Вымпел
Паттерн Вымпел может состоять более чем из десятка баров. А сама фигура – это 2 основных элемента.
- Флагшток – одна или несколько длинных свечей, закрытых в одном направлении.
- Сам вымпел. Строится с помощью уровней поддержки и сопротивления, которые сужаются, формируя небольшой треугольник.
Сам флагшток может быть ровными или направленным немного вверх или вниз – это не важно. Примерно так выглядит Вымпел на графике
Фигура показывает, что был импульсивный скачок цены, после которого происходит откат или же рынок просто замирает на некоторое время, после чего тренд продолжается.
Вымпел – это модель продолжения. Входить в рынок нужно после пробития уровня сопротивления на бычьем вымпеле и после пробития поддержки на медвежьем.
Голова и плечи
Одна из самых распространённых фигур технического анализа на forex, относящихся к разворотным моделям. Достаточно просто идентифицируется на графике из-за внешнего сходства с фигурой человека, что и послужило основанием для такого названия. Это простой паттерн, который формируется в 6 движений. В идеальном виде это будет симметричная фигура, у которой отрисовывается два последовательных экстремума с откатом между ними и примерно такая же картина в правой части. Однако, так бывает очень редко, поэтому рассчитывать, что уровни плеч совпадут, не стоит.
Сами плечи образуют ключевую линию, которую принято называть линией шеи. После того, как цена пробивает её, можно входить в рынок. Однако, именно в голове и плечах очень часто наблюдается ретест – возврат к пробитой линии шеи. Соответственно, раньше времени переводить сделку в безубыток не стоит.
Фигура Голова и плечи
Сам стоп располагается за правым плечом, либо же за головой. Оба варианта вполне обоснованы, здесь уже нужно выбирать самому трейдеру, такая возможность позволяет вносить коррективы в используемый для открытия ордера размер лота. Если выбрать стоп покороче, то можно и объём увеличить. Для тейка стоит взять примерную зону последней четверти движения, с которого и началось формирование паттерна. В этом диапазоне и следует искать новые сигналы для разворота, чтобы зафиксировать прибыль. Либо также использовать фибоуровни – 76,4% или 85,4%.
Однако с увеличением тейка также растёт вероятность того, что цена не дойдёт до него, особенно часто это можно наблюдать в моделях с наклоном плеч. Если же линия шеи горизонтальна, то тогда, скорее всего, точка начала фигуры будет достигнута.
Бриллиант
Достаточно сложная разворотная фигура на рынке (также известна как “Алмаз”), состоящая из двух последовательных треугольников. Первый представляется расходящимся, то есть каждое новое движение преодолевает экстремум предыдущего. В таких ситуациях трейдеры часто теряют деньги из-за того, что в большинстве стратегий предусматривается выставление стопа за локальный минимум или максимум в зависимости от направления тренда. С этим ничего не поделать, поэтому, увидев расширение, нужно дожидаться центрального движения, которое и определит формат фигуры. Обычно это резкое движение, практически не содержащее откатов. После этого начинается формирование сужающегося треугольника, то есть диапазоны колебаний сокращаются. Проведя образующие линии треугольников, как показано на рисунке ниже, получим форму ромба, выход из которого и есть сигнал на открытие позиции.
Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022
Раворотная модель Бриллиант
Обычно образованию этой разворотной модели предшествует быстрое движение. Далее за то время, что цена по сути заперта в ромбе, накапливается очень большой проторгованный объём, это приводит к такому же резкому движению сразу после того, как цена выходит из него.
В качестве ориентиров для взятия прибыли следует рассматривать всё то же самое, что и для предыдущей модели – головы и плеч. Со стопом чуть сложнее – фигура часто бывает не очень симметричной и с перерисовкой образующих правого треугольника, поэтому его лучше выносить за максимум на бычьем рынке и минимум на медвежьем. То есть полностью убирать за фигуру. В редких случаях, особенно часто это встречается на малых периодах, можно наблюдать как разворотная модель «бриллиант» отрабатывает по тренду, поэтому лучше воздержаться от торговли на тайм-фреймах менее М15. Самые надёжные модели разворота формируются на Н1 и выше.
Структура фигуры бриллиант
Этот достаточно сложный паттерн можно разбить на составляющие, которые последовательно образуются и дают всё больше косвенных признаков, что это фигура алмаз. Общую последовательность на примере бриллианта в конце бычьего тренда моно разбить на три ключевые составляющие:
Расширяющаяся формация. Представляет собой обычный максимум, после которого начался откат. После завершения отката рисуется новый максимум. До этого момента всё выглядит вполне стандартно. Но после второго максимума происходит ещё один откат, который получается глубже первого отката. То есть мы видим расширение с увеличивающейся амплитудой движений – откат, рост, откат. При этом каждый экстремум перекрывает предыдущий ему соответствующий. В целом, ситуация далеко не редкая, это с точки зрения волнового анализа одна из разновидностей коррекции
Однако далее происходит самое важное движение, которое во многом может подтвердить, что это именно фигура бриллиант. После этого расширения образуется центральная волна, которая определяет высоту бриллианта
Для таких волн в фигуре бриллиант характерна высокая динамика, практически безоткатное движение, которое сильно выделяется на фоне соседних. Вместе с этим, такое движение может быть направлено как вверх (не забываем, что рассматривается бриллиант на бычьем рынке), так и вниз. В этом случае вся разница будет заключаться лишь в том, сколько волн будет содержаться в этой разворотной модели форекс. Самое важное – это внешний вид движения, если оно соответствует описанию, то практически точно далее будет происходить третья фаза формирования паттерна, которая подаёт сигнал к необходимости готовиться ко входу в рынок. Также бывает, что движений не 1, а 2, то есть второе практически идентично первому как по интенсивности, так и по размеру.
Сужающаяся формация, то есть, противоположность первому. По сути это всем привычный обыкновенный треугольник, каких на графике можно встретить очень много. Обычно состоит из 5 движений, но может быть и больше. В целом, это не так уж важно, главное, чтобы сохранялась последовательность и такая специфическая для рынка форма графика. В итоге получается ромб, центральное движение которого будет общей гранью для 2-х треугольников – расширяющегося и сужающегося.
Не стоит ожидать, что это будет прямо идеальная геометрическая фигура. Если не проводить образующие линии, как показано на рисунке выше, то достаточно сложно определить, что происходит на рынке. Тем не менее, последовательное обновление противоположных экстремумов должно навести на мысль, что вся структура по итогу может превратиться в разворотную модель алмаз.
Симметрия наблюдается часто, но на старших периодах общая форма далека от идеала, при этом вся последовательность хорошо прослеживается. Для малых периодов характерна чёткая форма, но при этом зачастую такие модели ломаются и не отрабатывают так, как предполагается. По этой причине, лучше торговать только те паттерны, которые формируются как минимум на получасовом тайм фрейме, а лучше более крупном – это сильно повышает шансы на успех.
Торговая идея по паттернам Голова и Плечи на Форекс
Почему назвал раздел именно «Торговая идея». Все дело в том, что при помощи данного разворотного паттерна, трейдеры торгуют уже давно и имеется классические параметры торговли.
Разработанной конкретно торговой стратегии, я пока что не встречал, а посему, дам классическое описание работы по паттерну, а ваша задача изучить, понять принцип и, самостоятельно, прикрутить к своей стратегии.
На рисунке выше, представлено схематическое изображение бычьей фигуры разворота
Обратите внимание, цифрами 2 и 5 обозначены правое и левое плечо, цифрой 3, отмечена голова
Теперь включаем воображение и представляем, что с левой стороны, было сильнейшее движение вниз и длится оно продолжительное время.
Точка №1. Область, в которой начинается формирование модели.
На протяжении продолжительного падения, толпа трейдеров сливали свои депозиты, пытаясь поймать самое донышко, постоянными покупками. Рано или поздно, толпа должна была одуматься и поверить в нисходящий тренд.
Это происходит в области обозначенной цифрой 1. В этом отрезке, трейдеры начинают задумываться: «А в ту ли сторону я торгую?» и придя к выводу, что тренд длится уже 2 месяца, решаются присоединиться к нисходящему движению и именно по этой причине, движение становится вялым, медленным и очень часто все это происходит вблизи предыдущих, значимых пиков.
Точка №2. Формирование левого плеча.
На данном этапе, очень часто, цена отскакивает от предыдущего уровня поддержки, провоцируя оставшихся трейдеров, верящие в свою правоту, продолжить подкупать. Цена начинает двигаться выше, и здесь выходят очень важные новости…
Точка №3. Формирование головы.
Обратите внимание, на сколько крутой угол, цена практически камнем летит вниз. Делается это для паники
Все переметнувшиеся продавцы в сторону покупателей, во время такого падения, опять поменяют мнение и решат: «Что ж я делаю, тренд начал валиться вниз с большей силой» и продаст. В отличии от рыночного мяса, на этих продажах «крупняк» постарается открыть свои основные покупки.
Точка №4. Линия шеи.
Линия шеи формируется у предыдущего уровня сопротивления. Трейдеры продавцы, тоже видят данное сопротивление, и как только цена отскочит от него вниз, начнут усредняться новыми продажами. На некоторое время цена опуститься, но лишь для завлечения продавцов, а не для того, чтобы они успели выскочить из шортовых позиций.
Точка №5. Правое плечо.
Очень часто, плечи находятся на одном уровне. Более опытные трейдеры, анализируют картину и просчитывают на перед, что может быть и что сейчас происходит. В точке 5, профи начинаю потихоньку закупаться.
Почему потихоньку? Да потому что, на рынке ничего нет на 100%, рынок может на раз два переломать все и цена пойдет ниже. Чтобы избежать подобных, ненужных стопов, профи начинают закупаться по чуть чуть, что называется для проверки своих мыслей.
Точка №6. Ретест линии шеи.
Подтверждением фигуры голова и плечи, является пробой линии шеи. Получив подобный сигнал, трейдеры уже должны знать, что перед ними, разворотная модель и нужно искать вход в позицию.
Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке
Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?
Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг.
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год.
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.
Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.
Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».
«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 — февраль 2012 гг.
Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.
«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 — февраль 2013 гг.
На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.
«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.
Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.
Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.
Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год.
«Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.
Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.
В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.
Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»
- Паттерн «расширяющаяся формация» учит не расслабляться
- Еще немного о фигурах ТА: «треугольник» или «голова и плечи»?
- Фигуры технического анализа «Треугольники – симметричный и расширяющиеся»
- «Флаги» и «вымпелы»: особенности анализа фигур
- Фондовый рынок: жизнь вне рамок или что делать, если акции покинули намеченные торговые каналы
Критика и возможные сложности
Самостоятельная стратегия на основе паттерна бриллиант используется очень небольшим количеством пользователей. Ниже мы перечислим несколько основных причин, которые с этим связаны.
- Чтобы получать точные сигналы, нужно использовать временной интервал от одного часа и выше. Если вы будете использовать Н1, то в год одна валютная пара будете генерировать не более 10 точек входа. Если торговать на Н4 и выше, то входов будет менее 4. Это значит, что в качестве самостоятельной стратегии эту модель использовать не выгодно.
- Несмотря на свою редкость, фигура «Бриллиант» имеет все недостатки, свойственные графическим формациям. Т.е. каждый паттерн субъективен и расценивается трейдером самостоятельно. Поэтому, возникновение «Бриллианта» никак не гарантирует прибыль.
- Если у вас есть налаженная стратегия, и вы дополнительно отслеживаете паттерн «Бриллиант», то в некоторых случаях у вас будут возникать противоречия. Например, по правилам системы нужно покупать, а «Бриллиант» рекомендует войти в противоположную сторону. Получается, что любое ваше действие приведет к нарушению торгового плана.
Небольшое количество входов + Неточность сигналов + Противоречие с правилами основной ТС = неэффективность «Бриллианта» качестве дополнительного способа заработка на форекс и бинарных опционах
Ромб
Ромб является достаточно редкой фигурой, но имеет высокий процент отработки. Вся фигура состоит из уровней поддержки и сопротивления, которые параллельны друг другу. Некоторые трейдеры уверены, что ромб нельзя рассматривать, как отдельную фигуру. Они уверены, что он является своего рода унифицированным треугольником.
Сам по себе ромб является разворотным сетапом, его образование на рынке с высокой долей вероятность может свидетельствовать про смену текущего тренда.
Стоит отметить, что рассматривать ромб стоит на высоких таймфреймах для большего шанса на успех в сделке.
В данном примере мы имеет дело с ромбом, который указывает на покупку.
Достаточно распространённым является мнение, что ромб в вершине восходящего тренда формируется значительно быстрее, ввиду различного поведения продавцов и покупателей.
Тройная вершина и тройное дно
Стоит отметить, что данные фигуры являются наиболее сильными и их образование на рынке с наибольшей долей вероятности может указать нам на смену тренда. ( данные фигуры разворотными).
Вне всякого сомнения, они формируются достаточно долго, но, чем дольше формируется фигура, тем больший приоритет она будет иметь при принятии торгового решения. Тройная вершина образовывается, когда цена два раза подряд не способна обновить хай и цена упирается в уровень поддержки.
Статья – scalper dream
Образование тройной вершины на рынке свидетельствует о том, что покупатели теряют свою силу, в свою очередь рынок пребывает в сильном давлении со стороны продавцов. Как мы можем сделать вывод, тройная вершина указывает нам на начало нисходящего тренда. Тройное дно имеет идентичный характер формирования, но указывает трейдеру на начало бычьего ралли.
Итак, мы разобрали самые популярные фигуры графического анализа. В заключении хотелось бы отметить, что обязательно стоит дожидаться окончательного формирования фигуры и только тогда рассматривать открытие торговых ордеров.
Фигуры графического анализа являются замечательным фундаментом для создания собственной системы. Помните, что терпение является во многом ключом к успеху!
Двойная вершина и двойное дно
Фигуры “Двойная вершина и Двойное дно” по механике очень похожи на “Голову и плечи” и “перевернутые Голову и плечи”. Только вместо трех вершин в данной фигуре их две, и они должны быть примерно одинакового размера.
Например, фигура “Двойное дно” образуется после нисходящего тренда, когда цена, достигнув нижней точки, откатывается вверх, а затем, завершающим импульсом продаж, еще раз достигает самого дна, и снова откатывается назад. В точке первого отката образуется сопротивление, аналогичное линии шеи для “Головы и плеч”. После того, как цена второй раз достигла дна в той же точке, что и первый раз, фигура считается сформированной, и можно ожидать пробоя линии сопротивления и разворота тренда вверх.
Классический вариант торговли в такой ситуации – установка отложенного ордера Buy Stop на несколько пунктов выше линии сопротивления. Стоп-лосс устанавливается на 10-15 пунктов ниже этой линии (иногда стоп можно выставить на несколько пунктов ниже линии дна, если позволяет мани менеджмент). Тейк-профит можно установить на расстоянии, в три раз большем, чем высота фигуры.
Так же как и для “Головы и плеч”, у “Двойного дна” существует зеркальная фигура – “Двойная вершина”. Правила построения и торговли для нее зеркальны “Двойному дну” и практически идентичны торговле по “Голове и плечам”.
Эти парные фигуры – основные разворотные паттерны на Форекс и других финансовых рынках.
