Индикатор macd: как пользоваться, стратегия, описание и применение, настройка

Настройки

Всего у индикатора MACD существует четыре параметра настройки:

• временной интервал медленной скользящей средней;
• отрезок времени быстрой скользящей средней;
• период сигнальной скользящей средней;
• стоимость для вычислений.

Обычно берутся периоды 12, 26 и 9 соответственно, а стоимость для вычисления – закрытие свечи. Именно такая настройка индикатора МАКДИ была предложена Аппелем всем продавцам на биржах.

Для покупателей он советовал настроить значения 8 и 17, если это рынок акций. В остальных же случаях можно было воспользоваться либо стандартными значениями, либо устанавливать свои.

Подробнее об индикаторе MACD

Он рассчитывается путем вычитания 26-сеансовой из 12-сеансовой EMA. Поверх MACD наносится 9-сессионная EMA (известная как сигнальная линия), которая служит триггером для сигналов на продажу и покупку.

Технически есть три способа интерпретации MACD.

1. Первый – «Кроссоверы». Когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, указывающий на то, что сейчас хорошее время для продажи. Если показатель поднимается выше, значит, программа показывает сигнал на покупку. Большинство трейдеров FX ждут подтвержденного пересечения сигнальной линии перед открытием позиции, чтобы избежать преждевременного входа.
2. Второй метод – «Дивергенция». Это когда цена ценной бумаги фактически отклоняется от MACD, что указывает на окончание текущего тренда.
3. Последний метод – «Драматический взлет», то есть резкое повышение. Более короткая скользящая средняя отрывается от долгосрочной, что является признаком, что ценная бумага перекуплена и вернется к нормальным уровням.

Трейдеры следят за сдвигом ниже либо выше нулевой линии, что информирует о краткосрочной средней позиции относительно долгосрочной. Когда MACD выше нулевой отметки, краткосрочная средняя будет выше долгосрочной. Это означает импульс в восходящем направлении. Нулевая линия часто служит областью поддержки и сопротивления.

Криптоботы для работы с индикатором

С Moving Average Convergence/Divergence работают следующие программы:

• Cryptohopper — сервис как с платными, так и бесплатными сигналами. Есть возможность вести арбитражную торговлю.
• GUNBOT — торговый бот, работающий с биржами Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex и другими.
• ProfitTrailer — сервис для автоматизации стратегий, предназначенный для опытных пользователей.
• ApexTrader — сервис для работы на Binance, Kucoin, Kraken и Bybit с пробным периодом в 7 дней.
• GEKKO, Zenbot — бесплатные боты с открытым исходным кодом, требующие навыков программирования.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD — это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум представляет собой скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне

Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов

Давайте внимательно рассмотрим структуру индикатора MACD и его настройки по умолчанию. Индикатор состоит из трех компонентов, а именно из двух линий и гистограммы.

• Линия MACD: (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA) — более быстрая линия на индикаторе. Поскольку она реагирует быстрее и более чувствительна, она обычно перемещается выше или ниже второй линии индикатора.
• Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD. Сигнальная линия MACD является второй линией индикатора. Она называется сигнальной линией, потому что генерирует основные сигналы MACD. Поскольку эта линия медленнее, ее часто пересекает более быстрая линия MACD.
• Гистограмма MACD: линия MACD минус сигнальная линия. Гистограмма MACD представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше разрыв между линиями, тем выше столбцы, которые будет отображать гистограмма.

Это увеличенное изображение индикатора MACD. Синяя линия — это линия MACD. Красная линия — сигнальная линия. Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию. Серые полосы — это гистограмма, которая движется в соответствии с расстоянием между двумя линиями индикатора.

Стратегия MACD + SMA

Основным инструментом, используемым в стратегии, является индикатор MACD.  MACD генерирует сигналы на основе двух экспоненциальных средних (EMA).

В этой стратегии индикатор показывает разницу между средним 15-периодным EMA и 26-периодным EMA. Наложив осциллятор на окно графика, мы получим гистограмму, движущуюся вокруг нулевого уровня, с пересекающимися друг с другом гистограммой MACD и сигнальной линией.

Сигнальная линия представляет собой 9-периодное среднее значение EMA, обозначенное из линии MACD. Индикатор MACD идеально подходит для анализа динамики цен, входов, соответствующих тренду, и пребывания в нем до истечения момента. Наилучшие результаты достигаются на графиках H1, H4 и D1.

Другим инструментом, используемым в стратегии MACD + SMA, является простая скользящая средняя. Она получается путем расчета средней арифметической цены закрытия из заданного числа прошлых периодов. Используя эту стратегию, вы должны использовать SMA 100, простую скользящую среднюю, рассчитанную из 100 прошлых значений цен. Это полезно в этой стратегии, поскольку она обозначает линию поддержки или сопротивления нашего инструмента. Такой же метод определения этих уровней используют многие мировые банки и финансовые учреждения.

Стратегия MACD + SMA — вход в позицию

Торгуя по стратегии MACD + SMA, мы торгуем только по тренду. Как его идентифицировать? В этом случае очень легко:

Длинные позиции открываем только в том случае, если:

• Текущие цены выше скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пробивает нулевой уровень снизу и находится над сигнальной линией

Короткие позиции открываем:

• Текущие цены ниже скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху и находится ниже Сигнальной линии

Пример входа в длинную позицию:

У нас есть вход здесь в соответствии с вышеописанными условиями, цена открытия 1.28787 (расходы на распространение должны быть добавлены).

Пример входа в короткую позицию:

Вход соответствует ранее описанным условиям, цена открытия 1.30087.

Выход из позиции

Стратегия MACD + SMA не использует жесткий уровень Take Profit. С другой стороны, Stop Loss должен быть:

• Чуть ниже скользящей средней SMA для покупок
• Чуть выше SMA 100 для продаж

Однако, если на графике слишком много пунктов от скользящей средней, вам следует установить стоп-лосс, чтобы ограничить уровень риска:

• под предыдущей свечой в длинной позиции
• выше предыдущей свечи в короткой позиции

Мы открываем такую ​​позицию только в том случае, если убыток не превышает принятую нами процентную величину депозита.

Если наш вход прибыльный, закройте позицию на покупку, когда сигнальная линия пересечет гистограмму MACD снизу. На приведенном выше графике закрытие позиции выглядело так:

Стоп-лосс был на уровне 1,28641, позиция должна была закрыться на уровне 1,29272.

В случае короткой позиции сделка должна быть закрыта, когда сигнальная линия пересекает гистограмму MACD сверху:

Управление капиталом в стратегии MACD + SMA

Управление капиталом имеет важное значение независимо от инвестиционной стратегии, которую мы принимаем. Неправильное управление собственным капиталом может привести к огромным потерям на счете трейдера

Метод торговли с осциллятором MACD, поддерживаемый простой скользящей средней, потребует множества вмешательств в используемый актив. Лучший способ достичь цели — решить, какой долей капитала инвестор готов рискнуть. Согласно литературе по контролю рисков, размер сделки не должен превышать 2% от нашего депозита.

MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита. Что взамен?

Индикатор MACD пришел с торговых терминалов брокеров фондовых и товарных рынков с 1979 г. прошлого века, затем был включен в список обязательных осцилляторов МТ-4 и МТ-5 для трейдеров форекс, а с 2018г. появился на большинстве терминалов крипто бирж мира

«Преподавали обучения форекс» (криптовалют и т.д.) рассказывают и рассказывают новичкам о его важности в

• определении дивергенции и возможном скором окончании тренда;
• учат по «сигналам MACD» открывать и закрывать сделки, а статистика 3% успешных и 97% проигравшихся за эти 40 лет остается неизменной и никого не смущает, что подавляющее большинство «жертв рынка» бездумно использовало и продолжает использовать индикатор MACD.

Настройка MACD для m1

На минутном таймфрейме применяются всевозможные скальпинг-стратегии. В этом случае классические наборы параметров для MACD-индикатора на периоде m1 (рис. 1):

1. быстрое EMA – 13; медленное EMA – 21; уровни– ±1 (красная гистограмма);
2. быстрое EMA – 21; медленное EMA – 34; уровни– ±1 (оранжевая гистограмма);
3. быстрое EMA – 31; медленное EMA – 144; уровни– ±1 (зеленая гистограмма).

Рисунок 1. Гистограммы MACD и кривые EMA на таймфрейме m1

Но, как правило, MACD для m1 используется совместно с индикаторами на другом торговом периоде, например, пятиминутном.

Рисунок 1. Гистограммы MACD и кривые EMA на таймфрейме m1

Установка и настройка

Для добавления нового функционала в терминал МТ4 достаточно проделать несколько шагов инструкции, представленной ниже:

1. Скачиваем дистрибутив MACD Histogram.
2. Открываем MetaTrader 4, кликаем на вкладку «Файл», выбираем пункт «Открыть каталог данных».
3. В открывшемся окне находим файловое хранилище «MQL4», а в нем папке «Indicators».
4. Копируем туда ранее загруженные файлы.
5. Перезапускаем терминал, кликаем ЛКМ по вкладке «Вставка», а там «Индикатор-Пользовательский».
6. Выбираем одноименный инструмент.

С этого момента начинается настройка гистограммы MACD. Пользовательской коррекции подвластные следующие показатели:

• Fast EMA Period – определяет временные рамки быстрой скользящей линии;
• Slow EMA Period – показывает период медленной средней прямой;
• Signal SMA Period – усредненное значение сигнальной линии.

Рисунок 3. Интерфейс настройки индикатора MACD Histogram

Утилита имеет и другие характеристики, которые можно изменить. Однако для комфортного использования достаточно отладить вышеперечисленные.

Интересно знать! Инструмент MACD был разработан более 30 лет назад и не потерял своей актуальности сегодня. Он обладает высокой совместимостью с более новыми разработками, с той же точностью определяет сигналы для входа на рынок.

Принцип работы

MACD-гистограмма оперативно информирует пользователя о вероятных разворотных процессах на рынке, зонах перекупленности и перепроданности.

Показания в нижней части пользовательского интерфейса формируются на базе скользящих средних, разбитых на разные периоды. Проще говоря – это графическое представление усредненных колебаний ценовой величины.

От взаимного расположения линий на графике зависит сила импульса тренда, достоверность и общая информативность поступающих сигналов.

Вторая важная деталь – инструмент дает возможность делать выборку сигналов в зависимости от роста или снижения ценового показателя.

Несколько аксиом:

1. Гистограмма изменяет свое положение в ответ на пересечение скользящих средних линий. Если высота столбцов выше нуля, то тренд восходящий, нисходящие тенденции отражаются на графике в виде отрицательных значений.
2. Высота столбцов пропорциональна расстоянию между кривыми. Чем больше характеристика, тем достовернее и сильнее рынок падает или растет.

Рисунок 1. Сигналы для покупки и продажи активов в индикаторе MACD Histogram

Важно знать! Дивергенция между линейным индикатором и гистограммой показывает вероятность пересечения скользящих средних. Положительные параметры указывают на вероятное усиление бычьей тенденции

Негативные показатели обладают диаметрально противоположными свойствами.

Индикатор MFI – как работает и для чего нужен?

MFI называют индексом облегчения рынка. Этот алгоритм определяет тиковые изменения цены, а затем обрабатывает и выводит эту информацию в виде гистограммы под рабочим графиком.

Общее описание Market facilitation index

Формула расчета индикатора выглядит следующим образом:

MFI = (High-Low)/Volume

Индикатор Market Facilitation Index часто путают с инструментом Money Flow Index, из-за одинакового сокращения – MFI. Поэтому инструмент Билла Вильямса в сокращенном виде обычно указывают как BW MFI. Буквы BW – это инициалы разработчика.

Алгоритм Вильямса показывает волатильность рынка и помогает определить силу или слабость трендового движения. Также Вильямс ввел такое понятие, как «продуктивность рынка», то есть, уровень ликвидности актива и активность участников торгов.

Например, если участники принимают активное участие в торгах, то продуктивность рынка повышается. И наоборот, если количество участников уменьшится, либо упадет их интерес к активу, продуктивность начнет снижаться.

Как работает индикатор МФИ

MFI подойдет для любых активов и таймфреймов. Этот инструмент применяют для краткосрочной и долгосрочной торговли. Единственный ТФ, на котором он может некорректно работать, это M1. И то, лишь из-за большого количества рыночного шума, который снижает процент точных сигналов.

Индикатор Вильямса встроен во все популярные торговые платформы. В Мета Трейдер его можно найти в меню «Вставка – Индикаторы» или на боковой панели навигации.

Принцип работы индикатора довольно простой – инструмент соотносит индекс рынка и цену актива с объемами рынка, а затем вычисляет общую динамику изменений. При этом на первых этапах на высоту столбца можно не обращать особенного внимания. Главное – это цвет бара. Кстати, в настройках можно полностью настроить все цвета на свой вкус.

Рекомендуем изучить еще один алгоритм, который умеет определять тиковые объемы рынка и при этом выполняет функцию осциллятора — это индикатор Normalized Volume Oscillator.

Основные сигналы инструмента

Вильямс выделил четыре основных сигнала индикатора, в зависимости от величины объема рынка и изменения индекса облегчения рынка.

Список сигналов (в скобках указано обозначение по Вильямсу):

• Зеленый бар (Green). Появляется, если MFI растет и объемы растут.
• Пурпурный (Fade). Появляется, когда MFI падает и объемы падают.
• Синий (Fake). Формируется при росте MFI и падении объемов.
• Розовый (Squat). Возникает, если MFI падает, а объемы растут.

Оптимальный момент для поиска точки входа в рынок – это появление на гистограмме зеленого бара. Это говорит о развитии нового сильного тренда. Остается только определить его направление (можно по другим индикаторам) и открыть нужную сделку.

Зеленый бар указывает на то, что:

• Количество участников рынка увеличилось.
• Большинство игроков торгуют в сторону основного тренда.
• Трендовое движение усиливается.

Синий бар говорит о том, что на рынке присутствует тренд, но по каким-то причинам он не поддерживается высокими объемами. Обычно это признак того, что рынком пытается манипулировать лишь какая-то часть игроков, но основная масса не заинтересована в продолжении действующей тенденции. Входить в рынок в такой момент довольно опасно, так как тренд в любое время может переломиться.

Пурпурные бары появляются тогда, когда действующий тренд заканчивается. Падает как MFI, так и объемы рынка. Участники не заинтересованы в продолжении тенденции. Появление такого бара на гистограмме – это прямой сигнал к закрытию активных позиций.

Розовый столбец обычно возникает в момент затухания длительной затяжной тенденции. Рост объемов говорит о том, что на рынок пришли новые участники, которые попытались войти в конце тренда и получить прибыль. При этом мы видим, что цена не стремится продолжать этот тренд (MFI снижается), а переходит в зону узкого флэта. На самом деле розовый бар может указывать на два сценария развития: действующий тренд либо развернется, либо продолжится с новой силой после флэта.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другим инструментом, который умеет определять объемы рынка — индикатором Better Volume.

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

• для быстрой EMA – 3;
• для медленной EMA – 6 или 7;
• для SMA – 2.

Рисунок 5. Настройка MACD для H4 по умолчанию (верхнее подвальное окно) и для ТС Светофор (нижнее подвальное окно).

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

Дивергенция (расхождение)

Дивергенция – это расхождение в показаниях индикатора и ценовым движением на графике. Дивергенция используется для определения уменьшения силы тренда. Так индикатор MACD достаточно точно определяет понижение силы тренда с помощью гистограммы:

MACD – это осциллятор (опережающий индикатор), а значит он способен предсказать нам дальнейшее развитие событий, как, например, в данном случае. На графике цены мы можем наблюдать уверенный тренд, но вот гистограмма индикатора MACD говорит нам о понижении силы текущего тренда. Разница между показаниями индикатора и ценой на графике и называется дивергенцией (расхождением). Как правило, после появления дивергенции следует разворот тренда: тренд ослабел, а это значит, что у него нет сил двигать цену дальше. Дивергенция является признаком скорой смены восходящего (тренд вверх) тренда на нисходящий (тренд вниз) тренд.

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

1. MACD(13,21,1);
2. MACD(21,34,1);
3. MACD(34,144,1).

Рисунок 2. Несколько вариантов настройки MACD для M1.

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

Индикатор MACD и 3 простых стратегии.

Стратегия №1: пересечение
линии 0

Движение по линии MACD
выше линии 0 является сигналом на покупку, а ниже-сигналом на продажу. Это то
же самое, что и 12-периодное пересечение ЕМА над 26-периодным ЕМА.

С осторожностью:

Чем больше период – тем проще понимать индикатор. Ведь при использовании относительно коротких величин (12 и 26). В сочетании с экспоненциальным методом расчета, стратегия будет меньше запаздывать. Чем более длинные величины при использовании простого метода скользящей средней.

Старайтесь выбирать большой период индикатора. Ведь на небольших периодах, вы столкнётесь с рыночным шумом. Это создаст много ложных сигналов.

Стратегия №2: MACD
пересекает MACD
Signal Line

Пересечение MACD сигнальной линией, это известный сигнал на покупку. Когда MACD пересекает сигнальную линию MACD, это сигнал на продажу

Обратите внимание, что пересечение MACD сигнальной линии MACD значительно уменьшает отставание

сигнал на продажу MACD

С осторожностью:

Это стратегия для трейдеров, стремящихся к максимально быстрому реагированию на изменение тренда. Отлично подходит для скальпинга, если используется в сочетании с другими условиями входа. Кроме того, она может использоваться в качестве фильтра для других стратегий. Но это не самостоятельная стратегия сама по себе. Она будет генерировать слишком много ложных сигналов, поскольку пытается предвидеть малейшие изменения тренда.

Стратегия №3:
дивергенция между MACD и price action.

Бычья дивергенция возникает, когда MACD начинает подниматься, делая более высокий минимум. При этом, анализируемый актив все еще делает новые минимумы. Бычья дивергенция также возникает, когда MACD делает более низкий минимум. При этом цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу появляются, когда происходят противоположные обстоятельства от описанных выше.

Шпаргалка по MACD

Используйте дополнительные индикаторы.

Бычьи (или медвежьи) дивергенции не являются общими и часто требуют некоторого исследования. Для быстрого нахождения дивергенций, можно использовать другие индикаторы.

С осторожностью:

Сторонники дивергенции часто утверждают, что она более надежна, чем другие сигналы. Следует быть скептичным

Обратите внимание на скриншот сверху. Многие сигналы, которые были получены от дивергенции, были убыточны

Применима ли эта стратегия для вас? Не ясно! Желательно её протестировать. Тестировать желательно на разных парах и на разных временных периодах за последние год-два.

Преимущества MACD

Главное достоинство MACD – это объединение на одном изображении тренда и импульса. Так как MACD движется вслед за изменениями тренда, то на протяжении долгого периода он не будет давать ложные сигналы. Благодаря скользящим средним предоставляется гарантия того, что этот индикатор будет двигаться вслед за рыночным инструментом. Чтобы уменьшить запаздывание, можно взять экспоненциальные скользящие средние.

Этот сигнал для трейдеров оказывается весьма тревожным. Им следует фиксировать долю прибыли на длинных позициях. А привыкшим действовать агрессивно стоит рассматривать открытие коротких позиций.

Гистограмма MACD

Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать

MACD-индикатор не является исключением. Поначалу он представлял собой индикатор без гистограммы, сигналы получались только при пересечении его линий. Индикатор благодаря добавлению гистограммы приобрел совершенно иное значение, так как на ней располагается еще и сигнальная линия. Таким образом, гистограмма используется для показа разницы между сигнальной линией и скользящими средними, она основана на сглаживании этих двух линий.

В процессе торговли гистограмма может подавать ряд различных сигналов. А именно:

• если есть пересечение нулевого уровня, то существует вероятность смены тренда;
• когда медленная скользящая пересекает быструю, появляется сигнал на покупку или же на продажу, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение;
• сигналом на изменение тенденции может послужить расхождение цены и индикатора.

Если индикатор и цена находятся в расхождении, это еще не означает точного сигнала на открытие сделки. Это лишь знак того, что тренд ослабевает и нужно ждать однозначного подтверждения.

Установка и настройка индикатора

MFI индикатор есть в стандартном наборе инструментов торговой платформы МТ4, поэтому инвестору не придется искать его в интернете для скачивания. Чтобы запустить инструмент, нужно отыскать его в индикаторном окне и перенести на рабочий валютный график. На скриншоте ниже показано, где можно найти этот индикатор.

Увеличить

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 – 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Увеличить

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Лучший брокер

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

• меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
• большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

• открытия;
• закрытия;
• максимальным;
• минимальным;
• средним;
• типичным;
• средневзвешенным.

Затем из значений быстрой EMA (желтая кривая на рис. 1) вычитаются значения медленной EMA (красная кривая на рис. 1). Полученный результат используется для построения гистограммы (длина ее соответствующего столбца пропорциональна его величине, а положение столбца относительно нулевого уровня определяется знаком результата). Затем по значениям рассчитанной разности вычисляется скользящая средняя типа SMA. Е нее можно задать расчетный период.

Рисунок 1. Индикатор MACD с настройками по умолчанию.Таким образом, настройка индикатора МАСД заключается в подборе оптимальных величин следующих параметров:

• трех периодов скользящих средних;
• цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Как использовать индикатор MACD для увеличения прибыльности ваших сделок?

Концепция проста. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

• Мы смотрим на старший таймфрейм.
• Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций.
• Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций.

Допустим, ваш рабочий таймфрейм составляет H1, тогда ваш более высокий таймфрейм — H4.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций:

Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций:

Заключение

Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора.

При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. Так что ищите золотую середину.

И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD, обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Анализ рынка , Индикаторы

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.