Индикатор trend filter

Почему это так важно?

Если вы хотите успешно торговать на Форекс, то должны обладать навыками определения тренда

Неважно, являетесь ли вы скальпером или дневным трейдером. Независимо от вашего предпочтительного периода времени, вам нужен тренд, если вы хотите получить прибыль

Масштаб тренда не имеет большого значения. Однако чем больше временные рамки, тем сильнее тренд.

Торговля по тренду дает вам преимущество устранения некоторых недостатков, которые есть у всех торговых стратегий. Не существует стратегий с коэффициентом выигрыша 100% – это миф. Но можно снизить процент убыточных сделок и увеличить размер прибыльных сделок.

Таким образом, пока вы торгуете в направлении тренда, даже если вы ошибаетесь в выборе времени входа в сделку, силы, которые управляют трендом, в конечном итоге будут работать в вашу пользу и устранят часть риска. Все станет на свои места, когда вы будете торговать по тренду. А выявление сильных тенденций может привести к потенциально большей прибыли

Обратите внимание на рисунок ниже, на котором можно увидеть, сколько можно было заработать, торгуя по тренду и против него. На наш взгляд, победитель здесь очевиден

Основные трендовые индикаторы

Перейдем к описанию доступных трейдерам трендовых индикаторов. Мы не будем рассматривать новинки, так как ежедневно появляются десятки новых разработок, но лишь единицы проходят проверку временем. Поэтому, остановимся на основных индикаторах, которые обычно есть в MetaTrader.

Moving Average

Простой и эффективный индикатор для анализа состояния рынка. Скользящая средняя представляет собой линию, каждая точка которой соответствует среднему значению цены за указанный в настройках период времени. Уменьшение периода приводит к увеличению подвижности линии. Увеличение периода – наоборот, к уменьшению подвижности. Скользящие средние часто используются в стратегиях как один из методов анализа. Например, фильтруют флэтовые состояния. Есть и более сложные комбинации из нескольких индикаторов MA. Среди известных торговых систем с активным использованием мувингов можно выделить метод Пуриа, в котором применяется сразу три Moving Average.

Average Directional Movement Index

Хороший вспомогательный индикатор для анализа состояния рынка. В нем предусмотрены 3 линии:

Бычий тренд;
Медвежий тренд;
Сила тренда.

У индикатора есть шкала значений, которые используются как ключевые показатели в стратегии торговли с использованием ADX. Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр – период. Он влияет на динамику главного индикатора, которая вычисляется из компонентов медвежьего и бычьего трендов через экспоненциальное сглаживание. Один из самых простых индикаторов в техническом анализе, который практически всегда попадает в ТОП популярности.

Bollinger Bands

Алгоритм комплексного анализа графика. Состоит из двух основных элементов – скользящей средней и канала с подвижными границами. Полосы Боллинджера обладают универсальным функционалом. Они могут использоваться как в трендовой торговле, так и во время флэта. Основой индикатора служит скользящая средняя, по значениям которой вычисляются границы канала. Они сдвигаются с расчетом на среднеквадратичное отклонение. В настройках индикатора трейдер может изменить как период скользящей средней, так и отклонение линий. По умолчанию используется 20 и 2 соответственно.

Envelopes

Классический конверт из скользящих средних. Раньше трейдерам приходилось использовать два отдельных мувинга и сдвигать их. Envelopes упрощает процесс работы с таким конвертом и автоматически сдвигает одну и ту же скользящую среднюю в обе стороны. Параметры Индикатора предполагают настройку всего двух значений:

Период базовой Moving Average;
Отклонение.

Сдвиг осуществляется на указанный процент от текущей цены. Основное преимущество индикатора заключается в упрощении работы с каналами из мувингов. Как уже говорилось ранее, MA – основа трендового анализа и часто выступает в качестве одного из элементов стратегии или более сложного индикатора. Envelopes можно назвать эволюцией мувинга. Подвижные границы при правильно подобранных параметрах могут давать одновременно как точку для входа, так и точку для выхода из позиции по тренду.

Ichimoku Kinko Hyo

В трейдерской среде известен как индикатор Ишимоку. Это довольно старая разработка, которая предназначена для работы на крупных периодах графика. Это следует из стандартных параметров с расчетом на 52 недели, то есть, год. Ишимоку непростой для освоения индикатор, который потребует базовых знаний работы мувинга и приема “сдвиг линии скользящей средней”. Алгоритм предполагает анализ тренда, дает качественные сигналы разворота рынка. Несмотря на явный ориентир на работу с крупными периодами, многие трейдеры успешно применяют Ишимоку и в торговле на графиках Н4. Ниже опускаться смысла нет из-за высокой волатильности валютных пар.

Parabolic SAR

Этот индикатор оценивает трендовые экстремумы и формирует очень наглядное отображение результатов анализа. На графике образуются точки, поддерживающие тренд. На растущем рынке они расположены под графиком, на падающем – над ним. Parabolic SAR отличается от большинства трендовых индикаторов тем, что он обладает минимальным запаздыванием. Это большое преимущество, позволяющее не только вовремя заходить в трендовое движение, но и вовремя из него выходить. Параболик прост в применении и позволяет работать даже с небольшими таймфреймами.

Мы рассмотрели наиболее распространенные индикаторы, которые часто можно встретить в различных торговых стратегиях. Знать и уметь работать со всеми не обязательно, но лишним точно не будет. Особенно, в контексте создания своей собственной торговой системы.

Parabolic Time Price System (Parabolic SAR)

Разработанный и описанный Уэллсом Уилдером в 1976 г. первоначальное название — „остановка и разворот” („stop and revers” — SAR).
Основная задача PTP — показывать основной тренд и при этом определить момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота
тренда. Цена закрытия определяется ежедневно по формуле:

Stop(Tomorrow) = Stop(Today)+ AF * , rде

Stop (Today) — текущая цена закрытия;
Stop (Tomorrow) — цена закрытия завтрашнего дня;
EP (Today) — экстремальный уровень торгов на текущий день;
AF-фактор усреднения, первого дня обычно принимается
равным 0,02, затем вычисляется по формуле:
AF = 0,02 + N x 0,02, где n — число новых вершин (низин).

Классический сигнал для осуществления входа в рынок — пересечение графика цены с линией PTP — либо разворот тренда, либо его временная стабилизация.

Дополнительные сигналы:

направление движения PTP совпадает с направлением тренда. Если РТР движется вверх, то тренд бычий, и наоборот;
если график цены сильно отклонился от PTP, то возможно их сближение;
в зрелом периоде жизни линии PTP она идет параллельно графику цены — подаются, как правило, правильные сигналы, в старости эти графики начинают сближаться — ложные сигналы

Индикаторы на основе Parabolic для МТ 5

Индикатор 3X_ParabolicRegression — MT5
Индикатор Parabolic Weighted Velocity — MT5
Индикатор ZigZag on Parabolic — MT5
Индикатор ZigZagOnParabolic_channel — MT5
Индикатор 3Parabolic System — MT5
Индикатор ColorParabolic_Alert — MT5
Индикатор ParabolicUsMoving — MT5
Индикатор Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD — MT5
Индикатор Parabolic SAR — MT5
Индикатор ZigZagOnParabolic_Arrows — MT5
Индикатор AutoFibAutoTrend_OnParabolic — MT5
Индикатор Color Parabolic — MT5
Индикатор Простой непрерывный ParabolicSAR — MT5
Индикатор Parabolic channel — MT5

Что такое индикатор тренда

Тренд на рынке простыми словами – это направленное движение с последовательным изменением цены в одну сторону. Он может быть восходящим или нисходящим. От этого зависит, что следует делать – покупать или продавать. Определить характер тренда трейдерам помогают соответствующие индикаторы. Они работают на основе различных алгоритмов. Перечислим основные варианты:

Оценка среднего значения цены и его изменение. Такие индикаторы рассчитывают усредненную цену за некоторый промежуток времени. Есть различные методы вычисления. В качестве самого простого можно назвать обычное среднее арифметическое. Его значение может расти, и в этом случае тренд восходящий. Если оно уменьшается, то тренд нисходящий. В случае, когда усредненная цена практически не меняется, на рынке флэт.
Последовательное изменение трендовых экстремумов. Если цена с каждой новой свечой обновляет ценовой максимум, на рынке бычий тренд. При обновлении минимумов, соответственно, медвежий. Примерно этот же алгоритм может быть реализован через закрытие свечей. Это будет не менее актуальный вариант.
Комбинированные варианты. Индикаторы, которые совмещают сразу несколько методов анализа и дают комплексную информацию.

Практически у каждого индикатора есть настройки. Трейдер может менять ключевые параметры и это будет влиять на работу индикатора. Например, изменение периода скользящей средней меняется чувствительность линии к краткосрочным колебаниям.

Настройка скользящих средних для дневного графика

Высокая адаптивность алгоритма достигается благодаря его параметрам: пользователь может самостоятельно оптимизировать индикатор под работу в любых условиях, будь то скальпинговая или долгосрочная торговля. При помощи рассматриваемого торгового инструмента пользователь может легко находить наиболее прибыльные точки для открытия торговых ордеров и своевременно определять моменты, когда стоит выходить из торговли.

Непосредственно на рабочем графике рассматриваемый индикатор выглядит как простая линия, движущаяся за уровнем стоимости. Заранее стоит отметить, что показания алгоритма в некоторой степени запаздывают за ценовой линией. Для построения индикаторной линии применяется информация о стоимости, взятая с определённого количества временных свечей, сгенерировавшихся ранее.

Как можно было понять из всего вышеописанного, настройки индикатора играют крайне важную роль в его работе. Основным параметром является рабочий период инструмента, то есть, – количество анализируемых им свечей. По данному критерию скользящие средние можно разделить на несколько разновидностей:

Быстрые. В данном случае выставляется низкое значение рабочего периода. К примеру, часто пользователи для поиска торговых сигналов используют линию с рабочим периодом, равным 20. Данная линия очень чувствительна к различным изменениям стоимости, что делает её отлично подходящей для поиска потенциальных точек для входа в торговлю;
Медленные. Соответственно, для данных линий характерно высокое значение анализируемых свечей. Данный тип линий применяется для дополнительной фильтрации сигналов, генерируемых медленной. Во многих торговых стратегиях встречается скользящая средняя с периодом, равным 200. Благодаря низкой чувствительности к колебаниям стоимости данным уровнем отображаются только самые мощные сигналы.

Ещё одной крайне важной характеристикой скользящей средней является метод, при помощи которого она осуществляет сглаживание ценового уровня. Основываясь на данной характеристике, можно выделить несколько основных разновидностей рассматриваемого торгового индикатора:

Простая скользящая средняя линия. Для вычисления берётся средний показатель стоимости за временной период, равный заданному пользователем количеству свечей; Экспоненциальная скользящая средняя. Для вычисления её показаний также используется определённое количество свечей, однако в данном случае большее значение имеют самые новые котировки стоимости, когда как старые почти не влияют на конечный результат вычислений; Линейно-взвешенная скользящая средняя линия

Основной особенностью данной разновидности является то, что она, противоположно экспоненциальной, акцентирует внимание на самых старших котировках стоимости, не предавая особенного значения свежим показателям стоимости

Стоит отметить, что для достижения максимально положительного результата при торговле рекомендуется использовать сразу несколько разновидностей рассматриваемого инструмента. Ещё одним весьма значимым аспектом при настройке данного автоматического алгоритма является тип анализируемой им стоимости. Пользователь может выбрать из уровня стоимости во время закрытия прошлой торговой сессии, во время открытия текущей рабочей сессии, а также минимальному или максимальному уровню за определённый временной промежуток.

Скользящие средние для скальпинга

«Скальпинг» считается сленговым термином в трейдинге. Так называют краткосрочные стратегии торговли. Скользящие средние в скальпинге отличаются реализацией большого числа сделок.

Этот метод подходит тем, кто не гонится за глобальными целями в плане прибыли. В скальпинговой торговли часто применяются графики с небольшими таймфреймами.

Такая стратегия стара достаточно распространенной, в последнее время. Это произошло благодаря применению маржинальной торговли. Этот метод очень эффективный и способен принести хороший финансовый результат.

Скальпинг удобен для трейдеров, которые вкладывают небольшие депозиты и останавливаются на краткосрочном сотрудничестве.

Но это не значит, что стратегия проста и менее энергозатратна. Пользователю придется уделить много времени, чтобы добиться высоких доходов.

Необходимо регулярно просматривать внутридневной финансовый рынок, чтобы найти торговый сигнал, а также заниматься сопровождением открытых сделок.

Благодаря скальпингу, трейдер сможет привлечь неплохой доход. Главное проверить торговую систему на практике, не бояться экспериментов, уделять достаточно времени для проведения сделок и делать это систематически.

Индикатор скользящая средняя – торговый терминал QUIK:

Контртрендовая стратегия торговли на Форекс

Мы уже писали выше, что торговля против тренда опасна, особенно для начинающих трейдеров. Но если вы любите рисковать, то смотрите наши рекомендации, чтобы максимально снизить процент риска.

Открывайте контртрендовую сделку только при выполнении следующих условий:

На графике появился разворотный паттерн (например, пин-бар или другой паттерн из торговой системы Price Action).
Вы получили подтверждение индикатора разворота тренда (например, Stochastic Oscillator).

Помните, что разворотный сигнал всегда генерирует меньшее количество пунктов, чем в сделках по тренду, поэтому фиксируйте прибыль как можно раньше.

Выводы

При правильном управлении капиталом все трендовые торговые стратегии могут относительно быстро увеличить ваш счет на Форекс. Настоящий секрет успешной торговли по тренду заключается в том, чтобы не закрывать сделку слишком рано. Убедитесь, что вы торгуете с соотношением риска к прибыли не менее 1:3. Долгосрочные тренды могут длиться от пары месяцев до нескольких лет. Но большинство трейдеров ориентированы на краткосрочную перспективу. В этом случае мы ищем тренды Форекс, которые могут длиться от 3 недель до 3 месяцев. Опытные трейдеры могут зарабатывать деньги с помощью торговли против тренда, но риски по таким сделкам намного выше. Профитных вам сделок!

Индикаторы разворота тренда — On Balance Volume

Особенность этого индикатора в том, что он аккумулирует бычьи и медвежьи объемы. «Объемные» индикаторы на Форекс не особо популярны, но OBV можно использовать как неплохой инструмент для подтверждения разворота рынка.

Конкретные значения OBV не важны, важно лишь направление движения ценового графика и линии On Balance Volume. Большую часть времени направление движения индикатора и цены совпадает, но если наблюдается расхождения, то повышается вероятность разворота

Это та же дивергенция, что и в случае с MACD, просто реализуется она на другом индикаторе.

Сигнал усиливается, если формируется рядом со значимым уровнем или подтверждается другими индикаторами. Сами по себе дивергенции на OBV не берутся в работу.

TRIX

Индикатор TRIX (TRIple eXponential average) — Тройное Экспоненциальное Среднее, является осциллятором перекупленности и перепроданности. Отличается от МА тем, что выдаёт меньше ложных сигналов.

При расчётах TRIX исключает значения с меньшими периодами, чем период индикатора, тем самым сглаживает результирующую линию и исключает из неё краткосрочные колебания рынка. В результате, во время торговли позволяет не совершать лишних движений.

Индикатор TRIX отображается в отдельном окне терминала и состоит из линии и уровня 0. Если линия TRIX расположена выше нуля — на рынке восходящий тренд. А если ниже тренд падает. Если линия TRIX выше уровня 0 и продолжает расти — восходящий тренд усиливается, а если ниже 0 и продолжает падать — падающий тренд усиливается.

TRIX импульсный индикатор, поэтому рекомендуется применять его при выраженных трендовых движениях. В период флэта TRIX может выдавать достаточно много ложных сигналов. То есть, если линия TRIX долго колеблется вблизи нулевой отметки — обычно это свидетельствует о неопределенности на рынке. В такие моменты лучше не предпринимать активных действий. Лучше проводить анализ.

Для сделки на продажу:

Линия TRIX пробила сверху-вниз нулевую отметку;
Stop Loss ставим на 3-5 пункта выше локального экстремума;
При обратном сигнале сделку закрываем.

Для сделки на покупку требуются обратные условия.

Особенности торгов на скользящих средних, с примерами

Существует много торговых стратегий с применением скользящих средних. Среди них стоит выделить 4 главных вариации для торговли:

пересечение MA ценой;
пробой 2 и больше скользящих средних;
ложное пересечение MA;
возврат к средней.

Иногда формируется сочетания одних индикаторов с другими. Предлагается рассмотреть каждый из случаев более подробно.

Пересечение SMA ценой считается наиболее простой стратегией, которую может применить любой пользователь, независимо от уровня своих знаний в сфере инвестирования. Что касается рынка Forex, то подобная стратегия не будет эффективной.

При пересечении SMA снизу-вверх, удастся войти в лонг, в противоположном случае (сверху-вниз) – осуществится вход в шорт. Чтобы выйти из сделки, следует дождаться следующего пробива.

Пробой 2 и больше скользящих средних – это тоже простой вариант. Но он не отличается особой результативностью.

Это происходит так: EMA (1) пробивает EMA (2) сверху-вниз. По противоположной аналогии, удается войти в шорт. Следовательно, если пересечение пройдет снизу-вверх, то осуществится вход в лонг. В следующем пробиве происходит выход со сделки.

Ложное пересечение MA еще именуют, как «стратегия ложного пробоя». Оно проявляется после пересечения EMA.

Спустя некоторое время (главное, его обязательно дождаться), произойдет возврат цены. Как только это случилось, можно смело входить в сделку. Таким образом, выход из нее необходимо осуществить после очередного пересечения EMA.

Возврат к средней – это один из самых нетипичных способов применения инструмента скользящих средних в трейдинге.

Торговля базируется на возвратах к средним показателям

То есть, необходимо совершить вход против тренда (это важно)

В этот период, цена уйдет далеко от экспоненциальной скользящей средней. Выйти следует, когда удастся достичь показателя цены EMA (21). Хотя, если сделать это раньше на 3-4 пункта, изменения будут несущественны.

Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average) – алгоритмы и стратегия: