Индикаторы силы тренда без перерисовки
Лучшим методом, как узнать силу тренда, является анализ количественных рыночных характеристик, который можно запрограммировать на автоматическое выполнение
В результате получаются эффективные технические инструменты, обеспечивающие объективное определение этой важной трендовой характеристики. Ниже будут описаны три таких индикатора – ADX, iVAR и CPM 3 Current Pair
ADX
Является стандартным техническим инструментом торговой платформы MetaTrader. При установке на ценовой график он формирует подвальное окно, в котором рисуются три кривые, перемещающиеся по вертикали в интервале 0÷100. Две из этих кривых (на рис. 5 синего и красного цвета) указывают на количественное соотношение между, соответственно, спросом и предложением. А третья кривая, рисующаяся голубым цветом, и показывает, какая в данный момент у финансового инструмента форекс сила тренда.
Рисунок 5. Линия ADX голубого цвета, показывающая относительную силу форекс тренда.
Если кривая ADX располагается в зоне ниже 20, то считается, что в текущий момент тренд слабый. О сильном тренде свидетельствует нахождение кривой ADX в зоне выше 40. При этом направление тренда она не указывает (но его можно определить по взаимному расположению кривых спроса и предложения).
iVAR (скачать)
Является индикатором силы тренда в процентах. Рисуется в подвальном окне в виде кривой, перемещающейся по вертикали в диапазоне 0÷1 (рис. 6). Середина этого диапазон, равная 0,5, соответствует 50%.
Рисунок 6. iVAR – индикатор силы тренда в процентах.
Особенность показаний iVAR заключается в том, что более сильному тренду соответствует меньший процент, и наоборот. Нахождение линии в области 45÷55% указывает на неопределенное состояние рынка, после которого цена может двинуться в любую сторону. Так же как и ADX, индикатор iVAR не дает трейдеру информации о направлении тренда.
CPM 3 Current Pair (скачать)
Также относится к категории индикаторов силы тренда в процентах. Результаты его работы отображаются в окне ценового графика в виде полос и чисел (рис. 7).
Рисунок 7. CPM 3 Current Pair – способ измерить силу тренда в процентах.
Одна из полос узкая – она отображает результаты анализа младших таймфреймов. Широкая полоса отображает результаты анализа тренда на старших таймфреймах. Над каждой полоской выводится число в интервале 0÷10. Таким образом, число 9.0 соответствует 90% и указывает на очень большую силу текущего тренда. Кроме того, CPM 3 Current Pair указывает и направление текущего тренда.
Особенности использования MTF Supertrend
Так как данный индикатор является трендовым, использовать его необходимо для определения направления тренда. Для того, чтобы более эффективно справляться с поставленными задачами успешные трейдеры Форекс рекомендуют запускать на одном графике два индикатора Supertrend и MTF Supertrend. Второй инструмент будет отражать тренд со старшего тайм-фрейма, а первый будет более наглядно отражать ситуацию на используемом для ведения торгов валютном графике. С тем, как это выглядит, вы можете ознакомиться на представленной ниже картинке.
В качестве сигнала для открытия ордеров необходимо использовать пересечение линии Supertrend с линией MTF Supertrend. Stop-Loss необходимо устанавливать в локальных минимумах или максимумах ценового уровня. Фиксацию прибыли рекомендуется осуществлять в момент, когда линия индикатора Supertrend сменит свой оттенок.
При желании оба индикатора можно применять в роли линий поддержки и сопротивления.
В ситуациях, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, описанные выше индикаторы прекрасно показывают границы флета. В подобных случаях в качестве сигнала для вхождения на рынок следует рассматривать пробой ценовым уровнем линии индикатора Supertrend.
Разворотный индикатор Stochastic (стохастик)
Этот индикатор впервые увидел свет в 1950 году. Его автором является Джордж Лейн (известный в своё время валютный трейдер). В его основу был положен индикатор Momentum — отражающий скорость изменения цены.
Суть стохастика изначально сводилась к тому, чтобы на основе сравнения текущих цен с ценами n периодов назад выявить те временные интервалы, когда анализируемый финансовый инструмент явно недооценён или, наоборот, сильно переоценён рынком. В настоящее время мы говорим о зонах перепроданности и перекупленности.
Финансовый инструмент считается «перепроданным» когда значение индикатора снижается ниже 20 и «перекупленным» — когда значение индикатора поднимается выше 80.
Обратите внимание на рисунок ниже. На нём изображен всё тот же график цены, но только с индикатором Stochastic
Как видите, сигналами для разворота тренда здесь служит пересечение стохастиком линий 80 (сверху-вниз) и 20 (снизу-вверх).
Когда стохастик пересекает линию 20 снизу-вверх (то есть, выходит из зоны перепроданности) это говорит о вероятной смене тренда на восходящий. Когда стохастик пересекает линию 80 сверху-вниз (выходит из зоны перекупленности), велика вероятность смены тренда на нисходящий.
Дивергенция – мощный сигнал разворота тренда
Дивергенция графика индикатора с графиком цены является одним из верных сигналов разворота тренда. Для поиска дивергенций используют индикаторы осцилляторного типа, такие как, например: MACD, Momentum, RSI. В двух словах суть дивергенции сводится к тому, что последовательные пики цены на восходящем тренде (последовательные впадины цены на нисходящем тренде) не подкрепляются соответствующими пиками (впадинами) на графике индикатора.
Дивергенция цены и индикатора MACD
Например, когда на восходящем тренде цена рисует следующий пик выше предыдущего, а индикатор рисует этот пик на одном уровне с предыдущим или даже ниже его (это более мощный сигнал), то это говорит о смене тренда вниз. Или, наоборот, на нисходящем тренде цена образует следующий минимум ниже предыдущего, а осциллятор показывает эту впадину на одном уровне с предыдущей или даже выше её, то это говорит о смене тренда вверх.
Таким образом, с точки зрения дивергенций любой индикатор осцилляторного типа можно считать индикатором разворота тренда.
Подтверждение разворота тренда с помощью уровней поддержки/сопротивления
Уровни сопротивления
и поддержки несомненно являются одним
из лучших инструментов технического
анализа. Как правило, они образуются в
зонах скопления отложенных ордеров у
тех ценовых отметок за пределами которых
большинство участников рынка не хотят
оставлять свои позиции открытыми (или,
наоборот, когда много желающих открыть
позицию именно выше или ниже определённой
цены). Они позволяют достаточно точно
прогнозировать грядущие откаты цены и
развороты тренда.
Разворот тренда обычно
всегда происходит на достаточно сильном
уровне такого типа:
- Восходящий тренд
сталкиваясь с уровнем сопротивления
и не сумев преодолеть его переходит в
нисходящий; - Нисходящий тренд
упираясь в сильный уровень сопротивления
отскакивает от него переходя в восходящее
ценовое движение.
Вы легко можете обнаружить
эту закономерность на достаточно больших
таймфреймах ценовых графиков:
Удалив график на достаточное расстояние легко можно заметить, что ближайщий разворот тренда произошёл на том уровне цены, на котором до этого «спотыкались» предыдущие ценовые тенденции. Причём часто бывает так, что сильный уровень являет собой поочерёдно то поддержку, то сопротивление (периодически переходя из одной своей ипостаси в другую).
Всю необходимую вам информацию по этому вопросу можно найти в статье: «Уровни поддержки и уровни сопротивления«.
Индикаторы силы тренда
Предпочтительность использования для оценки силы тренда именно инструментов технического анализа обусловлена сложностью этого процесса. Например, по описанному выше способу трудно измерить силу тренда из-за того, что разные брокеры используют четырех- и пятизначные котировки. Поэтому количество пунктов, которые проходит цена в течение тренда, у них будет различаться на порядок, что и является причиной путаницы.
Рисунок 3. О сложности того, как измерить силу тренда визуально.А определить силу тренда визуальной оценкой угла между трендовой линией и горизонталью трудно вследствие непонятности, на каком масштабе графика это выполнять. Например, на рис. 2 угол близок к 45°, но при уменьшении временного масштаба он увеличивается (правая часть рис. 3), а при увеличении – уменьшается (левая часть рис. 3).
Bulls Power и Bears Power
Они должны применяться в паре, а каждый из них демонстрирует, какую силу в данный момент имеют быки (Bulls Power) и медведи (Bears Power). На восходящий тренд указывает расположение столбцов Bulls Power и Bears Power выше 0-го уровня, а на нисходящий – ниже. Сила тренда прямо пропорционально зависит от длины столбцов.
Рисунок 4. Высокая сила форекс тренда, определенная индикаторами Bulls/Bears Power.
На рис.4 показан тот же нисходящий тренд, что и на рис. 2, который указанная пара индикаторов определила как сильный.
CPM_CurrentPair (скачать)
Это индикатор силы тренда в процентах, который вычисляет относительную силу каждой валюты, входящей в состав анализируемой валютной пары. Он отображается в виде информера с двумя вертикальными отрезками – широким и узким (рис. 5). Первый относится к старшим таймфреймам относительно рабочего, а второй – к младшим. Каждый отрезок разделен на две половины – верхняя указывает на силу роста валюты, а нижняя на силу ее падения. Чем больше закрашена одна из половин, тем сильнее соответствующее движение валюты.
Рисунок 5. Как измерить силу тренда в процентах индикатором CPM_CurrentPair.
На рис. 5 сила движения каждой валюты в каждом направлении равна 0, поэтому на рынке флет – котировка движется вбок.
iVar (скачать)
Рисует в подвальном окне кривую, которая колеблется вокруг уровня 0,5 (рис. 6). Если кривая поднимается над этим уровнем, то на рынке сильный тренд (чем выше, тем сильнее). Если же кривая опускается под уровень 0,5, то на тренд ослабевает (чем ниже, тем слабее).
Рисунок 6. Индикатор силы тренда без перерисовки iVar.
Следует учитывать, что направление тренда с помощью iVar определить невозможно – как на сильном восходящем, так и на сильном нисходящем тренде его кривая будет расположена выше уровня 0,5. При этом его можно использовать и в качестве определителя флетов, на которых также можно торговать канальными стратегиями.
Aroon (скачать)
Рисует две пилообразные ломаные линии в подвальном окне (рис. 7). Одна из них красного цвета, а другая – синего. Красная ломаная отвечает за силу нисходящего тренда, а синяя – восходящего. Если выше расположена красная ломаная, то котировка падает, а если выше расположена синяя ломаная, то котировка растет.
Рисунок 7. Индикатор Aroon, позволяющий узнать силу тренда на форекс.
Участок снижения ломаной, находящейся выше, указывает на возникновение коррекции на текущем тренде.
Awesome oscillator и дивергенция
Фигура «Двойной пик» — это пример классической дивергенции, когда показания индикатора расходятся с показаниями основного графика, либо наоборот, совпадают друг с другом.
Поиск сигнала в классической версии AO
Чтобы распознать такой сигнал, необходимо обратить внимание на последние экстремумы гистограммы. Экстремумами называют столбцы (бары), являющиеся локальными минимумами или максимумами
Соедините хотя бы 2 экстремума между собой (минимумы должны быть соединены с минимумами, а максимумы – с максимумами). Полученная линия будет направлена вверх, либо вниз. Сравните ее положение с движением цены на графике.
Если линии индикатора и графика расходятся друг с другом, то перед вами классическая дивергенция – сильный разворотный сигнал. В этом случае следует придерживаться сигналов индикатора и ожидать разворота рынка в его сторону. В большинстве случае так и происходит – график разворачивается вслед на направлением линии Awesome, тренд меняется.
Рассмотрим сигнал на покупку:
- Линия, соединяющая минимальные точки AO, смотрит вверх.
- Минимумы цены на графике, наоборот, движутся вниз.
Невооруженным глазом видно, как показания графика и AO идут вразрез друг с другом. Это и есть дивергенция, после которой произойдет смена тренда в сторону быков.
Рассмотрим пример сигнала на продажу:
- Экстремумы баров AO плавно идут вверх. Соединяющая их линия направлена в сторону покупок.
- Экстремумы графика повышаются, линия тренда направлена вниз.
Как видим, показания снова расходятся. Это значит, что на графике появилась дивергенция, указывающая на скорый разворот рынка в сторону медведей.
Awesome oscillator divergence – индикатор AO с дивергенцией
Данный инструмент является модифицированной версией стандартного AO, который встроен в базовый пакет терминалов. Индикатор был разработан для поиска разворотных сигналов, основанных на дивергенции рынка.
AO Divergence – это пользовательский инструмент. Для установки в терминал вам придется отдельно скачать все необходимые дистрибутивы, а затем залить их в каталог данных MT4. Папка для установки расположена по пути «Каталог данных» — «MQL» — «Indicators».
Индикатор можно использовать на любых ТФ и торговых активах. Его преимущество заключается в том, что все сигналы на основе дивергенции будут поступать автоматически. Вам не придется самостоятельно искать их на графике. При появлении сигнала инструмент подаст звуковое оповещение и стрелкой укажет направление будущей сделки.
Анализ силы трендового движения
Чтобы определить тренд, открываете Живой График на нужном вам таймфрейме. Определить, в какую сторону движется цена нетрудно — это видно сразу. Если максимумы новых свечей выше предыдущих, то цена растет, если ниже — то падает. При боковомфлете тени у свечей находятся практически на одной горизонтальной линии.
Для удобства трендовый анализ лучше проводить с помощью графических инструментов. Берете обычную горизонтальную линию и с ее помощью соединяете минимумы и максимумы свечей.
Это и будут линии тренда, по-другому их еще можно назвать уровни поддержки и сопротивления. Линии тренда как будто не дают цене уйти за их пределы. Такой анализ трендов используется во многих стратегиях в качестве диапазонной торговли. Если верно построить трендовые линии, то можно заключать сделку Ниже, когда цена подошла к сопротивлению, и покупать опцион Выше — когда к поддержке.
Таким образом, мы научились с вами применять трендовый анализ для определения направления движения, канала тренда, в пределах которого цена будет двигаться в будущем. Эти навыки очень ценны, так как с их помощью трейдер определяет точные моменты входа в сделку.
Нестандартные индикаторы Форекс для скальпинга
Ввиду специфичности скальпинга с привычными настройками может не давать ожидаемого результата. Ведь нередко инструменты запаздывают либо дают не очень корректные сигналы из-за большого объема рыночного шума, и ожидать подтверждения от других индикаторов нет времени.
Основное преимущество скальпинга – то, что к вечеру все позиции оказываются закрытыми и трейдеру не нужно переносить их на ночь, контролировать круглосуточно. Для повышения эффективности торговли можно использовать разнообразные индикаторы, не входящие в стандартный набор, но от этого не менее точные и подходящие для скальпинга.
Все индикаторы подходят для торговли на М5, М1, М15, отличаются по целям и принципу действия, предлагают разный уровень комфорта для конкретной торговой стратегии. Поэтому прежде, чем выбирать хороший инструмент, желательно изучить и протестировать несколько.
Самые популярные индикаторы для скальпинга:
1) Paramon Scalp – применяется на 15-минутных графиках для GBP/USD и EUR/USD. Добавив инструмент на график, трейдер во вкладке «Входные параметры» устанавливает время работы сервера (приходится списываться с представителями брокера, но оно того стоит, так как дает инструменту понимание времени окончания одного торгового дня и начала нового). Индикатор ориентируется на торговые сессии и от данных времени отталкивается в момент подачи сигнала на пробой уровня.
Верхний диапазон отображается двумя линиями голубого цвета, нижний – розовыми. Когда цена пересекает первую голубую линию, трейдер выставляет на значение второй отложенный ордер Buy Stop, а когда цена пересекает первую розовую, на вторую устанавливается отложенный . Цель при срабатывании ордера – 15 пунктов. Цена может пройти и больше, но случаются и ложные пробои.
Скачать индикатор — Paramon_Scalp.ex4
Стратегия на этом индикаторе — Скальпинг по Бамбони:
2) JJN Scalper ATR – самый точный инструмент для скальпинга, который дает сигнал на вход в позицию и обозначает рекомендованные уровни стоп-лосса и тейк-профита на графике цены. В комплекте с ним идет еще и спредер, выводящий значение между ценами ask/bid на графике цены. Так трейдер может избежать ситуации открытия позиции при большом спреде.
3) Forex Turbo Scalper – инструмент от Риты Ласкер. Задача индикатора – распознавание зарождающегося импульса, в связи с чем инструмент часто принимает за разворот тренда небольшие коррекции. Но в общем работает точно.
Отображается в отдельном окне под графиком цены, дает хорошие сигналы на М5 и М15 с любым активом. Для каждой свечи инструмент рисует столбец диаграммы желтого (боковой тренд), синего (восходящий) либо красного (нисходящий тренд) цвета.
Скачать индикатор — forex_turbo_scalper (в архиве)
4) Zoomer Pro – продолжает идеи Элдера, при формировании сигнала ориентируется на разные ТФ. Использует алгоритмы анализа, базирующиеся на методах построения скользящих средних, зон Ишимоку, полос Фибоначчи.
Индикатор на базе данных строит таблицу, где вертикальные столбцы являются временными интервалами по нарастанию. Так, с установкой на М1 индикатор покажет ситуацию сначала для М1, потом для М5, далее для М15 и т.д. Каждый квадрат – это тенденция (в соответствии с алгоритмом анализа), цвета означают: зеленый – покупать, красный – продавать, желтый – не входить. Многие трейдеры считают данный индикатор лучшим.
Скачать индикатор — zoomer-pro (в архиве)
5) 100 pips today scalper – простой и эффективный индикатор трендового типа, актуальный для М1, М5, М15. Отображается непосредственно на ценовом графике в формате изогнутой линии, которая может менять цвет для обозначения текущего тренда.
При смене тренда инструмент подает сигнал, красная линия говорит о нисходящем тренде, желтая – восходящем. Про боковое движение данные отсутствуют, поэтому при длительном боковом могут генерироваться ложные сигналы. Но смену импульса индикатор распознает прекрасно, давая возможность входить рано.
Вывод
Используя индикаторы для скальпинга, стоит помнить о том, что на цены даже в минимальных их колебаниях могут влиять фундаментальные факторы, поэтому учет уровней поддержки/сопротивления, слежение за новостями и обозначение глобального тренда лишними не будут точно. Ведь даже самая универсальная и эффективная система может давать сбой, и только человек способен учитывать все факторы и принимать адекватные решения даже в условиях форс-мажоров.
Предисловие
Для начала определимся с терминами. Будем называть индикатором разворота только такой индикатор, сигнал которого чётко говорит о смене направления ценовой тенденции. Заметьте, что только о смене направления, а не о силе и продолжительности. То есть, другими словами, такой индикатор даёт одинаковый сигнал и при смене тренда и при краткосрочной его коррекции. Говорю это сразу, дабы не вводить читателя в заблуждение и расставить все точки над i.
Первое, что вы должны усвоить это то, что в природе не существует такого индикатора, который бы отличал тренд от коррекции и давал четкий сигнал только при смене тренда, не реагируя на кратковременные откаты цены. Так как же быть, спросите вы. Можно ли вообще с помощью индикаторов определять разворот тренда?
Да, это вполне возможно. Правильная комбинация технических индикаторов с другими инструментами технического анализа рынка позволяет с большой долей вероятности предсказывать грядущий разворот ценовой тенденции (именно разворот, а не коррекцию). Об этом мы обязательно поговорим чуть ниже по тексту.
Вышеизложенное отступление дано мной не случайно. Дело в том, что в интернете сейчас появилось слишком много информации искажающей истинную суть технических индикаторов. Вчера открыл для интереса пару сайтов с первых страниц поисковой выдачи и улыбнулся. Что люди только не пишут про индикаторы, послушай их, так это просто Грааль трейдинга. На самом деле все гораздо прозаичней.
Надо понимать, что любой индикатор это не что иное, как интерпретация прошлых движений цены, представленная в упрощённом, удобном для понимания виде.
Ключевые слова здесь: «прошлых» и «упрощённом». То есть, вся информация даваемая индикатором, уже есть на ценовом графике, и он, по сути своей, не может нам сообщить ничего нового, он призван лишь упростить чтение графика.
Вроде высказался. Ну да ладно, давайте вернёмся к нашим баранам (да простят меня разворотные индикаторы за столь фривольное сравнение). Ниже рассмотрены самые популярные индикаторы разворота тренда, представленные в торговом терминале Meta Trader 4.
Как применять трендовый анализ для заключения сделок
Мы вкратце изучили анализ трендов и его основные аспекты. Теперь научимся применять его на практике и заключать прибыльные сделки.
Красные линии — это линии тренда, которые мы прочертили, соединяя минимумы и максимумы свечей. Гистограмма внизу — это индикатор объема, если она растет, то и спрос повышенный, что повлечет за собой рост котировок. А вот падающая гистограмма приведет к падению цены.
Сделки на повышение стоит заключать в тот момент, когда котировки вплотную приблизились к уровню поддержки. А вот продажи открывать в тот момент, когда цена приблизилась к сопротивлению.
Важно! Перед открытием сделки всегда ищите подтверждения от анализа японских свечей и формирования соответствующих разворотных паттернов
