Индикатор macd visual. как использовать в торговле

Индикатор MACD Visual. Как он строится

Вот я вам скажу, такого странного индикатора я, вообще, не видел. Да, я понимаю, что индикаторов много, они разные. Но этот строится как-то не по правилам! При этом совершенно обычно выглядит, как индикатор MACD подвальный только строится на графике. Что это значит?

Вот, смотрите! Он находится тут. Наверху. С виду обычные две скользящие средние, залитые внутри цветом. Но самое странное, что это такое неожиданное свойство терминала. Странно то, что при такой заливке не задается откуда начинается бар, (Именно из баров состоит эта заливка.) и где он заканчивается. Просто если указано, что на графике есть две скользящие средние и указано, что нужно строить гистограмму, то расстояние между двух линий будет залито этой гистограммой. Честно скажу, для меня это было неожиданностью.

Но не будем об этом долго! Давайте смотреть, какие сигналы, вообще, подаются этим индикатором. И чем он похож на обычный MACD.

Настройки: 12, 26, 1, 0, 1, 1, 1, 1.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Сигналы индикатора

Давайте разберем основные группы сигнала, которые будет давать индикатор DaVinci Colored MACD:

Если столбцы гистограммы MACD находятся выше 0 уровня, соответственно на рынке преобладает бычий тренд, абсолютно противоположная ситуация с медвежьим трендом, столбы гистограммы находятся ниже 0 отметки. Чем выше или ниже 0 уровня столбы, а расстояние между ними больше, тем соответственно сильнее выраженно определенное трендовое движение.

Вторым по значимости сигналом индикатора MACD, является определение локальным максимумов и минимумов гистограммы. Они свидетельствуют в первую очередь о состоянии перепроданности/перекупленности финансового инструмента в определенный момент времени и начале коррекционного движения.

Следующая группа сигналов, оповещает трейдера о начале новой тенденции. Это пересечении линии гистограммы MACD с 0 уровнем. В классическом трейдинге, это является безусловным сигналом на вход. Но не стоит, полностью полагаться лишь на один данный сигнал, всегда нужны подтверждающие триггеры.

Интерпретация цветного индикатора MACD

ТИ отличаются тем фактом, что они не анализируют фундаментальные факторы, влияющие на стоимость (прибыль, выручку и объем). Активные трейдеры широко используют их, чтобы анализировать и обнаруживать движения в краткосрочной перспективе. Разные помощники служат разным целям и, следовательно, больше подходят для одних торговых стратегий, чем для других. По этой причине нет ответа на вопрос, какой индикатор трендовых линий лучше.

Но по статистике скачиваний в Интернете лидирует цветной MACD. Это обновленная версия одного из самых популярных индикаторов импульса форекс «Дивергенция схождения скользящих средних». Он может находить возможные максимумы и минимумы колебаний рынка, что помогает трейдерам определять рыночный тренд на очень ранней стадии.

MACD Color хорошо известен своей универсальностью. Вы можете применить его на любом графике валютной пары. Его можно использовать для скальпинга, внутридневной/дневной торговли и долгосрочных инвестиций одновременно.

Программа применяет комбинацию 5-дневной быстрой и 15-дневной медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA) для поиска сигналов пересечения. Бычье пересечение выражается столбцами с положительными значениями. Напротив, при медвежьих пересечениях бары становятся отрицательными. Для лучшего понимания используются изменения цвета столбцов. Полосы становятся зелеными, когда значение положительное, и красными, когда отрицательное. Рекомендуем трейдерам подождать как минимум 3 последовательных положительных или отрицательных бара для лучшего подтверждения сигналов тренда.

Условия покупки:

полоски становятся зелеными, показывая положительное значение;
триггеры на покупку после формирования 3-х последовательных зеленых полос;
установите стоп-лосс ниже текущего минимума рынка;
выходите из длинной позиции/тейк-профита, когда значение становится отрицательным.

Пользовательские индикаторы

Среди полезных разработок трейдеров можно отметить:

удачные модификации стандартных индикаторов;
средства для автоматизации графических и других методов технического анализа;
инструменты для обработки данных из сторонних источников.

Индикатор ROC

Это — один их пользовательских индикаторов, относящихся к первой группе и отражающих динамику рыночных процессов, а точнее – скорость изменения цены. Его достоинство в том, что для расчета используется отношение текущей цены инструмента и того показателя заданное число периодов назад. Это дает высокую чувствительность как при определении тенденций, так и при идентификации состояния перекупленности/перепроданности.

Индикатор PowerDynamiteAreas

Отличный индикатор из второй группы – PowerDynamiteAreas позволяет на основе анализа исторических данных автоматизировать процесс построения линий поддержки и сопротивления. Рассчитанные уровни могут использоваться для установки отложенных ордеров типа limit, стоп-приказов для ограничения уровня убытков или служить целями для открытых позиций.

Индикатор волн Эллиотта

Elliott Wave — ещё один интересный индикатор для MT4 из второй группы. Он позволяет автоматизировать использование некоторых положений теории Эллиотта о волновом движении рынков. В частности, многими трейдерами и экспертами он признан одним из лучших средств для определения третьей волны.

Поскольку движения цены в ее рамках является наиболее значительным, применение индикатора для открытия позиций и прогноза целей позволяет значительно увеличить прибыльность торговли. Особенно впечатляющие результаты демонстрирует индикатор при правильной идентификации трейдером 1 и 2 волн последовательности.

Настройки индикатора MACD

Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию — 9 свечей).
Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр «Применить к:» используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение «Close» — это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр «Open» то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

Close
Open
High
Low
Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4

Параметры индикатора MACD

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Определение и формула

MACD (произносится «макди») представяляет собой один из классических индикаторов. Алгоритм расчета был предложен известным американским трейдером Джеральдом Аппелем в 1970 г. Обозначение MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе означает «схождение/расхождение скользящих средних».

Представляет собой комбинацию 2 скользящих средних:

EMA (настройка 26).
SMA (настройка 9).

EMA – это экспоненциальная скользящая, которая определяется как среднее значение цен за 26 периодов. Рассчитывается по формуле:

где:

CLOSE₍_i₎– значение цены в момент закрытия (по предыдущему периоду);
P – поправочный коэффициент, доля использованных значений цен для расчета;
EMA₍_i_-1)– значение средней цены за предыдущий период.

Таким образом, EMA показывает среднее значение за 26 периодов, однако рассчитывается не простым методом (сложение), а экспоненциальным (с учетом поправочного коэффициента).

SMA – простая скользящая, которая рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за последние 9 периодов. Например, на таймфрейме M5 это среднее значение цены за 45 минут (5*9), на таймфрейме H4 – за 81 час (4*9) и т. д.

Индикатор MACD имеет 3 разновидности графического отображения:

В виде 2 скользящих средних, которые периодически пересекаются и идут одна над другой. Если они лежат в нижней зоне и движутся наверх, это сигнал к тому, что ожидается рост котировок криптовалюты. Если они находятся в верхней зоне и идут вниз – наоборот, снижение цены.
В виде гистограммы – последовательно увеличивающихся или уменьшающихся столбцов красного (нисходящий тренд) и зеленого (восходящий) цветов.
В виде комбинации линий и гистограммы – это наиболее удобное отображение, которое наглядно позволяет определить как текущую тенденцию, так и ее возможную смену. Поэтому такой вариант графического отображения в терминалах используется чаще всего.

Также MACD нередко отображается в виде гистограммы и одинарной (а не двойной) линии. В этом случае сигналы трактуются точно так же – если столбцы находятся в нижней зоне, но движутся наверх, ожидается рост цены, если в верхней и идут вниз – падение котировок.

Обратите внимание! MACD называют осциллятором (лат. «качаюсь»), поскольку он показывает скорость движения цены и позволяет наметить определенные циклы спада и подъема на рынке

Благодаря этому трейдеры могут прогнозировать смену тренда в ближайшее время.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Технический анализ и индикатор MACD

Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

График начинается с медвежьей дивергенции. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD. Каждый раз, когда две линии пересекаются, мы видим колебание цены в направлении пересечения.

В данном случае цена снижается после медвежьего пересечения MACD. Тем не менее, 7 периодов спустя мы видим потенциальный сигнал MACD перепроданности. Линия MACD находится на значительном медвежьем расстояние от сигнальной линии. Это означает, что цена может быть перепродана и готова к отскоку.

Если вы открываете длинную позицию, вы можете разместить свой стоп-лосс ордер ниже предыдущего минимума на графике. Если вы торгуете шорт, вы можете разместить ордер стоп-лосс выше предыдущего максимума. Один из способов выйти из сделки по MACD — это удерживать позицию, пока не будет получен противоположный сигнал.

Первый сигнал приходит, когда цена показывает пин бар. Через несколько свечей мы видим, что линии MACD создают бычье пересечение. Это два совпадающих бычьих сигнала, которые могут быть достаточной предпосылкой для открытия длинной сделки.

Затем цена увеличивается и создает шаблон типа AB = CD. Это может служить оптимальной точкой выхода. После создания последнего максимума мы видим разворот цены, за которым следует пробой линии тренда. В то же время линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это два отдельных сигнала, которые, к сожалению, немного запаздывают. Если бы вы закрыли сделку здесь, позиция все равно была бы прибыльной.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике.

После этого цена начинает снижаться в медвежьем тренде. Линии MACD также уменьшаются. После 6-дневного снижения возникает бычью дивергенция MACD на графике. Таким образом, вы можете выйти из сделки, когда линии MACD пересекаются вверх. Это происходит всего через пару периодов, подтверждая модель бычьей дивергенции.

Стратегии торговли по индикатору MACD

В зависимости от стратегии индикатор Макди используют в составе набора индикаторов или отдельно.

Канальная стратегия – применяется на рынке без выраженного тренда. Трейдер рассчитывает, что цена ещё длительное время будет находиться в диапазоне. Для определения “верха и низа” трейдеры используют полосы Боллинджера, Price channel, трендовые линии, скользящие средние. При этом цена может находиться в двух положениях:
1. Внизу диапазона. Когда цена подходит к краю диапазона – низу Боллинджера, скользящей с большим периодом, трендовой линии, трейдер внимательно наблюдает за индикатором MACD. Сделка в лонг открывается если столбики гистограммы уменьшаются, есть дивергенция, столбики меняют цвет на зелёный и есть пересечение линий индикатора (достаточно одного условия, если есть 2 и более признака – усиление сигнала). Стоп устанавливается за экстремум. Он не должен превышать 0.2-0.5% от движения актива. Если нет возможности поставить короткий стоп, нужно уменьшить размер позиции.
2. Вверху диапазона. Когда цена подходит к краю диапазона – вверху Боллинджера, скользящей с большим периодом, трендовой линии, трейдер внимательно наблюдает за индикатором MACD. Сделка в шорт открывается если столбики гистограммы уменьшаются, есть дивергенция, столбики меняют цвет на зелёный и есть пересечение линий индикатора (достаточно одного условия, если есть 2 и более признака – усиление сигнала). Стоп устанавливается за экстремум. Он не должен превышать 0.2-0.5% от движения актива. Если нет возможности поставить короткий стоп, нужно уменьшить размер позиции.

В середине диапазона новые сделки не открываются. Трейдер может усилить позиции, если цена пробивает середину Боллинджера или скользящую среднюю на малом периоде (9-21 на D1).

Комбинирование индикаторов

Некоторые трейдеры используют несколько осцилляторов одновременно. Сделки заключаются при выраженном тренде (все индикаторы дают одинаковые сигналы) или в зоне критической перекупленности или перепроданности на отскок. Трейдеры используют совместно с Macd индикатор RSI, стохастик, чудесный осциллятор Билла Вильямса (AO), скользящие средние.

Дополнительно усиливает сигнал, если в области покупки или продажи возникает паттерн Price Action.

Трендовая стратегия

Сделки открываются только когда MACD находится ниже или выше нуля (на продажу или покупки соответственно).

Дополнительно используют фильтры – трендовые, другие осцилляторы, скользящие средние. Сделка на шорт заключается только при подтверждении тренда – теряется поддержка/сопротивление, есть графические паттерны на подтверждение, показания индикаторов указывают на сильные продажи/покупки.

При пробое уровней, если индикатор не говорит о замедлении тренда, трейдер усиливает позиции и двигает стоп за рынком.

Дивергенция и конвергенция

Сильным сигналом считается расхождение цены и индикатора. Это может указать на окончание долгосрочного тренда. Такие сигналы стоит смотреть на больших таймфреймах – дневной или недельный. Разворот цены редко происходит в один день, чаще дают возможность зайти с понятым стопом, не более 5% движения актива.

Точные сигналы индикатор Macd подаёт на м1 графике в сочетании с RSI и AO. Для торговли следует выбирать волатильные активы, рекомендуется торговать 2-3 часа в день на американской сессии.

Сделка открывается когда на одном из индикаторов есть дивергенция, а другие два в перекупленности/перепроданности.

Стоп устанавливается не более чем 0.1% движения цены актива, а тейк профит или фиксированный или по старшему таймфрейму.

Стоп обязательно нужно ставить перед разворотом может быть до 4 – 5 ложных экстремумов, затем дивергенция может быть сломана.

Если выбивает стоп, но дивергенция не сломана, трейдеры ищут новый вход. При достижении индикатором нулевой отметки дивергенция считается разряженной.

Работа на нескольких таймфреймах

Трейдер наблюдает за несколькими (обычно тремя) периодами. Для долгосрочной торговли это 1ч, дневной и недельный, для интрадея м15-1ч-4ч, для скальпинга м1-м15-1ч.

На самом старшем периоде отслеживается долгосрочный тренд. На среднем определяется текущий тренд. Вход мы ищем на самом малом периоде. Для входа в лонг:

старший период – лонг;
средний – лонг;
младший – шорт, ищем разворот цены по схождению линий или дивергенции.

Стоп ставится про младшему периоду, а тейк по среднему. В случае шорта показания аналогичны.

Если на всех трёх показания однонаправленные – не торгуем.

Настройки индикатора MACD

На большинстве торговых платформ индикатор MACD обычно поставляется с параметрами по умолчанию 26, 12 и 9.

Параметры «12» и «26» взаимосвязаны. Эти два числа касаются вычисления более быстрой линии MACD. Структура линии MACD состоит из расчета 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, а затем вычитания из результата 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Разница между двумя EMA даст нам значение более быстрой линии.

«9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD. Вот почему сигнальная линия медленнее, чем линия MACD — потому что она более плавная.

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге — это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Применение индикатора MACD.

По мнению его разработчика, осциллятор MACD

используется две скользящих средних с разными периодами;
от более «быстрой» Moving Averages отнимается более «медленная», в итоге получается уникальное значение осциллятора, опережающие те же показатели на графике финансового инструмента;
отрицательное или положительное значение указывают на соответственно, медвежье и бычье движения рынка;
дивергенция MACD свидетельствует о замедлении тренда и КОСВЕННО предполагает его скорую смену.

Как нужно применять индикатор MACD при торговле на форексе?

Осциллятор MACD (9, 12, 26) дает сигналы на buy и на sell, опережая аналогичное пересечение 12 и 26 МА на графике инструмента.
Дивергенция индикатора MACD служит сигналом для закрытия сделок и скорый разворот тренда.
Для трейдеров-волновиков MACD помогает найти 5-ю (последнюю) волну тренда. Подробнее в разделе Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V.

Кстати, заметили, что 4-я волна в С не зашла за цифру 0? Это одна из причин, почему трейдеры — волновики не любят MACD.

Индикатор Visual MACD. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Даже если вы являетесь новичком и не обладаете опытом применения схожих алгоритмов, этот процесс не должен вызвать у вас каких-либо существенных трудностей. Запустив индикатор Visual MACD, вы сможете увидеть окошко с его параметрами.

«ma_1». Этот параметр отвечает за настройку первой скользящей средней, которая входит в состав рассматриваемого нами алгоритма.
«ma_2». Этот параметр отвечает за настройку второй скользящей средней, которая входит в состав рассматриваемого нами алгоритма.
«method». Этот параметр отвечает за тип скользящих средних, которые будет применять рассматриваемый нами алгоритм. Чтобы скользящие средние были простыми, вам следует внести в это поле цифру 0, чтобы они были экспоненциальными, то цифру 2. Чтобы применялись сглаженные или линейно-взвешенные кривые, то вам необходимо внести в это поле цифру 2 или 3.
«price». Этот параметр отвечает за тип ценового уровня, который будет применяться для построения кривых, входящих в состав рассматриваемого нами алгоритма. Чтобы применялся ценовой уровень закрытия или открытия, необходимо внести в это поле цифру 0 или 1. Для того чтобы использовалась максимальная, минимальная, средняя, типичная иди взвешенная цена, следует внести в это поле цифру 2, 3, 4, 5 или 6.
«signal». Этот параметр отвечает за настройку сигнальной кривой.
«s_method». Этот параметр отвечает за тип сигнальной кривой.
«signal2». Этот параметр отвечает за настройку второй сигнальной кривой.
«s_method2». Этот параметр отвечает за тип второй сигнальной кривой.
«color1». В этом поле можно настроить оттенок гистограммы при восходящей тенденции.
«color2». В этом поле можно настроить оттенок гистограммы при нисходящей тенденции.
«color3». Этот параметр отвечает за оттенок первой сигнальной, которую рассматриваемый нами алгоритм отображает на экране.
«color4». Этот параметр отвечает за оттенок второй сигнальной кривой, которую рассматриваемый нами алгоритм отображает на экране.