высокий максимум — HH, то есть, нарушилась структура нисходящего тренда, мы начинаем искать покупки. В данном случае, нам необходим откат к точке L. После формирования точки HH выставляем Buy Limit на уровне L и ждем. В данном случае, цена до нашего ордера не дошла и ушла вверх.

Теперь давайте взглянем на более мелкий таймфрейм — M15. Таймфрейм достаточно низкий, а значит здесь будет больше ценового шума, и уровень профессионализма для торговли должен быть выше. Несмотря на это, новички почему-то упорно пытаются торговать на мелких ТФ.

При работе с хаосом стоит помнить предпосылки нашей стратегии, а конкретно, что мы ищем слом тренда. То есть, если явного тренда не было, то и нечего ломать. Соответственно, до сетапа необходимо определить понятный и явный тренд.

Здесь в качестве предпосылки мы имеем явный нисходящий тренд. Сперва цена формирует лоу, затем хай, более низкий лоу и более высокий хай — слом нисходящего тренда. После этого мы готовимся к возможному входу на покупки на уровне лоу (L). В данном примере отработали обе цели — H и HH. Но, опять же, искать сетапы на M15 довольно затруднительно из-за большого ценового шума.

Давайте теперь взглянем на более интересный пример на дневном графике. Более того, пример, где у нас сработал стоп-лосс. По сути, обидная ситуация — стоп-лосс сработал, после чего цена развернулась и дошла до первой цели, к сожалению, уже без нас. И такие случаи имеют место быть.

Идея стратегии

Как я люблю повторять, в любой стратегии должна быть какая-то основа либо предпосылка, на базе которой это все должно работать. Создавая собственную стратегию, вам также необходима такая предпосылка, например, какая-либо неэффективность рынка, либо его закономерность, и уже на этой основе можно выстраивать точки для входа-выхода и коррекции позиции.

Для начала давайте вспомним классическое определение тренда. Восходящий тренд — это череда последовательно повышающихся максимумов и повышающихся минимумов. То есть, каждая точка хай (H) выше предыдущей и каждая точка лоу (L) выше предыдущей.

С нисходящим трендом все наоборот. При нисходящем тренде максимумы последовательно понижаются и также понижаются минимумы.

Возможно, вы уже догадываетесь, какую именно структуру мы будем искать на графике

То есть, какой самый первый признак позволит нам понять, когда стоит обратить внимание на рынок и ждать возможной точки входа

Допустим, мы имеем восходящий тренд. У нас есть точка H, после этого коррекция в точке L. После этого следует более высокий максимум, обозначаемый в этой стратегии как HH (Higher High). Далее, как только мы видим слом структуры тренда, то есть, более низкий минимум LL (Lower Low), готовимся искать точку на продажу.

Аналогично с нисходящим трендом. Сначала определяем минимум L, затем максимум на коррекции H, более низкий минимум LL и наконец более высокий максимум HH. Это означает, что структура нисходящего тренда сломана

Мы обращаем на эту ситуацию внимание и ждем возможной точки входа на покупки

Индикатор максимумов и минимумов ларри вильямса – Точки Larry Williams Extreme’s

Это еще один алгоритм, который можно скачать и добавить в терминал отдельно. Появился сравнительно недавно, поставляется разработчиками компании «Инста-Форекс» – одного из популярных брокеров, который дает возможность установить и сам терминал МТ4.

Описание индикатора точек Л.Вильямса

Алгоритм позволяет найти локальные минимумы и максимумы, которые удалось достичь цене в течение дня. Он показывает на графике стрелки:

красная – появился новый максимум (выше предыдущего), можно приготовиться к продаже SELL;
зеленая – появился новый минимум (ниже предыдущего), можно приготовиться к покупке BUY.

Основная идея в том, что после обновления максимума или минимума зарождается новый тренд (кратко- или реже долгосрочный), в направлении которого следует открывать позицию.

Также с помощью индикатора можно:

войти по направлению, в котором указывает стрелка (желательно с подтверждением сигнала и от других индикаторов);
построить уровни сопротивления или поддержки по этим стрелкам;
задать стоп-лосс в нескольких пунктах от минимума или максимума;
открывать сделки в скальпинговых стратегиях (торговля внутри дня, позиции на несколько часов или даже минут).

Наилучшие результаты этот алгоритм показывает при совместном применении с инструментами, подтверждающими разворот тренда. Например, его можно использовать вместе с Fractals Билла Вильямса. Тогда сигналы будут следующими:

Если рядом с красной стрелкой появился верхний фрактал – можно продавать актив.
Если рядом с зеленой стрелкой появился нижний фрактал – можно покупать актив.

Торговля по связке Larry Williams Extreme’s + Стохастик

Рассмотрим пример простой торговой системе, в которой индикатор Larry’s Williams Extreme’s дополнен сигналами классического стохастика (Stochastic Oscillator). Торговля будет вестись по точкам разворота тренда. Первый сигнал будет поступать от индикатора Вильямса. Дальше нужно ждать подтверждения от осциллятора. Если стохастик подтверждает разворот, то можно входить в рынок.

Торговать можно на любых валютных парах, акциях, фьючерсах, металлах и т.п. Таймфрейм графика — M15.

Сигналы на продажу будут поступать при развороте цены вниз от пика восходящего тренда:

На пике графика появилась красная стрелка индикатора Ларри Вильмса, направленная вниз.
Стохастик вышел из зоны перекупленности, его основная и сигнальная линии пересеклись рядом с уровнем 80 и продолжили падать.

Стоп-лосс для сделки на продажу ставим выше красной стрелки индикатора Л.Вильямса. Сделку можно закрыть вручную, когда стохастик подаст обратный сигнал, либо по трейлинг-стопу, частично фиксируя прибыль по мере движения цены.

Сигналы на покупку будут появляться от низшей точки нисходящего тренда:

На впадине графика появилась зеленая стрелка вверх от Larry’s Williams Extreme’s.
Осциллятор покинул зону перепроданности, его кривые пересеклись у уровня 20 и начали подниматься вверх.

Защитный Stop-Loss для Buy-сделки ставим ниже зеленой стрелки. Ордер можно закрыть вручную или по трейлинг-стопу.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы или впадины. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам или пикам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы или пики. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам или впадинам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Совет №2: чем больше соединяемых точек, тем лучше

Как вы заметили, в теории линия тренда образовывается от «двух (и более!) максимумов / минимумов». Чем больше раз цена приближается к линии тренда и отскакивает от нее, тем более важным этот тренд воспринимается рынком. Однако ни одна линия тренда не может длиться вечно. После определенного количества отскоков следует ожидать, что произойдет прорыв.

Это важный совет, ведь вы можете соединить линией любые две точки на графике (за последние несколько дней/недель/месяцев обязательно было два отчетливых пика или провала), но это вовсе не означает, что линия является актуальной и будет выступать в качестве поддержки/сопротивления.

Для подтверждения линии тренда лучше получить доказательство того, что цена фактически реагирует на нее. По сути, третий максимум / минимум является этим подтверждением. С таким аргументом можно более уверенно ожидать отскок цены, по крайней мере краткосрочный, от линии тренда

Следует помнить, что получение третьей точки, образующей линию тренда, — это важное, но не обязательное условия трейдинга по тренду

Каждый раз, когда вы видите, что цена отскакивает от одной и той же линии, очень вероятно, что другие трейдеры также следят за развитием этого тренда. Но опять же – помните, что линия не может сохранить актуальность навсегда. Корректная установка стоп-лосса минимизирует убытки в случае аннулирования отслеживаемой линии тренда.

Почему нужно знать направление текущего тренда

Определение тренда на Форекс — это один из основных аспектов при принятии торговых решений.

Тренд – это отображение настроений игроков.

В частности крупных трейдеров и маркетмейкеров.

Задача рядового трейдера отслеживать это настроение и следовать за ним.

Даже скальперы, вопреки расхожему заблуждению, отслеживают глобальный тренд, хотя могут торговать и в обратном ему направлении на откатах и коррекциях.

Большинство стратегий, так или иначе, используют направление тренда.

Где-то он является основой для определения направления торговли. А где-то просто служит фильтром сигналов.

Как применять индикатор, показывающий уровни максимумов и минимумов

Все инструменты из этой категории обычно используют для построения ключевых и локальных уровней сопротивления и поддержки, выделения зон спроса и предложения, определения тренда и точек его разворота.

Например, определив минимумы и максимумы торгового дня, вы можете предвидеть, до какого уровня дойдет цена. Если подключить дополнительно на график индикатор объемов, то можно определить, будет ли пробой этого уровня, либо цена пойдет дальше. Например, если цена пробила минимум дня и двинулась вниз, то это может говорить о нисходящем тренде. При этом пробитый уровень, который до этого был линией поддержки, теперь превратится в линию сопротивления. Если же цена пробьет максимум дня и пойдет вверх, то это будет говорить о восходящем тренде. Уровень сопротивления, который был пробит, превратится в уровень поддержки.

Данные индикаторы можно использовать при любых стратегиях, где идет ориентир на уровни или экстремумы графика. Как правило, в одиночку их не используют, так как никаких сигналов они не дают. Это скорее вспомогательные инструменты. Например, данные алгоритмы можно применять для фильтрации сигналов по стратегии «Сквозной канал». Эта методика используется не только для форекс, но и для торговли опционами.

Стратегии с АО

Работа с этим осциллятором чаще всего предполагает использование и других инструментов анализа – индикаторов и ценовых уровней поддержки или сопротивления. Комплексное изучение ситуации позволяет отфильтровать ложные сигналы.

К тому же открывать сделку следует после получения минимум 1 подтверждения: например, АО показывает смену тренда с падающего на растущий, но лучше дождаться хотя бы 1 дополнительного признака от индикатора либо уровня поддержки.

АО + Аллигатор

Еще один интересный индикатор, созданный Биллом Вильямсом – это аллигатор, основанный на использовании 3 скользящих средних. Стратегия дает такие сигналы:

Покупка BUY: АО пересек нулевую линию снизу вверх, 3 скользящие пересекли свечи в обратном направлении – сверху вниз. Теперь они идут под свечами.
Продажа SELL: АО пересек нулевую линию сверху вниз, 3 скользящие пересекли свечи снизу вверх. Теперь они скользят над свечами.

АО + Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – один из классических индикаторов, который до сих пор применяется для анализа отклонения цены от нормальных, усредненных значений. Его также можно найти в терминале (раздел «Индикаторы» – «Трендовые»). Стратегия применяется только на трендовом рынке. Сигналы следующие:

Покупка BUY: свечи коснулись нижней границы канала (допускается и небольшое пробитие этой линии), после чего цена криптовалюты начала расти, АО показывает пересечение нулевой линии снизу вверх.
Продажа SELL: свечи коснулись верхней границы и пошли вниз, АО пересекает нулевую линию также сверху вниз.

Обратите внимание! Канал Bollinger Bands должен быть достаточно широким – в противном случае на рынке наблюдается флэт, поэтому ордера лучше не открывать. Также из рассмотренного примера видно, что 2 индикатора могут посылать сигналы не одновременно – это нормальное явление, которое наблюдается повсеместно

АО + уровни поддержки/сопротивления

Опытные трейдеры почти всегда применяют в своих торговых системах уровни поддержки и сопротивления цены. Это важные линии, которые неоднократно тестировались криптовалютой, в результате чего она так и не смогла пробить уровень и ушла снова выше или ниже него.

Очевидно, что чем чаще тестировалась линия, тем больше ее сила. Определяются такие уровни визуально – обычно на старших таймфреймах от H1 до W1. Вот как они выглядят на дневном графике.

Применение уровней дает простые, достаточно понятные сигналы, проверять которые можно и по АО:

Покупка BUY: криптовалюта 2 раза коснулась уровня поддержки, не пробила его и снова пошла в рост, что подтверждается АО: диаграммы пересекают нулевую линию снизу вверх.
Продажа SELL: криптовалюта 2 раза коснулась уровня сопротивления, но в обоих случаях не пробила его, начинает зарождаться нисходящий тренд, что подтверждается АО: столбцы идут сверху вниз и пересекают нулевую линию.

Важно! АО и АС – это мультитаймфреймовые индикаторы, использовать которые можно на разных интервалах – от минутного до дневного, недельного и даже месячного. Особенно хорошо они подойдут для анализа рынка криптовалюты и классических валютных пар Forex Major

Смысл и расшифровка сигналов от АО и АС во многом совпадают, поэтому на практике часто наблюдается их совместное применение. Это достаточно надежные индикаторы, показывающие объективные тенденции на рынке. Но безопаснее всего делать это на рынке с ярко выраженным трендом, поскольку при боковом движении (флэте) индикаторы часто дают ложные сигналы.

Торговля по тренду на бинарных опционах по уровням Фибоначчи

Мы сказали о том, что нужно торговать в моменты коррекции, но при этом чуть не забыли упомянуть об одном из лучших инструментов для определения завершения этой коррекции. Об уровнях Фибоначчи мы ранее подготовили подробную обзорную статью. Рекомендуем ознакомиться с ней.

Сейчас же мы просто докажем эффективность этого инструмента.

Уровни выстраиваются от минимума к максимуму на бычьей тенденции и от максимума к минимуму на медвежьей. Фибоначчи показывают не коррекции, а ее конец. Поэтому вам нужно сначала дождаться формирования коррекции, а после выстраивать уровни.

Покажем на примере. На скриншоте ниже вы видите, что цена идет вниз, но сформировалась коррекция.

Мы протянули уровни от максимума к минимуму

Теперь обратите внимание на уровни 23.6, 38.2 и 50. Когда цена подходит к этим отметкам, вероятность возобновления трендового движения повышается

Особенно часто происходит отскок от уровня 38,2.

Так произошло и в выбранном нами случае.

После того как цена продолжила движение вслед тенденции, нужно дождаться формирования новой коррекции и передвинуть нулевой уровень Фибо.

PBF Scalper Show Me E3 Nymous – индикатор локальных минимумов и максимумов

Это еще один инструмент для торговли по стратегии скальпинга (открытие большого количества сделок в течение дня с извлечением любой, даже минимальной прибыли в несколько пунктов). Как правило, алгоритм используют на самых мелких интервалах – М1 и М5. PBF Scalper Show Me E3 Nymous очень удобно использовать при внетридневной краткосрочной торговле.

Работает по фрактальному анализу, поэтому применяется для определения локальных и основных минимальных и максимальных точек. На графике отражается в виде цветных стрелок и точек:

Стрелки показывают локальные минимумы и максимумы.
Точки показывают основные минимумы и максимумы (т.е. наибольшие отклонения цены за день).

Индикатор позволяет увидеть отклоняющиеся ценовые значения, построить уровни сопротивления и поддержки, а также определить тренд. Но его показания несколько запаздывают по времени. Однако задержки не настолько большие, поэтому алгоритм однозначно можно использовать даже в краткосрочном скальпинге.

Пример сигналов индикатора можно посмотреть на рисунке ниже.